Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba

Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga mag-aaral, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

Naka-host sa http://www.allbest.ru/

Naka-host sa http://www.allbest.ru/

Panimula

undergraduate na programa, pang-industriya na kasanayan pinagsama-sama alinsunod sa mga kinakailangan ng State Educational Standard of Higher Professional Education (SES VPO) para sa pangunahing programang pang-edukasyon para sa paghahanda ng isang bachelor's degree sa direksyon 080100.62 "Economics".

Ang pagsasanay ay isang ganap na kinakailangang elemento sa pagkuha ng isang edukasyon, dahil ito ay sa tulong nito na ang isang tao ay maaaring matuto at mailapat ang kurso ng panayam na binasa sa akademya sa buhay. Upang maging isang responsable, may karanasan at may kaalaman na ekonomista, kailangan mong malaman hindi lamang ang mga kahulugan mula sa mga libro, kundi pati na rin upang tumagos sa maliliit na particle ng napiling direksyon. Upang patakbuhin ang iyong sariling negosyo, kailangan mong galugarin ang karanasan ng iba pang itinatag at kumikitang mga negosyo, kailangan mong malaman kung paano magdisenyo ng iyong bagong negosyo, makapagsagawa ng maraming kalkulasyon, at makapag-analyze sa sitwasyon sa merkado. Ang lahat ng ito ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagsasanay.

Inilalarawan ng papel na ito kung paano inimbestigahan ang isang negosyong pamilyar sa amin. Ibig sabihin, sa kurso ng pagsasanay sa pagsasanay, nagpasya kaming kilalanin ang organisasyonal at legal na anyo ng organisasyong ito, kasama ang uri ng mga aktibidad at istraktura nito.

Ang PJSC Sberbank ay naging object ng pag-aaral ng ulat ng pagsasanay sa pag-aaral. Ang paksa ng pag-aaral ay ang pagsusuri ng istruktura portfolio ng pautang mga legal na entity Vladimir branch No. 8611 ng PJSC Sberbank. Ang pangunahing layunin ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan ay ang pagbuo ng mga kasanayan at kakayahan sa larangan ng aktibidad sa ekonomiya, pati na rin ang trabaho para sa mga organisasyon, pagsasama-sama at pagpapalalim ng teoretikal na kaalaman na nakuha sa proseso ng mastering ang pangunahing programang pang-edukasyon sa espesyalidad na "Economics".

Ang mga gawain ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan ay:

1. Pag-aaral sa charter at istraktura ng pamamahala ng PJSC Sberbank;

2. Pag-aaral sa proseso ng pagpapahiram sa mga legal na entity;

3. Pagbuo ng mga file ng kredito;

4. Pagbuo ng isang dossier para sa pagpapadala sa Central Archive sa Nizhny Novgorod;

1. Mga katangian ng PJSC Sberbank

legal na portfolio ng pagpapautang sa pananalapi

PJSC Sberbank - ay pinakamalaking bangko sa Russia at sa CIS na may pinakamalawak na network ng mga dibisyon na nagbibigay ng buong hanay ng mga serbisyo sa investment banking. Mula noong Setyembre 2012, 50% kasama ang isang bahagi ng bangko ay kinokontrol ng Central Bank ng Russian Federation, at higit sa isang katlo ng mga pagbabahagi ay pag-aari ng mga dayuhang kumpanya. Humigit-kumulang kalahati ng merkado ng Russia ng mga pribadong deposito, pati na rin ang bawat ikatlong corporate at retail na pautang sa Russia ay nahuhulog sa PJSC Sberbank.

Noong Setyembre 2012, ang Bangko Sentral ng Russian Federation ay nagbebenta ng 7.6% na stake sa Sberbank sa mga pribadong mamumuhunan sa halagang 159 bilyong rubles, o halos $5 bilyon. Sa ngayon, patuloy na kinokontrol ng Central Bank ang isang nagkokontrol na stake sa Sberbank (ang regulator ay may 50% plus isang bahagi). Ang mga minoryang shareholder ay humigit-kumulang 250 libong legal na entity at indibidwal, kabilang ang mga dayuhang institusyonal na mamumuhunan, na nagmamay-ari ng higit sa isang third pagbabahagi ng PJSC Sberbank.

Ang pamamahala ng Sberbank PJSC ay batay sa prinsipyo ng corporatism alinsunod sa Corporate Governance Code, na inaprubahan ng taunang General Meeting of Shareholders ng Bank noong Hunyo 2002. Ang lahat ng mga katawan ng pamamahala ng Bangko ay nabuo batay sa Charter ng PJSC Sberbank at alinsunod sa batas Pederasyon ng Russia.

Ang bahagi ng Sberbank sa kabuuang asset ay 28.5% ng kabuuang banking asset simula Agosto 1, 2015.

Ang PJSC Sberbank ay ang pangunahing pinagkakautangan ekonomiya ng Russia at sinasakop ang pinakamalaking bahagi sa merkado ng deposito. Ito ay nagkakahalaga ng 44.8% ng lahat ng deposito ng populasyon, 37.6% ng mga pautang mga indibidwal at 32.8% ng mga pautang sa mga legal na entity.

Kasama sa PJSC Sberbank ang 16 na teritoryal na bangko at higit sa 16.5 libong sangay sa buong Russia, sa 83 entity na matatagpuan sa teritoryo ng 11 time zone.

Bilang ng Ruso Mga kliyente ng PJSC Ang Sberbank ay lumampas sa 127 milyong tao, at humigit-kumulang 10 milyong tao ang gumagamit ng mga serbisyo ng PJSC Sberbank sa ibang bansa.

Ang hanay ng mga serbisyo ng Sberbank para sa mga retail na kliyente ay napakalawak: mula sa tradisyonal na mga deposito at iba't ibang uri ng mga pautang hanggang mga bank card, paglilipat ng pera, insurance sa pagbabangko at mga serbisyo ng brokerage.

Ang lahat ng mga retail na pautang sa Sberbank ay inisyu gamit ang teknolohiya ng Loan Factory, na nilikha upang epektibong masuri ang mga panganib sa kredito at matiyak ang isang mataas na kalidad na portfolio ng pautang.

Nagsusumikap ang PJSC Sberbank na gawing mas maginhawa, moderno at advanced na teknolohiya ang paglilingkod sa mga customer nito, kaya bawat taon ay pinapabuti nito ang mga posibilidad ng malayuang pamamahala ng mga account ng customer. Ang bangko ay lumikha ng isang sistema ng mga remote na channel ng serbisyo, na kinabibilangan ng:

· online banking "Sberbank Online" (higit sa 25 milyong aktibong gumagamit);

· mga mobile application Sberbank Online para sa mga smartphone (higit sa 1 milyong aktibong gumagamit);

· Serbisyong SMS « Mobile na bangko» (higit sa 25 milyong aktibong user);

· isa sa pinakamalaking network ng mga ATM at self-service na terminal sa mundo (mahigit sa 90,000 device).

Ang PJSC Sberbank ay ang pinakamalaking issuer ng debit at credit card. Ang pinagsamang bangko, na itinatag ng Sberbank at BNP Paribas, ay nakikibahagi sa pagpapahiram ng POS sa ilalim ng tatak ng Cetelem, na inilalapat ang konsepto ng "responsableng pagpapahiram".

Kasama sa mga kliyente ng Sberbank ang higit sa 1 milyong mga negosyo (mula sa 4.6 milyong rehistradong legal na entity sa Russia). Pinaglilingkuran ng Bangko ang lahat ng grupo ng mga kliyenteng pang-korporasyon, na may mga maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya na nagkakahalaga ng higit sa 35% ng portfolio ng corporate loan. Ang natitira ay nagpapahiram sa malalaki at malalaking kliyente ng korporasyon.

Ang Sberbank PJSC ay binubuo ng higit sa 260,000 mga kwalipikadong empleyado na nagtatrabaho araw-araw upang pahusayin ang bangko sa pinakamahusay na kumpanya ng serbisyo na may mga produkto at serbisyo na pang-mundo.

Noong Hulyo 2014, nakuha ng Sberbank ang unang lugar sa mga bangko sa Gitnang at Silangang Europa, pati na rin ang ika-33 na puwesto sa pangkalahatang katayuan sa taunang rating ng "TOP 1000 na mga bangko" sa mundo, na inilathala ng The Banker magazine. Bilang karagdagan, ang Sberbank online ay kinilala bilang ang pinakamahusay na online retail banking sa Central at Silangang Europa ayon sa Global Finance magazine, at kinikilala din ang pinakamahusay na bangko sa Russia kasunod ng isang pag-aaral na isinagawa ng journal na ito noong 2015.

pangunahing tagapagtatag at shareholder ng PJSC Ang Sberbank ng Russia ay ang Central Bank ng Russian Federation, na nagmamay-ari ng 50% awtorisadong kapital kasama ang isang bahagi ng pagboto. Ang iba pang mga shareholder ng Bangko ay mga Russian at internasyonal na mamumuhunan. Ang mga ordinaryong at ginustong pagbabahagi ng bangko ay sinipi sa Russian mga stock exchange mula noong 1996. Amerikano mga resibo ng deposito(ADR) ay nakalista sa London stock exchange, ay pinapapasok sa pangangalakal sa Frankfurt Stock Exchange at sa over-the-counter na merkado sa USA.

2. Pagsusuri ng istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng PJSC Sberbank

Suriin natin ang istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Kaya, pag-aralan natin ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank sa istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko sa kabuuan (talahanayan 1).

Talahanayan 1. Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istraktura ng portfolio ng pautang ng PJSC Sberbank sa kabuuan para sa 2013-2015, libong rubles

Mga item sa balanse
	halaga (libong rubles)	beats timbang (%)	halaga (libong rubles)	beats timbang (%)	(libong rubles.)
1. Panandaliang utang sa mga pautang (Kk)
1.1. mga pautang sa mga indibidwal
1.2. mga pautang sa mga legal na entity
2. Pangmatagalang utang sa mga pautang (Kd)
2.1. mga pautang sa mga indibidwal
2.2. mga pautang sa mga legal na entity
3. Kabuuan (Kk+Kd)

Mula sa pagsusuri na isinagawa, makikita na sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank, ang portfolio ng pautang ay patuloy na lumalaki.

Noong 2014, tumaas ang utang ng 8.5% kumpara noong 2013, at noong 2015 - ng 18.1% kumpara noong 2014, na bunga ng epektibong patakaran sa kredito ng bangko na naglalayong palawakin ang supply ng mga mapagkukunan ng kredito sa iba't ibang kategorya ng mga nagpapautang.

Pangmatagalang utang sa mga pautang para sa 2013-2014 sumasakop ng higit sa 50% ng bahagi sa kabuuang dami ng mga pautang, na nagpapakita ng positibong dinamika ng paglago ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Ang pinakamalaking bahagi sa portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank ay kabilang sa mga pautang sa korporasyon. Noong 2014, kumpara noong 2013, ang dami ng utang ng korporasyon ay tumaas ng 13%, at noong 2015, ng 16.9% kumpara noong 2014.

Ang lahat ng ito ay nagbibigay-daan sa amin upang tapusin na ang pagpapahiram sa mga legal na entity ay ang pinaka-hinihingi ng mga customer. serbisyo sa pagbabangko, ang kita na siyang pangunahing pinagmumulan ng kita ng bangko.

Ang sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang bilang isang porsyento ng kabuuang halaga ng portfolio ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank at ang mga pagbabago nito ay ipinakita sa talahanayan 2.

Talahanayan 2 - Mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir ng Sberbank para sa 2013-2015, %

Industriya ng pagpapautang	Mga bahagi sa portfolio ng pautang, %	Pagbabago, %
Konstruksyon
Trade
Mga kumpanya sa pamumuhunan
industriyal na produksyon
Transportasyon at komunikasyon
Agrikultura

Ayon sa talahanayan 2, maaari nating tapusin na sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank, ang pinakamalaking bahagi ay kabilang sa konstruksyon, agrikultura, industriyal na produksyon, pati na rin ang wholesale at retail na kalakalan. Noong 2015, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa bahagi ng mga negosyo sa kalakalan sa portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank ng 39.03% kumpara sa 2014, pati na rin ang pagbawas sa bahagi ng transportasyon at komunikasyon ng 24.5%.

Nagkaroon din ng makabuluhang pagbaba sa proporsyon industriyal na produksyon noong 2014, ngunit noong 2015 medyo naging matatag ang sitwasyon.

Pagsusuri ng dinamika ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity PJSC Sberbank ng Russia No. 8628/01903 Kostomuksha ayon sa mga kategorya ng kalidad ng pautang, %

Ipinapakita ng Figure 1 na para sa panahon ng 2013-2015. nagkaroon ng proseso ng pagpapabuti ng kalidad ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Sa aming portfolio, ang bahagi ng mga customer na kategorya 1 at 2 ng kalidad ay tumaas, habang ang bilang ng mga pautang sa problema ay nabawasan, i.е. 4 at 5 mga kategorya ng kalidad. Para sa panahon 2013-2015. ang pinakamalaking bahagi ay inookupahan ng mga pautang ng ika-2 kategorya ng kalidad na may katamtamang panganib, ito ay nagpapahiwatig ng pagiging epektibo ng trabaho ng bangko sa mga ligal na nilalang.

Ngayon suriin natin ang mga tagapagpahiwatig ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa pangkalahatan sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay isa sa mga mahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko (Talahanayan 3).

Talahanayan 3 - Pagsusuri ng istraktura ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa kabuuang utang (SZ) ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank. para sa 2013-2015, libong rubles

Ipinapakita sa talahanayan 3 na sa panahon ng pagsusuri, ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga overdue na utang ay tumaas at noong 2015 ay tumaas sila ng 25.5% kumpara noong 2014, na siyang dahilan ng paghina ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang overdue na utang ng mga legal na entity noong 2015 ay tumaas ng 110,980 libong rubles.

Sa kasong ito, kinakailangan upang malaman ang dahilan para sa paglaki ng mga overdue na utang, dahil. maaari itong mangyari sa mga ganitong kaso tulad ng pagtaas sa dami ng portfolio ng pautang at pagbaba sa antas ng solvency ng mga customer sa bangko.

Upang malaman ang dahilan ng paglaki ng overdue na utang, ginagamit ang lead coefficient (Ko), na kinakalkula bilang ratio ng growth rate ng loan portfolio ng bangko sa growth rate ng overdue debts. Kung ang kinakalkula na ratio ay mas malaki kaysa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang halaga ng overdue na utang ay tumataas bilang resulta ng paglaki ng portfolio ng pautang, na hindi isang banta sa kalagayang pinansyal ng bangko. Kung hindi man, kung ang kinakalkula na koepisyent ay mas mababa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang paglaki ng overdue na utang ay nauugnay sa isang pagkasira sa posisyon sa pananalapi ng kliyente, na puno ng pagbawas sa pagkatubig para sa bangko.

Kalkulahin natin ang lead coefficient para sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank para sa nasuri na panahon.

Ang resultang nakuha ay mas mababa sa 1, na nagpapahiwatig ng matinding pagbaba sa solvency ng nanghihiram.

Isinasaalang-alang ang istraktura ng overdue na utang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC sa pamamagitan ng uri ng borrower, maaari nating tapusin na para sa 2013-2015. nagkaroon ng pagtaas sa bahagi ng mga overdue na utang ng mga indibidwal nang higit sa 2 beses noong 2015 kumpara noong 2013. Kasabay nito, dumarami ang mga overdue na utang at mga legal na entity.

Sa pangkalahatan, ang umiiral na halaga ng overdue na utang ay hindi kritikal, dahil. ay hindi hihigit sa 5%, na nagpapahiwatig ng epektibong gawain ng mga departamento ng kredito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank.

Ang isang mahalagang katangian na nagbibigay ng pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang ay ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa mga pautang. Suriin natin ang pagbabago sa dami ng mga probisyon para sa mga posibleng pagkalugi sa mga pautang (LLL) at ang bahagi ng mga pautang na natanggal dahil sa LLL sa kabuuang portfolio ng pautang ng Vladimir Branch No. 8611 ng Sberbank (Talahanayan 4).

Talahanayan 4 - Ang mga RVPS at mga pautang ay tinanggal sa gastos nito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng PJSC Sberbank

	Dami ng RVPS (libong rubles.)	Mga write-off para sa RVPS account* (libong rubles.)	dami ng mga pautang (libong rubles.)	Oud. timbang ng mga pautang na inalis (%)

Batay sa talahanayan 4, maaari nating tapusin na nagkaroon ng pagtaas sa reserba para sa mga posibleng pagkalugi. Pinakamalaking paglago Ang tagapagpahiwatig ng RVPS ay naganap noong 2014 - ang mga reserba ay tumaas ng 53.8% kumpara sa aktwal na halaga ng 2013. Noong 2015, kumpara sa 2014, ang halaga ng reserba ay tumaas ng 5.8%. Ang proseso ng paglago ng RVPS ay patuloy na konektado sa proseso ng pagtaas ng kabuuang dami ng mga pautang na ibinigay.

3. Mga problema sa pagpapautang sa mga legal na entity

Ang isa sa mga pangunahing problema ng pagpapahiram ng korporasyon ay ang "opacity" ng mga pahayag sa pananalapi ng mga negosyo, na nagtatago ng kanilang aktwal na posisyon sa pananalapi at hindi sumasalamin sa mga tunay na aktibidad ng negosyo ng paghiram. Ito ay kadalasang ginagawa upang itago ang tunay na kita ng negosyo, na nakakatulong na hindi sila magbayad ng karamihan sa mga buwis. Maraming mga legal na entity ang hindi nakakaintindi na sa ganitong sitwasyon sila ang unang natatalo. Ang katotohanan ay na ngayon maraming mga bangko ang nagsasagawa ng indibidwal na pagsasaalang-alang ng kondisyon sa pananalapi ng nanghihiram, at din bumuo ng higit pa at higit pa nababaluktot na mga tuntunin upang bayaran ang utang sa isang pautang partikular para sa bawat nanghihiram.

Ang isa pang problema ay ang kakulangan ng maaasahang collateral para sa mga legal na entity, na itinuturing na seguridad sa pautang. Ngunit ngayon maraming mga bangko ang hindi na nagtakda ng mga mahigpit na kinakailangan para sa collateral tulad ng dati. At sa anyo ng collateral para sa isang pautang, ang mga bangko ay nagsimula nang madalas na magbigay ng kagustuhan sa tirahan o komersyal na Real Estate, pati na rin ang mga kapirasong lupa. Hindi lamang ang mga tagapagtatag, kundi pati na rin ang mga ikatlong partido ay maaari nang kumilos bilang mga mortgagor. Maraming mga bangko ang nagsimulang bumuo ng mga produkto ng pagpapautang, salamat sa kung saan, halimbawa, ang pagpapahiram sa maliliit na negosyo ay maaaring gawin nang walang collateral. Ngunit gayunpaman, ang pagkakaroon ng likidong collateral ay gumaganap pa rin ng isang mapagpasyang papel sa pagpapahiram sa mga legal na entity. Kung mas mataas ang pagkatubig nito, mas malaki ang pagkakataong makakuha ng pautang.

Sa pagbuo ng pagpapahiram sa mga legal na entity, at lalo na sa maliliit na negosyo, isang mahalagang papel ang ginagampanan ng naturang problema gaya ng kawalan ng kakayahan ng maraming nanghihiram na gumuhit ng isang de-kalidad na plano sa negosyo. Isinasaalang-alang ng maraming mga bangko ang plano ng negosyo ng isang bagong negosyo bilang isang mahalagang criterion kapag gumagawa ng desisyon sa pag-isyu ng pautang. Upang makabuo ng isang mahusay at mataas na kalidad na plano sa negosyo, ang mga nanghihiram ay dapat gumawa ng isang detalyadong pag-aaral ng lahat mga segment ng merkado, pati na rin ang pinakatumpak na pagtatasa ng kanilang sariling mga kakayahan at pangangailangan sa pananalapi. Sa pagkakaroon ng isang hindi marunong bumasa at sumulat na plano sa negosyo na maraming maliliit na negosyo ang tinatanggihan ng mga pautang.

Konklusyon

Pagpasa ng undergraduate, pang-industriya na kasanayan sa PJSC Sberbank mula Abril 11, 2016 hanggang Mayo 22, 2016. Ang mga gawain ay matagumpay na natapos.

Sa panahon ng internship, ang charter at organisasyon Istruktura ng PJSC Sberbank, ang proseso ng pagbuo ng mga file ng kredito, pati na rin ang proseso ng pagbuo ng mga file ng kredito para sa pagpapadala sa Central Archive sa Nizhny Novgorod.

Sinusuri ang impormasyong nakolekta sa proseso ng pre-diploma, pang-industriya na kasanayan, maaari nating tapusin na ang matagumpay na aktibidad ng Sberbank ay direktang nagsasalita ng mataas na lebel organisasyon ng produksyon at pamamahala.

Nilalayon ng Sberbank na maging isa sa mga nangunguna sa merkado ng mga serbisyo sa pagbabangko sa Russia sa pamamagitan ng aktibong pagpapakilala ng karanasan ng mga bangko sa Kanluran, mga modernong pamamaraan, at mga advanced na teknolohiya sa pagbabangko.

Mula sa simula ng aktibidad nito, ang PJSC Sberbank ay binuo sa mga kondisyon ng kumplikadong mekanismo ng merkado bilang isang unibersal na bangko. Salamat sa patakarang ito, para sa maikling panahon ng aktibidad sa merkado ng Russia kinuha niya ang isang malakas na posisyon sa sektor ng pagbabangko at pinamamahalaang ideklara ang kanyang sarili bilang isang dinamiko at promising na institusyon.

Sa mga bangko ng Russia, ang Sberbank ay nararapat na ituring na isang piling konserbatibong tagapagpahiram na may mataas na kalidad ng serbisyo.

Ang PJSC Sberbank ay isang aktibong kalahok sa gobyerno mahahalagang papel bilang pangunahing dealer at bilang isang mamumuhunan. Dahil sa mga pagbabago sa sitwasyong pang-ekonomiya sa buong mundo, ang pamamahala ng Sberbank ay nakabuo ng isang diskarte sa pag-unlad na naglalayong makahanap ng karagdagang mga paraan para sa bangko na lumago at matiyak ang matatag na posisyon sa pananalapi nito. Priyoridad Pag-unlad ng PAO Sberbank - pagpapabuti ng kalidad at pagiging mapagkumpitensya ng mga serbisyong ibinibigay sa mga kliyente, batay sa malalim na kaalaman sa merkado ng Russia at malapit sa kapwa kapaki-pakinabang na relasyon sa mga internasyonal na institusyong pinansyal.

Salamat sa kaalaman at kasanayang nakuha sa akademya, posibleng pag-aralan ang mga resulta pagbabangko PJSC Sberbank, taunang ulat para sa 2013, 2014, 2015, upang pag-aralan ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istruktura ng portfolio ng pautang. Pinagsama-sama ko ang teoretikal na kaalaman na nakuha sa proseso ng pag-aaral sa Russian Academy Pambansang ekonomiya at serbisyo publiko sa ilalim ng Pangulo ng Russian Federation.

Ang ulat na ito ay nagbibigay ng mga sagot sa mga tanong ng takdang-aralin para sa pagsasanay.

Listahan ng bibliograpiya

1. ang pederal na batas na may petsang Disyembre 2, 1990 Blg. 395-1 (tulad ng sinusugan noong Abril 5, 2016) "Sa mga bangko at mga aktibidad sa pagbabangko".

2. Pederal na Batas Blg. 86-FZ ng Hulyo 10, 2002 (gaya ng sinusugan noong Disyembre 30, 2015) “Sa bangko sentral Russian Federation (Bank of Russia)” (bilang sinusog at dinagdagan, epektibo mula Pebrero 9, 2016).

3. Pederal na Batas Blg. 88-FZ ng 05.04.2016 "Sa Mga Pagbabago sa Mga Artikulo 24 at 40.1 ng Pederal na Batas "Sa Mga Bangko at Mga Aktibidad sa Pagbabangko" at ang Pederal na Batas "Sa Voluntary Declaration ng mga Indibidwal ng mga Asset at Account (Mga Deposito) sa Mga Bangko at sa Paggawa ng mga pagbabago sa ilang mga batas na pambatasan ng Russian Federation".

4. Charter ng Publiko magkakasamang kompanya"Sberbank ng Russia".

5. Financial statement Vladimir branch No. 8611 ng PJSC Sberbank.

Naka-host sa Allbest.ru

Mga Katulad na Dokumento

Pag-uuri ng pagpapahiram sa mga legal na entity. Pagsusuri ng kondisyon sa pananalapi ng sangay ng JSC "Sberbank of Russia". Mga pamamaraan para sa pagpapabuti ng pagpapautang sa mga legal na entity sa bangko. Pagsusuri ng portfolio ng pautang. Pang-ekonomiyang kahusayan iminungkahing aktibidad.

thesis, idinagdag noong 07/11/2015


Pambatasan at balangkas ng regulasyon pagpapahiram sa mga komersyal na bangko sa Russian Federation. Pag-uuri pagpapatakbo ng kredito na may mga legal na entity at ang kanilang mga katangian. Pagsusuri ng portfolio ng pautang at mga tampok ng pagpapahiram sa PJSC "Sberbank of Russia".

thesis, idinagdag noong 12/19/2015


Mga pangunahing elemento ng sistema ng kredito; pagtatasa ng creditworthiness ng nanghihiram at pagtiyak sa pagbabayad ng utang. Ang pagpapahiram sa mga ligal na nilalang sa sangay No. 1804 ng Sberbank ng Russia: pagsusuri ng portfolio ng pautang, ang epekto ng pagpapahiram sa mga resulta sa pananalapi.

thesis, idinagdag noong 11/11/2012


Kahulugan ng mga pagpapatakbo ng kredito. Pag-uuri ng mga anyo ng pagpapahiram. Mga katangian ng Sberbank at ang posisyon nito sa industriya. Pagsusuri pinansiyal na mga resulta mga aktibidad nito at portfolio ng pautang. Organisasyon ng proseso ng pag-isyu ng mga pautang sa mga customer at mga parameter nito.

term paper, idinagdag noong 06/22/2015


Legal na regulasyon mga aktibidad sa pagpapautang banga. Paglalarawan ng mga aktibidad ng OAO "Sberbank of Russia", pagsusuri ng mga mapagkukunan ng kredito nito. Mga panganib sa kredito at ang kanilang pamamahala. Pagsubaybay sa pautang bilang isang paraan upang mapabuti ang kalidad ng portfolio ng pautang.

term paper, idinagdag 02/08/2016


Regulasyon ng mga pagpapatakbo ng kredito komersyal na bangko. Pagsusuri ng estado at dinamika ng portfolio ng pautang, kakayahang kumita ng mga transaksyon sa kredito sa mga ligal na nilalang sa sangay ng Chelyabinsk ng Savings Bank ng Russian Federation. Mga hakbang upang mapabuti ang pagpapautang.

thesis, idinagdag noong 07/03/2012


Ang kakanyahan at konsepto ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko. Mga katangian ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia, ang patakaran ng bangko at ang antas ng organisasyon ng proseso ng kredito. Ang mga pangunahing yugto ng pagbuo at pamamahala ng portfolio ng pautang, pagsusuri ng kalidad nito.

term paper, idinagdag noong 04/17/2014


Ang kasaysayan ng pagbuo ng pangmatagalang pagpapahiram sa Russia; kakanyahan at uri nito. Ang pag-aaral ng mga prinsipyo ng pagpapahiram sa mga ligal na nilalang at indibidwal sa halimbawa ng Sberbank ng Russia. Pag-aaral ng mga problema sa pagbuo ng portfolio ng pautang ng bangko; mga paraan upang malutas ang mga ito.

term paper, idinagdag noong 08/16/2014


OJSC "Sberbank of Russia" bilang isang modernong unibersal komersyal na Bangko. pangkalahatang katangian ang mga pangunahing aktibidad ng Sberbank ng Russia OJSC: pang-akit ng mga pondo mula sa mga indibidwal at ligal na nilalang, pagpapatupad ng mga operasyon ng kredito at pag-aayos.

ulat ng pagsasanay, idinagdag noong 05/27/2014


Kakilala sa mga pangunahing aktibidad ng OAO Sberbank ng Russia, pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig sa pananalapi at pang-ekonomiya. Pangkalahatang katangian ng mga operasyon ng bangko: pagpapanatili Bank account mga indibidwal at legal na entity, mga pakikipag-ayos sa ngalan ng mga kliyente.

Noong 2016, ang mga asset ng Grupo ay bumaba ng 7.2% hanggang RUB 25.4 trilyon. Ang mga pautang at advance sa mga customer ay nananatiling pinakamalaking kategorya ng mga asset, na nagkakahalaga ng 68.4% ng kabuuang asset sa pagtatapos ng 2016. Ang bahagi ng mga liquid asset, na kinabibilangan cash, mga pondo sa mga bangko, securities portfolio, ay umabot sa 24.6%. Noong 2016, ang portfolio ng securities ay bumaba ng 6.5% hanggang RUB 2.7 trilyon. Ang portfolio ay halos binubuo ng mga bono at pangunahing ginagamit para sa pamamahala ng pagkatubig.

Istraktura ng asset ng Sberbank Group noong 2016 Asset structure ng Sberbank Group noong 2015

Mga pautang at advance sa mga customer

Ang kabuuang portfolio ng pautang ng Grupo bago ang allowance para sa pagpapahina ay bumaba ng 6.3% sa buong taon hanggang RUB 18.7 trilyon. Bumaba ng 8.9% ang mga pautang sa mga kliyente ng korporasyon noong 2016. Ang mga pautang sa mga pribadong kliyente ay tumaas ng 1.3% noong 2016. Ang bahagi ng corporate loan sa kabuuang loan portfolio noong 2016 kumpara noong 2015 ay bahagyang nabawasan at umabot sa 73.1% (noong 2015 - 75.1%). Ang pagbaba sa portfolio ng pautang ng korporasyon ay pangunahing sanhi ng muling pagsusuri ng mga pautang sa dayuhang pera dahil sa pagpapalakas ng ruble, pati na rin ang maagang pagbabayad mga pautang sa maraming malalaking kliyente.

Mga pautang at advance sa mga customer sa 2016 Mga pautang at advance sa mga customer sa 2015

Ang retail loan portfolio ay lumago ng 1.3% sa buong taon at umabot sa 5.0 trilyong rubles. Ang dahilan ng paglago ng retail portfolio ay housing lending, na lumago ng 7.7% noong 2016. Noong 2016, ang pagpapautang sa pabahay ay patuloy na sinakop ang pinakamalaking bahagi sa retail portfolio - 54.7%; ang paglago ng bahagi noong 2016 ay umabot sa 3.3 porsyento na puntos. Ang bahagi ng mga pautang na ito sa kabuuang portfolio ng pautang ay 14.8%. Ang bahagi ng Sberbank sa merkado ng Russia pagpapautang sa mortgage umabot sa 54.6%. Ang pagtaas sa mortgage lending ay binago ng muling pagsusuri ng foreign currency component ng retail loan portfolio, pati na rin ang malalaking volume ng maagang pagbabayad sa ikaapat na quarter ng 2016.

Istraktura ng portfolio ng pautang ng Grupo

	2015		2016
	bilyong rubles	%	bilyong rubles	%
Komersyal na pagpapautang sa mga kliyente ng korporasyon	10 368,0	52,1	9 916,0	53,2
Espesyal na pagpapahiram sa mga kliyente ng korporasyon Espesyal na pagpapahiram sa mga kliyente ng korporasyon	4 590,7	23,0	3 717,0	19,9
Pagpapautang ng pabahay sa mga pribadong kliyente	2 554,6	12,9	2 750,9	14,8
Consumer at iba pang mga pautang sa mga pribadong customer	1 681,8	8,4	1 574,1	8,4
Mga credit card at mga overdraft	587,2	2,9	586,9	3,1
Mga pautang sa sasakyan para sa mga pribadong kliyente	142,0	0,7	119,8	0,6
Kabuuang mga pautang at advance sa mga customer bago ang allowance para sa pagkasira ng utang	19 924,3	100,0	18 664,7	100,0

Ang corporate loan portfolio ay bumaba ng 8.9% hanggang RUB 13.6 trilyon. Ang pagbaba sa portfolio ng pautang ng korporasyon ay pangunahing sanhi ng muling pagsusuri ng mga pautang sa dayuhang pera dahil sa pagpapalakas ng ruble, pati na rin ang maagang pagbabayad ng mga pautang ng maraming malalaking customer.

Kalidad ng portfolio ng pautang

Ang antas ng saklaw ng portfolio ng pautang na may mga reserba bago ang pagbawas ng mga probisyon sa pagtatapos ng 2016 ay umabot sa 7.0%, na nagpapakita ng pagtaas sa tagapagpahiwatig na ito kumpara noong 2015 (6.0%). Noong 2016, ang bahagi ng NPL90+ (non-performing loan na may overdue na interes at/o mga pagbabayad ng prinsipal nang higit sa 90 araw) sa kabuuang loan portfolio ng Grupo ay bumaba mula 5.0% hanggang 4.4%. Kasabay nito, tumaas ang saklaw ng NPL noong 2016 sa 1.6 sa pagtatapos ng 2016 kumpara sa 1.2 sa pagtatapos ng 2015.

Sa 2016 IFRS financial statement ng Grupo, nilinaw ang mga pagsisiwalat kaugnay ng mga pautang na ang mga termino ay napag-usapan muli. Ang pautang ay tumutukoy sa mga pautang na ang mga tuntunin ay muling napag-usapan bilang resulta ng mga pagbabago sa mga tuntunin ng orihinal. kasunduan sa pautang. Kasama sa renegotiated loan portfolio ang binago at restructured na mga pautang. Ang mga restructured na pautang ay mga pautang kung saan nagkaroon ng sapilitang pagbabago sa mga tuntunin ng kasunduan sa pautang. Ang portfolio ng mga restructured na pautang bago ang pagbabawas ng allowance para sa kapansanan ay bumaba ng 1.8% kumpara noong 2015 at umabot sa 1.2 trilyong rubles. Ang bahagi nito sa kabuuang portfolio ng pautang ay 6.5% noong Disyembre 31, 2016 (6.2% noong Disyembre 31, 2015). Ang allowance para sa pagpapahina ng portfolio ng pautang sa pinagsama-samang non-performing at restructured performing loan ay tumaas sa 74.6% noong Disyembre 31, 2016 kumpara sa 64.5% noong Disyembre 31, 2015.

Portfolio ng mga seguridad

Ang portfolio ng securities ng Grupo ay 96.9% na kinakatawan ng mga instrumento sa utang at pangunahing ginagamit para sa pamamahala ng pagkatubig. Noong 2016, tumaas ang bahagi ng shares sa securities portfolio kumpara noong 2015 at umabot sa 2.7%. Ang bahagi ng corporate bonds sa portfolio structure sa pagtatapos ng 2016 ay umabot sa 33.6%, na bumaba ng 6.3 percentage points sa buong taon.

Ang bahagi ng corporate bonds na may investment grade ay umabot sa 27.1% sa kabuuang portfolio ng Group ng corporate bonds (39.1% noong 2015). Bumaba ang bahagi ng mga securities na ipinangako bilang bahagi ng mga transaksyon sa repo noong 2016 mula 7.6% hanggang 4.2%. Ang pagbaba na ito ay resulta ng isang makabuluhang pagbawas sa pagtitiwala sa mga pondo ng Bank of Russia dahil sa pagpapatupad ng isang nababaluktot na patakaran sa rate ng interes at ang pagkahumaling ng mga karagdagang pondo ng customer.

Istraktura ng portfolio ng securities ng Grupo

	2015		2016
	bilyong rubles	ibahagi, %	bilyong rubles	ibahagi, %
Pederal na mga bono sa pautang ng Russian Federation	872,2	30,0	1 019,1	37,5
Mga bono ng korporasyon	1 156,9	39,9	913,9	33,6
Mga bono ng dayuhang pamahalaan at munisipyo	413,0	14,2	348,6	12,8
Eurobonds ng Russian Federation	325,7	11,2	273,6	10,1
Mga bono ng munisipyo at subfederal ng Russia	76,4	2,6	78,7	2,9
Mga perang papel	0,4	0,0	0,4	0,0
Kabuuang mga seguridad sa utang	2 844,6	97,9	2 634,3	96,9
Mga pagbabahagi ng korporasyon	56,2	1,9	71,0	2,7
Mga pagbabahagi mga pondo sa pamumuhunan	5,2	0,2	12,2	0,4
Kabuuang mga seguridad	2 906,0	100,0	2 717,5	100,0

Debt securities portfolio structure sa pamamagitan ng credit rating

Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang ng Sberbank ng Russia PJSC

Susuriin namin ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng PJSC Sberbank ng Russia, Perm.

Kaya, pag-aralan natin ang portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang ng Sberbank ng Russia PJSC sa istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko sa kabuuan (talahanayan 2.1).

Tulad ng makikita mula sa Talahanayan 2.1, ang PJSC Sberbank ng Russia ay sumasailalim sa isang proseso ng matatag na paglago ng portfolio ng pautang.

Noong 2014, nagkaroon ng proseso ng pagtaas ng mga utang ng 26.41% kumpara noong 2013, noong 2015 - ng 27.10% kumpara noong 2014, na nagpapahiwatig ng matagumpay na patakaran sa kredito na hinabol ng bangko, na naglalayong sa proseso ng pagpapalawak ng supply ng kredito mapagkukunan sa iba't ibang kategorya ng mga nanghihiram.

Talahanayan 2.1

Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang sa istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC sa kabuuan para sa 2013-2015, libong rubles

Mga item sa balanse
halaga (libong rubles)	beats timbang (%)	halaga (libong rubles)	beats timbang (%)	(libong rubles.)
1. Panandaliang utang sa mga pautang (Kk)
1.1. pisikal na mga pautang Mga tao
1.2. mga legal na pautang Mga tao
2. Pangmatagalang utang sa mga pautang (Kd)
2.1. pisikal na mga pautang Mga tao
2.2. mga legal na pautang Mga tao
3. Kabuuan (Kk+Kd)

Ang pangunahing bahagi sa portfolio ng pautang ng PJSC Sberbank ng Russia ay kabilang sa mga pautang sa korporasyon. Noong 2014, ang dami ng mga utang ng mga legal na entity ay tumaas ng 37.1% kumpara noong 2013, noong 2015 - ng 19.31%.

Ang lahat ng ito ay nagpapahintulot sa amin na tapusin na ang proseso ng pagpapahiram sa mga legal na entity ay ang serbisyo sa pagbabangko na pinaka-hinihingi ng mga customer, at ang kita mula dito ay ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng bangko.

Ang mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng Sberbank ng Russia PJSC bilang isang porsyento ng kabuuang portfolio ay ipinakita sa Talahanayan 2.2.

Tulad ng makikita mula sa data sa Talahanayan 2.2, sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang ng Sberbank ng Russia, ang pinakamalaking bahagi ay kabilang sa industriya ng pagmimina, konstruksiyon, pagpapaupa at kalakalan (pakyawan at tingi). Noong 2015, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa bahagi ng mga kumpanya ng kalakalan sa portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia (sa pamamagitan ng 1.81% kumpara sa 2011), at nagkaroon din ng proseso ng pagbawas sa bahagi ng mga kumpanya ng pagpapaupa ng 2.10%.

Nagkaroon din ng makabuluhang pagbaba sa bahagi mga negosyo sa pamumuhunan noong 2014. Noong 2015, medyo naging matatag ang sitwasyon.

Talahanayan 2.2

Mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng Sberbank ng Russia PJSC para sa 2013-2015, %

Industriya ng pagpapautang	Nakikibahagi sa kredito portfolio, %	Pagbabago, %
Industriya ng pagmimina (pagmimina ng ginto)
Konstruksyon
Mga kumpanya sa pagpapaupa
Trade
mga dealer ng sasakyan
Mga kumpanya sa pamumuhunan
industriyal na produksyon
Transportasyon at komunikasyon
Agrikultura

Isaalang-alang ang dinamika ng portfolio ng pautang ng mga kliyente ng korporasyon ng Sberbank ng Russia PJSC sa pamamagitan ng mga kategorya ng kalidad ng pautang (Larawan 2.1).

Mula sa Figure 2.1, makikita na sa panahon ng pagsusuri, ang proseso ng pagpapabuti ng kalidad ng portfolio ng pautang ng mga kliyente ng korporasyon ng PJSC Sberbank ng Russia ay nagaganap: ang bahagi ng mga kliyente ng kalidad na mga kategorya 1 at 2 sa portfolio ay may nadagdagan, bumaba ang bilang ng mga problemang pautang (4 at 5 na kategorya ng kalidad). Ang pinakamalaking bahagi para sa buong 2013-2015. ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga pautang ng ika-2 kategorya ng kalidad na may katamtaman panganib sa kredito, na nagpapahintulot sa amin na magsalita tungkol sa pagiging epektibo ng trabaho ng bangko sa mga corporate client.

Figure 2.5 Pagsusuri ng dinamika ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng PJSC Sberbank ng Russia sa pamamagitan ng mga kategorya ng kalidad ng pautang, %

Ang pinakamalaking bahagi ng mga pautang ng 4 at 5 na kategorya ng kalidad ay katangian ng bangko noong 2013 (4.81% at 6.11%, ayon sa pagkakabanggit). Noong 2015, ang mga bahagi ng problema at hindi gumaganang mga pautang sa kabuuang portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia ay umabot sa 1.71% at 2.82%, ayon sa pagkakabanggit, na nagpapahiwatig ng pagpapapanatag ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia sa larangan ng paglilingkod sa mga ligal na nilalang.

Susunod, susuriin namin ang mga tagapagpahiwatig ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa istraktura ng mga overdue na utang sa pangkalahatan sa PJSC "Sberbank of Russia" ay isa sa mga mahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko (talahanayan 2.3).

Talahanayan 2.3

Pagsusuri ng istraktura ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa kabuuang utang (SZ) ng PJSC Sberbank ng Russia para sa 2013-2015, libong rubles.

Ipinapakita ng talahanayan 2.3 na ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga overdue na utang ay tumaas sa panahon ng pagsusuri at noong 2015 ay tumaas sila ng 79.1%, na isang malaking tagapagpahiwatig na nagpapalala sa kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang overdue na utang ng mga legal na entity noong 2015 ay tumaas ng 59510 thousand rubles.

Sa kasong ito, kinakailangan upang malaman ang dahilan para sa paglaki ng overdue na utang, dahil maaaring mangyari ito alinman bilang isang resulta ng isang pagtaas sa dami ng portfolio ng pautang, o bilang isang resulta ng isang pagkasira sa solvency ng bangko. mga customer.

Upang matukoy ang mga dahilan ng paglago, ginagamit ang nangungunang kadahilanan (Ko), na kinakalkula bilang ratio ng rate ng paglago ng portfolio ng pautang ng bangko sa rate ng paglago ng mga overdue na utang. Kung ang resulta na nakuha ay higit sa 1, ito ay nagpapahiwatig na ang dami ng mga overdue na utang ay tumataas bilang resulta ng paglaki ng loan portfolio, na hindi isang banta sa pinansiyal na kalagayan ng bangko. Kung ang resulta na nakuha ay mas mababa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang proseso ng paglago ng mga overdue na utang ay nauugnay sa proseso ng pagkasira sa posisyon sa pananalapi ng mga nanghihiram, na nagbabanta sa bangko na may pagkawala ng pagkatubig.

Kalkulahin natin ang lead factor para sa Sberbank of Russia PJSC para sa nasuri na panahon.

Lead coefficient (2013-2015) = 63.1%/79.1%= 0.792

Ang resulta na nakuha ay mas mababa sa 1, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang matalim na pagbaba sa solvency ng mga customer sa bangko.

Isinasaalang-alang ang istraktura ng mga overdue na utang ng PJSC "Sberbank of Russia" sa pamamagitan ng uri ng borrower, dumating kami sa konklusyon na para sa 2013-2015. nagkaroon ng proseso ng pagtaas ng bahagi ng mga overdue na utang ng mga indibidwal ng halos 2 beses noong 2015 kumpara noong 2013. Kasabay nito, mayroong proseso ng pagtaas ng mga overdue na utang at mga kliyente ng korporasyon.

Sa pangkalahatan, ang umiiral na mga halaga ng mga overdue na utang ay hindi kritikal, dahil ang mga ito ay hindi hihigit sa 5%, at nagpapatotoo sa epektibong gawain ng mga departamento ng kredito ng PJSC Sberbank ng Russia.

Ang isang mahalagang katangian na tinatasa ang kalidad ng portfolio ng pautang ay ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa mga pautang.

Suriin natin ang dinamika ng mga volume ng mga probisyon para sa mga posibleng pagkalugi sa mga pautang (RVPS) at ang bahagi ng mga pautang na natanggal dahil sa RVPS sa kabuuang portfolio ng pautang ng PJSC Sberbank ng Russia (talahanayan 2.4).

Talahanayan 2.4

RVPS at isinulat dahil dito Mga pautang sa PAO"Sberbank ng Russia"

	Dami ng RVPS (libong rubles.)	Mga write-off para sa RVPS account* (libong rubles.)	dami ng mga pautang (libong rubles.)	Oud. timbang ng mga pautang na inalis (%)

Ipinapakita ng talahanayan 2.4 na mayroong pagtaas sa halaga ng nabuong reserba para sa mga posibleng pagkalugi. Ang pinakamalaking tagapagpahiwatig ng paglago ng RVPS ay naganap noong 2014 - ang mga reserba ay tumaas ng 43.91% kumpara sa aktwal na mga halaga ng 2013. Noong 2015, ang halaga ng mga reserba ay tumaas ng 2.20% kumpara noong 2014. Ang proseso ng paglago ng RTPS ay nauugnay sa proseso ng pagtaas ng kabuuang dami ng mga pautang na ibinigay.

Sa proseso ng pagtatasa ng panganib sa kredito gamit ang mga tagapagpahiwatig ng RVR, kinakailangan ding kalkulahin ang kanilang lead factor (Ko), na ginagawang posible upang malaman ang mga dahilan ng paglago nito. Kung ang rate ng paglago ng portfolio ng pautang ay mas mataas kaysa sa rate ng paglago ng RVR (Ko), kung gayon walang banta sa bangko, dahil ito ang proseso ng paglago sa mga nakalagay na pautang na tumutukoy sa paglago ng RVR sa bangko. Kapag ang growth rate ng RVPS ay mas mataas kaysa sa growth rate ng loan portfolio (Ko), masasabi natin na pinansiyal na kalagayan ang mga nanghihiram ay lumalala, na pinipilit ang bangko na lumikha ng isang reserba, na sinisiguro ang sarili laban sa mga posibleng pagkalugi na nauugnay sa kawalan ng utang ng loob ng mga customer.

Kaya, ang rate ng paglago ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC para sa 2013-2015 ay umabot sa 63.1%, ang rate ng paglago ng RVPS ay 47%.

Ko=63.1%/46%=1.37

Ipinapakita ng mga kalkulasyon na ang lead coefficient ay mas malaki kaysa sa 1, na tumutukoy sa mga dahilan para sa paglaki ng RVPS na nauugnay sa proseso ng aktibong pagpapalawak ng mga volume ng pagpapahiram, ang katotohanang ito ay positibong tinatasa ang mga aktibidad ng PJSC Sberbank ng Russia.

Upang matukoy ang mga tagapagpahiwatig ng posibleng pagkalugi sa mga pautang, kinakailangang isaalang-alang ang paglipat ng mga overdue na utang sa huling dalawang taon ng aktibidad ng PJSC Sberbank ng Russia at kalkulahin ang ratio ng pagkawala (LOI), iyon ay, ang tagapagpahiwatig ng potensyal. pagkalugi para sa isang pangkat ng mga homogenous na pautang. Kinakalkula ang CP sa pamamagitan ng pag-multiply sa mga migration coefficient (MC) ng mga overdue na utang para sa lahat ng grupo ng mga homogenous na pautang na sumusunod sa pangkat na ito. Ang migration coefficient (MC) ay tinukoy bilang ang ratio ng halaga ng overdue na mga pautang na kasama sa isang tiyak na grupo ng mga homogenous na pautang sa isang tiyak na petsa at kung saan hindi natupad ng mga nanghihiram ang mga tuntunin ng kasunduan sa pautang sa kabuuang halaga para sa ang pangkat na ito ng magkakatulad na mga pautang.

Batay sa mga resulta ng lahat ng mga panahong isinasaalang-alang, ang average na taunang halaga para sa bawat isa sa mga subgroup ay kinakalkula. Isaalang-alang ang mga istatistika ng paglilipat para sa portfolio ng mga legal na entity na KP sa PJSC Sberbank ng Russia (Talahanayan 2.5, Appendix 3).

Tulad ng makikita mula sa mga kalkulasyon na ginawa sa Talahanayan 2.5, ang pinaka makabuluhang ratio ng pagkawala sa portfolio ng mga legal na entity ay kabilang sa industriya ng pagmimina (1.01%), ang pinakamaliit - sa iba pang mga industriya ng pagpapautang (0.41%).

Ang pinakamataas na rate ng paglipat ay sinusunod sa mga pautang na overdue nang higit sa isang taon sa lahat ng mga industriya ng pagpapahiram, maliban sa mga kumpanya ng pagpapaupa - sa industriyang ito, ang pinakamalaking paglipat ng mga default sa pautang ay sinusunod sa mga pautang na na-overdue para sa isang panahon ng 90 hanggang 180 araw - taunang average ang migration coefficient sa kasong ito ay 80.76%, na mas mababa sa halaga ng migration coefficient para sa mga pautang na overdue para sa isang panahon ng higit sa 1 taon, katumbas ng 71.61%. Sa kasalukuyang mga pautang, ang pinakamalaking paglipat sa overdue na utang hanggang sa 30 araw ay kapansin-pansin sa naturang industriya tulad ng konstruksiyon - 8.81%, ang pinakamaliit - bukod sa iba pang mga industriya ng pagpapautang. Nangangahulugan ito na ang pagkakaroon ng posibilidad na ma-overdue ang kasalukuyang utang sa mga industriyang ito, ayon sa pagkakabanggit, ang pinakamalaki at pinakamaliit na legal para sa portfolio ng pautang.

Susunod, sinusuri namin ang mga posibleng pagkalugi (aktwal na inaasahang panganib sa kredito) para sa kasalukuyang mga pautang sa katapusan ng 2015, na maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng pag-multiply ng ratio ng pagkawala sa numerical na halaga ng balanse ng hindi overdue na mga pautang. Ang mga resulta ay ipinakita sa Talahanayan 2.6.

Talahanayan 2.6

Pagsusuri ng mga posibleng pagkalugi sa katapusan ng 2015 sa pamamagitan ng mga uri ng mga pautang/industriya ng pagpapahiram sa mga legal na entity sa PJSC Sberbank ng Russia, libong rubles

Ang talahanayan 2.6 ay nagpapakita na ang pagkakaroon ng mga posibleng pagkalugi sa portfolio ng mga legal na entity ay 62365000 rubles.

Ang pinakamahalagang pagkalugi, iyon ay, sa katunayan, ang pinakamalaking panganib sa kredito, ay sinusunod sa larangan ng pagpapahiram sa industriya ng pagmimina - 35,031,055 rubles.

Dahil dito, ang ganitong uri ng pagpapahiram sa mga legal na entity ay ang pinaka-peligro sa mga aktibidad ng PJSC Sberbank ng Russia.

At sa bangkong pinag-aaralan, kailangang pagbutihin ang proseso ng pagpapahiram sa mga legal na entity.

Pagsusuri ng pagpapahiram sa JSC "Sberbank of Russia"

Noong 2015, laban sa backdrop ng pagbawi ng ekonomiya sa Russia at iba pang mga bansa kung saan nagpapatakbo ang Sberbank of Russia JSC, ang kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko ay nagpapatatag. Ang pagpapapanatag ng kalidad ng portfolio ng pautang ay ang pangunahing dahilan ng pagbaba sa antas ng 153.8 bilyong rubles. ang dami ng mga pagbabawas para sa pagbuo ng isang reserba para sa pagpapahina ng portfolio ng pautang noong 2015 kumpara sa mga pagbabawas sa halagang 388.9 bilyong rubles. noong 2014.

Ang kita ng interes sa pagpapahiram sa mga customer ay umabot sa 682 bilyong rubles, na bumaba ng 70.6 bilyong rubles kumpara sa nakaraang taon. Ang pagbaba sa kita ng interes ay sanhi ng pagbaba mga rate ng interes para sa pagpapahiram sa mga legal na entity na tipikal para sa Russian merkado sa pananalapi noong 2015. Ang epekto ng mas mababang mga rate ng interes sa kita ng interes ay hindi nabawi ng paglago sa portfolio ng pautang.

kanin. 2.2.

Ang mga asset ng JSC Sberbank ng Russia sa ilalim ng IFRS ay tumaas noong 2015 ng 21.4% at umabot sa 8,628.5 bilyong rubles. Sa ganap na mga termino, ang portfolio ng pautang at pamumuhunan ng Sberbank ng Russia JSC sa mga seguridad ay higit na lumago.

Ang pangunahing item ng balanse - mga pautang sa mga customer, mas kaunting probisyon para sa pagpapahina ng portfolio ng pautang - nadagdagan ng 12.9%. Ang paglago ay hinimok ng pagbawi sa ikalawang kalahati ng 2015 sa demand para sa parehong komersyal at retail na mga pautang. Kasabay nito, ang bahagi ng mga pautang sa mga customer sa istraktura ng asset ng Sberbank ng Russia ay bumaba sa 63.6% sa pagtatapos ng 2015 kumpara sa 68.5% sa pagtatapos ng 2014. Ang pangunahing dahilan para sa pagbaba sa bahagi ng mga pautang sa Ang mga customer sa mga asset ng Sberbank ng Russia ay ang outstripping na paglago ng mga pamumuhunan ng JSC "Sberbank of Russia" sa mga mahalagang papel.

Ang portfolio ng securities ng Sberbank ng Russia ay tumaas ng 71.4% hanggang RUB 1,823.6 bilyon. (kabilang ang mga securities na ipinangako sa ilalim ng mga kasunduan sa REPO), at ang bahagi ng mga securities sa mga asset ng JSC Sberbank ng Russia ay umabot sa 21.1% sa pagtatapos ng 2015.

Ang iba pang mga asset ng JSC "Sberbank of Russia" noong 2015 ay tumaas sa 248.6 bilyong rubles. (sa pamamagitan ng 64.9% kumpara sa 2014). Ang pangunahing bahagi ng iba pang mga ari-arian ay ang mga natitirang settlement sa mga plastic card, na nagkakahalaga ng 91.2 bilyong rubles. noong Disyembre 31, 2015a (RUB 52.3 bilyon noong Disyembre 31, 2014), na mga liquid low-risk asset.

Talahanayan 2.4 Pagpapahiram sa mga customer ng JSC Sberbank ng Russia

		Pagbabago, %
		% mula sa kabuuan		% mula sa kabuuan
Komersyal na pagpapautang sa mga legal na entity
Espesyal na pagpapahiram sa mga legal na entity
Pagpapautang ng korporasyon
Consumer at iba pang mga pautang sa mga indibidwal
Pagpapautang ng pabahay sa mga indibidwal
Mga pautang sa kotse para sa mga indibidwal
Pagpapahiram sa mga indibidwal

kanin. 2.3.

Ang kabuuang portfolio ng pautang ng JSC Sberbank ng Russia ay tumaas noong 2015 ng 13.7% at umabot sa 6,191.9 bilyong rubles.

Talahanayan 2.5 Istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia JSC ayon sa mga sektor ng ekonomiya

		Mga pagbabago, %
				% ng portfolio ng pautang
Mga indibidwal
Trade
Agrikultura
Konstruksyon
enhinyerong pang makina
Metalurhiya
Industriya ng kemikal
Enerhiya
Industriya ng langis at gas
Telekomunikasyon
Transportasyon
Iba pang mga industriya
Kabuuang mga pautang sa mga customer

Ang portfolio ng mga pautang sa mga kliyente ng korporasyon ay lumago sa ipinahiwatig na panahon ng 14.2% at umabot sa 4,872.2 bilyong rubles. Ang paglago ng portfolio ay higit sa lahat dahil sa isang pagtaas sa bahagi ng mga komersyal na pautang sa portfolio ng JSC Sberbank ng Russia, karamihan sa mga ito ay kinakatawan ng mga pinakamalaking kumpanya ng Russia sa gusali ng makina, industriya ng metalurhiko, industriya ng pagkain at agrikultura.

Ang portfolio ng mga pautang sa mga indibidwal ay tumaas noong 2015 ng 12.1% hanggang RUB 1,319.7 bilyon. dahil sa paglaki ng demand para sa consumer loan at housing loan ng 12.6% at 17.7%, ayon sa pagkakabanggit.

Ang sumusunod na listahan ng mga pinakamalaking borrower (mga grupo ng mga kaugnay na borrower) ng Sberbank ng Russia JSC ay nagpapahiwatig ng kanilang mataas na pagkakaiba-iba sa iba't ibang sektor ng ekonomiya.

Talahanayan 2.6 Listahan ng mga pinakamalaking borrower (mga grupo ng mga kaugnay na borrower) ng JSC Sberbank ng Russia

		% mula sa kabuuan
	Mechanical engineering, kalakalan, konstruksiyon, metalurhiya
	Industriya ng langis at gas
	Enerhiya, telekomunikasyon, industriya ng kemikal
	Konstruksyon
	Telekomunikasyon
	Industriyang panghimpapawid
	Metalurhiya
	Metalurhiya
	Industriya ng kalakalan, langis at gas

Ang pagtatasa ng pera ng istraktura ng portfolio ng pautang ay nagpapahiwatig na ang mga pautang sa rubles ay bumubuo pa rin ng bulk nito - 78.7%. Noong 2015, laban sa background ng pagpapalakas ng ruble exchange rate at negatibong inflationary expectations ng mga namumuhunan, tumindi ang trend ng paglago ng mga foreign currency loan. Ang ilan sa mga pangmatagalang pautang sa dayuhang pera ay kinuha ng mga kliyente upang muling pondohan ang kanilang mga utang sa ibang bansa. Ang bahagi ng mga pautang sa dayuhang pera sa portfolio ng Sberbank ay tumaas mula 16.3% hanggang 19.7% sa pagtatapos ng taon. Paglago sa pagpapautang sa iba Dayuhang salapi ay nagpapahiwatig ng pagtaas sa dami ng mga pautang na ibinigay sa mga customer sa mga bansang CIS.

Kasunduan sa paggamit ng mga materyales sa site

Mangyaring gamitin ang mga gawa na nai-publish sa site para sa mga personal na layunin lamang. Ang paglalathala ng mga materyales sa ibang mga site ay ipinagbabawal.
Ang gawaing ito (at lahat ng iba pa) ay magagamit para sa pag-download nang walang bayad. Sa isip, maaari mong pasalamatan ang may-akda nito at ang mga tauhan ng site.

Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba

Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga mag-aaral, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

Mga Katulad na Dokumento

Ang kakanyahan at konsepto ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko. Mga katangian ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia, ang patakaran ng bangko at ang antas ng organisasyon ng proseso ng kredito. Ang mga pangunahing yugto ng pagbuo at pamamahala ng portfolio ng pautang, pagsusuri ng kalidad nito.

term paper, idinagdag noong 04/17/2014


Ang kakanyahan at istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko. Legal na regulasyon ng proseso ng pagpapahiram. Ang pamamaraan para sa pagbibigay at pagpapanatili ng mga pautang. Pagdodokumento at mga transaksyon sa accounting. Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng bangko para sa 2012-2014

term paper, idinagdag noong 10/26/2015


Mga katangian ng Sberbank ng Russia OJSC. Ang istraktura ng organisasyon ng pamamahala, kasalukuyang batas, mga regulasyon banga. Pagsusuri ng mga resulta sa pananalapi. Ang kakanyahan at pamamahala ng kalidad ng portfolio ng pautang. Mga katangian ng aktibidad ng kredito.

ulat ng pagsasanay, idinagdag noong 09/06/2015


Pagsusuri ng mga panganib sa kredito sa sistema ng pagbabangko Russia. Pagpapasiya ng credit rating ng nanghihiram. Pagsusuri ng panganib sa kredito sa bangko gamit ang modelo ng VaR at mga pamamaraan ng simulation sa halimbawa ng portfolio ng pautang ng OAO Sberbank ng Russia.

thesis, idinagdag noong 01/18/2015


Pagsusuri ng kalidad ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko. Pangkalahatang katangian ng sangay ng Tambov ng OJSC "Sberbank". Mga direksyon ng pagbuo at mga pamamaraan ng pamamahala ng isang portfolio ng pautang, ang pagtatasa na batay sa pamantayan: aktibidad ng negosyo, paglilipat, kakayahang kumita.

term paper, idinagdag noong 01/14/2015


Kahulugan ng mga pagpapatakbo ng kredito. Pag-uuri ng mga anyo ng pagpapahiram. Mga katangian ng Sberbank at ang posisyon nito sa industriya. Pagsusuri ng mga resulta sa pananalapi ng mga aktibidad nito at portfolio ng pautang. Organisasyon ng proseso ng pag-isyu ng mga pautang sa mga customer at mga parameter nito.

term paper, idinagdag noong 06/22/2015


Patakaran sa pagpapautang komersyal na bangko. Mga yugto ng proseso ng kredito at ang kanilang mga katangian. Pamamaraan sa pamamahala ng panganib sa kredito. Pagsusuri ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Pagsusuri ng mga pagpapatakbo ng kredito at ang istraktura ng portfolio ng pautang sa halimbawa ng Sberbank ng Russia.

term paper, idinagdag noong 02/01/2014