Treyderning samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq, ammo uning professionalligini belgilaydigan eng muhim omillardan biri bu statistik ko'rsatkichlarni hisoblash va tahlil qilish qobiliyatidir. Masalan, korrelyatsiya valyuta juftlari qanchaligini aniqlashga yordam beradi bu daqiqa sizning umumiy savdo portfelingiz bozordagi o'zgarishlarga sezgir. Agar har qanday o'sish rentabellikning tez pasayishiga olib kelishi aniqlansa, darhol chora ko'rish kerak. Bundan tashqari, Forex korrelyatsiyasi atamasi ostida yashiringan ko'rsatkichlarni bilmasdan, xatolarsiz xatti-harakatlarni tuzatish mumkin bo'lmaydi. Valyutalar o'rtasidagi munosabatlar tendentsiyalarini bilish savdo portfelini xavflardan ishonchli himoya qilishni ta'minlaydi.

Valyuta juftlik korrelyatsiyasiga kirish

Savolga javob berish: nima uchun valyuta juftliklari bir-biriga bog'liq? Funt sterlingni Yaponiyaning milliy valyutasi yenga nisbatan savdosi quyidagicha ifodalanishi mumkin: GBR/JPY GBR/USD va USD/JPYga mos keladi. Ushbu ifoda dastlabki GBR/JPY kursi taqdim etilgan juftliklardan biriga yoki ikkalasiga bog'lanishini va ular o'rtasida aniq Forex korrelyatsiyasi mavjudligini ko'rsatadi. Biroq, bunday soddalashtirish hodisaning mohiyatini tushuntirsa-da, u har doim ham valyutalarning haqiqiy xatti-harakatlarini aks ettirmaydi. Ularning juftliklari parallel ravishda ko'payishi yoki kamayishi mumkin, ammo aksincha vaziyat yanada murakkab va oldindan aytib bo'lmaydigan omillar paydo bo'lganda ham yuzaga keladi.

Umuman olganda, valyuta juftlarining korrelyatsiyasi -1 dan 1 gacha bo'lgan ko'rsatkichni nazarda tutadi, uning moliyaviy ma'nosi ikki aktiv o'rtasidagi munosabatni ko'rsatishdir. Agar korrelyatsiya -1 qiymatini qabul qilsa, unda biz salbiy qaramlik haqida gapiramiz: bunday valyuta juftligining harakati 100% oldindan belgilangan va teskari yo'nalishga ega. 0 qiymati bilan valyuta juftligi korrelyatsiyasi ularning xatti-harakatlari bir-biriga mutlaqo bog'liq emasligini anglatadi.

Korrelyatsiya ta'rifini va uning moliyaviy dunyoda ma'nosini tushunganingizdan so'ng, siz bilan tanishishingiz kerak aniq misollar. Quyidagi jadvallar tuzilgan shaklda 2010 yil fevral oyida valyuta juftlarining korrelyatsiyasi qanday bo'lganligini ko'rsatadi.

Birinchi jadval ma'lumotlariga ko'ra, fevral oyi uchun EUR / USD va GBR / USD o'rtasidagi Forex korrelyatsiyasi 0,95 muhim ijobiy qiymatni olishi aniq. Shunday qilib, 95% hollarda EUR/USD qiymatining oshishi GBR/USD da mitingga olib keladi. Uzoq vaqt davomida, 6 oy ichida valyuta juftlarining korrelyatsiyasi 0,66 gacha kamayadi. Biroq, yillik prognoz hali ham kuchli qaramlik mavjudligini ko'rsatmoqda, buni inkor etish befoyda.

Misol sifatida EUR/USD va USD/CHF kabi juftliklarni oladigan bo'lsak, unda salbiy korrelyatsiya ko'rinadi va uning qiymati juda yuqori va -1 ni tashkil qiladi. Ya'ni, 100% ehtimollik bilan USD/CHF nisbatining pasayishi EUR/USD kursining oshishi bilan birga bo'ladi. Ushbu tendentsiya ancha uzoq vaqt davomida o'zini namoyon qiladi, chunki barcha ko'rib chiqilgan segmentlarda korrelyatsiya qiymati deyarli o'zgarmaydi.

Biroq, ta'riflangan vaziyat, munosabatlar biroz zaiflashgan yoki mustahkamlangan bo'lsa, har doim ham haqiqatda aks etmaydi. Boshqa valyuta juftliklari ancha past barqaror bo'lishi mumkin. O'tgan yili USD/CAD va USD/CHF o'zaro bog'liq bo'lib, ularning bog'liqlik koeffitsienti 0,95 ni tashkil etdi. Ammo 2010 yil fevral oyidagi ko'rsatkich munosabatlar mustahkamligining sezilarli darajada pasayishini ko'rsatadi, bu turli sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin, jumladan, bir barrel neft narxining oshishi va Kanada Banki siyosatining yanada qattiqroq va tajovuzkor choralarga o'zgarishi.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasidagi tebranishlar

Misollarda allaqachon ko'rsatilgandek, Forex korrelyatsiyasi juda o'zgaruvchan va beqaror qiymatdir. Shu munosabat bilan uning ko'rsatkichlarini doimiy monitoring qilishning ahamiyati keskin oshadi. Zero, valyuta bozorining kayfiyati, shuningdek, jahon iqtisodiyotining ahvoli har kuni o‘zgarib turadigan o‘zgaruvchan omillardir. Bugungi kunda valyuta juftlarining eng kuchli, hatto ideal korrelyatsiyasi uzoq muddatda bir xil xatti-harakatni kafolatlamaydi. Eng ma'lumotli - 6 oylik ma'lumotlar asosida hisoblangan harakatlanuvchi korrelyatsiya koeffitsienti. Uning yordami bilan siz ma'lum valyuta juftliklari o'rtasida yaqin kelajak uchun aniqroq va ishonchli prognozni olishingiz mumkin.

ICE FX - ehtimol eng halol broker

100% shaffoflik

ICE FX banklararo bozorda sizning har qanday bitimingiz tuzilganligini tasdiqlaydi

Mablag'larni namoyish qilish

ICE FX sizning hisoblaringizni barcha savdo va to'lov kontragentlari bilan ko'rsatadi

100 000 dollar oling barqaror savdoni namoyish qilish orqali boshqaruvga

Korrelyatsiyaning o'zgarishi turli omillar tufayli yuzaga keladi, eng katta ta'sirni davlatlarning pul-kredit siyosati, tovarlarning turli guruhlari narxlarining o'zgarishi va boshqa bir qator iqtisodiy va siyosiy sabablar ko'rsatadi.

Quyidagi jadval olti oylik davr mobaynida EUR/USD uchun aylanma valyuta juftligi korrelyatsiyasi qanday bo'lganini ko'rsatadi.

Forex korrelyatsiyasi hisobi

Agar biror narsani yaxshi qilishni istasangiz, buni o'zingiz qiling. Valyuta juftlarining o'zaro bog'liqligi aniq raqamlarni olish bilan bog'liq holda, bu haqiqat ham juda to'g'ri. Ko'rinib turgan murakkablikka qaramay, agar siz harakatlar ketma-ketligini to'g'ri bilsangiz, korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblash qiyin emas.

Forex korrelyatsiyasini elektron jadval yordamida bir necha marta bosish orqali olish mumkin, masalan, Excel kabi keng tarqalgan. Valyuta kursi qiymatlarini dastlabki yuklash grafik dastur paketlari yordamida amalga oshiriladi, ularning aksariyati mutlaqo bepul va keyin Excelga import qilinadi. Keyin elektron jadvalning o'rnatilgan vositalaridan, ya'ni korrelyatsiya funktsiyasidan foydalanish kifoya. Dasturning versiyalarida Ingliz tili Russified Excle "=CORREL (massiv1, massiv2)" "=CORREL (diapazon1, diapazon2)" kabi ko'rinadi.

Qoida tariqasida, harakatlanuvchi korrelyatsiyani hisoblash bir yil, olti, uch va bir oy davomida amalga oshiriladi. Ushbu axborot tarmog'i tahlil qilish uchun eng foydali va qulay hisoblanadi. Biroq individual strategiyalar va ma'lum bir treyderning odatlari boshqa vaqt oralig'ini, shuningdek baholanayotgan ko'rsatkichlar sonini talab qilishi mumkin.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi olinadigan bosqichlar ketma-ketligi quyidagicha:

• Qiziqarli valyuta juftliklari uchun narx ma'lumotlarini olish (masalan, GBR/USD va USD/JPY);
• Tegishli sarlavhalar juftligi ostida elektron jadvalda alohida ustunlarni shakllantirish.
• Tahlil qilish uchun tanlangan davr uchun kunlik narxlar ustunlarini to'ldirish.
• CORREL yoki CORREL formulalari ustunining asosiga kirish.
• Yacheykalarning kerakli diapazonini tanlash va uni formulalarga kiritish. Siz shunday qatorni olishingiz kerak: = CORREL (A1: A60; B1: B60).

Olingan qiymat tanlangan valyuta juftlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aks ettiradi.

Korrelyatsiya ko'rsatkichi doimiy ravishda o'zgarishiga qaramay, kunlik qayta hisoblash shart emas. Ma'lumotlarni har ikki haftada yoki oyda bir marta yangilash kifoya.

Valyuta juftligi korrelyatsiya indikatorining qo'llanilishi

Shunday qilib, terminologiya va korrelyatsiya hisob-kitoblari bo'yicha nazariy mashg'ulotlar tugagach, siz tavsiflashni boshlashingiz mumkin. amaliy foydalanish mavjud bilim.

Korrelyatsiya koeffitsientini bilish sizni ko'plab noto'g'ri qarorlardan, shu jumladan foyda va zarari muvozanatda bo'lgan pozitsiyalarni ochishdan himoya qilishi mumkin. Masalan, EUR/USD va USD/CHF valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi -1 ga yaqin, ya'ni deyarli har doim bir juftlik qiymati oshganda, ikkinchisining narxi pasayadi. Shunday qilib, EUR/USD bo'yicha uzoq muddatli savdo va USD/CHFda bir xil savdo ma'nosiz bo'lib qoladi: axir, birinchi pozitsiyaning keskin rallisi ikkinchisini sotish bilan muvozanatlanadi. Ammo yana bir variant, EUR/USDda uzoq muddatli savdo va AUD/USDda bir xil (opsiya sifatida, NZD/USD) pozitsiyani deyarli ikki baravar oshirishga olib keladi, bu esa ortiqcha belgisi bilan kuchli korrelyatsiya tufayli yuzaga keladi.

Korrelyatsiya koeffitsientlaridan foydalanish, shuningdek, zahiralarni diversifikatsiya qilish orqali valyuta risklarini biroz kamaytirishni ta'minlaydi. Misol tariqasida EUR/USD va AUD/USD juftligini olaylik. Ularning munosabatlari ijobiy, ammo 100% ga etib bormaydi. Shuning uchun, bu juftliklardan foydalanish bo'ladi ajoyib imkoniyat bozor tomonidan belgilab qo'yilgan ma'lum bir tarafkashlikni saqlab qolish, lekin noqulay sharoitlarda kamroq yo'qotishlarga duch kelish. Agar treyder AQSh valyutasida pasayish tendentsiyasini aks ettirish vazifasiga duch kelsa, u holda EUR/USD juftligining ikkita lotini emas, balki EUR/USD va AUD/USD juftliklarining har bir lotini sotib olish mantiqiyroq bo'ladi. . Valyuta juftlarining to'liq bo'lmagan qaramligi kichikroq mumkin bo'lgan yo'qotish umidida valyuta zaxiralarini taqsimlashni talab qiladi. Bu holatda valyuta juftlarining korrelyatsiyasi mukammal emasligidan tashqari, Avstraliya va Yevropa mintaqasi o'rtasidagi pul-kredit siyosatidagi farq ham hisobga olinadi. Shunday qilib, dollar kursining sakrashi evroning pasayishiga olib kelishi mumkin, ammo Avstraliya valyutasi yanada chidamli bo'ladi.

Shuningdek, xarajatlarni hisoblashda korrelyatsiyaga bog'liqlik haqidagi ma'lumotlar aks ettiriladi savdo pozitsiyalari. EUR/USD va USD/CHF juftliklari bilan bog'liq misolga qaytsak, ularning deyarli to'liq salbiy munosabatini eslaylik va har bir pip narxini keltiramiz. Shunday qilib, EUR/USD uchun narx $10, USD/CHF juftligida esa standart lot $9,24. Shunday qilib, USD/CHF valyuta juftligi bo'yicha tranzaksiya EUR/USD bo'yicha operatsiyani amalga oshirishda risklarni muvaffaqiyatli himoya qilish imkoniyatini nazarda tutadi.

Tasavvur qilaylik, bozor ishtirokchisining savdo portfelida EUR/USD bir lot uchun qisqa pozitsiya va USD/CHF uchun bir xil pozitsiya mavjud. Agar EUR/USD kursi 10 punktga oshsa, treyderning e'lon qilingan pozitsiyasidagi zarari 100 dollarni tashkil qiladi. Ammo USD/CHF juftligining qarama-qarshi harakatini hisobga olsak, treyder ham 10 punktga yaqin foyda oladi, bu pul bilan ifodalanganda 92,4 dollarni tashkil etadi. Ya'ni, treyder uchun umumiy yo'qotish 100 dollardan atigi 7,6 dollargacha kamayadi. Salbiy stsenariy kamroq foydasiz bo'ladi. Ammo bunday xedjlashning o'ziga xos jihati ham bor: agar EUR/USD kursi sezilarli darajada pasaysa, USD/CHF kursidagi yo'qotishlar tufayli foyda ham kamayadi.

Treyderning strategiyasi qanday bo'lishidan qat'i nazar, korrelyatsion o'zaro ta'sirlar, ularning tendentsiyalari va o'zgarishlari haqidagi dolzarb ma'lumotlar zaxiralarni diversifikatsiya qilish, muqobil variantlarni izlash va xedjlash bo'yicha qarorlar qabul qilishda kuchli yordam beradi, bu esa oxir-oqibat daromadga ijobiy ta'sir qiladi.

Bu atama ikki aktiv o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri yoki teskari munosabatni anglatadi. Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi sizga bitim tuzish foydasiga qo'shimcha tasdiq olish yoki aksincha ishonchsiz signalni filtrlash imkonini beradi. Bugun biz ushbu xususiyatdan o'z foydangizga qanday foydalanishni aniqlaymiz.

Korrelyatsiya turlari

Agar ba'zi asboblarning harakat grafiklarini solishtirsangiz, ulardan ba'zilari bir-birining harakatini takrorlashini ko'rishingiz mumkin. Agar bunday aloqani kuzatish mumkin bo'lsa, u holda ulanish to'g'ridan-to'g'ri deb ataladi.

Shu bilan birga, jadvallar bir-birining harakatlarini nuqtagacha takrorlashi shart emas. Shaxsiy shamlar farq qilishi mumkin va kichik vaqt oralig'ida o'xshashlik ko'rinmasligi mumkin. Bizni umumiy dinamika qiziqtiradi.

Shuningdek bor teskari munosabat - chizmalarning harakatlari aks ettirilganda, biri yuqoriga ko'tariladi, ikkinchisi bir vaqtning o'zida tushadi. Bu naqsh bizni ham qiziqtiradi.

Korrelyatsiya qiymati har doim -1 (teskari munosabatlar uchun maksimal qiymat) dan +1 (oldinga munosabatlar uchun maksimal) oralig'ida bo'ladi.

Hisoblash xizmatlari

Ikki vosita o'rtasidagi munosabatni maxsus kalkulyatorlar va ma'lumotlar muntazam yangilanib turadigan onlayn jadvallar yordamida baholashingiz mumkin.

Siz quyidagi xizmatlardan foydalanishingiz mumkin:

• ru.investing.com - valyuta juftligini, vaqt oralig'ini va boshqa aktivlar bilan munosabatlari hisoblab chiqiladigan shamlar sonini tanlang. Misol shuni ko'rsatadiki, so'nggi 100 kun ichida EUR/USD va EUR/JPY o'rtasida maksimal munosabatlar kuzatilgan. Shu bilan birga, grafik USD/DKK, USD/SEK ga nisbatan deyarli oyna tarzida harakat qildi;

• mataf.net - bu saytdagi kalkulyator qulayroq va ma'lumotli. Ma'lumotlar bir vaqtning o'zida bir nechta vaqt oralig'ida taqdim etiladi, jadval mavjud bo'lib, unda siz turli xil asboblar o'rtasidagi aloqani / aloqa yo'qligini darhol baholashingiz mumkin;

• oanda.com - bir qancha vaqt oralig'ida ma'lumotlar valyuta juftlarining korrelyatsiya jadvali shaklida ham, pufakchalar va "issiqlik xaritasi" ko'rinishida ko'rsatiladi.

Ro'yxatdagi kalkulyatorlar etarli. Taqdim etilgan ma'lumotlar bir xil, shuning uchun yagona farq foydalanish qulayligi va treyderning odatlarida.

Siz nafaqat valyuta juftlari o'rtasidagi aloqani izlashingiz mumkin, ularda bu bir xil valyutaning ishtiroki bilan izohlanadi. Lekin bor alohida valyutalar va tovarlar o'rtasidagi munosabatlar, klassik misol - neft va o'rtasidagi bog'liqlik rus rubli, Kanada dollari ham qora oltinga bog'langan. Indekslar va valyutalar harakatida tasodiflarni izlashingiz mumkin.

Ushbu ma'lumotdan qanday foydalanish kerak

Siz ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin:

• himoya qilishda. Ikkita diagramma taxminan bir xil (yoki oyna tasviri) harakatlanishini bilib, siz ular bo'yicha ikkita turli yo'naltirilgan pozitsiyani tuzish orqali xavflarni kamaytirishingiz mumkin. Bu usul noaniqlik davrida vaziyat aniqroq bo'lganda qo'llaniladi savdoni yo'qotish yopiladi va qolgan balansdagi foyda yo'qotishlarni qoplaydi;
• filtr sifatida. Misol - soatlik grafikda GBP/USD va GBP/CHF o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. GBP/USD da bizda kuchli sotish signali bor, GBP/CHFda esa grafik tahlili biz sotib olishimiz kerakligini ko'rsatadi, ammo signal noaniq. Bunday vaziyatda valyutalar o'rtasidagi korrelyatsiyani tahlil qilish treyderni yo'qotilgan savdodan qutqaradi;
• yangiliklar tahlilida. Bundan tashqari, yuqori korrelyatsiya mavjud bo'lgan er-xotinning xatti-harakatlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangiliklarni ham hisobga olishingiz kerak.

Ba'zan juftliklardan biridagi signal ishlaydiganga qaraganda biroz oldinroq paydo bo'ladi. Bu bozorga kirish uchun foydali nuqtani ta'minlaydi yoki hech bo'lmaganda treyderni ehtiyot bo'lishga majbur qiladi.

Ko'pincha, bu hodisa katta taymfreymlarda ishlashda filtr sifatida ishlatiladi. M5-m15 da diagrammalarning harakatlari o'rtasidagi aloqani izlashning ma'nosi yo'q - hamma narsa juda tez o'zgaradi.

Xulosa

Korrelyatsiya hodisasi treyderga grafikni tahlil qilishda muhim ustunlik beradi. Bu ba'zi ishonchsiz signallarni o'chirishga imkon beruvchi kuchli qo'shimcha filtrdir. Barcha ma'lumotlar tegishli onlayn jadvallarda erkin mavjud, shuning uchun amalda ushbu hodisadan foydalanishda hech qanday qiyinchiliklar bo'lmaydi.

Valyuta juftlarining bir-biridan o'zaro bog'liqligi, MT4 uchun korrelyatsiya jadvali va ko'rsatkichlari, shuningdek, valyuta juftlarining korrelyatsiyasi bo'yicha pul ishlash mumkinmi va bu ma'lumotlar bilan ishlash strategiyalari - bularning barchasi haqida ushbu maqolada o'qing. bizning blogimizda.

Valyuta juftlarining bir-biridan korrelyatsiyasi

Valyuta juftligi korrelyatsiyasi - bu bir juftlikning boshqasiga nisbatan harakati o'rtasidagi munosabat. Ijobiy va salbiy korrelyatsiya mavjud.

• Ijobiy - valyuta juftliklari jadvallari deyarli sinxron ravishda bir xil yo'nalishda harakat qiladi.
• Salbiy - grafiklar qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi.

Siz hamma narsani savdo terminalini o'rnatmasdan va bizda onlayn tekshirishingiz mumkin.
Salbiy korrelyatsiyaning yorqin misoli EURUSD va USDCHF valyuta juftliklaridir. Skrinshotlarni ko'rib chiqing.

Bu grafiklar bir-birining deyarli ko'zgu nusxasi ekanligini payqash uchun diqqat bilan qarashning hojati yo'q. Bu salbiy yoki teskari korrelyatsiya valyuta juftlari

NZDUSD va AUDUSD juftliklari misolida ijobiy korrelyatsiya



Albatta, grafiklar nuqtama-nuqtaga to'g'ri kelmaydi, lekin umumiy rasm darhol ko'rinadi, kuchli munosabatlar mavjud. Bir-biriga kamroq bog'liq bo'lgan juftliklar ham bor va qaramlik koeffitsientini aniqlash mumkin, ammo quyida ko'proq.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi bo'yicha daromadlar

Va, albatta, biz hammamiz korrelyatsiyaga birinchi navbatda pul topish nuqtai nazaridan qiziqamiz, bu mumkinmi? To'g'ridan-to'g'ri - yo'q, hech bo'lmaganda men bunday usulni bilmayman. Ammo bu korrelyatsiya haqidagi bilim biz uchun foydasiz degani emas. Umumiy rivojlanish uchun ma'lumotlardan tashqari, valyuta juftlarining munosabatlarini amalda qo'llash usuli mavjud.

Valyuta juftligining korrelyatsiya strategiyasi

Strategiya sizning bozorga kirishingiz uchun tasdiqlovchi signallarni olishdir. Aytaylik, bizniki, masalan, bo'lsin, D1 vaqt oralig'ida EURUSD valyuta juftligida sotish pozitsiyasini ochish uchun signal beradi, lekin biz bu signal noto'g'ri emasligiga ishonch hosil qilishni xohlaymiz. Buning uchun korrelyatsiyadan foydalanishingiz mumkin. Biz bilamizki, EURUSD USDCHF valyuta juftligi bilan kuchli teskari korrelyatsiyaga ega; shunga ko'ra, ikkinchisining narxi EURUSDga teskari yo'nalishda ketishi kerak. Agar juftliklar bir xil yo'nalishda harakat qilsa, bu biz uchun pozitsiyani ochishga arzimasligi va EURUSD signali etarlicha kuchli emasligi haqida signaldir. Menimcha, fikr juda aniq.

Boshqa usul valyutalarning savdo savatlarini afzal ko'rgan treyderlar uchun javob beradi. Kuchli korrelyatsiyaga ega bo'lgan valyuta juftlarini savatga kiritishning alohida ahamiyati yo'q, baribir, bir-biridan bunday o'zaro bog'liqlik bilan barcha juftliklar ijobiy yoki salbiy bo'ladi. Bitta juftlik bo'yicha bitimni ochish yaxshiroqdir, shuning uchun xarajatlar va komissiyalar kamroq bo'ladi.

Misol: EURUSD uchun bizda sotish signali bor va USDCHF uchun bir vaqtning o'zida bizda sotib olish signali mavjud. Ushbu juftliklar kuchli teskari korrelyatsiyaga ega bo'lganligi sababli, 2 pozitsiyani ochish deyarli ma'nosizdir, ulardan birini tanlash yaxshidir.

Valyuta juftligi korrelyatsiyasi jadvali

Yaxshiyamki, bu munosabatlarning barchasini eslab qolishning hojati yo'q, buning o'rniga siz valyuta juftlik korrelyatsiyasi jadvalidan foydalanishingiz mumkin. Eng qulay va tushunarlisi, menimcha, ushbu brokerning veb-saytida, quyida ushbu jadvalning skrinshoti keltirilgan:

Biz valyuta juftligini tanlaymiz, u yashil chiziq bilan ta'kidlangan. Keyinchalik, qolgan juftliklar qarshisida doira paydo bo'ladi, bu onlayn korrelyatsiya darajasini va tanlangan juftlikka nisbatan uning turini aks ettiradi - ijobiy yoki salbiy. Sichqonchani bosing, u erda hamma narsa intuitivdir.

Bu erda korrelyatsiya qiymati nolga qanchalik yaqin bo'lsa, mos ravishda korrelyatsiya zaifroq bo'ladi. Ijobiy qadriyatlar(+x foiz) - ijobiy korrelyatsiya, salbiy qiymatlar (-x foiz) - mos ravishda, korrelyatsiya ham salbiy.

MT4 uchun valyuta juftligi korrelyatsiyasi ko'rsatkichi

iCorrelationTable ko'rsatkichi

Jadvalga qo'shimcha ravishda MetaTrader uchun korrelyatsiya ko'rsatkichlari mavjud. Ushbu maqolada men ikkita eng mashhurini taqdim etaman, yuklab olish havolasi pastda, ko'rsatkichlar bo'yicha qo'llanma arxivga kiritilgan. Agar sizda bu borada qiyinchiliklar bo'lsa, o'qing. Ko'rsatkichlar deyiladi OverLayChart Va

Boshqalarini tahlil qilish uchun ba'zi aktivlardan foydalanishga asoslangan juda qiziqarli tahlil usuli. Bozorda ko'p narsa o'zaro bog'liq va turli omillar ta'siriga bog'liq. Oddiy misol, neft narxining tushishi Rossiya rublining qadrsizlanishiga olib keldi. Bunday holda, valyuta va xom ashyo o'rtasida bog'liqlik mavjud.

Ko'rib chiqilayotgan tahlil texnikasini batafsilroq o'rganish uchun bir nechta namunalarni tahlil qilish kerak:

• AUD/USD va Oltin - ba'zilarning fikricha, oltin dollar valyutalariga ta'sir qilmaydi, chunki USD kursi qimmatbaho metaldan ajratilgan - bu to'g'ri emas. Ko'pincha o'sish dollarning tushishi bilan bevosita bog'liq. Gap shundaki, inqirozning eng kichik belgisida savdogarlar dollar sotishni va qimmatbaho metall sotib olishni afzal ko'radi.

Eski aloqa endi yo'q, yangisi paydo bo'ldi. AQSh dollari bunker valyutasi bo'lib, u ko'plab inqirozlarga qarshi turishga imkon beradi, chunki dunyodagi eng jiddiy iqtisodiyot har qanday holatda ham o'sadi. Agar siz oltin va AUD/USD narxlarining harakatlarini solishtirsangiz, korrelyatsiya 80% dan ortiq ekanligini sezasiz. Avstraliya oltin eksport qiladigan dunyoda 3-mamlakat bo'lib, uning narxi oshganida mahalliy valyuta AUD AQSh dollariga nisbatan mustahkamlanadi.

• USD / CHF va Oltin - oltin narxi ko'tarilganda, frank ko'tariladi, mos ravishda USD / CHF juftligi pastga tushadi. Bu Shveytsariyaning oltin-valyuta zaxiralari bilan bog'liq, bu zaxiralarning to'rtdan bir qismi valyuta kursiga ta'sir qiladi.
• USD/SAPR va neft – qora xomashyo jahon iqtisodiyotida asosiy omil hisoblanadi. Kanada eng samarali neft eksport qiluvchi mamlakatlardan biri bo'lib, 85% AQShga yo'naltiriladi. Neftga bo'lgan talabning oshishi SAPRni ko'tarmoqda. Kanada eksport kayfiyatiga juda bog'liq. Tovarlarni sotish hajmi oshgani sayin, sanoatchilar ularni ishlab chiqarish uchun ko'proq neft ishlatadilar, bu esa importni oshiradi. Bu USD/SAPR kotirovkalarining pasayishiga olib keladi - Kanada dollari mustahkamlanadi. AQSh iqtisodiyoti sekinlashgani sababli Kanadadan kamroq neft talab qilinadi, bu esa USD/SAPR kursining oshishiga olib keladi. Bu erda ishda teskari korrelyatsiya mavjud.

Obligatsiyalarning valyutalarga ta'siri

Obligatsiya - bu qarz olish uchun beriladigan kvitansiya. Ushbu mahsulotlarning asosiy iste'molchilari davlat organlari, ma'muriyatlar va korporatsiyalar - ular doimo banklardan va boshqalardan ta'sirli miqdorlarni olishadi moliyaviy tashkilotlar. Obligatsiyalarning xaridori vaucherlarni chiqarganlarga qarz beradi.

Endi bunday holat Rossiya va AQSh o'rtasidagi munosabatlarda, Rossiya Federatsiyasi hamkor davlatdan obligatsiyalar sotib olib, shu orqali o'z iqtisodiyotini kreditlashda kuzatilmoqda. Bu "sovuq urush" deb ataladigan narsa. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya har oyda sotib olingan obligatsiyalar sonini oshirmoqda, 2017 yil sentyabr oyida ular 103 milliard dollarga sotib olindi.

Juda qiziq "urush", televidenieda bu haqda xabar berilmagani, aholining moliyaviy savodxonligi pastligi va iqtisodiyotning buyukligi va rivojlanishi haqidagi yangiliklarni tomosha qilayotgani achinarli. Ko'pchilikni aktsiyalar va obligatsiyalar o'rtasidagi farq nima degan savol qiziqtiradi. Ikkinchisi investitsiya qilingan mablag'lar to'lanadigan muddatga ega. Kreditorlar kupon to'lovlari orqali to'lanadigan foizlarni olishadi.

Obligatsiya narxi ko'tarilganda, to'lov foizi pasayadi, pasayganda, vaziyat o'zgaradi. Salbiy korrelyatsiya mavjud. Lekin bu qaysi yo'l? Gap shundaki, ular davlat obligatsiyalariga juda bog'liq - iqtisodiyotda hamma narsa bog'langanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Voucher foizlari Fed sog'lig'ining ko'rsatkichi sifatida ishlatilishi mumkin. Foiz oshgani sayin dollar tez-tez sotib olinadi. Dunyodagi noma'lum hodisalar, jumladan, inqirozlar tufayli talab ortib bormoqda - hamma o'z pulini tejashni va eng ishonchli aktiv sifatida obligatsiyalarga sarmoya kiritishni xohlaydi. Qimmatli qog'ozlar ko'p kafolat bera olmaydi, chunki kompaniyalar og'ir kunlarda tushganda ular narxi tushadi.

Bularning barchasidan ikkita asosiy nuqta paydo bo'ladi:

• obligatsiyalarga talab oshganda, ularning narxi oshadi va daromad foizi kamayadi;
• Davlat obligatsiyalari va boshqa aktivlarga qancha ko'p sarmoya kiritilsa, dollar kursi shunchalik yuqori bo'ladi.

Qo'shma Shtatlardan obligatsiyalar sotib olishda hukumatning foydasi mavzusini davom ettirish va shu bilan "do'st" davlatning milliy valyutasini o'ziga nisbatan mustahkamlash kerakmi? Shu bilan birga, dunyoning boshqa davlatlarining banklari va kompaniyalari Rossiya Federatsiyasidan davlat obligatsiyalarini sotib olishga shoshilmayaptilar. Ikki dunyo "sheriklari" ning chigal hikoyasi.

Men matn blokiman. Ushbu matnni o'zgartirish uchun tahrirlash tugmasini bosing. Turli va boy tajriba, doimiy miqdoriy o'sish va faoliyatimiz ko'lami bizdan pozitsiyalarni tahlil qilishni talab qiladi.

Asosiy ma'lumotlar 10 yillik obligatsiyalardan olinadi, ulardan asosiy stavkalarni aniqlash mumkin. TradingView-da ular TNX sifatida belgilanadi. Agar siz ularni dollar indeksi (DXY) bilan solishtirsangiz, korrelyatsiyani ko'rishingiz mumkin. An'anaga ko'ra, ushbu aktivlar uchun narx to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiyaga ega edi, biroq bir necha yil davomida u teskarisiga aylandi.

2008 yildan beri mamlakatlar iqtisodiyoti sekinlashmoqda, hamma davom etayotgan inqirozda. Shu bilan birga, dollar jahon iqtisodiyoti yomonlashganda o‘sishi mumkin bo‘lgan yagona valyutadir – lekin asosiy savdogarlar shunday deb o‘ylagan taqdirdagina. Bu o'zgarishlarga olib keldiki, aktivlar o'rtasidagi korrelyatsiya suzuvchi bo'lib, investorlar eng yaxshi davlatlarning milliy valyutalarini sotib olishdi. moliyaviy ko'rsatkichlar. Shu bilan birga, bilan davlatlar yuqori foiz stavkalari davlat obligatsiyalari va kam iqtisodiy ko'rsatkichlar- ularning valyutasi zaiflashadi.

Ikki obligatsiya foiz stavkalari orasidagi farqni ifodalaydi turli davlatlar. Agar siz Markaziy bank stavkalari bo'yicha spredlar va taxminlarni kuzatsangiz, kotirovkalarning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi asosiy sabablarni aniqlashingiz mumkin. Spred kengayganda, katta foizga ega bo'lgan mamlakat valyutasi kichikroq foizga ega bo'lgan valyutaga nisbatan mustahkamlanadi. Bunday vaziyatlarda tashish savdosi texnikasi qo'llaniladi.

Masalan, 2000-2012 yillardagi AUD/USD atrofidagi vaziyatni 10 yillik obligatsiyalar bo'yicha farqni olaylik:

• 2004 yilda tarqalish o'sishi 0,5% ni tashkil etdi. Shu bilan birga, valyuta juftligi deyarli 50% ga ko'tarildi;
• 2007 yil - tarqalish 2% ga oshdi - Aussie sezilarli darajada oshdi;
• 2008 yildagi inqiroz Markaziy banklar tomonidan stavkalarning pasayishiga olib keldi va treyderlar tashish savdosidan faol foydalanishni boshladilar - bu AUD/USD kotirovkalarini pasaytirdi.

Tushuntirish quyidagicha: Amerika va Avstraliya obligatsiyalarining foiz stavkalari o'rtasidagi spred kengayganida, bozor ishtirokchilari AUD/USD kursining o'sishiga kirishadilar - bu tashish savdosining asosiy mohiyatidir. Kamaytirilganda asosiy stavkalar Zaxira banki Avstraliya va tarqalishning pasayishi - o'yinchilar uzoq savdolardan chiqishni boshladilar, bu esa kotirovkalarni pastga tushirdi.

Ruxsat etilgan stavka

Foiz o'zgarishi mumkin, ammo butun davr davomida doimiy badallarni o'z ichiga olgan yana bir investitsiya varianti mavjud. Yuqori doimiy foiz stavkasini ta'minlovchi mamlakat investorlar uchun yanada jozibador. Bunday valyutaga bo'lgan talab yuqoriroq - nima uchun foiz stavkalari savdogarlar foydasiga o'zgarmaydigan ochko'z davlatlarning pullaridan foydalanish kerak. Tahlil qilishda maxsus xizmatlar yordam beradi va moliyaviy resurslar, asosiy stavkalar haqida keng qamrovli ma'lumotlarni taqdim etish.

Valyuta juftlari va indekslarining korrelyatsiyasi

Indekslar va valyutalar o'rtasida yaqin munosabatlar mavjud. Buni quyidagicha kuzatish mumkin: masalan, treyder Yaponiya fond birjasida kompaniyalardan birining aktsiyalarini sotib oladi - bitimlar iyenada amalga oshiriladi. Buning uchun ular mavjud mablag'larni konvertatsiya qiladilar, milliy valyutaga bo'lgan talabni oshiradilar. Bir vaqtning o'zida sotib olingan aktsiyalar soni pul qiymati bilan ortadi.

Bunday naqsh mavjud - agar birja zaif natijalarni ko'rsatsa, ikkinchisi esa kuchli bo'lsa, kapital kuchsizdan kuchli tomonga o'tadi. Bu holat valyutaga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu erda to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Vaziyatni kuzatish uchun fond bozori– diagrammada tegishli indeksni o'rnatish kerak.

Asosiy indekslar

Barcha nufuzli mamlakatlarda davlat kompaniyalari bilan maksimal darajada bog'langan asosiy indekslar mavjud:

Qimmatli qog'ozlar va valyuta bozorlarining bog'liqligi

Indeks ko'rsatkichlariga qanday munosabatda bo'lishni va tegishli valyutaga nima bo'lishini aniqlashingiz kerak. Ushbu ma'lumotlar kattaroq savdo davrlari bo'yicha umumiy rasmni taqdim etish uchun olinadi. Quyidagilarni ko'rib chiqing - fond bozori ko'tarilganda, investorlar mablag'larni ancha ixtiyoriy ravishda qo'yadilar, bu esa birjaning asosiy valyutasini mustahkamlaydi. Agar birja ko'rsatkichlari umidsizlikka uchrasa, investorlar pul olib, o'z valyutalariga o'tkazadilar, bu esa birja valyutasini zaiflashtiradi.

Shunga o'xshash vaziyatni uy sharoitida ko'rsatish mumkin RTS indeksi, bu 2011 yildan beri pasaymoqda. Istisno sifatida ikkita davlatni - Yaponiya va AQShni qayd etish mumkin. Har ikki davlat iqtisodiyotining faol o'sishi bilan milliy valyuta zaiflashmoqda. Ushbu hodisani paradoksal deb atash mumkin va maxsus iqtisodiy mexanizmlar bilan bog'liq.

Nostandart munosabatlar

• USD/JPY va Nikkei - 2007 yilga qadar inqiroz sodir bo'lganda, ular o'rtasidagi korrelyatsiya teskari edi, indeksning o'sishi yenning mustahkamlanishiga olib keldi, pasayish esa uni zaiflashtirishi mumkin. 2007-2008 yillardagi moliyaviy voqealardan so'ng, tushunarsiz harakatlar rivojlandi - valyuta juftligi indeksga deyarli parallel ravishda harakatlana boshladi - Nikkei o'sishi bilan iyena tushadi. Ushbu misol korrelyatsiya polaritesining o'zgarishini ko'rsatadi;
• USD/JPY va DJIA juda noaniq holat bo'lib, unda indeks valyuta bilan hamqadam bo'lishi kerak, ammo bunday emas. Bir oz korrelyatsiya bor, lekin inqirozdan keyin vaziyat ostin-ustun bo'ladi. Ha, bu ko'plab tushunchalarga zid keladi, lekin bozorni oldindan aytib bo'lmaydi, moslashish kerak.

Bunday korrelyatsiya yordamida valyuta bozorlarini prognozlash uchun qo'shimcha vositalardan foydalanish mumkin. Qanday bo'lmasin, siz narx harakati yordamida tasdiqlashingiz kerak texnik tahlil.

Valyuta korrelyatsiyasi

Valyutalarga ta'sir qiluvchi barcha turdagi indekslar, aktsiyalar va obligatsiyalar ko'rib chiqildi, valyuta juftliklariga o'tish vaqti keldi. Tez-tez uchraydigan hodisa shundaki, bir juft yuqoriga ko'tarilib, ikkinchisi pastga tushadi va ba'zan ikkalasi ham bir yo'nalishda ketadi. Bu munosabat -1 dan +1 gacha bo'lgan qiymatga ega bo'lgan koeffitsient yordamida hisoblanadi.

Muayyan aktivlar uchun korrelyatsiya nima ekanligini aniqlash uchun siz Oanda veb-saytidagi xizmatdan foydalanishingiz kerak, bu juftlikning EUR/USDga korrelyatsiya koeffitsientini ko'rsatadi. Jadval ma'lumotni taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishi mumkin - eng yaxshisi raqamli. Valyutalar bir-biri bilan, shuningdek indekslar bilan o'zaro aloqada bo'lganda, noaniq vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin, bu esa xavflarni oshiradi.

Korrelyatsiyadan qanday foydalanish kerak

1. Xatarlarni yo'q qilish. Agar siz ikki xil juftlik bo'yicha savdolarni ochmoqchi bo'lsangiz, noto'g'ri yo'nalishda pul tikish xavfini minimallashtirish uchun valyutalar bo'yicha korrelyatsiya foizini aniqlashtirishingiz kerak.
2. Ikki marta ko'paytirish qoidasi. To'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya bilan ikkita valyutani kiritish sizning daromadingizni ikki baravar oshirishi mumkin, ammo noto'g'ri prognoz bo'lsa, u sizning yo'qotishingizni ko'paytirishi mumkin.
3. Xatarlarni diversifikatsiya qilish. Xatarlarni taqsimlash ikki valyutada amalga oshirilishi mumkin, bu sizning harakatlaringizni to'liq tushunish va mukammal korrelyatsiya emas. Taxminan 0,7 koeffitsientli aktivlarni tanlash kerak. USD o'sishiga pul tikishda, EUR/USD bo'yicha ikkita savdoni sotish o'rniga, siz EU/USD va GBP/USD bo'yicha bittadan joylashtirishingiz mumkin. Dollar tushib qolsa, yevro funtdan kamroq zarar ko'radi.

Korrelyatsiya statik emas va doimiy o'zgarishlarga moyil ekanligini hisobga olish kerak. Bir necha oy davom etgan kuchli va barqaror koeffitsientlar bunday munosabatlarni davom ettirishiga umid qilishning hojati yo'q - hamma narsa keskin o'zgarishi mumkin.

Nihoyat

Korrelyatsiya tushunchasi treyder uchun juda qiziq, chunki moliyaviy savodxonlik sezilarli darajada rivojlanmoqda, valyutalar, qimmatli qog'ozlar va boshqa aktivlar o'rtasidagi ko'plab aloqalar o'rganilmoqda. Bilimlardan to'g'ri foydalanish narx o'zgarishini bashorat qilishga yordam beradi. Tabiiyki, texnik tahlildan foydalanmasdan ushbu texnikaning samaradorligiga umid qilishning hojati yo'q. Eslash kerak bo'lgan asosiy narsa shu zamonaviy iqtisodiyot mutlaqo hamma narsa o'zaro bog'liq.

Moliyadagi korrelyatsiya ikki xil aktivning bir-biriga nisbatan qanday harakatlanishining statistik ko'rsatkichidir. Xuddi shu yo'nalishda harakatlanadigan aktivlar o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud. Misol uchun, qiymat o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud Kanada dollari AQSh dollariga nisbatan va AQSH dollarida ifodalangan xom neft narxi. Aksincha, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadigan aktivlar o'rtasida salbiy korrelyatsiya mavjud. Bu salbiy korrelyatsiya odatda EUR/USD kursi va USD/CHF kursi o'rtasida mavjud.

Valyuta korrelyatsiyasi

Valyuta korrelyatsiyalari umumiy o'zgaruvchanlikka va shuning uchun portfel valyuta juftliklarini ushlab turish bilan bog'liq xavfga katta ta'sir ko'rsatadi. Natijada, valyuta korrelyatsiyasidan qanday foydalanishni o'rganish har qanday jiddiy foreks treyderi uchun valyuta riskini boshqarishning asosiy elementidir. Valyuta juftliklarida forex korrelyatsiyasi tushunchasini tushunish uchun treyder birinchi navbatda bozor korrelyatsiyasi valyutalar qiymatiga qanday ta'sir qilishini tushunishi kerak.

Kanada yirik neft yetkazib beruvchisi bo'lganligi sababli, uning valyutasiga xom neft narxining o'zgarishi bevosita ta'sir qilishi mumkin. Xom neft narxi yuqoriroq bo'lsa, tovar narxining oshishi odatda Kanada dollarining boshqa valyutalarga nisbatan qiymatini oshiradi. Kanada dollarining nisbiy qiymati shuning uchun xom neft narxi bilan ijobiy bog'liqdir.

Boshqa tomondan, Qo'shma Shtatlar jahon bozorida neftning sof iste'molchisi bo'lganligi sababli, AQSh dollari neft narxi bilan salbiy bog'liqdir. Alohida valyutalarning xom neft narxiga bozor nisbati tufayli neft narxining ko'tarilishi USD/SAPR valyuta juftligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Valyuta juftligi korrelyatsiyasi valyutalar bir-biriga qarama-qarshi baholanganligi va juft-juft bo'lib sotilganligi sababli o'zaro bog'liqlikdan kelib chiqadi. Masalan, EUR/GBP valyuta juftligi EUR/USD va GBP/USD kabi valyuta kurslarining hosilasi hisoblanadi. Shunday qilib, uzoq EUR / USD va qisqa GBP / USD bo'lgan treyder, uzoq va qisqa dollar pozitsiyalari bir-birini samarali ravishda bekor qilganligi sababli, EUR / GBP da uzoq pozitsiyani egalladi. Bundan tashqari, valyuta kursi EUR/GBP juftlikning ikkala komponentining AQSh dollariga nisbatan kursi bilan bog'liq bo'lib, EUR/USD bilan ijobiy va GBP/USD bilan salbiy korrelyatsiya qilinadi.

Ijobiy va salbiy korrelyatsiya

Forex valyuta juftliklari bir-biriga nisbatan baholangan ikkita milliy valyutadan iborat. Bir qator turli elementlar ikkalasi orasidagi qiymatga bevosita ta'sir qiladi milliy valyutalar, masalan, foiz stavkalari farqi, savdo balansi ikki davlat o'rtasidagi va mamlakat ishlab chiqaruvchi yoki iste'molchi ekanligi va boshqa turli omillar.

Valyuta korrelyatsiyasi ikki yoki undan ortiq valyuta juftlarining almashuv kursi darajalari tez-tez bir-biriga nisbatan izchil yo'nalishda harakat qilganda yuzaga keladi. Bu ijobiy korrelyatsiya bo'lishi mumkin, bu narx yoki valyuta kursi darajasi bir yo'nalishda harakat qilish tendentsiyasiga ega bo'lganda yuzaga keladi yoki valyuta kursi darajasi teskari yo'nalishda harakat qilganda yuzaga keladigan salbiy korrelyatsiya bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar valyuta juftlari ma'lum bir vaqt ichida butunlay tasodifiy yo'nalishda mustaqil ravishda harakat qilsalar, korrelyatsiya etishmasligi mumkin.

Ijobiy korrelyatsiya - ikkita valyuta juftligi bir xil yo'nalishda harakat qilganda, agar bir juftlik yuqoriga ko'tarilsa, ikkinchisi yuqoriga ko'tariladi. Masalan, EUR/USD va GBP/USD nisbatlari ijobiy, chunki agar AQSh dollariga talab oshsa, ikkala valyuta juftligi darajasi pasayish tendentsiyasiga ega. Aksincha, agar AQSh dollariga bo'lgan talab pasaysa, u holda ikkala valyuta juftligining darajalari o'sish tendentsiyasiga ega bo'ladi.

Salbiy korrelyatsiya - salbiy korrelyatsiya ijobiy korrelyatsiyaga qarama-qarshi bo'lib, valyuta juftlarining darajalari odatda bir-biriga teskari harakat qiladi. Masalan, EUR/USD va USD/JPY valyuta juftligi o'rtasidagi salbiy korrelyatsiya. AQSh dollariga talab ortganda, valyuta juftlari ko'pincha qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi, USD/JPY odatda AQSh dollari juftlikda asosiy valyuta bo'lganligi sababli ortadi va EUR/USD pasayadi, chunki AQSh dollari juftlikda qarshi valyuta hisoblanadi.

Global iqtisodiyotning dinamik tabiati tufayli korrelyatsiya qilingan Forex juftliklarida o'zgarishlar ro'y beradi va valyuta juftliklari o'rtasidagi korrelyatsiyani hisoblash bir nechta valyuta juftliklaridagi pozitsiyalar ishtirok etganda Forex bozoridagi risklarni boshqarish uchun juda muhimdir. Korrelyatsiyadagi o'zgarishlar har kuni bir nechta valyuta juftliklarida sodir bo'lishi mumkin, bu esa o'z navbatida treyderning uzoq muddatli korrelyatsiya prognozlarining to'g'riligiga ta'sir qilishi mumkin. Korrelyatsiyalar o'zgarishining ba'zi sabablari orasida har bir mamlakat markaziy bankining pul-kredit siyosatidagi o'zgarishlar, xom neft yoki boshqa tovarlar narxining o'zgarishiga sezgirligi, siyosiy va iqtisodiy omillar kiradi.

Forex savdosida korrelyatsiyani hisoblashning ahamiyati

Barcha Forex savdolari valyuta juftlarini o'z ichiga olganligi sababli, to'g'ri korrelyatsiyani boshqarish bo'lmasa, valyuta portfelida sezilarli xavf omili bo'lishi mumkin. Umuman olganda, har qanday foreks treyderi bir nechta valyuta juftlarida o'rinlarni egallaydi, ular buni biladimi yoki yo'qmi, korrelyatsion savdoda samarali ishtirok etadi.

Ikki valyuta juftligi savdosida korrelyatsiya qanday xavfni oshirishi mumkinligiga misol sifatida, savdogar savdo rejasi bo'yicha har bir savdo uchun hisob balansi xavfining ikki foiziga ega bo'lgan vaziyatni ko'rib chiqing. Agar treyder bir xil AQSH dollari uchun uzoq EUR/USD va boshqa uzoq GBP/USD bo'lsa, ular har birida ikki foizli xavf bilan ikkita pozitsiyani egallagan ko'rinadi. Biroq, ikki valyuta juftligi amalda juda ijobiy korrelyatsiyaga ega, shuning uchun agar evro AQSh dollariga nisbatan zaiflashsa, GBP ham AQSh dollariga nisbatan zaiflashadi. Shunday qilib, treyder tomonidan qabul qilingan jami xavf GBP/USD yoki EUR/USD bo'yicha xavfning taxminan to'rt foiziga teng bo'ladi.

Aksincha, agar treyder EUR/USDda qisqa pozitsiyaga va GBP/USD da uzoq pozitsiyaga kirsa, har bir savdoga xos bo'lgan risklar ikki valyuta juftligining ijobiy korrelyatsiyasi tufayli ma'lum darajada muvozanatlashishga moyil bo'ladi. Yuqori darajada ijobiy korrelyatsiyaga ega bo'lgan valyuta juftliklarida qarama-qarshi pozitsiyalarni egallash nomukammal to'siq bo'lishi mumkin, chunki umumiy portfel xavfi kamayadi.

Valyuta juftlik korrelyatsiyasini hisoblash

Valyuta juftliklari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniq emas va har bir mamlakat iqtisodiyoti, markaziy bankning pul-kredit siyosati, siyosiy va ijtimoiy sharoitlarga asoslangan doimiy o'zgaruvchan asoslarga bog'liq. Valyuta korrelyatsiyalari kuchayishi, zaiflashishi yoki ba'zi hollarda xaosda deyarli butunlay muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

Moliyaviy dunyoda korrelyatsiya odatda miqdoriy hisoblanadi va Forex korrelyatsiya jadvalida +1 dan -1 gacha bo'lgan shkala yordamida ko'rsatiladi, bu erda:

0 - korrelyatsiya yo'q. Shu sababli, nol korrelyatsiyaga ega bo'lgan ikkita valyuta juftligi ikkala juftlik bir-biriga nisbatan mutlaqo tasodifiy va mustaqil tarzda harakat qilishini anglatadi.
+1 - To'liq ijobiy korrelyatsiyaga teng va ikki valyuta juftligi vaqtning 100 foizi bir xil yo'nalishda harakat qilishini anglatadi.
-1 - salbiy korrelyatsiyaga teng, ya'ni ikki valyuta juftligi 100 foiz qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi.

Quyidagi valyuta korrelyatsiyasi jadvali illyustrativ maqsadlarda 2016-yil 20-sentabr holatiga ko‘ra hisoblab chiqilgan. Undan bir soatdan bir yilgacha bo‘lgan ko‘p vaqt oralig‘ida bir nechta turli valyuta juftliklari o‘rtasidagi korrelyatsiyani tezkor baholash uchun foydalanish mumkin:

Korrelyatsiya jadvalini qanday o'qish kerak

Yuqoridagi tanlangan valyuta korrelyatsiyasi jadvalining har bir katakchasi chapdagi vertikal ustunda ko‘rsatilgan va EUR/USD jadvali kursi ustidagi tegishli gorizontal qatorda ko‘rsatilgan vaqt oralig‘ida kuzatilgan valyuta juftligi kursi o‘rtasida hisoblangan korrelyatsiya koeffitsientini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, har bir korrelyatsiya koeffitsienti rang bilan kodlangan, qizil rang valyuta juftlari o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiyani va ko'k rang salbiy korrelyatsiyani bildiradi.

Qizil rangda ko'rsatilgan ijobiy korrelyatsiya valyuta juftlarining bir xil yo'nalishda harakatlanishini anglatadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bir juftlik kursi ko'tarilganda, ikkinchi juftlik kursi odatda ko'tariladi. Salbiy korrelyatsiya ko'k rangda ko'rsatilgan va ikkita valyuta juftligi qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilishini bildiradi.

0,0 dan 0,2 gacha- Juda zaif korrelyatsiya, harakatlar juda tasodifiy
0,2 dan 0,4 gacha— Kichik qiymatning zaif yoki past korrelyatsiyasi
0,4 dan 0,7 gacha- O'rtacha korrelyatsiya
0,7 dan 0,9 gacha- Kuchli va yuqori korrelyatsiya
0,9 dan 1,0 gacha- Juda kuchli korrelyatsiya, harakatlar bir-biri bilan bog'liq

Korrelyatsiya koeffitsientlari qanday hisoblanadi?
Ikki uchun korrelyatsiya koeffitsienti valyuta kurslari, qoida tariqasida, quyidagi matematik formula yordamida hisoblanadi:

Oddiy korrelyatsiyalarni o'zingiz hisoblash uchun siz Microsoft Excel kabi oddiy elektron jadval kompyuter dasturidan foydalanishingiz mumkin. Excel elektron jadval katakchasiga quyidagi kabi kiritilishi mumkin bo'lgan korrelyatsiya funktsiyasiga ega:

CORREL (diapazon1, diapazon 2).

Keyin jadvalning yuqori qatori bo'ylab, bir oy, uch oy va olti oy kabi vaqt ramkalarini gorizontal ravishda ro'yxatlashingiz mumkin. Korrelyatsiya ko'rsatkichlarining vaqt doirasini o'zgartirish, vaqt o'tishi bilan valyuta juftliklari o'rtasidagi korrelyatsiyadagi farqlar va o'xshashliklarni yanada kengroq ko'rinishga olib keladi.

Quyida korrelyatsiya jadvalini tuzishda bajarishingiz mumkin bo'lgan individual qadamlar keltirilgan:

1. Siz tahlil qilayotgan ikki valyuta juftligi uchun narx ma'lumotlarini oling
2. Tahlil qilish uchun har bir valyuta juftligi uchun yorliqli ikkita ustun yarating, ustunlarni ma'lum vaqt davomida kuzatilgan valyuta kurslari bilan to'ldiring.
3. Ma'lumotlar kiritilgandan so'ng, =CORREL kiriting (har bir ustunning pastki qismida)
4. Narx ustunlaridan birida barcha ma'lumotlarni tanlang, bu sizga formulalar oynasida bir qator hujayralarni beradi.
5. Vergul kiriting
6. Boshqa valyuta juftligi uchun uchdan beshgacha bosqichlarni takrorlang
7. Formulani yoping, uni =CORREL(A1:A30, B1:B30) ga o'xshatib qo'ying, bu erda A1:A30 birinchi valyuta juftligi uchun 30 ta kuzatuvni o'z ichiga olgan tanlangan diapazonni va B1:B30 mos keladigan 30 kuzatishni o'z ichiga olgan tanlangan diapazonni ifodalaydi. ikkinchi valyuta juftligi uchun.
8. Formula bo'yicha ishlab chiqarilgan raqam ikki valyuta juftligi o'rtasidagi korrelyatsiya bo'ladi.

Forex savdosida korrelyatsiyadan foydalanish

Yuqorida aytib o'tilganidek, bir nechta valyuta juftliklari bilan savdo qilishda foreks treyder ongli yoki ongsiz ravishda valyuta korrelyatsiyasi savdosida ishtirok etadi. Savdo rejangizga Forex korrelyatsiya strategiyasini qo'llashning bir usuli xavfni diversifikatsiya qilish uchun korrelyatsiyadan foydalanishdir. Bitta valyuta juftligida katta pozitsiyalarni egallash o'rniga, treyder o'rtacha korrelyatsiya qilingan juftliklarda ikkita kichik pozitsiyani egallashi mumkin va shu bilan ularning barcha tuxumlarini bitta savatga solib qo'yishdan ko'ra, ularning umumiy xavfini biroz kamaytiradi.

Bundan tashqari, foreks treyderi, agar savdo muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo'lsa, potentsial foydani oshirish bilan birga, o'z tavakkalchiligini oshirish uchun o'zaro bog'liq bo'lgan juftliklarda ikkita pozitsiya yaratishi mumkin. Forex bozorida korrelyatsiyadan foydalanish treyderni yanada samaraliroq qiladi, chunki u odatda qisman to'siqga ega bo'lishni istamasa, salbiy korrelyatsiya tufayli bir-birini bekor qilishi mumkin bo'lgan pozitsiyalarni egallashdan qochadi.

Risk menejerlari nazorat qiladi valyuta risklari Ko'pgina mamlakatlarda faoliyat yuritadigan yirik korporatsiyalar uchun korrelyatsiya jadvali ko'pincha kompaniyaning valyuta riskini qanday eng yaxshi himoya qilishni aniqlash uchun ishlatiladi. Bu qachon boshqasiga tegishli xorijiy kompaniyalar, valyuta korrelyatsiyalarining bunday jadvali Risk menejeriga o'z kompaniyasining valyuta riskini forvard, fyuchers va optsion operatsiyalari orqali eng yaxshi tarzda qanday qoplashni ko'rsatishga yordam beradi.

Bugungi kunda korrelyatsiyani avtomatik ravishda hisoblash imkonini beruvchi ko'plab texnologiyalar mavjud, biz sizga ba'zilari bilan tanishishingizni tavsiya qilamiz.

Korrelyatsiyani o'z ichiga olgan Forex savdo strategiyalari

Forex treyderlari korrelyatsiya yordamida bir qator strategiyalardan foydalanadilar. Bunday strategiyalardan biri GBP/USD va EUR/USD kabi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ikkita valyuta juftligini o‘z ichiga oladi. Strategiya 15 daqiqa yoki undan ko'proq vaqt davomida qo'llaniladi. Forex Trader asosiy qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajasiga yaqin bo'lgan o'zaro bog'liqlikdan chiqib ketish uchun juftlik korrelyatsiyasini kutadi.

Ushbu ikki juftlik korrelyatsiyadan chiqib ketgandan so'ng, bir juftlik sezilarli teskari o'zgarishlardan keyin ikkinchisiga ergashishga moyil bo'ladi. Shunga ko'ra, mumkin bo'lgan savdo strategiyasi, agar ikkita juftlikdan biri pastroq qiymatga ega bo'lmasa, sotib olish signalini yoki juftlikdan biri yuqoriroq bo'lsa, sotish signalini yaratishdir.

Boshqa savdo strategiyalari yuqori korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklaridan foydalangan holda teskari o'zgarishlar va davom etish naqshlarining tasdiqlanishini o'z ichiga olishi mumkin. Misol uchun, agar AQSh dollari umuman mustahkamlansa, EUR/USD sotishni boshlashi kerak. Shu nuqtada GBP/USD kursining pasayishi tasdiqlanadi pasayish tendentsiyasi AQSh dollari va AUD/USD kursining pasayishi dollar kursining pasayish tendentsiyasining yana bir tasdig'idir. Ushbu strategiyaning o'zgarishi, agar boshqa ikkita yuqori korrelyatsiya qilingan valyuta juftlari maqsadli valyuta juftligida kuzatilgan teskari o'zgarishlarni yoki trend davomini tasdiqlamasa, savdoga kirishishdan qochishni o'z ichiga olishi mumkin.

Savdogarlar valyuta bozori o'z portfellarini diversifikatsiya qilish uchun korrelyatsiyadan ham foydalanishlari mumkin. Misol uchun, ikkita GBP/USD shartnomasini sotib olish o'rniga treyder bir GBP/USD kontrakti va bitta AUD/USD kontraktini sotib olishi mumkin, chunki bu juftliklar yaxshi korrelyatsiya qilinmasa ham, ijobiy korrelyatsiyaga ega. Nomukammal korrelyatsiya xavfni kamaytirishga imkon beradi va treyder portfeliga diversifikatsiyani qo'shadi Avstraliya dollari, bir shartnoma doirasida funt sterling bilan almashtirildi.

Savdo paytida o'ziga xos xavflar

Keyin moliyaviy inqiroz 2008 yilda asosiy va kichik valyuta juftliklari uchun korrelyatsiya doimiy ravishda o'zgarib turdi. Ijtimoiy-siyosiy muammolar, shuningdek, keskin o'zgarishlar pul-kredit siyosati, qabul qilingan markaziy banklar ba'zi mamlakatlarda ba'zi valyuta juftliklari uchun an'anaviy korrelyatsiyalarni o'zgartirdi yoki bekor qildi.

Bundan tashqari, so'nggi paytlarda neft va xom ashyo narxlarining pasayishi AUD, CAD va NZD kabi tovar valyutalarini o'z ichiga olgan ayrim valyuta juftliklarida ilgari zaif korrelyatsiyalarni sezilarli darajada kuchaytirdi. Yaqinda butun forex bozorini hayratda qoldirgan yana bir voqea Shveytsariyaning harakati bo'ldi milliy bank, bu 2015 yil yanvar oyida Shveytsariya frankiga nisbatan evro uchun o'z-o'zidan belgilangan kursni tugatdi. Bu voqea ba'zi valyuta juftliklari uchun vaqtincha bo'lsa-da, ko'plab korrelyatsiyalarni sezilarli darajada o'zgartirdi.

Forex bozori hozirda Yaponiya va Evrozonada salbiy asosiy foiz stavkalariga, shuningdek, Federal rezerv asta-sekin o'sib borishi sababli AQShda zaif tiklanishga duch kelmoqda. foiz stavkalari. Bundan tashqari, bozor Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi bilan shug'ullanmoqda, bu esa neft va tovar bozorlarida o'ta beqarorlikni anglatadi.

Korrelyatsiyaning keskin o'zgarishi valyutalar bilan savdo qilishda jiddiy xavf tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, to'satdan o'zgarishlar ham treyderning foydasiga ishlatilishi mumkin. Yuqori korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklarida bir xil yo'nalishli pozitsiyalar foydani birlashtirish va vaqt va chiqish nuqtasiga kirish uchun ishlatilishi mumkin, qarama-qarshi pozitsiyalar esa yuqori darajada salbiy korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklarida olinishi mumkin, bu esa katta bozor harakatida foydani oshiradi.

Asosan, xabardor bo'lish valyuta korrelyatsiyalari treyder uchun faqat ijobiy bo'lishi mumkin, u fundamental tahlilchi yoki texnik tahlilchi bo'ladimi. Turli valyuta juftliklarining bir-biriga qanday bog'liqligini va nima uchun ba'zi juftliklar tandemda harakat qilishini, boshqalari sezilarli darajada farq qilishini tushunish treyderga forex bozorining ta'sirini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Valyuta juftligi korrelyatsiyasidan foydalanish, shuningdek, forex treyderiga o'rnatilgan portfelni boshqarish usullari haqida qo'shimcha ma'lumot berishi mumkin. qimmatli qog'ozlar, masalan, diversifikatsiya, xedjlash, risklarni kamaytirish va foydali savdolarni ikki baravar oshirish.