Yaxshi ishingizni bilimlar bazasiga yuborish oddiy. Quyidagi shakldan foydalaning

Yaxshi ish saytga">

Talabalar, aspirantlar, bilimlar bazasidan o‘z o‘qishlarida va ishlarida foydalanayotgan yosh olimlar sizdan juda minnatdor bo‘lishadi.

http://www.allbest.ru/ saytida joylashgan

http://www.allbest.ru/ saytida joylashgan

Kirish

bakalavriat dasturi, sanoat amaliyoti 080100.62 “Iqtisodiyot” yo‘nalishi bo‘yicha bakalavriat bitiruvchisini tayyorlash bo‘yicha asosiy ta’lim dasturi bo‘yicha Oliy kasb-hunar ta’limi Davlat ta’lim standarti (SES VPO) talablariga muvofiq tuzilgan.

Amaliyot ta'lim olishning mutlaq zarur elementidir, chunki uning yordamida akademiyada o'qilgan ma'ruza kursini o'rganish va hayotda qo'llash mumkin. Mas'uliyatli, tajribali va bilimli iqtisodchi bo'lish uchun siz nafaqat kitoblardagi ta'riflarni bilishingiz, balki tanlangan yo'nalishning kichik zarrachalariga ham kirib borishingiz kerak. O'z biznesingizni yuritish uchun siz boshqa tashkil etilgan va daromadli korxonalar tajribasini o'rganishingiz, yangi biznesingizni qanday loyihalashni bilishingiz, ko'plab hisob-kitoblarni amalga oshirishingiz va bozordagi vaziyatni tahlil qila olishingiz kerak. Bularning barchasini amaliyot orqali o'rganish mumkin.

Ushbu maqolada bizga tanish bo'lgan korxona qanday tekshirilganligi tasvirlangan. Aynan o'quv amaliyoti jarayonida biz ushbu tashkilotning tashkiliy-huquqiy shakli, uning faoliyat turi va tuzilishi bilan tanishishga qaror qildik.

O'quv amaliyoti hisobotini o'rganish ob'ekti "Sberbank" YoAJ bo'ldi. Tadqiqot mavzusi - strukturani tahlil qilish kredit portfeli yuridik shaxslar"Sberbank" YoAJning 8611-sonli Vladimir filiali. Bakalavriat, ishlab chiqarish amaliyotining asosiy maqsadi soha bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirishdir iqtisodiy faoliyat, shuningdek, tashkilotlar uchun ishlash, "Iqtisodiyot" mutaxassisligi bo'yicha asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirish jarayonida olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash va chuqurlashtirish.

Bakalavriat, ishlab chiqarish amaliyotining vazifalari:

1. "Sberbank" XAJ nizomi va boshqaruv tuzilmasini o'rganish;

2. Yuridik shaxslarga kredit berish jarayonini o'rganish;

3. Kredit fayllarini shakllantirish;

4. Nijniy Novgoroddagi Markaziy arxivga jo'natish uchun dosyeni shakllantirish;

1. "Sberbank" XAJning xususiyatlari

moliyaviy kreditlashning huquqiy portfeli

"Sberbank" YoAJ - bu eng yirik bank Rossiya va MDH mamlakatlarida investitsion bank xizmatlarining barcha turlarini taqdim etuvchi bo'linmalarning eng keng tarmog'iga ega. 2012 yil sentyabr oyidan boshlab bankning 50% va bitta ulushi Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan nazorat qilinadi va aktsiyalarning uchdan biridan ko'prog'i xorijiy kompaniyalarga tegishli. Rossiya xususiy depozitlar bozorining qariyb yarmi, shuningdek, Rossiyadagi har uchinchi korporativ va chakana kreditlar "Sberbank" OAJga to'g'ri keladi.

2012 yil sentyabr oyida Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki Sberbankning 7,6% ulushini xususiy investorlarga 159 milliard rubl yoki deyarli 5 milliard dollarga sotdi. Ayni paytda Markaziy bank Sberbankning nazorat paketini nazorat qilishda davom etmoqda (tartibga soluvchi 50% plyus bitta ulushga ega). Minoritar aksiyadorlar 250 mingga yaqin yuridik va jismoniy shaxslar, shu jumladan xorijiy institutsional investorlar boʻlib, ularning uchdan bir qismidan koʻprogʻiga egalik qiladilar. PJSC aktsiyalari Sberbank.

Sberbank boshqaruvi har yili tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksiga muvofiq korporativlik tamoyiliga asoslanadi. umumiy yig'ilish 2002 yil iyun oyida bank aksiyadorlari. Bankning barcha boshqaruv organlari "Sberbank" XAJ ustavi asosida va qonun hujjatlariga muvofiq tuziladi. Rossiya Federatsiyasi.

Sberbankning jami aktivlardagi ulushi 2015 yil 1 avgust holatiga jami bank aktivlarining 28,5% ni tashkil qiladi.

"Sberbank" YoAJ asosiy kreditordir Rossiya iqtisodiyoti va depozit bozorida eng katta ulushni egallaydi. Bu aholining barcha omonatlarining 44,8 foizini, kreditlarning 37,6 foizini tashkil etadi shaxslar va yuridik shaxslarga berilgan kreditlarning 32,8 foizi.

"Sberbank" YoAJ Rossiya bo'ylab 16 ta hududiy bank va 16,5 mingdan ortiq filiallarni, 11 vaqt zonasida joylashgan 83 ta sub'ektni o'z ichiga oladi.

Rus tili soni PJSC mijozlari Sberbank 127 million kishidan oshadi va 10 millionga yaqin kishi chet elda "Sberbank" YoAJ xizmatlaridan foydalanadi.

Chakana mijozlar uchun Sberbank xizmatlari juda keng: an'anaviy depozitlar va turli xil kreditlargacha. bank kartalari, pul o'tkazmalari, bank sug'urtasi va brokerlik xizmatlari.

Sberbankdagi barcha chakana kreditlar kredit risklarini samarali baholash va yuqori sifatli kredit portfelini ta'minlash uchun yaratilgan Kredit fabrikasi texnologiyasidan foydalangan holda beriladi.

"Sberbank" OAJ o'z mijozlariga xizmat ko'rsatishni yanada qulay, zamonaviy va texnologik jihatdan ilg'or qilishga intiladi, shuning uchun har yili mijozlar hisoblarini masofadan boshqarish imkoniyatlarini yaxshilaydi. Bank masofaviy xizmat ko'rsatish kanallari tizimini yaratdi, unga quyidagilar kiradi:

· "Sberbank Online" onlayn-banking (25 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar);

· mobil ilovalar Smartfonlar uchun Sberbank Online (1 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar);

· SMS-xizmati « Mobil bank» (25 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar);

· dunyodagi eng yirik bankomatlar va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminallaridan biri (90 000 dan ortiq qurilmalar).

"Sberbank" OAJ debet va kredit kartalarining eng yirik emitentidir. Sberbank va BNP Paribas tomonidan tashkil etilgan qo'shma bank "mas'uliyatli kreditlash" tushunchasini qo'llagan holda Cetelem brendi ostida POS kreditlash bilan shug'ullanadi.

Sberbank mijozlari 1 milliondan ortiq korxonalarni (Rossiyada ro'yxatdan o'tgan 4,6 million yuridik shaxslardan) o'z ichiga oladi. Bank korporativ mijozlarning barcha guruhlariga xizmat ko'rsatadi, kichik va o'rta kompaniyalar korporativ kredit portfelining 35% dan ortig'ini tashkil qiladi. Qolganlari yirik va yirik korporativ mijozlarga kredit berishdir.

Sberbank PJSC 260 000 dan ortiq malakali xodimlardan iborat bo'lib, ular har kuni bankni jahon darajasidagi mahsulotlar va xizmatlarga ega eng yaxshi xizmat ko'rsatuvchi kompaniyaga aylantirish uchun ishlaydi.

2014 yil iyul oyida Sberbank Markaziy va Sharqiy Evropa banklari orasida birinchi o'rinni egalladi, shuningdek, The Banker jurnali tomonidan e'lon qilingan dunyodagi "TOP 1000 banklari" yillik reytingida umumiy reytingda 33-o'rinni egalladi. Bundan tashqari, Sberbank onlayn Markaziy va eng yaxshi onlayn chakana bank sifatida tan olindi Sharqiy Yevropa Global Finance jurnaliga ko'ra, shuningdek tan olingan eng yaxshi bank 2015 yilda ushbu jurnal tomonidan o'tkazilgan tadqiqotdan so'ng Rossiyada.

asosiy asoschisi va PJA aksiyadori Rossiya Sberbanki markaziy bank 50% ga egalik qiluvchi Rossiya Federatsiyasi ustav kapitali plyus bitta ovoz beruvchi ulush. Bankning boshqa aktsiyadorlari Rossiya va xalqaro investorlardir. Bankning oddiy va imtiyozli aktsiyalari rus tilida kotirovka qilinadi fond birjalari 1996 yildan beri. amerikalik depozitariy tilxatlari(ADR) London ro'yxatiga kiritilgan Birja, Frankfurt fond birjasida va boshqa savdolarda qatnashishga ruxsat etiladi birjadan tashqari bozor AQShda.

2. "Sberbank" YoAJning 8611-sonli Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelining tuzilishini tahlil qilish.

Keling, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelining tuzilishini tahlil qilaylik.

Shunday qilib, keling, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelini butun bankning kredit portfeli tarkibida tahlil qilaylik (1-jadval).

1-jadval. 2013-2015 yillar davomida Sberbank XAJning kredit portfeli tarkibidagi yuridik shaxslarning kredit portfelining tahlili, ming rubl

Balans ob'ektlari
	miqdori (ming rubl)	uradi vazn (%)	miqdori (ming rubl)	uradi vazn (%)	(ming rubl.)
1. Kreditlar bo'yicha qisqa muddatli qarz (Kk)
1.1. jismoniy shaxslarga kreditlar
1.2. yuridik shaxslarga berilgan kreditlar
2. Kreditlar bo'yicha uzoq muddatli qarz (Kd)
2.1. jismoniy shaxslarga kreditlar
2.2. yuridik shaxslarga berilgan kreditlar
3. Jami (Kk+Kd)

O'tkazilgan tahlillardan ko'rinib turibdiki, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialida kredit portfeli barqaror o'sib bormoqda.

2014-yilda qarzdorlik 2013-yilga nisbatan 8,5 foizga, 2015-yilda esa 2014-yilga nisbatan 18,1 foizga oshgani bankning kreditorlarning turli toifalarini kredit resurslari bilan ta’minlashni kengaytirishga qaratilgan samarali kredit siyosatining natijasidir.

2013-2014 yillar uchun kreditlar bo'yicha uzoq muddatli qarz kreditlarning umumiy hajmidagi ulushning 50% dan ortig'ini egallaydi, bu Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit portfelining o'sishining ijobiy dinamikasini ko'rsatadi.

Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit portfelidagi eng katta ulush korporativ kreditlarga tegishli. 2014-yilda 2013-yilga nisbatan korporativ qarzlar hajmi 13 foizga, 2015-yilda esa 2014-yilga nisbatan 16,9 foizga oshgan.

Bularning barchasi yuridik shaxslarga kredit berish mijozlar tomonidan eng ko'p talab qilinadigan degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. bank xizmati, undan tushgan daromad bank foydasining asosiy manbai hisoblanadi.

Yuridik shaxslarning kredit portfelining tarmoq tarkibi Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali portfelining umumiy miqdoriga nisbatan foizda va uning o'zgarishlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval - 2013-2015 yillarda Sberbankning Vladimir filiali yuridik shaxslarining kredit portfelining tarmoq tarkibidagi o'zgarishlar, %

Kredit sanoati	Kredit portfelidagi ulushlar, %	O'zgarish, %
Qurilish
Savdo
Investitsion kompaniyalar
sanoat ishlab chiqarish
Transport va aloqa
Qishloq xo'jaligi

2-jadvalga ko'ra, biz Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit portfelining tarmoq tarkibida eng katta ulush qurilishga tegishli degan xulosaga kelishimiz mumkin. qishloq xo'jaligi, sanoat ishlab chiqarishi, shuningdek, ulgurji va chakana savdo. 2015 yilda Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit portfelidagi savdo korxonalarining ulushi 2014 yilga nisbatan 39,03 foizga sezilarli darajada o'sdi, shuningdek, transport va aloqa ulushining 24,5 foizga kamayishi kuzatildi.

Proporsiyada ham sezilarli pasayish kuzatildi sanoat ishlab chiqarish 2014 yilda, lekin 2015 yilda vaziyat biroz barqarorlashdi.

Yuridik kredit portfelining dinamikasini tahlil qilish PJA shaxslari Rossiya Sberbank No 8628/01903 Kostomuksha kredit sifati toifasi bo'yicha, %

1-rasmda 2013-2015 yillarga mo'ljallangan. Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialida yuridik shaxslarning kredit portfelining sifatini yaxshilash jarayoni sodir bo'ldi. Portfelimizda sifat toifasi 1 va 2 mijozlar ulushi oshdi, muammoli kreditlar soni esa kamaydi, ya'ni. 4 va 5 sifat toifalari. 2013-2015 yillar uchun. eng katta ulushini o'rtacha riskli 2-toifali sifatli kreditlar egallab turibdi, bu bankning yuridik shaxslar bilan ishlash samaradorligidan dalolat beradi.

Keling, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialida umuman yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari ko'rsatkichlarini tahlil qilaylik. Bu ko‘rsatkichlar bank kredit portfeli sifatini ko‘rsatuvchi muhim ko‘rsatkichlardan biridir (3-jadval).

3-jadval - Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining umumiy qarzida (SZ) yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari tarkibini tahlil qilish. 2013-2015 yillar uchun ming rubl

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan davrda muddati o'tgan qarzlar summasi ko'rsatkichlari ortib, 2015 yilga kelib 2014 yilga nisbatan 25,5 foizga oshgani bank kredit portfeli sifatining yomonlashuviga sabab bo'lmoqda. 2015 yilda yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari 110 980 ming rublga oshdi.

Bunday holda, muddati o'tgan qarzlarning o'sishining sababini aniqlash kerak, chunki. kredit portfeli hajmining oshishi va bank mijozlarining to'lov qobiliyati darajasining pasayishi kabi holatlarda yuzaga kelishi mumkin.

Muddati o'tgan qarzlarning o'sish sababini aniqlash uchun bank kredit portfelining o'sish sur'atining muddati o'tgan qarzlarning o'sish sur'atiga nisbati sifatida hisoblangan qo'rg'oshin koeffitsienti (Ko) qo'llaniladi. Agar hisoblangan koeffitsient 1 dan katta bo'lsa, bu bankning moliyaviy holatiga tahdid solmaydigan kredit portfelining o'sishi natijasida muddati o'tgan qarzlar miqdori ortib borayotganligini ko'rsatadi. Aks holda, hisoblangan koeffitsient 1 dan kam bo'lsa, bu muddati o'tgan qarzning o'sishi mijozning moliyaviy ahvolining yomonlashishi bilan bog'liqligini ko'rsatadi, bu bank uchun likvidlikning pasayishiga olib keladi.

Tahlil qilingan davr uchun Sberbankning 8611-sonli Vladimir filiali uchun etakchi koeffitsientni hisoblaylik.

Olingan natija 1 dan kam bo'lib, bu qarz oluvchining to'lov qobiliyatining keskin pasayishini ko'rsatadi.

Qarz oluvchining turi bo'yicha "Sberbank" XAJning 8611-sonli Vladimir filialining muddati o'tgan qarzining tuzilishini hisobga olsak, 2013-2015 yillar uchun xulosa qilishimiz mumkin. jismoniy shaxslarning muddati o‘tgan qarzlari ulushi 2015-yilda 2013-yilga nisbatan 2 baravardan ko‘proqqa oshgan. Shu bilan birga, yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari ham ko'paymoqda.

Umuman olganda, muddati o'tgan qarzning mavjud miqdori muhim emas, chunki. 5% dan ortiq emas, bu Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining kredit bo'limlarining samarali ishini ko'rsatadi.

Kredit portfelining sifatiga baho beradigan muhim xususiyat bu kreditlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralar miqdori ko'rsatkichlari. Keling, Sberbankning 8611-sonli Vladimir filialining umumiy kredit portfelidagi RVPS tufayli hisobdan chiqarilgan kreditlar ulushi va RVPS bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralar hajmining o'zgarishini tahlil qilaylik (4-jadval).

4-jadval - RVPS va uning hisobidan hisobdan chiqarilgan kreditlar "Sberbank" YoAJning 8611-sonli Vladimir filiali

	RVPS miqdori (ming rubl.)	uchun hisobdan chiqarish RVPS hisobi* (ming rubl.)	kreditlar hajmi (ming rubl.)	Oud. hisobdan chiqarilgan kreditlar og'irligi (%)

4-jadvalga asoslanib, biz mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiraning ko'payishi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Eng katta o'sish RVPS ko'rsatkichi 2014 yilda sodir bo'ldi - zaxiralar 2013 yilning haqiqiy qiymatiga nisbatan 53,8% ga oshdi. 2015 yilda 2014 yilga nisbatan zaxira miqdori 5,8 foizga oshgan. RVPSning o'sish jarayoni doimiy ravishda berilgan kreditlarning umumiy hajmini oshirish jarayoni bilan bog'liq.

3. Yuridik shaxslarni kreditlash muammolari

Korporativ kreditlashning asosiy muammolaridan biri bu korxonalar moliyaviy hisobotlarining "shaffofligi" bo'lib, bu ularning haqiqiy moliyaviy holatini yashiradi va qarz oluvchi korxonaning real faoliyatini aks ettirmaydi. Bu ko'pincha korxonaning real daromadlarini yashirish uchun amalga oshiriladi, bu esa ularni soliqlarning katta qismini to'lashdan ozod qilishga yordam beradi. Ko'pgina yuridik shaxslar bunday vaziyatda birinchi bo'lib yutqazishlarini tushunishmaydi. Gap shundaki, hozirda ko'plab banklar qarz oluvchining moliyaviy holatini individual ko'rib chiqishni qo'llaydilar, shuningdek, tobora ko'proq rivojlanmoqda. moslashuvchan shartlar har bir qarz oluvchi uchun maxsus kredit bo'yicha qarzni to'lash.

Yana bir muammo yuridik shaxslar uchun ishonchli garov ta’minotining yo‘qligi bo‘lib, bu kredit kafolati hisoblanadi. Ammo endi ko'pgina banklar garovga nisbatan avvalgidek qattiq talablarni qo'ymaydilar. Va kredit uchun garov ko'rinishida, banklar ko'pincha turar-joy yoki afzallik berishni boshladi tijorat ko'chmas mulk, shuningdek yer uchastkalari. Nafaqat muassislar, balki uchinchi shaxslar ham garovga oluvchi sifatida ishtirok etishlari mumkin. Ko'pgina banklar kreditlash mahsulotlarini ishlab chiqishni boshladilar, buning natijasida, masalan, kichik biznesni kreditlash garovsiz amalga oshirilishi mumkin. Biroq, shunga qaramay, yuridik shaxslarga kredit berishda likvid garovning mavjudligi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning likvidligi qanchalik yuqori bo'lsa, kredit olish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi.

Yuridik shaxslarni, ayniqsa kichik biznesni kreditlashni rivojlantirishda ko'plab qarz oluvchilarning yuqori sifatli biznes-rejani tuza olmasligi kabi muammo muhim rol o'ynaydi. Ko'pgina banklar kredit berish to'g'risida qaror qabul qilishda yangi korxonaning biznes rejasini muhim mezon sifatida ko'rib chiqadilar. Barkamol va sifatli biznes-rejani tuzish uchun qarz oluvchilar barchasini batafsil o'rganishlari kerak bozor segmentlari, shuningdek, o'zlarining moliyaviy imkoniyatlari va ehtiyojlarini eng aniq baholash. Savodsiz biznes-reja mavjud bo'lganda, ko'plab kichik korxonalar kredit olishdan bosh tortadilar.

Xulosa

2016-yil 11-apreldan 2016-yil 22-maygacha “Sberbank” XAJda bakalavriat, ishlab chiqarish amaliyotidan o‘tish. Vazifalar muvaffaqiyatli bajarildi.

Amaliyot davomida nizom va tashkiliy PJSC tuzilishi Sberbank, kredit hujjatlarini yaratish jarayoni, shuningdek, Nijniy Novgoroddagi Markaziy arxivga jo'natish uchun kredit ma'lumotlarini yaratish jarayoni.

Diplom oldidan, ishlab chiqarish amaliyotida to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilib, Sberbankning muvaffaqiyatli faoliyati to'g'ridan-to'g'ri gapiradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. yuqori daraja ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish.

Sberbank G'arb banklarining tajribasini faol joriy etgan holda Rossiyada bank xizmatlari bozorida yetakchilardan biriga aylanishni maqsad qilgan. zamonaviy usullar, ilg'or bank texnologiyalari.

Faoliyatining boshidanoq Sberbank qiyin sharoitlarda rivojlanmoqda bozor mexanizmlari universal bank sifatida. Ushbu siyosat tufayli qisqa muddatli faoliyat uchun Rossiya bozori bank sohasida mustahkam o'rin egalladi va o'zini dinamik va istiqbolli institut sifatida e'lon qilishga muvaffaq bo'ldi.

Rossiya banklari orasida Sberbank yuqori sifatli xizmat ko'rsatadigan elita konservativ kreditor hisoblanadi.

"Sberbank" OAJ hukumatning faol ishtirokchisidir qimmatli qog'ozlar asosiy diler va investor sifatida. Dunyo bo'ylab iqtisodiy vaziyatning o'zgarishi munosabati bilan Sberbank rahbariyati bankning o'sishi va barqaror moliyaviy holatini ta'minlashning keyingi yo'llarini izlashga qaratilgan rivojlanish strategiyasini ishlab chiqdi. Ustuvorlik PAO rivojlanishi Sberbank - Rossiya bozorini chuqur bilish va xalqaro moliya institutlari bilan yaqin o'zaro manfaatli aloqalar asosida mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish.

Akademiyada olingan bilim va ko'nikmalar tufayli natijalarni tahlil qilish mumkin bank ishi"Sberbank" YoAJ, yillik hisobotlar 2013, 2014, 2015 yillar uchun kredit portfeli tarkibida yuridik shaxslarning kredit portfelini tahlil qilish. Rossiya akademiyasida o‘qish jarayonida olingan nazariy bilimlarni mustahkamladim Milliy iqtisodiyot va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmati.

Ushbu hisobot amaliyot uchun topshiriq savollariga javob beradi.

Bibliografik ro'yxat

1. federal qonun 12.02.1990 yildagi 395-1-son (04.05.2016 y. tahririda) "Banklar va bank faoliyati to'g'risida".

2. 2002 yil 10 iyuldagi 86-FZ-sonli Federal qonuni (2015 yil 30 dekabrdagi tahrirda) «To'g'risida» markaziy bank Rossiya Federatsiyasi (Rossiya Banki)” (2016 yil 9 fevraldan kuchga kirgan o'zgartirish va qo'shimchalar).

3. 05.04.2016 yildagi 88-FZ-sonli "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" Federal qonunining 24 va 40.1-moddalariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida va "Jismoniy shaxslar tomonidan mol-mulk va hisobvaraqlarni (depozitlarni) ixtiyoriy deklaratsiyalash to'g'risida" Federal qonuni. Banklar va Rossiya Federatsiyasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartishlar kiritish to'g'risida.

4. Jamoatchilik ustavi aktsiyadorlik jamiyati"Rossiya Sberbanki".

5. Moliyaviy hisobotlar"Sberbank" YoAJning 8611-sonli Vladimir filiali.

Allbest.ru saytida joylashgan

Shunga o'xshash hujjatlar

Yuridik shaxslarni kreditlashning tasnifi. "Rossiya Sberbanki" OAJ filialining moliyaviy holatini baholash. Bankda yuridik shaxslarni kreditlashni takomillashtirish usullari. Kredit portfeli tahlili. Iqtisodiy samaradorlik taklif qilingan tadbirlar.

dissertatsiya, 07/11/2015 qo'shilgan


Qonunchilik va normativ-huquqiy baza Rossiya Federatsiyasining tijorat banklarida kreditlash. Yuridik shaxslar bilan kredit operatsiyalarining tasnifi va ularning xususiyatlari. "Rossiya Sberbanki" YoAJda kredit portfelini va kreditlash xususiyatlarini tahlil qilish.

dissertatsiya, 12/19/2015 qo'shilgan


Kredit tizimining asosiy elementlari; qarz oluvchining kreditga layoqatliligini baholash va kreditning qaytarilishini ta'minlash. Rossiya Sberbankining 1804-sonli filialida yuridik shaxslarga kredit berish: kredit portfelini tahlil qilish, kreditlashning moliyaviy natijalarga ta'siri.

dissertatsiya, 11/11/2012 qo'shilgan


Kredit operatsiyalarining ta'rifi. Kredit berish shakllarining tasnifi. Sberbankning xususiyatlari va uning sanoatdagi o'rni. Tahlil moliyaviy natijalar uning faoliyati va kredit portfeli. Mijozlarga kredit berish jarayonini tashkil etish va uning parametrlari.

muddatli ish, 22.06.2015 qo'shilgan


Huquqiy tartibga solish kreditlash faoliyati banka. "Rossiya Sberbanki" OAO faoliyatining tavsifi, uning kredit resurslarini tahlil qilish. Kredit risklari va ularni boshqarish. Kredit monitoringi kredit portfelining sifatini oshirish usuli sifatida.

muddatli ish, 02/08/2016 qo'shilgan


Kredit operatsiyalarini tartibga solish tijorat banki. Kredit portfelining holati va dinamikasini tahlil qilish, Rossiya Federatsiyasi Jamg'arma bankining Chelyabinsk filialida yuridik shaxslar bilan kredit operatsiyalarining rentabelligi. Kreditlashni yaxshilash chora-tadbirlari.

dissertatsiya, 07/03/2012 qo'shilgan


Tijorat banki kredit portfelining mohiyati va tushunchasi. Rossiya Sberbanki faoliyatining xususiyatlari, bank siyosati va kredit jarayonini tashkil etish darajasi. Kredit portfelini shakllantirish va boshqarishning asosiy bosqichlari, uning sifatini tahlil qilish.

kurs qog'ozi, 2014 yil 17 iyulda qo'shilgan


Rossiyada uzoq muddatli kreditlashning shakllanish tarixi; uning mohiyati va turlari. Rossiya Sberbanki misolida yuridik va jismoniy shaxslarga kredit berish tamoyillarini o'rganish. Bankning kredit portfelini shakllantirish muammolarini o'rganish; ularni hal qilish usullari.

kurs qog'ozi, 2014 yil 08/16 qo'shilgan


"Rossiya Sberbanki" OAJ zamonaviy universal sifatida tijorat banki. umumiy xususiyatlar"Rossiya Sberbank" OAJ faoliyatining asosiy yo'nalishlari: jismoniy va yuridik shaxslardan mablag'larni jalb qilish, kredit va hisob-kitob operatsiyalarini amalga oshirish.

amaliyot hisoboti, qo'shilgan 05/27/2014


"Rossiya Sberbanki" OAJning asosiy faoliyati bilan tanishish, moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish. Bank operatsiyalarining umumiy tavsifi: yuritish bank hisob raqami jismoniy va yuridik shaxslar, mijozlar nomidan hisob-kitoblar.

2016 yilda Guruh aktivlari 7,2 foizga qisqarib, 25,4 trillion rublni tashkil qildi. Mijozlarga berilgan kreditlar va avanslar aktivlarning eng katta toifasi bo‘lib qolmoqda va 2016 yil yakuni bo‘yicha jami aktivlarning 68,4 foizini tashkil etadi. Likvid aktivlarning ulushi, shu jumladan pul mablag'lari, banklardagi mablag'lar, qimmatli qog'ozlar portfeli 24,6% ni tashkil etdi. 2016 yilda qimmatli qog'ozlar portfeli 6,5 foizga qisqarib, 2,7 trillion rublni tashkil qildi. Portfel deyarli butunlay obligatsiyalardan iborat va asosan likvidlikni boshqarish uchun ishlatiladi.

2016 yilda Sberbank Group aktivlari tarkibi 2015 yilda Sberbank Group aktivlari tarkibi

Mijozlarga kreditlar va avanslar

Guruhning jami kredit portfeli qadrsizlanish uchun ajratilgan zahiraga qadar yil davomida 6,3 foizga qisqarib, 18,7 trillion rublni tashkil etdi. Kreditlar korporativ mijozlarga 2016 yilda 8,9% ga kamaydi. Xususiy mijozlarga berilgan kreditlar 2016 yilda 1,3 foizga oshdi. Korporativ kreditlarning umumiy kredit portfelidagi ulushi 2016 yilda 2015 yilga nisbatan biroz pasaydi va 73,1 foizni (2015 yilda 75,1 foiz) tashkil etdi. Korporativ kredit portfelining kamayishi, asosan, rublning mustahkamlanishi munosabati bilan xorijiy valyutadagi kreditlarning qayta baholanishi, shuningdek, erta to'lovlar bir qator yirik mijozlarga kreditlar.

2016 yilda mijozlarga berilgan kreditlar va avanslar 2015 yilda mijozlarga berilgan kreditlar va avanslar

Chakana kredit portfeli yil davomida 1,3 foizga o'sdi va 5,0 trillion rublni tashkil etdi. Chakana savdo portfelining o'sishi drayveri uy-joy krediti bo'lib, 2016 yilda 7,7 foizga o'sdi. 2016 yilda uy-joy krediti chakana savdo portfelida eng katta ulushni egallashda davom etdi - 54,7%; 2016 yilda ulushning o'sishi 3,3 foiz punktni tashkil etdi.Ushbu kreditlarning umumiy kredit portfelidagi ulushi 14,8 foizni tashkil etdi. Sberbankning Rossiya bozoridagi ulushi ipoteka krediti 54,6% ga yetdi. Ipoteka kreditlash hajmining o'sishi chakana kredit portfelining xorijiy valyutadagi tarkibiy qismini qayta baholash, shuningdek, 2016 yilning to'rtinchi choragida muddatidan oldin to'lashning katta hajmlari hisobiga qoplandi.

Guruhning kredit portfelining tarkibi

	2015		2016
	milliard rubl	%	milliard rubl	%
Korporativ mijozlarga tijorat kreditlari	10 368,0	52,1	9 916,0	53,2
Korporativ mijozlarga ixtisoslashtirilgan kreditlash Korporativ mijozlarga ixtisoslashtirilgan kreditlash	4 590,7	23,0	3 717,0	19,9
Xususiy mijozlarga uy-joy krediti	2 554,6	12,9	2 750,9	14,8
Xususiy mijozlarga iste'mol va boshqa kreditlar	1 681,8	8,4	1 574,1	8,4
Kredit kartalari va overdraftlar	587,2	2,9	586,9	3,1
Shaxsiy mijozlar uchun avtokreditlar	142,0	0,7	119,8	0,6
Kreditning qadrsizlanishi uchun zaxira ajratilgunga qadar mijozlarga berilgan jami kreditlar va avanslar	19 924,3	100,0	18 664,7	100,0

Korporativ kredit portfeli 8,9 foizga qisqarib, 13,6 trillion rublni tashkil qildi. Korporativ kredit portfelining kamayishi, asosan, rublning mustahkamlanishi munosabati bilan xorijiy valyutadagi kreditlarni qayta baholash, shuningdek, bir qator yirik mijozlar tomonidan kreditlarni muddatidan oldin to‘lash bilan bog‘liq.

Kredit portfelining sifati

Kredit portfelining zaxiralar bilan qoplanish darajasi 2016-yil yakuni bo‘yicha provayderlar ajratilgunga qadar 7,0 foizni tashkil etib, o‘sish sur’atini ko‘rsatdi. bu ko'rsatkich 2015 yilga nisbatan (6,0%). 2016 yilda Guruhning umumiy kredit portfelidagi NPL90+ ulushi (muddati o‘tgan foizlar va/yoki asosiy to‘lovlar 90 kundan ortiq bo‘lgan ishlamaydigan kreditlar) 5,0% dan 4,4% gacha kamaydi. Shu bilan birga, 2016 yilda NPL qoplamasi 2015 yil oxiridagi 1,2 ga nisbatan 2016 yil oxirida 1,6 ga oshdi.

Guruhning 2016 yilgi UFRS moliyaviy hisobotida shartlari qayta ko'rib chiqilgan kreditlar bo'yicha tushuntirishlar aniqlangan. Kredit deganda, dastlabki shartnoma shartlariga o'zgartirishlar kiritilishi natijasida shartlari qayta ko'rib chiqilgan kreditlar tushuniladi. kredit shartnomasi. Qayta ko'rib chiqilgan kredit portfeli o'zgartirilgan va qayta tuzilgan kreditlarni o'z ichiga oladi. Qayta tuzilgan kreditlar - bu kredit shartnomasi shartlari majburiy ravishda o'zgartirilgan kreditlar. Qayta tuzilgan kreditlar portfeli 2015 yilga nisbatan 1,8 foizga kamaygan va 1,2 trillion rublni tashkil etgan. Uning umumiy kredit portfelidagi ulushi 2016-yil 31-dekabr holatiga ko‘ra 6,5% (2015-yil 31-dekabr holatiga ko‘ra 6,2%). Ishlamaydigan va qayta tuzilgan kreditlar jami bo'yicha kredit portfelining qadrsizlanishi uchun ajratilgan zaxira 2015 yil 31 dekabrdagi 64,5 foizga nisbatan 2016 yil 31 dekabr holatiga ko'ra 74,6 foizgacha oshdi.

Qimmatli qog'ozlar portfeli

Guruhning qimmatli qog'ozlar portfeli 96,9% qarz vositalaridan iborat bo'lib, asosan likvidlikni boshqarish uchun foydalaniladi. 2016 yilda qimmatli qog'ozlar portfelidagi aksiyalarning ulushi 2015 yilga nisbatan o'sdi va 2,7 foizni tashkil etdi. Korporativ obligatsiyalarning portfel tarkibidagi ulushi 2016 yil yakuniga ko‘ra 33,6 foizni tashkil etib, yil davomida 6,3 foiz punktga kamaydi.

Guruhning korporativ obligatsiyalar umumiy portfelidagi investitsiya darajasiga ega korporativ obligatsiyalar ulushi 27,1 foizni tashkil etdi (2015 yilda 39,1 foiz). Repo operatsiyalari doirasida garovga qo‘yilgan qimmatli qog‘ozlar ulushi 2016 yilda 7,6 foizdan 4,2 foizga kamaydi. Ushbu pasayish moslashuvchan foiz stavkalari siyosatini amalga oshirish va qo'shimcha mijozlar mablag'larini jalb qilish tufayli Rossiya Bankining mablag'lariga bog'liqlikning sezilarli darajada kamayishi natijasidir.

Guruhning qimmatli qog'ozlar portfelining tarkibi

	2015		2016
	milliard rubl	ulush, %	milliard rubl	ulush, %
Obligatsiyalar federal kredit Rossiya Federatsiyasi	872,2	30,0	1 019,1	37,5
Korporativ obligatsiyalar	1 156,9	39,9	913,9	33,6
Xorijiy davlat va munitsipal obligatsiyalar	413,0	14,2	348,6	12,8
Rossiya Federatsiyasining evro obligatsiyalari	325,7	11,2	273,6	10,1
Rossiya munitsipal va subfederal obligatsiyalar	76,4	2,6	78,7	2,9
Hisob-kitoblar	0,4	0,0	0,4	0,0
Jami qarz qimmatli qog'ozlar	2 844,6	97,9	2 634,3	96,9
Korporativ aktsiyalar	56,2	1,9	71,0	2,7
Ulushlar investitsiya fondlari	5,2	0,2	12,2	0,4
Jami qimmatli qog'ozlar	2 906,0	100,0	2 717,5	100,0

Kredit reytingi bo'yicha qarz qimmatli qog'ozlari portfelining tuzilishi

"Rossiya Sberbank" OAJ yuridik shaxslarining kredit portfelini tahlil qilish

Biz "Rossiya Sberbank" OAJ yuridik shaxslarining kredit portfelini tahlil qilamiz, Perm.

Shunday qilib, keling, "Rossiya Sberbanki" XAJ yuridik shaxslarining kredit portfelini umuman bankning kredit portfeli tarkibida tahlil qilaylik (2.1-jadval).

2.1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, "Rossiya Sberbank" YoAJ kredit portfelining barqaror o'sishi jarayonini boshdan kechirmoqda.

2014-yilda qarzlarning 2013-yilga nisbatan 26,41 foizga, 2015-yilda 2014-yilga nisbatan 27,10 foizga ko‘payishi jarayoni kuzatildi, bu esa bank tomonidan taklifni kengaytirish jarayoniga yo‘naltirilgan muvaffaqiyatli kredit siyosati olib borilganidan dalolat beradi. qarz oluvchilarning turli toifalariga kredit resurslari.

2.1-jadval

2013-2015 yillar uchun "Rossiya Sberbank" XAJning kredit portfeli tarkibidagi yuridik shaxslarning kredit portfelini tahlil qilish, ming rubl

Balans ob'ektlari
miqdori (ming rubl)	uradi vazn (%)	miqdori (ming rubl)	uradi vazn (%)	(ming rubl.)
1. Kreditlar bo'yicha qisqa muddatli qarz (Kk)
1.1. jismoniy kreditlar Shaxslar
1.2. qonuniy kreditlar Shaxslar
2. Kreditlar bo'yicha uzoq muddatli qarz (Kd)
2.1. jismoniy kreditlar Shaxslar
2.2. qonuniy kreditlar Shaxslar
3. Jami (Kk+Kd)

"Rossiya Sberbank" YoAJning kredit portfelidagi asosiy ulush korporativ kreditlarga tegishli. 2014-yilda yuridik shaxslarning qarzlari hajmi 2013-yilga nisbatan 37,1 foizga, 2015-yilda 19,31 foizga oshgan.

Bularning barchasi yuridik shaxslarni kreditlash jarayoni mijozlar tomonidan eng ko'p talab qilinadigan bank xizmati bo'lib, undan olinadigan daromad esa bank foydasining asosiy manbai hisoblanadi, degan xulosaga kelish imkonini beradi.

"Rossiya Sberbank" XAJ yuridik shaxslarining kredit portfelining tarmoq tarkibidagi o'zgarishlar jami portfelga nisbatan foizda 2.2-jadvalda keltirilgan.

2.2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Rossiya Sberbank yuridik shaxslarining kredit portfelining tarmoq tarkibida eng katta ulush tog'-kon sanoati, qurilish, lizing va savdo (ulgurji va chakana savdo) ga to'g'ri keladi. 2015 yilda "Rossiya Sberbank" YoAJning kredit portfelidagi savdo kompaniyalari ulushi sezilarli darajada o'sdi (2011 yilga nisbatan 1,81% ga), shuningdek lizing kompaniyalari ulushining 2,10% ga qisqarish jarayoni kuzatildi.

Shuningdek, ulushda sezilarli pasayish kuzatildi investitsiya korxonalari 2014 yilda. 2015 yilda vaziyat biroz barqarorlashdi.

2.2-jadval

2013-2015 yillarda "Rossiya Sberbank" YoAJ yuridik shaxslarining kredit portfelining tarmoq tarkibidagi o'zgarishlar, %

Kredit sanoati	Kreditdagi ulushlar portfel, %	O'zgarish, %
Kon sanoati (oltin qazib olish)
Qurilish
Lizing kompaniyalari
Savdo
avtomobil sotuvchilari
Investitsion kompaniyalar
sanoat ishlab chiqarish
Transport va aloqa
Qishloq xo'jaligi

"Rossiya Sberbanki" XAJ korporativ mijozlarining kredit portfelining kredit sifati toifalari bo'yicha dinamikasini ko'rib chiqing (2.1-rasm).

2.1-rasmdan ko'rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan davrda "Rossiya Sberbank" YoAJ korporativ mijozlarining kredit portfelining sifati yaxshilanmoqda: portfeldagi 1 va 2-toifali sifat toifalari mijozlarining ulushi oshdi, muammoli kreditlar (4 va 5 sifat toifalari) kamaydi. Butun 2013-2015 yillar uchun eng katta ulush. o'rtacha sifatli 2-toifali kreditlar bilan tavsiflanadi kredit xavfi, bu bizga bankning korporativ mijozlar bilan ishlash samaradorligi haqida gapirish imkonini beradi.

2.5-rasm. "Rossiya Sberbank" YoAJ yuridik shaxslarining kredit portfeli dinamikasining kredit sifati toifalari bo'yicha tahlili, %

4 va 5 sifat toifali kreditlarning eng katta ulushi 2013 yilda bankka xosdir (mos ravishda 4,81% va 6,11%). 2015 yilda Rossiya Sberbankining umumiy kredit portfelidagi muammoli va ishlamaydigan kreditlarning ulushi mos ravishda 1,71% va 2,82% ni tashkil etdi, bu Rossiya Sberbankining yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish sohasidagi faoliyati barqarorlashganidan dalolat beradi.

Keyinchalik, "Rossiya Sberbanki" XAJda umuman muddati o'tgan qarzlar tarkibida yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari ko'rsatkichlarini tahlil qilamiz, bankning kredit portfeli sifatining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi (2.3-jadval).

2.3-jadval

2013-2015 yillardagi "Rossiya Sberbank" YoAJning umumiy qarzlaridagi (SZ) yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari tarkibini tahlil qilish, ming rubl.

2.3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan davrda muddati o'tgan qarzlar qiymati ko'rsatkichlari ortib, 2015 yilga kelib ular 79,1 foizga oshgan, bu esa bank kredit portfeli sifatini yomonlashtiruvchi katta ko'rsatkichdir. 2015 yilda yuridik shaxslarning muddati o'tgan qarzlari 59510 ming rublga oshdi.

Bunday holda, muddati o'tgan qarzlarning o'sishining sababini aniqlash kerak, chunki u kredit portfeli hajmining ko'payishi yoki bankning to'lov qobiliyatining yomonlashishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. xaridorlar.

O'sish sabablarini aniqlash uchun bank kredit portfelining o'sish sur'atining muddati o'tgan qarzlarning o'sish sur'atiga nisbati sifatida hisoblangan yetakchi omil (Ko) qo'llaniladi. Agar olingan natija 1 dan katta bo'lsa, bu kredit portfelining o'sishi natijasida muddati o'tgan qarzlar hajmining ortib borayotganligini ko'rsatadi, bu bankning moliyaviy holatiga tahdid solmaydi. Agar olingan natija 1 dan kam bo'lsa, bu muddati o'tgan qarzlarning o'sishi jarayoni qarz oluvchilarning moliyaviy ahvolining yomonlashuvi jarayoni bilan bog'liqligini ko'rsatadi, bu esa bank likvidligini yo'qotish bilan tahdid qiladi.

Keling, tahlil qilingan davr uchun Rossiya Sberbanki XAJ uchun etakchi omilni hisoblaylik.

Qo'rg'oshin koeffitsienti (2013-2015) = 63,1%/79,1%= 0,792

Olingan natija 1 dan kam bo'lib, bu bank mijozlarining to'lov qobiliyatining keskin pasayishi mavjudligini ko'rsatadi.

Qarz oluvchi turlari bo'yicha "Rossiya Sberbanki" YoAJning muddati o'tgan qarzlarining tarkibini ko'rib chiqsak, biz 2013-2015 yillar uchun shunday xulosaga keldik. jismoniy shaxslarning muddati o‘tgan qarzlari ulushini 2015-yilda 2013-yilga nisbatan qariyb 2 barobarga oshirish jarayoni kuzatildi. Ayni paytda muddati o‘tgan qarzdorlik va korporativ mijozlarning ko‘payishi jarayoni kuzatilmoqda.

Umuman olganda, muddati o'tgan qarzlarning mavjud miqdori juda muhim emas, chunki ular 5% dan oshmaydi va "Rossiya Sberbank" YoAJ kredit bo'limlarining samarali faoliyatidan dalolat beradi.

Kredit portfelining sifatini baholovchi muhim xususiyat - bu kreditlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralar miqdori ko'rsatkichlari.

Keling, kreditlar (RVPS) bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralar hajmi dinamikasini va "Rossiya Sberbank" YoAJning umumiy kredit portfelidagi RVPS tufayli hisobdan chiqarilgan kreditlarning ulushini tahlil qilaylik (2.4-jadval).

2.4-jadval

RVPS va "Rossiya Sberbank" YoAJ hisobidan hisobdan chiqarilgan kreditlar

	RVPS miqdori (ming rubl.)	uchun hisobdan chiqarish RVPS hisobi* (ming rubl.)	kreditlar hajmi (ming rubl.)	Oud. hisobdan chiqarilgan kreditlar og'irligi (%)

2.4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun shakllantirilgan zahira miqdorining ortishi kuzatilmoqda. RVPS o'sishining eng katta ko'rsatkichlari 2014 yilda sodir bo'ldi - zaxiralar 2013 yildagi haqiqiy qiymatlarga nisbatan 43,91% ga oshdi. 2015 yilda zaxiralar miqdori 2014 yilga nisbatan 2,20 foizga oshgan. RTPSning o'sish jarayoni berilgan kreditlarning umumiy hajmini oshirish jarayoni bilan bog'liq.

Baholash ostida kredit xavfi RVPS ko'rsatkichlaridan foydalanib, ularning o'sish sabablarini aniqlashga imkon beradigan qo'rg'oshin koeffitsientini (Ko) hisoblash kerak. Agar kredit portfelining o'sish sur'ati RVR (Ko) ning o'sish sur'atidan yuqori bo'lsa, bank uchun hech qanday tahdid yo'q, chunki bu joylashtirilgan kreditlarning o'sish jarayoni RVRning o'sishini belgilaydi. bank. Agar RVPS o'sish sur'ati kredit portfelining o'sish sur'atidan (Ko) yuqori bo'lsa, biz shuni aytishimiz mumkinki, moliyaviy holat qarz oluvchilarning ahvoli yomonlashmoqda, bu bankni mijozlarning to'lovga qodir emasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan yo'qotishlardan sug'urta qilib, zaxira yaratishga majbur qiladi.

Shunday qilib, 2013-2015 yillarda Rossiya Sberbank XAJ kredit portfelining o'sish sur'ati 63,1% ni tashkil etdi, RVPS o'sish sur'ati 47% ni tashkil etdi.

Ko=63,1%/46%=1,37

Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, qo'rg'oshin koeffitsienti 1 dan katta, bu kreditlash hajmini faol ravishda kengaytirish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan RVPS o'sishining sabablarini aniqlaydi, bu fakt Rossiya Sberbanki XAJ faoliyatini ijobiy baholaydi.

Kreditlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlar ko'rsatkichlarini aniqlash uchun "Rossiya Sberbank" YoAJning so'nggi ikki yillik faoliyati davomida muddati o'tgan qarzlarning migratsiyasini ko'rib chiqish va yo'qotishlar koeffitsientini (LOI), ya'ni potentsial ko'rsatkichni hisoblash kerak. bir hil kreditlar guruhi uchun zararlar. CP ushbu guruhdan keyingi bir hil kreditlarning barcha guruhlari uchun muddati o'tgan qarzlarning migratsiya koeffitsientlarini (MC) ko'paytirish orqali hisoblanadi. Migratsiya koeffitsienti (MC) ma'lum bir sanada bir hil kreditlar guruhiga kiritilgan va qarz oluvchilar kredit shartnomasi shartlarini bajarmagan muddati o'tgan kreditlar summasining umumiy summaga nisbati sifatida aniqlanadi. bu bir hil kreditlar guruhi.

Ko'rib chiqilayotgan barcha davrlar natijalariga ko'ra har bir kichik guruhlar uchun o'rtacha yillik qiymat hisoblanadi. "Rossiya Sberbank" YoAJda KP yuridik shaxslar portfeli uchun migratsiya statistikasini ko'rib chiqing (2.5-jadval, 3-ilova).

2.5-jadvalda amalga oshirilgan hisob-kitoblardan ko'rinib turibdiki, yuridik shaxslar portfeli ichida eng katta zarar koeffitsienti tog'-kon sanoatiga (1,01%), eng kichiki esa boshqa kreditlash tarmoqlariga (0,41%) tegishli.

Migratsiya koeffitsientining eng yuqori sur'atlari bir yildan ortiq muddatga muddati o'tgan kreditlar orasida barcha kredit tarmoqlarida kuzatilmoqda, lizing kompaniyalari bundan mustasno - bu sohada kreditlarning eng katta migratsiyasi muddati o'tgan kreditlar orasida kuzatilmoqda. 90 dan 180 kungacha - yillik o'rtacha migratsiya koeffitsienti bu holda 80,76% ni tashkil qiladi, bu 1 yildan ortiq muddatga kechiktirilgan kreditlar bo'yicha migratsiya koeffitsienti qiymatidan past bo'lib, 71,61% ga teng. Joriy kreditlar orasida 30 kungacha muddati o'tgan qarzga eng katta o'tish qurilish kabi sohalarda - 8,81%, eng kichiki - boshqa kreditlash tarmoqlarida sezilarli. Bu shuni anglatadiki, ushbu tarmoqlarda joriy qarzning muddati o'tishga o'tish ehtimoli borligi qonuniy jihatdan kredit portfelidagi eng katta va eng kichikdir.

Keyinchalik, biz 2015 yil oxirida joriy kreditlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarni (aslida kutilayotgan kredit xavfi) tahlil qilamiz, bu zarar koeffitsientini muddati o'tmagan kreditlar qoldig'ining raqamli qiymatiga ko'paytirish yo'li bilan hisoblanishi mumkin. Natijalar 2.6-jadvalda keltirilgan.

2.6-jadval

"Rossiya Sberbank" YoAJda yuridik shaxslarga kreditlar turlari / kreditlash tarmoqlari bo'yicha 2015 yil oxirida ehtimoliy yo'qotishlarni tahlil qilish, ming rubl

2.6-jadvalda yuridik shaxslar portfelida ehtimoliy yo'qotishlar mavjudligi 62365000 rublni tashkil qiladi.

Eng muhim yo'qotishlar, ya'ni eng katta kredit xavfi tog'-kon sanoatini kreditlash sohasida kuzatiladi - 35 031 055 rubl.

Demak, bu tur yuridik shaxslarga kredit berish "Rossiya Sberbank" YoAJ faoliyatida eng xavfli hisoblanadi.

O‘rganilayotgan bankda esa yuridik shaxslarni kreditlash jarayonini takomillashtirish zarur.

"Rossiya Sberbank" OAJda kreditlash tahlili

2015 yilda Rossiya va "Rossiya Sberbanki" OAJ faoliyat yuritayotgan boshqa mamlakatlarda iqtisodiyotning tiklanishi fonida bankning kredit portfelining sifati barqarorlashdi. Kredit portfelining sifatini barqarorlashtirish 153,8 milliard rubl darajasiga tushishining asosiy sababi bo'ldi. 2015 yilda kredit portfelining qadrsizlanishi uchun zaxirani shakllantirish uchun ajratmalar hajmi 388,9 milliard rubl miqdoridagi chegirmalarga nisbatan. 2014 yilda.

Mijozlarga kredit berish bo'yicha foizli daromadlar o'tgan yilga nisbatan 70,6 milliard rublga kamaygan holda 682 milliard rublni tashkil etdi. Foiz daromadlarining pasayishiga pasayish sabab bo'ldi foiz stavkalari rus tiliga xos bo'lgan yuridik shaxslarga kredit berish uchun moliya bozori 2015 yilda. Past foiz stavkalarining foiz daromadiga ta'siri kredit portfelining o'sishi bilan qoplanmagan.

Guruch. 2.2.

"Rossiya Sberbank" OAJning UFRS bo'yicha aktivlari 2015 yilda 21,4 foizga o'sdi va 8 628,5 milliard rublni tashkil etdi. Mutlaq ma'noda, "Rossiya Sberbanki" OAJning kredit portfeli va qimmatli qog'ozlarga investitsiyalari eng ko'p o'sdi.

Balansning asosiy moddasi – mijozlarga berilgan kreditlar, kredit portfelining qadrsizlanishi uchun ajratilgan zaxiralar 12,9 foizga oshdi. O'sish 2015 yilning ikkinchi yarmida ham tijorat, ham chakana kreditlarga bo'lgan talabning tiklanishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, Rossiya Sberbanki aktivlari tarkibida mijozlarga berilgan kreditlarning ulushi 2014 yil oxiridagi 68,5 foizga nisbatan 2015 yil oxiriga kelib 63,6 foizgacha kamaydi. "Rossiya Sberbanki" OAJning qimmatli qog'ozlarga investitsiyalarining eng yuqori o'sishi Rossiya Sberbankining aktivlaridagi mijozlar bo'ldi.

Rossiya Sberbankining qimmatli qog'ozlar portfeli 71,4 foizga oshib, 1823,6 milliard rublni tashkil etdi. (REPO shartnomalari bo'yicha garovga qo'yilgan qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga olgan holda) va "Rossiya Sberbank" OAJ aktivlaridagi qimmatli qog'ozlarning ulushi 2015 yil oxirida 21,1% ni tashkil etdi.

"Rossiya Sberbanki" OAJning boshqa aktivlari 2015 yilda 248,6 milliard rublgacha oshdi. (2014 yilga nisbatan 64,9 foizga). Boshqa aktivlarning asosiy komponenti bo'yicha to'lanmagan hisob-kitoblardir plastik kartalar, 91,2 milliard rublni tashkil etdi. 2015 yil 31 dekabr holatiga a (2014 yil 31 dekabr holatiga ko'ra 52,3 mlrd. rubl) likvid past riskli aktivlardir.

2.4-jadval Rossiya Sberbank OAJ mijozlariga kredit berish

		O'zgarish, %
		summadan %		summadan %
Yuridik shaxslarni tijorat kreditlash
Yuridik shaxslarni ixtisoslashtirilgan kreditlash
Korporativ kreditlash
Jismoniy shaxslarga iste'mol va boshqa kreditlar
Jismoniy shaxslarga uy-joy krediti
Jismoniy shaxslar uchun avtokreditlar
Jismoniy shaxslarga kredit berish

Guruch. 2.3.

"Rossiya Sberbank" OAJning umumiy kredit portfeli 2015 yilda 13,7 foizga o'sdi va 6 191,9 milliard rublni tashkil etdi.

2.5-jadval "Rossiya Sberbank" OAJ kredit portfelining iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha tarkibi

		O'zgarishlar, %
				kredit portfelining %
Jismoniy shaxslar
Savdo
Qishloq xo'jaligi
Qurilish
Mashinasozlik
Metallurgiya
Kimyo sanoati
Energiya
Neft va gaz sanoati
Telekommunikatsiya
Transport
Boshqa sohalar
Mijozlarga berilgan umumiy kreditlar

Korporativ mijozlarga berilgan kreditlar portfeli ko'rsatilgan davrda 14,2 foizga o'sdi va 4 872,2 milliard rublni tashkil etdi. Portfelning o'sishi, asosan, "Rossiya Sberbank" OAJ portfelidagi tijorat kreditlari ulushining ko'payishi bilan bog'liq bo'lib, ularning aksariyati eng yirik banklar tomonidan taqdim etilgan. Rossiya kompaniyalari mashinasozlik, metallurgiya sanoati, oziq-ovqat sanoati va qishloq xoʻjaligi.

Jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar portfeli 2015 yilda 12,1 foizga oshib, 1319,7 milliard rublni tashkil etdi. iste'mol kreditlari va uy-joy kreditlariga talabning mos ravishda 12,6 va 17,7 foizga o'sishi hisobiga.

Rossiya Sberbank OAJning eng yirik qarz oluvchilari (o'zaro bog'liq qarz oluvchilar guruhlari) ning quyidagi ro'yxati ularning iqtisodiyotning turli sohalarida yuqori diversifikatsiyalanganligini ko'rsatadi.

2.6-jadval "Rossiya Sberbank" OAJning eng yirik qarz oluvchilari (tegishli qarz oluvchilar guruhlari) ro'yxati

		summadan %
	Mashinasozlik, savdo, qurilish, metallurgiya
	Neft va gaz sanoati
	Energetika, telekommunikatsiya, kimyo sanoati
	Qurilish
	Telekommunikatsiya
	Aviatsiya sanoati
	Metallurgiya
	Metallurgiya
	Savdo, neft va gaz sanoati

Kredit portfelining tuzilishining valyuta tahlili shuni ko'rsatadiki, rubldagi kreditlar hali ham uning asosiy qismini - 78,7% ni tashkil qiladi. 2015 yilda rubl kursining kuchayishi va investorlarning salbiy inflyatsion kutishlari fonida xorijiy valyutadagi kreditlarning o'sish tendentsiyasi kuchaydi. Uzoq muddatli xorijiy valyutadagi kreditlarning bir qismi mijozlar tomonidan chet eldagi qarzlarini qayta moliyalash uchun olingan. Sberbank portfelidagi xorijiy valyutadagi kreditlarning ulushi yil oxirida 16,3 foizdan 19,7 foizgacha oshdi. Boshqa sohalarda kreditlashning o'sishi xorijiy valyutalar MDH mamlakatlaridagi mijozlarga berilgan kreditlar hajmining oshganidan dalolat beradi.

Sayt materiallaridan foydalanish bo'yicha shartnoma

Iltimos, saytda chop etilgan asarlardan faqat shaxsiy maqsadlarda foydalaning. Materiallarni boshqa saytlarda chop etish taqiqlanadi.
Ushbu asar (va boshqa barcha) bepul yuklab olish mumkin. Siz uning muallifiga va sayt xodimlariga ruhan minnatdorchilik bildirishingiz mumkin.

Yaxshi ishingizni bilimlar bazasiga yuborish oddiy. Quyidagi shakldan foydalaning

Talabalar, aspirantlar, bilimlar bazasidan o‘z o‘qishlarida va ishlarida foydalanayotgan yosh olimlar sizdan juda minnatdor bo‘lishadi.

Shunga o'xshash hujjatlar

Tijorat banki kredit portfelining mohiyati va tushunchasi. Rossiya Sberbanki faoliyatining xususiyatlari, bank siyosati va kredit jarayonini tashkil etish darajasi. Kredit portfelini shakllantirish va boshqarishning asosiy bosqichlari, uning sifatini tahlil qilish.

kurs qog'ozi, 2014 yil 17 iyulda qo'shilgan


Bank kredit portfelining mohiyati va tuzilishi. Kreditlash jarayonini huquqiy tartibga solish. Kreditlarni berish va saqlash tartibi. Hujjatlashtirish va buxgalteriya operatsiyalari. Bankning 2012-2014 yillardagi kredit portfelining tahlili

muddatli ish, 26.10.2015 qo'shilgan


"Rossiya Sberbank" OAJning xususiyatlari. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi, amaldagi qonunchilik, qoidalar banka. Moliyaviy natijalarni tahlil qilish. Kredit portfelining mohiyati va sifatini boshqarish. Kredit faoliyatining xususiyatlari.

amaliyot hisoboti, qo'shilgan 09/06/2015


Kredit risklarini tahlil qilish bank tizimi Rossiya. Qarz oluvchining kredit reytingini aniqlash. VaR modelidan foydalangan holda bankning kredit xavfini baholash va Rossiya Sberbankining kredit portfeli misolida simulyatsiya protseduralari.

dissertatsiya, 18/01/2015 qo'shilgan


Tijorat bankining kredit portfelining sifatini tahlil qilish. "Sberbank" OAJ Tambov filialining umumiy xususiyatlari. Kredit portfelini shakllantirish yo'nalishlari va uni boshqarish usullari, uni mezon asosida baholash: tadbirkorlik faolligi, aylanma, rentabellik.

muddatli ish, 01/14/2015 qo'shilgan


Kredit operatsiyalarining ta'rifi. Kredit berish shakllarining tasnifi. Sberbankning xususiyatlari va uning sanoatdagi o'rni. Uning faoliyati va kredit portfelining moliyaviy natijalarini tahlil qilish. Mijozlarga kredit berish jarayonini tashkil etish va uning parametrlari.

muddatli ish, 22.06.2015 qo'shilgan


Kredit siyosati tijorat banki. Kredit jarayonining bosqichlari va ularning xususiyatlari. Kredit riskini boshqarish usullari. Bankning kredit portfelining sifatini baholash. Rossiya Sberbank misolida kredit operatsiyalari va kredit portfelining tuzilishini tahlil qilish.

muddatli ish, 02/01/2014 qo'shilgan