Buong pangalan ng Bangko: Public Joint Stock Company Sberbank ng Russia.
Pinaikling pangalan ng korporasyon ng Bangko: PJSC Sberbank ng Russia.
Ang pangunahing shareholder ng Bangko ay ang Bangko Sentral Pederasyon ng Russia.
Ang sentral na tanggapan ng Bangko ay matatagpuan sa: 117997, Russia, Moscow, st. Vavilova, 19.
Ang Sberbank ngayon ay isang sistema ng sirkulasyon ekonomiya ng Russia, isang ikatlong bahagi ng sistema ng pagbabangko nito. Ang bangko ay nagbibigay ng trabaho at pinagmumulan ng kita para sa bawat ika-150 pamilyang Ruso.
Ang pinuno ng sektor ng pagbabangko ng Russia sa mga tuntunin ng kabuuang mga asset ay nagkakahalaga ng 29.4% ng kabuuang mga asset ng pagbabangko (mula noong Agosto 1, 2014).
Ang Bangko ay ang pangunahing pinagkakautangan ng ekonomiya ng Russia at may hawak na pinakamalaking bahagi sa merkado ng deposito. Ito ay nagkakahalaga ng 46.4% ng mga deposito sa sambahayan, 34.7% ng mga pautang sa mga indibidwal at 33.9% ng mga pautang sa mga legal na entity.
Ang Sberbank ngayon ay 16 na teritoryal na mga bangko at higit sa 17 libong sangay sa buong bansa, sa 83 mga entity ng nasasakupan ng Russian Federation, na matatagpuan sa teritoryo ng 11 time zone.
Sa Russia lamang, ang Sberbank ay may higit sa 110 milyong mga customer - higit sa kalahati ng populasyon ng bansa, at humigit-kumulang 11 milyong tao ang gumagamit ng mga serbisyo ng Sberbank sa ibang bansa.
Ang hanay ng mga serbisyo ng Sberbank para sa mga retail na kliyente ay kasing lawak hangga't maaari: mula sa tradisyonal na mga deposito at iba't ibang uri ng pagpapahiram hanggang mga bank card, mga paglilipat ng pera, insurance sa pagbabangko at mga serbisyo ng brokerage.
Ang lahat ng mga retail na pautang sa Sberbank ay ibinibigay gamit ang teknolohiya ng Loan Factory, na nilikha upang mahusay na masuri ang mga panganib sa kredito at matiyak ang isang de-kalidad na portfolio ng pautang.
Sa pagsisikap na gawing mas maginhawa, moderno at advanced na teknolohiya ang serbisyo, bawat taon ay pinapabuti ng Sberbank ang mga posibilidad ng malayuang pamamahala ng mga account ng customer. Ang bangko ay lumikha ng isang sistema ng mga remote na channel ng serbisyo, na kinabibilangan ng:
online banking "Sberbank Online" (higit sa 13 milyong aktibong gumagamit);
Sberbank Online na mga mobile application para sa mga smartphone (higit sa 1 milyong aktibong gumagamit)
Serbisyo ng SMS « Mobile na bangko» (higit sa 17 milyong aktibong user).
isa sa pinakamalaking network ng mga ATM at self-service terminal sa mundo (higit sa 90 libong device).
Ang Sberbank ay ang pinakamalaking issuer ng debit at mga credit card. Ang pinagsamang bangko, na itinatag ng Sberbank at BNP Paribas, ay nakikibahagi sa pagpapahiram ng POS sa ilalim ng tatak ng Cetelem, gamit ang konsepto ng "responsableng pagpapahiram".
Kasama sa mga kliyente ng Sberbank ang higit sa 1 milyong mga negosyo (mula sa 4.5 milyong nakarehistro mga legal na entity sa Russia). Ang bangko ay nagsisilbi sa lahat ng grupo mga kliyente ng korporasyon, at ang bahagi ng maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya ay nagkakahalaga ng higit sa 35% ng corporate loan portfolio ng bangko. Ang natitira ay nagpapahiram sa malalaki at malalaking kliyente ng korporasyon.
Ang Sberbank ngayon ay isang pangkat ng higit sa 260,000 kwalipikadong empleyado na nagtatrabaho upang gawing pinakamahusay na kumpanya ng serbisyo ang bangko na may mga produkto at serbisyo sa buong mundo.
Ngayon, ang Sberbank ay isang makapangyarihang modernong bangko na mabilis na nagiging isa sa pinakamalaking institusyong pampinansyal sa mundo. Sa mga nagdaang taon, ang Sberbank ay makabuluhang pinalawak ang internasyonal na presensya nito. Bilang karagdagan sa mga bansang CIS (Kazakhstan, Ukraine at Belarus), kinakatawan ang Sberbank sa siyam na bansa ng Central at Eastern Europe (Sberbank Europe AG, dating Volksbank International) at sa Turkey (DenizBank).
Nakumpleto ang pagkuha ng DenizBank noong Setyembre 2012 at ito ang pinakamalaking pagkuha sa mahigit 170 taong kasaysayan ng Bangko. Ang Sberbank ng Russia ay mayroon ding mga tanggapan ng kinatawan sa Germany at China, isang sangay sa India, at nagpapatakbo sa Switzerland.
Noong Hulyo 2014, ang Sberbank ay nakakuha ng unang lugar sa mga bangko sa Gitnang at Silangang Europa, pati na rin ang ika-33 na puwesto sa pangkalahatang katayuan sa taunang rating ng TOP 1000 Banks of the World, na inilathala ng The Banker magazine. Bilang karagdagan, ang Sberbank online ay kinilala bilang ang pinakamahusay na online retail banking sa Central at Silangang Europa ayon sa Global Finance magazine, at kinikilala rin bilang pinakamahusay na bangko sa Russia ayon sa mga resulta ng pag-aaral na isinagawa ng magazine na ito noong 2015.
Noong 2014, ang DenizBank (Turkey) ay pinangalanang Most Innovative Bank in the World sa BAI Innovation Awards.
Ang pangunahing shareholder at tagapagtatag ng Sberbank ng Russia ay bangko sentral Russian Federation, na nagmamay-ari ng 50% awtorisadong kapital kasama ang isang bahagi ng pagboto. Ang iba pang mga shareholder ng Bangko ay mga internasyonal at Russian na mamumuhunan.
Ang mga ordinaryong at ginustong pagbabahagi ng bangko ay nakalista sa mga palitan ng stock ng Russia mula noong 1996. Amerikano mga resibo ng deposito(ADR) ay nakalista sa London stock exchange, ay pinapapasok sa pangangalakal sa Frankfurt Stock Exchange at sa over-the-counter na merkado sa USA.
Ang dinamika ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC ay ipinapakita sa fig. isa
Figure 1 - Dynamics ng loan portfolio ng Sberbank PJSC para sa 2015, bilyong rubles
Ayon sa figure, makikita na ang loan portfolio ng Sberbank ng Russia PJSC sa Q2 2015 bumaba ng 6.27% dahil sa pagbagal sa pagpapautang sa unang quarter ng 2015 laban sa backdrop ng isang hindi matatag na sitwasyon sa Russian pamilihan sa pananalapi. Gayunpaman, sa 3 at 4 sq. 2015 Ang portfolio ng pautang ay nagsimulang lumago at sa 4Q. 2015 kumpara sa Q2 2015 tumaas ng 7.53%.
Ang dinamika ng mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal at legal na entity noong 2015 ipinapakita sa Fig.2
Figure 2 - Dynamics ng mga pautang sa mga indibidwal at legal na entity noong 2015
Bilang resulta ng pagbaba sa portfolio ng pautang sa Q2. 2015, nagkaroon ng pagbaba sa mga pautang na inisyu sa mga indibidwal sa 2nd quarter. 2015 ng 22 bilyong rubles, at para sa mga legal na entity ng 916 bilyong rubles. Ang mga dahilan para sa sitwasyong ito ay maaaring ang pinababang demand para sa mga pautang sa bahagi ng mga nanghihiram, pati na rin ang pagtaas ng mga kinakailangan ng bangko upang masuri ang solvency ng mga nanghihiram.
Isaalang-alang ang istraktura ng portfolio ng pautang para sa ika-4 na quarter. 2015 (Larawan 3)
Figure 3 - Structure ng loan portfolio sa Q4 2015
Kaya, ang bahagi ng pagpapahiram sa mga legal na entity ay nagkakahalaga ng halos 73%, at ang bahagi mga indibidwal – 27%.
Ang istraktura ng portfolio ng pautang ayon sa pera para sa 2015 ay ipinapakita sa fig. apat
Figure 4 - Ang istraktura ng portfolio ng pautang ng PJSC "Sberbank of Russia" para sa 2015.
Ayon sa figure, makikita na sa 2015 ang pangunahing pagpapahiram ng pera ay ang Russian ruble, na nagkakahalaga ng 64.2%, 23.3% ang kumuha ng pautang sa US dollars, at 12.5% sa isa pang pera.
Istruktura ng portfolio ng pautang ayon sa kapanahunan noong 2015 ipinapakita sa Fig.5
Figure 5 - Ang istruktura ng loan portfolio ayon sa maturity noong 2015
Ang figure ay nagpapakita na ang loan portfolio ay pinangungunahan ng "mahabang pautang" - 42%, "maikling mga pautang" account para sa 14.9%
Ang istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia OJSC noong 01.01.2015 ayon sa mga sektor ng ekonomiya ay ipinapakita sa Fig. 6
Figure 6 - Istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia ayon sa industriya noong 2015, %
Ang data sa figure ay malinaw na nagpapakita na 26% ng loan portfolio ay nahuhulog sa mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal, 19.6% ay nahuhulog sa mga pautang para sa mga serbisyo, at 10.6% sa kalakalan.
Kabanata 1. Teoretikal na aspeto ng pagsusuri sa portfolio ng pautang komersyal na bangko
Kabanata 2. Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko sa halimbawa ng Sberbank ng Russia
2.1 Katangian mga aktibidad sa pagpapautang Sberbank ng Russia
2.2 Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia
Kabanata 3. Mga hakbang upang mapabuti ang kalidad ng mga portfolio ng pautang ng mga komersyal na bangko sa Russia
3.1 Mga problema sa pagkakaiba-iba ng mga portfolio ng pautang ng mga komersyal na bangko ng Russia
3.2 Mga problema sa pamamahala ng kalidad ng portfolio ng pautang sa sektor ng pagbabangko ng ekonomiya ng Russia at mga paraan upang malutas ang mga ito
KONGKLUSYON
BIBLIOGRAPIYA
Kabanata 1. Teoretikal na aspeto ng pagsusuri ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko
1.1 Ang kakanyahan at konsepto ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko
AT modernong mundo ang kredito ay isang aktibo at napakahalagang epektibong "kalahok" sa mga proseso ng pambansang ekonomiya. Kung wala ito, hindi magagawa ng mga estado, negosyo, organisasyon at populasyon, o ang produksyon at sirkulasyon ng isang produktong panlipunan. Sa tulong ng isang pautang, ang mga mapagkukunan at kapital ay inililipat, ang bagong halaga ay nilikha.
Ang aktibidad ng kredito ay isa sa pinakamahalagang tampok na bumubuo sa mismong konsepto ng isang bangko. Ang antas ng organisasyon ng proseso ng kredito ay marahil ang pinakamahusay na tagapagpahiwatig ng pangkalahatang gawain ng bangko at ang kalidad ng pamamahala nito.
Bago magsimulang mag-isyu ng mga pautang, ang bangko ay dapat bumalangkas ng patakaran sa kredito nito (kasama at alinsunod sa mga patakaran nito na may kaugnayan sa lahat ng iba pang mga lugar ng aktibidad - deposito, interes, taripa, teknikal, tauhan, na may kaugnayan sa mga kliyente, sa mga kakumpitensya, atbp.), pati na rin upang magbigay ng mga paraan at paraan ng pagpapatupad nito sa tunay na kasanayan.
Ang pagbabalangkas ng patakaran (mga patakaran) ng bangko ay isa sa mga yugto ng pagpaplano ng mga aktibidad nito. Upang matukoy at maaprubahan ang patakaran sa kredito ng isang tao ay nangangahulugan ng pagbabalangkas at pagsasama-sama ng posisyon ng pamamahala ng bangko sa mga kinakailangang panloob na dokumento.
Para makagawa ang bangko ng mabubuting desisyon sa tinukoy na hanay ng mga isyu, mahalagang malinaw at balanseng itakda ang mga pangkalahatang layunin ng mga aktibidad ng bangko para sa darating na panahon (i.e., mahusay na pagpaplano sa pangkalahatan), sapat na pagsusuri ng credit market (i.e. , magandang trabaho ng serbisyo sa marketing), kalinawan ng mga prospect para sa pagbuo ng mapagkukunan ng bangko, isang tamang pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang, na isinasaalang-alang ang dinamika ng antas ng kasanayan ng mga tauhan at iba pang mga kadahilanan.
Lahat ng probisyon patakaran sa kredito naglalayong makamit ang pinakamataas na posibleng kalidad ng mga aktibidad sa pagpapautang ng bangko.
Ang kalidad ng mga aktibidad sa pagpapahiram ng bangko (ang kalidad ng organisasyon ng bangko ng mga aktibidad sa pagpapautang nito) ay maaaring hatulan ng ilang pamantayan (mga tampok), kabilang ang:
kakayahang kumita mga pagpapatakbo ng kredito(sa dynamics);
pagkakaroon ng isang malinaw na nabalangkas na patakaran sa kredito para sa bawat tiyak na panahon, sapat sa mga kakayahan ng bangko mismo at ang mga interes ng mga customer nito, pati na rin ang malinaw na tinukoy na mga mekanismo (kabilang ang organisasyon at impormasyon at suporta sa pagsusuri) at mga pamamaraan para sa pagpapatupad ng naturang patakaran ( mga regulasyon para sa lahat ng mga yugto ng isang pagpapatakbo ng kredito);
· pagsunod sa mga batas at regulasyon ng Bank of Russia na may kaugnayan sa proseso ng kredito;
ang estado ng portfolio ng pautang;
· ang pagkakaroon ng isang gumaganang mekanismo para sa pamamahala ng mga panganib sa kredito.
Portfolio ng pautang- isang hanay ng mga paghahabol sa bangko para sa mga pautang na inuri ayon sa pamantayan na may kaugnayan sa iba't ibang mga kadahilanan sa panganib ng kredito o mga paraan ng proteksyon laban dito.
AT mga normatibong dokumento Ang Bank of Russia, na kumokontrol sa ilang mga aspeto ng pamamahala ng portfolio ng pautang, ay tumutukoy sa istraktura nito, kung saan sumusunod na kasama nito hindi lamang ang segment ng pautang, kundi pati na rin ang iba't ibang mga kinakailangan ng bangko ng isang likas na kredito: inilagay na mga deposito, mga interbank na pautang , mga paghahabol para sa pagkuha (pagbabalik) ng utang mahahalagang papel, shares at promissory notes, discounted promissory notes, factoring, claims sa ilalim ng mga karapatan na nakuha sa ilalim ng transaksyon, sa ilalim ng nakuha pangalawang pamilihan mga sangla, sa ilalim ng mga transaksyon ng pagbebenta (pagbili) ng mga ari-arian na may ipinagpaliban na pagbabayad (paghahatid), sa ilalim ng mga bayad na liham ng kredito, sa ilalim ng mga operasyon ng pagpapaupa (leasing), sa pagbabalik Pera kung ang mga nakuhang securities at iba pa mga ari-arian sa pananalapi ay hindi sinipi o hindi kinakalakal sa isang organisadong merkado.
Ang nasabing pinalawig na nilalaman ng hanay ng mga elemento na bumubuo sa portfolio ng pautang ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na ang mga kategoryang tulad ng mga deposito, inter utang sa banko, factoring, garantiya, pagpapaupa, mga securities ay may katulad na mahahalagang katangian na nauugnay sa paggalaw ng pagbabalik ng halaga at ang kawalan ng pagbabago ng pagmamay-ari. Ang mga pagkakaiba ay nasa nilalaman ng object ng relasyon at ang anyo ng paggalaw ng halaga.
Ang pagsusuri sa portfolio ng pautang ng bangko ay regular na isinasagawa at pinagbabatayan ang pamamahala nito, na naglalayong bawasan ang pangkalahatang panganib sa kredito sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng mga pamumuhunan sa kredito at pagtukoy sa mga pinakapeligrong bahagi ng merkado ng kredito. Ang mga pangunahing yugto ng pagsusuri: pagpili ng mga pamantayan para sa pagtatasa ng kalidad ng mga pautang, pagtukoy sa paraan ng pagtatasa na ito (numero o sistema ng pagmamarka, pag-uuri ng mga pautang ayon sa mga grupo ng peligro, pagtukoy ng porsyento ng panganib para sa bawat pangkat, pagkalkula ng ganap na halaga ng panganib sa konteksto ng bawat pangkat at sa pangkalahatan para sa portfolio ng pautang, pagtukoy sa laki ng mga mapagkukunan ng reserba upang masakop ang mga posibleng pagkalugi sa mga pautang, ang pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang batay sa sistema ng mga ratios sa pananalapi, pati na rin ang sa pamamagitan ng pag-segment nito - pagsusuri sa istruktura).
Kapag bumubuo ng isang "portfolio ng pautang" kinakailangang isaalang-alang ang mga sumusunod na panganib: kredito, pagkatubig at interes.
Ang mga kadahilanan ng panganib sa kredito ay ang pangunahing pamantayan para sa pag-uuri nito. Depende sa saklaw ng mga kadahilanan, ang panloob at panlabas na mga panganib sa kredito ay nakikilala; sa antas ng koneksyon ng mga kadahilanan sa mga aktibidad ng bangko - panganib sa kredito umaasa o independiyente sa mga aktibidad ng bangko. Ang mga panganib sa kredito na nakasalalay sa aktibidad ng bangko, na isinasaalang-alang ang sukat nito, ay nahahati sa mga pangunahing panganib (na nauugnay sa paggawa ng desisyon ng mga tagapamahala na kasangkot sa pamamahala ng aktibo at mga passive na operasyon); komersyal (na may kaugnayan sa direksyon ng CFD); indibidwal at pinagsama-samang (panganib ng isang portfolio ng pautang, panganib ng kumbinasyon ng mga pagpapatakbo ng kredito).
Kabilang sa mga pangunahing panganib sa kredito ang mga panganib na nauugnay sa mga pamantayan ng collateral margin, mga desisyon sa pagpapahiram sa mga nanghihiram na hindi nakakatugon sa mga pamantayan ng bangko, at nagmumula sa interes at panganib sa pera bangko, atbp.
Mga panganib sa komersyal na nauugnay sa patakaran sa kredito kaugnay ng maliliit na negosyo, malaki at katamtamang laki ng mga kliyente - mga legal na entity at indibidwal, na may magkakahiwalay na lugar ng mga aktibidad sa pagpapautang ng bangko.
Kasama sa mga indibidwal na panganib sa kredito ang panganib ng isang produkto ng kredito, mga serbisyo, mga operasyon (mga transaksyon), gayundin ang panganib ng isang borrower o iba pang katapat.
Para sa panganib sa pagkatubig, ang panig ng kadahilanan ay nakasalalay sa posibilidad na hindi matupad ang mga obligasyon sa mga depositor at nagpapautang dahil sa kakulangan ng mga kinakailangang mapagkukunan o pagtupad sa kanila nang may pagkawala para sa sarili.
Nakaugalian na sumangguni sa mga kadahilanan ng panganib sa panloob na pagkatubig: ang kalidad ng mga ari-arian at pananagutan, ang antas ng kawalan ng timbang ng mga ari-arian at pananagutan sa mga tuntunin, mga halaga at sa konteksto ng mga indibidwal na pera, ang antas ng pamamahala ng bangko, ang imahe ng bangko.
Ang kalidad ng asset ay ipinahayag sa mababang pagkatubig, na hindi nagpapahintulot ng napapanahong pagkakaloob ng mga cash inflow.
Tinutukoy ng kalidad ng mga pananagutan ang posibilidad ng isang hindi inaasahang, maagang pag-agos ng mga deposito at deposito, na nagpapataas ng dami ng mga paghahabol sa bangko sa bawat isa. sa sandaling ito.
Ang kawalan ng balanse ng mga ari-arian at pananagutan sa mga tuntunin, halaga at sa konteksto ng mga indibidwal na pera ay hindi sa lahat ng kaso ay nagdudulot ng banta sa pagkatubig. Kung ang antas ng kawalan ng timbang na ito ay hindi lalampas sa mga kritikal na punto, at kung mayroong sari-sari na direksyon ng mga paglihis sa mga susunod na panahon, ang panganib sa pagkatubig ay minimal.
Ang panganib sa rate ng interes ay tumutukoy sa mga uri ng panganib na hindi maiiwasan ng bangko sa mga aktibidad nito. Bukod dito, ang responsibilidad para sa pagsukat, pagsusuri at pamamahala nito ay ganap na nakasalalay sa pamamahala ng institusyon ng kredito. Nililimitahan ng mga awtoridad sa pangangasiwa ang kanilang sarili pangunahin sa pagsusuri sa pagiging epektibo ng sistema ng pamamahala ng peligro na itinatag sa isang komersyal na bangko.
Ang mga kadahilanan ng panganib sa rate ng interes ay maaaring nahahati sa panloob at panlabas. Sa ekonomiya ng Russia, hindi katulad maunlad na bansa ang antas ng panganib ay nadagdagan pangunahin sa pamamagitan ng panlabas na mga kadahilanan.
Kabilang dito ang:
Kawalang-tatag ng merkado sa mga tuntunin ng panganib sa rate ng interes;
Legal na regulasyon panganib sa rate ng interes;
Mga kondisyong pampulitika;
Ang kalagayang pang-ekonomiya sa bansa;
Kumpetisyon sa merkado serbisyo sa pagbabangko;
Mga relasyon sa mga kasosyo at kliyente;
Mga kaganapang pang-internasyonal.
Ang mga panloob na kadahilanan ng panganib ay kinabibilangan ng:
Kakulangan ng isang malinaw na diskarte sa bangko sa larangan ng pamamahala ng panganib sa rate ng interes;
Mga maling kalkulasyon sa pamamahala ng mga operasyon sa pagbabangko, na humahantong sa paglikha ng mga peligrosong posisyon (ang paglitaw ng isang kawalan ng timbang sa istraktura at mga maturity ng mga asset at pananagutan, hindi tamang mga pagtataya para sa mga pagbabago sa curve ng ani, atbp.);
Kakulangan ng isang binuo na programa sa pag-hedging ng panganib sa rate ng interes;
Mga pagkukulang sa pagpaplano at pagtataya ng pag-unlad ng bangko;
Mga pagkakamali ng tauhan sa mga operasyon.
Ang kakanyahan ng portfolio ng pautang ng bangko ay maaaring isaalang-alang sa kategorya at inilapat na mga antas. Sa unang aspeto, ang portfolio ng pautang ay ang ugnayan sa pagitan ng bangko at ng mga katapat nito tungkol sa paggalaw ng pagbabalik ng halaga, na nasa anyo ng mga claim sa kredito. Sa pangalawang aspeto, ang portfolio ng pautang ay isang hanay ng mga asset ng bangko sa anyo ng mga pautang, mga may diskwentong bayarin, mga pautang sa interbank, mga deposito at iba pang mga paghahabol na nauugnay sa kredito, na inuri sa mga pangkat ng kalidad batay sa ilang pamantayan.
1.2 Ang konsepto ng kalidad ng portfolio ng pautang
Ang pinakamahalagang tagapagpahiwatig ng antas ng organisasyon ng proseso ng kredito ay ang kalidad ng portfolio ng pautang.
Upang ipakita ang nilalaman ng kalidad ng portfolio ng pautang, buksan natin ang interpretasyon ng terminong "kalidad".
Ang kalidad ay:
1. ari-arian o pag-aari, lahat ng bagay na bumubuo sa kakanyahan ng isang tao o bagay;
2. isang hanay ng mga mahahalagang katangian, katangian, tampok na nagpapakilala sa isang bagay o kababalaghan mula sa iba at nagbibigay ng katiyakan;
3. ito o ang ari-arian na iyon, isang palatandaan na tumutukoy sa dignidad ng isang bagay.
Samakatuwid, ang kalidad ng isang kababalaghan ay dapat magpakita ng pagkakaiba nito mula sa iba pang mga phenomena at matukoy ang dignidad nito.
Ang pagkakaiba-iba ng husay sa pagitan ng portfolio ng pautang at iba pang mga portfolio ng isang komersyal na bangko ay nakasalalay sa mga mahahalagang katangian ng mga kategorya ng pautang at kredito bilang ang paggalaw ng pagbabalik ng halaga sa pagitan ng mga kalahok sa relasyon, pati na rin ang likas na katangian ng pera ng bagay ng relasyon. .
Ang hanay ng mga uri ng mga operasyon at mga instrumento sa pamilihan ng pera na ginamit, na bumubuo ng isang portfolio ng pautang, ay may mga tampok na tinutukoy ng likas at layunin ng mga aktibidad ng bangko sa merkado ng pananalapi. Nabatid na ang pagpapahiram at iba pang mga operasyong nauugnay sa kredito ay may mataas na panganib. Kasabay nito, dapat nilang matugunan ang layunin ng aktibidad ng bangko - upang makakuha ng pinakamataas na kita na may katanggap-tanggap na antas ng pagkatubig. Ipinahihiwatig nito ang mga katangian ng portfolio ng pautang bilang panganib sa kredito, kakayahang kumita at pagkatubig.
Ang kalidad ng portfolio ng pautang ay maaaring maunawaan bilang isang pag-aari ng istraktura nito, na may kakayahang magbigay ng pinakamataas na antas ng kakayahang kumita na may katanggap-tanggap na antas ng panganib sa kredito at pagkatubig ng sheet ng balanse.
Isaalang-alang ang nilalaman ng mga indibidwal na pamantayan para sa pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang.
Degree ng credit risk. Ang panganib sa kredito na nauugnay sa isang portfolio ng pautang ay ang panganib ng pagkawala na nagmumula sa isang default ng isang nagpapahiram o katapat na likas na pinagsama-sama. Ang portfolio ng pautang, tulad ng nabanggit na, ay may mga segment: mga pautang na ipinagkaloob sa legal, pisikal, pinansyal na mga organisasyon; factoring utang; nagbigay ng mga garantiya, may diskwentong bayarin, atbp.
Ang pagtatasa ng panganib ng portfolio ng pautang ay may ang mga sumusunod na katangian. Una, ang kabuuang panganib ay nakasalalay sa:
Mula sa antas ng panganib sa kredito ng mga indibidwal na mga segment ng portfolio, ang mga pamamaraan ng pagtatasa kung saan ay pareho karaniwang mga tampok, at mga feature na nauugnay sa mga detalye ng segment;
Pag-iba-iba ng istraktura ng portfolio ng pautang at mga indibidwal na segment nito.
Pangalawa, upang masuri ang antas ng panganib sa kredito, dapat gamitin ang isang sistema ng mga tagapagpahiwatig, na isinasaalang-alang ang maraming aspeto na dapat isaalang-alang.
Ang antas ng kakayahang kumita ng portfolio ng pautang. Dahil ang layunin ng pagpapatakbo ng bangko ay upang makakuha ng pinakamataas na kita na may katanggap-tanggap na antas ng mga panganib, ang kakayahang kumita ng portfolio ng pautang ay isa sa mga pamantayan para sa pagtatasa ng kalidad nito. Ang mga elemento ng portfolio ng pautang ay maaaring nahahati sa dalawang grupo: mga asset na gumagawa ng kita at hindi gumagawa ng kita. Kasama sa huling pangkat mga pautang na walang interes, mga pautang na may nakapirming interes at may mahabang pagkaantala sa mga pagbabayad ng interes. Sa dayuhang pagsasagawa, na may pangmatagalang overdue na interes sa interes, ang pagtanggi na maipon ang mga ito ay ginagawa, dahil ang pangunahing bagay ay ang pagbabalik ng pangunahing utang. Sa kasanayang Ruso, ang ipinag-uutos na accrual ng interes ay kinokontrol. Ang antas ng kakayahang kumita ng portfolio ng pautang ay natutukoy hindi lamang sa antas ng mga rate ng interes sa ipinagkaloob na mga pautang, kundi pati na rin sa pagiging maagap ng pagbabayad ng interes at ang halaga ng pangunahing utang.
Ang kakayahang kumita ng portfolio ng pautang ay may mas mababa at mas mataas na limitasyon. Ang mas mababang limitasyon ay tinutukoy ng halaga ng pagpapahiram (mga gastos sa tauhan, pagpapanatili ng mga account sa pautang, atbp.) kasama ang interes na babayaran para sa mga mapagkukunang namuhunan sa portfolio na ito. Ang pinakamataas na limitasyon ay ang antas ng sapat na margin.
Ang antas ng pagkatubig ng portfolio ng pautang. Dahil ang antas ng pagkatubig ng bangko ay tinutukoy ng kalidad ng mga ari-arian nito at, higit sa lahat, ng kalidad ng portfolio ng pautang, napakahalaga na ang mga pautang na ibinigay ng bangko ay mabayaran sa loob ng mga tuntuning itinatag ng mga kasunduan, o ng bangko. ay maaaring magbenta ng mga pautang o bahagi ng mga ito dahil sa kanilang kalidad at kakayahang kumita. Kung mas mataas ang bahagi ng mga pautang na inuri sa pinakamahusay na mga grupo, mas mataas ang pagkatubig ng bangko.
Sa pabor ng paglalapat ng iminungkahing pamantayan para sa pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang (ang antas ng panganib sa kredito, ang antas ng kakayahang kumita at pagkatubig), ang mga sumusunod na argumento ay maaaring gawin. Ang mababang panganib ng mga elemento ng portfolio ng pautang ay hindi nangangahulugan ng mataas na kalidad nito: mga pautang ng unang kategorya ng kalidad, na ibinibigay sa mga unang klase na nanghihiram sa ilalim ng maliit na interes, hindi maaaring dalhin mataas na kita. Ang mataas na pagkatubig na likas sa panandaliang mga asset na nauugnay sa credit ay bumubuo rin ng mababang kita ng interes.
Kaya, ang panganib sa kredito ay hindi maaaring ang tanging pamantayan para sa kalidad ng isang portfolio ng pautang, dahil ang konsepto ng kalidad ng portfolio ng pautang ay mas malawak at nauugnay sa mga panganib sa pagkatubig at pagkawala ng kakayahang kumita. Gayunpaman, ang kahalagahan ng mga pamantayang ito ay mag-iiba depende sa mga kondisyon, lugar ng pagpapatakbo ng bangko, ang diskarte nito.
1.3 Pamamahala ng kalidad ng portfolio ng pautang
Sa pamamahala ng portfolio ng pautang, napakahalaga na baguhin ang sistema para sa pamamahala ng mga tuntunin ng mga asset at pananagutan at, dahil dito, ang pagkakaiba sa mga rate ng interes at, sa huli, kakayahang kumita. Ang bawat mapagkukunan ng mga mapagkukunan ay may sariling natatanging katangian, pagkakaiba-iba at mga kinakailangan sa reserba. Diskarte sa kanilang pamamahala - paraan ng conversion Pinagkukuhanan ng salapi, na isinasaalang-alang ang bawat pinagmumulan ng mga pondo nang paisa-isa.
Ang pamamahala ng portfolio ng pautang ay may ilang mga yugto:
1. kahulugan ng pangunahing pangkat ng pag-uuri mga pautang at mga ratio ng panganib na ibinibigay sa kanila;
2. pagtatalaga ng bawat ibinigay na pautang sa isa sa mga ipinahiwatig na grupo;
3. paglilinaw ng istraktura ng portfolio (mga pagbabahagi ng iba't ibang grupo sa kanilang kabuuang halaga);
4. pagtatasa ng kalidad ng portfolio sa kabuuan;
5. pagkilala at pagsusuri ng mga salik na nagbabago sa istruktura (kalidad) ng portfolio;
6. pagpapasiya ng halaga ng mga reserba na dapat gawin para sa bawat pautang na ibinigay (maliban sa mga pautang kung saan ang isang solong reserba ay maaaring malikha);
7. pagpapasiya ng kabuuang halaga ng mga reserba, sapat sa kabuuang panganib ng portfolio;
8. pagbuo ng mga hakbang na naglalayong mapabuti ang kalidad ng portfolio.
pangunahing punto sa pamamahala ng loan portfolio ng bangko ay ang pagpili ng criterion (criteria) para sa pagtatasa ng kalidad ng bawat loan at ang kabuuan nito.
Ang pagbuo ng reserba ay dahil sa mga panganib sa kredito sa mga aktibidad ng mga bangko. Ang Bangko ay bumubuo ng isang reserba para sa posibleng pagbaba ng utang (kredito), i.e. laban sa posibleng pagkawala ng halaga ng pautang (sa kabuuan o bahagi) dahil sa natantong panganib sa kredito na nauugnay sa pautang na ito. Ang halaga ng naturang kapansanan ay tinutukoy bilang pagkakaiba sa pagitan pagtatantya ng balanse mga pautang (ang balanse ng utang sa utang, na makikita sa mga account accounting bangko sa oras ng pagpapahalaga nito) at ang tinatawag nitong patas na halaga sa oras ng pagpapahalaga (ang kasalukuyang halaga sa pamilihan ng pautang). Sa kasong ito, ang patas na halaga ng pautang ay dapat na sinusukat sa patuloy na batayan mula sa sandaling maibigay ang utang.
Ang pagbuo ng isang reserba, ang bangko, batay sa kategorya ng pautang, ay tumutukoy sa laki ng tinatawag na reserba ng pag-aayos, i.e. isang reserbang sumasalamin sa halaga ng mga posibleng pagkalugi sa pananalapi nito sa utang, na kikilalanin bilang ganoong napapailalim sa pamamaraan para sa pagtatasa ng mga kadahilanan ng panganib sa kredito na itinakda para sa Mga Regulasyon, ngunit nang hindi isinasaalang-alang ang pagkakaroon at kalidad ng collateral ng pautang.
Para sa layunin ng pagtukoy ng halaga ng allowance dahil sa inaasahang epekto ng mga kadahilanan ng panganib sa kredito, ang mga pautang (hindi kasama ang mga pautang na pinagsama-sama sa mga homogenous na portfolio) ay inuri sa isa sa 5 mga kategorya ng kalidad:
Isinasaalang-alang ng Bangko Sentral ang mga dokumento ng titulo ng nanghihiram, ang accounting nito, buwis, istatistika at iba pang mga ulat, karagdagang impormasyon na ibinigay ng nanghihiram, pati na rin ang media at iba pang mga mapagkukunan na independiyenteng tinutukoy ng bangko bilang mga mapagkukunan para sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga panganib na nauugnay sa nanghihiram. Iyon ay, ang bangko ay inaatasan ng batas na kunin mula sa iba't ibang mga mapagkukunan ang impormasyong kinakailangan at sapat para sa pagbuo ng isang propesyonal na paghuhusga sa halaga ng tinantyang reserba. Kasabay nito, obligado din siyang itala ang lahat ng naturang impormasyon tungkol sa bawat nanghihiram sa isang espesyal na dossier, at ang dossier na ito ay dapat na magagamit sa mga katawan ng gobyerno, mga serbisyo. panloob na kontrol bangko, auditor at superbisor.
Ang Bangko ay bumubuo (nag-aayos) ng reserba sa sandali ng pagtanggap ng impormasyon tungkol sa paglitaw (pagbabago) ng panganib sa kredito at/o ang kalidad ng collateral ng pautang. Kapag nagbago ito posisyon sa pananalapi borrower, pagbabago sa kalidad ng loan servicing, pati na rin kung may iba pang impormasyon tungkol sa mga panganib ng borrower, obligado ang bangko na muling i-classify ang loan at, kung may mga batayan, linawin ang halaga ng probisyon.
Ang dokumento ng Bangko Sentral ay nagsasaad na ang posisyon sa pananalapi ng nanghihiram ay tinasa:
Gaano kabuti kung ang isang komprehensibong pagsusuri ng produksyon at mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ng nanghihiram at lahat ng iba pang impormasyon tungkol dito ay nagpapahiwatig ng katatagan ng produksyon, isang positibong halaga net asset, kakayahang kumita at solvency at walang mga phenomena (mga uso) na maaaring makaapekto nang masama katatagan ng pananalapi nanghihiram sa hinaharap (isang makabuluhang pagbaba sa rate ng paglago ng mga volume ng produksyon, mga tagapagpahiwatig ng kakayahang kumita, isang makabuluhang pagtaas sa mga account na babayaran at / o mga account receivable at iba pa.);
Bilang isang average (hindi mas mahusay), kung ang pagsusuri ng mga aktibidad ng nanghihiram at / o iba pang impormasyon tungkol sa kanya ay nagpapahiwatig na walang direktang banta sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi, gayunpaman, may mga negatibong phenomena (mga uso) na sa nakikinita na hinaharap ( isang taon o mas kaunti) ay maaaring humantong sa mga problema sa pananalapi kung ang nanghihiram ay hindi gagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang sitwasyon;
Bilang masama, kung ang nanghihiram ay idineklara na bangkarota o kung ito ay patuloy na walang bayad, at gayundin kung ang pagsusuri sa mga aktibidad ng nanghihiram at / o iba pang impormasyon tungkol sa kanya ay nagpapahiwatig ng nagbabantang negatibong mga phenomena (mga uso), ang posibleng resulta nito ay ang kanyang pagkabangkarote o patuloy na insolvency ng borrower (pagkalugi, negatibong halaga o makabuluhang pagbawas sa mga net asset, makabuluhang pagbaba sa dami ng produksyon, makabuluhang pagtaas sa mga account na dapat bayaran at/o receivable, atbp.).
Ang Regulasyon Blg. 254 ay nagsasaad na, depende sa kalidad ng pagbabayad ng utang ng nanghihiram, ang mga pautang ay dapat na uriin sa isa sa tatlong kategorya: maayos na pinaglilingkuran; daluyan ng serbisyo; hindi maganda ang serbisyo.
Ang serbisyo sa utang sa isang pautang ay maaaring ituring na mabuti kung:
Ang mga pagbabayad ng prinsipal at interes ay ginagawa sa oras at sa loob nang buo;
Mayroon lamang isang kaso ng overdue na pagbabayad ng prinsipal at/o interes sa huling 180 araw ng kalendaryo, kabilang ang:
Para sa mga pautang sa mga legal na entity - hanggang 5 araw ng kalendaryo;
Para sa mga pautang na ipinagkaloob sa mga indibidwal - hanggang 30 araw ng kalendaryo.
Ang serbisyo sa utang ay dapat ituring na hindi kasiya-siya kung:
May mga overdue na pagbabayad ng prinsipal at/o interes sa huling 180 araw ng kalendaryo:
Para sa mga pautang sa mga legal na entity - higit sa 30 araw;
Ibinigay sa mga indibidwal - higit sa 60 araw;
Ang pautang ay muling binago at may atraso sa prinsipal at/o interes, at ang pinansiyal na kalagayan ng nanghihiram ay tinataya bilang mahirap;
Ang pautang ay ipinagkaloob sa nanghihiram nang direkta o hindi direkta (sa pamamagitan ng mga ikatlong partido) upang mabayaran ang utang sa isang naunang natanggap na pautang, o ang bangko nang direkta o hindi direktang ipinapalagay ang panganib ng pagkawala na may kaugnayan sa pagkakaloob ng pera sa isang nanghihiram na may pananalapi. Ang sitwasyon ay hindi maaaring tasahin nang higit sa karaniwan, sa kondisyon na ang dating inilabas na pautang ay ikinategorya ayon sa kalidad ng serbisyo sa utang bilang isang pautang na may karaniwang serbisyo, o kung may mga overdue na pagbabayad sa isang bagong pautang.
Ang nabuong propesyonal na mga paghuhusga tungkol sa pinansiyal na posisyon ng nanghihiram at ang kalidad ng kanilang serbisyo sa utang ay nagpapahintulot, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang pamantayang ito, na matukoy ang kategorya ng kalidad ng bawat partikular na pautang gaya ng ipinakita sa Talahanayan 1.
Ang mga pamamaraan para sa pagtatasa ng panganib sa kredito at pagtukoy ng halaga ng probisyon para sa mga pautang na pinagsama-sama sa isang homogenous na portfolio ay may sariling mga katangian. Ang nasabing mga pautang, sa pagpapasya ng bangko, ay maaaring kabilang, sa partikular, mga pautang sa mga indibidwal, mga indibidwal na negosyante, mga negosyo at maliliit na negosyo.
Sa katotohanan, ang reserba ay nabuo (maliban sa mga pautang ng unang kategorya ng kalidad) na isinasaalang-alang ang pagkakaroon at kategorya ng collateral ng pautang. Kung mayroong probisyon ng kategorya ng kalidad ng I o II pinakamababang sukat Ang reserba ay tinutukoy ng formula:
P = PP * (1 - (ki * Obi /Cp)), (1)
kung saan ang P ay ang pinakamababang halaga ng reserba. Ang reserbang aktwal na nabuo ng bangko ay hindi maaaring mas mababa sa halagang ito;
РР - ang laki ng tinantyang reserba;
ki - koepisyent (index) ng kategorya ng kalidad ng seguridad. Upang matiyak ang kalidad ng kategorya I, ki ay kinuha katumbas ng 1, upang matiyak ang kalidad ng kategorya II, ang ki ay katumbas ng 0.5; Obi - ang gastos ng pagbibigay ng kaukulang kategorya ng kalidad (bawas sa mga karagdagang gastos ng bangko na may kaugnayan sa pagbebenta ng garantiya);
Ср - ang halaga ng pangunahing utang sa utang.
Kung ki * Obi ≥ Ср, ang Р ay kinuha na katumbas ng 0.
Isaalang-alang ang mga paraan ng pagsusuri at pagsusuri ng portfolio ng pautang.
Kapag sinusuri ang portfolio ng pautang ng isang bangko sa aming diskarte, tututuon kami sa pagsusuri ng 3 posisyon:
Ang una ay ang pagkakaiba-iba ng portfolio ng pautang ng bangko;
Ang pangalawa ay ang kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko;
Ang pangatlo ay ang kakayahang kumita ng portfolio ng pautang ng bangko.
Ang mga pangunahing mapagkukunan ng impormasyon para sa pagsusuri ng mga pagpapatakbo ng kredito sa bangko ay maaaring:
1. f.№101" Turnover sheet sa mga account ng isang institusyon ng kredito” at mga transcript para sa mga sintetikong account;
2. f. Blg. 102 “Pahayag ng Kita at Pagkawala”;
3. f. №806" Balanse sheet(naka-publish na form)";
4. f. Blg. 115 "Impormasyon sa kalidad ng mga pautang, pautang at tinutumbas sa utang";
5. f. Blg. 118 "Data sa malalaking pautang";
6. Form No. 128 "Data sa weighted average na rate ng interes sa mga pautang na ibinigay ng isang institusyon ng kredito";
7. f. Blg. 302 "Impormasyon sa mga pautang at mga utang sa mga pautang na ibinigay sa mga nanghihiram sa iba't ibang rehiyon";
8. f. Blg. 325 "Mga rate ng interes sa kredito sa pagitan ng bangko";
9. f. Blg. 501 "Impormasyon sa mga interbank loan at deposito".
Dapat pansinin na medyo mahirap para sa mga panlabas na gumagamit na matukoy ang mga detalye ng mga aktibidad sa pagpapautang ng bangko. Ang komposisyon ng mga form ng pag-uulat para sa malayuang pagsusuri ay medyo mahirap, sa ganoong pagsusuri, ang analyst ay kailangang limitahan ang kanyang sarili sa f. No. 101, f. No. 102, f. No. 806.
Kandidato mga agham pang-ekonomiya, Analyst ng OAO CIB "EUROALLIANCE" - Nag-aalok ang Kotina O. V. ng mga sumusunod na pamamaraan para sa pagsusuri ng portfolio ng pautang. Ang pagsusuri ay maaaring isagawa sa mga sumusunod na hakbang:
Una, tinutukoy namin ang kabuuang halaga ng mga pamumuhunan sa kredito, hinahanap ang bahagi nito sa asset ng balanse ng bangko, at sinusuri ang dynamics para sa nasuri na panahon.
Pangalawa, papangkatin namin ang mga item sa portfolio ng pautang at susuriin ang istraktura at dinamika ng istraktura ng portfolio ng pautang sa mga tuntunin ng mga pangunahing elemento ng pagbuo nito.
Upang masuri ang istraktura ng mga ibinigay na pautang, posible na gumamit ng iba't ibang mga pagpapangkat ng mga pautang. Kapag nagsusuri ng portfolio ng pautang, maaaring gamitin ang mga sumusunod na pangkat:
sa mga pangunahing uri ng utang sa pautang;
Ayon sa mga uri mga produktong pautang;
· para sa mga pangunahing portfolio na nabuo sa prinsipyo ng "homogeneity/heterogeneity";
· sa pamamagitan ng mga paksa ng pagbibigay ng mga pautang o mga kategorya ng mga nanghihiram (naiiba sa anyo ng pagmamay-ari at larangan ng aktibidad);
sa pamamagitan ng kapanahunan ng mga pautang na ibinigay;
sa pamamagitan ng mga pera ng mga pautang na ibinigay;
Mahalaga rin na suriin hindi lamang ang istraktura, ngunit ang kalidad ng portfolio ng pautang.
Ang sistema ng pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang ay kinabibilangan ng:
pagpili ng pamantayan sa pagsusuri;
· isang paraan para sa pagtatasa ng kalidad ng mga elemento at mga segment ng portfolio ng pautang;
pagpapasiya ng mga pamamaraan para sa pag-uuri ng mga elemento ng portfolio ayon sa mga pangkat ng kalidad (panganib);
· Pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang sa kabuuan batay sa isang sistema ng mga ratios sa pananalapi;
· Pagsusuri ng kalidad ng portfolio ng pautang batay sa pagkakahati nito.
Ang sistema ng mga koepisyent ng pagtatasa ng kalidad na iminungkahi ng Doctor of Economic Sciences, Propesor O.I. Ang Lavrushin ay ipinapakita sa Talahanayan 2.
talahanayan 2
Mga koepisyent ng pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang
| Pamantayan sa pagsusuri | Pinansiyal na mga ratio |
| 1 | 2 |
| Degree ng credit risk | Ang dami ng pagtatasa ng antas ng panganib sa kredito. Ang halaga ng balanse ng utang sa i-th cereal x Timbang ng i-th group: |
Degree ng proteksyon ng bangko laban sa panganib |
|
| Ang kakayahang kumita ng portfolio ng pautang | |
| Pagkatubig ng portfolio ng pautang | 7) Instruksyon ng Bangko Sentral ng Russia Blg. 110-I na may petsang Enero 16, 2004 “Sa ipinag-uutos na mga pamantayan mga bangko" 8) Regulasyon ng CBR Blg. 54-P na may petsang Agosto 31, 1998 "Sa pamamaraan para sa probisyon (paglalagay) ng mga pondo ng mga institusyon ng kredito at ang kanilang pagbabalik (pagbayad)"; 9) Regulasyon ng CBR No. 39-P na may petsang Hulyo 26, 1998 "Sa pamamaraan para sa pagkalkula ng interes sa mga operasyon na may kaugnayan sa pag-akit at paglalagay ng mga pondo ng mga bangko at ang pagmuni-muni ng mga operasyong ito sa mga bank account"; 10) Regulasyon ng CBR Blg. 89-P ng Setyembre 24, 1999 "Sa Pamamaraan para sa Pagkalkula ng Mga Panganib sa Pamilihan ng mga Institusyon ng Kredito"; 11) Regulasyon ng CBR No. 254-P na may petsang Marso 26, 2004 "Sa pamamaraan para sa pagbuo ng mga institusyon ng kredito ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa mga pautang, sa mga pautang at katumbas na mga utang" 12) Mga regulasyon para sa pagkakaloob ng mga pautang sa mga legal na entity ng Sberbank ng Russia at mga sangay nito na may petsang Disyembre 8, 1997 N 285-r 13) Beloglazova G.N., Krolivetskaya L.P. Pagbabangko. - St. Petersburg: Peter, "Textbook para sa mga unibersidad", 2004. -384 p. 14) Sukhova L.F. Workshop ng Pagsusuri pinansiyal na kalagayan at pagtatasa ng creditworthiness ng umuutang na bangko. –M.: Pananalapi at istatistika, 2003. -152s. 15) Gurvich V., Kalidad ng kredito mga asset sa pagbabangko, Pagbabangko, 2004, No. 1, p.43 16) Sabirov M., Mga katangian ng isang sari-sari na portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko, Auditor, 2006, No. 10, p. 47 17) Mga nangungunang bangko sa retail lending market noong 2007, |
|
01 Marso 2019 01 Pebrero 2019 01 Enero 2019 01 Disyembre 2018 01 Nobyembre 2018 01 Oktubre 2018 01 Setyembre 2018 01 Agosto 2018 01 Hulyo 2018 01 Hunyo 2018 01 Nobyembre 2018 01 Oktubre 2018 01 Setyembre 2018 01 Agosto 2018 01 Hulyo 2018 01 Hunyo 2018 01 Mayo 10 2018 01 Mayo 10 2018 Enero 10 2018 01 Mayo 2018 Abril 10 2018 01 Mayo 2018 2017 01 Oktubre 2017 01 Setyembre 2017 01 Agosto 2017 01 Hulyo 2017 01 Hunyo 2017 01 Mayo 2017 01 Abril 2017 01 Marso 2017 01 Pebrero 2017 01 Enero 2017 01 Disyembre 2016 01 Nobyembre 2016 01 Oktubre 201 01 Setyembre 2016 01 Agosto 2016 01 Hulyo 2016 01 Hunyo 2016 01 Mayo 2016 01 Abril 2016 01 Marso 2016 01 Pebrero 2016 01 Enero 2016 01 Disyembre 2015 01 Nobyembre 2015 01 Oktubre 2015 01 Setyembre 2015 01 Agosto 2015 01 Hulyo 2015 01 Hunyo 2015 01 Mayo 2015 01 Abril 2015 01 Marso 2015 01 Pebrero 2015 01 Enero 2015 01 Disyembre 2014 01 Nobyembre 2014 01 Oktubre 2014 01 Setyembre 2014 01 Agosto 2014 01 Hulyo 2014 01 Hunyo 2014 01 Mayo 2014 01 Abril 2014 01 Marso 2014 01 Pebrero 2014 01 Enero 2014 01 Hunyo 2014 01 Mayo 2014 01 Abril 2014 01 Marso 2014 01 Pebrero 2014 01 Enero 2014 01 Hunyo 10 10 12 Disyembre 2014 01 Disyembre 2014 01 Disyembre 2014 01 Disyembre 2014 01 Disyembre 2014 2013 01 Mayo 2013 01 Abril 2013 01 Marso 2013 01 Pebrero 2013 01 Enero 2013 01 Disyembre 2012 01 Nobyembre 2012 01 Oktubre 2012 01 Setyembre 2012 01 Agosto 2012 01 Hulyo 2012 01 Hunyo 2012 01 Mayo 2012 01 Abril 2012 01 Marso 2012 01 Pebrero 2012 01 Enero 2012 01 Disyembre 2011 01 Nobyembre 2011 01 Oktubre 2011 01 Setyembre 2011 01 Agosto 2011 01 Hulyo 2011 01 Hunyo 2011 01 Mayo 2011 01 Abril 2011 01 Marso 2011 01 Pebrero 2011 01 Enero 2011 01 Disyembre 2010 01 Nobyembre 2010 01 Oktubre 2010 01 Setyembre 2010 01 Agosto 2010 01 Hulyo 2010 01 Hunyo 2010 0 Mayo 1, 2010 Abril 1, 2010 Marso 1, 2010 Pebrero 1, 2010 Enero 1, 2010 Disyembre 1, 2009 Nobyembre 1, 2009 Oktubre 1, 2009 Setyembre 1, 2009 Agosto 1, 2009 01 Hulyo 10 2009 01 Hulyo 9 2009 01 Hulyo 2009 Abril 2009 01 Marso 2009 01 Pebrero 2009 01 Enero 2009 01 Disyembre 2008 01 Nobyembre 2008 01 Oktubre 2000 Setyembre 1, 2008 Agosto 1, 2008 Hulyo 1, 2008 Hunyo 1, 2008 Hunyo 1, 2008 Hunyo 1, 2008 01 Marso 2008 01 Pebrero 2008 01 Enero 2008 01 Disyembre 2007 01 Nobyembre 2007 01 Oktubre 2007 01 Setyembre 2007 01 Agosto 2007 01 Hulyo 2007 01 Hunyo 2007 01 Nobyembre 2007 01 Oktubre 2007 01 Setyembre 2007 01 Agosto 2007 01 Hulyo 2007 01 Hunyo 2007 01 01 Hunyo 2007 01 Mayo 2007 01 Mayo 2007 Abril 10 2007 01 Mayo 2007 Abril 2007 2006 01 Oktubre 2006 01 Setyembre 2006 01 Agosto 2006 01 Hulyo 2006 01 Hunyo 2006 01 Mayo 2006 01 Abril 2006 01 Marso 2006 01 Pebrero 2006 01 Enero 2006 01 Disyembre 2005 01 Nobyembre 2005 01 Oktubre 2005 01 Setyembre 2005 01 Agosto 2005 01 Hulyo 2005 01 Hunyo 2005 01 Mayo 2005 01 Abril 2005 01 Marso 2005 01 Pebrero 2005 01 Enero 2005 01 Disyembre 2004 01 Nobyembre 2004 01 Oktubre 2004 01 Setyembre 2004 01 Agosto 2004 01 Hulyo 2004 01 Hunyo 2004 01 Mayo 2004 01 Abril 2004 01 Marso 2004 01 Pebrero 2004 |
Pumili ng ulat: |
Sa ilalim ng pagiging maaasahan ng bangko, ang ibig naming sabihin ay isang hanay ng mga kadahilanan kung saan ang bangko ay nagagawang matupad ang mga obligasyon nito, magkaroon ng sapat na margin ng kaligtasan sa mga sitwasyon ng krisis, at hindi lumalabag sa mga pamantayan at batas na itinatag ng Bank of Russia.
Dapat tandaan na sa batayan lamang ng pag-uulat imposibleng tumpak na matukoy ang antas ng pagiging maaasahan ng bangko, kaya ang pag-aaral sa ibaba ay nagpapahiwatig.
Ang katatagan ng bangko ay ang kakayahang makatiis sa anumang panlabas na impluwensya. Ang mga dinamika sa isang tiyak na panahon ay maaaring magpakita ng katatagan (alinman sa pagpapabuti o pagkasira) ng iba't ibang mga tagapagpahiwatig, na maaari ring magpahiwatig ng katatagan ng bangko.
Ang Public Joint Stock Company na "Sberbank of Russia" ay pinakamalaki bangko ng Russia at kabilang sa kanila ay rank 1st sa mga tuntunin ng mga net asset.
Sa petsa ng pag-uulat (Pebrero 01, 2019), ang halaga ng mga net asset ng SBERBANK OF RUSSIA ay umabot sa 28185.48 bilyong rubles Sa isang taon ang mga asset ay tumaas ng 16.62%. Paglago ng mga net asset positibo naapektuhan ang return on asset ROI (data sa pinakamalapit na quarterly date noong Enero 01, 2019): tumaas ang netong return sa mga asset sa buong taon mula 3.66% hanggang 3.87% .
Sa mga tuntunin ng mga serbisyong ibinigay, pangunahin ang bangko umaakit ng pera ng kliyente, at ang mga pondong ito ay sapat sari-sari(sa pagitan ng mga legal na entity at indibidwal), at namumuhunan ang mga pondo ay pangunahin mga pautang.
SBERBANK NG RUSSIA - bangkong pag-aari ng estado .
SBERBANK NG RUSSIA - ay nasa listahan ng sangla
, at tinatanggap ng Bank of Russia bilang collateral ang mga bono ng pinag-uusapang institusyon ng kredito; ay may karapatang magtrabaho kasama ang Pension Fund ng Russian Federation
at maaaring isama ang mga pondo nito sa pamamahala ng tiwala, sa mga deposito at savings para sa probisyon ng pabahay ng mga tauhan ng militar; ay may karapatang makipagtulungan sa hindi estado mga pondo ng pensiyon pagpapatupad ng ipinag-uutos seguro sa pensiyon
, at maaaring makaakit ng mga pagtitipid sa pensiyon at pagtitipid para sa pabahay para sa mga tauhan ng militar; ay may karapatang magbukas ng mga account at deposito alinsunod sa batas 213-FZ ng Hulyo 21, 2014.
, ibig sabihin. mga organisasyon ng estratehikong kahalagahan para sa militar-industriyal na kumplikado at seguridad ng Russian Federation; ay nasa ilalim ng direkta o hindi direktang kontrol ng Central Bank o ng Russian Federation; sa organisasyon ng kredito hinirang na awtorisadong kinatawan ng Bank of Russia.
- Moody's: Pangmatagalang internasyonal nadagdagan(ay Ba2); Nagbago ang hula (ay positibo);
Pagkatubig at pagiging maaasahan
Ang mga liquid asset ng bangko ay ang mga pondo ng bangko na maaaring mabilis na gawing cash upang maibalik ang mga ito sa mga customer ng depositor. Upang masuri ang pagkatubig, isaalang-alang ang isang panahon ng humigit-kumulang 30 araw kung saan ang bangko ay magagawa (o hindi) matupad ang bahagi ng mga obligasyon nito. mga obligasyon sa pananalapi(dahil walang bangko ang makakapagbalik ng lahat ng obligasyon sa loob ng 30 araw). Ang "bahagi" na ito ay tinatawag na "proposed outflow". Ang pagkatubig ay maaaring ituring na isang mahalagang bahagi ng konsepto ng pagiging maaasahan ng bangko.
Maikling Istruktura mataas na likidong mga ari-arian naroroon sa anyo ng isang talahanayan:
| Pangalan ng tagapagpahiwatig | Pebrero 01, 2018, libong rubles | Pebrero 01, 2019, libong rubles | ||
|---|---|---|---|---|
| cash sa kamay | 428 045 810 | (13.08%) | 549 508 906 | (13.01%) |
| mga pondo sa mga account sa Bank of Russia | 547 370 564 | (16.72%) | 612 871 320 | (14.51%) |
| NOSTRO correspondent account sa mga bangko (net) | 289 324 680 | (8.84%) | 500 871 085 | (11.86%) |
| mga pautang sa pagitan ng bangko na inilagay nang hanggang 30 araw | 766 415 991 | (23.41%) | 1 319 413 066 | (31.24%) |
| mataas na likidong mga seguridad ng Russian Federation | 1 178 956 125 | (36.01%) | 1 200 702 787 | (28.42%) |
| highly liquid securities ng mga bangko at estado | 74 739 493 | (2.28%) | 47 932 562 | (1.13%) |
| mga asset na sobrang likido, na isinasaalang-alang ang mga diskwento at pagsasaayos (batay sa Ordinansa Blg. 3269-U na may petsang Mayo 31, 2014) | 3 273 641 739 | (100.00%) | 4 224 109 842 | (100.00%) |
Mula sa talahanayan ng mga likidong asset, nakita namin na ang mga halaga ng mga pondo sa mga account sa Bank of Russia, mataas na likidong mga mahalagang papel ng Russian Federation ay bahagyang nagbago, ang mga halaga ng mga pondo sa kamay ay tumaas, ang mga halaga ng NOSTRO correspondent account sa mga bangko (net), ang mga interbank loan na inilagay sa loob ng hanggang 30 araw, ay tumaas nang husto. ang mga halaga ng highly liquid securities ng mga bangko at gobyerno ay makabuluhang nabawasan, habang ang dami ng highly liquid asset, na isinasaalang-alang ang mga diskwento at pagsasaayos (batay sa Ordinance No. 3269-U na may petsang Mayo 31, 2014), ay lumago 3273.64 hanggang 4224.11 bilyong rubles
Istruktura kasalukuyang pananagutan ay ipinapakita sa sumusunod na talahanayan:
| Pangalan ng tagapagpahiwatig | Pebrero 01, 2018, libong rubles | Pebrero 01, 2019, libong rubles | ||
|---|---|---|---|---|
| deposito ng mga indibidwal na may terminong higit sa isang taon | 3 489 386 666 | (21.70%) | 2 766 398 796 | (15.13%) |
| iba pang mga deposito ng mga indibidwal (kabilang ang mga indibidwal na negosyante) (hanggang 1 taon) | 7 842 389 714 | (48.78%) | 9 664 667 191 | (52.86%) |
| mga deposito at iba pang pondo ng mga legal na entity (hanggang 1 taon) | 3 805 899 947 | (23.67%) | 4 944 574 576 | (27.04%) |
| kasama ang kasalukuyang mga pondo ng mga legal na entity (walang IP) | 2 728 683 606 | (16.97%) | 2 879 078 730 | (15.75%) |
| correspondent accounts ng LORO banks | 99 750 554 | (0.62%) | 83 614 609 | (0.46%) |
| mga pautang sa pagitan ng bangko na natanggap nang hanggang 30 araw | 245 464 980 | (1.53%) | 300 215 882 | (1.64%) |
| sariling mga securities | 308 632 954 | (1.92%) | 98 490 848 | (0.54%) |
| mga obligasyong magbayad ng interes, atraso, mga dapat bayaran at iba pang mga utang | 286 621 435 | (1.78%) | 425 895 808 | (2.33%) |
| inaasahang cash outflow | 3 421 538 207 | (21.28%) | 3 990 833 636 | (21.83%) |
| kasalukuyang pananagutan | 16 078 146 250 | (100.00%) | 18 283 857 710 | (100.00%) |
Sa panahong sinusuri, ang nangyari sa resource base ay bahagyang nagbago ang mga halaga, kasama. kasalukuyang mga pondo ng mga legal na entity (walang indibidwal na negosyante), mga correspondent account ng LORO banks, ang mga halaga ng iba pang deposito ng mga indibidwal (kabilang ang mga indibidwal na negosyante) (para sa isang panahon ng hanggang 1 taon), mga deposito at iba pang pondo ng mga legal na entity (para sa isang panahon ng hanggang 1 taon) nadagdagan, ang mga pautang sa interbank na natanggap ng hanggang 30 araw, mga obligasyon sa pagbabayad ng interes, delinquency, mga account na babayaran at iba pang mga utang, ang halaga ng mga deposito ng mga indibidwal na may panahon na higit sa isang taon ay nabawasan, ang halaga ng sarili makabuluhang nabawasan ang mga securities, habang ang inaasahang cash outflow ay tumaas sa paglipas ng taon mula sa 3421.54 hanggang 3990.83 bilyong rubles
Sa sandaling isinasaalang-alang, ang ratio ng mga asset na sobrang likido (mga pondo na madaling makuha ng bangko sa susunod na buwan) at ang tinantyang pag-agos ng mga kasalukuyang pananagutan ay nagbibigay sa amin ng halaga 105.85% anong sabi magandang margin ng kaligtasan upang malampasan ang posibleng paglabas ng mga pondo mula sa mga customer ng bangko.
Kaugnay nito, ang mga pamantayan ng instant (H2) at kasalukuyang (H3) na pagkatubig ay mahalaga para sa pagsasaalang-alang, ang pinakamababang halaga nito ay itinakda sa 15% at 50%, ayon sa pagkakabanggit. Dito makikita natin na ang mga pamantayan ng H2 at H3 ay nasa ngayon sapat antas.
Ngayon, subaybayan natin ang dinamika ng pagbabago mga tagapagpahiwatig ng pagkatubig sa loob ng isang taon:
Ayon sa median na pamamaraan (pagtatapon ng matalim na mga taluktok): ang kabuuan ng pamantayan ng instant liquidity H2 habang taon at huling semestre medyo malaki at may posibilidad na tumaas, ang halaga ng pamantayan kasalukuyang pagkatubig H3 habang ng taon may posibilidad na bumaba, ngunit sa huli Kalahating taon may posibilidad na bahagyang bumaba, at ang pagiging maaasahan ng eksperto ng bangko habang ng taon ay may posibilidad na manatiling halos hindi nagbabago, ngunit sa nakaraan Kalahating taon may posibilidad na tumaas.
Ang iba pang mga coefficient para sa pagtatasa ng liquidity ng bangko PJSC SBERBANK ay makikita sa link na ito.
Istraktura at dinamika ng balanse
Ang dami ng mga ari-arian na bumubuo ng kita para sa bangko ay 88.79% sa kabuuang mga asset, at ang dami ng mga pananagutan na may interes ay 79.35% sa kabuuang pananagutan. Ang dami ng mga kumikitang asset ay tinatayang naaayon sa average para sa pinakamalaki mga bangko ng Russia (87%).
Istruktura mga ari-arian ng kita sa sandaling ito at isang taon na ang nakalipas:
| Pangalan ng tagapagpahiwatig | Pebrero 01, 2018, libong rubles | Pebrero 01, 2019, libong rubles | ||
|---|---|---|---|---|
| Mga pautang sa pagitan ng bangko | 1 674 073 748 | (7.69%) | 1 918 205 224 | (7.66%) |
| Mga pautang sa korporasyon | 10 975 522 999 | (50.39%) | 12 286 640 589 | (49.09%) |
| Mga pautang sa mga indibidwal | 4 984 316 743 | (22.89%) | 6 233 283 801 | (24.91%) |
| Mga perang papel | 1 602 847 | (0.01%) | 1 456 000 | (0.01%) |
| Mga pamumuhunan sa pagpapaupa at nakuha ang mga karapatan ng paghahabol | 44 343 085 | (0.20%) | 44 411 260 | (0.18%) |
| Mga pamumuhunan sa mga securities | 3 324 818 692 | (15.27%) | 3 711 093 592 | (14.83%) |
| Iba pang mga pautang na nagbibigay ng kita | 694 456 576 | (3.19%) | 732 462 061 | (2.93%) |
| Mga asset ng kita | 21 779 676 120 | (100.00%) | 25 027 173 383 | (100.00%) |
Nakikita namin na ang mga halaga ng Interbank loan, Loan sa legal entity, Promissory notes, Investments in leasing operations and acquired rights of claim, Investments in securities ay bahagyang nagbago, ang mga halaga ng Loan sa mga indibidwal ay tumaas, at ang kabuuang halaga ng kumikitang asset. tumaas ng 14.9% mula 21779.68 hanggang 25027.17 bilyong rubles
Analytics ni antas ng seguridad nagbigay ng mga pautang, pati na rin ang kanilang istraktura:
| Pangalan ng tagapagpahiwatig | Pebrero 01, 2018, libong rubles | Pebrero 01, 2019, libong rubles | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang mga securities ay tinanggap bilang collateral para sa inisyu na mga pautang | 5 162 186 689 | (28.38%) | 6 155 080 065 | (29.47%) |
| Tinanggap ang ari-arian bilang seguridad | 10 515 449 193 | (57.81%) | 10 823 747 427 | (51.83%) |
| Ang mga mahalagang metal ay tinanggap bilang collateral | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Nakatanggap ng mga garantiya at garantiya | 38 243 814 001 | (210.24%) | 42 133 604 221 | (201.74%) |
| Halaga ng portfolio ng pautang | 18 190 480 890 | (100.00%) | 20 884 649 775 | (100.00%) |
| - kasama mga pautang sa korporasyon | 10 687 515 868 | (58.75%) | 11 854 074 482 | (56.76%) |
| - kasama pisikal na mga pautang mga tao | 4 984 316 743 | (27.40%) | 6 233 283 801 | (29.85%) |
| - kasama pautang sa bangko | 1 491 841 487 | (8.20%) | 1 623 136 300 | (7.77%) |
Ang pagsusuri sa talahanayan ay nagpapahiwatig na ang bangko ay tumutuon sa sari-saring pagpapautang, ang anyo ng seguridad ay mga pangako ng ari-arian. Pangkalahatang antas Ang seguridad ng mga pautang ay medyo mataas at ang mga posibleng hindi pagbabayad ng utang ay malamang na mabayaran ng halaga ng collateral.
Maikling istraktura mga pananagutan sa interes(ibig sabihin, kung saan ang bangko ay karaniwang nagbabayad ng interes sa kliyente):
| Pangalan ng tagapagpahiwatig | Pebrero 01, 2018, libong rubles | Pebrero 01, 2019, libong rubles | ||
|---|---|---|---|---|
| Mga pondo ng mga bangko (interbank credit at correspondent accounts) | 400 075 044 | (2.09%) | 690 481 261 | (3.09%) |
| Mga legal na pondo mga tao | 6 044 688 657 | (31.63%) | 7 577 560 771 | (33.88%) |
| - kasama kasalukuyang pondo ng mga legal na entity. mga tao | 2 848 421 529 | (14.90%) | 3 036 794 690 | (13.58%) |
| Mga kontribusyong pisikal. mga tao | 11 212 038 457 | (58.67%) | 12 273 350 027 | (54.87%) |
| Iba pang mga pananagutan na may interes | 1 454 138 773 | (7.61%) | 1 824 831 760 | (8.16%) |
| - kasama mga pautang mula sa Bank of Russia | 583 477 006 | (3.05%) | 564 242 043 | (2.52%) |
| Mga Pananagutan sa Interes | 19 110 940 931 | (100.00%) | 22 366 223 819 | (100.00%) |
Nakita namin na bahagyang nagbago ang halaga ng mga deposito ng mga indibidwal. mga tao, ang halaga ay tumaas Funds legal. tao, ang mga halaga ng mga pondo ng mga bangko (interbank loan at correspondent account) ay tumaas nang malaki, at ang kabuuang halaga ng mga pananagutan na may interes nadagdagan ng 17.0% mula 19110.94 hanggang 22366.22 bilyong rubles
Sa mas detalyado, ang istraktura ng mga asset at pananagutan ng bangko PJSC SBERBANK ay maaaring isaalang-alang.
Kakayahang kumita
Ang kakayahang kumita ng mga mapagkukunan sariling pondo(kinakalkula mula sa data ng balanse) nang hindi gaanong mahalaga sa buong taon mula 1.91% hanggang 1.88%. Kasabay nito, tumaas ang return on equity ROE (kinakalkula sa mga form 102 at 134) sa paglipas ng taon mula 24.82% hanggang 25.43%(dito at sa ibaba, ang data ay ibinibigay sa porsyento kada taon para sa pinakamalapit na quarterly date).
Bumaba ang margin ng netong interes sa buong taon mula 5.61% hanggang 5.24%. Nabawasan ang kita ng mga pagpapahiram ng pagpapahiram sa buong taon mula 11.35% hanggang 10.50%. Bumaba ang halaga ng mga hiniram na pondo sa paglipas ng taon mula 3.96% hanggang 3.55%. Bumaba ang halaga ng mga pondo ng sambahayan (mga indibidwal) sa paglipas ng taon Sa
Mga tampok ng pag-unlad pinansiyal na sistema Ang Russia ay humantong sa katotohanan na ang pangunahing pasanin ng muling pamamahagi ng mga mapagkukunan ay nahulog sa mga komersyal na bangko. Ang kredito sa bangko ay naging pangunahing instrumento ng muling pamamahagi, bilang isang resulta kung saan ang aktibidad ng kredito ay nakakuha ng pangunahing kahalagahan para sa mga bangko.
Ang pagtatasa ng aktibidad ng kredito, na nakuha sa batayan ng pagsusuri, ay ang batayan para sa paggawa ng mga madiskarteng desisyon tungkol sa pag-unlad ng pananaw banga. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang mga pamamaraan para sa pagsusuri sa aktibidad ng kredito ng bangko na ipinakita sa panitikan ay may ilang mga pagkukulang, na nagpapatunay sa pagbuo ng isang mas kumpleto at layunin na diskarte sa pagsusuri ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang pangunahing problema ng mga pamamaraan ng pagsusuri na ipinakita sa literatura ay ang mga hakbang na ipinahiwatig sa mga ito ay hindi maaaring ipatupad sa pagsasanay dahil lamang ang mga gumagamit ay walang impormasyon na pangunahing materyales para sa pagsusuri.
Ang layunin ng pagsusuri ng impormasyon tungkol sa aktibidad ng kredito ng bangko ay upang masuri ang kondisyon nito upang makakuha ng sariling opinyon mula sa mga panlabas na gumagamit sa pagsunod sa mga kakayahan ng bangko sa kanilang mga kinakailangan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga positibo at negatibong aspeto ng aktibidad ng kredito sa pagbabangko.
Pagsusuri ng anumang uri ng aktibidad ng bangko, kasama. at ang mga aktibidad sa pagpapautang nito, kinakailangang magsimula sa pagtatasa ng posisyon ng bangko sa may-katuturang merkado, pagiging mapagkumpitensya nito, gayundin sa pagsusuri ng mga pagbabagong nagaganap sa mismong merkado.
Upang matukoy ang lugar ng nasuri na bangko sa merkado, kinakailangan upang kalkulahin ang isang bilang ng mga ganap na halaga ng portfolio ng pautang, na resulta ng mga aktibidad sa pagpapahiram ng bangko, at mga kamag-anak na tagapagpahiwatig na nagpapakilala sa aktibidad na ito.
Ang portfolio ng pautang ay nauunawaan bilang isang hanay ng mga paghahabol sa bangko para sa mga pautang na ipinagkaloob sa iba't ibang nanghihiram.
Talahanayan 3.1 – Dami ng portfolio ng pautang
| Mga tagapagpahiwatig | 01.01.12 | 01.01.13 | 01.01.14 | 01.01.15 | Paglihis 2015 may petsang 2012 | Rate ng paglago 2015 hanggang 2012% | ||||
| Halaga ng mln. kuskusin. | Tukoy na timbang % | Halaga ng mln. kuskusin. | Tukoy na timbang% | Halaga ng milyong rubles | Tukoy na timbang% | Halaga, mln. kuskusin. | Tukoy na timbang % | |||
| Pisikal na mga pautang mga tao | 1777,28 | 22,67 | 2528,28 | 26,48 | 3332,85 | 29,74 | 4069,34 | 27,36 | 2292,06 | 28,96 |
| Kasama ang: | ||||||||||
| Hanggang 180 araw | 63,13 | 0,80 | 151,13 | 1,58 | 256,49 | 2,29 | 391,17 | 2,63 | 328,04 | 519,62 |
| Para sa isang panahon ng 181 araw hanggang 1 taon | 10,81 | 0,13 | 24,01 | 0,25 | 28,32 | 0,25 | 18,05 | 0,12 | 7,24 | 66,97 |
| Para sa isang panahon ng 1 hanggang 3 taon | 224,62 | 2,86 | 285,62 | 2,99 | 311,85 | 2,78 | 277,69 | 1,86 | 53,07 | 23,62 |
| Mahigit 3 taon | 1429,74 | 18,24 | 2015,23 | 21,10 | 2671,44 | 23,84 | 3281,02 | 22,06 | 1851,28 | 129,48 |
| Overdue na may utang. | 47,53 | 0,60 | 50,40 | 0,52 | 62,80 | 0,56 | 99,33 | 0,66 | 51,80 | 108,98 |
| Mga legal na pautang mga tao | 6061,85 | 77,32 | 7019,34 | 73,52 | 7872,18 | 70,25 | 10802,95 | 72,63 | 4741,1 | 78,21 |
| Kasama ang: | ||||||||||
| Hanggang 180 araw | 172,14 | 2,20 | 213,10 | 2,23 | 248,92 | 2,22 | 356,04 | 2,39 | 183,90 | 106,83 |
| Para sa isang panahon ng 181 araw hanggang 1 taon | 780,41 | 9,95 | 617,78 | 6,47 | 563,73 | 5,14 | 686,93 | 4,61 | (93,48) | (11,88) |
| Para sa isang panahon ng 1 hanggang 3 taon | 1652,53 | 21,08 | 2073,50 | 21,71 | 2012,50 | 17,96 | 2654,75 | 17,85 | 1002,22 | 60,64 |
| Mahigit 3 taon | 3209,02 | 40,93 | 3869,27 | 40,52 | 4812,62 | 42,95 | 6854,81 | 46,09 | 3645,79 | 113,61 |
| Overdue na may utang. | 227,20 | 2,89 | 218,62 | 2,29 | 204,32 | 1,82 | 217,19 | 1,46 | (10,01) | (4,40) |
| Dami ng portfolio ng pautang | 7839,13 | 9547,62 | 11205,02 | 14872,29 | 7033,16 | 89,71 |
Makikita mula sa data sa talahanayan na ang dami ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia ay tumaas ng 7,033.16 milyong rubles sa nasuri na panahon. at umabot sa 14872.2.9 milyong rubles. Ang pagbabagong ito ay naganap pangunahin dahil sa pagtaas ng mga pautang na ibinigay sa mga legal na entity.
Sa panahon ng nasuri, ang mga sumusunod na pagbabago ay naganap sa istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia. Ang mga pautang sa korporasyon ang may pinakamalaking bahagi sa portfolio ng pautang at noong Enero 1, 2012 ay umabot sila ng 77.32% o 6,061.85 milyong rubles. Ang 15 ay 72.63% o 10802.95 milyong rubles. Iminumungkahi nito na ang bangko ay pangunahing dalubhasa sa pag-isyu ng mga pautang sa mga legal na entity ng iba't ibang anyo ng pagmamay-ari at nagpapahiwatig ng malawak na katangian ng mga aktibidad ng bangko sa merkado para sa ganitong uri ng mga pautang.
Mula sa talahanayan 3.1, maaari nating tapusin na, sa portfolio ng pautang, ang mga bahagi ng mga pautang na ipinagkaloob para sa isang panahon ng higit sa 3 taon ay pinakamataas, at bumubuo sa karamihan ng portfolio ng pautang ng bangko para sa nasuri na panahon. Ang dami ng mga pautang na ipinagkaloob para sa isang panahon ng higit sa 3 taon ay tumaas at noong Enero 1, 2015 ay umabot sa 10,135.83 milyong rubles, at ang kanilang bahagi sa kabuuang portfolio ng pautang ay tumaas ng 8.98%.
Ang pagtaas sa bahagi ng mga pangmatagalang pautang sa istraktura ng portfolio ng pautang ay isang positibong kalakaran, na nagpapahiwatig, una, na ang bangko ay may pangmatagalang base ng mapagkukunan (na karaniwan para sa maaasahang malalaking bangko na may positibong reputasyon sa pagbabangko at mga bilog ng kliyente), at pangalawa, tungkol sa potensyal na bangko upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kliyente ng korporasyon sa iba't ibang sektor ng ekonomiya, ang pangunahing problema kung saan ay ang kakulangan ng isang pangmatagalang mapagkukunan ng pamumuhunan. Dapat pansinin na sa kasalukuyan, sa istruktura ng portfolio ng pautang ng mga domestic komersyal na bangko, may mga pagbabago sa direksyon ng pagtaas ng bahagi ng mga pangmatagalang paglalagay ng kredito, na kinabibilangan ng mga pondo na inilagay para sa isang panahon ng 3 taon o higit pa. Ang paglago sa dinamika ng ganitong uri ng mga pagkakalagay ng kredito ay ginagawang posible upang masuri ang bangko bilang naaayon sa mga pangangailangan ng merkado, na nagpapataas ng reputasyon nito sa kapaligiran ng kliyente, at, dahil dito, nagdaragdag ng mga bentahe sa kompetisyon. Ang nasuri na bangko ay nagdaragdag sa dami ng mga pangmatagalang pautang, kapwa sa ganap at kamag-anak na mga termino.
Ang mga pangmatagalang paglalagay ng kredito ay ang pangunahing mapagkukunan ng kita para sa bangko, dahil rate ng interes para sa mga naturang pautang. Kaugnay nito, ang pagtaas sa kanilang bahagi ay nagpapahiwatig ng pagtaas sa antas ng kakayahang kumita mga operasyon sa pagbabangko, at, bilang resulta, ang paglago ng tubo ng bangko. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang mga domestic na bangko ay kasalukuyang lumalayo mula sa panandaliang pagpapautang (maliban sa "overdraft") at nakatuon ang kanilang trabaho sa mga katamtaman at pangmatagalang pautang.
T a b l e 3 . 2 - Ang istraktura ng portfolio ng pautang ng mga indibidwal
| Mga tagapagpahiwatig | ||||||
| Halaga, bilyong rubles | Oud. ang bigat, % | Halaga, bilyong rubles | Oud. ang bigat, % | Halaga, bilyong rubles | Oud. ang bigat, % | |
| Para sa mga layunin ng consumer, incl. mga credit card | 1426,40 | 56,41 | 1843,45 | 55,31 | 2088,93 | 51,33 |
| Sangla sa mga utang | 1000,20 | 39,56 | 1384,27 | 41,53 | 1918,24 | 47,13 |
| Mga pautang sa sasakyan | 100,01 | 3,95 | 103,42 | 3,10 | 60,74 | 1,49 |
| Iba pa | 1,67 | 0,06 | 1,71 | 0,05 | 1,43 | 0,35 |
| Kabuuang mga pautang sa mga indibidwal, bago ang mga probisyon para sa mga posibleng pagkalugi | 2528,28 | 3332,85 | 4069,34 |
Ang pagpapautang sa pabahay ay nanatiling isang priyoridad na produkto para sa Sberbank. Ang paglago ng portfolio ay 38.6% noong 2014, tumaas ang bahagi ng merkado sa 53%. Kasabay nito, ang kalidad ng portfolio ay nanatiling pare-parehong mataas. Ang pagpapalawak ng linya ng produkto, isang bago, mas advanced na proseso para sa pakikipagtulungan sa mga rieltor at developer na may kakayahang magsumite ng mga aplikasyon ng mortgage nang malayuan sa pamamagitan ng web system ng Partner Online sa buong Russia, at isang bagong pinasimpleng proseso ng aplikasyon para sa mga kliyente na nag-ambag sa mataas na rate ng paglago . Sa pamamagitan ng produkto" Housing loan Ayon sa dalawang dokumento, sapat na para sa mga kliyente na magbigay ng dalawang dokumento - isang pasaporte ng Russian Federation at isang pangalawang dokumento. Ang Sberbank ay iginawad sa Market Leader pagpapautang sa mortgage» rating agency na "Expert RA" sa balangkas ng V Annual Conference "Mortgage in Russia".
Noong 2014, inuuna ng Sberbank ang pagpapanatili ng kalidad ng portfolio ng pautang nito, na nakatuon sa pag-akit lamang ng mga de-kalidad na borrower. Portfolio bawat taon mga pautang sa consumer at ang mga credit card ay tumaas ng 13.3%. Noong 2014, naglunsad ang Sberbank ng ilang mga bagong produkto, kabilang ang mga programa na tumatanggap ng mga subsidyo ng gobyerno tulad ng " credit ng konsyumer para sa mga tauhan ng militar - mga kalahok ng NIS "(Accumulative Mortgage System) at" Pang-edukasyon na pautang Sa suporta ng estado". Ang Sberbank ay nagpatuloy na bumuo ng isang programa sa pag-refinance ng pautang para sa mga customer na may magandang kasaysayan ng kredito.
Ang mga credit card ay nananatiling isa sa mahahalagang elemento linya ng produkto ng bangko, na matagumpay na ginagamit para sa cross-selling sa mga kasalukuyang customer ng bangko. Ito ay nagpapahintulot sa amin na mapanatili ang antas ng kalidad ng portfolio ng pautang sa isang katanggap-tanggap na antas. Sa kabuuan, noong Enero 1, 2015, naglabas ang Sberbank ng 14.6 milyong credit card. Ang bahagi ng Sberbank sa balanse ng utang sa utang sa mga credit card at overdraft ay tumaas mula 23.5% hanggang 29.9%, ayon kay Frank Research. Pinalakas ng Bangko ang posisyon nito bilang pinuno ng merkado na ito sa Russia. Noong 2014, ang dami ng utang sa mga credit card ay tumaas ng 52.4% at lumampas sa RUB 410 bilyon.
Noong 2014, nakumpleto ang paglipat ng channel ng pautang sa kotse ng kasosyo sa subsidiary na bangko na Setelem, na nagsimula noong 2013. Ang pinagsamang bahagi ng car loan portfolio ng Sberbank at Cetelem Bank ay tumaas ng 1.0 p.p. noong 2014. hanggang 15.8%, na nagpapahintulot sa Sberbank Group na kumuha ng unang lugar sa mga pautang sa kotse sa merkado ng Russia. Ang Cetelem Bank ay may mga kasunduan sa pakikipagtulungan sa 23 mga tatak ng sasakyan. Sa kabila ng pagbaba sa merkado para sa mga benta ng kotse at mga pautang sa kotse noong 2014, ang car loan portfolio ng Cetelem Bank ay tumaas ng 44 bilyong rubles. hanggang sa 81 bilyong rubles
Ang dami ng naaakit na pondo ng mga indibidwal, kabilang ang mga term deposit, demand na mga account at bank card, pati na rin ang mga pondo sa mahalagang mga metal noong 2014 ay tumaas ng 382 bilyong rubles. at noong Enero 1, 2015 ay lumampas sa 8.1 trilyong rubles. Ang bahagi ng paglago ay ibinibigay ng mga deposito na binuksan sa mga malalayong channel. Ang paglago ng mga balanse ay higit na naiimpluwensyahan ng positibong muling pagsusuri ng bahagi ng dayuhang pera ng mga deposito bilang resulta ng pagpapahina ng ruble.
Talahanayan 3. 3 - Istraktura ng mga pondo ng mga indibidwal
Noong 2014, ang Sberbank ay nangunguna sa merkado sa pagtaas ng mga pondo ng dayuhang pera ng mga indibidwal at, dahil dito, nadagdagan ang bahagi nito sa merkado ng mga deposito ng dayuhang pera.
T a b l e 3.4 - Bahagi ng Sberbank sa merkado ng retail na deposito ng Russia
Ang pagtaas ng bahagi ng kita na hindi interes ay isa sa mga madiskarteng layunin ng Sberbank. Ang pangunahing kadahilanan sa likod ng paglago ng kita na hindi interes sa retail na negosyo ay ang mga operasyon na may mga bank card, pagkuha, pagbabayad at paglilipat.
Ang paglago sa isyu ng mga bank card ay makabuluhang pinabilis ang paglaki sa dami ng mga transaksyon sa mga card account. Noong 2014, ang turnover sa mga transaksyon sa card ay lumago ng higit sa isang ikatlo. Sa mga tuntunin ng bilang ng mga ibinigay na card, ang Sberbank ay nakakuha ng unang lugar sa Europa.
Talahanayan 3.5 - Dami wastong mga card na inisyu ng Sberbank
Ipinapakita ng talahanayan na para sa panahon ng 2012-2014. ang bilang ng mga card ay tumaas ng 24.28 milyon, na 31.28%
Dami mga debit card nadagdagan ng 17.3 milyon. at noong 2014 ay umabot sa 87.3 milyong mga yunit, at kredito para sa 7.28 milyong mga yunit. (na halos 50%) at umabot sa 14.60 milyong piraso.
Noong 2014, nagkaroon ng tuluy-tuloy na paglaki sa mga pagbabayad mula sa mga indibidwal patungo sa mga legal na entity sa lahat ng pangunahing uri ng mga pagbabayad. Ang average na bilang ng mga pagbabayad ay tumaas ng 27% at umabot sa 10 milyon bawat araw. Ang Sberbank ay naging pinuno sa pagtanggap ng mga pagbabayad para sa pabahay at mga serbisyong pangkomunidad, kung saan ang Bangko ay sumasakop sa 35% ng merkado, at para sa mga cellular na komunikasyon - 39% ng merkado. Ang resultang ito ay nakamit dahil sa aktibong pagbuo ng mga hindi cash na pagbabayad sa pamamagitan ng mga serbisyo ng Mobile Bank at Sberbank Online@yn. Ang bahagi ng mga non-cash na transaksyon sa kabuuang volume ng card turnover ay patuloy na lumalaki at umabot na sa 45%. Sa kabuuan, 19.6 milyong tao ang nag-sign up para sa serbisyo ng Autopayment. Ang bilang ng mga subscriber sa serbisyong "Autopayment - Cellular Communications" ay umabot sa 12.9 milyong tao. Mahigit sa 6.7 milyong tao ang gumagamit ng serbisyong Autopayment para sa Pabahay at Pampublikong Utility sa mahigit 100 lungsod sa Russia. Noong 2014, tumaas nang husto ang dami ng mga paglilipat. Ang pagtaas ay 60%, ang kabuuang halaga ng mga paglilipat para sa taon ay 4.3 trilyong rubles. Ang paglago ay pangunahing naibigay sa pamamagitan ng mga paglilipat ng card. Ang paglaki sa dami ng mga pagbabayad at paglilipat na hindi cash ay pinadali ng pagbuo ng mga serbisyong ibinigay ng Yandex.Money, isang subsidiary ng Sberbank. Noong 2014, bilang bahagi ng programa ng pagsasama sa Yandex.Money, patuloy na pinahusay ng Sberbank ang mga solusyon sa pagbabayad, pinalawak ang hanay ng mga pinagsamang serbisyo at pinalawak ang base ng customer nito. Ang Sberbank ay naging pangunahing channel ng muling pagdadagdag mga elektronikong pitaka Yandex.Money na may dami ng muling pagdadagdag na higit sa 1 bilyong rubles. buwanan. Ang mga lugar ng pamamahagi ng mga digital na produkto ng Yandex.Money na mga kasosyo sa Sberbank Online@yn at ang pagtitiklop ng Pay with Sberbank solution sa Yandex.Money na mga produkto ay aktibong umuunlad.
Katulad na impormasyon.
Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba
Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga mag-aaral, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.
Naka-host sa http://www.allbest.ru/
Naka-host sa http://www.allbest.ru/
Panimula
undergraduate na programa, kasanayang pang-industriya pinagsama-sama alinsunod sa mga kinakailangan ng State Educational Standard of Higher Professional Education (SES VPO) para sa pangunahing programang pang-edukasyon para sa paghahanda ng bachelor's degree sa direksyon 080100.62 "Economics".
Ang pagsasanay ay isang ganap na kinakailangang elemento sa pagkuha ng isang edukasyon, dahil ito ay sa tulong nito na ang isang tao ay maaaring matuto at mailapat ang kurso ng panayam na binasa sa akademya sa buhay. Upang maging isang responsable, may karanasan at may kaalaman na ekonomista, kailangan mong malaman hindi lamang ang mga kahulugan mula sa mga libro, kundi pati na rin upang tumagos sa maliliit na particle ng napiling direksyon. Upang patakbuhin ang iyong negosyo, kailangan mong galugarin ang karanasan ng iba pang itinatag at kumikitang mga negosyo, kailangan mong malaman kung paano magdisenyo ng iyong bagong negosyo, makapagsagawa ng maraming kalkulasyon, at makapagsuri ng sitwasyon sa merkado. Ang lahat ng ito ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagsasanay.
Inilalarawan ng papel na ito kung paano inimbestigahan ang isang negosyong pamilyar sa amin. Ibig sabihin, sa kurso ng pagsasanay sa pagsasanay, nagpasya kaming kilalanin ang organisasyonal at legal na anyo ng organisasyong ito, kasama ang uri ng mga aktibidad at istraktura nito.
Ang PJSC Sberbank ay naging object ng pag-aaral ng ulat ng pagsasanay sa pag-aaral. Ang paksa ng pag-aaral ay ang pagsusuri ng istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Ang pangunahing layunin ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan ay ang pagbuo ng mga kasanayan at kakayahan sa larangan ng aktibidad sa ekonomiya, pati na rin ang trabaho para sa mga organisasyon, pagsasama-sama at pagpapalalim ng teoretikal na kaalaman na nakuha sa proseso ng mastering ang pangunahing programang pang-edukasyon sa specialty na "Economics".
Ang mga gawain ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan ay:
1. Pag-aaral sa charter at istraktura ng pamamahala ng PJSC Sberbank;
2. Pag-aaral sa proseso ng pagpapahiram sa mga legal na entity;
3. Pagbuo ng mga file ng kredito;
4. Pagbubuo ng isang dossier para sa pagpapadala sa Central Archive sa Nizhny Novgorod;
1. Mga katangian ng PJSC Sberbank
legal na portfolio ng pagpapautang sa pananalapi
PJSC Sberbank - ay pinakamalaking bangko sa Russia at sa CIS na may pinakamalawak na network ng mga dibisyon na nagbibigay ng buong hanay ng mga serbisyo sa investment banking. Mula noong Setyembre 2012, 50% kasama ang isang bahagi ng bangko ay kinokontrol ng Central Bank ng Russian Federation, at higit sa isang katlo ng mga pagbabahagi ay pag-aari ng mga dayuhang kumpanya. Humigit-kumulang kalahati merkado ng Russia pribadong deposito, pati na rin ang bawat ikatlong corporate at retail na pautang sa Russia ay nahuhulog sa PJSC Sberbank.
Noong Setyembre 2012, ang Bangko Sentral ng Russian Federation ay nagbebenta ng 7.6% na stake sa Sberbank sa mga pribadong mamumuhunan sa halagang 159 bilyong rubles, o halos $5 bilyon. Sa ngayon, patuloy na kinokontrol ng Central Bank ang isang nagkokontrol na stake sa Sberbank (ang regulator ay may 50% plus isang bahagi). Ang mga minoryang shareholder ay humigit-kumulang 250 libong legal na entidad at indibidwal, kabilang ang mga dayuhang institusyonal na mamumuhunan, na nagmamay-ari ng higit sa isang third pagbabahagi ng PJSC Sberbank.
Ang pamamahala ng Sberbank ay batay sa prinsipyo ng corporatism alinsunod sa Corporate Governance Code na inaprubahan ng taunang pangkalahatang pulong mga shareholder ng Bangko noong Hunyo 2002. Ang lahat ng mga katawan ng pamamahala ng Bangko ay nabuo batay sa Charter ng PJSC Sberbank at alinsunod sa batas ng Russian Federation.
Ang bahagi ng Sberbank sa kabuuang asset ay 28.5% ng kabuuang banking asset simula Agosto 1, 2015.
Ang PJSC Sberbank ay ang pangunahing pinagkakautangan ng ekonomiya ng Russia at may hawak na pinakamalaking bahagi sa merkado ng deposito. Ito ay nagkakahalaga ng 44.8% ng lahat ng mga deposito sa sambahayan, 37.6% ng mga pautang sa mga indibidwal at 32.8% ng mga pautang sa mga legal na entity.
Kasama sa PJSC Sberbank ang 16 na teritoryal na bangko at higit sa 16.5 libong sangay sa buong Russia, sa 83 entity na matatagpuan sa teritoryo ng 11 time zone.
Ang bilang ng mga kliyenteng Ruso ng PJSC Sberbank ay lumampas sa 127 milyong tao, at humigit-kumulang 10 milyong tao ang gumagamit ng mga serbisyo ng PJSC Sberbank sa ibang bansa.
Ang hanay ng mga serbisyo ng Sberbank para sa mga retail na kliyente ay napakalawak: mula sa tradisyonal na mga deposito at iba't ibang uri ng mga pautang hanggang sa mga bank card, paglilipat ng pera, insurance sa bangko at mga serbisyo ng brokerage.
Ang lahat ng mga retail na pautang sa Sberbank ay inisyu gamit ang teknolohiya ng Loan Factory, na nilikha upang epektibong masuri ang mga panganib sa kredito at matiyak ang isang mataas na kalidad na portfolio ng pautang.
Nagsusumikap ang PJSC Sberbank na gawing mas maginhawa, moderno at advanced na teknolohiya ang paglilingkod sa mga customer nito, kaya bawat taon ay pinapabuti nito ang mga posibilidad ng malayuang pamamahala ng mga account ng customer. Ang bangko ay lumikha ng isang sistema ng mga remote na channel ng serbisyo, na kinabibilangan ng:
· online banking "Sberbank Online" (higit sa 25 milyong aktibong gumagamit);
· mga mobile application Sberbank Online para sa mga smartphone (higit sa 1 milyong aktibong gumagamit);
· Serbisyong SMS na "Mobile Bank" (higit sa 25 milyong aktibong user);
· isa sa pinakamalaking network ng mga ATM at self-service terminal sa mundo (mahigit sa 90,000 device).
Ang PJSC Sberbank ay ang pinakamalaking issuer ng debit at credit card. Ang pinagsamang bangko, na itinatag ng Sberbank at BNP Paribas, ay nakikibahagi sa pagpapahiram ng POS sa ilalim ng tatak ng Cetelem, na inilalapat ang konsepto ng "responsableng pagpapahiram".
Upang Mga kliyente ng PJSC Kasama sa Sberbank ang higit sa 1 milyong mga negosyo (mula sa 4.6 milyong rehistradong legal na entity sa Russia). Pinaglilingkuran ng Bangko ang lahat ng grupo ng mga kliyenteng pangkorporasyon, na may mga maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya na nagkakaloob ng higit sa 35% ng portfolio ng corporate loan. Ang natitira ay nagpapahiram sa malalaki at malalaking kliyente ng korporasyon.
Ang Sberbank PJSC ay binubuo ng higit sa 260,000 mga kwalipikadong empleyado na araw-araw na nagtatrabaho upang pahusayin ang bangko sa pinakamahusay na kumpanya ng serbisyo na may mga produkto at serbisyo na pang-mundo.
Noong Hulyo 2014, nakuha ng Sberbank ang unang lugar sa mga bangko sa Central at Eastern Europe, pati na rin ang ika-33 na lugar sa pangkalahatang mga standing sa taunang rating ng "TOP 1000 na mga bangko" sa mundo, na inilathala ng The Banker magazine. Bilang karagdagan, ang Sberbank online ay kinilala bilang ang pinakamahusay na online retail banking sa Central at Eastern Europe ayon sa Global Finance magazine, at kinilala rin ang pinakamahusay na bangko sa Russia kasunod ng isang pag-aaral na isinagawa ng journal na ito noong 2015.
pangunahing tagapagtatag at shareholder ng PJSC Ang Sberbank ng Russia ay ang Bangko Sentral ng Russian Federation, na nagmamay-ari ng 50% ng awtorisadong kapital kasama ang isang bahagi ng pagboto. Ang iba pang mga shareholder ng Bangko ay mga Russian at internasyonal na mamumuhunan. Ang mga ordinaryong at ginustong pagbabahagi ng bangko ay sinipi sa Russian mga stock exchange mula noong 1996. Ang American Depositary Receipts (ADRs) ay nakalista sa London Stock Exchange, pinapapasok sa pangangalakal sa Frankfurt Stock Exchange at sa OTC market sa United States.
2. Pagsusuri ng istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng PJSC Sberbank
Suriin natin ang istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.
Kaya, pag-aralan natin ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank sa istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko sa kabuuan (talahanayan 1).
Talahanayan 1. Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istraktura ng portfolio ng pautang ng PJSC Sberbank sa kabuuan para sa 2013-2015, libong rubles
|
Mga item sa balanse |
|||||||
|
halaga (libong rubles) |
beats ang bigat (%) |
halaga (libong rubles) |
beats ang bigat (%) |
(libong rubles.) |
|||
|
1. Panandaliang utang sa mga pautang (Kk) |
|||||||
|
1.1. mga pautang sa mga indibidwal |
|||||||
|
1.2. mga pautang sa mga legal na entity |
|||||||
|
2. Pangmatagalang utang sa mga pautang (Kd) |
|||||||
|
2.1. mga pautang sa mga indibidwal |
|||||||
|
2.2. mga pautang sa mga legal na entity |
|||||||
|
3. Kabuuan (Kk+Kd) |
Mula sa pagsusuri na isinagawa, makikita na sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank, ang portfolio ng pautang ay patuloy na lumalaki.
Noong 2014, tumaas ang utang ng 8.5% kumpara noong 2013, at noong 2015 - ng 18.1% kumpara noong 2014, na bunga ng epektibong patakaran sa kredito ng bangko na naglalayong palawakin ang supply ng mga mapagkukunan ng kredito sa iba't ibang kategorya ng mga nagpapautang.
Pangmatagalang utang sa mga pautang para sa 2013-2014 sumasakop ng higit sa 50% ng bahagi sa kabuuang dami ng mga pautang, na nagpapakita ng positibong dinamika ng paglago ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.
Ang pinakamalaking bahagi sa portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank ay kabilang sa mga pautang sa korporasyon. Noong 2014, kumpara sa 2013, ang dami ng utang ng korporasyon ay tumaas ng 13%, at noong 2015, ng 16.9% kumpara noong 2014.
Ang lahat ng ito ay nagpapahintulot sa amin na tapusin na ang pagpapahiram sa mga legal na entity ay ang serbisyo sa pagbabangko na pinaka-demand ng mga customer, ang kita mula sa kung saan ay ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng bangko.
Ang sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang bilang isang porsyento ng kabuuang halaga ng portfolio ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank at ang mga pagbabago nito ay ipinakita sa talahanayan 2.
Talahanayan 2 - Mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir ng Sberbank para sa 2013-2015, %
|
Industriya ng pagpapautang |
Mga bahagi sa portfolio ng pautang, % |
Pagbabago, % |
||||
|
Konstruksyon |
||||||
|
Trade |
||||||
|
Mga kumpanya sa pamumuhunan |
||||||
|
industriyal na produksyon |
||||||
|
Transportasyon at komunikasyon |
||||||
|
Agrikultura |
||||||
Ayon sa talahanayan 2, maaari nating tapusin na sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank, ang pinakamalaking bahagi ay kabilang sa konstruksyon, agrikultura, industriyal na produksyon, pati na rin ang wholesale at retail trade. Noong 2015, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa bahagi ng mga negosyo sa kalakalan sa portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank ng 39.03% kumpara sa 2014, pati na rin ang pagbawas sa bahagi ng transportasyon at komunikasyon ng 24.5%.
Ang bahagi ng industriyal na produksyon ay makabuluhang nabawasan din noong 2014, ngunit noong 2015 ang sitwasyon ay medyo nagpapatatag.
Pagsusuri ng dynamics ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity PJSC Sberbank ng Russia No. 8628/01903 Kostomuksha sa pamamagitan ng mga kategorya ng kalidad ng pautang, %
Ipinapakita ng Figure 1 na para sa panahon ng 2013-2015. nagkaroon ng proseso ng pagpapabuti ng kalidad ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Sa aming portfolio, ang bahagi ng kalidad ng kategorya 1 at 2 na mga customer ay tumaas, habang ang bilang ng mga problema sa pautang ay nabawasan, i.е. 4 at 5 mga kategorya ng kalidad. Para sa panahon 2013-2015. ang pinakamalaking bahagi ay inookupahan ng mga pautang ng ika-2 kategorya ng kalidad na may katamtamang panganib, ito ay nagpapahiwatig ng pagiging epektibo ng trabaho ng bangko sa mga ligal na nilalang.
Ngayon suriin natin ang mga tagapagpahiwatig ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa pangkalahatan sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay isa sa mga mahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko (Talahanayan 3).
Talahanayan 3 - Pagsusuri ng istraktura ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa kabuuang utang (SZ) ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. para sa 2013-2015, libong rubles
Ipinapakita sa talahanayan 3 na sa panahon ng pagsusuri, ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga overdue na utang ay tumaas at noong 2015 ay tumaas sila ng 25.5% kumpara noong 2014, na siyang dahilan ng paghina ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang overdue na utang ng mga legal na entity noong 2015 ay tumaas ng 110,980 libong rubles.
Sa kasong ito, kinakailangan upang malaman ang dahilan para sa paglaki ng mga overdue na utang, dahil. maaari itong mangyari sa mga ganitong kaso tulad ng pagtaas sa dami ng portfolio ng pautang at pagbaba sa antas ng solvency ng mga customer sa bangko.
Upang malaman ang dahilan ng paglaki ng overdue na utang, ginagamit ang lead coefficient (Ko), na kinakalkula bilang ratio ng growth rate ng loan portfolio ng bangko sa growth rate ng overdue debts. Kung ang kinakalkula na koepisyent ay mas malaki kaysa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang halaga ng overdue na utang ay tumataas bilang resulta ng paglaki ng portfolio ng pautang, na hindi isang banta sa kalagayang pinansyal ng bangko. Kung hindi man, kung ang kinakalkula na koepisyent ay mas mababa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang paglaki ng overdue na utang ay nauugnay sa isang pagkasira sa posisyon sa pananalapi ng kliyente, na puno ng pagbawas sa pagkatubig para sa bangko.
Kalkulahin natin ang lead coefficient para sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank para sa nasuri na panahon.
Ang resulta na nakuha ay mas mababa sa 1, na nagpapahiwatig ng isang matalim na pagbaba sa solvency ng nanghihiram.
Isinasaalang-alang ang istraktura ng overdue na utang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC sa pamamagitan ng uri ng borrower, maaari nating tapusin na para sa 2013-2015. nagkaroon ng pagtaas sa bahagi ng mga overdue na utang ng mga indibidwal nang higit sa 2 beses noong 2015 kumpara noong 2013. Kasabay nito, dumarami ang mga overdue na utang at legal entity.
Sa pangkalahatan, ang umiiral na halaga ng overdue na utang ay hindi kritikal, dahil. ay hindi hihigit sa 5%, na nagpapahiwatig ng epektibong gawain ng mga departamento ng kredito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.
Ang isang mahalagang katangian na nagbibigay ng pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang ay ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa mga pautang. Suriin natin ang pagbabago sa dami ng mga reserba para sa mga posibleng pagkalugi sa mga pautang (RVPS) at ang bahagi ng mga pautang na isinulat dahil sa RVPS sa kabuuang portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank (talahanayan 4).
Talahanayan 4 - Ang mga RVPS at mga pautang ay tinanggal sa gastos nito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng PJSC Sberbank
|
Halaga ng RVPS (libong rubles.) |
Mga write-off para sa RVPS account* (libong rubles.) |
dami ng mga pautang (libong rubles.) |
Oud. timbang ng mga pautang na inalis na (%) |
||
Batay sa talahanayan 4, maaari nating tapusin na nagkaroon ng pagtaas sa reserba para sa mga posibleng pagkalugi. Pinakamalaking paglago Ang tagapagpahiwatig ng RVPS ay naganap noong 2014 - ang mga reserba ay tumaas ng 53.8% kumpara sa aktwal na halaga ng 2013. Noong 2015, kumpara sa 2014, ang halaga ng reserba ay tumaas ng 5.8%. Ang proseso ng paglago ng RVPS ay patuloy na konektado sa proseso ng pagtaas ng kabuuang dami ng mga pautang na ibinigay.
3. Mga problema sa pagpapautang sa mga legal na entity
Ang isa sa mga pangunahing problema ng pagpapahiram ng korporasyon ay ang "opacity" ng mga pahayag sa pananalapi ng mga negosyo, na nagtatago ng kanilang aktwal na posisyon sa pananalapi at hindi sumasalamin sa mga tunay na aktibidad ng negosyo ng paghiram. Ito ay kadalasang ginagawa upang itago ang tunay na kita ng negosyo, na nakakatulong na hindi sila magbayad ng karamihan sa mga buwis. Hindi naiintindihan ng maraming legal entity na sa ganoong sitwasyon sila ang unang natatalo. Ang katotohanan ay na ngayon maraming mga bangko ang nagsasagawa ng indibidwal na pagsasaalang-alang ng kalagayan sa pananalapi ng nanghihiram, at nagkakaroon din ng higit pa at higit pa nababaluktot na mga tuntunin upang bayaran ang utang sa isang pautang partikular para sa bawat nanghihiram.
Ang isa pang problema ay ang kakulangan ng maaasahang collateral para sa mga legal na entity, na itinuturing na seguridad sa pautang. Ngunit ngayon maraming mga bangko ang hindi na nagtakda ng mga mahigpit na kinakailangan para sa collateral tulad ng dati. At sa anyo ng collateral para sa isang pautang, ang mga bangko ay nagsimula nang madalas na magbigay ng kagustuhan sa tirahan o komersyal na Real Estate, pati na rin ang mga kapirasong lupa. Hindi lamang ang mga tagapagtatag, kundi pati na rin ang mga ikatlong partido ay maaari nang kumilos bilang mga mortgagor. Maraming mga bangko ang nagsimulang bumuo ng mga produkto ng pagpapautang, salamat sa kung saan, halimbawa, ang pagpapahiram sa maliliit na negosyo ay maaaring gawin nang walang collateral. Ngunit gayunpaman, ang pagkakaroon ng likidong collateral ay gumaganap pa rin ng isang mapagpasyang papel sa pagpapahiram sa mga legal na entity. Kung mas mataas ang pagkatubig nito, mas malaki ang pagkakataong makakuha ng pautang.
Sa pagbuo ng pagpapahiram sa mga legal na entity, at lalo na sa maliliit na negosyo, isang mahalagang papel ang ginagampanan ng naturang problema tulad ng kawalan ng kakayahan ng maraming nanghihiram na gumuhit ng isang de-kalidad na plano sa negosyo. Isinasaalang-alang ng maraming mga bangko ang plano sa negosyo ng isang bagong negosyo bilang isang mahalagang pamantayan kapag gumagawa ng desisyon sa pag-isyu ng isang pautang. Upang makabuo ng isang mahusay at mataas na kalidad na plano sa negosyo, ang mga nanghihiram ay dapat gumawa ng isang detalyadong pag-aaral ng lahat mga segment ng merkado, pati na rin ang pinakatumpak na pagtatasa ng kanilang sariling mga kakayahan at pangangailangan sa pananalapi. Ito ay sa pagkakaroon ng isang hindi marunong bumasa at sumulat na plano sa negosyo na maraming maliliit na negosyo ay tinanggihan ng mga pautang.
Konklusyon
Pagpasa ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan sa PJSC Sberbank mula Abril 11, 2016 hanggang Mayo 22, 2016. Ang mga gawain ay matagumpay na natapos.
Sa panahon ng internship, ang charter at istraktura ng organisasyon ng PJSC Sberbank, ang proseso ng pagbuo ng mga file ng kredito, pati na rin ang proseso ng pagbuo ng mga file ng kredito para sa pagpapadala sa Central Archive sa Nizhny Novgorod ay pinag-aralan.
Sinusuri ang impormasyong nakolekta sa proseso ng pre-diploma, pang-industriya na kasanayan, maaari nating tapusin na ang matagumpay na aktibidad ng Sberbank ay direktang nagsasalita ng mataas na lebel organisasyon ng produksyon at pamamahala.
Nilalayon ng Sberbank na maging isa sa mga nangunguna sa merkado ng mga serbisyo sa pagbabangko sa Russia sa pamamagitan ng aktibong pagpapakilala ng karanasan ng mga bangko sa Kanluran, mga modernong pamamaraan, at mga advanced na teknolohiya sa pagbabangko.
Mula sa simula ng aktibidad nito, ang Sberbank ay umuunlad sa isang mahirap mga mekanismo sa pamilihan bilang isang unibersal na bangko. Salamat sa patakarang ito, para sa isang maikling panahon ng aktibidad sa merkado ng Russia, kumuha siya ng isang malakas na posisyon sa sektor ng pagbabangko at pinamamahalaang ipahayag ang kanyang sarili bilang isang pabago-bago at promising na institusyon.
Sa mga bangko ng Russia, ang PJSC Sberbank ay nararapat na ituring na isang piling konserbatibong tagapagpahiram na may mataas na kalidad ng serbisyo.
Ang PJSC Sberbank ay isang aktibong kalahok sa merkado ng mga seguridad ng gobyerno bilang isang pangunahing dealer at bilang isang mamumuhunan. Dahil sa mga pagbabago sa sitwasyong pang-ekonomiya sa buong mundo, ang pamamahala ng Sberbank ay bumuo ng isang diskarte sa pag-unlad na naglalayong makahanap ng karagdagang mga paraan para sa bangko na lumago at matiyak ang matatag na posisyon sa pananalapi nito. Ang prioridad Pag-unlad ng PAO Sberbank - pagpapabuti ng kalidad at pagiging mapagkumpitensya ng mga serbisyong ibinibigay sa mga kliyente, batay sa malalim na kaalaman sa merkado ng Russia at malapit sa kapwa kapaki-pakinabang na relasyon sa mga internasyonal na institusyong pinansyal.
Salamat sa kaalaman at kasanayan na nakuha sa akademya, posibleng pag-aralan ang mga resulta ng mga aktibidad sa pagbabangko ng PJSC Sberbank, taunang ulat para sa 2013, 2014, 2015, upang pag-aralan ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istruktura ng portfolio ng pautang. Pinagsama-sama ko ang teoretikal na kaalaman na nakuha sa proseso ng pag-aaral sa Russian Academy Pambansang ekonomiya at serbisyo publiko sa ilalim ng Pangulo ng Russian Federation.
Ang ulat na ito ay nagbibigay ng mga sagot sa mga tanong ng takdang-aralin para sa pagsasanay.
Listahan ng bibliograpiya
1. ang pederal na batas na may petsang Disyembre 2, 1990 Blg. 395-1 (gaya ng sinusugan noong Abril 5, 2016) "Sa mga bangko at mga aktibidad sa pagbabangko".
2. Pederal na Batas Blg. 86-FZ ng Hulyo 10, 2002 (gaya ng sinusugan noong Disyembre 30, 2015) "Sa Bangko Sentral ng Russian Federation (Bank ng Russia)" (tulad ng sinusugan at dinagdagan, epektibo mula Pebrero 9, 2016 ).
3. Pederal na Batas Blg. 88-FZ ng Abril 5, 2016 "Sa Mga Pagbabago sa Mga Artikulo 24 at 40.1 ng Pederal na Batas "Sa Mga Bangko at Mga Aktibidad sa Pagbabangko" at ang Pederal na Batas "Sa Voluntary Declaration ng mga Indibidwal ng mga Asset at Account (Mga Deposito) sa mga Bangko at sa Paggawa ng mga pagbabago sa ilang mga batas na pambatasan ng Russian Federation”.
4. Charter ng Publiko magkakasamang kompanya"Sberbank ng Russia".
5. Financial statement Vladimir branch No. 8611 ng PJSC Sberbank.
Naka-host sa Allbest.ru
Mga Katulad na Dokumento
Pag-uuri ng pagpapahiram sa mga legal na entity. Pagsusuri ng kondisyon sa pananalapi ng sangay ng JSC "Sberbank of Russia". Mga pamamaraan para sa pagpapabuti ng pagpapautang sa mga legal na entity sa bangko. Pagsusuri ng portfolio ng pautang. Pang-ekonomiyang kahusayan iminungkahing aktibidad.
thesis, idinagdag noong 07/11/2015
Pambatasan at balangkas ng regulasyon pagpapahiram sa mga komersyal na bangko sa Russian Federation. Pag-uuri ng mga pagpapatakbo ng kredito sa mga ligal na nilalang at ang kanilang mga katangian. Pagsusuri ng portfolio ng pautang at mga tampok ng pagpapahiram sa PJSC "Sberbank of Russia".
thesis, idinagdag noong 12/19/2015
Mga pangunahing elemento ng sistema ng kredito; pagtatasa ng creditworthiness ng nanghihiram at pagtiyak sa pagbabayad ng utang. Ang pagpapahiram sa mga legal na entity sa sangay No. 1804 ng Sberbank ng Russia: pagsusuri ng portfolio ng pautang, ang epekto ng pagpapahiram sa mga resulta sa pananalapi.
thesis, idinagdag noong 11/11/2012
Kahulugan ng mga pagpapatakbo ng kredito. Pag-uuri ng mga anyo ng pagpapahiram. Mga katangian ng Sberbank at ang posisyon nito sa industriya. Pagsusuri pinansiyal na mga resulta mga aktibidad nito at portfolio ng pautang. Organisasyon ng proseso ng pag-isyu ng mga pautang sa mga customer at mga parameter nito.
term paper, idinagdag noong 06/22/2015
Normative-legal na regulasyon ng aktibidad ng kredito ng bangko. Paglalarawan ng mga aktibidad ng OAO "Sberbank of Russia", pagsusuri ng mga mapagkukunan ng kredito nito. Mga panganib sa kredito at ang kanilang pamamahala. Pagsubaybay sa pautang bilang isang paraan upang mapabuti ang kalidad ng portfolio ng pautang.
term paper, idinagdag 02/08/2016
Regulasyon ng mga pagpapatakbo ng kredito ng isang komersyal na bangko. Pagsusuri ng estado at dinamika ng portfolio ng pautang, kakayahang kumita ng mga transaksyon sa kredito sa mga ligal na nilalang sa sangay ng Chelyabinsk ng Savings Bank ng Russian Federation. Mga hakbang upang mapabuti ang pagpapautang.
thesis, idinagdag 07/03/2012
Ang kakanyahan at konsepto ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko. Mga katangian ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia, ang patakaran ng bangko at ang antas ng organisasyon ng proseso ng kredito. Ang mga pangunahing yugto ng pagbuo at pamamahala ng portfolio ng pautang, pagsusuri ng kalidad nito.
term paper, idinagdag noong 04/17/2014
Ang kasaysayan ng pagbuo ng pangmatagalang pagpapahiram sa Russia; ang kakanyahan at uri nito. Ang pag-aaral ng mga prinsipyo ng pagpapahiram sa mga ligal na nilalang at indibidwal sa halimbawa ng Sberbank ng Russia. Pag-aaral ng mga problema sa pagbuo ng portfolio ng pautang ng bangko; mga paraan upang malutas ang mga ito.
term paper, idinagdag noong 08/16/2014
OJSC "Sberbank of Russia" bilang isang modernong unibersal komersyal na Bangko. pangkalahatang katangian ang mga pangunahing aktibidad ng Sberbank ng Russia OJSC: pang-akit ng mga pondo mula sa mga indibidwal at ligal na nilalang, pagpapatupad ng mga operasyon ng kredito at pag-aayos.
ulat ng pagsasanay, idinagdag noong 05/27/2014
Kakilala sa mga pangunahing aktibidad ng OAO Sberbank ng Russia, pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig sa pananalapi at pang-ekonomiya. Pangkalahatang katangian ng mga operasyon ng bangko: pagpapanatili Bank account mga indibidwal at legal na entity, mga pakikipag-ayos sa ngalan ng mga kliyente.
Magiging interesado ka rin sa:
Sa pamamagitan ng sulat na may petsang 04.12.2017 No. 14-14266-GE / 17, ipinaliwanag niya na ang kabiguang magsumite sa estado ...
DESISYON SA PANGALAN NG RUSSIAN FEDERATION Tagansky District Court of Moscow, na isinasaalang-alang sa ...
Ang non-state pension fund ay isang espesyal na anyo ng isang non-profit na organisasyon na ...
Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ang produkto ay naayos sa isang espesyal na rehistro, at ito ...
Ang tanong ay kung paano maayos na maghanda ng mortar na nakabatay sa semento para sa paggawa ng ladrilyo sa mga nakaraang taon ...
