Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba

Magaling sa site">

Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga estudyante, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

Na-post sa http://www.allbest.ru/

Na-post sa http://www.allbest.ru/

Panimula

Pre-graduate na programa, kasanayang pang-industriya pinagsama-sama alinsunod sa mga kinakailangan ng Pamantayan sa Pang-edukasyon ng Estado para sa Mas Mataas na Propesyonal na Edukasyon (Pamantayang Pang-edukasyon ng Estado para sa Mas Mataas na Propesyonal na Edukasyon) para sa pangunahing programang pang-edukasyon para sa paghahanda ng mga undergraduate na nagtapos sa direksyon 080100.62 "Ekonomya".

Ang pagsasanay ay isang ganap na kinakailangang elemento sa pagkuha ng isang edukasyon, dahil ito ay sa tulong nito na ang isang tao ay maaaring matuto at mag-aplay ng isang kurso sa panayam na ibinigay sa akademya sa buhay. Upang maging isang responsable, may karanasan at may kaalamang ekonomista, kailangan mong malaman hindi lamang ang mga kahulugan mula sa mga libro, ngunit tumagos din sa maliliit na bahagi ng napiling direksyon. Upang patakbuhin ang iyong sariling negosyo, kailangan mong magsaliksik sa karanasan ng iba pang itinatag at kumikitang mga negosyo, kailangan mong malaman kung paano irehistro ang iyong bagong negosyo, makapagsagawa ng maraming kalkulasyon, at makapagsuri ng sitwasyon sa merkado. Ang lahat ng ito ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagsasanay.

Inilalarawan ng papel na ito kung paano inimbestigahan ang isang negosyong pamilyar sa amin. Ibig sabihin, sa kurso ng pagsasanay na pang-edukasyon, nagpasya kaming maging pamilyar sa organisasyon at legal na anyo ng organisasyong ito, ang uri ng aktibidad at istraktura nito.

Ang object ng pag-aaral ng ulat sa pagsasanay sa edukasyon ay PJSC Sberbank. Ang paksa ng pag-aaral ay ang pagsusuri ng istruktura portfolio ng pautang mga legal na entity Vladimir branch No. 8611 ng PJSC Sberbank. Ang pangunahing layunin ng pre-diploma industrial practice ay ang bumuo ng mga kasanayan at kakayahan sa larangan aktibidad sa ekonomiya, pati na rin ang pagtatrabaho para sa isang organisasyon, pagsasama-sama at pagpapalalim ng teoretikal na kaalaman na nakuha sa proseso ng mastering ang pangunahing programang pang-edukasyon sa specialty na "Economics".

Ang mga layunin ng pre-diploma industrial practice ay:

1. Pag-aaral ng charter at istraktura ng pamamahala ng PJSC Sberbank;

2. Pag-aaral ng proseso ng pagpapahiram sa mga legal na entity;

3. Pagbubuo ng mga credit dossier;

4. Pagbubuo ng isang dossier para sa pagpapadala sa Central Archives sa Nizhny Novgorod;

1. Mga katangian ng PJSC Sberbank

legal na portfolio ng pagpapautang sa pananalapi

Ang PJSC Sberbank ay pinakamalaking bangko sa Russia at sa CIS na may pinakamalawak na network ng mga dibisyon na nagbibigay ng buong hanay ng mga serbisyo sa investment banking. Mula noong Setyembre 2012, 50% kasama ang isang bahagi ng bangko ay kinokontrol ng Central Bank ng Russian Federation, at higit sa isang katlo ng mga pagbabahagi ay nabibilang sa mga dayuhang kumpanya. Humigit-kumulang kalahati ng merkado ng pribadong deposito ng Russia, pati na rin ang bawat ikatlong corporate at retail na pautang sa Russia, ay nagmula sa Sberbank.

Noong Setyembre 2012, ang Bangko Sentral ng Russian Federation ay nagbebenta ng 7.6% na stake sa Sberbank sa mga pribadong mamumuhunan sa halagang 159 bilyong rubles, o halos $5 bilyon. Sa kasalukuyan, patuloy na kinokontrol ng Central Bank ang isang nagkokontrol na stake sa Sberbank (ang regulator ay may 50% plus isang bahagi). Ang mga minoryang shareholder ay humigit-kumulang 250 libong legal na entidad at indibidwal, kabilang ang mga dayuhang institusyonal na mamumuhunan, na nagmamay-ari ng higit sa isang third pagbabahagi ng PJSC Sberbank.

Ang pamamahala ng Sberbank PJSC ay batay sa prinsipyo ng corporatism alinsunod sa Corporate Governance Code na inaprubahan taun-taon Pangkalahatang pulong mga shareholder ng Bangko noong Hunyo 2002. Ang lahat ng mga katawan ng pamamahala ng Bangko ay nabuo batay sa Charter ng Sberbank PJSC at alinsunod sa batas Pederasyon ng Russia.

Ang bahagi ng Sberbank PJSC sa kabuuang asset ay 28.5% ng kabuuang banking asset simula Agosto 1, 2015.

Ang PJSC Sberbank ay ang pangunahing pinagkakautangan ekonomiya ng Russia at sinasakop ang pinakamalaking bahagi sa merkado ng deposito. Ito ay nagkakahalaga ng 44.8% ng lahat ng mga deposito sa sambahayan, 37.6% ng mga pautang mga indibidwal at 32.8% ng mga pautang sa mga legal na entity.

Kasama sa Sberbank PJSC ang 16 na rehiyonal na bangko at higit sa 16.5 libong sangay sa buong Russia, sa 83 na rehiyon na matatagpuan sa 11 time zone.

Bilang ng Ruso Mga kliyente ng PJSC Ang Sberbank ay may populasyon na higit sa 127 milyong katao, at humigit-kumulang 10 milyong tao ang gumagamit ng mga serbisyo ng Sberbank PJSC sa ibang bansa.

Ang hanay ng mga serbisyo ng Sberbank PJSC para sa mga retail na kliyente ay napakalawak: mula sa tradisyonal na mga deposito at iba't ibang uri ng pagpapautang hanggang mga bank card, mga paglilipat ng pera, bancassurance at mga serbisyo ng brokerage.

Ang lahat ng mga retail na pautang sa Sberbank PJSC ay ibinibigay gamit ang teknolohiyang "Credit Factory", na nilikha upang epektibong masuri ang mga panganib sa kredito at matiyak ang mataas na kalidad ng portfolio ng pautang.

Sinisikap ng Sberbank PJSC na gawing mas maginhawa, moderno at advanced na teknolohiya ang paglilingkod sa mga kliyente nito, samakatuwid bawat taon ay lalong pinapabuti nito ang mga kakayahan ng malayuang pamamahala ng mga account ng kliyente. Ang bangko ay lumikha ng isang sistema ng mga remote na channel ng serbisyo, na kinabibilangan ng:

· online banking "Sberbank Online" (higit sa 25 milyong aktibong gumagamit);

· mga mobile application Sberbank Online para sa mga smartphone (higit sa 1 milyong aktibong gumagamit);

· Serbisyo ng SMS " Mobile na bangko» (higit sa 25 milyong aktibong user);

· isa sa pinakamalaking network ng mga ATM at self-service terminal sa mundo (higit sa 90 libong device).

Ang PJSC Sberbank ay ang pinakamalaking issuer ng debit at credit card. Ang isang pinagsamang bangko na nilikha ng Sberbank at BNP Paribas ay nakikibahagi sa pagpapahiram ng POS sa ilalim ng tatak ng Cetelem, na inilalapat ang konsepto ng "responsableng pagpapahiram."

Kasama sa mga kliyente ng Sberbank PJSC ang higit sa 1 milyong mga negosyo (mula sa 4.6 milyong rehistradong legal na entity sa Russia). Pinaglilingkuran ng bangko ang lahat ng grupo ng mga kliyenteng pangkorporasyon, na may mga maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya na nagkakahalaga ng higit sa 35% ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity. Ang natitirang bahagi ay pagpapahiram sa malalaki at malalaking kliyente ng korporasyon.

Ang Sberbank PJSC ay binubuo ng higit sa 260 libong mga kwalipikadong empleyado na nagtatrabaho araw-araw upang mapabuti ang bangko sa pinakamahusay na kumpanya ng serbisyo na may mga produkto at serbisyo sa mundo.

Noong Hulyo 2014, ang Sberbank PJSC ay nakakuha ng unang lugar sa mga bangko sa Central at Eastern Europe, pati na rin ang ika-33 na lugar sa pangkalahatan sa taunang ranggo ng TOP 1000 na mga bangko sa mundo, na inilathala ng The Banker magazine. Bilang karagdagan, ang Sberbank online ay kinilala bilang ang pinakamahusay na retail online banking sa mga bansa ng Central at Silangang Europa ayon sa Global Finance magazine, at kinikilala din ang pinakamahusay na bangko sa Russia ayon sa mga resulta ng isang pag-aaral na isinagawa ng magazine na ito noong 2015.

Ang pangunahing tagapagtatag at shareholder ng PJSC Ang Sberbank ng Russia ay bangko sentral Russian Federation, na nagmamay-ari ng 50% awtorisadong kapital kasama ang isang bahagi ng pagboto. Ang iba pang mga shareholder ng Bangko ay mga Russian at internasyonal na mamumuhunan. Ang mga ordinaryong at ginustong pagbabahagi ng bangko ay sinipi sa Russian exchange platform mula noong 1996. Amerikano mga resibo ng deposito(ADR) ay nakalista sa London Stock Exchange stock exchange, inamin sa pangangalakal sa Frankfurt Stock Exchange at over-the-counter na merkado sa USA.

2. Pagsusuri ng istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC

Susuriin namin ang istraktura ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC.

Kaya, pag-aralan natin ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC sa istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko sa kabuuan (Talahanayan 1).

Talahanayan 1. Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank PJSC sa kabuuan para sa 2013-2015, libong rubles.

Mga item sa balanse
	halaga (libong rubles)	matalo timbang (%)	halaga (libong rubles)	matalo timbang (%)	(libong rubles.)
1. Panandaliang utang sa utang (Kk)
1.1. mga pautang sa mga indibidwal
1.2. mga pautang sa mga legal na entity
2. Pangmatagalang utang sa utang (Kd)
2.1. mga pautang sa mga indibidwal
2.2. mga pautang sa mga legal na entity
3. Kabuuan (Kk+Kd)

Mula sa pagsusuri, makikita na sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC, ang portfolio ng pautang ay patuloy na lumalaki.

Noong 2014, tumaas ang utang ng 8.5% kumpara noong 2013, at noong 2015 - ng 18.1% kumpara noong 2014, na bunga ng epektibong patakaran sa kredito ng bangko na naglalayong palawakin ang supply ng mga mapagkukunan ng kredito sa iba't ibang kategorya ng mga nagpapautang.

Pangmatagalang utang sa mga pautang para sa 2013-2014. sumasakop ng higit sa 50% ng bahagi sa kabuuang dami ng mga pautang, na nagpapakita ng positibong dynamics ng paglago ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC.

Ang pinakamalaking bahagi sa portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC ay kabilang sa mga pautang sa mga ligal na nilalang. Noong 2014, kumpara noong 2013, ang dami ng utang ng mga legal na entity ay tumaas ng 13%, at noong 2015 ng 16.9% kumpara noong 2014.

Ang lahat ng ito ay nagpapahintulot sa amin na tapusin na ang pagpapahiram sa mga legal na entity ay ang pinakasikat sa mga kliyente. serbisyo sa pagbabangko, kita mula sa kung saan ay ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng bangko.

Ang komposisyon ng industriya ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity bilang isang porsyento ng kabuuang portfolio ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC at ang mga pagbabago nito ay ipinakita sa Talahanayan 2.

Talahanayan 2 - Mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng sangay ng Vladimir ng Sberbank PJSC para sa 2013-2015, %

Industriya ng pagpapautang	Mga bahagi sa portfolio ng pautang, %	Pagbabago, %
Konstruksyon
Trade
Mga kumpanya sa pamumuhunan
Pang-industriya na produksyon
Transportasyon at komunikasyon
Agrikultura

Ayon sa Talahanayan 2, maaari nating tapusin na sa komposisyon ng industriya ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC, ang pinakamalaking bahagi ay kabilang sa konstruksyon, agrikultura, industriyal na produksyon, pati na rin ang wholesale at retail trade. Noong 2015, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa bahagi ng mga negosyo sa pangangalakal sa portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC ng 39.03% kumpara noong 2014, at nagkaroon din ng pagbawas sa bahagi ng transportasyon at komunikasyon ng 24.5 %.

Malaki rin ang nabawasan ng bahagi industriyal na produksyon noong 2014, ngunit noong 2015 na ang sitwasyon ay medyo nagpapatatag.

Pagsusuri ng dynamics ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity mga tao ng PJSC"Sberbank of Russia" No. 8628/01903 Kostomuksha ayon sa mga kategorya ng kalidad ng pautang, %

Ipinapakita ng Figure 1 na para sa panahon ng 2013-2015. Nagkaroon ng proseso ng pagpapabuti ng kalidad ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC. Sa portfolio na ibinigay sa amin, ang bahagi ng mga kliyente ng kalidad na mga kategorya 1 at 2 ay tumaas at sa parehong oras ang bilang ng mga pautang sa problema ay bumaba, i.e. 4 at 5 mga kategorya ng kalidad. Para sa panahon ng 2013-2015. Ang pinakamalaking bahagi ay inookupahan ng mga pautang ng ika-2 kategorya ng kalidad na may katamtamang panganib, ipinapahiwatig nito ang pagiging epektibo ng trabaho ng bangko sa mga ligal na nilalang.

Ngayon ay susuriin namin ang mga tagapagpahiwatig ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa pangkalahatan sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC. Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay isa sa mga mahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko (Talahanayan 3).

Talahanayan 3 - Pagsusuri ng istraktura ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa kabuuang dami ng utang (SD) ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC. para sa 2013-2015, libong rubles.

Ipinapakita ng talahanayan 3 na sa panahon ng pagsusuri, ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng overdue na utang ay tumaas at noong 2015 ay tumaas sila ng 25.5% kumpara noong 2014, na siyang dahilan ng paghina ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang overdue na utang ng mga legal na entity noong 2015 ay tumaas ng 110,980 thousand rubles.

Sa kasong ito, kinakailangan upang malaman ang dahilan para sa pagtaas ng overdue na utang, dahil maaari itong mangyari sa mga ganitong kaso tulad ng pagtaas sa dami ng portfolio ng pautang at pagbaba sa antas ng solvency ng mga kliyente sa bangko.

Upang malaman ang dahilan ng paglaki ng mga overdue na utang, ginagamit ang lead coefficient (Ko), na kinakalkula bilang ratio ng growth rate ng loan portfolio ng bangko sa growth rate ng overdue debts. Kung ang kinakalkula na koepisyent ay higit sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang dami ng overdue na utang ay tumataas bilang resulta ng paglaki ng portfolio ng pautang, na hindi isang banta sa kalagayang pinansyal ng bangko. Kung hindi, kung ang kinakalkula na koepisyent ay mas mababa sa 1, ito ay nagpapahiwatig na ang pagtaas ng overdue na utang ay nauugnay sa isang pagkasira sa sitwasyon sa pananalapi ng kliyente, na nagbabanta sa bangko na may pagbaba sa pagkatubig.

Kalkulahin natin ang lead coefficient para sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC para sa nasuri na panahon.

Ang resultang nakuha ay mas mababa sa 1, na nagpapahiwatig ng matinding pagbaba sa solvency ng nanghihiram.

Isinasaalang-alang ang istraktura ng overdue na utang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC ayon sa uri ng borrower, maaari nating tapusin na para sa 2013-2015. Nagkaroon ng pagtaas sa bahagi ng overdue na utang ng mga indibidwal nang higit sa 2 beses noong 2015 kumpara noong 2013. Kasabay nito, may pagtaas sa overdue na utang at mga legal na entity.

Sa pangkalahatan, ang umiiral na halaga ng overdue na utang ay hindi kritikal, dahil ay hindi hihigit sa 5%, na nagpapahiwatig ng epektibong gawain ng mga dibisyon ng kredito ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC.

Ang isang mahalagang katangian na nagtatasa sa kalidad ng portfolio ng pautang ay ang halaga ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa pautang. Suriin natin ang mga pagbabago sa dami ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa pautang (LLP) at ang bahagi ng mga pautang na natanggal dahil sa LLP sa kabuuang dami ng portfolio ng pautang ng sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC (Talahanayan 4).

Talahanayan 4 - Ang mga RVPS at mga pautang ay tinanggal dahil dito mula sa sangay ng Vladimir No. 8611 ng Sberbank PJSC

	halaga ng RVPS (libong rubles.)	Mga write-off para sa RVPS account* (libong rubles.)	dami ng mga pautang (libong rubles.)	Ud. timbang ng mga pautang na inalis na (%)

Batay sa Talahanayan 4, maaari nating tapusin na nagkaroon ng pagtaas sa reserba para sa mga posibleng pagkalugi. Pinakamalaking paglago Ang tagapagpahiwatig ng RVPS ay naganap noong 2014 - ang mga reserba ay tumaas ng 53.8% kumpara sa aktwal na halaga ng 2013. Noong 2015, kumpara sa 2014, ang halaga ng reserba ay tumaas ng 5.8%. Ang proseso ng paglago ng RVPS ay patuloy na nauugnay sa proseso ng pagtaas ng kabuuang dami ng mga pautang na ibinigay.

3. Mga problema sa pagpapautang sa mga legal na entity

Ang isa sa mga pangunahing problema ng pagpapahiram ng korporasyon ay ang "opacity" ng mga pahayag ng accounting ng mga negosyo, na nagtatago ng kanilang aktwal na posisyon sa pananalapi at hindi sumasalamin sa mga tunay na aktibidad ng negosyo ng paghiram. Ito ay madalas na ginagawa upang itago ang tunay na kita ng negosyo, na tumutulong na hindi sila magbayad ng karamihan sa mga buwis. Hindi naiintindihan ng maraming legal entity na sa ganoong sitwasyon sila ang unang natatalo. Ang katotohanan ay na ngayon maraming mga bangko ang nagsasagawa ng indibidwal na pagsasaalang-alang sa kalagayan sa pananalapi ng nanghihiram, at umuunlad din ng higit pa at higit pa. nababaluktot na mga tuntunin upang bayaran ang utang na partikular na para sa bawat nanghihiram.

Ang isa pang problema ay ang kakulangan ng maaasahang collateral sa mga legal na entity, na itinuturing na collateral para sa isang loan. Ngunit ngayon maraming mga bangko ay hindi na nagtakda ng mga mahigpit na kinakailangan para sa collateral tulad ng dati. At sa anyo ng collateral ng pautang, ang mga bangko ay madalas na nagsimulang magbigay ng kagustuhan sa tirahan o komersyal na Real Estate, at mga kapirasong lupa. Hindi lamang ang mga tagapagtatag, kundi pati na rin ang mga ikatlong partido ay maaaring kumilos bilang mga mortgagor. Maraming mga bangko ang nagsimula na ngayong bumuo ng mga produkto ng pagpapautang, salamat sa kung saan, halimbawa, ang mga maliliit na pautang sa negosyo ay maaaring ibigay nang walang collateral. Ngunit gayunpaman, ang pagkakaroon ng likidong collateral ay gumaganap pa rin ng isang mapagpasyang papel sa pagpapahiram sa mga legal na entity. Kung mas mataas ang pagkatubig nito, mas malaki ang pagkakataong makatanggap ng pautang.

Ang kawalan ng kakayahan ng maraming nanghihiram na gumuhit ng isang de-kalidad na plano sa negosyo ay may mahalagang papel sa pagbuo ng pagpapautang sa mga legal na entity, at lalo na sa maliliit na negosyo. Itinuturing ng maraming mga bangko ang plano sa negosyo ng isang bagong negosyo bilang isang mahalagang pamantayan kapag nagpapasya kung mag-isyu ng isang pautang. Upang makabuo ng isang karampatang at mataas na kalidad na plano sa negosyo, ang mga nanghihiram ay dapat magsagawa ng isang detalyadong pag-aaral ng lahat mga segment ng merkado, pati na rin ang pinakatumpak na pagtatasa ng iyong sariling mga kakayahan at pangangailangan sa pananalapi. Ito ay tiyak sa pagkakaroon ng isang hindi marunong bumasa at sumulat na plano sa negosyo na maraming maliliit na negosyo ang tinatanggihan ng mga pautang.

Konklusyon

Habang sumasailalim sa pre-diploma industrial practice sa Sberbank PJSC mula Abril 11, 2016 hanggang Mayo 22, 2016, matagumpay na natapos ang mga nakatalagang gawain.

Sa panahon ng internship, pinag-aralan ang charter at istraktura ng organisasyon Istruktura ng PJSC Sberbank, ang proseso ng paglikha ng mga credit dossier, pati na rin ang proseso ng paglikha ng mga credit dossier para sa pagpapadala sa Central Archive sa Nizhny Novgorod.

Sinusuri ang impormasyong nakolekta sa panahon ng pre-diploma at pang-industriya na kasanayan, maaari nating tapusin na ang matagumpay na mga aktibidad ng Sberbank PJSC ay direktang nagpapahiwatig mataas na lebel organisasyon ng produksyon at pamamahala.

Nilalayon ng Sberbank na maging isa sa mga pinuno sa merkado ng mga serbisyo sa pagbabangko sa Russia, na aktibong nagpapakilala sa karanasan ng mga bangko sa Kanluran, makabagong pamamaraan, mga advanced na teknolohiya sa pagbabangko.

Mula sa simula ng mga aktibidad nito, ang Sberbank PJSC ay umunlad sa mahirap na mga kondisyon mga mekanismo sa pamilihan bilang isang unibersal na bangko. Salamat sa patakarang ito, sa maikling panahon ng aktibidad sa merkado ng Russia ito ay nakakuha ng isang malakas na posisyon sa sektor ng pagbabangko at pinamamahalaang itatag ang sarili bilang isang dinamiko at promising na institusyon.

Sa mga bangko ng Russia, ang Sberbank PJSC ay nararapat na ituring na isang piling konserbatibong tagapagpahiram na may mataas na kalidad ng serbisyo.

Ang PJSC Sberbank ay isang aktibong kalahok sa merkado ng gobyerno mahahalagang papel bilang pangunahing dealer at bilang isang mamumuhunan. Kaugnay ng mga pagbabago sa sitwasyong pang-ekonomiya sa buong mundo, ang pamamahala ng Sberbank ay bumuo ng isang diskarte sa pag-unlad na naglalayong maghanap ng karagdagang mga paraan upang mapalago ang bangko at matiyak ang matatag na posisyon sa pananalapi nito. Ang prioridad pag-unlad ng PJSC Sberbank - pagpapabuti ng kalidad at pagiging mapagkumpitensya ng mga serbisyong ibinibigay sa mga kliyente, batay sa malalim na kaalaman sa merkado ng Russia at malapit sa kapwa kapaki-pakinabang na relasyon sa mga internasyonal na institusyong pinansyal.

Salamat sa kaalaman at kasanayang nakuha sa akademya, posibleng pag-aralan ang mga resulta pagbabangko PJSC Sberbank, taunang ulat para sa 2013, 2014, 2015, upang pag-aralan ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity sa istraktura ng portfolio ng pautang. Pinagsama-sama ko ang teoretikal na kaalaman na nakuha sa aking pag-aaral sa Russian Academy Pambansang ekonomiya at serbisyo publiko sa ilalim ng Pangulo ng Russian Federation.

Ang ulat na ito ay nagbibigay ng mga sagot sa mga tanong sa takdang pagsasanay.

Bibliograpiya

1. ang pederal na batas na may petsang 02.12.1990 No. 395-1 (tulad ng sinusugan noong 05.04.2016) “Sa mga bangko at mga aktibidad sa pagbabangko.”

2. Pederal na Batas ng Hulyo 10, 2002 Blg. 86-FZ (gaya ng sinusugan noong Disyembre 30, 2015) “Sa Bangko Sentral Russian Federation (Bank of Russia)" (bilang susugan at dinagdagan, ipinatupad noong 02/09/2016).

3. Pederal na Batas No. 88-FZ na may petsang 04/05/2016 "Sa mga susog sa Mga Artikulo 24 at 40.1 ng Pederal na Batas "Sa Mga Bangko at Mga Aktibidad sa Pagbabangko" at ang Pederal na Batas "Sa boluntaryong deklarasyon ng mga indibidwal ng mga ari-arian at mga account ( deposito) sa mga bangko at sa paggawa ng mga susog sa ilang mga batas na pambatasan ng Russian Federation."

4. Charter ng Publiko magkakasamang kompanya"Sberbank ng Russia".

5. Financial statement Vladimir branch No. 8611 ng PJSC Sberbank.

Nai-post sa Allbest.ru

Mga katulad na dokumento

Pag-uuri ng pagpapahiram sa mga legal na entity. Pagtatasa ng kondisyon sa pananalapi ng sangay ng Sberbank ng Russia OJSC. Mga pamamaraan para sa pagpapabuti ng pagpapautang sa mga legal na entity sa isang bangko. Pagsusuri ng portfolio ng pautang. Pang-ekonomiyang kahusayan iminungkahing aktibidad.

thesis, idinagdag noong 07/11/2015


Pambatasan at balangkas ng regulasyon pagpapahiram sa mga komersyal na bangko sa Russian Federation. Pag-uuri ng mga transaksyon sa kredito sa mga ligal na nilalang at ang kanilang mga katangian. Pagsusuri ng portfolio ng pautang at mga tampok ng pagpapahiram sa PJSC Sberbank ng Russia.

thesis, idinagdag noong 12/19/2015


Mga pangunahing elemento ng sistema ng pagpapahiram; pagtatasa ng creditworthiness ng nanghihiram at pagtiyak sa pagbabayad ng utang. Ang pagpapahiram sa mga ligal na nilalang sa sangay No. 1804 ng Sberbank ng Russia OJSC: pagsusuri ng portfolio ng pautang, ang epekto ng pagpapahiram sa mga resulta sa pananalapi.

thesis, idinagdag noong 11/11/2012


Kahulugan ng mga pagpapatakbo ng kredito. Pag-uuri ng mga anyo ng pagpapahiram. Mga katangian ng Sberbank at ang posisyon nito sa industriya. Pagsusuri pinansiyal na mga resulta mga aktibidad nito at portfolio ng pautang. Organisasyon ng proseso ng pag-isyu ng mga pautang sa mga kliyente at mga parameter nito.

course work, idinagdag 06/22/2015


Legal na regulasyon mga aktibidad sa kredito banga. Mga katangian ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia OJSC, pagsusuri ng mga mapagkukunan ng kredito nito. Mga panganib sa kredito at ang kanilang pamamahala. Pagsubaybay sa pautang bilang isang paraan upang mapabuti ang kalidad ng portfolio ng pautang.

course work, idinagdag 02/08/2016


Regulasyon ng mga pagpapatakbo ng kredito komersyal na bangko. Pagsusuri ng estado at dinamika ng portfolio ng pautang, ang kakayahang kumita ng mga transaksyon sa kredito sa mga ligal na nilalang sa sangay ng Chelyabinsk ng Savings Bank ng Russian Federation. Mga hakbang upang mapabuti ang pagpapautang.

thesis, idinagdag noong 07/03/2012


Ang kakanyahan at konsepto ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko. Mga katangian ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia OJSC, ang patakaran ng bangko at ang antas ng organisasyon ng proseso ng kredito. Ang mga pangunahing yugto ng pagbuo at pamamahala ng isang portfolio ng pautang, pagsusuri ng kalidad nito.

course work, idinagdag 04/17/2014


Kasaysayan ng pagbuo ng pangmatagalang pagpapahiram sa Russia; ang kakanyahan at uri nito. Pag-aaral ng mga prinsipyo ng pagpapahiram sa mga legal na entity at indibidwal gamit ang halimbawa ng Sberbank of Russia OJSC. Pananaliksik sa mga problema sa pagbuo ng portfolio ng pautang ng bangko; mga paraan upang malutas ang mga ito.

course work, idinagdag noong 08/16/2014


OJSC "Sberbank of Russia" bilang isang modernong unibersal komersyal na Bangko. pangkalahatang katangian pangunahing aktibidad ng Sberbank of Russia OJSC: pangangalap ng mga pondo mula sa mga indibidwal at ligal na nilalang, pagsasagawa ng mga operasyon ng kredito at pag-aayos.

ulat ng pagsasanay, idinagdag noong 05/27/2014


Panimula sa mga pangunahing aktibidad ng Sberbank ng Russia OJSC, pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng pananalapi at pang-ekonomiya. Pangkalahatang katangian ng mga operasyon ng bangko: pamamahala Bank account mga indibidwal at legal na entity, na nagbabayad sa ngalan ng mga kliyente.

Noong 2016, ang mga asset ng Grupo ay bumaba ng 7.2% hanggang RUB 25.4 trilyon. Ang mga pautang at advance sa mga customer ay nananatiling pinakamalaking kategorya ng asset, na nagkakahalaga ng 68.4% ng kabuuang asset sa pagtatapos ng 2016. Bahagi ng mga liquid asset, na kinabibilangan ng cash, mga pondo sa mga bangko, securities portfolio, ay umabot sa 24.6%. Noong 2016, ang portfolio ng securities ay bumaba ng 6.5% hanggang 2.7 trilyong rubles. Ang portfolio ay halos binubuo ng mga bono at pangunahing ginagamit para sa pamamahala ng pagkatubig.

Istraktura ng mga asset ng Sberbank Group noong 2016 Structure ng mga asset ng Sberbank Group noong 2015

Mga pautang at advance sa mga customer

Ang kabuuang portfolio ng pautang ng Grupo bago ang mga probisyon ng pagpapahina ay bumaba sa taon ng 6.3% hanggang RUB 18.7 trilyon. Mga pautang sa mga kliyenteng korporasyon bumaba ng 8.9% noong 2016. Ang mga pautang sa mga pribadong kliyente ay tumaas ng 1.3% noong 2016. Ang bahagi ng corporate loan sa kabuuang loan portfolio noong 2016 kumpara noong 2015 ay bahagyang bumaba at umabot sa 73.1% (noong 2015 – 75.1%). Ang pagbaba sa portfolio ng pautang ng korporasyon ay pangunahing sanhi ng muling pagsusuri ng mga pautang sa dayuhang pera dahil sa pagpapalakas ng ruble, pati na rin ang maagang pagbabayad mga pautang mula sa maraming malalaking kliyente.

Mga pautang at advance sa mga kliyente sa 2016 Mga pautang at advance sa mga kliyente sa 2015

Ang portfolio ng retail na pautang ay lumago ng 1.3% sa buong taon at umabot sa RUB 5.0 trilyon. Ang dahilan ng paglago ng retail portfolio ay housing lending, na lumago ng 7.7% noong 2016. Noong 2016, ang pagpapahiram sa pabahay ay patuloy na sumasakop sa pinakamalaking bahagi sa retail portfolio - 54.7%; ang paglago ng bahagi noong 2016 ay 3.3 porsyento na puntos. Ang bahagi ng mga pautang na ito sa kabuuang portfolio ng pautang ay 14.8%. Ang bahagi ng Sberbank sa merkado ng Russia pagpapautang sa mortgage umabot sa 54.6%. Ang pagtaas sa dami ng pagpapahiram ng mortgage ay na-offset ng muling pagsusuri ng foreign currency na bahagi ng retail loan portfolio, gayundin ng malalaking volume ng maagang pagbabayad sa ikaapat na quarter ng 2016.

Istraktura ng portfolio ng pautang ng Grupo

	2015		2016
	bilyong rubles	%	bilyong rubles	%
Komersyal na pagpapautang sa mga kliyente ng korporasyon	10 368,0	52,1	9 916,0	53,2
Espesyal na pagpapahiram sa mga kliyente ng korporasyon Espesyal na pagpapahiram sa mga kliyente ng korporasyon	4 590,7	23,0	3 717,0	19,9
Pabahay na pagpapautang para sa mga pribadong kliyente	2 554,6	12,9	2 750,9	14,8
Consumer at iba pang mga pautang sa mga pribadong kliyente	1 681,8	8,4	1 574,1	8,4
Mga credit card at mga overdraft	587,2	2,9	586,9	3,1
Mga pautang sa kotse para sa mga pribadong kliyente	142,0	0,7	119,8	0,6
Kabuuang mga pautang at advance sa mga customer bago ang probisyon para sa pagpapahina ng pautang	19 924,3	100,0	18 664,7	100,0

Ang corporate loan portfolio ay bumaba ng 8.9% hanggang 13.6 trilyon rubles. Ang pagbaba sa portfolio ng pautang ng korporasyon ay pangunahing sanhi ng muling pagsusuri ng mga pautang sa dayuhang pera dahil sa pagpapalakas ng ruble, pati na rin ang maagang pagbabayad ng mga pautang ng isang bilang ng mga malalaking kliyente.

Kalidad ng portfolio ng pautang

Ang antas ng reserbang saklaw ng portfolio ng pautang bago ang pagbabawas ng mga probisyon sa pagtatapos ng 2016 ay umabot sa 7.0%, na nagpapakita ng pagtaas sa tagapagpahiwatig na ito kumpara noong 2015 (6.0%). Noong 2016, ang bahagi ng NPL90+ (non-performing loan na may overdue na pagbabayad sa interes at (o) principal nang higit sa 90 araw) sa kabuuang loan portfolio ng Grupo ay bumaba mula 5.0 hanggang 4.4%. Kasabay nito, ang saklaw ng mga hindi gumaganang pautang ng mga reserba noong 2016 ay tumaas sa 1.6 sa pagtatapos ng 2016 kumpara sa 1.2 sa pagtatapos ng 2015.

Sa 2016 na pag-uulat ng IFRS ng Grupo, ginawa ang paglilinaw sa mga pagsisiwalat kaugnay ng mga pautang na ang mga termino ay binago. Ang pautang ay tumutukoy sa mga pautang na ang mga termino ay binago kapag ang mga pagbabago ay ginawa sa mga tuntunin ng orihinal kasunduan sa pautang. Kasama sa portfolio ng mga pautang na ang mga termino ay muling napag-usapan ay ang mga binago at binagong mga pautang. Ang mga restructured na pautang ay mga pautang kung saan ang sapilitang pagbabago sa mga tuntunin ng kasunduan sa pautang ay isinagawa. Ang portfolio ng restructured loan bago ang impairment provisions ay bumaba ng 1.8% kumpara noong 2015 at umabot sa RUB 1.2 trilyon. Ang bahagi nito sa kabuuang portfolio ng pautang ay 6.5% noong Disyembre 31, 2016 (6.2% noong Disyembre 31, 2015). Ang probisyon para sa pagpapahina ng portfolio ng pautang sa pinagsama-samang non-performing at restructured performing loan ay tumaas sa 74.6% noong Disyembre 31, 2016, kumpara sa 64.5% noong Disyembre 31, 2015.

Portfolio ng mga seguridad

Ang portfolio ng securities ng Grupo ay 96.9% na kinakatawan ng mga instrumento sa utang at pangunahing ginagamit para sa pamamahala ng pagkatubig. Noong 2016, tumaas ang bahagi ng shares sa securities portfolio kumpara noong 2015 at umabot sa 2.7%. Ang bahagi ng corporate bonds sa portfolio structure sa pagtatapos ng 2016 ay 33.6%, na bumaba ng 6.3 percentage points sa buong taon.

Ang bahagi ng investment-rated corporate bonds ay umabot sa 27.1% sa kabuuang corporate bond portfolio ng Grupo (39.1% sa katapusan ng 2015). Ang bahagi ng mga securities na ipinangako bilang bahagi ng mga transaksyon sa repo ay bumaba noong 2016 mula 7.6 hanggang 4.2%. Ang pagbabang ito ay resulta ng isang makabuluhang pagbawas sa pagtitiwala sa mga pondo mula sa Bank of Russia dahil sa isang flexible na patakaran sa rate ng interes at pag-akit ng mga karagdagang halaga ng mga pondo ng customer.

Istraktura ng portfolio ng securities ng Grupo

	2015		2016
	bilyong rubles	ibahagi, %	bilyong rubles	ibahagi, %
Mga bono pederal na pautang Pederasyon ng Russia	872,2	30,0	1 019,1	37,5
Mga bono ng korporasyon	1 156,9	39,9	913,9	33,6
Mga bono ng dayuhang pamahalaan at munisipyo	413,0	14,2	348,6	12,8
Eurobonds ng Russian Federation	325,7	11,2	273,6	10,1
Mga munisipal at subfederal na bono ng Russia	76,4	2,6	78,7	2,9
Mga bill ng palitan	0,4	0,0	0,4	0,0
Kabuuang mga seguridad sa utang	2 844,6	97,9	2 634,3	96,9
Mga pagbabahagi ng korporasyon	56,2	1,9	71,0	2,7
Mga pagbabahagi mga pondo sa pamumuhunan	5,2	0,2	12,2	0,4
Kabuuang mga seguridad	2 906,0	100,0	2 717,5	100,0

Istraktura ng portfolio ng debt securities ayon sa antas ng credit rating

Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang ng Sberbank ng Russia PJSC

Susuriin namin ang portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng PJSC Sberbank ng Russia sa Perm.

Kaya, suriin natin ang portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang ng Sberbank ng Russia PJSC sa istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko sa kabuuan (Talahanayan 2.1).

Tulad ng makikita mula sa Talahanayan 2.1, ang Sberbank ng Russia PJSC ay nakakaranas ng isang proseso ng matatag na paglago ng portfolio ng pautang nito.

Noong 2014, nagkaroon ng proseso ng pagtaas ng mga utang ng 26.41% kumpara noong 2013, noong 2015 - ng 27.10% kumpara noong 2014, na nagpapahiwatig na ang bangko ay nagpapatuloy ng isang matagumpay na patakaran sa kredito, na naglalayong sa proseso ng pagpapalawak ng supply ng mga mapagkukunan ng pautang sa iba't ibang kategorya ng mga nanghihiram.

Talahanayan 2.1

Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng mga ligal na nilalang sa istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC sa kabuuan para sa 2013-2015, libong rubles.

Mga item sa balanse
halaga (libong rubles)	matalo timbang (%)	halaga (libong rubles)	matalo timbang (%)	(libong rubles.)
1. Panandaliang utang sa utang (Kk)
1.1. mga personal na utang Mga tao
1.2. mga legal na pautang Mga tao
2. Pangmatagalang utang sa utang (Kd)
2.1. mga personal na utang Mga tao
2.2. mga legal na pautang Mga tao
3. Kabuuan (Kk+Kd)

Ang pangunahing bahagi sa portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC ay kabilang sa mga pautang sa mga ligal na nilalang. Noong 2014, ang dami ng mga utang ng mga legal na entity ay tumaas ng 37.1% kumpara noong 2013, noong 2015 - ng 19.31%.

Ang lahat ng ito ay nagbibigay-daan sa amin upang tapusin na ang proseso ng pagpapahiram sa mga legal na entity ay ang serbisyo sa pagbabangko na higit na hinihiling ng mga kliyente, at ang kita mula dito ang pangunahing pinagmumulan ng kita ng bangko.

Ang mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng Sberbank ng Russia PJSC bilang isang porsyento ng kabuuang halaga ng portfolio ay ipapakita sa Talahanayan 2.2.

Tulad ng makikita mula sa data sa Talahanayan 2.2, sa komposisyon ng industriya ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng Sberbank ng Russia PJSC, ang pinakamalaking bahagi ay kabilang sa industriya ng pagmimina, konstruksiyon, pagpapaupa at kalakalan (pakyawan at tingi). Noong 2015, nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa bahagi ng mga negosyo sa pangangalakal sa portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC (sa pamamagitan ng 1.81% kumpara sa 2011), at nagkaroon din ng proseso ng pagbawas ng bahagi ng mga kumpanya sa pagpapaupa ng 2.10%.

Nagkaroon din ng proseso ng makabuluhang pagbawas sa bahagi mga negosyo sa pamumuhunan noong 2014. Noong 2015, medyo naging matatag ang sitwasyon.

Talahanayan 2.2

Mga pagbabago sa sektoral na komposisyon ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng PJSC Sberbank ng Russia para sa 2013-2015, %

Industriya ng pagpapautang	Nakikibahagi sa kredito portfolio, %	Pagbabago, %
Industriya ng pagmimina (pagmimina ng ginto)
Konstruksyon
Mga kumpanya sa pagpapaupa
Trade
Mga dealer ng sasakyan
Mga kumpanya sa pamumuhunan
Pang-industriya na produksyon
Transportasyon at komunikasyon
Agrikultura

Isaalang-alang natin ang dinamika ng portfolio ng pautang ng mga kliyente ng korporasyon ng Sberbank ng Russia PJSC sa pamamagitan ng mga kategorya ng kalidad ng pautang (Larawan 2.1).

Mula sa Figure 2.1, malinaw na sa panahon ng nasuri ay may proseso ng pagpapabuti ng kalidad ng portfolio ng pautang ng mga kliyente ng korporasyon ng Sberbank ng Russia PJSC: ang bahagi ng mga kliyente sa ika-1 at ika-2 na kategorya ng kalidad sa portfolio ay tumaas, ang bilang ng mga problemang pautang ay bumaba (mga kategorya ng kalidad 4 at 5). Ang pinakamalaking bahagi para sa buong 2013-2015 taon. nailalarawan sa pamamagitan ng mga pautang ng 2 kategorya ng kalidad na may katamtaman panganib sa kredito, na nagbibigay-daan sa amin na pag-usapan ang pagiging epektibo ng trabaho ng bangko sa mga kliyente ng korporasyon.

Figure 2.5 Pagsusuri ng dinamika ng portfolio ng pautang ng mga legal na entity ng Sberbank ng Russia PJSC ayon sa mga kategorya ng kalidad ng pautang, %

Ang pinakamalaking bahagi ng mga pautang ng mga kategorya ng kalidad 4 at 5 ay katangian ng bangko noong 2013 (4.81% at 6.11%, ayon sa pagkakabanggit). Noong 2015, ang mga bahagi ng problema at masamang mga pautang sa kabuuang portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC ay 1.71% at 2.82%, ayon sa pagkakabanggit, na nagpapahiwatig ng pagpapapanatag ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia PJSC sa larangan ng paglilingkod sa mga ligal na nilalang.

Susunod, susuriin namin ang mga tagapagpahiwatig ng mga overdue na utang ng mga ligal na nilalang sa istraktura ng mga overdue na utang sa pangkalahatan sa PJSC Sberbank ng Russia; sila ay isa sa mga mahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko (Talahanayan 2.3).

Talahanayan 2.3

Pagsusuri ng istraktura ng mga overdue na utang ng mga legal na entity sa kabuuang dami ng utang (LO) ng Sberbank ng Russia PJSC para sa 2013-2015, libong rubles.

Mula sa Talahanayan 2.3 makikita na ang mga tagapagpahiwatig ng halaga ng mga overdue na utang ay tumaas sa panahon ng pagsusuri at noong 2015 ay lumago sila ng 79.1%, na isang malaking tagapagpahiwatig na nagpapalala sa kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang overdue na utang ng mga legal na entity noong 2015 ay tumaas ng 59,510 thousand rubles.

Sa kasong ito, kinakailangan upang malaman ang dahilan para sa pagtaas ng overdue na utang, dahil maaaring mangyari ito alinman bilang isang resulta ng isang pagtaas sa dami ng portfolio ng pautang, o bilang isang resulta ng isang pagkasira sa antas ng solvency. ng mga kliyente sa bangko.

Upang matukoy ang sanhi ng paglago, ginagamit ang lead coefficient (Ko), na kinakalkula bilang ratio ng rate ng paglago ng portfolio ng pautang ng bangko sa rate ng paglago ng mga overdue na utang. Kung ang resulta na nakuha ay mas malaki kaysa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang dami ng mga overdue na utang ay tumataas bilang resulta ng paglaki ng portfolio ng pautang, na hindi isang banta sa kalagayang pinansyal ng bangko. Kung ang resulta na nakuha ay mas mababa sa 1, kung gayon ito ay nagpapahiwatig na ang proseso ng paglago ng mga overdue na utang ay nauugnay sa proseso ng pagkasira sa sitwasyon sa pananalapi ng mga borrower, na nagbabanta sa bangko na may pagkawala ng pagkatubig.

Kalkulahin natin ang lead coefficient para sa PJSC Sberbank ng Russia para sa nasuri na panahon.

Rate ng lead (2013-2015) = 63.1%/79.1% = 0.792

Ang resulta na nakuha ay mas mababa sa 1, na nagpapahiwatig ng isang matalim na pagbaba sa solvency ng mga kliyente sa bangko.

Isinasaalang-alang ang istraktura ng mga overdue na utang ng Sberbank ng Russia PJSC sa pamamagitan ng uri ng borrower, dumating kami sa konklusyon na para sa 2013-2015. Nagkaroon ng proseso ng pagtaas ng bahagi ng mga overdue na utang ng mga indibidwal ng halos 2 beses noong 2015 kumpara noong 2013. Kasabay nito, mayroong proseso ng pagtaas ng mga overdue na utang at mga kliyente ng korporasyon.

Sa pangkalahatan, ang umiiral na mga halaga ng mga overdue na utang ay hindi kritikal, dahil ang mga ito ay hindi hihigit sa 5%, at nagpapahiwatig ng epektibong gawain ng mga dibisyon ng kredito ng Sberbank ng Russia PJSC.

Ang isang mahalagang katangian na nagtatasa sa kalidad ng portfolio ng pautang ay ang halaga ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa pautang.

Suriin natin ang dinamika ng dami ng mga reserba para sa posibleng pagkalugi sa pautang (LLP) at ang bahagi ng mga pautang na natanggal dahil sa LLP sa kabuuang dami ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC (Talahanayan 2.4).

Talahanayan 2.4

Ang mga RVPS at mga pautang ay tinanggal sa gastos ng Sberbank ng Russia PJSC

	halaga ng RVPS (libong rubles.)	Mga write-off para sa RVPS account* (libong rubles.)	dami ng mga pautang (libong rubles.)	Ud. timbang ng mga pautang na inalis na (%)

Mula sa Talahanayan 2.4 ay malinaw na mayroong pagtaas sa halaga ng nabuong reserba para sa mga posibleng pagkalugi. Ang pinakamataas na rate ng paglago ng RVPS ay naganap noong 2014 - ang mga reserba ay tumaas ng 43.91% kumpara sa mga aktwal na halaga ng 2013. Noong 2015, ang halaga ng mga reserba ay tumaas ng 2.20% kumpara noong 2014. Ang proseso ng paglago ng RVPS ay nauugnay sa proseso ng pagtaas ng kabuuang dami ng mga pautang na ibinigay.

Sa proseso ng pagsusuri panganib sa kredito Gamit ang mga tagapagpahiwatig ng RVPS, kinakailangan ding kalkulahin ang kanilang lead coefficient (Ko), na nagpapahintulot sa isa na malaman ang mga dahilan ng paglaki nito. Kung sakaling ang growth rate ng loan portfolio ay mas mataas kaysa growth rate ng RPVS (Co), kung gayon walang banta sa bangko, dahil ito ang proseso ng paglago ng mga nakalagay na loan na tumutukoy sa proseso ng paglago ng RPVS sa ang bangko. Kapag mas mataas ang growth rate ng RVPS kaysa growth rate ng loan portfolio (Ko), masasabi natin na pinansiyal na kalagayan Ang sitwasyon ng kredito ng mga nanghihiram ay lumalala, na pinipilit ang bangko na lumikha ng isang reserba, na sinisiguro ang sarili laban sa mga posibleng pagkalugi na nauugnay sa kawalan ng kakayahan ng mga kliyente.

Kaya, ang rate ng paglago ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia PJSC para sa 2013-2015. ay umabot sa 63.1%, ang rate ng paglago ng RVPS ay 47%.

Ko=63.1%/46%=1.37

Tulad ng ipinapakita ng mga kalkulasyon, ang lead coefficient ay mas malaki kaysa sa 1, na tumutukoy sa mga dahilan para sa paglago ng RVPS na nauugnay sa proseso ng aktibong pagpapalawak ng mga volume ng pagpapahiram; ang katotohanang ito ay positibong tinatasa ang mga aktibidad ng Sberbank ng Russia PJSC.

Upang matukoy ang mga tagapagpahiwatig ng posibleng pagkalugi sa pautang, kinakailangang isaalang-alang ang paglipat ng overdue na utang sa huling dalawang taon ng aktibidad ng Sberbank ng Russia PJSC at kalkulahin ang ratio ng pagkawala (CL), iyon ay, isang tagapagpahiwatig ng mga potensyal na pagkalugi para sa isang pangkat ng mga homogenous na pautang. Kinakalkula ang CP sa pamamagitan ng pag-multiply sa mga migration coefficients (MC) ng mga overdue na utang para sa lahat ng grupo ng mga homogenous na pautang na sumusunod sa pangkat na ito. Ang migration coefficient (MC) ay tinukoy bilang ang ratio ng halaga ng mga overdue na pautang na kasama sa isang tiyak na grupo ng mga homogenous na pautang sa isang tiyak na petsa at kung saan ang mga nanghihiram ay hindi tumupad sa mga tuntunin ng kasunduan sa pautang sa kabuuang halaga para sa ang pangkat na ito ng magkakatulad na mga pautang.

Batay sa mga resulta ng lahat ng panahong isinasaalang-alang, ang average na taunang halaga ay kinakalkula para sa bawat isa sa mga subgroup. Isaalang-alang natin ang mga istatistika ng paglilipat para sa portfolio ng mga legal na entity ng CP sa PJSC Sberbank ng Russia (Talahanayan 2.5, Appendix 3).

Tulad ng makikita mula sa mga kalkulasyon na ginawa sa Talahanayan 2.5, ang pinaka makabuluhang mga ratio ng pagkawala sa portfolio ng mga legal na entity ay nabibilang sa industriya ng pagmimina (1.01%), ang pinaka-hindi gaanong mahalaga - sa iba pang mga industriya ng pagpapautang (0.41%).

Ang pinakamataas na rate ng paglipat ay sinusunod sa mga pautang na overdue nang higit sa isang taon sa lahat ng mga industriya ng pagpapautang, maliban sa mga kumpanya sa pagpapaupa - sa industriyang ito, ang pinakamataas na paglipat ng hindi pagbabayad ng mga pautang sa oras ay sinusunod sa mga pautang na overdue. para sa isang panahon ng 90 hanggang 180 araw - taunang average Ang migration coefficient sa kasong ito ay 80.76%, na mas mababa sa halaga ng migration coefficient ng mga pautang na overdue nang higit sa 1 taon, katumbas ng 71.61%. Sa kasalukuyang mga pautang, ang pinakamalaking paglipat sa overdue na utang hanggang sa 30 araw ay kapansin-pansin sa naturang industriya tulad ng konstruksiyon - 8.81%, ang pinakamaliit sa iba pang mga industriya ng pagpapautang. Nangangahulugan ito na ang posibilidad na ma-overdue ang kasalukuyang utang sa mga industriyang ito ay legal na pinakamataas at pinakamababa sa portfolio ng pautang, ayon sa pagkakabanggit.

Susunod, susuriin namin ang mga posibleng pagkalugi (sa katunayan, ang inaasahang panganib sa kredito) para sa kasalukuyang mga pautang sa katapusan ng 2015, na maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng pag-multiply ng koepisyent ng pagkawala sa numerical na halaga ng balanse ng hindi overdue na mga pautang. Ipinakita namin ang mga resulta sa Talahanayan 2.6.

Talahanayan 2.6

Pagsusuri ng mga posibleng pagkalugi sa katapusan ng 2015 ayon sa uri ng pautang/industriya ng pagpapahiram sa mga legal na entity sa Sberbank ng Russia PJSC, libong rubles.

Mula sa talahanayan 2.6 ay malinaw na ang pagkakaroon ng mga posibleng pagkalugi sa portfolio ng mga legal na entity ay umaabot sa 62,365,000 rubles.

Ang pinakamahalagang pagkalugi, iyon ay, sa katunayan, ang pinakamalaking panganib sa kredito, ay sinusunod sa larangan ng pagpapahiram sa industriya ng pagmimina - 35,031,055 rubles.

Kaya naman, ganitong klase Ang pagpapahiram sa mga ligal na nilalang ay ang pinaka-peligro sa mga aktibidad ng PJSC Sberbank ng Russia.

At sa bangkong pinag-aaralan, kailangang pagbutihin ang proseso ng pagpapahiram sa mga legal na entity.

Pagsusuri ng pagpapahiram sa Sberbank ng Russia JSC

Noong 2015, laban sa backdrop ng pagbawi ng ekonomiya sa Russia at iba pang mga bansa kung saan nagpapatakbo ang Sberbank of Russia JSC, nagkaroon ng stabilization sa kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Ang pagpapapanatag ng kalidad ng portfolio ng pautang ay ang pangunahing dahilan para sa pagbaba sa antas ng RUB 153.8 bilyon. ang dami ng mga pagbabawas para sa pagbuo ng isang reserba para sa pagpapahina ng portfolio ng pautang sa 2015 kumpara sa mga pagbabawas sa halagang 388.9 bilyong rubles. noong 2014.

Ang kita ng interes sa pagpapautang ng customer ay umabot sa 682 bilyong rubles, na bumaba ng 70.6 bilyong rubles kumpara noong nakaraang taon. Ang pagbaba sa kita ng interes ay sanhi ng pagbaba mga rate ng interes sa pagpapahiram sa mga legal na entity na tipikal para sa Russian pamilihan sa pananalapi noong 2015. Ang epekto ng mas mababang mga rate ng interes sa kita ng interes ay hindi nabawi ng paglago ng portfolio ng pautang.

kanin. 2.2.

Ang mga asset ng Sberbank ng Russia JSC ayon sa IFRS ay tumaas noong 2015 ng 21.4% at umabot sa 8,628.5 bilyong rubles. Sa ganap na mga termino, ang portfolio ng pautang at pamumuhunan ng Sberbank ng Russia JSC sa mga mahalagang papel ay lumago nang malakas.

Ang pangunahing item ng balanse - mga pautang na ibinigay sa mga customer na mas mababa ang probisyon para sa pagpapahina ng portfolio ng pautang - nadagdagan ng 12.9%. Ang paglago ay dahil sa pagbawi sa ikalawang kalahati ng 2015 sa demand para sa parehong komersyal at retail na mga pautang. Kasabay nito, ang bahagi ng mga pautang sa mga customer sa istraktura ng mga asset ng Sberbank ng Russia JSC ay bumaba sa 63.6% sa pagtatapos ng 2015 kumpara sa 68.5% sa pagtatapos ng 2014. Ang pangunahing dahilan para sa pagbaba sa bahagi ng Ang mga pautang sa mga customer sa mga asset ng Sberbank of Russia JSC ay dahil sa mabilis na paglaki ng mga pamumuhunan ng Sberbank of Russia JSC sa mga securities.

Ang securities portfolio ng Sberbank of Russia JSC ay tumaas ng 71.4% - sa 1,823.6 bilyong rubles. (kabilang ang mga securities na ipinangako sa ilalim ng mga kasunduan sa muling pagbili), at ang bahagi ng mga securities sa mga asset ng Sberbank of Russia JSC ay umabot sa 21.1% sa pagtatapos ng 2015.

Ang iba pang mga asset ng Sberbank ng Russia JSC noong 2015 ay tumaas sa 248.6 bilyong rubles. (sa pamamagitan ng 64.9% kumpara noong 2014). Ang pangunahing bahagi ng iba pang mga ari-arian ay hindi natapos na mga pag-aayos mga plastic card, na nagkakahalaga ng 91.2 bilyong rubles. noong Disyembre 31, 2015a (52.3 bilyong rubles noong Disyembre 31, 2014), na isang likidong asset na mababa ang panganib.

Talahanayan 2.4 Pagpapautang sa mga kliyente ng Sberbank ng Russia JSC

		Pagbabago, %
		% mula sa kabuuan		% mula sa kabuuan
Komersyal na pagpapautang sa mga legal na entity
Espesyal na pagpapahiram sa mga legal na entity
Pagpapautang ng korporasyon
Consumer at iba pang mga pautang sa mga indibidwal
Pagpapautang ng pabahay sa mga indibidwal
Mga pautang sa kotse para sa mga indibidwal
Pagpapahiram sa mga indibidwal

kanin. 2.3.

Ang kabuuang portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia JSC ay tumaas noong 2015 ng 13.7% at umabot sa 6,191.9 bilyong rubles.

Talahanayan 2.5 Istraktura ng portfolio ng pautang ng Sberbank ng Russia JSC ayon sa sektor ng industriya

		Mga pagbabago, %
				% ng halaga ng portfolio ng pautang
Mga indibidwal
Trade
Agrikultura
Konstruksyon
Enhinyerong pang makina
Metalurhiya
Industriya ng kemikal
Enerhiya
Industriya ng langis at gas
Telekomunikasyon
Transportasyon
Iba pang mga industriya
Kabuuang mga pautang sa mga customer

Ang portfolio ng mga pautang sa mga kliyente ng korporasyon ay tumaas sa ipinahiwatig na panahon ng 14.2% at umabot sa RUB 4,872.2 bilyon. Ang paglago ng portfolio ay naganap pangunahin dahil sa isang pagtaas sa bahagi ng mga komersyal na pautang sa portfolio ng Sberbank ng Russia JSC, ang pangunahing bahagi nito ay kinakatawan ng pinakamalaking Mga kumpanyang Ruso mekanikal na inhinyero, industriyang metalurhiko, industriya ng pagkain at agrikultura.

Ang portfolio ng mga pautang sa mga indibidwal ay tumaas noong 2015 ng 12.1% - hanggang RUB 1,319.7 bilyon. dahil sa pagtaas ng demand para sa consumer loan at housing lending ng 12.6% at 17.7%, ayon sa pagkakabanggit.

Ang listahan sa ibaba ng pinakamalaking borrower (mga grupo ng magkakaugnay na borrower) ng Sberbank of Russia JSC ay nagpapahiwatig ng kanilang mataas na pagkakaiba-iba sa iba't ibang sektor ng ekonomiya.

Talahanayan 2.6 Listahan ng pinakamalaking borrower (mga grupo ng magkakaugnay na borrower) ng Sberbank of Russia JSC

		% mula sa kabuuan
	Mechanical engineering, kalakalan, konstruksiyon, metalurhiya
	Industriya ng langis at gas
	Enerhiya, telekomunikasyon, industriya ng kemikal
	Konstruksyon
	Telekomunikasyon
	Industriyang panghimpapawid
	Metalurhiya
	Metalurhiya
	Industriya ng kalakalan, langis at gas

Ang pagtatasa ng pera ng istraktura ng portfolio ng pautang ay nagpapahiwatig na ang mga pautang sa rubles ay bumubuo pa rin ng karamihan nito - 78.7%. Noong 2015, laban sa background ng pagpapalakas ng ruble exchange rate at negatibong inflationary expectations ng mga namumuhunan, tumindi ang trend ng paglago sa mga pautang sa foreign currency. Ang ilan sa mga pangmatagalang pautang sa dayuhang pera ay kinuha ng mga kliyente upang muling pondohan ang kanilang mga utang sa ibang bansa. Ang bahagi ng mga pautang sa dayuhang pera sa portfolio ng Sberbank sa pagtatapos ng taon ay tumaas mula 16.3% hanggang 19.7%. Paglago ng pagpapautang sa iba Dayuhang salapi ay nagpapahiwatig ng pagtaas sa dami ng mga pautang na ibinigay sa mga kliyente sa mga bansang CIS.

Kasunduan sa paggamit ng mga materyales sa site

Hinihiling namin sa iyo na gamitin ang mga gawa na nai-publish sa site na eksklusibo para sa mga personal na layunin. Ipinagbabawal ang pag-publish ng mga materyales sa ibang mga site.
Ang gawaing ito (at lahat ng iba pa) ay ganap na magagamit para sa pag-download nang walang bayad. Maaari mong pasalamatan ang may-akda nito at ang pangkat ng site.

Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba

Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga estudyante, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

Mga katulad na dokumento

Ang kakanyahan at konsepto ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko. Mga katangian ng mga aktibidad ng Sberbank ng Russia OJSC, ang patakaran ng bangko at ang antas ng organisasyon ng proseso ng kredito. Ang mga pangunahing yugto ng pagbuo at pamamahala ng isang portfolio ng pautang, pagsusuri ng kalidad nito.

course work, idinagdag 04/17/2014


Ang kakanyahan at istraktura ng portfolio ng pautang ng bangko. Legal na regulasyon ng proseso ng pagpapahiram. Ang pamamaraan para sa pagbibigay at pagpapanatili ng mga pautang. Pagdodokumento at accounting ng mga transaksyon. Pagsusuri ng portfolio ng pautang ng bangko para sa 2012-2014.

course work, idinagdag 10/26/2015


Mga katangian ng OJSC "Sberbank of Russia". Istruktura ng pamamahala ng organisasyon, kasalukuyang batas, mga regulasyon banga. Pagsusuri ng mga resulta sa pananalapi. Ang kakanyahan at kalidad ng pamamahala ng portfolio ng pautang. Mga katangian ng mga aktibidad sa pagpapahiram.

ulat ng pagsasanay, idinagdag noong 09/06/2015


Pagsusuri ng mga panganib sa kredito sa sistema ng pagbabangko Russia. Pagtukoy sa credit rating ng nanghihiram. Pagtatasa ng panganib sa kredito ng isang bangko gamit ang modelo ng VaR at mga pamamaraan ng simulation gamit ang halimbawa ng portfolio ng pautang ng Sberbank of Russia OJSC.

thesis, idinagdag noong 01/18/2015


Pagsusuri ng kalidad ng portfolio ng pautang ng isang komersyal na bangko. Pangkalahatang katangian ng sangay ng Tambov ng Sberbank OJSC. Mga direksyon para sa pagbuo at mga pamamaraan ng pamamahala ng isang portfolio ng pautang, ang pagtatasa ng pamantayan nito: aktibidad ng negosyo, turnover, kakayahang kumita.

course work, idinagdag noong 01/14/2015


Kahulugan ng mga pagpapatakbo ng kredito. Pag-uuri ng mga anyo ng pagpapahiram. Mga katangian ng Sberbank at ang posisyon nito sa industriya. Pagsusuri ng mga resulta sa pananalapi ng mga aktibidad nito at portfolio ng pautang. Organisasyon ng proseso ng pag-isyu ng mga pautang sa mga kliyente at mga parameter nito.

course work, idinagdag 06/22/2015


Patakaran sa kredito komersyal na bangko. Mga yugto ng proseso ng kredito at ang kanilang mga katangian. Pamamaraan sa pamamahala ng panganib sa kredito. Pagtatasa ng kalidad ng portfolio ng pautang ng bangko. Pagsusuri ng mga pagpapatakbo ng kredito at ang istraktura ng portfolio ng pautang gamit ang halimbawa ng Sberbank ng Russia.

course work, idinagdag 02/01/2014