Ang mga pautang na ibinigay ng bangko ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng mga ari-arian ng bangko at nagdadala sa kanya ng kita ng interes.

Dynamics ng netong kita ng interes para sa 2013-2015 ipinapakita sa Fig.6

Figure 6 - Dynamics ng netong kita ng interes ng Sberbank PJSC para sa 2013-2015, bilyong rubles

Ipinapakita ng figure na sa 2015 kumpara noong 2014, nagkaroon ng pagbaba sa net interest income ng 20.48%, na bunga ng pagbaba ng loan portfolio noong 3rd quarter ng 2015.

Ang portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC ay may mga segment: mga pautang na ipinagkaloob sa mga legal, pisikal, at pinansyal na organisasyon.

Upang matukoy ang kalidad portfolio ng pautang isaalang-alang ang dinamika ng overdue na utang (Talahanayan 3).

Talahanayan 3 - Dynamics ng mga overdue na utang (ipahiwatig ang mga yunit ng pagsukat sa lahat ng dako)

Index				paglihis	Rate ng paglago, %
Mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal
Overdue na utang sa mga pautang sa mga indibidwal, bilyong rubles.
Mga pautang na ibinigay sa mga legal na entity
Mga atraso sa mga pautang mga legal na entity, bilyong rubles
Bahagi ng overdue na utang, %

Ayon sa talahanayan, makikita na ang overdue na utang sa mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal sa dinamika ay may pagtaas ng 2.5 beses, ang overdue na utang sa mga pautang na ibinigay sa mga legal na entity sa dinamika ay may pagtaas ng 85.66%.

Bahagi ng overdue loan mga indibidwal noong 2013 ito ay 1.88%, noong 2014 - 2.44%, noong 2015. 3.82%, ibig sabihin. mayroong isang matatag na paglaki. Ang bahagi ng overdue na utang sa mga pautang sa mga legal na entity ay nagbago nang hindi pantay, halimbawa, noong 2013 ang bahagi ng overdue na utang ay 2.6%, ngunit noong 2014 nagkaroon ng pagbaba sa 2.0%. Gayunpaman, noong 2015 mayroon ding pagtaas sa bahagi ng overdue na utang sa 3.37%.

Ang mga paghahabol sa pautang ayon sa kategorya ng kalidad ng pautang at katumbas na utang ay ipinakita sa Talahanayan 4.

Talahanayan 4 - Mga paghahabol sa mga pautang sa konteksto ng mga kategorya ng kalidad ng pautang at katumbas na utang, bilyong rubles.

							paglihis
	Mga kinakailangan sa pautang		Mga kinakailangan sa pautang		Mga kinakailangan sa kita ng interes	Mga kinakailangan sa pautang		Mga kinakailangan sa kita ng interes
Utang sa mga pautang at interes sa kanila

Ipinapakita ng talahanayan na para sa 2014-2015. nagkaroon ng pagtaas sa mga claim sa mga kredito at pautang ng 2,086,003 milyong rubles, ang mga claim sa kita ng interes ng 13,728 milyong rubles.

Grapikong kinakatawan natin ang istruktura ng kalidad ng utang sa pautang (Larawan 7)

Figure 7 - istraktura ng kalidad ng utang sa pautang

Ayon sa figure, makikita na 49.87% ng mga overdue na utang ay kabilang sa 1st category, 37.79% sa pangalawang kategorya ng mga pautang.

Ang pagbuo ng isang reserba para sa mga posibleng pagkalugi ay ipinakita sa Talahanayan 5

Talahanayan 5 - Pagbubuo ng isang reserba para sa mga posibleng pagkalugi, milyong rubles

Index
	Mga kinakailangan sa pautang	Mga kinakailangan sa kita ng interes	Mga kinakailangan sa pautang		Mga kinakailangan sa kita ng interes
Tinantyang allowance sa pagkawala hindi kasama ang allowance para sa mga portfolio ng mga homogenous na pautang
Tinantyang reserba, isinasaalang-alang ang collateral, hindi kasama ang probisyon para sa mga portfolio ng mga homogenous na pautang
Ang aktwal na nabuong reserba para sa mga posibleng pagkalugi, sa kabuuan, kabilang ang ayon sa mga kategorya ng kalidad:

Isaalang-alang ang mga sanhi ng utang sa mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal (Larawan 8)

Figure 8 - Mga sanhi ng utang sa mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal sa Sberbank ng Russia OJSC para sa 2015, %

Ayon sa figure, makikita na 20% ng mga nangungutang ay hindi nagbabayad ng utang dahil sa paligsahan sa halaga. Bahagyang mas mababa, 19% - sumangguni sa pagkasira ng kondisyon sa pananalapi. 15% ay hindi binabayaran dahil sa pagkawala ng trabaho.

Para sa isang mas malalim na pagsusuri ng portfolio ng pautang ng Sberbank PJSC, ginagamit namin ang paraan ng pagsusuri ng koepisyent (Talahanayan 6).

Index	Pagkalkula ng tagapagpahiwatig			paglihis	Rate ng paglago
Coef. mga patong	Kp \u003d R / KP, kung saan P - aktwal na reserba
Coef. tiyakin	Kob \u003d O / KP, kung saan O - halaga ng collateral KP - kabuuang portfolio ng pautang
Coef. overdue na mga pagbabayad	Kpr \u003d P / KP, kung saan P - overdue na pangunahing utang KP - kabuuang portfolio ng pautang

Ayon sa talahanayan, makikita na mayroong pagbaba sa ratio ng coverage at ang collateral ratio ng 0.004 at 0.106, ayon sa pagkakabanggit, bilang isang resulta ng pagbaba sa aktwal na nabuo na reserba at collateral.

Ang ratio ng saklaw ay nagbibigay-daan sa iyo upang masuri kung anong bahagi ng reserba ang nahuhulog sa isang ruble ng portfolio ng pautang at nagbibigay-daan sa iyo upang masuri ang peligro ng portfolio ng pautang na ito, kung gayon ang pagbaba sa tagapagpahiwatig na ito ay isang positibong panig at nagpapahiwatig na ang panganib ay may kaunti, ngunit nabawasan.

Ginagawang posible ng collateral ratio na tantyahin kung anong bahagi ng collateral para sa pagbabayad ng mga pautang ang nahuhulog sa isang ruble ng portfolio ng pautang, i.e. sa paglipas ng panahon na sinusuri, ang antas ng pagkakasakop sa pamamagitan ng collateral ng mga posibleng pagkalugi na nauugnay sa masamang mga pautang ay bumababa.

Ang overdue payment ratio noong 2015 kumpara noong 2014 ay tumaas ng 20%. Dahil ang ratio na ito ay nagpapahintulot sa amin na tantiyahin kung anong bahagi ng mga overdue na pagbabayad ang nahuhulog sa isang ruble ng portfolio ng pautang, maaari naming tapusin na mayroong isang hindi mahusay na patakaran ng bangko sa mga tuntunin ng pagsuporta sa isang transaksyon sa pautang.

Ang lahat ng mga kinakalkula na ratio ay nagbibigay-daan sa amin upang tapusin na ang bangko ay nagsasagawa ng iba't ibang mga hakbang upang mapanatili ang antas ng panganib sa kredito sa isang sapat na antas.

Kaya, pagkatapos pag-aralan ang kalidad ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia, maaari naming iguhit ang mga sumusunod na konklusyon:

Ang portfolio ng pautang ng PJSC Sberbank ng Russia noong 2015 ay nagbago nang hindi pantay. Sa 2 sq. nagkaroon ng pagbaba ng 2.67% dahil sa paghina ng pagpapautang sa 1 quarter. 2015, gayunpaman, sa 4th quarter. pagtaas kumpara sa 1 sq. umabot sa 7.53%.

Ang portfolio ng pautang ay pinangungunahan ng mga pautang sa mga legal na entity (mga 73%). Gayundin, ang portfolio ng pautang ay pinangungunahan ng mga pangmatagalang pautang (42%), na ibinibigay pangunahin sa pera ng Russian Federation. Ang bahagi ng overdue na utang ay humigit-kumulang 4% sa mga indibidwal at legal na entity.

Zheludev A. I.

Lecturer sa GAPOU "College of Entrepreneurship No. 11"

Moscow, RF

"Pagsusuri ng LOAN PORTFOLIO ng PJSC "SBERBANK OF RUSSIA"

anotasyon : ang ipinakitang artikulo ay nagtataas ng mga katanungan mga aktibidad sa pagpapautang banga. Ang isang pagsusuri ng portfolio ng pautang ng bangko ay isinagawa at ang mga makabuluhang konklusyon ay ginawa sa batayan nito. Ang mga ipinakitang resulta ng pag-aaral ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Magagamit ang mga ito gaya ng ipinapakita o may mga indibidwal na pagbabago at karagdagan, na isinasaalang-alang ang mga partikular na layunin at layunin.

Mga pangunahing keyword: aktibidad ng kredito, portfolio ng kredito, kalidad ng mga pautang, istraktura ng sangay ng pag-kredito.

Aktibidad ng kredito ng mga bangko Pederasyon ng Russia ay kasalukuyang nasa yugto ng aktibong pag-unlad, na sa isang malaking lawak ay paborableng nakakaapekto sa ekonomiya ng Russia. Ang kahusayan ng ekonomiya ng marami maunlad na bansa binuo sa batayan ng pautang. Sa kasalukuyang yugto pag-unlad ng pambansang ekonomiya, kailangan ng mga negosyo na makaakit ng abot-kaya at pangmatagalang pondo para sa normal na paggana.

Ang aktibidad ng kredito ay may mahalagang panlipunang kahalagahan sa anyo ng pagpapautang ng consumer naglalayong tugunan ang mahahalagang pangangailangan ng populasyon, at gumaganap din ng papel sa sektoral na pag-unlad ng ekonomiya. Dapat pansinin na ang aktibidad ng pagpapautang ng mga bangko sa kasalukuyang yugto ay malayo sa perpekto. Kaugnay nito, kailangang pagbutihin ang mga aktibidad sa pagpapautang ng mga bangko.

Suriin natin ang mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal at legal na entity ng Sberbank ng Russia PJSC para sa panahon ng 2015 - 2017. sa (Talahanayan 1). Ipinapakita ng talahanayang ito ang mga pautang na ibinigay sa mga indibidwal sa mga lugar tulad ng:

Pagpapautang ng pabahay sa mga indibidwal.

Consumer at iba pang mga pautang sa mga indibidwal.

Mga pautang sa kotse para sa mga indibidwal.

Mga credit card at overdraft na ibinigay sa mga indibidwal.

Talahanayan 1.

"Dinamika ng portfolio ng pautang ng PJSC "Sberbank of Russia"

Uri ng pautang

2015,

Bilyon kuskusin.

2016,

Bilyon kuskusin.

2017,

Bilyon kuskusin.

Baguhin, bilyong rubles

Rate ng pagbabago

2015-2017,%

Komersyal na pagpapautang sa mga legal na entity

10368,0

9916,0

10468,1

100,1

0,96

Espesyal na pagpapahiram sa mga legal na entity

4590,7

3717,0

3706,5

884,2

19,26

Kabuuang mga pautang sa mga legal na entity

14958,7

13633,0

14174,6

-784,1

-5,24

Pagpapautang ng pabahay sa mga indibidwal

2 554,6

2 750,9

3 190,6

24,8

Consumer at iba pang mga pautang sa mga indibidwal

1 681,8

1 574,1

1 725,9

44,1

Mga pautang sa kotse para sa mga indibidwal

142,0

119,8

121,2

20,8

14,6

Mga credit card at overdraft

587,2

586,9

678,9

91,7

15,6

Kabuuang mga pautang sa mga indibidwal

4965,6

5031,7

5716,6

751,0

15,12

Kabuuang mga pautang na ibinigay

19924,3

18664,7

19891,2

-33,1

-0,17

Ipinapakita ng talahanayan na ang portfolio ng pautang ng PJSC Sberbank ng Russia ay bumaba ng 0.17% sa pagtatapos ng 2017, na sanhi ng pagbawas sa rate ng pagpapahiram sa mga legal na entity ng 5.24%, pati na rin ang pagbaba sa mga pautang sa sasakyan sa mga indibidwal. ng 14.6%. Ang isa sa mga dahilan para sa pagbaba sa dami ng mga pautang sa kotse na inisyu ng Sberbank, sabi ng mga eksperto, ay ang mabagal na pagtugon nito sa mga kondisyon ng merkado. "Kamakailan, ang mga pautang na inilabas nang direkta sa mga lugar ng pagbebenta ng kotse ay may malaking pangangailangan," sabi ni Alexei Tokarev, VTB Vice President. Gayunpaman, ang Sberbank ay hindi masyadong aktibo doon, at nahuhuli din ito sa mga tuntunin ng trabaho sa mga gumagawa ng sasakyan. Gayunpaman, sa ibang mga lugar ng pagpapautang, mayroong pagtaas sa portfolio ng pautang, lalo na pagpapautang sa mortgage ng 24.8% at output mga credit card at mga overdraft ng 15.6%. Mga pangunahing dahilan para sa paglago utang sa bahay sa Sberbank – mga pagpapabuti ng produkto: pagpapababa ng mga rate at ang minimum paunang bayad mula 20 hanggang 15%. Ang dami ng consumer lending ay lumago ng 2.6%.

Malinaw mong makikita ang dynamics ng loan portfolio ng Sberbank of Russia PJSC sa Figure 1.

Figure 1. "Dynamics ng loan portfolio ng PJSC Sberbank ng Russia" para sa 2015-2017, bilyong rubles."

Talahanayan 2.

"Ang istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC ayon sa industriya noong 2016-2017"

Direksyon ng pagpapahiram

2016

2017

Bilyon kuskusin.

Oud. Ang bigat., %

Bilyon kuskusin.

Oud. Ang bigat., %

Mga indibidwal

5031,7

27,0

5716,6

28,7

Industriya ng langis at gas

1446,9

7,8

1754,4

8,8

Trade

1308,8

7,0

1530,8

7,7

Mga operasyon na may real estate

1512,0

8,1

1457,3

7,3

Metalurhiya

1541,1

8,3

1324,7

6,7

Industriya ng pagkain at agrikultura

1087,4

5,8

1097,0

5,5

Enerhiya

903,1

4,8

878,4

4,4

enhinyerong pang makina

885,3

4,7

865,2

4,3

Konstruksyon

753,1

4,0

828,3

4,2

Mga serbisyo

712,3

3,8

827,9

4,2

Telekomunikasyon

730,1

3,9

822,4

4,1

Estado at mga institusyong munisipal

807,1

4,3

724,6

3,6

transportasyon at logistik

564,4

3,0

636,9

3,2

Industriya ng kemikal

561,1

3,0

592,0

3,0

Industriya ng paggawa ng kahoy

85,2

0,5

92,7

0,5

Iba pa

735,1

4,0

742,0

3,8

Kabuuang mga pautang at advance sa mga customer

18664,7

100

19891,2

100

Ayon sa talahanayan, mapapansin na ang pinakamalaking bahagi para sa nasuri na panahon ay mga pautang sa mga indibidwal, noong 2016 ang kanilang bahagi ay 27% ng kabuuang halaga ng lahat ng mga pautang na inisyu, at noong 2017 - 28.7%, ayon sa pagkakabanggit. Ang metalurhiya ay pumapangalawa sa mga tuntunin ng mga pamumuhunan sa kredito, at ang industriya ng langis at gas ay pumapangatlo.

I (pinakamataas) kategorya (karaniwang mga pautang) - walang panganib sa kredito (ang posibilidad ng mga pagkalugi sa pananalapi dahil sa hindi katuparan o hindi wastong pagtupad ng nanghihiram ng mga obligasyon sa pautang ay zero);

V (pinakamababang) kategorya (masamang pautang) - walang posibilidad na mabayaran ang utang dahil sa kawalan ng kakayahan o pagtanggi ng nanghihiram na tuparin ang mga obligasyon sa ilalim ng pautang, na humahantong sa kumpleto nito (sa halagang 100%) na depreciation.

Ang mga pautang na inuri bilang mga kategorya ng kalidad ng II-V ay may kapansanan.

Talahanayan 3

"Pagsusuri ng kalidad ng mga hindi overdue na pautang ng PJSC Sberbank ng Russia"

Ang istraktura ng kalidad ng mga hindi overdue na pautang ng Sberbank ng Russia PJSC ay malinaw na makikita sa Figure 2.

Figure 2. "Ang istraktura ng kalidad ng mga hindi overdue na pautang ng PJSC Sberbank ng Russia"

Ang data sa talahanayan at figure ay nagpapahiwatig na ang pinakamalaking bahagi sa portfolio ng pautang ay inookupahan ng mga pautang ng ika-2 pangkat ng kalidad (higit sa 55%). Ito ay nagpapahiwatig na hanggang sa 20% ng naturang mga pautang ay maaaring hindi ibalik sa bangko. Ang isang medyo mataas na porsyento ay inookupahan ng mga pautang ng 3rd quality group (38.32% noong 2017) at ang figure na ito ay lumalaki sa dinamika. Nangangahulugan ito na hanggang 50% ng naturang mga pautang ay hindi maaaring ibalik sa bangko. Ang bahagi ng mga pautang ng 1st quality group ay bumababa at sa 2017 ay umabot sa 5.95%. Ang porsyentong ito ng mga pautang ay walang panganib. Ang data ng pagsusuri ay nagpapakita na ang kalidad ng portfolio ng pautang ay nag-iiwan ng maraming nais. Ang pamamahala ng bangko ay dapat magbayad ng pansin sa organisasyon ng trabaho na may masamang utang.

Listahan ng mga mapagkukunang ginamit:

https://www.kommersant.ru/doc/1786630

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10078708

© Zheludev A.I., 2018

Suriin natin ang istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Kaya, pag-aralan natin ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank sa istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko sa kabuuan (talahanayan 1).

Talahanayan 1. Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istraktura ng portfolio ng pautang ng PJSC Sberbank sa kabuuan para sa 2013-2015, libong rubles

Mga item sa balanse
halaga (libong rubles)	beats ang bigat (%)	halaga (libong rubles)	beats ang bigat (%)	(isang libong rubles.)
1. Panandaliang utang sa mga pautang (Kk)
1.1. mga pautang sa mga indibidwal
1.2. mga pautang sa mga legal na entity
2. Pangmatagalang utang sa mga pautang (Kd)
2.1. mga pautang sa mga indibidwal
2.2. mga pautang sa mga legal na entity
3. Kabuuan (Kk+Kd)

Mula sa pagsusuri na isinagawa, makikita na sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank, ang portfolio ng pautang ay patuloy na lumalaki.

Noong 2014, ang utang ay tumaas ng 8.5% kumpara noong 2013, at noong 2015 - ng 18.1% kumpara noong 2014, na bunga ng epektibong epekto ng bangko. patakaran sa kredito naglalayong palawakin ang supply ng mga mapagkukunan ng kredito sa iba't ibang kategorya ng mga nagpapautang.

Pangmatagalang utang sa mga pautang para sa 2013-2014 sumasakop ng higit sa 50% ng bahagi sa kabuuang dami ng mga pautang, na nagpapakita ng positibong dinamika ng paglago ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Ang pinakamalaking bahagi sa portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank ay kabilang sa mga pautang sa korporasyon. Noong 2014, kumpara sa 2013, ang dami ng utang ng korporasyon ay tumaas ng 13%, at noong 2015, ng 16.9% kumpara noong 2014.

Ang lahat ng ito ay nagpapahintulot sa amin na tapusin na ang pagpapahiram sa mga legal na entity ay ang pinaka-demand na serbisyo sa pagbabangko ng mga customer, ang kita mula sa kung saan ay ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng bangko.

Ang sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang bilang isang porsyento ng kabuuang halaga ng portfolio ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank at ang mga pagbabago nito ay ipinakita sa talahanayan 2.

Talahanayan 2 - Mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir ng Sberbank para sa 2013-2015, %

Ayon sa Talahanayan 2, maaari nating tapusin na sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank, ang pinakamalaking bahagi ay kabilang sa konstruksyon, agrikultura, industriyal na produksyon, pati na rin ang wholesale at retail trade. Noong 2015, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa bahagi ng mga negosyo sa kalakalan sa portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank ng 39.03% kumpara sa 2014, pati na rin ang pagbawas sa bahagi ng transportasyon at komunikasyon ng 24.5%.

Nagkaroon din ng makabuluhang pagbaba sa proporsyon industriyal na produksyon noong 2014, ngunit noong 2015 medyo naging matatag ang sitwasyon.

Pagsusuri ng dinamika ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity PJSC Sberbank ng Russia No. 8628/01903 Kostomuksha ayon sa mga kategorya ng kalidad ng pautang, %

Ipinapakita ng Figure 1 na para sa panahon ng 2013-2015. nagkaroon ng proseso ng pagpapabuti ng kalidad ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Sa aming portfolio, ang bahagi ng kalidad ng kategorya 1 at 2 na mga customer ay tumaas, habang ang bilang ng mga problema sa pautang ay nabawasan, i.е. 4 at 5 mga kategorya ng kalidad. Para sa panahon 2013-2015. ang pinakamalaking bahagi ay inookupahan ng mga pautang ng ika-2 kategorya ng kalidad na may katamtamang panganib, ito ay nagpapahiwatig ng pagiging epektibo ng trabaho ng bangko sa mga ligal na nilalang.

Ngayon suriin natin ang mga tagapagpahiwatig ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa pangkalahatan sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay isa sa mga mahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko (Talahanayan 3).

Talahanayan 3 - Pagsusuri ng istraktura ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa kabuuang halaga ng utang (SZ) ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. para sa 2013-2015, libong rubles

Ipinapakita sa talahanayan 3 na sa panahon ng pagsusuri, ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga overdue na utang ay tumaas at noong 2015 ay tumaas sila ng 25.5% kumpara noong 2014, na siyang dahilan ng paghina ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang overdue na utang ng mga legal na entity noong 2015 ay tumaas ng 110,980 thousand rubles.

Sa kasong ito, kinakailangan upang malaman ang dahilan para sa paglaki ng mga overdue na utang, dahil. maaari itong mangyari sa mga ganitong kaso tulad ng pagtaas sa dami ng portfolio ng pautang at pagbaba sa antas ng solvency ng mga customer sa bangko.

Upang malaman ang dahilan ng paglaki ng overdue na utang, ginagamit ang lead coefficient (Ko), na kinakalkula bilang ratio ng growth rate ng loan portfolio ng bangko sa growth rate ng overdue debts. Kung ang kinakalkula na koepisyent ay mas malaki kaysa sa 1, ito ay nagpapahiwatig na ang halaga ng overdue na utang ay tumataas bilang resulta ng paglaki ng portfolio ng pautang, na hindi isang banta sa pinansiyal na kalagayan banga. Kung hindi, kung ang nakalkulang koepisyent ay mas mababa sa 1, ipinapahiwatig nito na ang paglaki ng overdue na utang ay nauugnay sa isang pagkasira sa posisyon sa pananalapi kliyente, na puno ng pagbaba ng pagkatubig para sa bangko.

Kalkulahin natin ang lead coefficient para sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank para sa nasuri na panahon.

Ang resultang nakuha ay mas mababa sa 1, na nagpapahiwatig ng matinding pagbaba sa solvency ng nanghihiram.

Isinasaalang-alang ang istraktura ng overdue na utang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC ayon sa uri ng borrower, maaari nating tapusin na para sa 2013-2015. nagkaroon ng pagtaas sa bahagi ng mga overdue na utang ng mga indibidwal nang higit sa 2 beses noong 2015 kumpara noong 2013. Kasabay nito, dumarami ang mga overdue na utang at legal entity.

Sa pangkalahatan, ang umiiral na halaga ng overdue na utang ay hindi kritikal, dahil. ay hindi hihigit sa 5%, na nagpapahiwatig ng epektibong gawain ng mga departamento ng kredito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Ang isang mahalagang katangian na nagbibigay ng pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang ay ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa mga pautang. Suriin natin ang pagbabago sa dami ng mga probisyon para sa mga posibleng pagkalugi sa mga pautang (LLL) at ang bahagi ng mga pautang na isinulat dahil sa LLL sa kabuuang dami ng portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank (Talahanayan 4).

Talahanayan 4 - Ang mga RVPS at mga pautang ay tinanggal sa gastos nito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng PJSC Sberbank

	Halaga ng RVPS (isang libong rubles.)	Mga write-off para sa RVPS account* (isang libong rubles.)	dami ng mga pautang (isang libong rubles.)	Oud. timbang ng mga pautang na inalis na (%)

Batay sa talahanayan 4, maaari nating tapusin na nagkaroon ng pagtaas sa reserba para sa mga posibleng pagkalugi. Pinakamalaking paglago Ang tagapagpahiwatig ng RVPS ay naganap noong 2014 - ang mga reserba ay tumaas ng 53.8% kumpara sa aktwal na halaga ng 2013. Noong 2015, kumpara sa 2014, ang halaga ng reserba ay tumaas ng 5.8%. Ang proseso ng paglago ng RVPS ay patuloy na konektado sa proseso ng pagtaas ng kabuuang dami ng mga pautang na ibinigay.

Noong 2016, ang mga asset ng Grupo ay bumaba ng 7.2% hanggang RUB 25.4 trilyon. Ang mga pautang at advance sa mga customer ay nananatiling pinakamalaking kategorya ng mga asset, na nagkakahalaga ng 68.4% ng kabuuang asset sa pagtatapos ng 2016. Ang bahagi ng mga likidong asset, na kinabibilangan ng cash, mga pondo sa mga bangko, portfolio mahahalagang papel, ay umabot sa 24.6%. Noong 2016, ang portfolio ng securities ay bumaba ng 6.5% hanggang RUB 2.7 trilyon. Ang portfolio ay halos binubuo ng mga bono at pangunahing ginagamit para sa pamamahala ng pagkatubig.

Asset structure ng Sberbank Group noong 2016 Asset structure ng Sberbank Group noong 2015

Mga pautang at advance sa mga customer

Ang kabuuang portfolio ng pautang ng Grupo bago ang allowance para sa pagpapahina ay bumaba ng 6.3% sa buong taon hanggang RUB 18.7 trilyon. Bumaba ng 8.9% ang mga pautang sa mga kliyente ng korporasyon noong 2016. Ang mga pautang sa mga pribadong kliyente ay tumaas ng 1.3% noong 2016. Bahagyang bumaba ang bahagi ng corporate loan sa kabuuang loan portfolio noong 2016 kumpara noong 2015 at umabot sa 73.1% (noong 2015 - 75.1%). Ang pagbaba sa portfolio ng pautang ng korporasyon ay pangunahing sanhi ng muling pagsusuri ng mga pautang sa dayuhang pera dahil sa pagpapalakas ng ruble, pati na rin ang maagang pagbabayad mga pautang sa maraming malalaking kliyente.

Mga pautang at advance sa mga customer sa 2016 Mga pautang at advance sa mga customer sa 2015

Ang retail loan portfolio ay lumago ng 1.3% sa buong taon at umabot sa 5.0 trilyong rubles. Ang dahilan ng paglago ng retail portfolio ay housing lending, na lumago ng 7.7% noong 2016. Noong 2016, ang pagpapautang sa pabahay ay patuloy na sinakop ang pinakamalaking bahagi sa retail portfolio - 54.7%; ang paglago ng bahagi noong 2016 ay umabot sa 3.3 porsyento na puntos. Ang bahagi ng mga pautang na ito sa kabuuang portfolio ng pautang ay 14.8%. Ang bahagi ng Sberbank sa Russian mortgage lending market ay umabot sa 54.6%. Ang pagtaas sa mortgage lending ay binago ng muling pagsusuri ng foreign currency component ng retail loan portfolio, pati na rin ang malalaking volume ng maagang pagbabayad sa ikaapat na quarter ng 2016.

Istraktura ng portfolio ng pautang ng Grupo

	2015		2016
	bilyong rubles	%	bilyong rubles	%
Komersyal na pagpapautang sa mga kliyente ng korporasyon	10 368,0	52,1	9 916,0	53,2
Espesyal na pagpapahiram sa mga kliyente ng korporasyon Espesyal na pagpapahiram sa mga kliyente ng korporasyon	4 590,7	23,0	3 717,0	19,9
Pagpautang ng pabahay sa mga pribadong kliyente	2 554,6	12,9	2 750,9	14,8
Consumer at iba pang mga pautang sa mga pribadong customer	1 681,8	8,4	1 574,1	8,4
Mga credit card at overdraft	587,2	2,9	586,9	3,1
Mga pautang sa kotse para sa mga pribadong kliyente	142,0	0,7	119,8	0,6
Kabuuang mga pautang at advance sa mga customer bago ang allowance para sa pagkasira ng utang	19 924,3	100,0	18 664,7	100,0

Ang corporate loan portfolio ay bumaba ng 8.9% hanggang RUB 13.6 trilyon. Ang pagbaba sa portfolio ng pautang ng korporasyon ay pangunahing sanhi ng muling pagsusuri ng mga pautang sa dayuhang pera dahil sa pagpapalakas ng ruble, pati na rin ang maagang pagbabayad ng mga pautang ng isang bilang ng mga malalaking customer.

Kalidad ng portfolio ng pautang

Ang antas ng saklaw ng portfolio ng pautang na may mga reserba bago ang pagbawas ng mga probisyon sa pagtatapos ng 2016 ay umabot sa 7.0%, na nagpapakita ng pagtaas sa tagapagpahiwatig na ito kumpara noong 2015 (6.0%). Noong 2016, ang bahagi ng NPL90+ (non-performing loan na may overdue na interes at/o mga pagbabayad ng prinsipal nang higit sa 90 araw) sa kabuuang loan portfolio ng Grupo ay bumaba mula 5.0% hanggang 4.4%. Kasabay nito, ang saklaw ng NPL noong 2016 ay tumaas sa 1.6 sa pagtatapos ng 2016 kumpara sa 1.2 sa pagtatapos ng 2015.

Sa 2016 na mga financial statement ng IFRS ng Grupo, nilinaw ang mga pagsisiwalat kaugnay ng mga pautang na ang mga termino ay muling napag-usapan. Ang pautang ay tumutukoy sa mga pautang na ang mga tuntunin ay muling napag-usapan bilang resulta ng mga pagbabago sa mga tuntunin ng orihinal. kasunduan sa pautang. Kasama sa renegotiated loan portfolio ang binago at restructured na mga pautang. Ang mga restructured na pautang ay mga pautang kung saan nagkaroon ng sapilitang pagbabago sa mga tuntunin ng kasunduan sa pautang. Ang portfolio ng mga restructured na pautang bago ang pagbabawas ng allowance para sa kapansanan ay bumaba ng 1.8% kumpara noong 2015 at umabot sa 1.2 trilyong rubles. Ang bahagi nito sa kabuuang portfolio ng pautang ay 6.5% noong Disyembre 31, 2016 (6.2% noong Disyembre 31, 2015). Ang allowance para sa pagpapahina ng portfolio ng pautang sa pinagsama-samang non-performing at restructured performing loan ay tumaas sa 74.6% noong Disyembre 31, 2016 kumpara sa 64.5% noong Disyembre 31, 2015.

Portfolio ng mga seguridad

Ang portfolio ng securities ng Grupo ay 96.9% na kinakatawan ng mga instrumento sa utang at pangunahing ginagamit para sa pamamahala ng pagkatubig. Noong 2016, tumaas ang bahagi ng shares sa securities portfolio kumpara noong 2015 at umabot sa 2.7%. Ang bahagi ng corporate bonds sa portfolio structure sa pagtatapos ng 2016 ay umabot sa 33.6%, na bumaba ng 6.3 percentage points sa buong taon.

Ang bahagi ng corporate bonds na may investment grade ay umabot sa 27.1% sa kabuuang portfolio ng Group ng corporate bonds (39.1% noong 2015). Ang bahagi ng mga securities na ipinangako bilang bahagi ng mga transaksyon sa repo ay bumaba noong 2016 mula 7.6% hanggang 4.2%. Ang pagbaba na ito ay resulta ng isang makabuluhang pagbawas sa pagtitiwala sa mga pondo ng Bank of Russia dahil sa pagpapatupad ng isang nababaluktot na patakaran sa rate ng interes at ang pagkahumaling ng mga karagdagang pondo ng customer.

Istraktura ng portfolio ng securities ng Grupo

	2015		2016
	bilyong rubles	ibahagi, %	bilyong rubles	ibahagi, %
Pederal na mga bono sa pautang ng Russian Federation	872,2	30,0	1 019,1	37,5
Mga bono ng korporasyon	1 156,9	39,9	913,9	33,6
Mga bono ng dayuhang pamahalaan at munisipyo	413,0	14,2	348,6	12,8
Eurobonds ng Russian Federation	325,7	11,2	273,6	10,1
Mga bono ng munisipyo at subfederal ng Russia	76,4	2,6	78,7	2,9
Mga perang papel	0,4	0,0	0,4	0,0
Kabuuang mga seguridad sa utang	2 844,6	97,9	2 634,3	96,9
Mga pagbabahagi ng korporasyon	56,2	1,9	71,0	2,7
Mga pagbabahagi mga pondo sa pamumuhunan	5,2	0,2	12,2	0,4
Kabuuang mga seguridad	2 906,0	100,0	2 717,5	100,0

Debt securities portfolio structure sa pamamagitan ng credit rating

Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba

Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga estudyante, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

Naka-host sa http://www.allbest.ru/

Naka-host sa http://www.allbest.ru/

Panimula

undergraduate na programa, kasanayang pang-industriya pinagsama-sama alinsunod sa mga kinakailangan ng State Educational Standard of Higher Professional Education (SES VPO) para sa pangunahing programang pang-edukasyon para sa paghahanda ng isang bachelor's degree sa direksyon 080100.62 "Economics".

Ang pagsasanay ay isang ganap na kinakailangang elemento sa pagkuha ng isang edukasyon, dahil ito ay sa tulong nito na ang isang tao ay maaaring matuto at mailapat ang kurso ng panayam na binasa sa akademya sa buhay. Upang maging isang responsable, may karanasan at may kaalaman na ekonomista, kailangan mong malaman hindi lamang ang mga kahulugan mula sa mga libro, kundi pati na rin upang tumagos sa maliliit na particle ng napiling direksyon. Upang patakbuhin ang iyong sariling negosyo, kailangan mong tuklasin ang karanasan ng iba pang itinatag at kumikitang mga negosyo, kailangan mong malaman kung paano magdisenyo ng iyong bagong negosyo, makapagsagawa ng maraming kalkulasyon, at makapag-analyze sa sitwasyon sa merkado. Ang lahat ng ito ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagsasanay.

Inilalarawan ng papel na ito kung paano inimbestigahan ang isang negosyong pamilyar sa amin. Ibig sabihin, sa kurso ng pagsasanay sa pagsasanay, nagpasya kaming kilalanin ang organisasyonal at legal na anyo ng organisasyong ito, kasama ang uri ng mga aktibidad at istraktura nito.

Ang PJSC Sberbank ay naging object ng pag-aaral ng ulat ng pagsasanay sa pag-aaral. Ang paksa ng pag-aaral ay ang pagsusuri ng istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Ang pangunahing layunin ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan ay ang pagbuo ng mga kasanayan at kakayahan sa larangan ng aktibidad sa ekonomiya, pati na rin ang trabaho para sa mga organisasyon, pagsasama-sama at pagpapalalim ng teoretikal na kaalaman na nakuha sa proseso ng mastering ang pangunahing programang pang-edukasyon sa specialty na "Economics".

Ang mga gawain ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan ay:

1. Pag-aaral sa charter at istraktura ng pamamahala ng PJSC Sberbank;

2. Pag-aaral sa proseso ng pagpapahiram sa mga legal na entity;

3. Pagbuo ng mga file ng kredito;

4. Pagbubuo ng isang dossier para sa pagpapadala sa Central Archive sa Nizhny Novgorod;

1. Mga katangian ng PJSC Sberbank

legal na portfolio ng pagpapautang sa pananalapi

PJSC Sberbank - ay pinakamalaking bangko sa Russia at sa CIS na may pinakamalawak na network ng mga subdivision na nagbibigay ng buong hanay ng pamumuhunan at serbisyo sa pagbabangko. Mula noong Setyembre 2012, 50% kasama ang isang bahagi ng bangko ay kinokontrol ng Central Bank ng Russian Federation, at higit sa isang katlo ng mga pagbabahagi ay pag-aari ng mga dayuhang kumpanya. Humigit-kumulang kalahati merkado ng Russia Ang mga pribadong deposito, pati na rin ang bawat ikatlong corporate at retail na pautang sa Russia ay nahuhulog sa PJSC Sberbank.

Noong Setyembre 2012, ang Bangko Sentral ng Russian Federation ay nagbebenta ng 7.6% na stake sa Sberbank sa mga pribadong mamumuhunan sa halagang 159 bilyong rubles, o halos $5 bilyon. Sa ngayon, patuloy na kinokontrol ng Central Bank ang isang nagkokontrol na stake sa Sberbank (ang regulator ay may 50% plus isang bahagi). Ang mga minoryang shareholder ay humigit-kumulang 250 libong legal na entidad at indibidwal, kabilang ang mga dayuhang institusyonal na mamumuhunan, na nagmamay-ari ng higit sa isang third pagbabahagi ng PJSC Sberbank.

Ang pamamahala ng Sberbank PJSC ay batay sa prinsipyo ng corporatism alinsunod sa Corporate Governance Code, na inaprubahan ng taunang General Meeting of Shareholders ng Bangko noong Hunyo 2002. Ang lahat ng mga katawan ng pamamahala ng Bangko ay nabuo batay sa Charter ng PJSC Sberbank at alinsunod sa batas ng Russian Federation.

Ang bahagi ng Sberbank sa kabuuang asset ay 28.5% ng kabuuang banking asset simula Agosto 1, 2015.

Ang PJSC Sberbank ay ang pangunahing pinagkakautangan ekonomiya ng Russia at sinasakop ang pinakamalaking bahagi sa merkado ng deposito. Ito ay nagkakahalaga ng 44.8% ng lahat ng mga deposito sa sambahayan, 37.6% ng mga pautang sa mga indibidwal at 32.8% ng mga pautang sa mga legal na entity.

Kasama sa PJSC Sberbank ang 16 na teritoryal na bangko at higit sa 16.5 libong sangay sa buong Russia, sa 83 entity na matatagpuan sa teritoryo ng 11 time zone.

Ang bilang ng mga kliyenteng Ruso ng PJSC Sberbank ay lumampas sa 127 milyong tao, at humigit-kumulang 10 milyong tao ang gumagamit ng mga serbisyo ng PJSC Sberbank sa ibang bansa.

Ang hanay ng mga serbisyo ng Sberbank para sa mga retail na kliyente ay napakalawak: mula sa tradisyonal na mga deposito at iba't ibang uri ng mga pautang hanggang mga bank card, mga paglilipat ng pera, insurance sa pagbabangko at mga serbisyo ng brokerage.

Ang lahat ng mga retail na pautang sa Sberbank ay inisyu gamit ang teknolohiya ng Loan Factory, na nilikha upang epektibong masuri ang mga panganib sa kredito at matiyak ang isang mataas na kalidad na portfolio ng pautang.

Nagsusumikap ang PJSC Sberbank na gawing mas maginhawa, moderno at advanced na teknolohiya ang paglilingkod sa mga customer nito, kaya bawat taon ay pinapabuti nito ang mga posibilidad ng malayuang pamamahala ng mga account ng customer. Ang bangko ay lumikha ng isang sistema ng mga remote na channel ng serbisyo, na kinabibilangan ng:

· online banking "Sberbank Online" (higit sa 25 milyong aktibong gumagamit);

· mga mobile application Sberbank Online para sa mga smartphone (higit sa 1 milyong aktibong gumagamit);

· Serbisyong SMS « Mobile na bangko» (higit sa 25 milyong aktibong user);

· isa sa pinakamalaking network ng mga ATM at self-service na terminal sa mundo (mahigit sa 90,000 device).

Ang PJSC Sberbank ay ang pinakamalaking issuer ng debit at credit card. Ang pinagsamang bangko, na itinatag ng Sberbank at BNP Paribas, ay nakikibahagi sa pagpapahiram ng POS sa ilalim ng tatak ng Cetelem, na inilalapat ang konsepto ng "responsableng pagpapahiram".

Upang Mga kliyente ng PJSC Kasama sa Sberbank ang higit sa 1 milyong mga negosyo (mula sa 4.6 milyong rehistradong legal na entity sa Russia). Pinaglilingkuran ng Bangko ang lahat ng grupo ng mga kliyenteng pangkorporasyon, na may mga maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya na nagkakaloob ng higit sa 35% ng portfolio ng corporate loan. Ang natitira ay nagpapahiram sa mga malalaki at malalaking kliyente ng korporasyon.

Ang Sberbank PJSC ay binubuo ng higit sa 260,000 kwalipikadong empleyado na nagtatrabaho araw-araw upang pahusayin ang bangko sa pinakamahusay na kumpanya ng serbisyo na may mga produkto at serbisyong pang-mundo.

Noong Hulyo 2014, nakuha ng Sberbank ang unang lugar sa mga bangko sa Central at Eastern Europe, pati na rin ang ika-33 na lugar sa pangkalahatang mga standing sa taunang rating ng "TOP 1000 na mga bangko" sa mundo, na inilathala ng The Banker magazine. Bilang karagdagan, ang Sberbank online ay kinilala bilang ang pinakamahusay na online retail banking sa Central at Silangang Europa ayon sa Global Finance magazine, at kinikilala din ang pinakamahusay na bangko sa Russia kasunod ng isang pag-aaral na isinagawa ng journal na ito noong 2015.

pangunahing tagapagtatag at shareholder ng PJSC Ang Sberbank ng Russia ay bangko sentral Russian Federation, na nagmamay-ari ng 50% awtorisadong kapital kasama ang isang bahagi ng pagboto. Ang iba pang mga shareholder ng Bangko ay mga Russian at internasyonal na mamumuhunan. Ang mga ordinaryong at ginustong pagbabahagi ng bangko ay sinipi sa Russian mga stock exchange mula noong 1996. Amerikano mga resibo ng deposito(ADR) ay nakalista sa London stock exchange, ay pinapapasok sa pangangalakal sa Frankfurt Stock Exchange at sa over-the-counter na merkado sa USA.

2. Pagsusuri ng istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng PJSC Sberbank

Suriin natin ang istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Kaya, pag-aralan natin ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank sa istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko sa kabuuan (talahanayan 1).

Talahanayan 1. Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istraktura ng portfolio ng pautang ng PJSC Sberbank sa kabuuan para sa 2013-2015, libong rubles

Mga item sa balanse
	halaga (libong rubles)	beats ang bigat (%)	halaga (libong rubles)	beats ang bigat (%)	(isang libong rubles.)
1. Panandaliang utang sa mga pautang (Kk)
1.1. mga pautang sa mga indibidwal
1.2. mga pautang sa mga legal na entity
2. Pangmatagalang utang sa mga pautang (Kd)
2.1. mga pautang sa mga indibidwal
2.2. mga pautang sa mga legal na entity
3. Kabuuan (Kk+Kd)

Mula sa pagsusuri na isinagawa, makikita na sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank, ang portfolio ng pautang ay patuloy na lumalaki.

Noong 2014, tumaas ang utang ng 8.5% kumpara noong 2013, at noong 2015 - ng 18.1% kumpara noong 2014, na bunga ng epektibong patakaran sa kredito ng bangko na naglalayong palawakin ang supply ng mga mapagkukunan ng kredito sa iba't ibang kategorya ng mga nagpapautang.

Pangmatagalang utang sa mga pautang para sa 2013-2014 sumasakop ng higit sa 50% ng bahagi sa kabuuang dami ng mga pautang, na nagpapakita ng positibong dinamika ng paglago ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Ang pinakamalaking bahagi sa portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank ay kabilang sa mga pautang sa korporasyon. Noong 2014, kumpara sa 2013, ang dami ng utang ng korporasyon ay tumaas ng 13%, at noong 2015, ng 16.9% kumpara noong 2014.

Ang lahat ng ito ay nagpapahintulot sa amin na tapusin na ang pagpapahiram sa mga legal na entity ay ang pinaka-demand na serbisyo sa pagbabangko ng mga customer, ang kita mula sa kung saan ay ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng bangko.

Ang sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang bilang isang porsyento ng kabuuang halaga ng portfolio ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank at ang mga pagbabago nito ay ipinakita sa talahanayan 2.

Talahanayan 2 - Mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir ng Sberbank para sa 2013-2015, %

Industriya ng pagpapautang	Mga bahagi sa portfolio ng pautang, %	Pagbabago, %
Konstruksyon
Trade
Mga kumpanya sa pamumuhunan
industriyal na produksyon
Transportasyon at komunikasyon
Agrikultura

Ayon sa Talahanayan 2, maaari nating tapusin na sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank, ang pinakamalaking bahagi ay kabilang sa konstruksyon, agrikultura, pang-industriya na produksyon, pati na rin ang pakyawan at tingi na kalakalan. Noong 2015, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa bahagi ng mga negosyo sa kalakalan sa portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank ng 39.03% kumpara sa 2014, pati na rin ang pagbawas sa bahagi ng transportasyon at komunikasyon ng 24.5%.

Ang bahagi ng industriyal na produksyon ay makabuluhang nabawasan din noong 2014, ngunit noong 2015 ang sitwasyon ay medyo nagpapatatag.

Pagsusuri ng dinamika ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity PJSC Sberbank ng Russia No. 8628/01903 Kostomuksha ayon sa mga kategorya ng kalidad ng pautang, %

Ipinapakita ng Figure 1 na para sa panahon ng 2013-2015. nagkaroon ng proseso ng pagpapabuti ng kalidad ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Sa aming portfolio, ang bahagi ng kalidad ng kategorya 1 at 2 na mga customer ay tumaas, habang ang bilang ng mga problema sa pautang ay nabawasan, i.е. 4 at 5 mga kategorya ng kalidad. Para sa panahon 2013-2015. ang pinakamalaking bahagi ay inookupahan ng mga pautang ng ika-2 kategorya ng kalidad na may katamtamang panganib, ito ay nagpapahiwatig ng pagiging epektibo ng trabaho ng bangko sa mga ligal na nilalang.

Ngayon suriin natin ang mga tagapagpahiwatig ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa pangkalahatan sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay isa sa mga mahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko (Talahanayan 3).

Talahanayan 3 - Pagsusuri ng istraktura ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa kabuuang halaga ng utang (SZ) ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. para sa 2013-2015, libong rubles

Ipinapakita sa talahanayan 3 na sa panahon ng pagsusuri, ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga overdue na utang ay tumaas at noong 2015 ay tumaas sila ng 25.5% kumpara noong 2014, na siyang dahilan ng paghina ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang overdue na utang ng mga legal na entity noong 2015 ay tumaas ng 110,980 thousand rubles.

Sa kasong ito, kinakailangan upang malaman ang dahilan para sa paglaki ng mga overdue na utang, dahil. maaari itong mangyari sa mga ganitong kaso tulad ng pagtaas sa dami ng portfolio ng pautang at pagbaba sa antas ng solvency ng mga customer sa bangko.

Upang malaman ang dahilan ng paglaki ng overdue na utang, ginagamit ang lead coefficient (Ko), na kinakalkula bilang ratio ng growth rate ng loan portfolio ng bangko sa growth rate ng overdue debts. Kung ang kinakalkula na ratio ay mas malaki kaysa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang halaga ng overdue na utang ay tumataas bilang resulta ng paglaki ng portfolio ng pautang, na hindi isang banta sa kalagayang pinansyal ng bangko. Kung hindi man, kung ang kinakalkula na koepisyent ay mas mababa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang paglaki ng overdue na utang ay nauugnay sa isang pagkasira sa posisyon sa pananalapi ng kliyente, na puno ng pagbawas sa pagkatubig para sa bangko.

Kalkulahin natin ang lead coefficient para sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank para sa nasuri na panahon.

Ang resultang nakuha ay mas mababa sa 1, na nagpapahiwatig ng matinding pagbaba sa solvency ng nanghihiram.

Isinasaalang-alang ang istraktura ng overdue na utang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC ayon sa uri ng borrower, maaari nating tapusin na para sa 2013-2015. nagkaroon ng pagtaas sa bahagi ng mga overdue na utang ng mga indibidwal nang higit sa 2 beses noong 2015 kumpara noong 2013. Kasabay nito, dumarami ang mga overdue na utang at legal entity.

Sa pangkalahatan, ang umiiral na halaga ng overdue na utang ay hindi kritikal, dahil. ay hindi hihigit sa 5%, na nagpapahiwatig ng epektibong gawain ng mga departamento ng kredito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Ang isang mahalagang katangian na nagbibigay ng pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang ay ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa mga pautang. Suriin natin ang pagbabago sa dami ng mga probisyon para sa mga posibleng pagkalugi sa mga pautang (LLL) at ang bahagi ng mga pautang na isinulat dahil sa LLL sa kabuuang dami ng portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank (Talahanayan 4).

Talahanayan 4 - Ang mga RVPS at mga pautang ay tinanggal sa gastos nito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng PJSC Sberbank

	Halaga ng RVPS (isang libong rubles.)	Mga write-off para sa RVPS account* (isang libong rubles.)	dami ng mga pautang (isang libong rubles.)	Oud. timbang ng mga pautang na inalis na (%)

Batay sa talahanayan 4, maaari nating tapusin na nagkaroon ng pagtaas sa reserba para sa mga posibleng pagkalugi. Ang pinakamalaking pagtaas sa tagapagpahiwatig ng RVPS ay naganap noong 2014 - ang mga reserba ay tumaas ng 53.8% kumpara sa aktwal na halaga noong 2013. Noong 2015, kumpara sa 2014, ang halaga ng reserba ay tumaas ng 5.8%. Ang proseso ng paglago ng RVPS ay patuloy na konektado sa proseso ng pagtaas ng kabuuang dami ng mga pautang na ibinigay.

3. Mga problema sa pagpapautang sa mga legal na entity

Ang isa sa mga pangunahing problema ng pagpapahiram ng korporasyon ay ang "opacity" ng mga pahayag sa pananalapi ng mga negosyo, na nagtatago ng kanilang aktwal na posisyon sa pananalapi at hindi sumasalamin sa mga tunay na aktibidad ng negosyo ng paghiram. Ito ay kadalasang ginagawa upang itago ang tunay na kita ng negosyo, na nakakatulong upang hindi sila magbayad ng karamihan sa mga buwis. Hindi naiintindihan ng maraming legal entity na sa ganitong sitwasyon sila ang unang natatalo. Ang katotohanan ay na ngayon maraming mga bangko ang nagsasagawa ng indibidwal na pagsasaalang-alang ng kalagayan sa pananalapi ng nanghihiram, at nagkakaroon din ng higit pa at higit pa nababaluktot na mga tuntunin upang bayaran ang utang sa isang pautang partikular para sa bawat nanghihiram.

Ang isa pang problema ay ang kakulangan ng maaasahang collateral para sa mga legal na entity, na itinuturing na seguridad sa pautang. Ngunit ngayon maraming mga bangko ang hindi na nagtakda ng mga mahigpit na kinakailangan para sa collateral tulad ng dati. At sa anyo ng collateral para sa isang pautang, ang mga bangko ay nagsimula nang madalas na magbigay ng kagustuhan sa tirahan o komersyal na Real Estate, pati na rin ang mga kapirasong lupa. Hindi lamang ang mga tagapagtatag, kundi pati na rin ang mga ikatlong partido ay maaari nang kumilos bilang mga mortgagor. Maraming mga bangko ang nagsimulang bumuo ng mga produkto ng pagpapautang, salamat sa kung saan, halimbawa, ang pagpapahiram sa maliliit na negosyo ay maaaring gawin nang walang collateral. Ngunit gayunpaman, ang pagkakaroon ng likidong collateral ay gumaganap pa rin ng isang mapagpasyang papel sa pagpapahiram sa mga legal na entity. Kung mas mataas ang pagkatubig nito, mas malaki ang pagkakataong makakuha ng pautang.

Para sa pagpapaunlad ng pagpapautang sa mga legal na entity, at lalo na sa maliliit na negosyo, isang mahalagang papel ang ginagampanan ng naturang problema gaya ng kawalan ng kakayahan ng maraming nanghihiram na gumuhit ng isang de-kalidad na plano sa negosyo. Itinuturing ng maraming mga bangko ang plano ng negosyo ng isang bagong negosyo bilang isang mahalagang pamantayan kapag gumagawa ng desisyon sa pag-isyu ng isang pautang. Upang makabuo ng isang karampatang at mataas na kalidad na plano sa negosyo, ang mga nanghihiram ay dapat gumawa ng isang detalyadong pag-aaral ng lahat mga segment ng merkado, pati na rin ang pinakatumpak na pagtatasa ng kanilang sariling mga kakayahan at pangangailangan sa pananalapi. Ito ay sa pagkakaroon ng isang hindi marunong bumasa at sumulat na plano sa negosyo na maraming maliliit na negosyo ay tinanggihan ng mga pautang.

Konklusyon

Pagpasa ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan sa PJSC Sberbank mula Abril 11, 2016 hanggang Mayo 22, 2016. Ang mga gawain ay matagumpay na natapos.

Sa panahon ng internship, ang charter at organisasyon Istruktura ng PJSC Sberbank, ang proseso ng pagbuo ng mga file ng kredito, pati na rin ang proseso ng pagbuo ng mga file ng kredito para sa pagpapadala sa Central Archive sa Nizhny Novgorod.

Sinusuri ang impormasyong nakolekta sa proseso ng pre-diploma, pang-industriya na kasanayan, maaari nating tapusin na ang matagumpay na aktibidad ng Sberbank ay direktang nagsasalita ng mataas na lebel organisasyon ng produksyon at pamamahala.

Nilalayon ng Sberbank na maging isa sa mga nangunguna sa merkado ng mga serbisyo sa pagbabangko sa Russia sa pamamagitan ng aktibong pagpapakilala ng karanasan ng mga bangko sa Kanluran, mga modernong pamamaraan, at mga advanced na teknolohiya sa pagbabangko.

Mula sa simula ng aktibidad nito, ang PJSC Sberbank ay binuo sa mga kondisyon ng kumplikadong mekanismo ng merkado bilang isang unibersal na bangko. Salamat sa patakarang ito, para sa isang maikling panahon ng aktibidad sa merkado ng Russia, kumuha siya ng isang malakas na posisyon sa sektor ng pagbabangko at pinamamahalaang ipahayag ang kanyang sarili bilang isang pabago-bago at promising na institusyon.

Sa mga bangko ng Russia, ang Sberbank ay nararapat na ituring na isang piling konserbatibong tagapagpahiram na may mataas na kalidad ng serbisyo.

Ang PJSC Sberbank ay isang aktibong kalahok sa merkado ng mga seguridad ng gobyerno bilang isang pangunahing dealer at bilang isang mamumuhunan. Dahil sa mga pagbabago sa sitwasyong pang-ekonomiya sa buong mundo, ang pamamahala ng Sberbank ay bumuo ng isang diskarte sa pag-unlad na naglalayong makahanap ng karagdagang mga paraan para sa bangko na lumago at matiyak ang matatag na posisyon sa pananalapi nito. Ang priyoridad ng pag-unlad ng Sberbank ay upang mapabuti ang kalidad at pagiging mapagkumpitensya ng mga serbisyong ibinibigay sa mga kliyente, batay sa malalim na kaalaman sa merkado ng Russia at malapit sa kapwa kapaki-pakinabang na relasyon sa mga internasyonal na institusyong pinansyal.

Salamat sa kaalaman at kasanayang nakuha sa akademya, posibleng pag-aralan ang mga resulta pagbabangko PJSC Sberbank, taunang ulat para sa 2013, 2014, 2015, upang pag-aralan ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istruktura ng portfolio ng pautang. Pinagsama-sama ko ang teoretikal na kaalaman na nakuha sa proseso ng pag-aaral sa Russian Academy Pambansang ekonomiya at serbisyo publiko sa ilalim ng Pangulo ng Russian Federation.

Ang ulat na ito ay nagbibigay ng mga sagot sa mga tanong ng takdang-aralin para sa pagsasanay.

Listahan ng bibliograpiya

1. ang pederal na batas na may petsang Disyembre 2, 1990 Blg. 395-1 (tulad ng sinusugan noong Abril 5, 2016) "Sa mga bangko at mga aktibidad sa pagbabangko".

2. Pederal na Batas Blg. 86-FZ ng Hulyo 10, 2002 (gaya ng sinusugan noong Disyembre 30, 2015) "Sa Bangko Sentral ng Russian Federation (Bangko ng Russia)" (bilang sinusog at dinagdagan, epektibo mula Pebrero 9, 2016 ).

3. Pederal na Batas Blg. 88-FZ ng 05.04.2016 "Sa Mga Pagbabago sa Mga Artikulo 24 at 40.1 ng Pederal na Batas "Sa Mga Bangko at Mga Aktibidad sa Pagbabangko" at ang Pederal na Batas "Sa Voluntary Declaration ng mga Indibidwal ng mga Asset at Account (Mga Deposito) sa Mga Bangko at sa Paggawa ng mga pagbabago sa ilang mga batas na pambatasan ng Russian Federation".

4. Charter ng Publiko magkakasamang kompanya"Sberbank ng Russia".

5. Financial statement Vladimir branch No. 8611 ng PJSC Sberbank.

Naka-host sa Allbest.ru

Mga Katulad na Dokumento

Pag-uuri ng pagpapahiram sa mga legal na entity. Pagsusuri ng kondisyon sa pananalapi ng sangay ng JSC "Sberbank of Russia". Mga pamamaraan para sa pagpapabuti ng pagpapautang sa mga legal na entity sa bangko. Pagsusuri ng portfolio ng pautang. Pang-ekonomiyang kahusayan iminungkahing aktibidad.

thesis, idinagdag noong 07/11/2015


Pambatasan at balangkas ng regulasyon pagpapahiram sa mga komersyal na bangko sa Russian Federation. Pag-uuri mga pagpapatakbo ng kredito na may mga legal na entity at ang kanilang mga katangian. Pagsusuri ng portfolio ng pautang at mga tampok ng pagpapahiram sa PJSC "Sberbank of Russia".

thesis, idinagdag noong 12/19/2015


Mga pangunahing elemento ng sistema ng kredito; pagtatasa ng creditworthiness ng nanghihiram at pagtiyak sa pagbabayad ng utang. Ang pagpapahiram sa mga ligal na nilalang sa sangay No. 1804 ng Sberbank ng Russia: pagsusuri ng portfolio ng pautang, ang epekto ng pagpapahiram sa mga resulta sa pananalapi.

thesis, idinagdag noong 11/11/2012


Kahulugan ng mga pagpapatakbo ng kredito. Pag-uuri ng mga anyo ng pagpapahiram. Mga katangian ng Sberbank at ang posisyon nito sa industriya. Pagsusuri pinansiyal na mga resulta mga aktibidad nito at portfolio ng pautang. Organisasyon ng proseso ng pag-isyu ng mga pautang sa mga customer at mga parameter nito.

term paper, idinagdag noong 06/22/2015


Normative-legal na regulasyon ng aktibidad ng kredito ng bangko. Paglalarawan ng mga aktibidad ng OAO "Sberbank of Russia", pagsusuri ng mga mapagkukunan ng kredito nito. Mga panganib sa kredito at kanilang pamamahala. Pagsubaybay sa pautang bilang isang paraan upang mapabuti ang kalidad ng portfolio ng pautang.

term paper, idinagdag 02/08/2016


Regulasyon ng mga pagpapatakbo ng kredito komersyal na bangko. Pagsusuri ng estado at dinamika ng portfolio ng pautang, kakayahang kumita ng mga transaksyon sa kredito sa mga ligal na nilalang sa sangay ng Chelyabinsk ng Savings Bank ng Russian Federation. Mga hakbang upang mapabuti ang pagpapautang.

thesis, idinagdag noong 07/03/2012


Ang kakanyahan at konsepto ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko. Mga katangian ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia, ang patakaran ng bangko at ang antas ng organisasyon ng proseso ng kredito. Ang mga pangunahing yugto ng pagbuo at pamamahala ng portfolio ng pautang, pagsusuri ng kalidad nito.

term paper, idinagdag noong 04/17/2014


Ang kasaysayan ng pagbuo ng pangmatagalang pagpapahiram sa Russia; ang kakanyahan at uri nito. Ang pag-aaral ng mga prinsipyo ng pagpapahiram sa mga ligal na nilalang at indibidwal sa halimbawa ng Sberbank ng Russia. Pag-aaral ng mga problema sa pagbuo ng portfolio ng pautang ng bangko; mga paraan upang malutas ang mga ito.

term paper, idinagdag noong 08/16/2014


OJSC "Sberbank of Russia" bilang isang modernong unibersal komersyal na Bangko. pangkalahatang katangian pangunahing aktibidad ng OAO Sberbank ng Russia: pag-akit Pera mula sa mga indibidwal at legal na entity, ang pagpapatupad ng mga pagpapatakbo ng kredito at pag-aayos.

ulat ng pagsasanay, idinagdag noong 05/27/2014


Kakilala sa mga pangunahing aktibidad ng OAO Sberbank ng Russia, pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig sa pananalapi at pang-ekonomiya. Pangkalahatang katangian ng mga operasyon ng bangko: pagpapanatili Bank account mga indibidwal at legal na entity, mga pakikipag-ayos sa ngalan ng mga kliyente.