Koreliacija valiutų porų Forex yra labai svarbi sąvoka techninė analizė. Kadangi finansų rinka yra viena sistema, tada labai dažnai vieno turto kainos pasikeitimas lemia kito turto vertės sumažėjimą arba padidėjimą. Koreliacinė analizė leidžia suprasti, kuria kryptimi pasisuks susijusio turto kaina po starto ilgalaikė tendencija sukeltas prekybininkų veiksmų.

Šiandien mes kalbėsime išsamiau apie tai, kaip užsidirbti pinigų koreliacijai.

Koreliacija Forex yra santykis tarp vieno ir kito turto. Tai gali būti arba vienos finansinės priemonės priklausomybė nuo kitos, arba tarpusavio priklausomybė nuo trečios.

Koreliacija, priklausomai nuo krypties, gali būti dviejų tipų:

1. Teigiamas. Kartu su pirmąja valiuta brangsta kita ir atvirkščiai, esant kritimo tendencijai.
2. Neigiamas. Kai pabrangsta 1 turtas, krenta 2 turtas ir atvirkščiai.

Ryšio intensyvumą rodo koreliacijos koeficientas, kurio reikšmės gali būti nuo -1 iki 1. Taip, ryšys gali būti neišsamus, ir taip nutinka dažniausiai.

Reikia pasakyti, kad šis skaičius nuolat kinta. Pavyzdžiui, anksčiau rublio priklausomybė nuo naftos buvo daug didesnė, todėl kiekvienas juodojo aukso vertės sumažėjimas lėmė rublio kainos kritimą. Bet jei centrinis bankas numatys nemažai priemonių, skirtų palaikyti rublio kursą, tada jis taip greitai nereaguos, taip pat gali sumažėti turto tarpusavio ryšio laipsnis.

Koreliacijos naudojimo ypatybės

Štai valiutų poros koreliacijos lentelės pavyzdys. Atkreipkite dėmesį, kad šios vertės nuolat kinta, todėl turite nuolat gauti naujausią informaciją.

1 pav. Valiutų porų koreliacijos lentelės pavyzdys

Valiutų porų koreliacijos Forex prekyboje naudojamos daugeliui problemų spręsti: užsidirbti pinigų skirtumu tarp pirmojo ir antrojo turto, kuris dar nespėjo reaguoti į 1 finansinės priemonės pasikeitimą, pozicijų fiksavimas siekiant apdrausti nuostolius, padidinti pelną, sudarant sandorį dėl susijusio turto ta pačia arba priešinga kryptimi, priklausomai nuo koeficiento ženklo.

Verta atsižvelgti ir į tai, kad prekiaujame ne pačiomis valiutomis, o valiutų poromis. Todėl iš tikrųjų koreliacija išlieka vienintele veiksminga priemone prekiaujant keliais piniginiais vienetais vienu metu.

Labai dažnai pradedantieji neįvertina rizikos, kai prekiauja koreliacija, tačiau veltui. Jei atidarysime du sandorius dėl turto, kuris turi tiesioginį ryšį vienas su kitu, tada rizika padvigubėja (arba daugiau, jei vienos pozicijos apimtis viršija už antrą įsigyto turto skaičių).

Tarkime, kad dabar turime dvi koreliuotas valiutas, kurių koeficientas yra 0,94: EUR/USD ir GBP/USD. Turime du grafikus.

2 pav. Teigiama koreliacija

Matome, kokios panašios yra to paties laikotarpio diagramos. Jei atidarysite po vieną poziciją kiekvienai porai, nuostoliai tik padidės, jei sandoris pasirodys neteisingas. Tai nėra geriausias sprendimas atidaryti priešingas pozicijas kiekvienoje koreliuojamoje valiutų poroje. Juk vienas iš sandorių tikrai bus nuostolingas. Ir tikimybė, kad pelningumas galės padengti išlaidas, yra gana maža, atsižvelgiant į skirtumą tarp skirtumų, apsikeitimo sandorių ir koreliuojamo turto nepastovumo. Taigi ne viskas tobula.

Dabar pažvelkime į poras su priešingomis koreliacijomis. Tai EUR/USD ir USD/CHF aktyvai, kurie taip stipriai koreliuoja, kad kartais koeficientas siekia -1, o tai yra labai retas atvejis, bet čia kaip tik tai ir yra.

3 pav. Atvirkštinė koreliacija

Jei čia atidarysime priešingus sandorius, padidinsime ir riziką, nes jei tendencija pakryps neteisinga kryptimi, nukentės abi pozicijos. Apskritai pradedančiajam saugiau prekiauti tik vienu turtu. Tiesą sakant, tai patyrę prekybininkai rekomenduoja pradedantiesiems.

Valiutų porų koreliacija pagrįstos strategijos

Yra daug būdų, kaip pritaikyti koreliaciją užsienio valiutų rinka. Turite sugebėti susikurti savo prekybos sistemą, kuri geriausiai atitiktų rinkos situaciją. Apžvelgsime dažniausiai pasitaikančias strategijas, pagrįstas valiutų porų koreliacija, kurias vėliau turėsite pritaikyti sau ir prekiaujamam aktyvui.

Statistinis arbitražas

Strategija, pagrįsta vieno koreliuoto turto kainos pokyčio vėlavimu. Pirmiausia turime rasti valiutų porą, kuri turi stiprią koreliaciją, o tada palaukti, kol ji susilpnės. Po to mes parduodame stiprią valiutą ir perkame silpnąją, o tada laukiame momento, kai koreliacija atsikurs.

Apsidraudimo pozicijos

yra rizikos draudimo priemonė. Norėdami sumažinti galimus nuostolius dėl susieto turto, turėtumėte laikytis šių nurodymų:

1. Ieškome dviejų gerai tarpusavyje derančių turto. Santykių tipas (tiesioginė ar atvirkštinė koreliacija) neturi reikšmės. Tarkime, kad tai yra USD/RUB valiutų pora.
2. Prekyba atidaroma tendencijos kryptimi.
3. Nepamirškite nustatyti nuostolių sustabdymo. Ribotuvas turi būti nustatytas aukštesniame nei reikšmingas maksimumas.
4. Mes atidarome laukiantį naftos (ar bet kurio kito atitinkamo turto) sandorį. Atviros pozicijos kryptis priklauso nuo koreliacijos tipo ir esamos tendencijos. Mūsų atveju tarkime, kad rublis stiprėja, todėl dolerį reikia parduoti. Todėl turime imtis meškų prekybos. Laukiamas užsakymas turėtų būti pateiktas šiek tiek žemiau reikšmingo minimumo.

Sandoriai su susijusiu turtu turi būti pradėti tuo pačiu laikotarpiu. Nepamirškite ir apie būtinybę nustatyti nuostolių stabdymą ties , nes net ir veiksmingiausioje strategijoje gali kilti rizika. Tiek pirmoji, tiek antroji pozicija turi būti atidaryta už tą pačią sumą. Turėsite apsiginkluoti skaičiuotuvu ir skaičiuoti. Kai kurie brokeriai leidžia atidaryti sandorius ne pagal apimtį, o pagal investuotų lėšų sumą.

Taigi, padarėme viską, ko reikia, kad apsidraustume nuo prekybos, pagrįstos koreliacija. Jei rublis staiga pradeda nuvertėti, laukiamas pavedimas bus automatiškai atidarytas. Taip pat nedraudžiama sudaryti sandorius atvirkštine tvarka. Tai yra, pirmiausia naftos ir pateikti laukiantį pavedimą dėl dolerio ir rublio poros.

Valiutų porų EURUSD ir USDCHF koreliacijos strategija

Tai dar viena arbitražo koreliacinės prekybos strategija, pagrįsta dviem valiutų poromis su bendra piniginis vienetas. Tuo pačiu metu įsitikinkite, kad vieno turto jis yra skaitiklyje, o kito - vardiklyje. Su poromis, kurias pateikiame kaip pavyzdį, tokia valiuta yra doleris.

Koreliacija yra neigiama, nes vieno turto kotiruojama valiuta yra doleris, o kito – bazinė valiuta. Jei pažvelgsite į valandinį grafiką, pamatysite, kaip tiksliai citata pakartoja kitos valiutos judėjimą, nors ir priešinga kryptimi. Šio mūsų strategijos laiko tarpo problema yra ta, kad judėjimai yra per panašūs, valiutos reaguoja beveik iš karto.

Tačiau trumpesniais laikotarpiais galimi 1-2 žvakių vėlavimai (natūralu, kad kuo jis mažesnis, tuo didesnis rinkos neefektyvumas). Todėl prekybos strategija yra tokia:

1. Jei pagrindinis turtas pakyla aukštyn, sudarome sandorį dėl antrojo žemyn.
2. Jei pagrindinis turtas krenta žemyn, mes pradedame didesnę prekybą.

Svarbu atidžiai stebėti du turtus vienu metu. Jei matome, kad priklausoma valiuta sureagavo, geriau susilaikyti nuo pozicijos atidarymo. Taip pat turite stebėti pirmojo turto judėjimą, palyginti su antruoju, ir atvirkščiai. Išlaikoma pora gali pasikeisti. Pirmiausia tai yra euras doleris, o tada doleris-frankas.

Valiutų poros koreliacijos indikatorius

Rodiklis, padedantis nustatyti bet kurių dviejų koreliaciją finansinės priemonės, vadinama Perdangos diagrama. Tai labai paprasta naudoti. Jos užduotis yra tam tikru būdu uždėti vieną diagramą ant kitos, kad būtų patogiau palyginti du skirtingus išteklius.

Įdiegę įrankį savo kompiuteryje, turite pasirinkti valiutų porą. Tarkime, lyginame eurą ir USD/NOK (Norvegijos krona). Norėdami tai padaryti, aukščiau esančiame lange turite įvesti valiutų poros pavadinimą be pasvirojo brūkšnio, o po to į esamą diagramą bus įtraukta kita.

4 pav. Rodiklis veikia

Kad būtų patogiau prekiauti turtu su priešingomis koreliacijomis, galite naudoti parinktį „Veidrodis“, kuri įjungiama nustatymuose. Po to grafikas pasisuks priešinga kryptimi.

5 pav. Rodiklis po atspindėjimo

Tiesa, prekiauti tokia forma bus kiek nepatogu. Todėl turėtumėte iš anksto paruošti keletą šablonų. Atskirai paimame dvi valiutų poras ir nubrėžiame tendencijų linijas. Kaip pagrindą reikia remtis taisykle, kad rinka apsisuka didžiausios koreliacijos momentu. Tai matome aukščiau esančioje ekrano kopijoje. Aukščiausiame taške buvo didžiausia koreliacija tarp turto, todėl netrukus įvyko rinkos pasikeitimas.

Kylant tendencijai reikia palaukti, kol linija nutrūks, ir tada atidaryti trumpąją poziciją. Ir atvirkščiai: esant mažėjimo tendencijai, tendencijos linijos suskaidymas rodo, kad reikia atidaryti ilgąją poziciją. Vietoj tendencijų linijų gali būti naudojami lygiai arba kiti rodikliai, padedantys prekiauti pelningai.

Šis valiutų poros koreliacijos rodiklis yra labai geras. Rekomenduojame jį naudoti visada.

Rezultatai

Koreliacija yra gana veiksminga prekybos priemonė. finansinės rinkos. Nepamirškite, kad prekiauti reikia tik naudojant savo strategijas, kurios buvo išbandytos demonstracinėje sąskaitoje arba testeryje. Aprašyta aukščiau prekybos sistemos pateikiami tik kaip pavyzdys ir nurodo pagrindinius prekybos principus, kuriuos turėtumėte pritaikyti savo situacijai.

Nepamirškite apie fundamentalioji analizė. Koreliaciją visada sukelia tam tikri ekonominių priežasčių, o jų analizė leidžia prognozuoti turto elgseną dar prieš atsirandant norimai rinkos situacijai.

Ką mes ketiname daryti? Teisingas požiūris turėtų būti: prekybos sistemos sukūrimas remiantis metodu, testavimas ir modifikavimas. Jei sistema pasirodys pelninga, galite pagalvoti apie jos įtraukimą į pagrindinę esamos prekybos sistemos dalį.
Tačiau didžioji dalis žinių niekada nėra pritaikoma praktiškai ir lieka teorinių konstrukcijų lygmenyje.

Kainų įtakos vienoms ir kitoms valiutų poroms priežastis nesunku suprasti. Pavyzdžiui, jei operacija atliekama su GBP/JPY valiutų pora, suprantame, kad ši pora iš esmės yra kryžminis kursas (tai yra, joje nėra USD tik formaliai), o tai reiškia, kad ši pora iš tikrųjų yra GBP išvestinė priemonė. / USD ir USD/JPY. Tai reiškia, kad GBP/JPY poros kaina priklausys nuo kitų dviejų porų.

Toks valiutos „elgesys“ vadinamas koreliacija. Ši koncepcija turi dimensiją. Tai yra koreliacijos koeficientas. Šis pokyčio vienetas gali svyruoti nuo 1 iki -1.

Be to, jei koeficientas yra lygus vienetui, tada kainų pokyčiai diagramose yra labai panašūs. Esant nuliui, poros yra nepriklausomos viena nuo kitos.

Jei koeficientas yra -1, kainų judėjimas diagramose yra priešingas. Taigi, pavyzdžiui, koreliacijos koeficientas tarp „EuroDollar“ ir „EuroJenų“ yra lygus 1. Tai reiškia, kad kaina diagramoje judės, nubrėždama tą patį . Atkreipkite dėmesį, kad šis indikatorius gali būti trupmeninis, o tai rodo ne visišką, o dalinį diagramos judėjimų panašumą.

Peržiūrėkite straipsnio apžvalgą

Anksčiau mes palietėme dvi atmainas: judančią ir tiesioginę koreliaciją.

Tiesioginė valiutų poros koreliacija su kita yra reiškinys, kurį galima panaudoti siekiant padidinti nuspėjamos tikrovės tikimybę. Net kai prekiaujate tik vienu instrumentu, galite padidinti savo prognozių tikslumą, jei pradėsite analizuoti kelias valiutų poras.

Grįžkime prie mūsų: A/B ir C/D, tarkime, kad prekiaujate A/B pora. Darysime prielaidą, kad poros yra tiesiogiai susijusios, o tai reiškia, kad jų judėjimas žemyn ir aukštyn yra sinchroniškas. Analizuodami judėjimą A/B poroje, nustatėte didelę kritimo tikimybę. Dabar pagalvokite apie tai, kad galima atlikti techninę C/D poros analizę, kuri tai sako nebus kritimo.

Tada yra priežastis persvarstyti savo signalų patikimumą. Jei prognozės sutampa, jūsų pasitikėjimas atverti poziciją padvigubėja. Savaime suprantama, kad naudodami šį metodą atsikratome atsitiktinių signalų.

Tačiau reikia atsiminti, kad koreliacinė analizė veikia didelėmis mastomis, valandos ir pusvalandiai. Bet jei prekybos strategija paremta „minutėmis“, tokie duomenys tik trukdys.

Kitas koreliacijos tipas yra „slydimas“. Tai reiškia, kad yra santykiai, tačiau jie atsiras tam tikru poslinkiu laiko skalėje. Taigi, A/B poros kurso pokyčiai yra C/D poros judėjimo ateityje pranašas. Jeigu sukaupsite tokią išsamią informaciją, kad jos užteks suformuoti prekybos strategija, tada tokio tipo koreliacijos buvimas žymiai padidina kiekvienos prognozės tikslumą. Tiesą sakant, tai gali būti priemonė, kuria grindžiama nuspėjamoji veikla.

Kas turi įtakos valiutos vertei?

Manoma, kad eurui įtakos turi bet kurios šalies politika Europos šalis. Ypač Vokietija. Kadangi ji yra didžiausia ekonomikašiame regione. Tuo pačiu galime drąsiai teigti, kad bet kurios Europos šalies politika turės įtakos euro dolerio porai.

Anglijos svaro sterlingų kursas keičiasi dėl palūkanų normų. Jeigu jie pasikeis palūkanų normos Anglijos banke, tada keičiasi ir „Svaras doleris“.

Kanados doleris priklauso nuo naftos kainų. Jei naftos kaina pradės kilti, tada tikimybė, kad „dolerio ir Kanados dolerio“ pora taip pat pradės kilti, yra didelė.

Australijos doleris. Didžiausią įtaką turintis veiksnys yra aukso kaina. Kylant aukso kainai, kils ir Australijos dolerio pora.

Naujosios Zelandijos doleris. Ši valiuta yra žemės ūkio, todėl didžiausią įtaką turi orai. Tai yra, jei oras bus blogas, Naujosios Zelandijos dolerio / dolerio pora kris. Jei Naujojoje Zelandijoje orai bus palankūs, ši valiutų pora kils.

Kaip koreliacija analizuojama?

Norėdami ieškoti koreliacijos, galite naudoti interneto teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, galite atlikti analizę naudodami seną gerą „Excel“.

Šiam tikslui šis paketas turi puikią CORREL funkciją, kuri parodo dviejų pasirinktų duomenų rinkinių koreliaciją.

Norėdami rasti slenkantį ryšį, tam tikriems laikotarpiams perkeliame rinkinį į vieną pusę į kairę arba į dešinę.

Didesnė nei 0,5 koreliacija rodo tiesioginį ryšį, mažesnė nei 0,5 rodo atvirkštinį ryšį, o nuo -0,5 iki 0,5 rodo, kad ryšio nėra. Šios ribos yra gana savavališkos, jas reikėtų išbandyti praktiškai...

Kad būtų lengviau suprasti ryšį su koreliacijos koeficientu, parengiau figūras, kurios aiškiai parodo koeficientą ir vizualiai serijos panašumą. Kaip pavyzdį imu kosinuso eilutę ir triukšmingą kosinuso eilutę, pažymime, kad koreliacijos koeficientas priklauso nuo triukšmo amplitudės.

Čia pridedame triukšmą ir stebime santykių kritimą.

Pridėkite daugiau triukšmo ir santykiai beveik išnyko.

Šiame grafike matome atvirkštinės koreliacijos pavyzdį. Kai vienas krenta, kitas pakyla.

Kaip taikyti valiutų porų koreliaciją?

Yra toks dalykas kaip „Londono sprogimas“.

Jei Londono vertybinių popierių biržos atidarymo metu Eurodolerio pora pradeda augti, o poros su teigiama koreliacija EuroYen ir EuroPound taip pat rodo augimą, tai signalas gali būti laikomas labai stipriu, todėl dėl tokio judėjimo galite statyti sudarant sutartis.

Euro dolerio judėjimą taip pat gali palaikyti kainų judėjimas dolerio ir Kanados dolerio bei dolerio ir Šveicarijos dolerio porų diagramose.

Esama populiariausių valiutų porų koreliacija.

Atkreipkite dėmesį, kad koreliacija tarp valiutų porų nėra pastovus reiškinys, nes keičiasi rinka. Todėl čia pateikti duomenys yra tik apytiksliai. Reikia patikrinti jų tikslumą.

Pažvelkime į poras, kurios koreliuoja su viena populiariausių tarp prekybininkų EUR/USD:

• Yra tiesioginė koreliacija su: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
• Matome atvirkštinę koreliaciją su: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

O štai dar viena pora, kuria prekiaujama dažniau nei kitomis – USD/JPY. Pažvelkime į tai:

• Tiesiogiai: USD / CAD, USD / CHF.
• Atvirkščiai: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.

Jeigu mes kalbame apie judančią koreliaciją, tuomet ją reikia sugauti kiekvienai prekybos dienai, kaip tai daro tie, kurie prekiauja auksu ir svarais/doleriu.

Šiandien susipažinome su valiutų koreliacija. Ji mums parodė, kad poros juda kaip vienas organizmas arba kad jų istorinės citatos yra tarpusavyje susijusios.

Mes suprantame, kad naudojant valiutos koreliaciją kaip kontrolės metodą, pašalinami kai kurie sandoriai, kuriuos būtume sudarę, jei būtume be šio metodo.

Tačiau koreliacijos tikslumas abejotinas. Pavyzdžiui, žinoma, kad koreliacija laikui bėgant keičiasi, todėl kiekvieną kartą atliekant analizę reikia atlikti papildomus skaičiavimus.

Kokia išeitis? Naujų programinės įrangos modulių, kurie gali būti integruoti į esamus terminalus ir prekybos sistemas, kūrimas, kad būtų galima gauti signalus įvesti ir baigti sandorį. Laukia arba atlieka operacijas, skirtas diversifikuoti investicijų į užsienio valiutą portfelį.

Jei nesuprantate kokių nors punktų, užduokite klausimus, susisiekite su mumis. Mes mielai padėsime suprasti šios problemos sudėtingumą. Palaukite naujų įdomių vaizdo įrašų mūsų tinklaraštyje, o dabar skaitykite -

Valiutų porų koreliacija yra svarbus Forex analitinis veiksnys. Prekiaujamas Forex turtas yra tarpusavyje susiję. Naudodamiesi šio santykio rodikliais galite ne tik žymiai sumažinti riziką apsidrausdami, bet ir padidinti savo pelną prekiaujant keliomis valiutų poromis vienu metu. Kaip nustatyti turto koreliacijos laipsnį ir kaip jį panaudoti prekyboje?

Kas yra koreliacija?

Koreliacijos pavyzdys.

Vieno turto judėjimas bet kurioje rinkoje vienu ar kitu laipsniu gali sutapti su kito turto judėjimu. Užsienio valiuta nėra išimtis Forex rinka. Forex spekuliantai dažnai gali pastebėti, kaip vienos valiutų poros kainai svyruojant kita valiutų pora pasisuka lygiai ta pačia kryptimi, iki kartojasi visi diagramos dariniai. Arba atvirkščiai, kai diagramose atsispindi dvi valiutų poros, o skirtumas tik tas, kad vienos kaina kyla, o kitos mažėja.

Nuoroda! Koreliacija Forex yra santykių tarp dviejų valiutų porų laipsnis.

Jis išreiškiamas kaip vienos priemonės kainos judėjimo ir kitos priemonės kainos santykis. Matuojamas ir tokio ryšio lygis, todėl jie kalba apie šio reiškinio statistinius rodiklius Forex. Koreliacijos parametrai itin naudingi prekiautojams, ypač tiems, kurie prekyboje naudoja daugiau nei vieną instrumentą, pavyzdžiui, vienos poros santykį su kita. Ši technika vadinama koreliacijos analize, kuri gali būti naudojama dėl kelių priežasčių:

1. Vienos valiutų poros nuostolių padengimas kita.
2. Kaip rodiklį naudojant vienos valiutų poros diagramą, kuri labai koreliuoja su kita.

Tačiau trumpalaikei prekybai šie rodikliai bus visiškai nenaudingi, nes jų koeficientas itin mažas. Taip yra dėl nuolatinės rinkos formuotojų įtakos, geopolitikos ir kitų faktorių, sukeliančių spekuliacijas.

Todėl šie rodikliai bus naudingi tik tiems, kurie renkasi ilgalaikę prekybą, bet tik toms poroms, kurios koreliuoja ilgalaikiame intervale.

Pastaba! Iš visų Rusijos Federacijoje veikiančių Forex brokerių kriterijai tikrai yra kokybiška įmonė Nedaugelis yra patenkinti. Vadovas yra - Alpari!

Daugiau nei 20 metų Forex rinkoje;
- 3 tarptautinės licencijos;
- 75 instrumentai;
- greitas ir patogus lėšų išėmimas;
- daugiau nei du milijonai klientų;
- nemokamas mokslas;
„Alpari“ yra pirmasis brokeris pagal „Interfax“! Viskas, ko jums reikia norint pradėti, tiesiog užsiregistruoti svetainėje!

Tačiau Forex rinka yra gana dinamiška ir permaininga, stabilumas čia sutinkamas retai. Tas pats pasakytina ir apie poras, kurios palaiko santykius. Netgi ilgiausia konvergencija/divergencija, kuri trunka daugelį metų, tam tikru momentu gali sustoti.

Norėdami diversifikuoti riziką, daugelis pradedančiųjų prekiautojų stengiasi dirbti su keliomis valiutų poromis vienu metu, kad nuostoliai iš vienos priemonės būtų kompensuojami pelnu iš kitos. Tačiau tuo pat metu jie pamiršta apie savo santykius ir rizikos nesumažina, o, priešingai, padvigubina.

Patarimas! Tiems, kurie nori prekiauti trumpalaike, geriau nenaudoti kelių aktyvų vienu metu, o sutelkti dėmesį į vieną valiutų porą ir naudoti kitus analizės metodus.

Kai kurie naudoja porų ryšį, kad atidarytų pozicijas dviem kryptimis, ir bet kuriuo atveju viena iš jų bus pelninga. Tačiau kitas nuostolis gali būti daug didesnis nei pelnas. Todėl tokios strategijos nauda taip pat labai abejotina.

Be to, prekiaujant koreliacija, daugelis neatsižvelgia į nepastovumą. Faktas yra tas, kad dviejų porų diagramos iš esmės negali judėti lygiai taip pat. Pavyzdžiui, jei viena pora pakilo 100 taškų, antroji gali pakartoti savo judėjimą, bet pakilti tik 80 taškų.

Kodėl tai vyksta? Visi žino, kad svarbiausia valiuta rinkoje yra Amerikos doleris. Čia vyksta daugiausia prekybos apimčių, taip pat ji įtraukta į visas likvidžiausias valiutų poras.

Be to, likvidžiausių žaliavų, tokių kaip nafta ir auksas, kaina taip pat yra išreikšta doleriais, o jų kainų pokyčiai turi įtakos šiai valiutai. Todėl daugelis judėjimų sukasi aplink dolerio indeksą, kurio indekso krepšelyje yra kitos populiarios valiutos. Taigi beveik visos valiutos reaguoja į dolerio judėjimą ir gali reaguoti į kito turto judėjimą. Tai vadinama tarpusavio ryšiu.

Turto srautų ryšių tipai

Yra dvi tarpusavyje susijusios prekiaujamų priemonių judėjimo galimybės. Kainų grafikai gali eiti viena kryptimi, tai yra, kartoti vienas kito judesius, pavyzdžiui, kilti aukštyn arba kristi žemyn, arba gali turėti ryšį, kai vienos valiutų poros grafikas kyla, o kitos krenta. Koreliacija gali būti dviejų tipų:

• tiesus;
• atvirkščiai.

Tiesioginiam santykiui būdingi identiški arba panašūs dviejų prekiaujamų priemonių judėjimai. Tai yra, dvi kainų diagramos juda ta pačia trajektorija. Pavyzdžiui, jei vienos valiutų poros kainų grafikas kyla aukštyn, tuomet didelė tikimybė, kad ir antrasis grafikas kils aukštyn, kartodamas pirmosios judesius.

Poros gali judėti sinchroniškai, arba gali būti, kad antrasis šiek tiek vėluos, taip duodamas ženklą treideriui.

Tiesioginė koreliacija.

Veidrodinis, judantis arba atvirkštinis pasižymi tuo, kad prekiaujamų priemonių judėjimas vyksta skirtingomis kryptimis. Tai yra, jei vieno kainų grafikas kyla aukštyn, tai kitos atitinkamai krenta žemyn, taip atspindėdamas pirmojo, už kurį gavo veidrodžio pavadinimą, elgesį.

Veidrodinė koreliacija.

Veidrodinė koreliacija gali atsirasti laikui bėgant, ty dideliais laiko intervalais pasislinkusiame duomenų rinkinyje.

Koreliacijos lentelė

Santykiai tarp porų nėra pastovūs ir laikui bėgant gali keistis. Norint nustatyti, kokia stipri priklausomybė, ji matuojama koeficientais, kuriuos galima suskirstyti į šiuos laipsnius:

• žemas;
• vidutinis;
• aukštas.

Pagal koeficiento laipsnį galite nustatyti, kaip stipriai viena pora pakartos kitos judėjimą.

Prekiaujamų priemonių santykiai matuojami intervale nuo 1 iki -1. 0 reiškia, kad nėra ryšio tarp valiutų porų. Vienetas rodo idealų ryšį, tai yra, grafikai kartojasi identiškai. -1 reiškia, kad grafikas juda visiškai atvirkštine proporcija.

Pagrindinių valiutų porų ir EUR/USD koreliacijos lentelė dienos laikotarpiu, iki 100 laikotarpio:

Priklausomai nuo laikotarpio, koreliacija gali skirtis. Pavyzdžiui, GBP/USD paprastai rodo daug didesnį tiesioginį atitikimą EUR/USD, kaip ir USD/CHF priešinga kryptimi.

Kaip prekiautojas gali savarankiškai apskaičiuoti santykius, kad pagal tai priimtų prekybos sprendimus? Tai galima padaryti naudojant specialias paslaugas. Pavyzdžiui, Investing.com turi Forex koreliacijos skaičiuoklę, kurią naudojant galima sužinoti bet kurios prekybos priemonės koreliaciją. Taip pat kai kurių prekybininkų svetainėje tokie skaičiuotuvai pateikiami internete.

Kaip prekyboje panaudoti valiutų porų tarpusavio priklausomybę?

Koreliacijos ryšys tarp porų gali būti naudojamas įvairiais būdais, priklausomai nuo strategijos.

Bet kokiu atveju verta stebėti koeficientus tiems, kurie prekiauja keliomis prekybos priemonėmis vienu metu, ypač tomis, kurios turi stiprų veidrodinį santykį. Tai padės prekiautojui neatidaryti „abipusiai nesuderinamų pozicijų“. Pavyzdžiui, jei dvi valiutų poros turi atvirkštinę koreliaciją, tada yra neteisinga atidaryti šių dviejų priemonių ilgąją poziciją, nes viena bet kokiu atveju bus pelninga, o kita - nuostolinga, o tai praktiškai neduos jokio poveikio, išskyrus iššvaistymą. laikas ir dvigubo skirtumo mokėjimas.

Tai taip pat padės prekiautojams diversifikuoti riziką. Bet čia jūs turite būti labai atsargūs. Norėdami diversifikuoti, turėtumėte pasirinkti tik tas poras, kurios turi labai stiprų ryšį, kurio koeficientas yra 0,8 ir didesnis.

Parduodant Amerikos doleris, galite atidaryti ne dvi EUR/USD valiutų poros pozicijas, o, pavyzdžiui, vieną EUR/USD, o kitą GBP/USD. Jei pardavimai doleriais padidės, neigiamas poveikis EUR bus daug mažesnis nei GBP

Patarimas! Koreliacija taip pat gali būti naudojama kaip techninė priemonė, ty kaip sėkmingo įėjimo ar išėjimo signalai.

Pavyzdžiui, EUR/USD pora yra arti palaikymo lygio ir gali būti tikimasi, kad ji prasiskverbs. Prekybininkui nepavyks pasiekti neigiamos įtakos. Ši valiutų pora turi tiesioginę koreliaciją su GBP/USD, o veidrodinė – su USD/JPY.

Prekybininkas stebi tris diagramas vienu metu, kad pamatytų, ar euro ir dolerio pora laikosi tos pačios amplitudės kaip ir dvi aukščiau. Po stebėjimų tampa aišku, kad svaras doleris taip pat prekiauja šalia palaikymo lygio, o doleris ir jena – netoli pasipriešinimo lygio.

Ši situacija gali signalizuoti prekiautojui, kad neišvengiamas prasiveržimas, nes 2 poros juda vienodai. Todėl šiuo atveju galite sudaryti ištrūkimo sandorius.

Jei koreliuotų valiutų porų diagramos nekartoja euro ir dolerio judėjimo, o juda pagal savo amplitudę: atitinkamai kyla aukštyn ir yra plokščioje vietoje, euro ir dolerio judėjimas žemyn nėra susijęs su dolerių indeksą, tačiau tai gali lemti neigiamos žinios iš euro zonos. Kaina nuo didelė tikimybė tada jis nukris žemiau palaikymo lygio, bet netrukus grįš atgal, ir tai bus klaidingas išsiveržimas.

Valiutų porų koreliacija yra dar vienas įrankis, kuris, tinkamai naudojamas, padės prekiautojui gauti pelno. Jo naudojimas ypač svarbus tiems, kurie prekiauja keliomis valiutų poromis vienu metu. Decentralizuotoje valiutų rinkoje nieko nėra pastovaus, todėl net ir stipriausi kelis mėnesius trukę santykiai gali kada nors nutrūkti. Tačiau tai bus gera alternatyva techniniai rodikliai. Beje, jis taip pat gali būti naudojamas su indikatoriais signalui patvirtinti, o tai padidins sistemos efektyvumą.

Finansų koreliacija yra statistinis matas, parodantis, kaip du skirtingi turtai juda vienas kito atžvilgiu. Teigiama koreliacija egzistuoja tarp turto, kuris linkęs judėti ta pačia kryptimi. Pavyzdžiui, tarp vertės yra teigiama koreliacija Kanados doleris JAV dolerio atžvilgiu ir žalios naftos kaina, išreikšta JAV doleriais. Ir atvirkščiai, yra neigiama koreliacija tarp turto, kuris linkęs judėti priešingomis kryptimis. Ši neigiama koreliacija paprastai egzistuoja tarp EUR/USD kurso ir USD/CHF kurso.

Valiutos koreliacija

Valiutų koreliacijos daro didelę įtaką bendram portfelio valiutų porų nepastovumui, taigi ir rizikai, susijusiai su laikymu. Todėl mokymasis naudotis valiutų koreliacijomis yra pagrindinis bet kurio rimto Forex prekiautojo valiutos rizikos valdymo elementas. Norėdamas suprasti Forex koreliacijos sąvoką valiutų poromis, prekiautojas pirmiausia turi suprasti, kaip rinkos koreliacija veikia valiutų vertę.

Kadangi Kanada yra pagrindinė naftos tiekėja, jos valiuta gali būti tiesiogiai paveikta žalios naftos kainų svyravimų. Jei žalios naftos kaina yra didesnė, prekės kainos padidėjimas paprastai padidins Kanados dolerio vertę, palyginti su kitomis valiutomis. Taigi santykinė Kanados dolerio vertė teigiamai koreliuoja su žalios naftos kaina.

Kita vertus, JAV doleris yra linkęs neigiamai koreliuoti su naftos kaina, nes JAV yra grynoji naftos vartotoja pasaulinėje rinkoje. Dėl atskirų valiutų rinkos koreliacijos su žalios naftos kaina, naftos kainų šuolis bus linkęs neigiamai paveikti USD/CAD valiutų porą.

Valiutų porų koreliacija atsiranda dėl valiutų tarpusavio priklausomybės dėl to, kad jos buvo vertinamos viena kitos atžvilgiu ir prekiaujama poromis. Pavyzdžiui, valiutų pora EUR/GBP yra valiutų kursų, tokių kaip EUR/USD ir GBP/USD, išvestinė priemonė. Taigi prekiautojas, kuris yra ilgasis EUR/USD ir trumpasis GBP/USD, iš esmės užėmė ilgąją EUR/GBP poziciją, nes jų ilgosios ir trumposios dolerio pozicijos veiksmingai panaikina viena kitą. Be to, valiutos kursas EUR/GBP koreliuoja su abiejų poros komponentų keitimo kursu JAV dolerio atžvilgiu, teigiamai koreliuodamas su EUR/USD ir neigiamai su GBP/USD.

Teigiama ir neigiama koreliacija

Forex valiutų poras sudaro dvi nacionalinės valiutos, kurios vertinamos viena kitos atžvilgiu. Daugybė skirtingų elementų tiesiogiai įtakoja jų vertę nacionalinėmis valiutomis, pvz., palūkanų normos skirtumas, prekybos balansas tarp dviejų šalių ir ar šalis yra gamintoja, ar vartotoja, ir kiti įvairūs veiksniai.

Valiutų koreliacija atsiranda, kai dviejų ar daugiau valiutų porų valiutų kursų lygiai dažnai juda nuoseklia kryptimi vienas kito atžvilgiu. Tai gali būti teigiama koreliacija, kuri atsiranda, kai kainų ar valiutos kurso lygis linkęs judėti ta pačia kryptimi, arba neigiama koreliacija, kuri atsiranda, kai valiutos kurso lygis linkęs judėti priešinga kryptimi. Be to, koreliacijos stoka gali atsirasti, jei valiutų poros yra linkusios savarankiškai judėti visiškai atsitiktine kryptimi per tam tikrą laikotarpį.

Teigiama koreliacija – kai dvi valiutų poros juda ta pačia kryptimi, taigi, jei viena pora juda aukštyn, tai kita. Pavyzdžiui, EUR/USD ir GBP/USD santykiai yra teigiami, nes didėjant JAV dolerių paklausai, abiejų valiutų porų lygis linkęs mažėti. Ir atvirkščiai, jei JAV dolerių paklausa sumažės, abiejų valiutų porų lygiai bus linkę didėti.

Neigiama koreliacija – neigiama koreliacija yra priešinga teigiamai koreliacijai, kai valiutų keitimo porų lygiai paprastai svyruoja atvirkščiai. Pavyzdžiui, neigiama koreliacija tarp EUR/USD ir USD/JPY valiutų poros. Kai JAV dolerių paklausa didėja, valiutų poros dažnai juda priešingomis kryptimis, USD/JPY paprastai didėja dėl to, kad JAV doleris yra pagrindinė poros valiuta, o EUR/USD mažėja, nes JAV doleris yra priešinga valiuta poroje.

Dėl dinamiško pasaulio ekonomikos pobūdžio keičiasi koreliuojančios Forex poros, todėl koreliacijos tarp valiutų porų skaičiavimas yra labai svarbus Forex rinkos rizikos valdymui, kai yra kelių valiutų porų pozicijos. Koreliacijos gali keistis kasdien keliose valiutų porose, o tai savo ruožtu gali turėti įtakos prekybininko ilgalaikių koreliacijos prognozių tikslumui. Kai kurios koreliacijos pokyčių priežastys yra kiekvienos šalies centrinio banko pinigų politikos pokyčiai, jautrumas žalios naftos ar kitų žaliavų kainų svyravimams, politiniai ir ekonominiai veiksniai.

Koreliacijos skaičiavimo svarba Forex prekyboje

Dėl to, kad visa Forex prekyba apima valiutų poras, užsienio valiutų portfelyje gali būti reikšmingas rizikos veiksnys, jei nėra tinkamo koreliacijos valdymo. Iš esmės bet kuris Forex prekiautojas užima pozicijas daugiau nei vienoje valiutų poroje ir veiksmingai dalyvauja koreliacinėje prekyboje, nesvarbu, ar jis tai žino, ar ne.

Kaip pavyzdį, kaip koreliacija gali padidinti riziką prekiaujant dviem valiutų poromis, apsvarstykite situaciją, kai prekiautojas turi du procentus sąskaitos likučio rizikos vienam sandoriui pagal prekybos planą. Jei prekiautojas yra ilgas EUR/USD ir kitas ilgas GBP/USD už tą pačią USD sumą, atrodytų, kad jis užėmė dvi pozicijas su dviejų procentų rizika. Tačiau praktikoje šios dvi valiutų poros labai teigiamai koreliuoja, taigi, jei euras susilpnės JAV dolerio atžvilgiu, GBP taip pat bus linkęs susilpnėti JAV dolerio atžvilgiu. Taigi bendra rizika, kurią prisiima prekiautojas, bus maždaug lygi keturiems procentams GBP/USD arba EUR/USD rizikos.

Ir atvirkščiai, jei prekiautojas sudaro trumpąją poziciją EUR/USD ir ilgąją poziciją GBP/USD, rizika, būdinga kiekvienam sandoriui, bus linkusi tam tikru mastu išsibalansuoti dėl teigiamos dviejų valiutų porų koreliacijos. Priešingų pozicijų užėmimas valiutų porose, kurios yra labai teigiamai koreliuojamos, gali būti netobulas apsidraudimas, nes sumažėja bendra portfelio rizika.

Valiutų porų koreliacijos skaičiavimas

Koreliacija tarp valiutų porų yra netiksli ir priklauso nuo nuolat kintančių kiekvienos šalies ekonomikos pagrindų, centrinio banko pinigų politikos ir politinių bei socialinių sąlygų. Valiutų koreliacijos gali sustiprėti, susilpnėti arba kai kuriais atvejais beveik visiškai žlugti chaose.

IN finansų pasaulis, koreliacija paprastai yra kiekybiškai įvertinama ir rodoma Forex koreliacijos lentelėje, naudojant skalę, kuri svyruoja nuo +1 iki -1, kur:

0 – nėra koreliacijos. Todėl dvi valiutų poros, turinčios nulinę koreliaciją, reiškia, kad dvi poros elgsis visiškai atsitiktinai ir nepriklausomai viena kitos atžvilgiu.
+1 – prilygsta visiškai teigiamai koreliacijai ir reiškia, kad dvi valiutų poros linkusios judėti ta pačia kryptimi 100 procentų laiko.
-1 – lygi neigiamai koreliacijai, o tai reiškia, kad dvi valiutų poros linkusios judėti priešingomis kryptimis 100 procentų laiko

Toliau pateikta valiutų koreliacijos lentelė buvo apskaičiuota nuo 2016 m. rugsėjo 20 d.. Ji gali būti naudojama norint greitai įvertinti kelių skirtingų valiutų porų koreliaciją daugeliui laikotarpių nuo vienos valandos iki vienerių metų.

Kaip skaityti koreliacijos lentelę

Kiekviename aukščiau esančios pasirinktos valiutų koreliacijos lentelės langelyje rodomas koreliacijos koeficientas, apskaičiuotas tarp valiutų poros kurso, parodyto vertikaliame stulpelyje kairėje ir stebimo atitinkamoje horizontalioje eilutėje virš EUR/USD lentelės kurso nurodytu laikotarpiu. Be to, kiekvienas koreliacijos koeficientas žymimas spalvomis, raudona rodo teigiamą koreliaciją tarp valiutų porų, o mėlyna – neigiamą koreliaciją.

Teigiama koreliacija, parodyta raudonai, reiškia, kad valiutų poros linkusios judėti ta pačia kryptimi. Kitaip tariant, kai vienos poros kursas pakyla, paprastai kyla ir kitos poros kursas. Neigiama koreliacija rodoma mėlyna spalva ir reiškia, kad dvi valiutų poros linkusios judėti priešingomis kryptimis.

Nuo 0,0 iki 0,2— Labai silpna koreliacija, judesiai itin atsitiktiniai
Nuo 0,2 iki 0,4— Silpna arba maža mažos vertės koreliacija
Nuo 0,4 iki 0,7— Vidutinė koreliacija
Nuo 0,7 iki 0,9- Stipri ir didelė koreliacija
Nuo 0,9 iki 1,0— Labai stipri koreliacija, judesiai susiję vienas su kitu

Kaip apskaičiuojami koreliacijos koeficientai?
Koreliacijos koeficientas dviem Valiutų kursai, kaip taisyklė, apskaičiuojamas pagal šią matematinę formulę:

Norėdami patys apskaičiuoti paprastas koreliacijas, galite naudoti įprastą skaičiuoklės kompiuterinę programą, pvz., Microsoft Excel. „Excel“ turi koreliacijos funkciją, kurią galima įvesti į skaičiuoklės langelį taip:

CORREL(diapazonas1, diapazonas2).

Tada viršutinėje lentelės eilutėje horizontaliai galite nurodyti laiko intervalus, pvz., vieną mėnesį, tris mėnesius ir šešis mėnesius. Pakeitus koreliacijos rodmenų laiko tarpą, galima gauti išsamesnį vaizdą apie koreliacijos tarp valiutų porų skirtumus ir panašumus laikui bėgant.

Toliau pateikiami atskiri veiksmai, kuriuos galite atlikti nustatydami koreliacijos lentelę:

1. Gaukite dviejų analizuojamų valiutų porų kainų informaciją
2. Padarykite du stulpelius su etikete kiekvienai valiutų porai, analizei užpildykite stulpelius su per tam tikrą laikotarpį stebėtais valiutų kursais.
3. Įvedę duomenis įveskite =CORREL (kiekvieno stulpelio apačioje)
4. Pasirinkite visus duomenis viename iš kainų stulpelių, kurie formulės laukelyje pateiks langelių diapazoną.
5. Įveskite kablelį
6. Pakartokite 3–5 veiksmus kitai valiutų porai
7. Uždarykite formulę, palikdami ją panašią į =CORREL(A1:A30, B1:B30), kur A1:A30 žymi pasirinktą diapazoną, kuriame yra 30 pirmosios valiutų poros stebėjimų, o B1:B30 žymi pasirinktą diapazoną, kuriame yra atitinkamų 30 stebėjimų. antrajai valiutų porai.
8. Skaičius, gautas pagal formulę, bus koreliacija tarp dviejų valiutų porų.

Koreliacijos naudojimas Forex prekyboje

Kaip minėta anksčiau, prekiaujant daugiau nei viena valiutų pora, Forex prekiautojas sąmoningai arba nesąmoningai dalyvauja valiutų koreliacijos prekyboje. Vienas iš būdų pritaikyti Forex koreliacijos strategiją savo prekybos planui yra koreliacijos naudojimas rizikai diversifikuoti. Užuot užėmęs dideles pozicijas tik vienoje valiutų poroje, prekiautojas gali užimti dvi mažas pozicijas vidutiniškai koreliuojančiose porose, taip šiek tiek sumažindamas savo bendrą riziką, o ne sudėdamas visus kiaušinius į vieną krepšelį.

Be to, Forex prekiautojas gali sukurti dvi pozicijas labai koreliuojančiose porose, kad padidintų savo riziką ir padidintų galimą pelną, jei sandoris bus sėkmingai įvykdytas. Koreliacijos naudojimas Forex rinkoje taip pat daro prekybininką efektyvesnį, nes jis paprastai vengs užimti pozicijas, kurios dėl neigiamos koreliacijos galėtų viena kitą panaikinti, nebent jis nori turėti dalinį apsidraudimą.

Rizikos valdytojai prižiūri valiutos rizika Didelėms korporacijoms, veikiančioms daugelyje šalių, Forex koreliacijos lentelė dažnai naudojama siekiant nustatyti, kaip geriausiai apsidrausti nuo įmonės valiutos rizikos. Kada tai taikoma skirtingiems užsienio kompanijų, tokia valiutų koreliacijų lentelė gali padėti rizikos vadovui parodyti, kaip geriausiai kompensuoti savo įmonės valiutos riziką per išankstinius, ateities ir opcionų sandorius.

Šiandien yra daug technologijų, leidžiančių automatiškai apskaičiuoti koreliaciją, siūlome su kai kuriomis susipažinti.

Forex prekybos strategijos, apimančios koreliaciją

Forex prekiautojai naudoja daugybę strategijų, naudodami koreliaciją. Viena iš tokių strategijų apima dvi labai koreliuojančias valiutų poras, tokias kaip GBP/USD ir EUR/USD. Strategija naudojama 15 minučių ar ilgiau. Forex prekiautojas laukia, kol porų koreliacija išsiskirs iš koreliacijos netoli pagrindinio palaikymo ar pasipriešinimo lygio.

Kai šios dvi poros iškrenta iš koreliacijos, viena pora po reikšmingo pasikeitimo linkusi sekti kitą. Atitinkamai, galima prekybos strategija būtų generuoti pirkimo signalą, jei vienai iš dviejų porų nepavyksta pasiekti žemesnio minimumo, arba pardavimo signalą, jei viena iš porų padidina aukščiausią rezultatą.

Kitos prekybos strategijos gali apimti atstatymo ir tęsimo modelių patvirtinimą naudojant labai koreliuojančias valiutų poras. Pavyzdžiui, jei JAV doleris sustiprės, EUR/USD turėtų pradėti pardavinėti. Šiuo metu GBP/USD nuosmukis patvirtins smukimo tendencija JAV dolerio, o AUD/USD kritimas yra dar vienas dolerio kritimo tendencijos patvirtinimas. Šios strategijos variantas gali apimti vengimą sudaryti sandorį, jei dvi kitos labai koreliuojančios valiutų poros nepatvirtina, kad tikslinėje valiutų poroje pastebėtas apsisukimas arba tendencijos tęsinys.

Forex prekiautojai taip pat gali naudoti koreliaciją, kad diversifikuotų savo portfelius. Pavyzdžiui, užuot pirkęs dvi GBP/USD sutartis, prekiautojas gali nusipirkti vieną GBP/USD sutartį ir vieną AUD/USD kontraktą, nes abi šios poros yra teigiamai koreliuojamos, nors ir nelabai koreliuoja. Netobula koreliacija leidžia sumažinti riziką ir padidina prekiautojo portfelio diversifikaciją dėl Australijos doleris, pakeistas svarais sterlingų per vieną sutartį.

Įgimta rizika prekiaujant

Po to Financinė krizė 2008 m. pagrindinių ir mažųjų valiutų porų koreliacijos nuolat keitėsi. Priimti socialiniai-politiniai klausimai, taip pat staigūs pinigų politikos pokyčiai centriniai bankai kai kuriose šalyse pakeitė arba pakeitė kai kurių valiutų porų tradicines koreliacijas.

Be to, pastaruoju metu sumažėjusios naftos ir žaliavų kainos gerokai sustiprino anksčiau silpnas koreliacijas kai kuriose valiutų porose, apimančiose žaliavų valiutas, pvz., AUD, CAD ir NZD. Kitas neseniai visą Forex rinką nustebinęs įvykis buvo šveicarų veiksmai nacionalinis bankas 2015 m. sausio mėn. nutraukė apsisprendusį euro kursą Šveicarijos franko atžvilgiu. Šis įvykis reikšmingai pakeitė daugelį koreliacijų, nors ir laikinai, kai kurioms valiutų poroms.

Forex rinka šiuo metu susiduria su neigiamomis pagrindinėmis palūkanų normomis Japonijoje ir euro zonoje, taip pat su silpnu atsigavimu JAV, nes Federalinis rezervų bankas palaipsniui didina palūkanų normas. Be to, rinka susiduria su JK pasitraukimu iš Europos Sąjungos, o tai reiškia itin didelį nestabilumą naftos ir žaliavų rinkose.

Nors staigūs koreliacijos pokyčiai gali kelti didelę riziką prekiaujant valiutomis, staigūs pokyčiai taip pat gali būti naudojami prekiautojo naudai. Tos pačios krypties pozicijos stipriai koreliuojamose valiutų porose gali būti naudojamos pelnui sujungti ir įvesti laiko bei išėjimo tašką, o priešingas pozicijas galima užimti labai neigiamai koreliuojančiose valiutų porose, padidinant pelną didelio rinkos poslinkio atveju.

Iš esmės, žinodamas valiutų koreliacijos gali būti tik teigiamas prekybininkui, nesvarbu, ar jis yra pagrindinis analitikas, ar techninis analitikas. Supratimas, kaip skirtingos valiutų poros yra susijusios viena su kita ir kodėl vienos poros juda kartu, o kitos labai skiriasi, prekiautojas gali giliau suprasti Forex rinkos poveikį. Valiutų porų koreliacijos naudojimas taip pat gali suteikti Forex prekybininkui daugiau informacijos apie nusistovėjusius portfelio valdymo metodus vertingų popierių, pavyzdžiui, diversifikavimas, apsidraudimas, rizikos mažinimas ir pelningų sandorių padvigubinimas.

Kai prekiaujama dvejetainiais opcionais, valiutų porų yra svarbiausias turtas. Jie geriausiai nuspėjami ir yra svarbi kainų prognozavimo priemonė koreliacija. Informacija apie koreliuojančių valiutų kursus naudojama rinkos situacijai analizuoti, prekybos strategijai kurti ir apsidrausti nuo rizikos.

Kas yra valiutų porų koreliacija

Valiutų poros yra tada, kai skirtingų aktyvų diagramos juda glaudžiai viena su kita. Judėjimas gali būti viena kryptimi ( tiesioginė arba teigiama koreliacija), ir priešingai ( neigiama arba atvirkštinė koreliacija).

Tiesioginė valiutų porų koreliacija– tai yra tada, kai skirtingų kabučių kainų eilutė juda beveik vienodai:

– tai yra tada, kai skirtingas turtas tiesiogiai proporcingai juda skirtingomis kryptimis:

Paveikslėlyje parodytas pavyzdys EUR/USD Ir USD/CHF. Euro zonos ir Šveicarijos ekonomikos yra glaudžiai susijusios, todėl ir jų valiutų vertės pokytis JAV dolerio atžvilgiu yra tarpusavyje susijęs. Priešingą judėjimo kryptį paaiškina EUR/USD kotiruotė, kur doleris yra ne pirmoje, o antroje ( atvirkštinė citata).

Judėjimui sisteminti analitikai sukūrė tokį rodiklį kaip koreliacijos koeficientas. Jis svyruoja nuo +1 (visiška atitiktis) iki -1 (absoliuti priešingybė). Kuo didesnis valstybių ekonominis ryšys ir geografinis artumas, tuo ši vertybė labiau linkusi į vienybę.

Svarbiausias tokios analizės taikymas yra kainos numatymas ir patvirtinimas prekybos signalai.

Pavyzdžiui, diagramos analizė EUR/USD parodė augimą. Norėdami patikrinti prognozės teisingumą, turite gauti atvirkštinį patvirtinimą iš USD/CHF.

Kartais prekybos signalams patvirtinti ir rinkos situacijai analizuoti naudojamas trijų minimaliai tarpusavyje susijusių aktyvų palyginimas. Paimkime pavyzdį EUR/USD, USD/JPY ir EUR/JPY.

Jei prognozuojama, kad EUR/USD kils, tai atvirkštinės valiutų poros USD/JPY prognozė turėtų reikšti kritimą. Jei nėra USD/JPY signalo, turite atidžiai išstudijuoti EUR/JPY elgesį.

JAV, euro zonos ir Japonijos ekonomikos turi skirtingus įtakos veiksnius, todėl šią analizę papildomai galintis suteikti informacijos apie tai, kuri šalis yra rinkos judėjimo varomoji jėga.

EUR/USD	AUD/USD	USD/JPY	GBP/USD	NZD/USD	USD/CHF	USD/CAD
1 mėnuo	0.74	0.44	0.95	0.84	-1.00	-0.31
3 mėnesiai	0.77	-0.42	0.90	0.69	-0.96	-0.18
6 mėnesiai	0.50	-0.34	0.66	0.66	-0.90	-0.22
1 metai	0.93	-0.55	0.89	0.96	-0.97	-0.90

AUD/USD	EUR/USD	USD/JPY	GBP/USD	NZD/USD	USD/CHF	USD/CAD
1 mėnuo	0.74	0.71	0.80	0.93	-0.72	-0.80
3 mėnesiai	0.77	-0.17	-0.57	0.92	-0.84	-0.57
6 mėnesiai	0.50	-0.59	-0.82	0.99	-0.97	-0.97
1 metai	0.93	-0.58	-0.97	0.96	-0.97	-0.90

Rizikos pasidalijimas

Darbas rinkoje dvejetainiai opcionai ateina su tam tikra rizika. Naudodamas koreliaciją investuotojas gali žymiai sumažinti nesėkmės tikimybę. Tam ir naudojamasi.

Pavyzdžiui, prekiautojo analizė parodė, kad prasminga pirkti UP opcioną EUR/USD už 50 USD.

Teisingas sprendimas būtų analizuoti USD/CHF ir, jei yra signalas, padalykite parinktį į 2 dalis. Tai yra, sudarykite sandorį AUKŠTYN Autorius EUR/USD už 25 USD sumą ir sandorį ŽEMYN Autorius USD/CHF už 25 dolerius. Rinkos svyravimai, nors ir nuspėjami, visada yra force majeure situacijų galimybė.

• Šiuo atveju sandorių sumą galima padalyti skirtingomis proporcijomis, santykis 50:50 nėra aksioma.

Apsidraudimas nuo rizikos lygioje rinkoje

Kai rinkos svyravimai juda kainų intervale, gali kilti abejonių dėl prekybos signalų aiškumo. Tokiu atveju galite apsidrausti nuo sandorio rizikos atidarydami kontraktą priešinga kryptimi tiesiogiai koreliuojamai porai.

Pavyzdžiui, jei perkate 100 USD/USD UP opcioną, turėtumėte apsvarstyti galimybę įsigyti 50 USD/CHF UP sutartį.

Ši strategija veikia tik tuo atveju, jei rinkoje nėra staigių svyravimų. Tokiu atveju pageidautina ištirti kitų koreliuojančių porų judesius, pvz USD/JPY Ir EUR/JPY signalams patvirtinti.

Klaidingas išsiveržimas

Techninėje analizėje sandorio sudarymas daugiausia grindžiamas kanalų konstravimu ir jo suskaidymu. Šiuo atveju prekybininko rykštė yra klaidingas išsiveržimas– gilus impulsas, po kurio kaina grįžta į judėjimą kanalu. Aptarnauja gretimos valiutų poros geriausias rodiklis gedimo tiesa. Naudoti šią strategiją labai paprasta: jei kaina per kanalą peržengė koreliuojamą porą, tuomet galite saugiai nusipirkti opcioną.

Jei artimos poros kaina grįžo į judėjimo diapazoną, tada prasminga pirkti opcioną „prieš“ trumpalaikę tendenciją arba likti nuošalyje iš rinkos.

Rizikos valdymas

investuotojas į privalomas atsižvelgiama į maksimalią sandorio riziką. Paprastai ši suma neturėtų viršyti 3-10% užstato.

Jei rizika įsigyti vieną variantą artėja prie šios vertės, tuomet turite nusipirkti antrą, atsižvelgiant į turto koreliaciją. Jei įnešate 1000 USD, neturėtumėte pirkti opciono AUKŠTYN EUR/USD už daugiau nei 50 USD. Po pirkimo, dar nepasibaigus prekybai, net tikras signalas dėl sandorio ŽEMYN USD/CHF negali būti signalas imtis veiksmų. Jūs turite arba laukti rezultato, arba gyvatvorė perkant atvirkštinį variantą.

Kas lemia valiutų porų koreliacijos koeficientą?

Nėra vienos valiutų poros, kuri būtų nuosekliai koreliuojama su kita visais laiko intervalais per ilgą laiką. Ši priklausomybė apibrėžiama:

1. Ekonomikos padėtis. Tai apima politinius pokyčius, prekybos ir pramonės nuosmukį ir kilimą.
2. Naujienų fonas. Gandai ir makroekonominės statistikos paskelbimas.
3. Geografinis šalių artumas. Kanados verslas glaudžiai susijęs su JAV pramone, o Europos Sąjunga daro įtaką Šveicarijos frankui ir Didžiosios Britanijos svaro kursui.
4. Laikinas veiksnys. Ryšys tarp artimų valiutų aiškiau matomas ilguose grafikuose, nuo 4 val. Esant trumpiems prekybos intervalams, naujienų fono įtaka yra per didelė.

Teigiama valiutų porų koreliacija:

• EUR/USD ir GBP/USD
• EUR/USD ir NZD/USD
• AUD/USD ir EUR/USD
• GBP/USD ir NZD/USD
• USD/CHF ir USD/JPY
• AUD/USD ir GBP/USD

• AUD/USD ir USD/JPY
• EUR/USD ir USD/CHF
• GBP/USD ir USD/JPY
• AUD/USD ir USD/CAD
• GBP/USD ir USD/CHF

Valiutų porų koreliacija pagal diagramos laikotarpį

Penkių minučių diagrama 5M:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUDAS	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	83.7	-65.9	69.2	87.2	-90.2	88.6	-20.7	-65.4	-27.1
GBPUSD	83.7	100	-33.4	93	96.8	-97	73.6	-16.2	-64.2	9.7
USDCHF	-65.9	-33.4	100	-27.3	-45.3	43.8	-52.6	0.8	34.9	9.3
USDJPY	69.2	93	-27.3	100	95.7	-87	52.8	3.4	-64	27.3
EURJPY	87.2	96.8	-45.3	95.7	100	-95.4	71.5	-6	-69.9	0.5
USDCAD	-90.2	-97	43.8	-87	-95.4	100	-81.2	21.4	63.4	-2.3
AUDUSD	88.6	73.6	-52.6	52.8	71.5	-81.2	100	-63.6	-39.1	-41
EURAUDAS	-20.7	-16.2	0.8	3.4	-6	21.4	-63.6	100	-26.3	45.5
USDZAR	-65.4	-64.2	34.9	-64	-69.9	63.4	-39.1	-26.3	100	-32.3
USDHKD	-27.1	9.7	9.3	27.3	0.5	-2.3	-41	45.5	-32.3	100

Valandinis grafikas 1H:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUDAS	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	68.1	-76.2	36.1	56.8	-64.3	83.3	-28.4	-40.1	-29.1
GBPUSD	68.1	100	-83.6	79.6	87.2	-85.3	69.1	-40.1	-81.7	-75.5
USDCHF	-76.2	-83.6	100	-72.4	-83	77.6	-78.1	46.9	75.7	62.3
USDJPY	36.1	79.6	-72.4	100	97.2	-70.5	55.2	-54.1	-76.4	-72.6
EURJPY	56.8	87.2	-83	97.2	100	-78.3	69.7	-54.9	-77.5	-71.7
USDCAD	-64.3	-85.3	77.6	-70.5	-78.3	100	-76.2	57.3	73.9	78.1
AUDUSD	83.3	69.1	-78.1	55.2	69.7	-76.2	100	-76.7	-53.9	-41.1
EURAUDAS	-28.4	-40.1	46.9	-54.1	-54.9	57.3	-76.7	100	46.5	36.5
USDZAR	-40.1	-81.7	75.7	-76.4	-77.5	73.9	-53.9	46.5	100	69.1
USDHKD	-29.1	-75.5	62.3	-72.6	-71.7	78.1	-41.1	36.5	69.1	100

Keturių valandų diagrama 4H:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUDAS	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	61.8	-31.9	53.8	61.9	-72.6	53.4	-26.8	-42	-60.4
GBPUSD	61.8	100	39.5	93.5	94.4	-45.5	84.3	-74.9	-84.7	-75.6
USDCHF	-31.9	39.5	100	47.2	40	43.6	55.1	-73.4	-57.6	-11.6
USDJPY	53.8	93.5	47.2	100	99.5	-35	84.9	-78.3	-88.2	-76.6
EURJPY	61.9	94.4	40	99.5	100	-41.6	85.4	-76.1	-87.1	-78.6
USDCAD	-72.6	-45.5	43.6	-35	-41.6	100	-27.2	6.1	13.7	66.4
AUDUSD	53.4	84.3	55.1	84.9	85.4	-27.2	100	-95.8	-92.6	-67.7
EURAUDAS	-26.8	-74.9	-73.4	-78.3	-76.1	6.1	-95.8	100	91.3	56.6
USDZAR	-42	-84.7	-57.6	-88.2	-87.1	13.7	-92.6	91.3	100	64.5
USDHKD	-60.4	-75.6	-11.6	-76.6	-78.6	66.4	-67.7	56.6	64.5	100

Dienos diagrama 1D: 21

GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5 60.8 64.5 USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13 44.6 45.5 USDJPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3 73.3 75.3 EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2 65.3 69.4 USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6 42.4 36.1 AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5 -95.5 -85.9 EURAUDAS 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100 83.3 79.3 USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3