Ang kahusayan ng isang mangangalakal ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan, ngunit ang isa sa mga pinakamahalagang kadahilanan na tumutukoy sa kanyang propesyonalismo ay ang kakayahang kalkulahin at pag-aralan ang mga istatistikal na tagapagpahiwatig. Halimbawa, ang ugnayan mga pares ng pera tumutulong matukoy kung paano sa sandaling ito ang iyong pangkalahatang portfolio ng kalakalan ay sensitibo sa mga pagbabago sa merkado. Kung lumalabas na ang anumang surge ay hahantong sa mabilis na pagbaba ng kakayahang kumita, dapat na agad na kumilos. Bukod dito, nang hindi nalalaman ang mga tagapagpahiwatig na nagtatago sa ilalim ng terminong forex correlation, hindi posible na iwasto ang pag-uugali nang walang mga pagkakamali. Ang kaalaman sa mga uso sa relasyon sa pagitan ng mga pera ay nagbibigay ng maaasahang proteksyon ng portfolio ng kalakalan mula sa mga panganib.

Isang Panimula sa Currency Pair Correlation

Pagsagot sa tanong: bakit ang mga pares ng pera ay nakasalalay sa isa't isa, ito ay sapat na upang magbigay ng isang medyo simpleng halimbawa upang maunawaan. Ang pakikipagkalakalan ng Pound Sterling laban sa pambansang pera ng Japan, ang Yen, ay maaaring katawanin tulad ng sumusunod: Ang GBR/JPY ay tumutugma sa GBR/USD at USD/JPY. Ipinapakita ng expression na ito na ang paunang rate ng GBR/JPY ay iuugnay sa isa o pareho sa mga ipinakitang pares, at may malinaw na ugnayan ng forex sa pagitan ng mga ito. Gayunpaman, ang gayong pagpapagaan, bagama't ipinapaliwanag nito ang kakanyahan ng hindi pangkaraniwang bagay, ay hindi palaging nagpapakita ng tunay na pag-uugali ng mga pera. Ang kanilang mga pares ay maaaring tumaas o bumaba nang magkatulad, ngunit ang kabaligtaran na sitwasyon ay nangyayari kapag ang mas kumplikado at hindi nahuhulaang mga kadahilanan ay naglaro.

Sa pangkalahatang kaso, ang ugnayan ng mga pares ng pera ay nagpapahiwatig ng isang tagapagpahiwatig na mula -1 hanggang 1, ang kahulugan ng pananalapi ay upang ipakita ang kaugnayan sa pagitan ng dalawang asset. Kung ang ugnayan ay tumatagal ng isang halaga ng -1, pagkatapos ay nagsasalita sila ng isang negatibong pag-asa: ang paggalaw ng naturang pares ng pera ay 100% na paunang natukoy at may kabaligtaran na direksyon. Ang ugnayan ng mga pares ng pera na may halagang 0 ay nagpapahiwatig na ang kanilang pag-uugali ay ganap na walang kaugnayan sa isa't isa.

Matapos mong maunawaan ang kahulugan ng ugnayan at ang kahulugan nito sa aplikasyon sa mundo ng pananalapi, dapat mong pamilyar ang iyong sarili sa kongkretong mga halimbawa. Ipinapakita ng mga talahanayan sa ibaba sa isang structured na paraan kung paano iniugnay ang mga pares ng currency sa buong Pebrero 2010.

Ayon sa data mula sa unang talahanayan, makikita na ang forex correlation sa pagitan ng EUR/USD at GBR/USD para sa Pebrero ay tumatagal ng isang makabuluhang positibong halaga na katumbas ng 0.95. Kaya, ang pagtaas sa halaga ng EUR/USD sa 95% ng mga kaso ay hahantong sa isang rally sa GBR/USD. Sa mas mahabang panahon, 6 na buwan, ang ugnayan ng mga pares ng pera ay bumaba sa 0.66. Gayunpaman, ang taunang forecast ay nagpapahiwatig pa rin ng pagkakaroon ng isang malakas na pag-asa, na walang kabuluhan upang tanggihan.

Kung kukuha tayo ng mga pares gaya ng EUR/USD at USD/CHF bilang isang halimbawa, makikita ang negatibong ugnayan, at ang halaga nito ay napakalaki at umaabot sa -1. Ibig sabihin, na may 100% na posibilidad, ang pagbaba sa ratio ng USD/CHF ay sasamahan ng pagtaas ng EUR/USD. Ang trend na ito ay magpapakita mismo sa isang medyo mahabang panahon, dahil sa lahat ng isinasaalang-alang na mga segment ang halaga ng ugnayan ay halos hindi nagbabago.

Gayunpaman, ang inilarawan na sitwasyon, kapag ang relasyon ay bahagyang humina o lumalakas, ay hindi palaging makikita sa katotohanan. Ang iba pang mga pares ng pera ay maaaring hindi gaanong matatag. Ang USD/CAD at USD/CHF ay malakas na nauugnay sa isa't isa noong nakaraang taon, ang kanilang dependence coefficient ay 0.95. Ngunit ang numero ng Pebrero 2010 ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbaba sa lakas ng link, na maaaring dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang pagtaas sa halaga ng isang bariles ng langis at mga pagbabago sa patakaran ng Bank of Canada patungo sa mas mahigpit at agresibo mga hakbang.

Pagbabago sa ugnayan ng mga pares ng pera

Tulad ng naipakita na sa mga halimbawa, ang forex correlation ay medyo variable at hindi matatag na halaga. Kaugnay nito, ang kahalagahan ng patuloy na pagsubaybay sa mga tagapagpahiwatig nito ay tumataas nang husto. Pagkatapos ng lahat, ang mood ng foreign exchange market, pati na rin ang estado ng ekonomiya ng mundo ay pabagu-bagong mga kadahilanan na napapailalim sa pang-araw-araw na pagbabago. Ang pinakamalakas, kahit na perpektong ugnayan ng mga pares ng pera ngayon ay hindi talaga ginagarantiyahan ang parehong pag-uugali sa mas mahabang panahon. Ang pinaka-kaalaman ay ang sliding correlation coefficient na kinakalkula batay sa data para sa 6 na buwan. Gamit ito, maaari kang makakuha ng mas tumpak at maaasahang hula para sa malapit na hinaharap sa pagitan ng ilang pares ng pera.

ICE FX - marahil ang pinaka matapat na broker

100% transparency

Kukumpirmahin ng ICE FX ang pag-withdraw ng alinman sa iyong mga transaksyon sa interbank market

Pagpapakita ng mga pondo

Ipapakita ng ICE FX ang mga account nito sa lahat ng trading at mga counterparty sa pagbabayad

Kumuha ng 100 000$ sa pamamahala sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng matatag na kalakalan

Ang mga pagbabago sa ugnayan ay ipinahayag dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, ang pinakamalaking impluwensya ay ipinatupad ng patakaran sa pananalapi ng mga estado, mga pagbabago sa mga presyo para sa iba't ibang grupo ng mga kalakal, at isang bilang ng iba pang pang-ekonomiya at pampulitika na mga kadahilanan.

Ipinapakita ng sumusunod na talahanayan kung ano ang gumagalaw na ugnayan ng mga pares ng pera para sa EUR/USD sa loob ng anim na buwan.

Forex correlation calculus

Kung gusto mong gawin ng maayos ang isang bagay, gawin mo ito sa iyong sarili. Ang karaniwang katotohanang ito ay medyo patas din kaugnay sa pagkuha ng mga partikular na numero na tinatanggap ng ugnayan ng mga pares ng pera. Sa kabila ng maliwanag na pagiging kumplikado, ang pagkalkula ng mga coefficient ng ugnayan ay hindi mahirap kung alam mo ang tamang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon.

Maaaring makuha ang ugnayan ng Forex sa ilang pag-click lamang gamit ang isang spreadsheet tulad ng karaniwang Excel. Ang paunang paglo-load ng mga halaga ng exchange rate ay isinasagawa gamit ang mga graphical na software package, marami sa mga ito ay ganap na libre, at pagkatapos ay na-import sa Excel. Pagkatapos ito ay sapat na upang gamitin ang built-in na mga tool sa spreadsheet, katulad ng pag-andar ng ugnayan. Sa English na bersyon ng programa, mukhang "=CORREL (range1, range2)", sa Russified Excle'e "=CORREL (array1, array2)".

Bilang isang patakaran, ang pagkalkula ng paglipat ng ugnayan ay isinasagawa para sa panahon ng isang taon, anim, tatlo at isang buwan. Ang ganitong set ng impormasyon ay ang pinaka-kapaki-pakinabang at maginhawa para sa pagsusuri. ngunit mga indibidwal na estratehiya at ang mga gawi ng isang partikular na negosyante ay maaaring magmungkahi ng iba't ibang time frame, pati na rin ang bilang ng mga indicator na nasuri.

Ang pagkakasunud-sunod ng mga hakbang kung saan makukuha ang ugnayan ng mga pares ng pera ay ang mga sumusunod:

• Pagkuha ng data ng presyo para sa mga pares ng currency ng interes (halimbawa, GBR/USD at USD/JPY);
• Pagbubuo ng magkakahiwalay na column sa spreadsheet sa ilalim ng mga heading na tumutugma sa pares.
• Pinupunan ang mga column ng pang-araw-araw na presyo para sa panahong pinili para sa pagsusuri.
• Panimula sa base ng column ng formula na CORREL o CORREL.
• Pagpili ng gustong hanay ng mga cell, paglalagay nito sa mga formula. Dapat kang makakuha ng katulad na linya: = CORREL (A1: A60; B1: B60).

Ang resultang halaga ay sumasalamin sa pagtutulungan sa pagitan ng mga napiling pares ng mga pera.

Sa kabila ng katotohanan na ang tagapagpahiwatig ng ugnayan ay patuloy na napapailalim sa pagbabago, isang araw-araw na muling pagkalkula ay hindi kinakailangan. Ito ay sapat na upang i-update ang data bawat ilang linggo o isang buwan.

Paglalapat ng tagapagpahiwatig ng ugnayan ng mga pares ng pera

Kaya, kapag ang teoretikal na pagsasanay sa terminolohiya at pagkalkula ng ugnayan ay nakumpleto, maaari kang magpatuloy sa paglalarawan praktikal na gamit magagamit na kaalaman.

Ang pag-alam sa koepisyent ng ugnayan ay makakapagligtas sa iyo mula sa maraming hindi makatwirang desisyon, kabilang ang mga pagbubukas ng posisyon, ang kita at pagkalugi kung saan ay nasa ekwilibriyo. Halimbawa, ang ugnayan ng EUR/USD at USD/CHF na mga pares ng currency ay malapit sa -1, iyon ay, halos sa lahat ng oras kapag tumataas ang halaga ng isang pares, bumababa ang presyo ng pangalawa. Kaya, ang mahabang kalakalan sa EUR/USD at ang parehong kalakalan sa USD/CHF ay magiging walang kabuluhan: pagkatapos ng lahat, ang isang matalim na rally sa unang posisyon ay mababalanse ng isang sell-off sa pangalawa. Sa kabilang banda, ang isa pang opsyon, isang mahabang kalakalan sa EUR/USD at gayundin sa AUD/USD (bilang isang opsyon, NZD/USD), ay halos doblehin ang posisyon, na dahil sa isang malakas na ugnayan na may plus sign.

Ang paggamit ng mga coefficient ng ugnayan ay nagbibigay din ng ilang pagbawas sa mga panganib sa foreign exchange sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng mga reserba. Kunin natin ang EUR/USD at AUD/USD bilang isang halimbawa. Positibo ang kanilang relasyon, ngunit hindi umabot sa 100%. Samakatuwid, ang paggamit ng mga pares na ito ay magiging magandang pagkakataon mapanatili ang isang tiyak na bias na idinidikta ng merkado, ngunit nahaharap sa mas maliliit na pagkalugi sa ilalim ng hindi kanais-nais na mga pangyayari. Kung ang isang mangangalakal ay nahaharap sa gawain ng pagpapakita ng isang bearish na bias sa pera ng US, kung gayon magiging mas lohikal na bumili ng hindi dalawang lot ng pares ng EUR/USD, ngunit isang lot bawat isa sa mga pares ng EUR/USD at AUD/USD . Ang hindi kumpletong pag-asa ng mga pares ng pera ay nangangailangan ng pamamahagi ng mga reserbang foreign exchange sa pag-asa ng isang mas maliit na posibleng pagkawala. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang ugnayan ng mga pares ng pera sa kasong ito ay hindi perpekto, ang pagkakaiba sa patakaran sa pananalapi ng Australia at ang rehiyon ng Europa ay isinasaalang-alang din. Kaya, ang pagtalon sa dolyar ay maaaring makapukaw ng pagbagsak sa euro, ngunit ang pera ng Australia ay magiging mas matatag.

Gayundin, ang impormasyon sa pag-asa sa ugnayan ay makikita sa pagkalkula ng gastos. mga posisyon sa pangangalakal. Pagbabalik sa halimbawa ng mga pares ng EUR/USD at USD/CHF, alalahanin natin ang kanilang halos kumpletong negatibong ugnayan at ipakita ang halaga ng bawat pip. Kaya, para sa EUR/USD ang presyo ay $10, habang sa pares ng USD/CHF ang karaniwang lot ay $9.24. Kaya, ang isang trade sa USD/CHF na pares ng currency ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng matagumpay na risk hedging kapag gumagawa ng trade sa EUR/USD.

Isipin natin na ang portfolio ng kalakalan ng kalahok sa merkado ay may maikling posisyon para sa isang lot ng EUR/USD at parehong posisyon para sa USD/CHF. Kung ang rate ng EUR/USD ay tumaas ng 10 puntos, ang pagkalugi ng negosyante sa inihayag na posisyon ay magiging $100. Ngunit dahil sa kabaligtaran na paggalaw ng pares ng USD / CHF, ang negosyante ay tumatanggap din ng tubo na humigit-kumulang 10 puntos, na sa mga tuntunin sa pananalapi ay $ 92.4. Iyon ay, ang pagkawala sa pangkalahatan para sa mangangalakal ay mababawasan mula $100 hanggang $7.6 lamang. Ang negatibong senaryo ay nagiging mas hindi kumikita. Ngunit ang naturang hedging ay may catch: kung ang EUR/USD exchange rate ay makabuluhang bumaba, ang tubo ay bababa din dahil sa mga pagkalugi sa USD/CHF.

Malinaw, anuman ang diskarte ng mangangalakal, ang napapanahong impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng ugnayan, ang mga uso at pagbabago nito ay magbibigay ng malakas na suporta sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa pag-iba-iba ng mga reserba, paghahanap ng mga alternatibo at hedging, na sa huli ay magkakaroon ng positibong epekto sa kita.

Ang terminong ito ay tumutukoy sa direktang o baligtad sa pagitan ng dalawang asset. Ang ugnayan ng mga pares ng pera ay nagbibigay-daan sa iyo na makakuha ng karagdagang kumpirmasyon na pabor sa pagtatapos ng isang deal, o kabaligtaran, upang i-filter ang isang hindi mapagkakatiwalaang signal. Ngayon ay malalaman natin kung paano gamitin ang tampok na ito sa ating kalamangan.

Mga uri ng ugnayan

Kung ihahambing natin ang mga graph ng paggalaw ng ilang instrumento, makikita natin na inuulit ng ilan sa mga ito ang paggalaw ng bawat isa. Kung ang gayong koneksyon ay maaaring masubaybayan, kung gayon ang koneksyon ay tinatawag na direkta.

Kasabay nito, hindi kinakailangang ulitin ng mga chart ang mga galaw ng bawat isa nang may katumpakan ng isang punto. Maaaring magkaiba ang mga indibidwal na kandila, at sa maliliit na agwat ng oras, maaaring hindi makita ang pagkakatulad. Interesado kami sa pangkalahatang dinamika.

Meron din kabaligtaran na relasyon - kapag ang mga paggalaw ng mga tsart ay nasasalamin, ang isa ay pataas, ang isa ay sabay na bumaba. Ang pattern na ito ay magiging interesado rin sa amin.

Ang halaga ng ugnayan ay palaging nasa hanay mula -1 (maximum na halaga para sa kabaligtaran) hanggang +1 (maximum para sa direktang relasyon).

Mga serbisyo para sa pagkalkula

Maaari mong suriin ang kaugnayan sa pagitan ng 2 instrumento gamit ang mga espesyal na calculator at online na talahanayan, kung saan regular na ina-update ang data.

Maaari mong gamitin ang mga sumusunod na serbisyo:

• ru.investing.com - pinipili ang pares ng currency, timeframe at ang bilang ng mga kandila kung saan kakalkulahin ang kaugnayan sa iba pang mga asset. Ipinapakita ng halimbawa na sa nakalipas na 100 araw, ang maximum na koneksyon ay sinusunod sa pagitan ng EUR/USD at EUR/JPY. Kasabay nito, ang tsart ay lumipat halos sa isang mirror na paraan na may paggalang sa USD/DKK, USD/SEK;

• mataf.net - ang calculator sa site na ito ay mas maginhawa at nagbibigay-kaalaman. Ang data ay ibinigay para sa ilang mga timeframe nang sabay-sabay, mayroong isang talahanayan kung saan maaari mong agad na masuri ang koneksyon / kakulangan ng koneksyon sa pagitan ng iba't ibang mga instrumento;

• oanda.com - para sa isang bilang ng mga timeframe, ang data ay ipinapakita kapwa sa anyo ng isang talahanayan ng ugnayan ng mga pares ng pera, at sa anyo ng mga bula at isang "mapa ng init".

Ang mga nakalistang calculator ay higit pa sa sapat. Ang data na ibinigay ay pareho, kaya ang pagkakaiba ay nasa kakayahang magamit at mga gawi lamang ng mangangalakal.

Maaari kang maghanap para sa isang koneksyon hindi lamang sa pagitan ng mga pares ng pera, sa kanila ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng paglahok ng parehong pera. Pero meron relasyon sa pagitan ng mga indibidwal na pera at mga kalakal, isang klasikong halimbawa ay ang relasyon sa pagitan ng langis at Russian ruble, ang Canadian dollar ay naka-pegged din sa black gold. Maaari kang maghanap ng mga pagkakataon sa paggalaw ng mga indeks at pera.

Paano gamitin ang impormasyong ito

Maaari mong gamitin ang data:

• kapag hedging. Alam na ang 2 chart ay gumagalaw nang humigit-kumulang sa parehong paraan (o naka-mirror), maaari mong bawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng pagpasok sa 2 magkaibang direksyon na mga posisyon sa kanila. Ang pamamaraang ito ay ginagamit sa panahon ng kawalan ng katiyakan, kapag ang sitwasyon ay nagiging mas malinaw. nawawalan ng kalakalan magsasara, at ang kita sa natitira ay magbabayad para sa mga pagkalugi;
• bilang isang filter. Halimbawa - mayroong isang malakas na ugnayan sa pagitan ng GBP/USD at GBP/CHF sa oras-oras na tsart. Sa GBP/USD mayroon tayong malakas na sell signal, at sa GBP/CHF ang pagsusuri ng chart ay nagmumungkahi na kailangan nating bumili, ngunit ang signal ay hindi sigurado. Sa ganoong sitwasyon, tiyak na ang pagsusuri ng ugnayan sa pagitan ng mga pera na magliligtas sa mangangalakal mula sa isang nawawalang kalakalan;
• sa pagsusuri ng balita. Kailangan mo ring isaalang-alang ang mga balitang iyon na maaaring makaapekto sa pag-uugali ng isang pares kung saan mayroong mataas na ugnayan.

Minsan ang isang senyas sa isa sa mga pares ay nangyayari nang mas maaga kaysa sa nagtatrabaho. Nagbibigay ito ng isang kumikitang punto upang makapasok sa merkado, o hindi bababa sa ginagawang alerto ang negosyante.

Kadalasan, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ginagamit pa rin bilang isang filter kapag nagtatrabaho sa malalaking timeframe. Sa m5-m15, walang saysay na maghanap ng koneksyon sa pagitan ng paggalaw ng mga tsart - masyadong mabilis na nagbabago ang lahat.

Konklusyon

Ang phenomenon ng correlation ay nagbibigay sa negosyante ng malaking kalamangan sa chart analysis. Ito ay isang malakas na karagdagang filter na nagbibigay-daan sa iyong itapon ang ilan sa mga hindi mapagkakatiwalaang signal. Ang lahat ng impormasyon ay malayang magagamit sa kaukulang mga online na talahanayan, kaya walang mga kahirapan sa paggamit ng hindi pangkaraniwang bagay na ito sa pagsasanay.

Ano ang ugnayan ng mga pares ng pera mula sa bawat isa, ang talahanayan ng ugnayan at mga tagapagpahiwatig para sa MT4, at kung posible bang kumita ng pera sa ugnayan ng mga pares ng pera at mga diskarte para sa pagtatrabaho sa data na ito - basahin ang tungkol sa lahat ng ito sa artikulong ito sa aming Blog.

Kaugnayan ng mga pares ng pera mula sa bawat isa

Ang ugnayan ng mga pares ng pera ay ang relasyon sa pagitan ng paggalaw ng isang pares na may kaugnayan sa isa pa. Mayroong positibo at negatibong ugnayan.

• Positibo - halos sabay-sabay na gumagalaw ang mga chart ng mga pares ng pera sa isang direksyon.
• Negatibo - gumagalaw ang mga chart sa magkasalungat na direksyon.

Maaari mong suriin ang lahat nang hindi nag-i-install ng terminal ng kalakalan at online sa amin.
Ang isang kapansin-pansing halimbawa ng negatibong ugnayan ay ang EURUSD at USDCHF na mga pares ng currency. Tingnan ang mga screenshot.

Hindi mo kailangang tumingin nang mabuti para mapansin na ang mga graph na ito ay halos mirror na kopya ng bawat isa. Ito ang negatibo o kabaligtaran na ugnayan mga pares ng pera.

Well, isang positibong ugnayan sa halimbawa ng mga pares ng NZDUSD at AUDUSD



Of course, point to point graphics ay hindi tumutugma, ngunit ang pangkalahatang larawan ay agad na makikita, mayroong isang malakas na relasyon. Mayroon ding mga mag-asawa na hindi gaanong umaasa sa isa't isa at ang dependence coefficient ay maaaring malaman, ngunit higit pa sa ibaba.

Mga kita sa ugnayan ng mga pares ng pera

At siyempre, lahat tayo ay interesado sa ugnayan pangunahin mula sa posisyon ng mga kita, posible ba? Direkta - hindi, sa anumang kaso, hindi ko alam ang ganoong paraan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kaalaman tungkol sa ugnayan ay walang silbi para sa atin. Bilang karagdagan sa impormasyon para sa pangkalahatang pag-unlad, mayroong isang paraan upang mailapat ang kaugnayan ng mga pares ng pera sa pagsasanay.

Diskarte sa ugnayan ng pares ng pera

Ang diskarte ay upang makakuha ng mga signal ng kumpirmasyon para sa iyong mga entry sa merkado. Sabihin nating ang aming , halimbawa, hayaan na , ay nagbibigay sa amin ng senyales na magbukas ng posisyon ng pagbebenta sa pares ng currency ng EURUSD sa D1 timeframe, ngunit gusto naming tiyakin na ang signal na ito ay hindi mali. Maaari mong gamitin ang ugnayan para dito. Alam namin na ang EURUSD ay may malakas na inverse correlation sa USDCHF na pares ng currency, kaya ang presyo ay dapat pumunta sa tapat na direksyon sa EURUSD sa huli. Kung ang mga pares ay gumagalaw sa parehong direksyon, ito ay isang senyales para sa amin na ito ay malamang na hindi nagkakahalaga ng pagbubukas ng isang posisyon at ang signal para sa EURUSD ay hindi sapat na malakas. Sa tingin ko ang ideya ay napakalinaw.

Ang isa pang paraan ay angkop para sa mga mangangalakal na mas gustong mag-trade ng mga basket ng pera. Walang kabuluhan na isama ang mga pares ng pera sa basket na may malakas na ugnayan, gayunpaman, na may ganoong pagtutulungan sa isa't isa, maaari mong isama ang lahat ng mga pares sa plus o minus. Mas mainam na magbukas ng deal sa alinmang isang pares, kaya mas mababa ang mga gastos at komisyon.

Halimbawa: para sa EURUSD mayroon kaming sell signal, at para sa USDCHF mayroon kaming buy signal sa parehong oras. Dahil ang mga pares na ito ay may malakas na kabaligtaran na ugnayan, ang pagbubukas ng 2 posisyon ay halos walang kahulugan, mas mahusay na pumili ng isa.

Talaan ng ugnayan ng mga pares ng pera

Sa kabutihang palad, hindi na kailangang tandaan ang lahat ng mga ugnayang ito; sa halip, maaari mong gamitin ang talahanayan ng ugnayan ng pares ng pera. Ang pinaka-maginhawa at visual, sa palagay ko, ay nasa website ng broker na ito, sa ibaba ay isang screenshot ng talahanayang ito:

Pumili ng isang pares ng pera, ito ay may salungguhit na may berdeng guhit. Dagdag pa, lumilitaw ang isang bilog sa tapat ng iba pang mga pares, na nagpapakita sa online ng antas ng ugnayan at uri nito kaugnay ng napiling pares - positibo o negatibo. I-click ang mouse, lahat ay intuitive doon.

Dito, mas malapit ang halaga ng ugnayan sa zero, mas mahina ang ugnayan, ayon sa pagkakabanggit. Mga positibong halaga(+x porsyento) - positibong ugnayan, negatibong mga halaga (-x porsyento) - ayon sa pagkakabanggit, ang ugnayan ay negatibo din.

Currency Pairs Correlation Indicator para sa MT4

tagapagpahiwatig ng iCorrelationTable

Bilang karagdagan sa talahanayan, mayroong mga tagapagpahiwatig ng ugnayan para sa Metatrader. Sa artikulong ito binanggit ko ang dalawang pinakatanyag, ang link sa pag-download ay nasa ibaba lamang, ang manu-manong para sa mga tagapagpahiwatig ay kasama sa archive. Basahin kung nahihirapan ka dito. Ang mga tagapagpahiwatig ay tinatawag OverLayChart At

Medyo isang kawili-wiling diskarte sa pagsusuri batay sa paggamit ng ilang mga asset upang pag-aralan ang iba. Sa merkado, maraming bagay ang magkakaugnay at napapailalim sa impluwensya ng iba't ibang mga kadahilanan. Isang simpleng halimbawa - ang pagbagsak ng mga presyo ng langis ay humantong sa pagbaba ng ruble ng Russia. Sa kasong ito, mayroong ugnayan sa pagitan ng pera at ng kalakal.

Upang suriin ang pamamaraan ng pagsusuri na isinasaalang-alang nang mas detalyado, maraming mga sample ang dapat suriin:

• AUD / USD at Gold - ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang ginto ay hindi nakakaapekto sa mga pera na may dolyar, dahil ang USD rate ay tinanggal mula sa mahalagang metal - hindi ito ganoon. Kadalasan, ang paglago ay direktang nauugnay sa pagbagsak ng dolyar. Ang katotohanan ay na sa pinakamaliit na tanda ng isang krisis, mas gusto ng mga mangangalakal na magbenta ng mga dolyar at bumili ng mahalagang metal.

Wala na ang dating relasyon, nabuo na ang bago. Ang USD ay isang bunker currency na nagbibigay-daan sa iyo upang makaiwas sa maraming krisis, dahil ang pinakamalubhang ekonomiya sa mundo ay lalago pa rin. Kung ihahambing natin ang paggalaw ng presyo ng ginto at AUD / USD , makikita natin na ang ugnayan ay higit sa 80%. Ang Australia ay ang ika-3 bansa sa mundo na nag-e-export ng ginto, na may pagtaas sa presyo nito, ang lokal na pera AUD ay lumalakas laban sa US dollar.

• USD / CHF at Gold - kapag tumaas ang presyo ng ginto, tumaas ang franc, ayon sa pagkakabanggit, bumababa ang pares ng USD / CHF. Ito ay dahil sa mga reserbang ginto at foreign exchange ng Switzerland, isang-kapat ng mga reserbang ito ang nakakaapekto sa halaga ng palitan.
• Ang USD /CAD at Langis - ang mga itim na hilaw na materyales ay isang pangunahing salik sa pandaigdigang ekonomiya. Ang Canada ay isa sa mga pinaka-produktibong bansa sa pag-export ng langis, 85% ang napupunta sa USA. Ang pagtaas ng demand ng langis ay humahantong sa pagtaas ng CAD. Lubos na nakadepende ang Canada sa sentiment ng pag-export. Habang tumataas ang mga benta ng mga kalakal, ang mga industriyalista ay gumagamit ng mas maraming langis upang makagawa ng mga ito, na nagpapataas ng kanilang mga pag-import. Ito ay humahantong sa pagbaba sa USD / CAD quotes - ang Canadian dollar ay lumalakas. Sa paghina ng ekonomiya ng US, mas kaunting langis ang kinakailangan mula sa Canada, na nagiging sanhi ng pagtaas ng USD/CAD. Dito pumapasok ang inverse correlation.

Epekto ng isang bono sa mga pera

Ang bono ay isang resibo na inisyu para humiram ng pera. Ang mga pangunahing mamimili ng mga pondong ito mga ahensya ng gobyerno, mga administrasyon at mga korporasyon - palagi silang kumukuha ng mga kahanga-hangang halaga mula sa mga bangko at iba pang institusyong pampinansyal. Ang bumibili ng mga bono ay nagpapahiram ng pera sa mga nag-isyu ng mga voucher na ito.

Ngayon ang ganitong sitwasyon ay sinusunod sa mga relasyon sa pagitan ng Russia at ng Estados Unidos, kapag ang Russian Federation ay bumili ng mga bono mula sa isang kasosyong bansa, sa gayon ay nagpapahiram sa ekonomiya nito. Ito ang tinatawag na Cold War. Ayon sa opisyal na istatistika, ang Russia ay nagdaragdag ng bilang ng mga biniling bono bawat buwan, noong Setyembre 2017, sila ay binili sa halagang $103 bilyon.

Isang napaka-kagiliw-giliw na "digmaan", nakakalungkot na hindi ito naiulat sa TV, ang populasyon ay may mababang financial literacy at nanonood ng mga balita tungkol sa kadakilaan at pag-unlad ng ekonomiya. Marami ang magiging interesado sa tanong, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga stock at mga bono. Ang huli ay may petsa ng kapanahunan kung saan ang mga namuhunan na pondo ay binabayaran. Ang mga nagpapahiram ay tumatanggap ng interes, na ibinibigay ng tinatawag na mga pagbabayad ng kupon.

Kapag tumaas ang presyo ng isang bono, bababa ang porsyento ng payout; kapag bumaba ang presyo, mababaligtad ang sitwasyon. May negatibong ugnayan. Ngunit saang panig ito? Ang katotohanan ay na sila ay lubos na umaasa sa mga bono ng gobyerno - muli na nagpapatunay na ang lahat ay konektado sa ekonomiya.

Maaaring gamitin ang interes sa voucher bilang tagapagpahiwatig ng kalusugan ng Fed. Habang tumataas ang porsyento, mas madalas na bibilhin ang mga dolyar. Tumataas ang demand na may mga hindi maintindihan na phenomena sa mundo, kabilang ang mga krisis - gusto ng lahat na i-save ang kanilang pera at mamuhunan sa mga bono bilang ang pinaka-maaasahang asset. Ang mga stock ay hindi makakapagbigay ng ganoong kalaking kasiguruhan habang bumababa ang halaga nito kapag nahihirapan ang mga kumpanya.

Dalawang pangunahing punto ang lumabas mula sa lahat ng ito:

• kapag tumaas ang demand para sa mga bono, tumataas ang presyo nito, at bumababa ang porsyento ng kita;
• mas maraming mga bono ng gobyerno ang namumuhunan at ang iba pang mga ari-arian ay inabandona, mas mataas ang halaga ng dolyar.

Sulit ba na ipagpatuloy ang paksa ng benepisyo ng gobyerno na bumili ng mga bono mula sa Estados Unidos, sa gayon ay nagpapalakas sa pambansang pera ng isang "friendly" na estado laban sa sarili nito. Kasabay nito, ang mga bangko at kumpanya mula sa ibang mga bansa sa mundo ay hindi nagmamadaling bumili ng mga bono ng gobyerno mula sa Russian Federation. Ang gusot na kwento ng dalawang "magkasosyo" sa mundo.

Isa akong text block. I-click ang pindutang i-edit upang baguhin ang tekstong ito. Ang magkakaibang at mayamang karanasan Ang patuloy na paglaki ng dami at ang saklaw ng aming mga aktibidad ay nangangailangan sa amin na suriin ang mga posisyon.

Ang pangunahing impormasyon ay nakuha mula sa 10-taong mga bono; ang mga pangunahing rate ay maaaring matukoy mula sa kanila. Sa TradingView, sila ay tinutukoy bilang TNX. Kung ihahambing mo ang mga ito sa dollar index (DXY), makikita mo ang ugnayan. Ayon sa kaugalian, para sa mga ari-arian ng espiritu na ito, ang presyo ay may direktang ugnayan, ngunit sa paglipas ng ilang taon, ito ay naging kabaligtaran.

Mula noong 2008, ang ekonomiya ng mga bansa ay bumagal, lahat ay nasa isang krisis na hindi nagtatapos. Kasabay nito, ang dolyar ay ang tanging pera na maaaring lumago kapag lumala ang pandaigdigang ekonomiya - ngunit kung gayon ang iniisip ng mga pangunahing mangangalakal. Ito ay humantong sa mga pagbabago na ang ugnayan sa pagitan ng mga asset ay naging lumulutang, ang mga mamumuhunan ay bumili ng mga pambansang pera ng mga bansang may pinakamahusay pagganap sa pananalapi. Kasabay nito, nagsasaad na may mataas na interes mga bono ng gobyerno at kakaunti mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya– humihina ang kanilang pera.

Kinakatawan ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang rate ng interes ng bono iba't ibang estado. Kung susundin mo ang mga spread at inaasahan para sa mga rate ng Central Banks, matutukoy mo ang mga pangunahing dahilan na nakakaapekto sa pagbabago sa mga quote. Sa panahon ng spread expansion, lalakas ang pera ng bansang may malaking porsyento kumpara sa may mas mababang porsyento. Sa ganitong mga sitwasyon, ginagamit ang carry trade technique.

Kunin natin halimbawa ang sitwasyon sa paligid ng AUD/USD sa panahon ng 2000-2012 tungkol sa pagkakaiba sa 10-taong mga bono:

• Noong 2004, ang pagkalat ay lumago ng 0.5%. Ang pares ng pera sa parehong oras ay tumaas ng halos 50%;
• 2007 - tumaas ang pagkalat ng 2% - tumaas nang malaki ang Aussie;
• Ang krisis ng 2008 ay humantong sa pagbaba ng mga rate ng Central Banks, at ang mga mangangalakal ay aktibong nagsimulang gumamit ng carry trade - pinababa nito ang AUD / USD quotes.

Ito ay ipinaliwanag bilang mga sumusunod: kapag ang pagkalat sa pagitan ng mga rate ng interes ng mga Amerikano at Australian na bono ay lumawak, ang mga kalahok sa merkado ay pumasok sa pagtaas sa AUD / USD - ito ang pangunahing esensya ng carry trade. Sa pagbaba sa mga pangunahing rate reserbang bangko Australia at isang pagbaba sa pagkalat - ang mga manlalaro ay nagsimulang umalis sa mahabang deal, na humila sa mga quote pababa.

Nakapirming rate

Maaaring magbago ang porsyento, ngunit may isa pang pagpipilian sa pamumuhunan na may kasamang mga nakapirming pagbabawas sa buong panahon. Ang isang bansa na nagbibigay ng mataas na pare-parehong porsyento ay mas kaakit-akit sa mga mamumuhunan. Ang pangangailangan para sa naturang pera ay mas mataas - bakit gamitin ang pera ng mga sakim na estado na ang mga rate ng interes ay nagbabago hindi pabor sa mga mangangalakal. Ang mga espesyal na serbisyo ay makakatulong sa pagsusuri at Pinagkukuhanan ng salapi, na nagbibigay ng kumpletong impormasyon sa mga pangunahing rate.

Kaugnayan ng mga pares ng pera at mga indeks

Mayroong malapit na ugnayan sa pagitan ng mga indeks at mga pera. Maaari itong subaybayan tulad ng sumusunod: halimbawa, ang isang negosyante ay bumili ng mga bahagi ng isa sa mga kumpanya sa Japanese stock exchange - ang mga transaksyon ay isasagawa sa yen. Upang gawin ito, ang mga magagamit na pondo ay na-convert, na nagdaragdag ng pangangailangan para sa pambansang pera. Ang bilang ng mga share na binili nang sabay-sabay ay tumataas sa halaga ng pera.

Mayroong isang pattern - kung ang isang exchange ay nagpapakita ng mahina na mga resulta, at ang pangalawa ay nagpapakita ng malakas na mga resulta, pagkatapos ay ang kapital ay dumadaloy mula sa mahina hanggang sa malakas. Ang sitwasyong ito ay may malaking epekto sa pera. Mayroong direktang ugnayan dito. Upang subaybayan ang katayuan stock market– kinakailangang itakda ang kaukulang index sa tsart.

Mga Pangunahing Index

Ang lahat ng maimpluwensyang bansa ay may pangunahing mga indeks na pinaka nauugnay sa mga kumpanyang pag-aari ng estado:

Ang pag-asa ng stock at foreign exchange market

Kinakailangang malaman kung paano tumugon sa mga pagbabasa ng mga indeks at kung ano ang mangyayari sa nauugnay na pera. Ang data na ito ay kinuha upang makakuha ng pangkalahatang larawan sa mas malalaking panahon ng pangangalakal. Isaalang-alang ang mga sumusunod - kapag ang stock market ay tumaas, ang mga mamumuhunan ay mas handang magdeposito ng mga pondo, na nagpapalakas sa pangunahing pera ng palitan. Sa nakakadismaya na mga tagapagpahiwatig ng palitan, ang mga namumuhunan ay kumukuha ng pera at inilipat ito sa kanilang sariling pera, na nagpapahina sa pera ng palitan.

Ang isang katulad na sitwasyon ay maaaring ipakita sa domestic RTS index, na bumabagsak mula noong 2011. Bilang isang pagbubukod, dalawang bansa ang maaaring mapansin - ang Japan at ang Estados Unidos. Sa aktibong paglago ng ekonomiya ng parehong bansa, humihina ang pambansang pera. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay maaaring tawaging kabalintunaan at ito ay nauugnay sa mga espesyal na mekanismo ng ekonomiya.

Non-standard na relasyon

• USD / JPY at Nikkei - hanggang 2007, nang tumama ang krisis, ang ugnayan sa pagitan nila ay kabaligtaran, ang paglago ng index ay humantong sa yen upang palakasin, habang ang pagbagsak ay maaaring magpahina nito. Matapos ang mga kaganapan sa pananalapi noong 2007-2008, naganap ang mga hindi maintindihang aksyon - ang pares ng pera ay nagsimulang lumipat halos kahanay sa index - kapag ang Nikkei ay lumalaki, ang yen ay bumagsak. Sa halimbawang ito, makikita mo ang pagbabago sa polarity ng ugnayan;
• Ang USD/JPY at DJIA ay isang medyo hindi maliwanag na sitwasyon kung saan ang index ay dapat makasabay sa currency, ngunit hindi ito ang kaso. Mayroong isang bahagyang ugnayan, ngunit pagkatapos ng krisis ang sitwasyon ay nakabukas sa ulo nito. Oo, ito ay salungat sa maraming naiintindihan, ngunit ang merkado ay hindi maaaring masyadong predictable, ito ay kinakailangan upang umangkop.

Sa tulong ng naturang ugnayan, posible na gumamit ng mga karagdagang tool para sa pagtataya ng mga merkado ng foreign exchange. Sa anumang kaso, dapat mong kumpirmahin ang paggalaw ng presyo gamit teknikal na pagsusuri.

Kaugnayan ng pera

Ang lahat ng uri ng mga indeks, mga stock at mga bono na nakakaapekto sa mga pera ay isinasaalang-alang, oras na upang lumipat sa mismong mga pares ng pera. Ang isang madalas na pangyayari ay ang isang pares ay tumaas at ang isa ay bumababa, at nangyayari na pareho ang papunta sa parehong direksyon. Ang ugnayang ito ay kinakalkula gamit ang isang koepisyent, na may halaga mula -1 hanggang +1.

Upang matukoy kung ano ang ugnayan para sa ilang partikular na asset, dapat mong gamitin ang serbisyo sa website ng Oanda, na nagpapakita ng koepisyent ng ugnayan ng mga pares sa EUR/USD. Sa isang talahanayan, maaari kang gumamit ng ilang paraan upang kumatawan sa impormasyon - ang pinakamahusay na paraan ay numerical. Kapag ang mga pera ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa, ang mga hindi maliwanag na sitwasyon ay maaari ding lumitaw, tulad ng sa mga indeks, na nagpapataas ng mga panganib.

Paano gamitin ang ugnayan

1. Tanggalin ang mga panganib. Kung gusto mong magbukas ng mga trade sa dalawang magkaibang pares, kailangan mong paliitin ang porsyento ng ugnayan para sa mga pera upang mabawasan ang posibleng panganib ng pagtaya sa maling direksyon.
2. pagdodoble ng panuntunan. Ang isang entry sa dalawang pera, na may direktang ugnayan, ay maaaring doblehin ang kita, ngunit sa kaso ng isang maling hula, i-multiply ang pagkawala.
3. Pag-iba-iba ng panganib. Ang pamamahagi ng mga panganib ay maaaring isagawa sa dalawang pera, na may ganap na pag-unawa sa iyong mga aksyon at hindi isang perpektong ugnayan. Kinakailangang pumili ng mga asset na may koepisyent na humigit-kumulang 0.7. Kapag tumaya sa paglago ng USD, sa halip na magbenta ng dalawang trade sa EUR/USD, maaari kang tumaya ng tig-iisa sa EU/USD at GBP/USD. Kung bumaba ang dolyar, ang euro ay magdurusa ng mas mababa kaysa sa pound.

Dapat itong isipin na ang ugnayan ay hindi static at madaling kapitan ng patuloy na pagbabago. Hindi na kailangang umasa na ang malakas at matatag na mga koepisyent na tumagal ng ilang buwan ay magpapatuloy sa gayong koneksyon - lahat ay maaaring magbago nang malaki.

Sa wakas

Ang konsepto ng ugnayan ay medyo kawili-wili para sa isang mangangalakal, dahil kaalaman sa pananalapi ay umuunlad nang malaki, maraming ugnayan sa pagitan ng mga pera, stock at iba pang mga asset ang pinag-aaralan. Ang tamang paggamit ng kaalaman ay makakatulong sa paghula ng galaw ng presyo. Naturally, hindi dapat umasa ang isa para sa pagiging epektibo ng pamamaraang ito nang walang paggamit ng teknikal na pagsusuri. Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay modernong ekonomiya ganap na lahat ay magkakaugnay.

Ang ugnayan sa pananalapi ay isang istatistikal na sukatan kung paano gumagalaw ang dalawang magkaibang asset na nauugnay sa isa't isa. Mayroong positibong ugnayan sa pagitan ng mga asset na may posibilidad na lumipat sa parehong direksyon. Halimbawa, mayroong positibong ugnayan sa pagitan ng halaga Canadian dollar laban sa US dollar at ang presyo ng krudo na denominasyon sa US dollars. Sa kabaligtaran, mayroong negatibong ugnayan sa pagitan ng mga asset na malamang na lumipat sa magkasalungat na direksyon. Ang negatibong ugnayang ito ay karaniwang umiiral sa pagitan ng EUR/USD exchange rate at ng USD/CHF exchange rate.

Kaugnayan ng pera

Ang mga ugnayan ng pera ay malakas na nakakaimpluwensya sa pangkalahatang pagkasumpungin—at samakatuwid ang panganib na nauugnay sa paghawak-ng mga pares ng portfolio ng pera. Bilang resulta, ang pag-aaral kung paano gumamit ng mga ugnayan ng pera ay isang mahalagang elemento ng pamamahala sa peligro ng pera para sa sinumang seryosong mangangalakal ng forex. Upang maunawaan ang konsepto ng ugnayan ng forex sa mga pares ng pera, dapat munang maunawaan ng isang mangangalakal kung paano nakakaapekto ang ugnayan ng merkado sa halaga ng mga pera.

Dahil ang Canada ang pinakamalaking supplier ng langis, ang pera nito ay maaaring direktang maapektuhan ng mga pagbabago sa presyo ng krudo. Kung ang presyo ng krudo ay tumaas, ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin ay karaniwang tataas ang halaga ng Canadian dollar laban sa iba pang mga pera. Ang relatibong halaga ng Canadian dollar ay positibong nauugnay sa presyo ng krudo.

Sa kabilang banda, ang dolyar ng US ay may posibilidad na negatibong nauugnay sa presyo ng langis dahil sa katotohanan na ang Estados Unidos ay isang net consumer ng langis sa pandaigdigang merkado. Dahil sa ugnayan sa merkado ng mga indibidwal na pera sa presyo ng krudo, ang pag-akyat ng mga presyo ng langis ay may posibilidad na negatibong makaapekto sa pares ng pera ng USD/CAD.

Ang ugnayan ng mga pares ng pera ay nagmumula sa pagkakaugnay sa pagitan ng mga pera dahil sa ang katunayan na sila ay pinahahalagahan laban sa isa't isa at ipinagpalit sa mga pares. Halimbawa, ang pares ng EUR/GBP currency ay isang derivative ng mga exchange rates gaya ng EUR/USD at GBP/USD. Kaya, ang isang mangangalakal na mahaba ang EUR/USD at maikling GBP/USD ay, sa epekto, ay mahaba ang EUR/GBP, dahil sa kanilang mahaba at maikling posisyon sa dolyar na epektibong nagkansela sa isa't isa. Bukod sa, halaga ng palitan Nauugnay ang EUR/GBP sa exchange rate ng parehong bahagi ng pares laban sa US dollar, na positibong nauugnay sa EUR/USD at negatibong nauugnay sa GBP/USD.

Positibo at Negatibong Kaugnayan

Ang mga pares ng Forex currency ay binubuo ng dalawang pambansang pera na pinahahalagahan laban sa isa't isa. Ang ilang magkakaibang elemento ay direktang nakakaapekto sa laki sa pagitan ng dalawa pambansang pera, tulad ng pagkakaiba sa rate ng interes, balanse ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa at kung ang bansa ay isang producer o consumer, at iba't ibang mga kadahilanan.

Ang ugnayan ng pera ay nangyayari kapag ang mga antas ng exchange rate ng dalawa o higit pang mga pares ng pera ay madalas na gumagalaw sa isang pare-parehong direksyon na nauugnay sa isa't isa. Maaari itong maging isang positibong ugnayan, kapag ang antas ng presyo o halaga ng palitan ay may posibilidad na lumipat sa parehong direksyon, o isang negatibong ugnayan, na nangyayari kapag ang antas ng halaga ng palitan ay may posibilidad na lumipat sa kabaligtaran na direksyon. Gayundin, ang kakulangan ng ugnayan ay maaaring mangyari kung ang mga pares ng pera ay may posibilidad na gumalaw nang nakapag-iisa sa isang ganap na random na direksyon sa loob ng isang yugto ng panahon.

Positive Correlation - Kapag ang dalawang pares ng pera ay gumagalaw sa parehong direksyon, kaya kung ang isang pares ay gumagalaw pataas, ang isa ay gumagalaw pataas. Halimbawa, positibo ang ratio ng EUR/USD sa GBP/USD dahil kung tataas ang demand para sa US dollars, malamang na bumaba ang mga antas ng parehong pares ng currency. Sa kabaligtaran, kung ang demand para sa US dollars ay bumaba, ang mga antas ng parehong mga pares ng pera ay malamang na tumaas.

Negatibong Kaugnayan - Ang negatibong ugnayan ay ang kabaligtaran ng positibong ugnayan, na ang mga antas ng mga pares ng exchange currency ay karaniwang gumagalaw nang baligtad sa isa't isa. Halimbawa, isang negatibong ugnayan sa pagitan ng EUR/USD at ng USD/JPY na pares ng currency. Kapag tumaas ang demand para sa US dollars, madalas na gumagalaw ang mga pares ng currency sa magkasalungat na direksyon, karaniwang tumataas ang USD/JPY dahil ang US dollar ang pangunahing currency sa pares, at ang EUR/USD ay bumababa dahil ang US dollar ay ang counter currency sa pares na ito.

Dahil sa pabago-bagong katangian ng pandaigdigang ekonomiya, ang mga pagbabago ay nagaganap sa magkakaugnay na mga pares ng Forex at ginagawa ang pagkalkula ng ugnayan sa pagitan ng mga pares ng pera na napakahalaga para sa pamamahala ng panganib sa merkado ng Forex kapag ang mga posisyon sa maraming pares ng pera ay kasangkot. Maaaring mangyari ang mga pagbabago sa ugnayan araw-araw para sa ilang pares ng pera, na maaaring makaapekto sa katumpakan ng mga pangmatagalang hula ng ugnayan ng isang negosyante. Ang ilang mga dahilan para sa mga pagbabago sa mga ugnayan ay kinabibilangan ng mga pagbabago sa patakaran sa pananalapi ng bangko sentral ng bawat bansa, pagiging sensitibo sa krudo o iba pang mga pagbabago sa presyo ng mga bilihin, at mga salik sa politika at ekonomiya.

Ang Kahalagahan ng Pagkalkula ng Kaugnayan sa Forex Trading

Dahil sa katotohanan na ang lahat ng pangangalakal sa Forex ay nagsasangkot ng mga pares ng pera, maaaring magkaroon ng isang makabuluhang kadahilanan ng panganib sa isang portfolio ng pera sa kawalan ng wastong pamamahala ng ugnayan. Sa pangkalahatan, ang sinumang forex trader ay kumukuha ng mga posisyon sa higit sa isang pares ng pera, na epektibong nakikibahagi sa ugnayan ng kalakalan, alam man nila ito o hindi.

Bilang isang halimbawa kung paano maaaring pataasin ng ugnayan ang panganib sa pangangalakal ng dalawang pares ng pera, isaalang-alang ang isang sitwasyon kung saan ang isang mangangalakal ay may dalawang porsyento ng panganib sa balanse ng account sa bawat kalakalan sa isang trading plan. Kung ang isang mangangalakal ay mahaba ang EUR/USD at isa pang mahaba ang GBP/USD para sa parehong halaga ng USD, ito ay lalabas na sila ay kumuha sa dalawang posisyon na may dalawang porsyentong panganib sa bawat isa. Gayunpaman, ang dalawang pares ng pera ay may positibong pagkakaugnay sa pagsasanay, kaya kung humina ang Euro laban sa dolyar ng US, malamang na humina din ang pound sterling laban sa dolyar ng US. Kaya, ang kabuuang panganib na tinatanggap ng isang mangangalakal ay halos katumbas ng apat na porsyentong panganib sa GBP/USD o EUR/USD.

Sa kabaligtaran, kung ang isang negosyante ay pumasok sa isang maikling posisyon sa EUR/USD at isang mahabang posisyon sa GBP/USD, ang mga panganib na likas sa bawat kalakalan ay malamang na magkansela sa isang tiyak na lawak dahil sa positibong ugnayan ng dalawang pares ng pera. Ang pagkuha ng magkasalungat na posisyon sa mga pares ng currency na may mataas na positibong pagkakaugnay ay maaaring isang bagay na hindi perpektong hedge habang ang pangkalahatang panganib sa portfolio ay bumababa.

Pagkalkula ng ugnayan ng mga pares ng pera

Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga pares ng pera ay hindi tumpak at nakasalalay sa patuloy na nagbabagong mga batayan na pinagbabatayan ng ekonomiya ng bawat bansa, patakaran sa pananalapi ng sentral na bangko, at mga kondisyong pampulitika at panlipunan. Ang mga ugnayan ng pera ay maaaring lumakas, humina, o sa ilang mga kaso, halos ganap na mabibigo nang random.

Sa mundo ng pananalapi, ang ugnayan ay karaniwang binibilang at ipinapakita sa isang talahanayan ng ugnayan ng Forex gamit ang isang sukat na mula sa +1 hanggang -1, kung saan:

0 - walang ugnayan. Samakatuwid, ang dalawang pares ng pera na may zero na ugnayan ay nagpapahiwatig na ang dalawang pares ay kikilos sa ganap na random at independiyenteng paraan sa isa't isa.
+1 - Katumbas ng isang ganap na positibong ugnayan at nagpapahiwatig na ang dalawang pares ng pera ay may posibilidad na gumalaw sa parehong direksyon 100 porsyento ng oras.
-1 - Katumbas ng negatibong ugnayan, na nangangahulugan na ang dalawang pares ng pera ay may posibilidad na gumagalaw sa magkasalungat na direksyon 100 porsiyento ng oras

Ang talahanayan ng ugnayan ng currency sa ibaba para sa paglalarawan ay kinakalkula noong Setyembre 20, 2016. Magagamit ito upang mabilis na suriin ang ugnayan sa pagitan ng iba't ibang pares ng currency para sa maraming yugto ng panahon mula sa isang oras hanggang isang taon:

Paano magbasa ng talahanayan ng ugnayan

Ang bawat cell ng napiling currency correlation table sa itaas ay nagpapakita ng correlation coefficient na kinakalkula sa pagitan ng exchange rate ng currency pair na ipinapakita sa vertical column sa kaliwa at naobserbahan sa yugto ng panahon na ipinapakita sa katumbas na pahalang na row sa itaas ng rate ng EUR/USD mesa. Bilang karagdagan, ang bawat koepisyent ng ugnayan ay may kulay, kung saan ang pula ay nagpapahiwatig ng isang positibong ugnayan sa pagitan ng mga pares ng pera at ang asul ay nagpapahiwatig ng isang negatibong ugnayan.

Ang isang positibong ugnayan ay ipinapakita sa pula at nangangahulugan na ang mga pares ng pera ay may posibilidad na lumipat sa parehong direksyon. Sa madaling salita, kapag tumaas ang halaga ng palitan para sa isang pares, kadalasang tumataas din ang halaga ng palitan para sa isa pang pares. Ang isang negatibong ugnayan ay ipinapakita sa asul at nangangahulugan na ang dalawang pares ng pera ay may posibilidad na lumipat sa magkasalungat na direksyon.

0.0 hanggang 0.2- Napakahina ng ugnayan, ang mga paggalaw ay sobrang random
0.2 hanggang 0.4— Mahina o mababang ugnayan ng isang maliit na halaga
0.4 hanggang 0.7- katamtamang ugnayan
0.7 hanggang 0.9- Malakas at mataas na ugnayan
0.9 hanggang 1.0- Napakalakas na ugnayan, ang mga paggalaw ay nauugnay sa bawat isa

Paano kinakalkula ang mga coefficient ng ugnayan
Koepisyent ng ugnayan para sa dalawa halaga ng palitan, bilang panuntunan, ay kinakalkula ng sumusunod na mathematical formula:

Upang kalkulahin ang mga simpleng ugnayan sa iyong sarili, maaari kang gumamit ng isang karaniwang programa sa computer ng spreadsheet tulad ng Microsoft Excel. May correlation function ang Excel na maaaring ilagay sa isang spreadsheet cell tulad nito:

CORREL(saklaw1, hanay2).

Pagkatapos ay maaari mong ilista ang mga time frame nang pahalang sa tuktok na hilera ng talahanayan, gaya ng isang buwan, tatlong buwan, at anim na buwan. Ang pagbabago sa time frame ng mga pagbabasa ng ugnayan ay may posibilidad na magbigay ng mas komprehensibong pagtingin sa mga pagkakaiba at pagkakatulad sa ugnayan sa pagitan ng mga pares ng currency sa paglipas ng panahon.

Ang mga sumusunod ay ang mga indibidwal na hakbang na maaari mong gawin kapag nagse-set up ng talahanayan ng ugnayan:

1. Kumuha ng impormasyon ng presyo para sa dalawang pares ng pera na iyong sinusuri
2. Gumawa ng dalawang column na may label para sa bawat pares ng currency, para sa pagsusuri, punan ang mga column ng exchange rate na sinusunod sa isang tiyak na tagal ng panahon.
3. Kapag naipasok na ang data, ilagay ang =CORREL (sa ibaba ng bawat column)
4. I-highlight ang lahat ng data sa isa sa mga column ng presyo, na magbibigay sa iyo ng hanay ng mga cell sa kahon ng formula.
5. Maglagay ng kuwit
6. Ulitin mula sa ikatlo hanggang sa ikalimang hakbang para sa isa pang pares ng pera
7. Isara ang formula, iiwan itong parang =CORREL(A1:A30, B1:B30) kung saan kinakatawan ng A1:A30 ang napiling hanay na naglalaman ng 30 obserbasyon para sa unang pares ng pera at ang B1:B30 ay kumakatawan sa napiling hanay na naglalaman ng katumbas na 30 obserbasyon para sa pangalawa pares ng pera.
8. Ang bilang na ginawa ng formula ay ang ugnayan sa pagitan ng dalawang pares ng pera.

Paggamit ng Correlation sa Forex Trading

Gaya ng nabanggit kanina, kapag nangangalakal ng higit sa isang pares ng pera, ang forex trader ay sinasadya o hindi sinasadyang kasangkot sa pangangalakal ng ugnayan ng pera. Ang isang paraan upang maglapat ng diskarte sa ugnayan ng Forex sa iyong plano sa pangangalakal ay ang paggamit ng ugnayan upang pag-iba-ibahin ang panganib. Sa halip na kumuha ng malalaking posisyon sa isang pares ng pera lamang, ang isang mangangalakal ay maaaring kumuha ng dalawang maliliit na posisyon sa katamtamang pagkakaugnay na mga pares, sa gayon ay bahagyang binabawasan ang kanilang pangkalahatang panganib, sa halip na ilagay ang lahat ng kanilang mga itlog sa isang basket.

Bilang karagdagan, ang isang forex trader ay maaaring lumikha ng dalawang posisyon sa mataas na pagkakaugnay na mga pares upang madagdagan ang kanilang panganib habang pinapataas ang kanilang potensyal na tubo kung matagumpay ang kalakalan. Ang paggamit ng ugnayan sa merkado ng Forex ay ginagawang mas mahusay ang mangangalakal, dahil madalas niyang iwasan ang paghawak ng mga posisyon na maaaring magtapos sa pag-offset sa isa't isa dahil sa negatibong ugnayan kung ayaw niyang magkaroon ng bahagyang hedge.

Ang mga tagapamahala ng peligro ay nangangasiwa mga panganib sa pera para sa malalaking korporasyon na may mga operasyon sa maraming bansa, kadalasang ginagamit ang forex correlation table upang matukoy kung paano pinakamahusay na i-hedge ang panganib sa pera ng kumpanya. Pagdating sa iba mga dayuhang kumpanya, maaaring makatulong ang naturang talahanayan ng correlation currency na ipakita sa Risk Manager kung paano pinakamahusay na i-offset ang panganib sa currency ng kanyang kumpanya sa pamamagitan ng forwards, futures, at options trades.

Ngayon, maraming mga teknolohiya na nagbibigay-daan sa iyo upang awtomatikong kalkulahin ang ugnayan, iminumungkahi namin na pamilyar ka sa ilan.

Mga Istratehiya sa Forex Trading Kasama ang Correlation

Ang mga mangangalakal ng Forex ay gumagamit ng ilang mga diskarte gamit ang ugnayan. Ang isang ganoong diskarte ay nagsasangkot ng dalawang lubos na magkakaugnay na pares ng pera gaya ng GBP/USD at EUR/USD. Ginagamit ang diskarte sa loob ng 15 minuto o higit pa. Ang Forex Trader ay naghihintay para sa ugnayan ng mga pares na makaalis sa ugnayan malapit sa pangunahing antas ng suporta o pagtutol.

Kapag ang dalawang pares na ito ay wala sa ugnayan, ang isang pares ay malamang na sumunod sa isa pagkatapos ng isang makabuluhang pagbaliktad. Alinsunod dito, ang isang posibleng diskarte sa pangangalakal ay upang makabuo ng isang signal ng pagbili kung ang isa sa dalawang pares ay nabigo na gumawa ng mas mababang mababang, o isang sell signal kung ang isa sa mga pares ay gumawa ng isang mas mataas na mataas.

Iba pa mga estratehiya sa pangangalakal maaaring magsama ng kumpirmasyon ng mga pagbaliktad at mga pattern ng pagpapatuloy gamit ang mga pares ng currency na may mataas na pagkakaugnay. Halimbawa, kung sa pangkalahatan ay lumalakas ang US dollar, dapat magsimulang magbenta ang EUR/USD. Sa puntong ito, makukumpirma ang pagbaba sa GBP/USD downtrend US dollar, at ang pagbagsak sa AUD/USD ay isa pang kumpirmasyon ng pababang dolyar. Maaaring kabilang sa pagkakaiba-iba ng diskarteng ito ang pag-iwas sa pagpasok sa isang kalakalan kung hindi kinukumpirma ng dalawang iba pang lubos na magkakaugnay na pares ng currency ang pagbaliktad o pagpapatuloy ng trend na nakikita sa target na pares ng currency.

Mga mangangalakal sa merkado ng foreign exchange maaari ding gumamit ng ugnayan upang pag-iba-ibahin ang kanilang mga portfolio. Halimbawa, sa halip na bumili ng dalawang GBP/USD na kontrata, ang isang mangangalakal ay maaaring bumili ng isang GBP/USD na kontrata at isang AUD/USD na kontrata, dahil ang mga pares na ito ay parehong positibong nauugnay, bagama't hindi maganda. Ang hindi perpektong ugnayan ay nagbibigay-daan para sa mas mababang pagkakalantad sa panganib at nagdaragdag ng pagkakaiba-iba sa portfolio ng isang negosyante dahil sa Australian dollar, pinalitan ng Pound Sterling sa ilalim ng isang kontrata.

Mga likas na panganib sa pangangalakal

Pagkatapos krisis sa pananalapi 2008, ang mga ugnayan para sa malaki at maliit na pares ng pera ay patuloy na gumagalaw. Socio-political issues, pati na rin ang biglaang pagbabago sa monetary policy na pinagtibay mga sentral na bangko sa ilang bansa ay nagbago o binaligtad ang mga tradisyonal na ugnayan para sa ilang pares ng pera.

Bilang karagdagan, ang kamakailang pagbaba sa mga presyo ng langis at mga bilihin ay naging dahilan upang mas malakas ang dating mahinang mga ugnayan sa ilang mga pares ng pera na kinasasangkutan ng mga pera ng kalakal tulad ng AUD, CAD at NZD. Ang isa pang kamakailang kaganapan na nagulat sa buong forex market ay ang aksyon ng Swiss Pambansang Bangko, na nagwawakas sa self-determined exchange rate para sa euro laban sa Swiss franc noong Enero 2015. Ang kaganapang ito ay makabuluhang nagbago ng maraming ugnayan, kahit na pansamantala para sa ilang pares ng pera.

Ang forex market ay kasalukuyang nahaharap sa negatibong pangunahing mga rate ng interes sa Japan at ang Eurozone, pati na rin ang mahinang pagbawi sa Estados Unidos habang ang Federal Reserve ay unti-unting tumataas mga rate ng interes. Bilang karagdagan, ang merkado ay nakikitungo sa paglabas ng UK mula sa European Union, na puno ng matinding kawalang-tatag sa mga merkado ng langis at kalakal.

Bagama't ang mga biglaang pagbabago sa ugnayan ay maaaring magdulot ng malalaking panganib kapag nangangalakal ng mga pera, ang mga biglaang pagbabago ay maaari ding gamitin sa kalamangan ng isang mangangalakal. Ang parehong mga posisyon na nakadirekta sa mga pares ng currency na may mataas na pagkakaugnay ay maaaring gamitin upang ikonekta ang mga kita at ipasok ang oras at mga exit point, habang ang mga magkasalungat na posisyon ay maaaring kunin sa mga pares ng pera na may mataas na negatibong pagkakaugnay upang mapataas ang mga kita sa kaganapan ng isang malaking paglipat sa merkado.

Sa pangkalahatan, ang pagiging kamalayan ugnayan ng pera maaari lamang maging positibo para sa isang mangangalakal, hindi alintana kung siya ay isang pangunahing analyst o isang teknikal na analyst. Ang pag-unawa kung paano nauugnay ang iba't ibang mga pares ng currency sa isa't isa, at kung bakit ang ilang mga pares ay gumagalaw nang magkasabay habang ang iba ay makabuluhang nag-iiba, ay nagbibigay-daan sa isang mangangalakal na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa epekto ng forex market. Ang paggamit ng currency pair correlation ay maaari ding magbigay sa forex trader ng karagdagang insight sa mga itinatag na kasanayan sa pamamahala ng portfolio. mahahalagang papel gaya ng diversification, hedging, pagbabawas ng panganib at pagdodoble ng mga kumikitang trade.