Bankning to'liq nomi: Rossiya Sberbank OAJ.
Bankning qisqartirilgan korporativ nomi: "Rossiya Sberbank" OAJ.
Bankning asosiy aktsiyadori Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki hisoblanadi.
Bankning markaziy ofisi quyidagi manzilda joylashgan: 117997, Rossiya, Moskva, st. Vavilova, 19 yosh.
Bugungi kunda Sberbank - bu qon aylanish tizimi Rossiya iqtisodiyoti, uning bank tizimining uchdan bir qismi. Bank har 150-rossiyalik oilani ish va daromad manbai bilan ta'minlaydi.
Jami aktivlar bo'yicha Rossiya bank sektorining etakchisi jami bank aktivlarining 29,4 foizini tashkil qiladi (2014 yil 1 avgust holatiga ko'ra).
Bank Rossiya iqtisodiyotining asosiy kreditoridir va depozit bozorida eng katta ulushga ega. Aholi depozitlarining 46,4 foizi, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarning 34,7 foizi, yuridik shaxslarga berilgan kreditlarning 33,9 foizi uning hissasiga to‘g‘ri keladi.
Bugungi kunda Sberbank 16 ta hududiy bank va butun mamlakat bo'ylab 17 mingdan ortiq filiallardan iborat bo'lib, Rossiya Federatsiyasining 83 ta sub'ektida 11 vaqt zonasida joylashgan.
Faqat Rossiyada Sberbankning 110 milliondan ortiq mijozlari bor - mamlakat aholisining yarmidan ko'pi va 11 millionga yaqin kishi chet elda Sberbank xizmatlaridan foydalanadi.
Sberbankning chakana mijozlari uchun xizmatlari imkon qadar keng: an'anaviy depozitlar va turli xil kreditlargacha. bank kartalari, pul o'tkazmalari, bank sug'urtasi va brokerlik xizmatlari.
Sberbankdagi barcha chakana kreditlar samarali baholash uchun yaratilgan Kredit fabrikasi texnologiyasidan foydalangan holda beriladi. kredit risklari va yuqori sifat kafolati kredit portfeli.
Xizmatni yanada qulay, zamonaviy va texnologik jihatdan ilg'or qilish maqsadida Sberbank har yili mijozlar hisoblarini masofadan boshqarish imkoniyatlarini yaxshilaydi. Bank masofaviy xizmat ko'rsatish kanallari tizimini yaratdi, unga quyidagilar kiradi:
"Sberbank Online" onlayn-banking (13 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar);
Smartfonlar uchun Sberbank Online mobil ilovalari (1 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar)
SMS xizmati « Mobil bank» (17 milliondan ortiq faol foydalanuvchi).
dunyodagi eng yirik bankomatlar va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminallaridan biri (90 mingdan ortiq qurilmalar).
Sberbank eng yirik debet emitentidir va kredit kartalari. Sberbank va BNP Paribas tomonidan tashkil etilgan qo'shma bank "mas'uliyatli kreditlash" tushunchasidan foydalangan holda Cetelem brendi ostida POS kreditlash bilan shug'ullanadi.
Sberbank mijozlari 1 milliondan ortiq korxonalarni o'z ichiga oladi (ro'yxatga olingan 4,5 milliondan yuridik shaxslar Rossiyada). Bank barcha guruhlarga xizmat ko'rsatadi korporativ mijozlar, kichik va o'rta kompaniyalar ulushi esa bankning korporativ kredit portfelining 35% dan ortig'ini tashkil etadi. Qolganlari yirik va yirik korporativ mijozlarga kredit berishdir.
Bugungi kunda Sberbank - bu bankni jahon darajasidagi mahsulotlar va xizmatlarga ega eng yaxshi xizmat ko'rsatish kompaniyasiga aylantirish uchun ishlaydigan 260 000 dan ortiq malakali xodimlar jamoasi.
Bugungi kunda Sberbank dunyodagi eng yirik moliya institutlaridan biriga tez aylanib borayotgan kuchli zamonaviy bankdir. So'nggi yillarda Sberbank o'zining xalqaro ishtirokini sezilarli darajada kengaytirdi. MDH davlatlaridan (Qozog'iston, Ukraina va Belarusiya) tashqari, Sberbank Markaziy va Sharqiy Yevropaning to'qqizta davlatida (Sberbank Europe AG, sobiq Volksbank International) va Turkiyada (DenizBank) vakolatxonalari mavjud.
DenizBankning sotib olinishi 2012-yil sentabr oyida yakunlandi va Bankning 170 yildan ortiq tarixidagi eng yirik xarid bo‘ldi. Rossiya Sberbankining Germaniya va Xitoyda vakolatxonalari, Hindistonda filiali mavjud va Shveytsariyada faoliyat yuritadi.
2014 yil iyul oyida Sberbank Markaziy va Sharqiy Evropadagi banklar orasida birinchi o'rinni egalladi, shuningdek The Banker jurnali tomonidan e'lon qilingan Dunyoning TOP 1000 ta bankining yillik reytingida umumiy reytingda 33-o'rinni egalladi. Bundan tashqari, Sberbank onlayn Markaziy va eng yaxshi onlayn chakana bank sifatida tan olindi Sharqiy Yevropa Global Finance jurnaliga ko'ra, shuningdek, 2015 yilda ushbu jurnal tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra Rossiyaning eng yaxshi banki deb tan olingan.
2014-yilda DenizBank (Turkiya) BAI Innovation Awards tanlovida dunyoning eng innovatsion banki deb topildi.
Rossiya Sberbankining asosiy aktsiyadori va asoschisi markaziy bank 50% ga egalik qiluvchi Rossiya Federatsiyasi ustav kapitali plyus bitta ovoz beruvchi ulush. Bankning boshqa aktsiyadorlari xalqaro va rossiyalik investorlardir.
Bankning oddiy va imtiyozli aksiyalari 1996 yildan beri Rossiya fond birjalarida ro‘yxatga olingan. amerikalik depozitariy tilxatlari(ADR) Londonda ro'yxatga olingan Birja, Frankfurt fond birjasida va boshqa savdolarda qatnashishga ruxsat etiladi birjadan tashqari bozor AQShda.
Rossiya Sberbankining kredit portfelining dinamikasi shaklda ko'rsatilgan. 1
1-rasm - 2015 yil uchun Sberbank PJSC kredit portfelining dinamikasi, milliard rubl
Raqamga ko'ra, Rossiya Sberbankining kredit portfeli II chorakda 2015 yil Rossiyadagi beqaror vaziyat fonida 2015 yilning birinchi choragida kreditlashning sekinlashishi tufayli 6,27 foizga kamaydi. moliya bozori. Biroq, 3 va 4 kv. 2015 yil kredit portfeli o'sishni boshladi va 4-chorakda. 2015 yil 2015 yilning 2-choragiga nisbatan 7,53% ga o'sdi.
2015 yilda jismoniy va yuridik shaxslarga berilgan kreditlar dinamikasi 2-rasmda ko'rsatilgan
2-rasm – 2015 yilda jismoniy va yuridik shaxslarga berilgan kreditlar dinamikasi
2-chorakda kredit portfelining qisqarishi natijasida. 2015 yilning 2-choragida jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarning qisqarishi kuzatildi. 2015 yil 22 milliard rublga, yuridik shaxslar uchun esa 916 milliard rublga. Bunday vaziyatning sabablari qarz oluvchilar tomonidan kreditlarga bo'lgan talabning kamayishi, shuningdek, bankning qarz oluvchilarning to'lov qobiliyatini baholashga bo'lgan talablarining oshishi bo'lishi mumkin.
4-chorak uchun kredit portfelining tuzilishini ko'rib chiqing. 2015 (3-rasm)
3-rasm – IV chorakda kredit portfelining tarkibi 2015 yil
Shunday qilib, yuridik shaxslarni kreditlash ulushi qariyb 73% ni, ulush esa ulushiga to'g'ri keladi shaxslar – 27%.
2015 yil uchun kredit portfelining valyuta bo'yicha tuzilishi shaklda ko'rsatilgan. 4
4-rasm - 2015 yil uchun "Rossiya Sberbanki" XAJning kredit portfelining tarkibi.
Raqamga ko'ra, 2015 yilda asosiy kredit valyutasi Rossiya rubli bo'lib, uning ulushi 64,2 foizni, 23,3 foizi AQSH dollarida, 12,5 foizi esa boshqa valyutada olingan.
2015 yilda to'lov muddati bo'yicha kredit portfelining tuzilishi Fig.5 da ko'rsatilgan
5-rasm – 2015 yilda to’lov muddatlari bo’yicha kredit portfelining tuzilishi
Rasmda ko‘rsatilgandek, kredit portfelida “uzoq kreditlar” ustunlik qiladi – 42%, “qisqa kreditlar” 14,9%.
01.01.2015 yil holatiga "Rossiya Sberbank" OAJ kredit portfelining tarkibi iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha 6-rasmda ko'rsatilgan
6-rasm - 2015 yilda Rossiya Sberbankining kredit portfelining tarmoqlar bo'yicha tarkibi, %
Rasmdagi ma’lumotlardan aniq ko‘rinib turibdiki, kredit portfelining 26 foizi jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar, 19,6 foizi xizmatlar ko‘rsatish va 10,6 foizi savdoga to‘g‘ri keladi.
1-bob. Kredit portfeli tahlilining nazariy jihatlari tijorat banki
2-bob. Rossiya Sberbanki misolida tijorat bankining kredit portfelini tahlil qilish
2.1 Xarakteristika kreditlash faoliyati Rossiya Sberbanki
2.2 Rossiya Sberbankining kredit portfelini tahlil qilish
3-bob. Rossiyada tijorat banklarining kredit portfellarining sifatini oshirish chora-tadbirlari
3.1 Rossiya tijorat banklarining kredit portfellarini diversifikatsiya qilish muammolari
3.2 Rossiya iqtisodiyotining bank sektorida kredit portfelining sifatini boshqarish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.
XULOSA
Bibliografiya
Tijorat bankining kredit portfelini tahlil qilishning nazariy jihatlari 1-bob
1.1 Tijorat banki kredit portfelining mohiyati va tushunchasi
IN zamonaviy dunyo kredit milliy iqtisodiy jarayonlarning faol va juda muhim samarali “ishtirokchisi” hisoblanadi. Busiz na davlat, na korxona, na tashkilotlar va na aholi, na ijtimoiy mahsulot ishlab chiqarish va aylanmasi mumkin. Kredit yordamida resurslar va kapital o'tkaziladi, yangi qiymat yaratiladi.
Kredit faoliyati bank tushunchasini tashkil etuvchi eng muhim xususiyatlardan biridir. Kredit jarayonining tashkil etilganlik darajasi bankning umumiy faoliyati va uni boshqarish sifatining eng yaxshi ko'rsatkichi bo'lishi mumkin.
Kredit berishni boshlashdan oldin bank o'zining kredit siyosatini shakllantirishi kerak (o'z siyosati bilan bir qatorda faoliyatning boshqa barcha sohalariga - depozitga, foizlarga, tariflarga, texnik, xodimlarga, mijozlarga, raqobatchilarga, h.k.), shuningdek, uni real amaliyotda amalga oshirish usullari va vositalarini taqdim etish.
Bank siyosatini (siyosatini) shakllantirish uning faoliyatini rejalashtirish bosqichlaridan biridir. O'z kredit siyosatini belgilash va tasdiqlash deganda bank rahbariyatining pozitsiyasini zarur ichki hujjatlarda shakllantirish va mustahkamlash tushuniladi.
Bankning ko'rsatilgan masalalar bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishi uchun kelgusi davr uchun bank faoliyatining umumiy maqsadlarini aniq va muvozanatli belgilash (ya'ni, umuman olganda yaxshi rejalashtirish), kredit bozorini adekvat tahlil qilish (ya'ni. , marketing xizmatining yaxshi ishi), bank resurs bazasini rivojlantirish istiqbollarining ravshanligi, xodimlarning malaka darajasi dinamikasini hisobga olgan holda kredit portfelining sifatini to‘g‘ri baholash va boshqa omillar.
Barcha shartlar kredit siyosati bankning kreditlash faoliyatining eng yuqori sifatiga erishishga qaratilgan.
Bankning kreditlash faoliyati sifati (bankning kredit faoliyatini tashkil etish sifati) bir qator mezonlar (xususiyatlar) bilan baholanishi mumkin, jumladan:
rentabellik kredit operatsiyalari(dinamikada);
har bir muayyan davr uchun bankning o'z imkoniyatlari va mijozlari manfaatlariga mos keladigan aniq shakllantirilgan kredit siyosatining, shuningdek, bunday siyosatni amalga oshirishning aniq belgilangan mexanizmlari (shu jumladan tashkiliy va axborot-tahliliy ta'minot) va tartiblarining mavjudligi ( kredit operatsiyasining barcha bosqichlarini o'tkazish qoidalari);
· Rossiya bankining kredit jarayoni bilan bog'liq qonunlari va qoidalariga rioya qilish;
kredit portfelining holati;
· kredit risklarini boshqarishning ish mexanizmining mavjudligi.
Kredit portfeli- kredit riskining turli omillari yoki undan himoyalanish usullari bilan bog'liq mezonlar bo'yicha tasniflangan kreditlar bo'yicha bank talablari to'plami.
IN normativ hujjatlar Rossiya Bankining kredit portfelini boshqarishning ayrim jihatlarini tartibga soluvchi, uning tuzilishi aniqlanadi, shundan kelib chiqadiki, u nafaqat kredit segmentini, balki bankning kredit xarakteridagi boshqa talablarini ham o'z ichiga oladi: joylashtirilgan depozitlar, banklararo. kreditlar, qarzni olish (qaytarish) uchun talablar qimmatli qog'ozlar, aktsiyalar va veksellar, diskontlangan veksellar, faktoring, bitim bo'yicha olingan huquqlar bo'yicha talablar, sotib olingan ikkilamchi bozor ipoteka, to'lov muddatini kechiktirgan holda (topshirish) aktivlarni sotish (sotib olish) operatsiyalari bo'yicha, to'langan akkreditivlar bo'yicha, moliyaviy lizing (lizing) operatsiyalari bo'yicha, qaytarish bo'yicha Pul agar sotib olingan qimmatli qog'ozlar va boshqalar moliyaviy aktivlar kotirovkasiz yoki uyushgan bozorda sotilmaydi.
Kredit portfelini tashkil etuvchi elementlar majmuining bunday kengaytirilgan mazmuni shu bilan izohlanadiki, depozitlar, interyer kabi toifalar. Bank krediti, faktoring, kafolatlar, lizing, qimmatli qog'ozlar qiymatning qaytish harakati va egalik o'zgarishining yo'qligi bilan bog'liq o'xshash muhim xususiyatlarga ega. Farqlar munosabatlar ob'ektining mazmuni va qiymat harakati shaklida yotadi.
Bankning kredit portfelini tahlil qilish muntazam ravishda olib boriladi va uning boshqaruvi asosida kredit qo‘yilmalarini diversifikatsiya qilish va kredit bozorining eng xavfli segmentlarini aniqlash orqali umumiy kredit riskini kamaytirishga qaratilgan. Tahlilning asosiy bosqichlari: kreditlar sifatini baholash mezonlarini tanlash, ushbu baholash usulini aniqlash (raqamli yoki skoring tizimi, kreditlarni risk guruhlari bo'yicha tasniflash, har bir guruh uchun risk foizini aniqlash, kreditlarning mutlaq qiymatini hisoblash). har bir guruh kontekstida va umuman kredit portfeli uchun tavakkalchilik, kreditlar bo‘yicha mumkin bo‘lgan yo‘qotishlarni qoplash uchun zaxira manbalari hajmini aniqlash, moliyaviy ko‘rsatkichlar tizimi asosida kredit portfelining sifatini baholash, shuningdek. uni segmentlarga bo'lish orqali - strukturaviy tahlil).
“Kredit portfeli”ni shakllantirishda quyidagi risklarni hisobga olish zarur: kredit, likvidlik va foizlar.
Kredit riski omillari uni tasniflashning asosiy mezonlari hisoblanadi. Faktorlar doirasiga qarab ichki va tashqi kredit risklari ajratiladi; omillarning bank faoliyati bilan bog'liqlik darajasi to'g'risida - kredit xavfi bank faoliyatiga bog'liq yoki mustaqil. Bankning faoliyatiga bog'liq bo'lgan kredit risklari, uning ko'lamini hisobga olgan holda, asosiy risklarga bo'linadi (faol va kreditlarni boshqarishda ishtirok etuvchi menejerlar tomonidan qaror qabul qilish bilan bog'liq). passiv operatsiyalar); tijorat (CFD yo'nalishi bilan bog'liq); individual va jami (kredit portfelining xavfi, kredit operatsiyalarining kombinatsiyasi xavfi).
Asosiy kredit risklari garov marjasi standartlari, bank standartlariga javob bermaydigan qarz oluvchilarga kredit berish qarorlari bilan bog'liq bo'lgan risklarni o'z ichiga oladi. valyuta xavfi bank va boshqalar.
Bilan bog'liq tijorat risklari kredit siyosati kichik biznes sub'ektlari, yirik va o'rta mijozlar - yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan bankning kreditlash faoliyatining alohida yo'nalishlari bilan.
Shaxsiy kredit risklari kredit mahsuloti, xizmatlar, operatsiyalar (operatsiyalar), shuningdek, qarz oluvchi yoki boshqa kontragentning xavfini o'z ichiga oladi.
Likvidlik tavakkalchiligining omili zarur manbalarning yo'qligi sababli omonatchilar va kreditorlar oldidagi majburiyatlarni bajarmaslik yoki ularni o'zi uchun zarar bilan bajarish imkoniyatidir.
Ichki likvidlik xavfi omillariga murojaat qilish odatiy holdir: aktivlar va passivlarning sifati, aktivlar va passivlarning muddatlar, miqdorlar va alohida valyutalar kontekstida nomutanosiblik darajasi, bank boshqaruvi darajasi, bankning imidji. bank.
Aktivlarning sifati past likvidlik bilan ifodalanadi, bu esa pul tushumlarini o'z vaqtida ta'minlashga imkon bermaydi.
Majburiyatlarning sifati depozitlar va depozitlarning kutilmagan, erta chiqib ketish ehtimolini belgilaydi, bu esa har bir yilda bankka bo'lgan talablar hajmini oshiradi. bu daqiqa.
Shartlar, miqdorlar va alohida valyutalar kontekstida aktivlar va passivlarning nomutanosibligi barcha hollarda likvidlik uchun xavf tug'dirmaydi. Agar ushbu nomutanosiblik darajasi tanqidiy nuqtalardan tashqariga chiqmasa va keyingi davrlarda og'ishlarning diversifikatsiyalangan yo'nalishi mavjud bo'lsa, likvidlik xavfi minimaldir.
Foiz stavkasi riski deganda bank o'z faoliyatida qochib qutula olmaydigan xavf turlari tushuniladi. Bundan tashqari, uni o'lchash, tahlil qilish va boshqarish uchun javobgarlik to'liq kredit tashkiloti rahbariyatiga yuklanadi. Nazorat qiluvchi organlar asosan tijorat bankida tashkil etilgan risklarni boshqarish tizimining samaradorligini baholash bilan cheklanadi.
Foiz stavkasi riski omillarini ichki va tashqi bo'lish mumkin. Rossiya iqtisodiyotida, farqli o'laroq rivojlangan mamlakatlar xavf darajasi asosan tashqi omillar ta'sirida ortadi.
Bularga quyidagilar kiradi:
Foiz stavkasi riski nuqtai nazaridan bozorning beqarorligi;
Huquqiy tartibga solish foiz stavkasi xavfi;
Siyosiy sharoitlar;
Mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat;
Bozor raqobati bank xizmatlari;
Hamkorlar va mijozlar bilan munosabatlar;
Xalqaro tadbirlar.
Ichki xavf omillariga quyidagilar kiradi:
Foiz stavkalari riskini boshqarish sohasida aniq bank strategiyasining yo'qligi;
Bank operatsiyalarini boshqarishda tavakkal pozitsiyalarni yaratishga olib keladigan noto'g'ri hisob-kitoblar (aktivlar va passivlar tuzilishi va muddatlarida nomutanosiblikning paydo bo'lishi, daromadlilik egri chizig'ining o'zgarishini noto'g'ri prognoz qilish va boshqalar);
Rivojlangan foiz stavkalari xavfini himoya qilish dasturining yo'qligi;
Bank rivojlanishini rejalashtirish va prognozlashdagi kamchiliklar;
Operatsiyalarda xodimlarning xatolari.
Bank kredit portfelining mohiyatini kategorial va amaliy darajalarda ko'rib chiqish mumkin. Birinchi jihatda kredit portfeli - bu bank va uning kontragentlari o'rtasidagi kredit talablari shaklidagi qiymatning qaytish harakati bo'yicha munosabatlaridir. Ikkinchi jihatda ssuda portfeli - bu ma'lum mezonlarga ko'ra sifat guruhlariga ajratilgan kreditlar, diskontlangan veksellar, banklararo kreditlar, depozitlar va kredit bilan bog'liq boshqa talablar ko'rinishidagi bank aktivlari yig'indisidir.
1.2 Kredit portfeli sifati tushunchasi
Kredit jarayonini tashkil etish darajasining eng muhim ko'rsatkichi kredit portfelining sifati hisoblanadi.
Kredit portfelining sifat mazmunini ochish uchun “sifat” atamasining talqiniga murojaat qilaylik.
Sifat - bu:
1. mulk yoki narsa, shaxs yoki narsaning mohiyatini tashkil etuvchi hamma narsa;
2. predmet yoki hodisani boshqalardan ajratib turuvchi va unga aniqlik beruvchi muhim belgilar, xususiyatlar, belgilar majmui;
3. u yoki bu xususiyat, biror narsaning qadr-qimmatini belgilovchi belgi.
Demak, hodisaning sifati uning boshqa hodisalardan farqini ko'rsatishi va uning qadr-qimmatini belgilashi kerak.
Kredit portfeli va tijorat bankining boshqa portfellari o'rtasidagi sifat jihatidan farq ssuda va kredit toifalarining munosabatlar ishtirokchilari o'rtasidagi qiymatning qaytish harakati, shuningdek munosabatlar ob'ektining pul tabiati kabi muhim xususiyatlaridadir. .
Kredit portfelini tashkil etuvchi operatsiyalar turlari va pul bozori vositalarining majmui bankning moliya bozoridagi faoliyatining mohiyati va maqsadi bilan belgilanadigan xususiyatlarga ega. Ma'lumki, kredit operatsiyalari va kredit bilan bog'liq boshqa operatsiyalar yuqori tavakkalchilik bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, ular bank faoliyatining maqsadiga javob berishi kerak - maqbul likvidlik darajasi bilan maksimal foyda olish. Bu kredit portfelining kredit riski, rentabellik va likvidlik kabi xususiyatlariga olib keladi.
Kredit portfelining sifati deganda uning strukturasining shunday xususiyati tushunilishi mumkin, u kredit riskining maqbul darajasi va balans likvidligi bilan maksimal rentabellik darajasini ta'minlash qobiliyatiga ega.
Kredit portfelining sifatini baholashning individual mezonlarining mazmunini ko'rib chiqing.
Kredit xavfi darajasi. Kredit portfeli bilan bog'liq bo'lgan kredit riski - bu kreditor yoki kontragent tomonidan to'plangan xarakterga ega bo'lgan defolt natijasida yuzaga keladigan yo'qotish xavfi. Kredit portfeli, yuqorida aytib o'tilganidek, segmentlarga ega: yuridik, jismoniy, moliyaviy tashkilotlarga berilgan kreditlar; faktoring qarzi; berilgan kafolatlar, diskontlangan veksellar va boshqalar.
Kredit portfelining risklarini baholash mavjud quyidagi xususiyatlar. Birinchidan, umumiy xavf quyidagilarga bog'liq:
Baholash usullari ikkalasiga ham ega bo'lgan portfelning alohida segmentlarining kredit riski darajasidan umumiy xususiyatlar, va segmentning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq xususiyatlar;
Kredit portfeli va uning alohida segmentlari tarkibini diversifikatsiya qilish.
Ikkinchidan, kredit tavakkalchiligi darajasini baholash uchun hisobga olinishi kerak bo'lgan ko'plab jihatlarni hisobga olgan holda ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish kerak.
Kredit portfelining rentabellik darajasi. Bank faoliyatining maqsadi xavflarning maqbul darajasi bilan maksimal foyda olish bo'lganligi sababli, kredit portfelining rentabelligi uning sifatini baholash mezonlaridan biridir. Kredit portfelining elementlarini ikki guruhga bo'lish mumkin: daromad keltiruvchi va daromad keltirmaydigan aktivlar. Oxirgi guruh o'z ichiga oladi foizsiz kreditlar, muzlatilgan foizlar bilan va foizlarni to'lashda uzoq muddat kechiktirilgan kreditlar. Chet el amaliyotida foizlar bo'yicha muddati o'tgan uzoq muddatli foizlar bilan ularni hisoblashni rad etish amalda qo'llaniladi, chunki asosiysi asosiy qarzni qaytarishdir. Rossiya amaliyotida foizlarni majburiy hisoblash tartibga solinadi. Kredit portfelining rentabellik darajasi nafaqat berilgan kreditlar bo'yicha foiz stavkalari darajasi bilan, balki foizlarni o'z vaqtida to'lash va asosiy qarz miqdori bilan ham belgilanadi.
Kredit portfelining rentabelligi quyi va yuqori chegaraga ega. Pastki chegara kredit operatsiyalari xarajatlari (kadrlar xarajatlari, ssuda hisoblarini yuritish va boshqalar) va ushbu portfelga qo'yilgan resurslar uchun to'lanadigan foizlar bilan belgilanadi. Yuqori chegara - bu etarli marja darajasi.
Kredit portfelining likvidlik darajasi. Bankning likvidlik darajasi uning aktivlari sifati va birinchi navbatda kredit portfelining sifati bilan belgilanadiganligi sababli, bank tomonidan berilgan kreditlar shartnomalarda yoki bank tomonidan belgilangan muddatlarda qaytarilishi juda muhimdir. sifati va rentabelligi tufayli kreditlarni yoki ularning bir qismini sotish imkoniyatiga ega bo'lar edi. Eng yaxshi guruhlarda tasniflangan kreditlar ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, bankning likvidligi shunchalik yuqori bo'ladi.
Kredit portfelining sifatini (kredit riski darajasi, rentabellik va likvidlik darajasi) baholashning taklif etilayotgan mezonlarini qo'llash foydasiga quyidagi dalillar keltirilishi mumkin. Kredit portfeli elementlarining past xavfi uning yuqori sifatini anglatmaydi: birinchi toifadagi qarz oluvchilarga birinchi toifadagi sifat toifasidagi kreditlar. kichik qiziqish, keltira olmaydi yuqori daromad. Qisqa muddatli kredit bilan bog'liq aktivlarga xos bo'lgan yuqori likvidlik ham past foizli daromad keltiradi.
Shunday qilib, kredit riski kredit portfeli sifatining yagona mezoni bo'la olmaydi, chunki kredit portfeli sifati tushunchasi ancha kengroq bo'lib, likvidlik risklari va rentabellikni yo'qotish bilan bog'liq. Biroq, bu mezonlarning ahamiyati bankning sharoitlari, faoliyat yuritadigan joyi, strategiyasiga qarab o'zgaradi.
1.3 Kredit portfeli sifatini boshqarish
Kredit portfelini boshqarishda aktivlar va passivlar shartlarini va natijada foiz stavkalaridagi farqni va pirovardida rentabellikni boshqarish tizimini o'zgartirish katta ahamiyatga ega. Resurslarning har bir manbai o'ziga xos xususiyatlarga, o'zgaruvchanlikka va zaxira talablariga ega. Ularni boshqarishga yondashuv - konvertatsiya usuli moliyaviy resurslar, bu har bir mablag' manbasini alohida ko'rib chiqadi.
Kredit portfelini boshqarish bir necha bosqichlardan iborat:
1. asosiyning ta'rifi tasniflash guruhlari kreditlar va ularga hisoblangan tavakkalchilik koeffitsientlari;
2. har bir berilgan kreditni ko'rsatilgan guruhlardan biriga o'tkazish;
3. portfel tarkibini aniqlashtirish (turli guruhlarning umumiy miqdoridagi ulushlari);
4. butun portfel sifatini baholash;
5. portfel tarkibini (sifatini) o'zgartiruvchi omillarni aniqlash va tahlil qilish;
6. har bir berilgan kredit bo‘yicha yaratilishi kerak bo‘lgan zaxiralar miqdorini aniqlash (yagona rezerv tashkil etilishi mumkin bo‘lgan kreditlar bundan mustasno);
7. portfelning umumiy tavakkalchiligiga adekvat bo'lgan zaxiralarning umumiy miqdorini aniqlash;
8. portfel sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish.
asosiy nuqta bankning kredit portfelini boshqarishda har bir kreditning sifatini va ularning yaxlitligini baholash mezonini (mezonlarini) tanlash hisoblanadi.
Zaxiraning shakllanishi banklar faoliyatidagi kredit risklari bilan bog'liq. Bank kreditning (kreditning) mumkin bo'lgan amortizatsiyasi uchun zaxirani shakllantiradi, ya'ni. ushbu kredit bilan bog'liq amalga oshirilgan kredit tavakkalchiligi tufayli kredit qiymatining mumkin bo'lgan yo'qolishiga (to'liq yoki qisman) qarshi. Bunday buzilish miqdori o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi balans smetasi kreditlar (hisobvaraqlarda aks ettirilgan kredit bo'yicha qarz qoldig'i). buxgalteriya hisobi uni baholash vaqtidagi bank) va uning baholash vaqtidagi adolatli qiymati (kreditning joriy bozor qiymati). Bunday holda, kreditning adolatli qiymati kredit berilgan paytdan boshlab doimiy ravishda o'lchanishi kerak.
Zaxirani shakllantirgan holda, bank kreditning toifasiga asoslanib, hisob-kitob zaxirasi deb ataladigan miqdorni belgilaydi, ya'ni. ssuda bo'yicha uning mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlari miqdorini aks ettiruvchi zaxira, bu Nizomda nazarda tutilgan kredit riski omillarini baholash tartibini hisobga olgan holda, lekin kredit garovining mavjudligi va sifatini hisobga olmagan holda shunday deb tan olinadi.
Kredit tavakkalchiligi omillarining kutilayotgan ta'siridan kelib chiqadigan imtiyozlar miqdorini aniqlash uchun kreditlar (bir hil portfellarga guruhlangan kreditlar bundan mustasno) 5 sifat toifasidan biriga tasniflanadi:
Markaziy bank qarz oluvchining huquqni tasdiqlovchi hujjatlarini, uning buxgalteriya hisobi, soliq, statistik va boshqa hisobotlarini, qarz oluvchi tomonidan taqdim etilgan qo‘shimcha ma’lumotlarni, shuningdek, ommaviy axborot vositalari va bank mustaqil ravishda belgilaydigan boshqa manbalarni qarzdorlik bilan bog‘liq risklar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni olish manbalari sifatida ko‘radi. qarz oluvchi. Ya'ni, bank hisoblangan zaxira miqdori bo'yicha professional fikrni shakllantirish uchun zarur bo'lgan va etarli bo'lgan ma'lumotlarni turli manbalardan olishi qonuniy ravishda majburiydir. Shu bilan birga, u har bir qarz oluvchi to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni maxsus faylga yozib qo'yishi shart va bu ma'lumot davlat organlari, xizmatlar uchun mavjud bo'lishi kerak. ichki nazorat bank, auditorlar va nazoratchilar.
Bank kredit riskining paydo bo'lishi (o'zgarishi) va (yoki) kredit garovining sifati to'g'risida ma'lumot olish vaqtida zaxirani shakllantiradi (tartibga soladi). O'zgarganda moliyaviy holat qarz oluvchi, ssudaga xizmat ko‘rsatish sifatining o‘zgarishi, shuningdek, agar qarz oluvchining tavakkalchiliklari to‘g‘risida boshqa ma’lumotlar mavjud bo‘lsa, bank kreditni qayta tasniflashi, agar asoslar mavjud bo‘lsa, zaxira miqdorini aniqlashtirishi shart.
Markaziy bankning hujjatida aytilishicha, qarz oluvchining moliyaviy ahvoli baholanadi:
Agar qarz oluvchining ishlab chiqarish va moliyaviy-xo'jalik faoliyatini har tomonlama tahlil qilish va bu haqdagi barcha boshqa ma'lumotlar ishlab chiqarish barqarorligini, ijobiy qiymatni ko'rsatsa, bu qanchalik yaxshi? sof aktivlar, rentabellik va to'lov qobiliyati va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hodisalar (trendlar) mavjud emas moliyaviy barqarorlik kelajakda qarz oluvchi (ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'atlarining sezilarli darajada pasayishi, rentabellik ko'rsatkichlari, kreditorlik qarzlarining sezilarli darajada oshishi va / yoki kutilgan tushim va boshq.);
O'rtacha (yaxshiroq emas), agar qarz oluvchining faoliyatini tahlil qilish va/yoki u to'g'risidagi boshqa ma'lumotlar uning hozirgi moliyaviy ahvoliga bevosita tahdidlar yo'qligini ko'rsatsa, shu bilan birga, yaqin kelajakda salbiy hodisalar (trendlar) mavjud. bir yil yoki undan kam) agar qarz oluvchi vaziyatni yaxshilash choralarini ko'rmasa, moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin;
Eng yomoni, agar qarz oluvchi bankrot deb e'lon qilingan bo'lsa yoki u doimiy ravishda to'lovga layoqatsiz bo'lsa, shuningdek, agar qarz oluvchining faoliyati tahlili va/yoki u to'g'risidagi boshqa ma'lumotlar uning bankrotligi yoki ehtimoliy natijasi bo'lishi mumkin bo'lgan tahdid soladigan salbiy hodisalarni (tentsiyalarni) ko'rsatsa. qarz oluvchining doimiy to'lovga layoqatsizligi (yo'qotishlar, salbiy qiymat yoki sof aktivlarning sezilarli darajada qisqarishi, ishlab chiqarish hajmining sezilarli darajada pasayishi, kreditorlik va / yoki debitorlik qarzlarining sezilarli darajada oshishi va boshqalar).
254-sonli Nizomga ko'ra, qarz oluvchi tomonidan qarzga xizmat ko'rsatish sifatiga qarab, kreditlar uchta toifadan biriga tasniflanishi kerak: yaxshi xizmat ko'rsatilgan; xizmat ko'rsatuvchi vosita; yomon xizmat ko'rsatilgan.
Kredit bo'yicha qarzga xizmat ko'rsatishni yaxshi deb hisoblash mumkin, agar:
Asosiy qarz va foizlar o'z vaqtida va belgilangan muddatda to'lanadi to `liq;
Oxirgi 180 kalendar kun ichida asosiy qarz va/yoki foizlarni to‘lash muddati o‘tgan birgina holat mavjud, jumladan:
Yuridik shaxslarga berilgan kreditlar uchun - 5 kalendar kungacha;
Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar uchun - 30 kalendar kungacha.
Qarzni to'lash qoniqarsiz deb hisoblanadi, agar:
Oxirgi 180 kalendar kunida muddati o‘tgan asosiy qarz va/yoki foiz to‘lovlari mavjud:
Yuridik shaxslarga berilgan kreditlar uchun - 30 kundan ortiq;
Jismoniy shaxslarga beriladi - 60 kundan ortiq;
Kredit qayta tuzildi va asosiy qarz va/yoki foizlar bo‘yicha qarzdorligi bor, qarz oluvchining moliyaviy ahvoli yomon deb baholanadi;
Kredit qarz oluvchiga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita (uchinchi shaxslar orqali) ilgari olingan kredit bo'yicha qarzni to'lash uchun berilgan yoki bank to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita yo'qotish xavfini o'z zimmasiga olgan qarz oluvchiga pul mablag'larini taqdim etish bilan bog'liq. Agar ilgari berilgan kredit qarzga xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha o'rtacha xizmat ko'rsatadigan kredit sifatida tasniflangan bo'lsa yoki yangi kredit bo'yicha muddati o'tgan to'lovlar mavjud bo'lsa, vaziyatni o'rtacha darajadan yuqori baholab bo'lmaydi.
Qarz oluvchining moliyaviy ahvoli va uning qarzga xizmat ko'rsatish sifati to'g'risida tuzilgan professional mulohazalar ushbu ikki mezonni birlashtirib, 1-jadvalda keltirilgan har bir kreditning sifat toifasini aniqlashga imkon beradi.
Kredit riskini baholash va bir hil portfelga guruhlangan kreditlar bo'yicha zaxira miqdorini aniqlash tartiblari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bunday kreditlar, bankning ixtiyoriga ko'ra, xususan, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarni o'z ichiga olishi mumkin. yakka tartibdagi tadbirkorlar, korxonalar va kichik korxonalar.
Haqiqatda zaxira ssuda garovining mavjudligi va toifasini hisobga olgan holda shakllantiriladi (birinchi toifadagi ssudalar bundan mustasno). Agar I yoki II sifat toifasi sharti mavjud bo'lsa minimal hajmi Zaxira quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:
P = PP * (1 - (ki * Obi /Cp)), (1)
bu erda P - zahiraning minimal miqdori. Bank tomonidan haqiqatda shakllantirilgan zaxira ushbu qiymatdan kam bo'lishi mumkin emas;
RR - hisoblangan zahira hajmi;
ki - xavfsizlik sifati toifasining koeffitsienti (indeks). I sifat toifasini ta'minlash uchun ki 1 ga, II sifat toifasini ta'minlash uchun ki 0,5 ga teng; Obi - tegishli sifat toifasini taqdim etish xarajatlari (kafolatni sotish bilan bog'liq bankning qo'shimcha xarajatlari);
Sr - kredit bo'yicha asosiy qarzning qiymati.
Agar ki * Obi ≥ Sr bo'lsa, u holda R 0 ga teng qabul qilinadi.
Kredit portfelini tahlil qilish va baholash usullarini ko'rib chiqing.
Bizning yondashuvimizda bankning kredit portfelini tahlil qilishda biz 3 ta pozitsiyani baholashga e'tibor qaratamiz:
Birinchisi, bankning kredit portfelini diversifikatsiya qilish;
Ikkinchisi – bankning kredit portfelining sifati;
Uchinchisi, bankning kredit portfelining rentabelligi.
Bank kredit operatsiyalarini tahlil qilish uchun asosiy ma'lumot manbalari quyidagilar bo'lishi mumkin:
1. f.№101 " Aylanma varaqasi kredit tashkilotining hisobvaraqlari bo'yicha» va sintetik hisobvaraqlar uchun transkriptlar;
2. f.102-son “Foyda va zararlar to‘g‘risida hisobot”;
3. f. №806 " Balanslar varaqasi(nashr qilingan shakl)”;
4. f.115-son “Kreditlar, ssudalar va unga tenglashtirilgan qarzlarning sifati to‘g‘risidagi ma’lumotlar”;
5. f.118-son “Yirik kreditlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar”;
6. 128-son “Kredit muassasasi tomonidan berilgan kreditlar bo‘yicha o‘rtacha tortilgan foiz stavkalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar” shakli;
7. f.302-son «Turli hududlarda qarz oluvchilarga berilgan kreditlar bo'yicha kreditlar va qarzlar to'g'risidagi ma'lumotlar»;
8. f.325-son «Banklararo kredit foiz stavkalari»;
9. f.501-son «Banklararo kreditlar va depozitlar to'g'risidagi ma'lumotlar».
Shuni ta'kidlash kerakki, tashqi foydalanuvchilar uchun bankning kreditlash faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash juda qiyin. Masofaviy tahlil qilish uchun hisobot shakllarining tarkibi juda yomon, bunday tahlil bilan tahlilchi o'zini f. 101, f. № 102, f. № 806 bilan cheklashga to'g'ri keladi.
nomzod iqtisodiy fanlar, OAO CIB "EUROALLIANCE" tahlilchisi - Kotina O. V. kredit portfelini tahlil qilish uchun quyidagi usullarni taklif qiladi. Tahlil quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi mumkin:
Birinchidan, kredit qo’yilmalarining umumiy miqdorini aniqlaymiz, uning bank balans aktividagi ulushini topamiz va tahlil qilinayotgan davr dinamikasini baholaymiz.
Ikkinchidan, kredit portfeli moddalarini guruhlashtirib, kredit portfeli strukturasining tuzilishi va dinamikasini uni shakllantirishning asosiy elementlari nuqtai nazaridan tahlil qilamiz.
Berilgan kreditlar tarkibini baholash uchun kreditlarning turli guruhlarini qo'llash mumkin. Kredit portfelini tahlil qilishda quyidagi guruhlardan foydalanish mumkin:
kredit qarzining asosiy turlari bo'yicha;
Turlari bo'yicha kredit mahsulotlari;
· “bir xillik/geterojenlik” tamoyili bo'yicha shakllantirilgan asosiy portfellar bo'yicha;
· kredit beruvchi sub'ektlar yoki qarz oluvchilar toifalari bo'yicha (mulkchilik shakli va faoliyat sohasi bo'yicha farqlanadi);
berilgan kreditlarni to'lash shartlari bo'yicha;
berilgan kreditlar valyutalari bo'yicha;
Bundan tashqari, kredit portfelining nafaqat tuzilishini, balki sifatini ham baholash muhimdir.
Kredit portfeli sifatini baholash tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:
baholash mezonlarini tanlash;
· kredit portfelining elementlari va segmentlari sifatini baholash usuli;
portfel elementlarini sifat (xavf) guruhlari bo‘yicha tasniflash usullarini aniqlash;
· Moliyaviy koeffitsientlar tizimi asosida butun kredit portfelining sifatini baholash;
· Kredit portfelining sifatini uning segmentatsiyasi asosida baholash.
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor O.I. tomonidan taklif qilingan sifatni baholash koeffitsientlari tizimi. Lavrushin 2-jadvalda ko'rsatilgan.
jadval 2
Kredit portfeli sifatini baholash koeffitsientlari
| Baholash mezoni | Moliyaviy ko'rsatkichlar |
| 1 | 2 |
| Kredit xavfi darajasi | Kredit riski darajasini miqdoriy baholash. I-guruhning i-guruhiga boʻlgan qarz qoldigʻi x Ogʻirligi: |
Bankning riskdan himoyalanish darajasi |
|
| Kredit portfelining rentabelligi | |
| Kredit portfelining likvidligi | 7) Rossiya Markaziy bankining 16.01.2004 yildagi 110-I-sonli "Banklarning majburiy stavkalari to'g'risida" gi ko'rsatmasi. 8) CBR 1998 yil 31 avgustdagi 54-P-sonli "Kredit tashkilotlari tomonidan pul mablag'larini taqdim etish (joylashtirish) va ularni qaytarish (to'lash) tartibi to'g'risida" gi Nizomi; 9) CBR 1998 yil 26 iyuldagi 39-P-sonli «Banklar tomonidan pul mablag'larini jalb qilish va joylashtirish bilan bog'liq operatsiyalar bo'yicha foizlarni hisoblash va bu operatsiyalarni bank hisobvaraqlarida aks ettirish tartibi to'g'risida»gi Nizomi; 10) CBRning 1999 yil 24 sentyabrdagi 89-P-sonli «Kredit tashkilotlari tomonidan bozor risklarini hisoblash tartibi to'g'risida»gi Nizomi; 11) Rossiya Markaziy bankining 2004 yil 26 martdagi 254-P-sonli "Kredit tashkilotlari tomonidan kreditlar, kreditlar va ularga tenglashtirilgan qarzlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralarni shakllantirish tartibi to'g'risida" gi Nizomi. 12) Rossiya Sberbanki va uning filiallari tomonidan yuridik shaxslarga kreditlar berish to'g'risidagi nizom, 1997 yil 8 dekabrdagi N 285-r. 13) Beloglazova G.N., Krolivetskaya L.P. Bank ishi. - Sankt-Peterburg: Pyotr, "Universitetlar uchun darslik", 2004. -384 b. 14) Suxova L.F. Qarz oluvchi bankning moliyaviy holatini tahlil qilish va kreditga layoqatliligini baholash bo'yicha seminar. -M.: Moliya va statistika, 2003 yil. -152s. 15) Gurvich V., Kredit sifati bank aktivlari, Bank ishi, 2004 yil, №1, 43-bet 16) Sobirov M., Tijorat bankining diversifikatsiyalangan kredit portfelining tavsifi, Auditor, 2006 y., 10-son, 47-b. 17) Eng yaxshi banklar chakana kreditlash bozorida 2007 yilda, |
|
01 mart 2019 yil 01 fevral 2019 yil 01 yanvar 2019 yil 01 dekabr 2018 yil 01 noyabr 2018 yil 01 oktyabr 2018 yil 01 sentyabr 2018 yil 01 avgust 2018 yil 01 iyul 2018 yil 01 I iyun 2018 yil 01 may 0101 yil 01-may 0101-fevral 2018 yil 01 yanvar 2018 yil 01 dekabr 2017 yil 01 2017 yil noyabr 01 oktyabr 2017 yil 01 sentyabr 2017 yil 01 avgust a 2017 yil 01 iyul 2017 yil 01 iyun 2017 yil 01 may 2017 yil 01 aprel 2017 yil 01 mart 2017 yil 01 fevral 2017 yil 01 yanvar 2017 yil 1 fevral 16 oktyabr1012 yil 2016 yil 01 sentyabr 2016 yil 01 avgust 2016 yil 01 Iyul 2016 01 iyun 2016 yil 01 may 2016 yil 01 aprel 2016 yil 01 mart 2016 yil 01 fevral 2016 yil 01 yanvar 2016 yil 01 dekabr 2015 yil 01 noyabr 2015 yil 01 oktyabr 2015 yil 01 sentyabr 2015 yil 1 avgust 10101010 yil 5 01 may 2015 yil 01 aprel 2015 yil 01 mart 2015 yil 2015 yil 01 fevral 01 yanvar 2015 yil 01 dekabr 2014 yil 01 noyabr 2014 yil 01 oktyabr 2014 yil 01 sentyabr 2014 yil 01 avgust 2014 yil 01 iyul 2014 yil 01 iyun 2014 yil 01 may 2014 yil 01 aprel 014 aprel 0102 2014 yil yanvar 01 dekabr 2013 yil 01 noyabr 2013 yil 01 oktyabr 2013 yil 01 sentyabr 2013 yil 01 avgust 2013 yil 01 iyul 2013 yil 01 I iyun 2013 yil 01 may 2013 yil 01 aprel 2013 yil 01 mart 2013 yil 01 fevral 2013 yil 01 yanvar 2013 yil 10 dekabr 102 yil 1 oktyabr 102 yil 102 sentyabr 2012 yil 01 avgust 2012 yil 01 iyul 2012 yil 01 iyun 2012 yil 01 may 2012 yil 01 aprel 2012 yil 01 mart 2012 yil 01 fevral 2012 yil 01 yanvar 2012 yil 01 dekabr 2011 yil 01 noyabr 2011 yil 01 oktyabr i 2011 yil 01 sentyabr 2011 yil 01011 yil 11 iyul 0101101 2011 yil may 01 aprel 2011 yil 01 mart 2011 yil 01 Fevral 2011 01 yanvar 2011 yil 01 dekabr 2010 yil 01 noyabr 2010 yil 01 oktyabr 2010 yil 01 sentyabr 2010 yil 01 avgust 2010 yil 01 iyul 2010 yil 01 iyun 2010 yil 01 may 2010 yil 01 aprel 2010 yil 11 may 2010 yil 102 fevral 10 01 dekabr 2009 yil 01 noyabr 2009 yil 01 oktyabr 2009 01 sentyabr 2009 yil 01 avgust 2009 yil 01 iyul 2009 yil 01 iyun 2009 yil 01 may 2009 yil 01 A aprel 2009 yil 01 mart 2009 yil 01 fevral 2009 yil 01 yanvar 2009 yil 01 dekabr 2008 yil 1-noyabr 108002 8 01 avgust 2008 yil 01 iyul 2008 yil 01 I iyun 2008 yil 01 may 2008 yil 01 aprel 2008 yil 01 mart 2008 yil 01 fevral 2008 yil 01 yanvar 2008 yil 01 dekabr 2007 yil 01 noyabr 2007 yil 01 oktyabr 2007 yil 01 sentyabr 2007 yil 01 avgust 2007 yil 01 iyul 2007 yil 01 I iyun 2007 yil 07 aprel 07 may0102 yil 2007 yil 01 yanvar 2007 yil 01 dekabr 2006 yil 01 2006 yil noyabr 01 oktyabr 2006 yil 01 sentyabr 2006 yil 01 avgust va 2006 yil 01 iyul 2006 yil 01 iyun 2006 yil 01 may 2006 yil 01 aprel 2006 yil 01 mart 2006 yil 01 fevral 2006 yil 01 yanvar 2006 yil 1 fevral 2006 yil 10 oktyabr 1002 yil 2005 yil 01 sentyabr 2005 yil 01 avgust 2005 yil 01 2005 yil 01 iyun 2005 yil 01 may 2005 yil 01 aprel 2005 yil 01 mart 2005 yil 01 fevral 2005 yil 01 yanvar 2005 yil 01 dekabr 2004 yil 01 noyabr 2004 yil 01 oktyabr 2004 yil 01 sentyabr 2004 yil 1 avgust4002 4 01 may 2004 yil 01 aprel 2004 yil 01 mart 2004 yil 2004 yil 01 fevral |
Hisobotni tanlang: |
Bankning ishonchliligi deganda, bank o'z majburiyatlarini bajarishi, inqirozli vaziyatlarda tegishli xavfsizlik chegarasiga ega bo'lishi va Rossiya Banki tomonidan belgilangan standartlar va qonunlarni buzmasligi mumkin bo'lgan omillar to'plami tushuniladi.
Shuni yodda tutish kerakki, faqat hisobot asosida bankning ishonchlilik darajasini to'g'ri aniqlash mumkin emas, shuning uchun quyida keltirilgan tadqiqot indikativ hisoblanadi.
Bank barqarorligi har qanday tashqi ta'sirlarga bardosh berish qobiliyatidir. Muayyan davrdagi dinamika turli ko'rsatkichlarning barqarorligini (yaxshilanishi yoki yomonlashishini) ko'rsatishi mumkin, bu ham bank barqarorligini ko'rsatishi mumkin.
"Rossiya Sberbank" OAJ eng katta Rossiya banki va ular orasida sof aktivlari bo'yicha 1-o'rinni egallaydi.
Hisobot sanasiga (2019 yil 01 fevral) SBERBANK OF RUSSIYA sof aktivlari 28185,48 milliard rubl Bir yilda aktivlar 16,62% ga oshdi. Sof aktivlarning o'sishi ijobiy aktivlar rentabelligiga ta'sir qildi 3,66% dan 3,87% gacha .
Ko'rsatilayotgan xizmatlar bo'yicha, asosan, bank mijoz pullarini jalb qiladi, va bu mablag'lar etarli diversifikatsiyalangan(yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasida) va sarmoya kiritadi mablag'lar, asosan kreditlar.
ROSSIYA SBERBANK - davlat banki .
ROSSIYA SBERBANK - garov ro'yxatida
, va Rossiya Banki ko'rib chiqilayotgan kredit tashkilotining obligatsiyalarini garov sifatida qabul qiladi; Rossiya Federatsiyasi Pensiya jamg'armasi bilan ishlash huquqiga ega
va o'z mablag'larini ishonchli boshqaruvga, omonat va jamg'armalarga jalb qilishi mumkin uy-joy harbiy xizmatchilar; nodavlat bilan ishlash huquqiga ega pensiya jamg'armalari majburiyni amalga oshirish pensiya sug'urtasi
, va harbiy xizmatchilar uchun uy-joy uchun pensiya jamg'armalari va jamg'armalarini jalb qilishi mumkin; 2014 yil 21 iyuldagi 213-FZ qonuniga muvofiq hisobvaraqlar va depozitlarni ochish huquqiga ega.
, ya'ni. Rossiya Federatsiyasining harbiy-sanoat kompleksi va xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan tashkilotlar; Markaziy bank yoki Rossiya Federatsiyasining bevosita yoki bilvosita nazorati ostida; V kredit tashkiloti Rossiya bankining vakolatli vakillarini tayinladi.
- Moody's: Uzoq muddatli xalqaro ortdi(bo'ldi Ba2); Prognoz o'zgardi (bo'lgan ijobiy);
Likvidlik va ishonchlilik
Bankning likvid aktivlari - bu omonatchi mijozlarga qaytarish uchun tezda naqd pulga aylantirilishi mumkin bo'lgan bank mablag'lari. Likvidlikni baholash uchun bank o'z majburiyatlarining bir qismini bajara oladigan (yoki qila olmaydigan) taxminan 30 kunlik davrni ko'rib chiqing. moliyaviy majburiyatlar(chunki hech bir bank 30 kun ichida barcha majburiyatlarni qaytara olmaydi). Ushbu "qism" "taklif etilgan chiqish" deb ataladi. Likvidlilikni bank ishonchliligi kontseptsiyasining muhim tarkibiy qismi deb hisoblash mumkin.
Qisqacha tuzilma yuqori likvidli aktivlar jadval shaklida taqdim etiladi:
| Ko'rsatkich nomi | 2018 yil 01 fevral, ming rubl | 2019 yil 01 fevral, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| kassadagi naqd pul | 428 045 810 | (13.08%) | 549 508 906 | (13.01%) |
| Rossiya bankidagi hisobvaraqlardagi mablag'lar | 547 370 564 | (16.72%) | 612 871 320 | (14.51%) |
| Banklardagi NOSTRO vakillik hisoblari (sof) | 289 324 680 | (8.84%) | 500 871 085 | (11.86%) |
| 30 kungacha bo'lgan muddatga joylashtirilgan banklararo kreditlar | 766 415 991 | (23.41%) | 1 319 413 066 | (31.24%) |
| Rossiya Federatsiyasining yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari | 1 178 956 125 | (36.01%) | 1 200 702 787 | (28.42%) |
| banklar va davlatlarning yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari | 74 739 493 | (2.28%) | 47 932 562 | (1.13%) |
| chegirmalar va tuzatishlarni hisobga olgan holda yuqori likvidli aktivlar (2014 yil 31 maydagi 3269-U-son qarori asosida) | 3 273 641 739 | (100.00%) | 4 224 109 842 | (100.00%) |
Likvid aktivlar jadvalidan biz Rossiya Bankidagi hisobvaraqlar, Rossiya Federatsiyasining yuqori likvidli qimmatli qog'ozlaridagi mablag'lar miqdori biroz o'zgarganini, kassadagi mablag'lar miqdori ko'payganini, banklardagi NOSTRO vakillik hisobvaraqlari miqdori oshganini ko'ramiz. (sof), 30 kungacha bo'lgan muddatga joylashtirilgan banklararo kreditlar sezilarli darajada oshdi.banklar va hukumatlarning yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari miqdori sezilarli darajada kamaydi, yuqori likvidli aktivlar hajmi esa chegirmalar va tuzatishlarni hisobga olgan holda (1-sonli qaror asosida) 2014 yil 31 maydagi 3269-U), o'sdi 3273,64 dan 4224,11 milliard rublgacha
Tuzilishi joriy majburiyatlar quyidagi jadvalda ko'rsatilgan:
| Ko'rsatkich nomi | 2018 yil 01 fevral, ming rubl | 2019 yil 01 fevral, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| bir yildan ortiq muddatga jismoniy shaxslarning omonatlari | 3 489 386 666 | (21.70%) | 2 766 398 796 | (15.13%) |
| jismoniy shaxslarning (shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlarning) boshqa omonatlari (1 yilgacha) | 7 842 389 714 | (48.78%) | 9 664 667 191 | (52.86%) |
| yuridik shaxslarning depozitlari va boshqa mablag'lari (1 yilgacha) | 3 805 899 947 | (23.67%) | 4 944 574 576 | (27.04%) |
| shu jumladan yuridik shaxslarning joriy mablag'lari (IPsiz) | 2 728 683 606 | (16.97%) | 2 879 078 730 | (15.75%) |
| LORO banklarining vakillik hisoblari | 99 750 554 | (0.62%) | 83 614 609 | (0.46%) |
| 30 kungacha olingan banklararo kreditlar | 245 464 980 | (1.53%) | 300 215 882 | (1.64%) |
| o'z qimmatli qog'ozlari | 308 632 954 | (1.92%) | 98 490 848 | (0.54%) |
| foizlar, qarzlar, kreditorlik qarzlari va boshqa qarzlarni to'lash majburiyatlari | 286 621 435 | (1.78%) | 425 895 808 | (2.33%) |
| kutilayotgan pul oqimi | 3 421 538 207 | (21.28%) | 3 990 833 636 | (21.83%) |
| joriy majburiyatlar | 16 078 146 250 | (100.00%) | 18 283 857 710 | (100.00%) |
Ko'rib chiqilayotgan davrda resurs bazasi bilan nima sodir bo'ldi, miqdorlar biroz o'zgardi, shu jumladan. yuridik shaxslarning joriy mablag'lari (yakka tartibdagi tadbirkorlarsiz), LORO banklarining vakillik hisobvaraqlari, jismoniy shaxslarning (shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlarning) boshqa omonatlari summalari (1 yilgacha muddatga), yuridik shaxslarning omonatlari va boshqa mablag'lari (bir yil uchun). 1 yilgacha bo'lgan muddat) ko'paydi, 30 kungacha bo'lgan muddatga olingan banklararo kreditlar, foizlarni to'lash bo'yicha majburiyatlar, to'lovlar, kreditorlik va boshqa qarzlar, bir yildan ortiq muddatga jismoniy shaxslarning omonatlari miqdori kamaydi, o'z qimmatli qog'ozlari miqdori sezilarli darajada kamaydi, shu bilan birga kutilayotgan pul mablag'lari o'tgan yil davomida oshdi 3421,54 dan 3990,83 milliard rublgacha
Ko'rib chiqilayotgan vaqtda yuqori likvidli aktivlar (keyingi oyda bankka oson bo'ladigan mablag'lar) va joriy majburiyatlarning taxminiy chiqishi nisbati bizga qiymat beradi. 105.85% nima deydi yaxshi xavfsizlik chegarasi bank mijozlaridan pul mablag'larining chiqib ketishini bartaraf etish.
Shu munosabat bilan tezkor (H2) va joriy (H3) likvidlilik standartlari e'tiborga olinishi kerak, ularning minimal qiymatlari mos ravishda 15% va 50% deb belgilangan. Bu erda H2 va H3 standartlari hozirda ekanligini ko'ramiz yetarli Daraja.
Endi o'zgarish dinamikasini kuzatamiz likvidlik ko'rsatkichlari yil davomida:
Median usulga ko'ra (keskin cho'qqilarni yo'q qilish): H2 lahzali likvidlik normasining yig'indisi yil va oxirgi semestr ancha katta va oshirishga intiladi, standart miqdori joriy likvidlik H3 davomida yilning pasayadi, lekin oxirgi marta yarim yil Bir oz pasayish tendentsiyasiga ega va davomida bankning ekspert ishonchliligi yilning deyarli o'zgarishsiz qolishga intiladi, lekin o'tmishda yarim yil ortishga intiladi.
"SBERBANK" YoAJ bankining likvidligini baholashning boshqa koeffitsientlarini ushbu havolada ko'rish mumkin.
Balansning tuzilishi va dinamikasi
Bank uchun daromad keltiruvchi aktivlar hajmi 88.79% jami aktivlarda, foizli majburiyatlar hajmi esa 79.35% jami majburiyatlarda. Foydali aktivlar hajmi taxminan eng kattasi uchun o'rtacha ko'rsatkichga mos keladi Rossiya banklari (87%).
Tuzilishi aktivlarni olish hozir va bir yil oldin:
| Ko'rsatkich nomi | 2018 yil 01 fevral, ming rubl | 2019 yil 01 fevral, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| Banklararo kreditlar | 1 674 073 748 | (7.69%) | 1 918 205 224 | (7.66%) |
| Korporativ kreditlar | 10 975 522 999 | (50.39%) | 12 286 640 589 | (49.09%) |
| Jismoniy shaxslarga kreditlar | 4 984 316 743 | (22.89%) | 6 233 283 801 | (24.91%) |
| Hisob-kitoblar | 1 602 847 | (0.01%) | 1 456 000 | (0.01%) |
| Lizing operatsiyalariga investitsiyalar va sotib olingan da'vo huquqlari | 44 343 085 | (0.20%) | 44 411 260 | (0.18%) |
| Qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar | 3 324 818 692 | (15.27%) | 3 711 093 592 | (14.83%) |
| Boshqa daromad keltiradigan kreditlar | 694 456 576 | (3.19%) | 732 462 061 | (2.93%) |
| Daromad aktivlari | 21 779 676 120 | (100.00%) | 25 027 173 383 | (100.00%) |
Banklararo kreditlar, yuridik shaxslarga berilgan kreditlar, veksellar, lizing operatsiyalariga investitsiyalar va sotib olingan da’vo huquqlari, qimmatli qog‘ozlarga qo‘yilgan investitsiyalar birmuncha o‘zgarganini, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar miqdori oshganini, daromad keltiruvchi aktivlarning umumiy summasini ko‘ramiz. 14,9% ga oshdi 21779,68 dan 25027,17 milliard rublgacha
tomonidan tahlil xavfsizlik darajasi berilgan kreditlar, shuningdek ularning tarkibi:
| Ko'rsatkich nomi | 2018 yil 01 fevral, ming rubl | 2019 yil 01 fevral, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| Berilgan kreditlar uchun garov sifatida qabul qilingan qimmatli qog'ozlar | 5 162 186 689 | (28.38%) | 6 155 080 065 | (29.47%) |
| Mulk xavfsizlik sifatida qabul qilinadi | 10 515 449 193 | (57.81%) | 10 823 747 427 | (51.83%) |
| Garov sifatida qabul qilingan qimmatbaho metallar | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Olingan kafolatlar va kafolatlar | 38 243 814 001 | (210.24%) | 42 133 604 221 | (201.74%) |
| Kredit portfeli miqdori | 18 190 480 890 | (100.00%) | 20 884 649 775 | (100.00%) |
| - shu jumladan korporativ kreditlar | 10 687 515 868 | (58.75%) | 11 854 074 482 | (56.76%) |
| - shu jumladan jismoniy kreditlar shaxslar | 4 984 316 743 | (27.40%) | 6 233 283 801 | (29.85%) |
| - shu jumladan bank kreditlari | 1 491 841 487 | (8.20%) | 1 623 136 300 | (7.77%) |
Jadvalning tahlili shuni ko'rsatadiki, bank asosiy e'tiborni qaratmoqda diversifikatsiyalangan kreditlash, xavfsizlik shakli bo'lgan mulk garovlari. Umumiy daraja Kreditlarning kafolati ancha yuqori va kredit bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'lovlar garov miqdori bilan qoplanishi mumkin.
Qisqacha tuzilma foiz majburiyatlari(ya'ni, bank odatda mijozga foiz to'laydi):
| Ko'rsatkich nomi | 2018 yil 01 fevral, ming rubl | 2019 yil 01 fevral, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| Bank mablag'lari (banklararo kredit va vakillik hisobvaraqlari) | 400 075 044 | (2.09%) | 690 481 261 | (3.09%) |
| Yuridik fondlar shaxslar | 6 044 688 657 | (31.63%) | 7 577 560 771 | (33.88%) |
| - shu jumladan yuridik shaxslarning joriy mablag'lari. shaxslar | 2 848 421 529 | (14.90%) | 3 036 794 690 | (13.58%) |
| Jismoniy hissalar. shaxslar | 11 212 038 457 | (58.67%) | 12 273 350 027 | (54.87%) |
| Boshqa foizli majburiyatlar | 1 454 138 773 | (7.61%) | 1 824 831 760 | (8.16%) |
| - shu jumladan Rossiya bankidan olingan kreditlar | 583 477 006 | (3.05%) | 564 242 043 | (2.52%) |
| Foiz majburiyatlari | 19 110 940 931 | (100.00%) | 22 366 223 819 | (100.00%) |
Jismoniy shaxslarning omonatlari miqdori biroz o'zgarganini ko'ramiz. shaxslar, miqdori oshdi Mablag'lar qonuniy. shaxslarga nisbatan banklar mablag‘lari (banklararo kreditlar va vakillik hisobvaraqlari) sezilarli darajada oshdi, foizli majburiyatlarning umumiy summasi esa sezilarli darajada oshdi. 17,0% ga oshdi 19110,94 dan 22366,22 milliard rublgacha
Bankning aktivlari va passivlari tarkibini SBERBANK PJSC batafsilroq ko'rib chiqish mumkin.
Daromadlilik
Manbalarning rentabelligi o'z mablag'lari(balans ma'lumotlari bo'yicha hisoblangan) yil davomida ahamiyatsiz 1,91% dan 1,88% gacha. Shu bilan birga, kapitalning rentabelligi ROE (102 va 134 shakllar bo'yicha hisoblangan) yil davomida o'sdi. 24,82% dan 25,43% gacha(bu erda va quyida, ma'lumotlar eng yaqin chorak sanasi uchun yillik foizda berilgan).
Yil davomida sof foiz marjasi kamaydi 5,61% dan 5,24% gacha. Yil davomida kreditlash operatsiyalarining rentabelligi pasaydi 11,35% dan 10,50% gacha. Yil davomida qarz mablag'larining narxi pasaydi 3,96% dan 3,55% gacha. Yil davomida uy xo'jaliklari (jismoniy shaxslar) mablag'lari narxi pasaydi Bilan
Rivojlanish xususiyatlari moliya tizimi Rossiya resurslarni qayta taqsimlashning asosiy yuki tijorat banklari zimmasiga tushishiga olib keldi. Bank krediti qayta taqsimlashning asosiy vositasiga aylandi, buning natijasida kredit faoliyati banklar uchun fundamental ahamiyatga ega bo'ldi.
Tahlil asosida olingan kredit faoliyatini baholash strategik qarorlar qabul qilish uchun asos bo'ladi. istiqbolli rivojlanish banka. Shu bilan birga, hozirgi vaqtda adabiyotlarda keltirilgan bankning kredit faoliyatini tahlil qilish usullari bir qator kamchiliklarga ega bo‘lib, bu bankning kredit portfelini tahlil qilishga to‘liqroq va ob’ektiv yondashuvni shakllantirishni dolzarblashtiradi. Adabiyotda keltirilgan tahlil usullarining asosiy muammosi shundaki, ularda ko'rsatilgan bosqichlarni amalda qo'llash mumkin emas, chunki foydalanuvchilarda tahlil qilish uchun dastlabki ma'lumotlar mavjud emas.
Bankning kredit faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarni tahlil qilishdan maqsad bank kreditlash faoliyatining ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash yo‘li bilan tashqi foydalanuvchilar tomonidan bank imkoniyatlarining ularning talablariga muvofiqligi to‘g‘risida o‘z fikrini olish uchun uning holatini baholashdan iborat.
Bank faoliyatining har qanday turini tahlil qilish, shu jumladan. va uning kreditlash faoliyatida bankning tegishli bozordagi mavqeini, uning raqobatbardoshligini baholashdan, shuningdek, bozorning o'zida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni tekshirishdan boshlash kerak.
Tahlil qilinayotgan bankning bozordagi o'rnini aniqlash uchun bankning kreditlash faoliyati natijasi bo'lgan kredit portfelining bir qator mutlaq qiymatlarini va ushbu faoliyatni tavsiflovchi nisbiy ko'rsatkichlarni hisoblash kerak.
Kredit portfeli deganda turli qarz oluvchilarga berilgan kreditlar bo'yicha bank talablari to'plami tushuniladi.
3.1-jadval – Kredit portfeli hajmi
| Ko'rsatkichlar | 01.01.12 | 01.01.13 | 01.01.14 | 01.01.15 | Og'ish 2015 yil 2012 yil sanasi | O'sish sur'ati 2015 - 2012% | ||||
| Miqdori mln. surtish. | Maxsus og'irlik % | Miqdori mln. surtish. | Maxsus og'irlik% | Miqdori million rubl | Maxsus og'irlik% | Miqdori, mln. surtish. | Maxsus og'irlik % | |||
| Jismoniy kreditlar shaxslar | 1777,28 | 22,67 | 2528,28 | 26,48 | 3332,85 | 29,74 | 4069,34 | 27,36 | 2292,06 | 28,96 |
| Shu jumladan: | ||||||||||
| 180 kungacha | 63,13 | 0,80 | 151,13 | 1,58 | 256,49 | 2,29 | 391,17 | 2,63 | 328,04 | 519,62 |
| 181 kundan 1 yilgacha bo'lgan muddatga | 10,81 | 0,13 | 24,01 | 0,25 | 28,32 | 0,25 | 18,05 | 0,12 | 7,24 | 66,97 |
| 1 yildan 3 yilgacha muddatga | 224,62 | 2,86 | 285,62 | 2,99 | 311,85 | 2,78 | 277,69 | 1,86 | 53,07 | 23,62 |
| 3 yildan ortiq | 1429,74 | 18,24 | 2015,23 | 21,10 | 2671,44 | 23,84 | 3281,02 | 22,06 | 1851,28 | 129,48 |
| Muddati o'tgan qarzdor. | 47,53 | 0,60 | 50,40 | 0,52 | 62,80 | 0,56 | 99,33 | 0,66 | 51,80 | 108,98 |
| Yuridik kreditlar shaxslar | 6061,85 | 77,32 | 7019,34 | 73,52 | 7872,18 | 70,25 | 10802,95 | 72,63 | 4741,1 | 78,21 |
| Shu jumladan: | ||||||||||
| 180 kungacha | 172,14 | 2,20 | 213,10 | 2,23 | 248,92 | 2,22 | 356,04 | 2,39 | 183,90 | 106,83 |
| 181 kundan 1 yilgacha bo'lgan muddatga | 780,41 | 9,95 | 617,78 | 6,47 | 563,73 | 5,14 | 686,93 | 4,61 | (93,48) | (11,88) |
| 1 yildan 3 yilgacha muddatga | 1652,53 | 21,08 | 2073,50 | 21,71 | 2012,50 | 17,96 | 2654,75 | 17,85 | 1002,22 | 60,64 |
| 3 yildan ortiq | 3209,02 | 40,93 | 3869,27 | 40,52 | 4812,62 | 42,95 | 6854,81 | 46,09 | 3645,79 | 113,61 |
| Muddati o'tgan qarzdor. | 227,20 | 2,89 | 218,62 | 2,29 | 204,32 | 1,82 | 217,19 | 1,46 | (10,01) | (4,40) |
| Kredit portfeli | 7839,13 | 9547,62 | 11205,02 | 14872,29 | 7033,16 | 89,71 |
Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, tahlil qilingan davrda Rossiya Sberbankining kredit portfeli hajmi 7 033,16 million rublga oshgan. va 14872,2,9 million rublni tashkil etdi. Bu o'zgarish asosan yuridik shaxslarga berilgan kreditlarning ko'payishi hisobiga sodir bo'ldi.
Tahlil qilinayotgan davrda Rossiya Sberbankining kredit portfeli tarkibida quyidagi o'zgarishlar yuz berdi. Korporativ kreditlar kredit portfelida eng katta ulushga ega va 2012 yil 1 yanvar holatiga ko'ra ular 77,32% yoki 6 061,85 million rublni tashkil etadi. Bu bankning asosan turli mulkchilik shaklidagi yuridik shaxslarga kreditlar berishga ixtisoslashganligidan dalolat beradi va bankning ushbu turdagi kreditlar bozoridagi faoliyatining kengayganligidan dalolat beradi.
3.1-jadvaldan xulosa qilishimiz mumkinki, kredit portfelida 3 yildan ortiq muddatga berilgan kreditlar ulushi maksimal bo'lib, tahlil qilinayotgan davr uchun bank kredit portfelining asosiy qismini tashkil qiladi. 3 yildan ortiq muddatga berilgan kreditlar hajmi oshdi va 2015 yil 1 yanvar holatiga 10 135,83 million rublni tashkil etdi va ularning umumiy kredit portfelidagi ulushi 8,98 foizga oshdi.
Kredit portfeli tarkibida uzoq muddatli kreditlar ulushining o'sishi ijobiy tendentsiya bo'lib, bu birinchi navbatda bankning uzoq muddatli resurs bazasiga ega ekanligidan dalolat beradi (bu ishonchli yirik banklar uchun ijobiy obro'ga ega). bank va mijozlar doiralari), ikkinchidan, iqtisodiyotning turli sohalarida korporativ mijozlarning ehtiyojlarini qondirish uchun potentsial bank haqida, uning asosiy muammosi uzoq muddatli investitsiya resursining etishmasligi. Aytish joizki, hozirgi vaqtda mahalliy tijorat banklarining kredit portfeli tarkibida 3 yil va undan ortiq muddatga joylashtirilgan mablag‘larni o‘z ichiga olgan uzoq muddatli kredit joylashtirish ulushini oshirish yo‘nalishida o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Ushbu turdagi kreditlarni joylashtirish dinamikasining o'sishi bankni bozor ehtiyojlariga mos deb baholash imkonini beradi, bu uning mijozlar muhitida obro'sini oshiradi va natijada raqobatbardosh ustunliklarni qo'shadi. Tahlil qilinayotgan bank uzoq muddatli kreditlar hajmini ham mutlaq, ham nisbiy jihatdan oshirmoqda.
Uzoq muddatli kredit joylashtirish bank uchun asosiy daromad keltiruvchi resurslar hisoblanadi, chunki stavka foizi bunday kreditlar uchun. Shu munosabat bilan ularning ulushining ortishi rentabellik darajasining oshishidan dalolat beradi bank operatsiyalari, va buning natijasida bank foydasining o'sishi. Shuning uchun ham ayrim mahalliy banklar hozirgi vaqtda qisqa muddatli kreditlashdan ("overdraft"dan tashqari) voz kechib, o'z ishini o'rta va uzoq muddatli kreditlarga qaratmoqda.
T a b l e 3 . 2 - Jismoniy shaxslarning kredit portfelining tuzilishi
| Ko'rsatkichlar | ||||||
| Miqdori, milliard rubl | Oud. vazn, % | Miqdori, milliard rubl | Oud. vazn, % | Miqdori, milliard rubl | Oud. vazn, % | |
| Iste'mol maqsadlari uchun, shu jumladan. kredit kartalari | 1426,40 | 56,41 | 1843,45 | 55,31 | 2088,93 | 51,33 |
| Ipoteka kreditlari | 1000,20 | 39,56 | 1384,27 | 41,53 | 1918,24 | 47,13 |
| Avtomobil kreditlari | 100,01 | 3,95 | 103,42 | 3,10 | 60,74 | 1,49 |
| Boshqa | 1,67 | 0,06 | 1,71 | 0,05 | 1,43 | 0,35 |
| Jismoniy shaxslarga berilgan jami kreditlar, mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralar to'lashdan oldin | 2528,28 | 3332,85 | 4069,34 |
Uy-joy krediti Sberbank uchun ustuvor mahsulot bo'lib qoldi. 2014 yilda portfel o'sishi 38,6% ni tashkil etdi, bozor ulushi 53% ga oshdi. Shu bilan birga, portfelning sifati doimiy ravishda yuqoriligicha qoldi. Mahsulotlar qatorining kengayishi, Rossiya bo'ylab Partner Online veb-tizimi orqali ipoteka arizalarini masofadan turib yuborish imkoniyatiga ega rieltorlar va ishlab chiquvchilar bilan ishlashning yangi, ilg'or jarayoni va mijozlar uchun ariza topshirishning yangi soddalashtirilgan jarayoni yuqori o'sishga yordam berdi. darajasi. Mahsulot bo'yicha" Uy-joy krediti Ikki hujjatga ko'ra, mijozlarga ikkita hujjat - Rossiya Federatsiyasi pasporti va ikkinchi hujjatni taqdim etish kifoya. Sberbank bozor yetakchisi bilan taqdirlandi ipoteka krediti» "Ekspert RA" reyting agentligi "Rossiyada ipoteka" V yillik konferentsiyasi doirasida.
2014 yilda Sberbank o'zining kredit portfelining sifatini saqlab qolishga ustuvor ahamiyat qaratdi, faqat yuqori sifatli qarz oluvchilarni jalb qilishga e'tibor qaratdi. Yillik portfel iste'mol kreditlari kredit kartalari esa 13,3% ga oshdi. 2014 yilda Sberbank bir qator yangi mahsulotlarni, shu jumladan davlat subsidiyalarini oladigan dasturlarni ishga tushirdi, masalan: iste'mol krediti harbiy xizmatchilar uchun - NIS ishtirokchilari "(Yig'ma ipoteka tizimi) va" Ta'lim krediti Bilan davlat yordami". Sberbank yaxshi kredit tarixiga ega bo'lgan mijozlar uchun kreditni qayta moliyalashtirish dasturini ishlab chiqishda davom etdi.
Kredit kartalari ulardan biri bo'lib qolmoqda muhim elementlar mavjud bank mijozlariga o'zaro sotishda muvaffaqiyatli foydalaniladigan bank mahsulot qatori. Bu bizga kredit portfelining sifat darajasini maqbul darajada ushlab turish imkonini beradi. Hammasi bo'lib, 2015 yil 1 yanvar holatiga Sberbank 14,6 million kredit kartalarini chiqardi. Frank Research ma'lumotlariga ko'ra, Sberbankning kredit kartalari va overdraftlar bo'yicha kredit qarzlari qoldig'idagi ulushi 23,5% dan 29,9% gacha o'sdi. Bank Rossiyada ushbu bozorning etakchisi sifatida o'z mavqeini mustahkamladi. 2014 yilda kredit kartalari bo'yicha kredit qarzi hajmi 52,4 foizga o'sdi va 410 milliard rubldan oshdi.
2014 yilda hamkor avtokredit kanalini 2013 yilda boshlangan Setelem sho'ba bankiga o'tkazish yakunlandi. Sberbank va Cetelem Bankning avtokredit portfelining qo'shma ulushi 2014 yilda 1,0 foizga oshdi. 15,8% gacha, bu Sberbank guruhiga Rossiya bozorida avtokreditlar bo'yicha 1-o'rinni egallash imkonini berdi. Cetelem Bank 23 ta avtomobil brendlari bilan hamkorlik shartnomalariga ega. 2014 yilda avtomobil sotish va avtokreditlar bozorining pasayishiga qaramay, Cetelem Bankning avtokredit portfeli 44 milliard rublga oshdi. 81 milliard rublgacha
Jismoniy shaxslarning jalb qilingan mablag'lari hajmi, shu jumladan muddatli depozitlar, talab hisoblari va bank kartalari, shuningdek, qimmatbaho metallardagi mablag'lar 2014 yilda 382 milliard rublga oshdi. 2015 yilning 1 yanvariga qadar esa 8,1 trillion rubldan oshdi. O'sishning bir qismi masofaviy kanallarda ochilgan depozitlar hisobidan ta'minlanadi. Balanslarning o'sishiga rublning zaiflashishi natijasida depozitlarning xorijiy valyutadagi tarkibiy qismining ijobiy qayta baholanishi katta ta'sir ko'rsatdi.
Jadval 3. 3 - Jismoniy shaxslarning mablag'lari tarkibi
2014 yilda Sberbank jismoniy shaxslarning valyuta mablag'larini ko'paytirish bo'yicha bozordan oldinda bo'ldi va shu sababli valyuta depozitlari bozorida o'z ulushini oshirdi.
T a b l e 3.4 - Sberbankning Rossiya chakana depozit bozoridagi ulushi
Foizsiz daromadlar ulushini oshirish Sberbankning strategik maqsadlaridan biridir. Chakana biznesda foizsiz daromadlar o'sishining asosiy omili bank kartalari bilan operatsiyalar, ekvayring, to'lovlar va o'tkazmalardir.
Bank kartalari emissiyasining o'sishi karta hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalar hajmining o'sishini sezilarli darajada tezlashtirdi. 2014-yilda kartochkalar bo‘yicha operatsiyalar aylanmasi uchdan birdan ko‘proqqa o‘sdi. Chiqarilgan kartalar soni bo'yicha Sberbank Evropada birinchi o'rinni egalladi.
3.5-jadval - Miqdori amaldagi kartalar Sberbank tomonidan chiqarilgan
Jadvalda 2012-2014 yillar davri ko'rsatilgan. kartalar soni 24,28 million donaga oshgan, bu 31,28 foizni tashkil etadi.
Miqdori debet kartalari ga oshgan, 17,3 mln. 2014 yilda esa 87,3 mln. donani, kredit esa 7,28 mln. donani tashkil etdi. (bu deyarli 50%) va 14,60 mln. donani tashkil etdi.
2014-yilda barcha asosiy to‘lov turlari bo‘yicha jismoniy shaxslardan yuridik shaxslarga to‘lovlar hajmining barqaror o‘sishi kuzatildi. O'rtacha to'lovlar soni 27 foizga o'sdi va kuniga 10 millionni tashkil etdi. Sberbank uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlarni qabul qilish bo'yicha yetakchi bo'ldi, bunda Bank bozorning 35 foizini, uyali aloqa uchun esa 39 foizini egallaydi. Bu natija Mobil Bank va Sberbank Online@yn xizmatlari orqali naqd pulsiz to'lovlarni faol rivojlantirish tufayli erishildi. Kartochkalar aylanmasining umumiy hajmida naqd pulsiz operatsiyalarning ulushi barqaror o'sib bormoqda va allaqachon 45 foizga yetdi. Avtoto‘lov xizmatiga jami 19,6 million kishi ro‘yxatdan o‘tgan. Avtoto‘lov – uyali aloqa xizmati abonentlari soni 12,9 million kishiga yetdi. Rossiyaning 100 dan ortiq shaharlarida uy-joy va kommunal xizmatlar uchun avtomatik to'lov xizmatidan 6,7 milliondan ortiq kishi foydalanadi. 2014-yilda transferlar hajmi sezilarli darajada oshdi. O'sish 60% ni tashkil etdi, yil davomida o'tkazmalarning umumiy miqdori 4,3 trillion rublni tashkil etdi. O'sish asosan karta o'tkazmalari hisobiga ta'minlandi. Naqd pulsiz hisob-kitoblar va pul o‘tkazmalari hajmining o‘sishiga Sberbank sho‘ba korxonasi Yandex.Money tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlarning rivojlanishi yordam berdi. 2014 yilda Yandex.Money bilan integratsiya dasturi doirasida Sberbank to'lov echimlarini takomillashtirish, qo'shma xizmatlar ko'lamini kengaytirish va mijozlar bazasini kengaytirishni davom ettirdi. Sberbank asosiy to'ldirish kanaliga aylandi elektron hamyonlar 1 milliard rubldan ortiq to'ldirish hajmi bilan Yandex.Money. oylik. Sberbank Online@yn-da Yandex.Money hamkorlarining raqamli tovarlarini tarqatish va Yandex.Money mahsulotlarida Sberbank bilan to'lash yechimini replikatsiya qilish sohalari faol rivojlanmoqda.
Shunga o'xshash ma'lumotlar.
Yaxshi ishingizni bilimlar bazasiga yuborish oddiy. Quyidagi shakldan foydalaning
Talabalar, aspirantlar, bilimlar bazasidan o‘z o‘qishlarida va ishlarida foydalanayotgan yosh olimlar sizdan juda minnatdor bo‘lishadi.
http://www.allbest.ru/ saytida joylashgan
http://www.allbest.ru/ saytida joylashgan
Kirish
bakalavriat dasturi, sanoat amaliyoti 080100.62 “Iqtisodiyot” yo‘nalishi bo‘yicha bakalavriat bitiruvchisini tayyorlash bo‘yicha asosiy ta’lim dasturi bo‘yicha Oliy kasb-hunar ta’limi Davlat ta’lim standarti (SES VPO) talablariga muvofiq tuzilgan.
Amaliyot ta'lim olishning mutlaq zarur elementidir, chunki uning yordamida akademiyada o'qilgan ma'ruza kursini o'rganish va hayotda qo'llash mumkin. Mas'uliyatli, tajribali va bilimli iqtisodchi bo'lish uchun siz nafaqat kitoblardagi ta'riflarni bilishingiz, balki tanlangan yo'nalishning kichik zarrachalariga ham kirib borishingiz kerak. O'z biznesingizni yuritish uchun siz boshqa tashkil etilgan va daromadli korxonalar tajribasini o'rganishingiz, yangi biznesingizni qanday loyihalashni bilishingiz, ko'plab hisob-kitoblarni amalga oshirishingiz va bozordagi vaziyatni tahlil qila olishingiz kerak. Bularning barchasini amaliyot orqali o'rganish mumkin.
Ushbu maqolada bizga tanish bo'lgan korxona qanday tekshirilganligi tasvirlangan. Aynan o'quv amaliyoti jarayonida biz ushbu tashkilotning tashkiliy-huquqiy shakli, faoliyat turi va tuzilishi bilan tanishishga qaror qildik.
O'quv amaliyoti hisobotini o'rganish ob'ekti "Sberbank" YoAJ bo'ldi. Tadqiqot mavzusi - Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelining tuzilishini tahlil qilish. Bakalavriat, ishlab chiqarish amaliyotining asosiy maqsadi soha bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirishdir iqtisodiy faoliyat, shuningdek, tashkilotlar uchun ishlash, "Iqtisodiyot" mutaxassisligi bo'yicha asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirish jarayonida olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash va chuqurlashtirish.
Bakalavriat, ishlab chiqarish amaliyotining vazifalari:
1. "Sberbank" XAJ nizomi va boshqaruv tuzilmasini o'rganish;
2. Yuridik shaxslarga kredit berish jarayonini o'rganish;
3. Kredit fayllarini shakllantirish;
4. Nijniy Novgoroddagi Markaziy arxivga jo'natish uchun dosyeni shakllantirish;
1. "Sberbank" XAJning xususiyatlari
moliyaviy kreditlashning huquqiy portfeli
"Sberbank" YoAJ - bu eng yirik bank Rossiya va MDH mamlakatlarida investitsion bank xizmatlarining barcha turlarini taqdim etuvchi bo'linmalarning eng keng tarmog'iga ega. 2012 yil sentyabr oyidan boshlab bankning 50% plyus bitta ulushi Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan nazorat qilinadi va aktsiyalarning uchdan bir qismidan ko'prog'iga egalik qiladi. xorijiy kompaniyalar. Taxminan yarmi Rossiya bozori xususiy depozitlar, shuningdek, Rossiyadagi har uchinchi korporativ va chakana kreditlar "Sberbank" YoAJga to'g'ri keladi.
2012 yil sentyabr oyida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki Sberbankning 7,6% ulushini xususiy investorlarga 159 milliard rubl yoki deyarli 5 milliard dollarga sotdi. Ayni paytda Markaziy bank Sberbankning nazorat paketini nazorat qilishda davom etmoqda (tartibga soluvchi 50% plyus bitta ulushga ega). Minoritar aksiyadorlar 250 mingga yaqin yuridik va jismoniy shaxslar, shu jumladan xorijiy institutsional investorlar boʻlib, ularning uchdan bir qismidan koʻprogʻiga egalik qiladilar. PJSC aktsiyalari Sberbank.
Sberbank boshqaruvi har yili tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksiga muvofiq korporativlik tamoyiliga asoslanadi. umumiy yig'ilish 2002 yil iyun oyida bank aksiyadorlari. Bankning barcha boshqaruv organlari "Sberbank" OAJ Ustavi asosida va Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq tuziladi.
Sberbankning jami aktivlardagi ulushi 2015 yil 1 avgust holatiga jami bank aktivlarining 28,5% ni tashkil qiladi.
"Sberbank" OAJ Rossiya iqtisodiyotining asosiy kreditori bo'lib, depozit bozorida eng katta ulushga ega. U aholi depozitlarining 44,8 foizini, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarning 37,6 foizini va yuridik shaxslarga berilgan kreditlarning 32,8 foizini tashkil etadi.
"Sberbank" YoAJ Rossiya bo'ylab 16 ta hududiy bank va 16,5 mingdan ortiq filiallarni, 11 vaqt zonasida joylashgan 83 ta sub'ektni o'z ichiga oladi.
"Sberbank" YoAJning Rossiya mijozlari soni 127 million kishidan oshadi va 10 millionga yaqin kishi chet elda "Sberbank" YoAJ xizmatlaridan foydalanadi.
Chakana mijozlar uchun Sberbank xizmatlari doirasi juda keng: an'anaviy depozitlar va turli xil kredit turlaridan bank kartalari, pul o'tkazmalari, bank sug'urtasi va brokerlik xizmatlari.
Sberbankdagi barcha chakana kreditlar kredit risklarini samarali baholash va yuqori sifatli kredit portfelini ta'minlash uchun yaratilgan Kredit fabrikasi texnologiyasidan foydalangan holda beriladi.
"Sberbank" OAJ o'z mijozlariga xizmat ko'rsatishni yanada qulay, zamonaviy va texnologik jihatdan ilg'or qilishga intiladi, shuning uchun har yili mijozlar hisoblarini masofadan boshqarish imkoniyatlarini yaxshilaydi. Bank masofaviy xizmat ko'rsatish kanallari tizimini yaratdi, unga quyidagilar kiradi:
· "Sberbank Online" onlayn-banking (25 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar);
· mobil ilovalar Smartfonlar uchun Sberbank Online (1 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar);
· «Mobil bank» SMS-xizmati (25 milliondan ortiq faol foydalanuvchi);
· dunyodagi eng yirik bankomatlar va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminallaridan biri (90 000 dan ortiq qurilmalar).
"Sberbank" OAJ debet va kredit kartalarining eng yirik emitentidir. Sberbank va BNP Paribas tomonidan tashkil etilgan qo'shma bank "mas'uliyatli kreditlash" tushunchasini qo'llagan holda Cetelem brendi ostida POS kreditlash bilan shug'ullanadi.
TO PJSC mijozlari Sberbank 1 milliondan ortiq korxonalarni (Rossiyada ro'yxatdan o'tgan 4,6 million yuridik shaxslardan) o'z ichiga oladi. Bank korporativ mijozlarning barcha guruhlariga xizmat ko'rsatadi, kichik va o'rta kompaniyalar korporativ kredit portfelining 35% dan ortig'ini tashkil qiladi. Qolganlari yirik va yirik korporativ mijozlarga kredit berishdir.
Sberbank PJSC 260 000 dan ortiq malakali xodimlardan iborat bo'lib, ular har kuni bankni jahon darajasidagi mahsulotlar va xizmatlarga ega eng yaxshi xizmat ko'rsatuvchi kompaniyaga aylantirish uchun ishlaydi.
2014 yil iyul oyida Sberbank Markaziy va Sharqiy Evropa banklari orasida birinchi o'rinni egalladi, shuningdek, The Banker jurnali tomonidan e'lon qilingan dunyodagi "TOP 1000 banklari" yillik reytingida umumiy reytingda 33-o'rinni egalladi. Bundan tashqari, Sberbank Online Global Finance jurnaliga ko'ra Markaziy va Sharqiy Evropadagi eng yaxshi onlayn chakana bank deb topildi va shuningdek, e'tirof etildi. eng yaxshi bank 2015 yilda ushbu jurnal tomonidan o'tkazilgan tadqiqotdan so'ng Rossiyada.
asosiy asoschisi va PJA aksiyadori Rossiya Sberbank - bu Rossiya Federatsiyasining Markaziy banki bo'lib, u ustav kapitalining 50% va bitta ovoz beruvchi ulushga ega. Bankning boshqa aktsiyadorlari Rossiya va xalqaro investorlardir. Bankning oddiy va imtiyozli aktsiyalari rus tilida kotirovka qilinadi fond birjalari 1996 yildan beri. Amerika depozitariy kvitantsiyalari (ADR) London fond birjasida ro'yxatga olingan, Frankfurt fond birjasida va AQShning birjadan tashqari bozorida savdoga ruxsat berilgan.
2. "Sberbank" YoAJning 8611-sonli Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelining tuzilishini tahlil qilish.
Keling, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelining tuzilishini tahlil qilaylik.
Shunday qilib, keling, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelini butun bankning kredit portfeli tarkibida tahlil qilaylik (1-jadval).
1-jadval. 2013-2015 yillar davomida Sberbank XAJning kredit portfeli tarkibidagi yuridik shaxslarning kredit portfelining tahlili, ming rubl
|
Balans ob'ektlari |
|||||||
|
miqdori (ming rubl) |
uradi vazn (%) |
miqdori (ming rubl) |
uradi vazn (%) |
(ming rubl.) |
|||
|
1. Kreditlar bo'yicha qisqa muddatli qarz (Kk) |
|||||||
|
1.1. jismoniy shaxslarga kreditlar |
|||||||
|
1.2. yuridik shaxslarga berilgan kreditlar |
|||||||
|
2. Kreditlar bo'yicha uzoq muddatli qarz (Kd) |
|||||||
|
2.1. jismoniy shaxslarga kreditlar |
|||||||
|
2.2. yuridik shaxslarga berilgan kreditlar |
|||||||
|
3. Jami (Kk+Kd) |
O'tkazilgan tahlillardan ko'rinib turibdiki, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialida kredit portfeli barqaror o'sib bormoqda.
2014-yilda qarzdorlik 2013-yilga nisbatan 8,5 foizga, 2015-yilda esa 2014-yilga nisbatan 18,1 foizga oshgani bankning kreditorlarning turli toifalarini kredit resurslari bilan ta’minlashni kengaytirishga qaratilgan samarali kredit siyosatining natijasidir.
2013-2014 yillar uchun kreditlar bo'yicha uzoq muddatli qarz kreditlarning umumiy hajmidagi ulushning 50% dan ortig'ini egallaydi, bu Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit portfelining o'sishining ijobiy dinamikasini ko'rsatadi.
Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit portfelidagi eng katta ulush korporativ kreditlarga tegishli. 2014-yilda 2013-yilga nisbatan korporativ qarzlar hajmi 13 foizga, 2015-yilda esa 2014-yilga nisbatan 16,9 foizga oshgan.
Bularning barchasi yuridik shaxslarni kreditlash mijozlar tomonidan eng ko'p talab qilinadigan bank xizmati bo'lib, undan olingan daromad bank foydasining asosiy manbai hisoblanadi, degan xulosaga kelish imkonini beradi.
Yuridik shaxslarning kredit portfelining tarmoq tarkibi Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali portfelining umumiy miqdoriga nisbatan foizda va uning o'zgarishlari 2-jadvalda keltirilgan.
2-jadval - 2013-2015 yillarda Sberbankning Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelining tarmoq tarkibidagi o'zgarishlar, %
|
Kredit sanoati |
Kredit portfelidagi ulushlar, % |
O'zgarish, % |
||||
|
Qurilish |
||||||
|
Savdo |
||||||
|
Investitsion kompaniyalar |
||||||
|
sanoat ishlab chiqarish |
||||||
|
Transport va aloqa |
||||||
|
Qishloq xo'jaligi |
||||||
2-jadvalga ko'ra, biz Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit portfelining tarmoq tarkibida eng katta ulush qurilishga tegishli degan xulosaga kelishimiz mumkin. qishloq xo'jaligi, sanoat ishlab chiqarishi, shuningdek, ulgurji va chakana savdo. 2015 yilda Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit portfelidagi savdo korxonalarining ulushi 2014 yilga nisbatan 39,03 foizga sezilarli darajada o'sdi, shuningdek, transport va aloqa ulushining 24,5 foizga kamayishi kuzatildi.
Proporsiyada ham sezilarli pasayish kuzatildi sanoat ishlab chiqarish 2014 yilda, lekin 2015 yilda vaziyat biroz barqarorlashdi.
Yuridik shaxslarning kredit portfelining dinamikasini tahlil qilish PJSC Sberbank of Russia No 8628/01903 Kostomuksha kredit sifati toifalari bo'yicha, %
1-rasmda 2013-2015 yillarga mo'ljallangan. Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialida yuridik shaxslarning kredit portfelining sifatini yaxshilash jarayoni sodir bo'ldi. Portfelimizda sifat toifasi 1 va 2 mijozlar ulushi oshdi, muammoli kreditlar soni esa kamaydi, ya'ni. 4 va 5 sifat toifalari. 2013-2015 yillar uchun. eng katta ulushini o'rtacha riskli 2-toifali sifatli kreditlar egallab turibdi, bu bankning yuridik shaxslar bilan ishlash samaradorligidan dalolat beradi.
Keling, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialida umuman yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari ko'rsatkichlarini tahlil qilaylik. Bu ko‘rsatkichlar bank kredit portfeli sifatini ko‘rsatuvchi muhim ko‘rsatkichlardan biridir (3-jadval).
3-jadval - Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining umumiy qarzida (SZ) yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari tarkibini tahlil qilish. 2013-2015 yillar uchun ming rubl
3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan davrda muddati o'tgan qarzlar summasi ko'rsatkichlari ortib, 2015 yilga kelib 2014 yilga nisbatan 25,5 foizga oshgani bank kredit portfeli sifatining yomonlashuviga sabab bo'lmoqda. 2015 yilda yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari 110 980 ming rublga oshdi.
Bunday holda, muddati o'tgan qarzlarning o'sishining sababini aniqlash kerak, chunki. kredit portfeli hajmining oshishi va bank mijozlarining to'lov qobiliyati darajasining pasayishi kabi holatlarda yuzaga kelishi mumkin.
Muddati o'tgan qarzlarning o'sish sababini aniqlash uchun bank kredit portfelining o'sish sur'atining muddati o'tgan qarzlarning o'sish sur'atiga nisbati sifatida hisoblangan qo'rg'oshin koeffitsienti (Ko) qo'llaniladi. Agar hisoblangan koeffitsient 1 dan katta bo'lsa, bu bankning moliyaviy holatiga tahdid solmaydigan kredit portfelining o'sishi natijasida muddati o'tgan qarzlar miqdori ortib borayotganligini ko'rsatadi. Aks holda, hisoblangan koeffitsient 1 dan kam bo'lsa, bu muddati o'tgan qarzning o'sishi mijozning moliyaviy ahvolining yomonlashishi bilan bog'liqligini ko'rsatadi, bu bank uchun likvidlikning pasayishiga olib keladi.
Tahlil qilingan davr uchun Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali uchun etakchi koeffitsientni hisoblaylik.
Olingan natija 1 dan kam bo'lib, bu qarz oluvchining to'lov qobiliyatining keskin pasayishini ko'rsatadi.
Qarz oluvchining turi bo'yicha "Sberbank" XAJning 8611-sonli Vladimir filialining muddati o'tgan qarzining tuzilishini hisobga olsak, 2013-2015 yillar uchun xulosa qilishimiz mumkin. jismoniy shaxslarning muddati o‘tgan qarzlari ulushi 2015-yilda 2013-yilga nisbatan 2 baravardan ko‘proqqa oshgan. Shu bilan birga, yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari ham ko'paymoqda.
Umuman olganda, muddati o'tgan qarzning mavjud miqdori muhim emas, chunki. 5% dan ortiq emas, bu Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit bo'limlarining samarali ishini ko'rsatadi.
Kredit portfelining sifatiga baho beradigan muhim xususiyat bu kreditlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralar miqdori ko'rsatkichlari. Keling, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining umumiy kredit portfelidagi RVPS tufayli hisobdan chiqarilgan kreditlar ulushi va RVPS bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralar hajmining o'zgarishini tahlil qilaylik (4-jadval).
4-jadval - RVPS va uning hisobidan hisobdan chiqarilgan kreditlar "Sberbank" YoAJning 8611-sonli Vladimir filiali
|
RVPS miqdori (ming rubl.) |
uchun hisobdan chiqarish RVPS hisobi* (ming rubl.) |
kreditlar hajmi (ming rubl.) |
Oud. hisobdan chiqarilgan kreditlar og'irligi (%) |
||
4-jadvalga asoslanib, biz mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiraning ko'payishi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Eng katta o'sish RVPS ko'rsatkichi 2014 yilda sodir bo'ldi - zaxiralar 2013 yilning haqiqiy qiymatiga nisbatan 53,8% ga oshdi. 2015 yilda 2014 yilga nisbatan zaxira miqdori 5,8 foizga oshgan. RVPSning o'sish jarayoni doimiy ravishda berilgan kreditlarning umumiy hajmini oshirish jarayoni bilan bog'liq.
3. Yuridik shaxslarni kreditlash muammolari
Korporativ kreditlashning asosiy muammolaridan biri bu korxonalar moliyaviy hisobotlarining "shaffofligi" bo'lib, bu ularning haqiqiy moliyaviy holatini yashiradi va qarz oluvchi korxonaning real faoliyatini aks ettirmaydi. Bu ko'pincha korxonaning real daromadlarini yashirish uchun amalga oshiriladi, bu esa ularni soliqlarning katta qismini to'lashdan ozod qilishga yordam beradi. Ko'pgina yuridik shaxslar bunday vaziyatda birinchi bo'lib yutqazishlarini tushunishmaydi. Gap shundaki, hozirda ko'plab banklar qarz oluvchining moliyaviy holatini individual ko'rib chiqishni qo'llaydilar, shuningdek, tobora ko'proq rivojlanmoqda. moslashuvchan shartlar har bir qarz oluvchi uchun maxsus kredit bo'yicha qarzni to'lash.
Yana bir muammo yuridik shaxslar uchun ishonchli garov ta’minotining yo‘qligi bo‘lib, bu kredit kafolati hisoblanadi. Ammo endi ko'pgina banklar garovga nisbatan avvalgidek qattiq talablarni qo'ymaydilar. Kredit uchun garov sifatida banklar ko'pincha turar-joy yoki uy-joylarga ustunlik berishni boshladilar. tijorat ko'chmas mulk, shuningdek yer uchastkalari. Nafaqat muassislar, balki uchinchi shaxslar ham garovga oluvchi sifatida ishtirok etishlari mumkin. Ko'pgina banklar kreditlash mahsulotlarini ishlab chiqishni boshladilar, buning natijasida, masalan, kichik biznesni kreditlash garovsiz amalga oshirilishi mumkin. Biroq, shunga qaramay, yuridik shaxslarga kredit berishda likvid garovning mavjudligi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning likvidligi qanchalik yuqori bo'lsa, kredit olish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi.
Yuridik shaxslarni, ayniqsa, kichik biznesni kreditlashni rivojlantirishda ko'plab qarz oluvchilarning yuqori sifatli biznes-rejani tuza olmasligi kabi muammo muhim rol o'ynaydi. Ko'pgina banklar kredit berish to'g'risida qaror qabul qilishda yangi korxonaning biznes rejasini muhim mezon sifatida ko'rib chiqadilar. Barkamol va sifatli biznes-rejani tuzish uchun qarz oluvchilar barchasini batafsil o'rganishlari kerak bozor segmentlari, shuningdek, o'zlarining moliyaviy imkoniyatlari va ehtiyojlarini eng aniq baholash. Savodsiz biznes-reja mavjud bo'lganda, ko'plab kichik korxonalar kredit olishdan bosh tortadilar.
Xulosa
2016-yil 11-apreldan 2016-yil 22-maygacha “Sberbank” XAJda bakalavriat, ishlab chiqarish amaliyotidan o‘tish. Vazifalar muvaffaqiyatli bajarildi.
Amaliyot davomida nizom va tashkiliy PJSC tuzilishi Sberbank, kredit fayllarini yaratish jarayoni, shuningdek, Nijniy Novgoroddagi Markaziy arxivga jo'natish uchun kredit fayllarini yaratish jarayoni.
Diplom oldidan, ishlab chiqarish amaliyotida to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilib, Sberbankning muvaffaqiyatli faoliyati to'g'ridan-to'g'ri gapiradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. yuqori daraja ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish.
Sberbank G'arb banklarining tajribasini faol joriy etgan holda Rossiyada bank xizmatlari bozorida yetakchilardan biriga aylanishni maqsad qilgan. zamonaviy usullar, ilg'or bank texnologiyalari.
Faoliyatining boshidanoq Sberbank qiyin sharoitlarda rivojlanmoqda bozor mexanizmlari universal bank sifatida. Ushbu siyosat tufayli Rossiya bozoridagi qisqa muddat davomida u bank sohasida mustahkam o'rin egalladi va o'zini dinamik va istiqbolli institut sifatida e'lon qilishga muvaffaq bo'ldi.
Rossiya banklari orasida Sberbank yuqori sifatli xizmat ko'rsatadigan elita konservativ kreditor hisoblanadi.
"Sberbank" OAJ davlat qimmatli qog'ozlari bozorining asosiy diler va investor sifatida faol ishtirokchisi hisoblanadi. Dunyo bo'ylab iqtisodiy vaziyatning o'zgarishi munosabati bilan Sberbank rahbariyati bankning o'sishi va barqaror moliyaviy holatini ta'minlashning keyingi yo'llarini izlashga qaratilgan rivojlanish strategiyasini ishlab chiqdi. Rossiya bozorini chuqur bilish va xalqaro moliya institutlari bilan yaqin o'zaro manfaatli aloqalar asosida mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish Sberbankning rivojlanish ustuvorligi hisoblanadi.
Akademiyada olingan bilim va ko'nikmalar tufayli natijalarni tahlil qilish mumkin bank ishi"Sberbank" YoAJ, yillik hisobotlar 2013, 2014, 2015 yillar uchun kredit portfeli tarkibida yuridik shaxslarning kredit portfelini tahlil qilish. Rossiya akademiyasida o‘qish jarayonida olingan nazariy bilimlarni mustahkamladim Milliy iqtisodiyot va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmati.
Ushbu hisobot amaliyot uchun topshiriq savollariga javob beradi.
Bibliografik ro'yxat
1. federal qonun 12.02.1990 yildagi 395-1-son (04.05.2016 y. tahririda) "Banklar va bank faoliyati to'g'risida".
2. 2002 yil 10 iyuldagi 86-FZ-sonli Federal qonuni (2015 yil 30 dekabrdagi tahrirda) «To'g'risida» markaziy bank Rossiya Federatsiyasi (Rossiya Banki)” (2016 yil 9 fevraldan kuchga kirgan o'zgartirish va qo'shimchalar).
3. 05.04.2016 yildagi 88-FZ-sonli "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" Federal qonunining 24 va 40.1-moddalariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida va "Jismoniy shaxslar tomonidan mol-mulk va hisobvaraqlarni (depozitlarni) ixtiyoriy deklaratsiyalash to'g'risida" Federal qonuni. Banklar va Rossiya Federatsiyasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartishlar kiritish to'g'risida.
4. Jamoatchilik ustavi aktsiyadorlik jamiyati"Rossiya Sberbanki".
5. Moliyaviy hisobotlar"Sberbank" YoAJning 8611-sonli Vladimir filiali.
Allbest.ru saytida joylashgan
Shunga o'xshash hujjatlar
Yuridik shaxslarni kreditlashning tasnifi. "Rossiya Sberbanki" OAJ filialining moliyaviy holatini baholash. Bankda yuridik shaxslarni kreditlashni takomillashtirish usullari. Kredit portfeli tahlili. Iqtisodiy samaradorlik taklif qilingan tadbirlar.
dissertatsiya, 07/11/2015 qo'shilgan
Qonunchilik va normativ-huquqiy baza Rossiya Federatsiyasining tijorat banklarida kreditlash. Yuridik shaxslar bilan kredit operatsiyalarining tasnifi va ularning xususiyatlari. "Rossiya Sberbanki" YoAJda kredit portfelini va kreditlash xususiyatlarini tahlil qilish.
dissertatsiya, 12/19/2015 qo'shilgan
Kredit tizimining asosiy elementlari; qarz oluvchining kreditga layoqatliligini baholash va kreditning qaytarilishini ta'minlash. Rossiya Sberbankining 1804-sonli filialida yuridik shaxslarga kredit berish: kredit portfelini tahlil qilish, kreditlashning moliyaviy natijalarga ta'siri.
dissertatsiya, 11/11/2012 qo'shilgan
Kredit operatsiyalarining ta'rifi. Kredit berish shakllarining tasnifi. Sberbankning xususiyatlari va uning sanoatdagi o'rni. Tahlil moliyaviy natijalar uning faoliyati va kredit portfeli. Mijozlarga kredit berish jarayonini tashkil etish va uning parametrlari.
muddatli ish, 22.06.2015 qo'shilgan
Bankning kredit faoliyatini normativ-huquqiy tartibga solish. "Rossiya Sberbanki" OAO faoliyatining tavsifi, uning kredit resurslarini tahlil qilish. Kredit risklari va ularni boshqarish. Kredit monitoringi kredit portfelining sifatini oshirish usuli sifatida.
muddatli ish, 02/08/2016 qo'shilgan
Tijorat bankining kredit operatsiyalarini tartibga solish. Kredit portfelining holati va dinamikasini tahlil qilish, Rossiya Federatsiyasi Jamg'arma bankining Chelyabinsk filialida yuridik shaxslar bilan kredit operatsiyalarining rentabelligi. Kreditlashni yaxshilash chora-tadbirlari.
dissertatsiya, 07/03/2012 qo'shilgan
Tijorat banki kredit portfelining mohiyati va tushunchasi. Rossiya Sberbanki faoliyatining xususiyatlari, bank siyosati va kredit jarayonini tashkil etish darajasi. Kredit portfelini shakllantirish va boshqarishning asosiy bosqichlari, uning sifatini tahlil qilish.
kurs qog'ozi, 2014 yil 17 iyulda qo'shilgan
Rossiyada uzoq muddatli kreditlashning shakllanish tarixi; uning mohiyati va turlari. Rossiya Sberbanki misolida yuridik va jismoniy shaxslarga kredit berish tamoyillarini o'rganish. Bankning kredit portfelini shakllantirish muammolarini o'rganish; ularni hal qilish usullari.
kurs qog'ozi, 2014 yil 08/16 qo'shilgan
"Rossiya Sberbanki" OAJ zamonaviy universal sifatida tijorat banki. umumiy xususiyatlar"Rossiya Sberbank" OAJ faoliyatining asosiy yo'nalishlari: jismoniy va yuridik shaxslardan mablag'larni jalb qilish, kredit va hisob-kitob operatsiyalarini amalga oshirish.
amaliyot hisoboti, qo'shilgan 05/27/2014
Rossiya Sberbank OAOning asosiy faoliyati bilan tanishish, moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish. Bank operatsiyalarining umumiy tavsifi: yuritish bank hisob raqami jismoniy va yuridik shaxslar, mijozlar nomidan hisob-kitoblar.
Sizni ham qiziqtiradi:
O'z uyingizni qurmoqchimisiz, lekin buning uchun mablag'ingiz yo'qmi? Bu holatda yordam bering ...
Odatiy bo'lib, Valyuta kalkulyatori Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining joriy kursi bo'yicha hisoblaydi (Markaziy...
Bu safar biz bank to'lov kartasini chiqarish uchun BPS-Sberbankga boramiz. Qanday...
/ 08.11.2019 Joriy yilning 01 iyunidan boshlab kommunal xizmatlarni olish uchun ...
MasterCard Gold - obro'li premium oltin kartalar, ular sizning...
