Korrelyatsiya valyuta juftlari Forexda bu juda muhim tushunchadir texnik tahlil. Chunki moliya bozori bitta tizim, keyin juda tez-tez bir aktivning narxining o'zgarishi boshqasining qiymatining pasayishiga yoki oshishiga olib keladi. Korrelyatsiya tahlili sizga tegishli aktivning narxi boshlangandan keyin qaysi yo'nalishda ketishini tushunish imkonini beradi uzoq muddatli tendentsiya savdogarlarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan.

Bugun biz korrelyatsiya bo'yicha qanday qilib pul ishlash haqida batafsilroq gaplashamiz.

Forexdagi korrelyatsiya - bu bir aktiv va boshqasi o'rtasidagi munosabatlar. Bu bir moliyaviy vositaning boshqasiga bog'liqligi yoki uchinchisiga o'zaro bog'liqligi bo'lishi mumkin.

Yo'nalishga qarab korrelyatsiya ikki xil bo'lishi mumkin:

1. Ijobiy. Birinchi valyuta bilan birgalikda ikkinchisi narxi ko'tariladi va pasayish tendentsiyasi bo'lsa, aksincha.
2. Salbiy. 1-aktiv bahosi ko'tarilganda, 2-aktiv tushadi va aksincha.

O'zaro munosabatlarning intensivligi -1 dan 1 gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qilishi mumkin bo'lgan korrelyatsiya koeffitsienti bilan ko'rsatiladi. Ha, munosabatlar to'liq bo'lmasligi mumkin va bu ko'pincha sodir bo'ladi.

Aytish kerakki, bu raqam doimiy ravishda o'zgarib turadi. Misol uchun, ilgari rublning neftga bog'liqligi ancha katta edi va shuning uchun qora oltin qiymatining har bir pasayishi rubl narxining pasayishiga olib keldi. Lekin agar markaziy bank rublning ayirboshlash kursini ushlab turishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni ta'minlaydi, keyin u juda tez reaksiyaga kirishmaydi va aktivlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi ham pasayishi mumkin.

Korrelyatsiyadan foydalanish xususiyatlari

Mana valyuta juftlik korrelyatsiyasi jadvaliga misol. E'tibor bering, ushbu qiymatlar doimiy ravishda o'zgarib turadi, shuning uchun siz eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lishingiz kerak.

Shakl 1. Valyuta juftligi korrelyatsiyasi jadvaliga misol

Forexdagi valyuta juftlarining korrelyatsiyasi savdo paytida ko'plab muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi: moliyaviy vosita 1 o'zgarishiga hali javob berishga ulgurmagan birinchi aktiv va ikkinchi o'rtasidagi farqdan pul ishlash, yo'qotishlarni sug'urtalash uchun pozitsiyalarni qulflash, koeffitsient belgisiga qarab bir xil yoki qarama-qarshi yo'nalishda tegishli aktiv bo'yicha bitim tuzish orqali foydani oshirish.

Shuningdek, biz valyutalarni o'zlari emas, balki valyuta juftlari bilan savdo qilayotganimizni hisobga olish kerak. Shuning uchun, aslida, korrelyatsiya bir vaqtning o'zida bir nechta pul birliklari savdosi uchun yagona samarali vosita bo'lib qolmoqda.

Ko'pincha, yangi boshlanuvchilar korrelyatsiya yordamida savdo qilishda xavflarni kam baholaydilar, ammo behuda. Agar biz bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgan aktivlar bo'yicha ikkita operatsiyani ochsak, unda risklar ikki baravar ko'payadi (yoki bir pozitsiyaning hajmi ikkinchisi uchun sotib olingan aktivlar sonidan oshsa, undan ko'p).

Aytaylik, bizda 0,94 koeffitsientli ikkita korrelyatsion valyuta mavjud: EUR/USD va GBP/USD. Bizda ikkita grafik bor.

Shakl 2. Ijobiy korrelyatsiya

Xuddi shu vaqt oralig'idagi jadvallar qanchalik o'xshashligini ko'ramiz. Har bir juftlik uchun bitta pozitsiyani ochsangiz, tranzaksiya noto'g'ri bo'lib chiqsa, yo'qotishlar ortadi. Korrelyatsiya qilingan valyuta juftlarining har birida qarama-qarshi pozitsiyalarni ochish eng yaxshi yechim emas. Axir, bitimlardan biri, albatta, foydasiz bo'ladi. Va o'zaro bog'liq aktivlarning spredlari, svoplari va o'zgaruvchanligidagi farqni hisobga olsak, foydaning xarajatlarni qoplash ehtimoli juda past. Shunday qilib, hamma narsa mukammal emas.

Endi qarama-qarshi korrelyatsiyaga ega bo'lgan juftlarni ko'rib chiqamiz. Bular EUR/USD va USD/CHF aktivlari bo‘lib, ular shu qadar o‘zaro bog‘liqki, ba’zida koeffitsient -1 ga etadi, bu juda kamdan-kam uchraydigan holat, lekin biz aynan shu narsa bilan shug‘ullanamiz.

Shakl 3. Teskari korrelyatsiya

Bu yerda qarama-qarshi savdolarni ochadigan bo'lsak, biz xavflarni ham oshiramiz, chunki agar tendentsiya noto'g'ri yo'nalishda ketsa, ikkala pozitsiya ham zarar ko'radi. Umuman olganda, yangi boshlanuvchilar uchun faqat bitta aktiv bilan savdo qilish xavfsizroqdir. Darhaqiqat, tajribali treyderlar yangi boshlanuvchilarga buni tavsiya qiladi.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasiga asoslangan strategiyalar

Korrelyatsiyani qo'llashning ko'plab usullari mavjud valyuta bozori. Siz bozordagi vaziyatga eng mos keladigan o'zingizning savdo tizimingizni yaratishingiz kerak. Biz valyuta juftlarining korrelyatsiyasiga asoslangan eng keng tarqalgan strategiyalarni ko'rib chiqamiz, ular keyinchalik o'zingizga va savdo qilayotgan aktivingizga moslashishingiz kerak bo'ladi.

Statistik arbitraj

Bitta korrelyatsiya qilingan aktiv narxining o'zgarishini kechiktirishga asoslangan strategiya. Biz birinchi navbatda kuchli korrelyatsiyaga ega bo'lgan valyuta juftligini topishimiz va keyin uning zaiflashishini kutishimiz kerak. Shundan so'ng biz kuchli valyutani sotamiz va zaifni sotib olamiz va keyin korrelyatsiya tiklanadigan vaqtni kutamiz.

Xedjlash pozitsiyalari

xavfni sug'urta qilish vositasidir. Korrelyatsiya qilingan aktivlar bo'yicha potentsial yo'qotishlarni kamaytirish uchun siz quyidagi ko'rsatmalarga amal qilishingiz kerak:

1. Biz bir-biri bilan yaxshi bog'langan ikkita aktivni qidirmoqdamiz. Munosabatlar turi (to'g'ridan-to'g'ri yoki teskari korrelyatsiya) muhim emas. Faraz qilaylik, bu USD/RUB valyuta juftligi.
2. Trend yo'nalishi bo'yicha savdo ochiladi.
3. Stop loss belgilashni unutmang. Cheklovchi muhim maksimaldan yuqori darajada o'rnatilishi kerak.
4. Biz neft (yoki boshqa tegishli aktiv) uchun kutilayotgan savdoni ochamiz. Ochiq pozitsiyaning yo'nalishi korrelyatsiya turiga va joriy tendentsiyaga bog'liq. Bizning holatda, rubl mustahkamlanmoqda deb faraz qilaylik va shuning uchun dollarni sotish kerak. Shuning uchun, biz ayiq savdo qilishimiz kerak. Kutilayotgan buyurtma sezilarli minimaldan pastroqda joylashtirilishi kerak.

Korrelyatsiya qiluvchi aktivlar bo'yicha bitimlar bir xil muddatda ochilishi kerak. Stoplossni belgilash zarurligini ham unutmang, chunki eng samarali strategiyada ham xavflar bo'lishi mumkin. Birinchi pozitsiyani ham, ikkinchisini ham bir xil miqdorda ochish kerak. Siz o'zingizni kalkulyator bilan qurollashingiz va hisoblashingiz kerak bo'ladi. Ba'zi brokerlar sizga operatsiyalarni hajm bo'yicha emas, balki investitsiya qilingan mablag'lar miqdori bo'yicha ochishga imkon beradi.

Shunday qilib, biz korrelyatsiyaga asoslangan savdoni himoya qilish uchun hamma narsani qildik. Agar rubl to'satdan qadrsizlana boshlasa, kutilayotgan buyurtma avtomatik ravishda ochiladi. Shuningdek, teskari tartibda bitimlar tuzish taqiqlanmaydi. Ya'ni, birinchi navbatda neft va dollar-rubl juftligiga kutilayotgan buyurtmani joylashtiring.

EURUSD va USDCHF valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi strategiyasi

Bu umumiy valyuta juftligiga asoslangan boshqa korrelyatsiya savdosi arbitraj strategiyasidir. pul birligi. Shu bilan birga, bitta aktiv uchun u hisoblagichda, ikkinchisi uchun esa - denominatorda ekanligiga ishonch hosil qiling. Misol tariqasida keltiramiz juftliklar bilan bunday valyuta dollardir.

Korrelyatsiya manfiy, chunki bir aktivda kotirovka qilingan valyuta sifatida dollar, ikkinchisida esa asosiy valyuta mavjud. Agar siz soatlik jadvalga qarasangiz, kotirovka boshqa valyutaning harakatini, garchi teskari yo'nalishda bo'lsa ham, qanchalik aniq kuzatib borishini ko'rishingiz mumkin. Bizning strategiyamiz uchun ushbu vaqt oralig'idagi muammo shundaki, harakatlar juda o'xshash, valyutalar deyarli darhol reaksiyaga kirishadi.

Ammo qisqaroq vaqt oralig'ida 1-2 shamning kechikishi mumkin (tabiiyki, u qanchalik kichik bo'lsa, bozor samarasizligi shunchalik katta bo'lishi mumkin). Shunday qilib, savdo strategiyasi quyidagicha:

1. Agar asosiy aktiv yuqoriga ko'tarilsa, biz ikkinchisi bo'yicha pastga yo'nalishda bitim tuzamiz.
2. Agar asosiy aktiv pastga tushsa, biz buqa savdosiga kiramiz.

Bir vaqtning o'zida ikkita aktivni diqqat bilan kuzatib borish muhimdir. Agar qaram valyutaning reaksiyaga kirishganini ko'rsak, pozitsiya ochishdan voz kechgan ma'qul. Bundan tashqari, birinchi aktivning ikkinchisiga nisbatan harakatini kuzatishingiz kerak va aksincha. Qaram juftlik o'zgarishi mumkin. Avval bu evrodollar, keyin esa dollar-frank.

Valyuta juftligi korrelyatsiyasi indikatori

Ikkalasining o'zaro bog'liqligini aniqlashga yordam beradigan ko'rsatkich moliyaviy vositalar, Overlay Chart deb ataladi. Foydalanish juda oson. Uning vazifasi ikki xil aktivni solishtirishni qulayroq qilish uchun bir diagrammani boshqasiga ma'lum bir tarzda joylashtirishdir.

Asbobni kompyuteringizga o'rnatganingizdan so'ng siz valyuta juftligini tanlashingiz kerak. Aytaylik, biz evrodollar va USD/NOK (Norvegiya kroni) ni solishtiramiz. Buni amalga oshirish uchun yuqoridagi oynada valyuta juftligi nomini chiziqsiz kiritishingiz kerak, shundan so'ng mavjud diagrammaga boshqasi qo'shiladi.

Shakl 4. Ishlayotgan ko'rsatkich

Qarama-qarshi korrelyatsiyaga ega bo'lgan aktivlar bilan savdo qilishni qulayroq qilish uchun siz sozlamalar orqali yoqilgan "Ko'zgu" opsiyasidan foydalanishingiz mumkin. Shundan so'ng, grafik teskari yo'nalishda aylanadi.

Shakl 5. Ko'zgudan keyingi ko'rsatkich

To'g'ri, bu shaklda savdo qilish biroz noqulay bo'ladi. Shuning uchun, siz bir nechta shablonlarni oldindan tayyorlashingiz kerak. Biz ikkita valyuta juftligini alohida olib, trend chiziqlarini chizamiz. Buning asosi sifatida siz bozor eng katta korrelyatsiya vaqtida aylanayotgan qoidani qabul qilishingiz kerak. Yuqoridagi skrinshotda biz buni ko'rib turibmiz. Eng yuqori nuqtada aktivlar o'rtasida eng katta korrelyatsiya mavjud edi va shuning uchun tez orada bozorning o'zgarishi sodir bo'ldi.

Yuqori tendentsiyada siz chiziqning buzilishini kutishingiz va keyin qisqa pozitsiyani ochishingiz kerak. Va aksincha: pasayish tendentsiyasida trend chizig'ining buzilishi uzoq pozitsiyani ochish zarurligini ko'rsatadi. Trend yo'nalishlari o'rniga daromadli savdoga yordam berish uchun darajalardan foydalanish yoki boshqa ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin.

Ushbu valyuta juftligi korrelyatsiyasi ko'rsatkichi juda yaxshi. Uni doimo ishlatishingizni tavsiya qilamiz.

Natijalar

Korrelyatsiya - bu juda samarali savdo vositasi. moliyaviy bozorlar. Demo hisob qaydnomasida yoki testerda sinovdan o'tgan o'z strategiyalaringizdan foydalangan holda savdo qilishingiz kerakligini unutmang. Yuqorida tavsiflangan savdo tizimlari faqat misol sifatida va sizning vaziyatingizga moslashishingiz kerak bo'lgan asosiy savdo tamoyillarini ko'rsatish uchun keltirilgan.

Haqida unutmang fundamental tahlil. Korrelyatsiya har doim ma'lum sabablarga ko'ra yuzaga keladi iqtisodiy sabablar, va ularning tahlili bizga kerakli bozor vaziyati paydo bo'lishidan oldin ham aktivlarning harakatini taxmin qilish imkonini beradi.

Biz nima qilmoqchimiz? To'g'ri yondashuv bo'lishi kerak: usul, sinov va modifikatsiyaga asoslangan savdo tizimini yaratish. Agar tizim foydali bo'lib chiqsa, uni mavjud savdo tizimining asosiy qismiga kiritish haqida o'ylashingiz mumkin.
Biroq, bilimlarning aksariyati hech qachon amaliyotda qo'llanilmaydi va nazariy konstruktsiyalar darajasida qoladi.

Ba'zi valyuta juftliklari va boshqalarga narxlarning ta'sirining sabablarini tushunish qiyin emas. Misol uchun, agar GBP/JPY valyuta juftligida tranzaksiya amalga oshirilgan bo'lsa, biz bu juftlik mohiyatan o'zaro kurs ekanligini tushunamiz (ya'ni, u faqat rasmiy ravishda USDni o'z ichiga olmaydi), ya'ni bu juftlik GBPning hosilasi ekanligini anglatadi. / USD va USD/JPY. Bu GBP/JPY juftligining narxi boshqa ikkita juftlikka bog'liq bo'lishini anglatadi.

Valyutaning bunday "xulq-atvori" korrelyatsiya deb ataladi. Ushbu kontseptsiya o'ziga xos xususiyatga ega. Bu korrelyatsiya koeffitsienti. Ushbu o'zgarish birligi 1 dan -1 gacha bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, agar koeffitsient birga teng bo'lsa, u holda grafiklardagi narx harakati juda o'xshash. Nolda juftliklar bir-biridan mustaqil.

Agar koeffitsient -1 bo'lsa, grafiklarda narx harakati aksincha bo'ladi. Shunday qilib, masalan, "EuroDollar" va "EuroYen" o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti 1 ga teng. Bu grafikdagi narx bir xil chizilgan holda harakatlanishini anglatadi. E'tibor bering, bu ko'rsatkich kasr bo'lishi mumkin, bu to'liq emas, balki jadvaldagi harakatlardagi qisman o'xshashlikni ko'rsatadi.

Maqola sharhini ko'ring

Ilgari biz ikkita turga to'xtaldik: harakatlanuvchi va to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya.

Valyuta juftligining boshqasi bilan bevosita bog'liqligi bashorat qilingan haqiqatning yuzaga kelishi ehtimolini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan hodisadir. Agar siz faqat bitta vosita bilan savdo qilsangiz ham, agar siz bir nechta valyuta juftlarini tahlil qilishni boshlasangiz, prognozlaringizning aniqligini oshirishingiz mumkin.

Keling, yana biznikiga murojaat qilaylik: A/B va C/D, deylik, siz A/B juftligi bilan savdo qilyapsiz. Biz juftliklar to'g'ridan-to'g'ri bog'liq deb taxmin qilamiz, ya'ni ularning pastga va yuqoriga harakatlari sinxrondir. A/B juftligidagi harakatni tahlil qilib, siz yiqilishning yuqori ehtimolini aniqladingiz. Endi o'ylab ko'ring, C/D juftligini texnik tahlil qilish mumkin, bu esa buni aytadi yiqilish bo'lmaydi.

Keyin signallaringizning ishonchliligini qayta ko'rib chiqish uchun sabab bor. Agar prognozlar bir-biriga to'g'ri kelsa, pozitsiyani ochishga bo'lgan ishonchingiz ikki baravar ortadi. O'z-o'zidan ma'lumki, ushbu yondashuvdan foydalanib, biz tasodifiy signallardan xalos bo'lamiz.

Ammo shuni esda tutish kerakki, korrelyatsiya tahlili katta miqyosda ishlaydi, soatlar va yarim soatlar hali ham mos keladi. Ammo agar savdo strategiyasi "daqiqalar" ga asoslangan bo'lsa, unda bunday ma'lumotlar faqat yo'lda bo'ladi.

Korrelyatsiyaning yana bir turi "siljish". Bu munosabatlar mavjudligidan iborat, ammo u vaqt shkalasi bo'ylab biron bir siljishda paydo bo'ladi. Shunday qilib, A / B juftligi tezligining o'zgarishi kelajakda C / D juftligi harakatining xabarchisi hisoblanadi. Agar siz shunchalik batafsil ma'lumot to'plasangiz, uni shakllantirish uchun etarli bo'ladi savdo strategiyasi, keyin bu turdagi korrelyatsiya mavjudligi har bir prognozning aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Aslida, bu bashoratli faoliyatning asosi bo'lgan vosita bo'lishi mumkin.

Valyuta qiymatiga nima ta'sir qiladi?

Evroga har qanday siyosat ta'sir qiladi, deb ishoniladi Yevropa davlati. Ayniqsa Germaniya. Chunki u eng yirik iqtisodiyot bu mintaqada. Shu bilan birga, biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki, har qanday Evropa davlatining siyosati EuroDollar juftligiga ta'sir qiladi.

Ingliz funt sterlingi foiz stavkalari ta'sirida o'zgaradi. Agar ular o'zgarsa foiz stavkalari Angliya Bankida, keyin "PoundDollar" ham o'zgarib bormoqda.

Kanada dollari neft narxiga bog'liq. Agar neft narxi ko'tarila boshlasa, u holda "Dollar-Kanada dollari" juftligi ham ko'tarila boshlashi ehtimoli yuqori.

Avstraliya dollari. Eng katta ta'sir etuvchi omil - bu oltin narxi. Oltin narxi oshishi bilan Avstraliya dollari juftligi ham oshadi.

Yangi Zelandiya dollari. Bu valyuta qishloq xo'jaligi, shuning uchun ob-havo eng katta ta'sirga ega. Ya'ni, agar ob-havo yomon bo'lsa, Yangi Zelandiya Dollar / Dollar juftligi tushadi. Agar Yangi Zelandiyada ob-havo qulay bo'lsa, bu valyuta juftligi ko'tariladi.

Korrelyatsiya qanday tahlil qilinadi?

Korrelyatsiyani qidirish uchun siz Internet taklif qiladigan yordamchi dasturlardan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun, siz yaxshi eski Excelda tahlil o'tkazishingiz mumkin.

Shu maqsadda ushbu paket mukammal CORREL funksiyasiga ega bo'lib, u ikkita tanlangan ma'lumotlar to'plamining korrelyatsiyasini ko'rsatadi.

Sürgülü munosabatlarni topish uchun biz ma'lum davrlar uchun to'plamni bir tomonga chapga yoki o'ngga siljitamiz.

0,5 dan ortiq korrelyatsiya to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni, 0,5 dan kam bo'lgan teskari munosabatni va -0,5 dan 0,5 gacha bo'lgan bog'liqlik yo'qligini ko'rsatadi. Bu chegaralar juda o'zboshimchalik bilan, ularni amalda sinab ko'rish kerak...

Korrelyatsiya koeffitsienti bilan bog'liqlikni tushunishni osonlashtirish uchun men koeffitsientni aniq ko'rsatadigan raqamlarni tayyorladim va seriyalarning o'xshashligini vizual ravishda ko'rsatdim. Misol sifatida, men kosinus seriyasini va shovqinli kosinus seriyasini olaman, korrelyatsiya koeffitsienti shovqin amplitudasiga bog'liqligini ta'kidlaymiz.

Bu erda biz shovqin qo'shamiz va munosabatlarning pasayishini kuzatamiz.

Ko'proq shovqin qo'shing va munosabatlar deyarli yo'qoldi.

Ushbu grafikda biz teskari korrelyatsiya misolini ko'ramiz. Biri yiqilsa, ikkinchisi ko'tariladi.

Valyuta juftligi korrelyatsiyasini qanday qo'llash mumkin?

"London portlashi" degan narsa bor.

Agar EuroDollar juftligi London fond birjasining ochilishida o'sishni boshlasa, EuroYen va EuroPound ijobiy korrelyatsiyaga ega bo'lgan juftliklar ham o'sishni ko'rsatsa, u holda signalni juda kuchli deb hisoblash mumkin, shuning uchun siz shartnomalar tuzish orqali bunday harakatga pul tikishingiz mumkin.

Evrodollarning harakatini Dollar-Kanada Dollari va Dollar-Shveytsariya Dollari juftliklari jadvallaridagi narxlar harakati ham qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Eng mashhur valyuta juftlarining mavjud korrelyatsiyasi.

E'tibor bering, valyuta juftlari o'rtasidagi korrelyatsiya doimiy hodisa emas, chunki bozor o'zgaradi. Shuning uchun bu erda keltirilgan ma'lumotlar faqat taxminiydir. Ularning to'g'riligini tekshirish kerak.

Keling, treyderlar orasida eng mashhurlaridan biri bo'lgan EUR/USDga mos keladigan juftliklarni ko'rib chiqaylik:

• Quyidagilar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
• Biz bilan teskari korrelyatsiyani ko'ramiz: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

Va bu erda boshqalardan ko'ra tez-tez sotiladigan yana bir juftlik - USD/JPY. Keling, buni ko'rib chiqaylik:

• To'g'ridan-to'g'ri: USD/CAD, USD/CHF.
• Teskari: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.

Agar biz harakatlanuvchi korrelyatsiya haqida gapiradigan bo'lsak, unda oltin va funt/dollar bilan savdo qiladiganlar kabi har bir savdo kuni uchun uni qo'lga kiritishingiz kerak.

Bugun biz valyuta korrelyatsiyasi bilan tanishdik. U bizga juftliklar yagona organizm sifatida harakat qilishini yoki ularning tarixiy tirnoqlari bir-biriga bog'langanligini ko'rsatdi.

Biz valyuta korrelyatsiyasini nazorat qilish usuli sifatida qo'llash, agar biz ushbu usulsiz amalga oshirgan bo'lsak, biz kirgan bo'lardik, ba'zi savdolarni bartaraf qiladi degan fikrga ega bo'lamiz.

Biroq, korrelyatsiyaning to'g'riligi shubhali. Masalan, korrelyatsiya vaqt o'tishi bilan o'zgarishi ma'lum va har safar tahlil o'tkazilganda qo'shimcha hisob-kitoblarni amalga oshirish kerak.

Buning yechimi nima? Tranzaktsiyaga kirish va chiqish uchun signallarni qabul qilish uchun mavjud terminallar va savdo tizimlariga integratsiyalangan yangi dasturiy modullarni yaratish. Valyuta investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish bo'yicha operatsiyalarni kutish yoki amalga oshirish.

Agar biron bir narsani tushunmasangiz, savollar bering, biz bilan bog'laning. Biz sizga ushbu masalaning murakkabligini tushunishga yordam berishdan xursand bo'lamiz. Blogimizda yangi qiziqarli videolarni kuting va endi o'qing -

Valyuta juftligi korrelyatsiyasi Forexda muhim analitik omil hisoblanadi. Forexda sotiladigan aktivlar o'zaro bog'langan. Ushbu munosabatlarning ko'rsatkichlaridan foydalanib, siz nafaqat xedjlash orqali xavflarni sezilarli darajada kamaytirishingiz, balki bir vaqtning o'zida bir nechta valyuta juftliklarida savdo qilish orqali daromadingizni oshirishingiz mumkin. Aktivlar o'rtasidagi korrelyatsiya darajasini qanday aniqlash mumkin va undan savdoda qanday foydalanish kerak?

Korrelyatsiya nima?

Korrelyatsiyaga misol.

Har qanday bozorda bir aktivning harakati u yoki bu darajada boshqasining harakati bilan mos kelishi mumkin. Chet el valyutasi ham bundan mustasno emas Forex bozori. Forex chayqovchilari tez-tez bir valyuta juftligidagi narx harakati bilan, boshqa valyuta juftligi grafikdagi barcha shakllanishlar takrorlanmaguncha aynan bir xil yo'nalishni egallashini payqashlari mumkin. Yoki aksincha, ikkita valyuta juftligi grafiklarda aks ettirilganda, yagona farq shundaki, bittasining narxi ko'tariladi va boshqasining narxi tushadi.

Malumot uchun! Forexdagi korrelyatsiya - bu ikki valyuta juftlari o'rtasidagi munosabatlar darajasi.

U bir vosita narxi harakatining boshqasining narxiga nisbati sifatida ifodalanadi. Bunday munosabatlar darajasi ham o'lchanadi, shuning uchun ular Forexda ushbu hodisaning statistik ko'rsatkichlari haqida gapirishadi. Korrelyatsiya parametrlari treyderlar uchun juda foydali, ayniqsa savdoda bir nechta vositalardan foydalanadiganlar uchun, masalan, bir juftning boshqasiga nisbati. Ushbu uslub korrelyatsiya tahlili deb ataladi, bu bir necha sabablarga ko'ra ishlatilishi mumkin:

1. Bir valyuta juftligidagi yo'qotishlarni boshqasi bilan qoplash.
2. Ko'rsatkich sifatida boshqasi bilan yuqori darajada bog'liq bo'lgan bir valyuta juftligi jadvalidan foydalanish.

Biroq, qisqa muddatli savdo uchun bu ko'rsatkichlar mutlaqo foydasiz bo'ladi, chunki ularning koeffitsienti juda kichik. Bu bozor-meykerlarning doimiy ta'siri, geosiyosat va chayqovchilikni keltirib chiqaradigan boshqa omillar bilan bog'liq.

Shu sababli, bu ko'rsatkichlar faqat uzoq muddatli savdoni afzal ko'rganlar uchun foydali bo'ladi, lekin faqat uzoq muddatli intervalda korrelyatsiya qilingan juftliklar uchun.

Eslatma! Rossiya Federatsiyasida faoliyat yurituvchi barcha Forex brokerlarining mezonlari haqiqatan ham sifatli kompaniya Ko'pchilik mamnun. Rahbar - Alpari!

Forex bozorida 20 yildan ortiq;
- 3 ta xalqaro litsenziya;
- 75 ta asbob;
- pul mablag'larini tez va qulay tarzda yechib olish;
- ikki milliondan ortiq mijozlar;
- bepul ta'lim;
Alpari Interfaks ma'lumotlariga ko'ra 1-raqamli broker! Boshlash uchun faqat saytda ro'yxatdan o'tish kifoya!

Ammo Forex bozori juda dinamik va o'zgaruvchan, bu erda barqarorlik kamdan-kam uchraydi. Xuddi shu narsa munosabatlarga ega bo'lgan juftliklar uchun ham amal qiladi. Yillar davomida davom etadigan eng uzoq konvergentsiya/divergentsiya ham bir nuqtada to'xtashi mumkin.

Xatarlarni diversifikatsiya qilish uchun ko'plab yangi treyderlar bir vaqtning o'zida bir nechta valyuta juftliklarida ishlashga harakat qilishadi, shuning uchun bitta vositadan yo'qotishlar boshqasidan olingan foyda bilan qoplanadi. Ammo shu bilan birga, ular o'z munosabatlarini unutishadi va xavflarni kamaytirmaydilar, aksincha, ularni ikki barobarga oshiradilar.

Maslahat! Qisqa muddatli savdo qilishni afzal ko'rganlar uchun bir vaqtning o'zida bir nechta aktivlardan foydalanmaslik, balki bir valyuta juftligiga e'tibor qaratish va boshqa tahlil usullaridan foydalanish yaxshiroqdir.

Ba'zilar ikki yo'nalishda pozitsiyalarni ochish uchun juftliklar o'rtasidagi munosabatlardan foydalanadilar va har qanday holatda ham ulardan biri foydali bo'ladi. Ammo boshqa yo'qotish foydadan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday strategiyaning foydasi ham juda shubhali.

Bundan tashqari, korrelyatsiya yordamida savdo qilishda ko'pchilik o'zgaruvchanlikni hisobga olmaydi. Gap shundaki, ikkita juftlik jadvallari, qoida tariqasida, xuddi shu tarzda harakatlana olmaydi. Misol uchun, agar bitta juftlik 100 ballga ko'tarilgan bo'lsa, ikkinchisi o'z harakatini takrorlashi mumkin, lekin faqat 80 ball ko'tariladi.

Nima uchun bu sodir bo'lmoqda? Bozordagi eng muhim valyuta Amerika dollari ekanligini hamma biladi. Aynan shu erda savdo hajmining aksariyati sodir bo'ladi va u barcha eng likvid valyuta juftliklariga kiritilgan.

Bundan tashqari, neft va oltin kabi eng likvidli tovarlarning narxi ham dollarda ifodalanadi va ularning narxi harakati ushbu valyutaga ta'sir qiladi. Shuning uchun ko'plab harakatlar dollar indeksi atrofida aylanadi, uning indeks savati boshqa mashhur valyutalarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, deyarli barcha valyutalar dollarning harakatiga munosabat bildiradi va boshqa aktivlarning harakatiga munosabat bildirishi mumkin. Bu o'zaro bog'liqlik deb ataladi.

Aktivlar oqimi munosabatlarining turlari

Savdo vositalarining o'zaro bog'liq harakatining ikkita varianti mavjud. Narxlar jadvallari bir yo'nalishda borishi mumkin, ya'ni bir-birining harakatlarini takrorlash, masalan, yuqoriga yoki pastga tushishi mumkin yoki ular bir valyuta juftligining jadvali ko'tarilib, ikkinchisi tushadigan munosabatlarga ega bo'lishi mumkin. Korrelyatsiya ikki xil bo'lishi mumkin:

• Streyt;
• teskari.

To'g'ridan-to'g'ri nisbat sotiladigan ikki vositaning bir xil yoki o'xshash harakatlari bilan tavsiflanadi. Ya'ni, ikkita narx jadvali bir xil traektoriya bo'ylab harakatlanadi. Misol uchun, agar bitta valyuta juftligi uchun narx jadvali ko'tarilayotgan bo'lsa, ikkinchi diagramma ham birinchisining harakatlarini takrorlab, yuqoriga ko'tarilishi ehtimoli yuqori.

Juftliklar sinxron ravishda harakatlanishi mumkin yoki ikkinchisi biroz kechikishi mumkin, bu esa treyderga signal beradi.

To'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya.

Ko'zgu, harakatlanuvchi yoki teskari savdo-sotiq vositalarining harakati sodir bo'lishi bilan tavsiflanadi turli yo'nalishlar. Ya'ni, agar birining narxlari jadvali ko'tarilsa, ikkinchisi mos ravishda pastga tushadi va shu bilan birinchisining xatti-harakatlarini aks ettiradi, buning uchun u oyna nomini oldi.

Ko'zgu korrelyatsiyasi.

Ko'zgu korrelyatsiyasi vaqt o'tishi bilan, ya'ni o'zgartirilgan ma'lumotlar to'plamidagi katta vaqt freymlarida paydo bo'lishi mumkin.

Korrelyatsiya jadvali

Er-xotinlar o'rtasidagi munosabatlar doimiy emas va vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Bog'liqlik qanchalik kuchli ekanligini aniqlash uchun u quyidagi darajalarga bo'linadigan koeffitsientlar bilan o'lchanadi:

• past;
• o'rtacha;
• yuqori.

Koeffitsient darajasi bo'yicha siz bir juftlik ikkinchisining harakatini qanchalik kuchli takrorlashini aniqlashingiz mumkin.

Savdo vositalari o'rtasidagi nisbatlar 1 dan -1 oralig'ida o'lchanadi. 0 valyuta juftlari o'rtasida hech qanday aloqa yo'qligini anglatadi. Birlik ideal munosabatni bildiradi, ya'ni grafiklar bir xil takrorlanadi. -1 grafikning mukammal teskari proporsiyada harakatlanishini bildiradi.

Asosiy valyuta juftliklarining kunlik taymfreymdagi EUR/USDga 100-sonli davrga nisbati jadvali:

Davrga qarab, korrelyatsiya farq qilishi mumkin. Misol uchun, GBP/USD odatda EUR/USD bilan to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri tenglikni ko'rsatadi, USD/CHF esa teskari yo'nalishda.

Qanday qilib savdogar shu asosda savdo qarorlarini qabul qilish uchun munosabatlarni mustaqil ravishda hisoblashi mumkin? Bu maxsus xizmatlar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Masalan, Investing.com saytida har qanday savdo vositasining korrelyatsiyasini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan Forex korrelyatsiyasi kalkulyatori mavjud. Shuningdek, ba'zi treyderlarning veb-saytida bunday kalkulyatorlar onlayn tarzda taqdim etilgan.

Savdoda valyuta juftlarining o'zaro bog'liqligidan qanday foydalanish mumkin?

Juftliklar o'rtasidagi korrelyatsiya munosabatlari strategiyaga qarab turli xil usullarda qo'llanilishi mumkin.

Qanday bo'lmasin, bir vaqtning o'zida bir nechta savdo vositalarida, ayniqsa kuchli oyna nisbatiga ega bo'lganlar uchun koeffitsientlarni kuzatishga arziydi. Bu treyderga "o'zaro eksklyuziv pozitsiyalarni" ochmaslikka yordam beradi. Masalan, agar ikkita valyuta juftligi teskari korrelyatsiyaga ega bo'lsa, unda bu ikki vosita bo'yicha uzoq pozitsiyani ochish noto'g'ri, chunki biri har qanday holatda ham foydali, ikkinchisi esa foydasiz bo'lib chiqadi, bu esa behuda sarflanishidan tashqari deyarli hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. vaqt va ikki barobar spredni to'lash.

Shuningdek, u treyderlarga risklarni diversifikatsiya qilishga yordam beradi. Ammo bu erda siz juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Diversifikatsiya qilish uchun siz faqat 0,8 va undan yuqori koeffitsient bilan juda kuchli munosabatlarga ega bo'lgan juftlarni tanlashingiz kerak.

Sotish paytida Amerika dollari, siz EUR/USD valyuta juftligida ikkita pozitsiyani emas, balki, masalan, EUR/USD da, ikkinchisini esa GBP/USD da ochishingiz mumkin. Agar dollar savdosi oshsa, EURga salbiy ta'sir GBPga qaraganda ancha kam bo'ladi

Maslahat! Korrelyatsiya texnik vosita sifatida, ya'ni muvaffaqiyatli kirish yoki chiqish uchun signal sifatida ham ishlatilishi mumkin.

Misol uchun, EUR/USD juftligi qo'llab-quvvatlash darajasiga yaqin va uni buzish kutilishi mumkin. Savdogar pasayishda qisqaradi. Ushbu valyuta juftligi GBP/USD bilan to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiyaga va USD/JPY bilan ko'zguga ega.

Treyder evro-dollar juftligi yuqoridagi ikkitasi bilan bir xil amplitudaga mos kelishini bilish uchun bir vaqtning o'zida uchta grafikni kuzatadi. Kuzatishlardan so'ng, funt-dollar ham qo'llab-quvvatlash darajasiga yaqin, dollar-iena esa qarshilik darajasiga yaqin savdo qilayotgani aniq bo'ladi.

Bu holat treyderga 2 juftlik bir xil tarzda harakatlanayotganligi sababli uzilish yaqinlashishi haqida signal berishi mumkin. Shuning uchun, bu holda, siz breakout savdolariga kirishingiz mumkin.

Agar korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklari jadvallari evro-dollar harakatini takrorlamasa, balki o'z amplitudasiga ko'ra harakat qilsa: ular yuqoriga ko'tariladi va bir tekisda bo'lsa, evro-dollar kursining pastga siljishi tegishli emas. dollar indeksi, lekin Evrozonadan salbiy xabarlar sabab bo'lishi mumkin. Narxi dan yuqori ehtimollik keyin u qo'llab-quvvatlash darajasidan pastga tushadi, lekin tez orada qaytib keladi va bu noto'g'ri buzilish bo'ladi.

Valyuta juftligi korrelyatsiyasi, agar to'g'ri ishlatilsa, treyderga foyda olishga yordam beradigan yana bir vositadir. Uning qo'llanilishi, ayniqsa, bir vaqtning o'zida bir nechta valyuta juftlari bilan savdo qiladiganlar uchun juda muhimdir. Markazlashtirilmagan valyuta bozorida hech narsa doimiy emas, shuning uchun hatto bir necha oy davom etgan eng kuchli munosabatlar ham bir nuqtada tugashi mumkin. Biroq, bu yaxshi alternativ bo'ladi texnik ko'rsatkichlar. Aytgancha, u signalni tasdiqlash uchun ko'rsatkichlar bilan ham ishlatilishi mumkin, bu tizimning samaradorligini oshiradi.

Moliyadagi korrelyatsiya ikki xil aktivning bir-biriga nisbatan qanday harakatlanishining statistik ko'rsatkichidir. Xuddi shu yo'nalishda harakatlanadigan aktivlar o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud. Misol uchun, qiymat o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud Kanada dollari AQSh dollariga nisbatan va AQSH dollarida ifodalangan xom neft narxi. Aksincha, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadigan aktivlar o'rtasida salbiy korrelyatsiya mavjud. Bu salbiy korrelyatsiya odatda EUR/USD kursi va USD/CHF kursi o'rtasida mavjud.

Valyuta korrelyatsiyasi

Valyuta korrelyatsiyalari umumiy o'zgaruvchanlikka va shuning uchun portfel valyuta juftliklarini ushlab turish bilan bog'liq xavfga katta ta'sir ko'rsatadi. Natijada, valyuta korrelyatsiyasidan qanday foydalanishni o'rganish har qanday jiddiy foreks treyderi uchun valyuta riskini boshqarishning asosiy elementidir. Valyuta juftliklarida forex korrelyatsiyasi tushunchasini tushunish uchun treyder birinchi navbatda bozor korrelyatsiyasi valyutalar qiymatiga qanday ta'sir qilishini tushunishi kerak.

Kanada yirik neft yetkazib beruvchisi bo'lganligi sababli, uning valyutasiga xom neft narxining o'zgarishi bevosita ta'sir qilishi mumkin. Xom neft narxi yuqoriroq bo'lsa, tovar narxining oshishi odatda Kanada dollarining boshqa valyutalarga nisbatan qiymatini oshiradi. Kanada dollarining nisbiy qiymati shuning uchun xom neft narxi bilan ijobiy bog'liqdir.

Boshqa tomondan, Qo'shma Shtatlar jahon bozorida neftning sof iste'molchisi bo'lganligi sababli, AQSh dollari neft narxi bilan salbiy bog'liqdir. Alohida valyutalarning xom neft narxiga bozor nisbati tufayli neft narxining ko'tarilishi USD/SAPR valyuta juftligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Valyuta juftligi korrelyatsiyasi valyutalar bir-biriga qarama-qarshi baholanganligi va juft-juft bo'lib sotilganligi sababli o'zaro bog'liqlikdan kelib chiqadi. Masalan, EUR/GBP valyuta juftligi EUR/USD va GBP/USD kabi valyuta kurslarining hosilasi hisoblanadi. Shunday qilib, uzoq EUR / USD va qisqa GBP / USD bo'lgan treyder, uzoq va qisqa dollar pozitsiyalari bir-birini samarali ravishda bekor qilganligi sababli, EUR / GBP da uzoq pozitsiyani egalladi. Bundan tashqari, valyuta kursi EUR/GBP juftlikning ikkala komponentining AQSh dollariga nisbatan kursi bilan bog'liq bo'lib, EUR/USD bilan ijobiy va GBP/USD bilan salbiy korrelyatsiya qilinadi.

Ijobiy va salbiy korrelyatsiya

Forex valyuta juftliklari bir-biriga nisbatan baholangan ikkita milliy valyutadan iborat. Bir qator turli elementlar ikkalasi orasidagi qiymatga bevosita ta'sir qiladi milliy valyutalar, masalan, foiz stavkalari farqi, savdo balansi ikki davlat o'rtasidagi va mamlakat ishlab chiqaruvchi yoki iste'molchi ekanligi va boshqa turli omillar.

Valyuta korrelyatsiyasi ikki yoki undan ortiq valyuta juftlarining almashuv kursi darajalari tez-tez bir-biriga nisbatan izchil yo'nalishda harakat qilganda yuzaga keladi. Bu ijobiy korrelyatsiya bo'lishi mumkin, bu narx yoki valyuta kursi darajasi bir yo'nalishda harakat qilish tendentsiyasiga ega bo'lganda yuzaga keladi yoki valyuta kursi darajasi teskari yo'nalishda harakat qilganda yuzaga keladigan salbiy korrelyatsiya bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar valyuta juftlari ma'lum bir vaqt ichida butunlay tasodifiy yo'nalishda mustaqil ravishda harakat qilsalar, korrelyatsiya etishmasligi mumkin.

Ijobiy korrelyatsiya - ikkita valyuta juftligi bir xil yo'nalishda harakat qilganda, agar bir juftlik yuqoriga ko'tarilsa, ikkinchisi yuqoriga ko'tariladi. Masalan, EUR/USD va GBP/USD nisbatlari ijobiy, chunki agar AQSh dollariga talab oshsa, ikkala valyuta juftligi darajasi pasayish tendentsiyasiga ega. Aksincha, agar AQSh dollariga bo'lgan talab pasaysa, u holda ikkala valyuta juftligining darajalari o'sish tendentsiyasiga ega bo'ladi.

Salbiy korrelyatsiya - salbiy korrelyatsiya ijobiy korrelyatsiyaga qarama-qarshi bo'lib, valyuta juftlarining darajalari odatda bir-biriga teskari harakat qiladi. Masalan, EUR/USD va USD/JPY valyuta juftligi o'rtasidagi salbiy korrelyatsiya. AQSh dollariga talab ortganda, valyuta juftlari ko'pincha qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi, USD/JPY odatda AQSh dollari juftlikda asosiy valyuta bo'lganligi sababli ortadi va EUR/USD pasayadi, chunki AQSh dollari juftlikda qarshi valyuta hisoblanadi.

Global iqtisodiyotning dinamik tabiati tufayli korrelyatsiya qilingan Forex juftliklarida o'zgarishlar ro'y beradi va valyuta juftliklari o'rtasidagi korrelyatsiyani hisoblash bir nechta valyuta juftliklaridagi pozitsiyalar ishtirok etganda Forex bozoridagi risklarni boshqarish uchun juda muhimdir. Korrelyatsiyadagi o'zgarishlar har kuni bir nechta valyuta juftliklarida sodir bo'lishi mumkin, bu esa o'z navbatida treyderning uzoq muddatli korrelyatsiya prognozlarining to'g'riligiga ta'sir qilishi mumkin. Korrelyatsiyalar o'zgarishining ba'zi sabablari orasida har bir mamlakat markaziy bankining pul-kredit siyosatidagi o'zgarishlar, xom neft yoki boshqa tovarlar narxining o'zgarishiga sezgirligi, siyosiy va iqtisodiy omillar kiradi.

Forex savdosida korrelyatsiyani hisoblashning ahamiyati

Barcha Forex savdolari valyuta juftlarini o'z ichiga olganligi sababli, to'g'ri korrelyatsiyani boshqarish bo'lmasa, valyuta portfelida sezilarli xavf omili bo'lishi mumkin. Umuman olganda, har qanday foreks treyderi bir nechta valyuta juftlarida o'rinlarni egallaydi, ular buni biladimi yoki yo'qmi, korrelyatsion savdoda samarali ishtirok etadi.

Ikki valyuta juftligi savdosida korrelyatsiya qanday xavfni oshirishi mumkinligiga misol sifatida, savdogar savdo rejasi bo'yicha har bir savdo uchun hisob balansi xavfining ikki foiziga ega bo'lgan vaziyatni ko'rib chiqing. Agar treyder bir xil AQSH dollari uchun uzoq EUR/USD va boshqa uzoq GBP/USD bo'lsa, ular har birida ikki foizli xavf bilan ikkita pozitsiyani egallagan ko'rinadi. Biroq, ikki valyuta juftligi amalda juda ijobiy korrelyatsiyaga ega, shuning uchun agar evro AQSh dollariga nisbatan zaiflashsa, GBP ham AQSh dollariga nisbatan zaiflashadi. Shunday qilib, treyder tomonidan qabul qilingan jami xavf GBP/USD yoki EUR/USD bo'yicha xavfning taxminan to'rt foiziga teng bo'ladi.

Aksincha, agar treyder EUR/USDda qisqa pozitsiyaga va GBP/USD da uzoq pozitsiyaga kirsa, har bir savdoga xos bo'lgan risklar ikki valyuta juftligining ijobiy korrelyatsiyasi tufayli ma'lum darajada muvozanatlashishga moyil bo'ladi. Yuqori darajada ijobiy korrelyatsiyaga ega bo'lgan valyuta juftliklarida qarama-qarshi pozitsiyalarni egallash nomukammal to'siq bo'lishi mumkin, chunki umumiy portfel xavfi kamayadi.

Valyuta juftlik korrelyatsiyasini hisoblash

Valyuta juftliklari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniq emas va har bir mamlakat iqtisodiyoti, markaziy bankning pul-kredit siyosati, siyosiy va ijtimoiy sharoitlarga asoslangan doimiy o'zgaruvchan asoslarga bog'liq. Valyuta korrelyatsiyalari kuchayishi, zaiflashishi yoki ba'zi hollarda xaosda deyarli butunlay muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

IN moliyaviy dunyo, korrelyatsiya odatda miqdoriy hisoblanadi va Forex korrelyatsiya jadvalida +1 dan -1 gacha bo'lgan shkala yordamida ko'rsatiladi, bunda:

0 - korrelyatsiya yo'q. Shu sababli, nol korrelyatsiyaga ega bo'lgan ikkita valyuta juftligi ikkala juftlik bir-biriga nisbatan mutlaqo tasodifiy va mustaqil tarzda harakat qilishini anglatadi.
+1 - To'liq ijobiy korrelyatsiyaga teng va ikki valyuta juftligi vaqtning 100 foizi bir xil yo'nalishda harakat qilishini anglatadi.
-1 - salbiy korrelyatsiyaga teng, ya'ni ikki valyuta juftligi 100 foiz qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi.

Quyidagi valyuta korrelyatsiyasi jadvali illyustrativ maqsadlarda 2016-yil 20-sentabr holatiga ko‘ra hisoblab chiqilgan. Undan bir soatdan bir yilgacha bo‘lgan ko‘p vaqt oralig‘ida bir nechta turli valyuta juftliklari o‘rtasidagi korrelyatsiyani tezkor baholash uchun foydalanish mumkin:

Korrelyatsiya jadvalini qanday o'qish kerak

Yuqoridagi tanlangan valyuta korrelyatsiyasi jadvalining har bir katakchasi chapdagi vertikal ustunda ko‘rsatilgan va EUR/USD jadvali kursi ustidagi tegishli gorizontal qatorda ko‘rsatilgan vaqt oralig‘ida kuzatilgan valyuta juftligi kursi o‘rtasida hisoblangan korrelyatsiya koeffitsientini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, har bir korrelyatsiya koeffitsienti rang bilan kodlangan, qizil rang valyuta juftlari o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiyani va ko'k rang salbiy korrelyatsiyani bildiradi.

Qizil rangda ko'rsatilgan ijobiy korrelyatsiya valyuta juftlarining bir xil yo'nalishda harakatlanishini anglatadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bir juftlik kursi ko'tarilganda, ikkinchi juftlik kursi odatda ko'tariladi. Salbiy korrelyatsiya ko'k rangda ko'rsatilgan va ikkita valyuta juftligi qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilishini bildiradi.

0,0 dan 0,2 gacha- Juda zaif korrelyatsiya, harakatlar juda tasodifiy
0,2 dan 0,4 gacha— Kichik qiymatning zaif yoki past korrelyatsiyasi
0,4 dan 0,7 gacha- O'rtacha korrelyatsiya
0,7 dan 0,9 gacha- Kuchli va yuqori korrelyatsiya
0,9 dan 1,0 gacha- Juda kuchli korrelyatsiya, harakatlar bir-biri bilan bog'liq

Korrelyatsiya koeffitsientlari qanday hisoblanadi?
Ikki uchun korrelyatsiya koeffitsienti valyuta kurslari, qoida tariqasida, quyidagi matematik formula yordamida hisoblanadi:

Oddiy korrelyatsiyalarni o'zingiz hisoblash uchun siz Microsoft Excel kabi oddiy elektron jadval kompyuter dasturidan foydalanishingiz mumkin. Excel elektron jadval katakchasiga quyidagi kabi kiritilishi mumkin bo'lgan korrelyatsiya funktsiyasiga ega:

CORREL (diapazon1, diapazon 2).

Keyin jadvalning yuqori qatori bo'ylab, bir oy, uch oy va olti oy kabi vaqt ramkalarini gorizontal ravishda ro'yxatlashingiz mumkin. Korrelyatsiya ko'rsatkichlarining vaqt doirasini o'zgartirish, vaqt o'tishi bilan valyuta juftliklari o'rtasidagi korrelyatsiyadagi farqlar va o'xshashliklarni yanada kengroq ko'rinishga olib keladi.

Quyida korrelyatsiya jadvalini tuzishda bajarishingiz mumkin bo'lgan individual qadamlar keltirilgan:

1. Siz tahlil qilayotgan ikki valyuta juftligi uchun narx ma'lumotlarini oling
2. Tahlil qilish uchun har bir valyuta juftligi uchun yorliqli ikkita ustun yarating, ustunlarni ma'lum vaqt davomida kuzatilgan valyuta kurslari bilan to'ldiring.
3. Ma'lumotlar kiritilgandan so'ng, =CORREL kiriting (har bir ustunning pastki qismida)
4. Narx ustunlaridan birida barcha ma'lumotlarni tanlang, bu sizga formulalar oynasida bir qator hujayralarni beradi.
5. Vergul kiriting
6. Boshqa valyuta juftligi uchun uchdan beshgacha bosqichlarni takrorlang
7. Formulani yoping, uni =CORREL(A1:A30, B1:B30) ga o'xshatib qo'ying, bu erda A1:A30 birinchi valyuta juftligi uchun 30 ta kuzatuvni o'z ichiga olgan tanlangan diapazonni va B1:B30 mos keladigan 30 kuzatishni o'z ichiga olgan tanlangan diapazonni ifodalaydi. ikkinchi valyuta juftligi uchun.
8. Formula bo'yicha ishlab chiqarilgan raqam ikki valyuta juftligi o'rtasidagi korrelyatsiya bo'ladi.

Forex savdosida korrelyatsiyadan foydalanish

Yuqorida aytib o'tilganidek, bir nechta valyuta juftliklari bilan savdo qilishda foreks treyder ongli yoki ongsiz ravishda valyuta korrelyatsiyasi savdosida ishtirok etadi. Savdo rejangizga Forex korrelyatsiya strategiyasini qo'llashning bir usuli xavfni diversifikatsiya qilish uchun korrelyatsiyadan foydalanishdir. Bitta valyuta juftligida katta pozitsiyalarni egallash o'rniga, treyder o'rtacha korrelyatsiya qilingan juftliklarda ikkita kichik pozitsiyani egallashi mumkin va shu bilan ularning barcha tuxumlarini bitta savatga solib qo'yishdan ko'ra, ularning umumiy xavfini biroz kamaytiradi.

Bundan tashqari, foreks treyderi, agar savdo muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo'lsa, potentsial foydani oshirish bilan birga, o'z tavakkalchiligini oshirish uchun o'zaro bog'liq bo'lgan juftliklarda ikkita pozitsiya yaratishi mumkin. Forex bozorida korrelyatsiyadan foydalanish treyderni yanada samaraliroq qiladi, chunki u odatda qisman to'siqga ega bo'lishni istamasa, salbiy korrelyatsiya tufayli bir-birini bekor qilishi mumkin bo'lgan pozitsiyalarni egallashdan qochadi.

Risk menejerlari nazorat qiladi valyuta risklari Ko'pgina mamlakatlarda faoliyat yuritadigan yirik korporatsiyalar uchun korrelyatsiya jadvali ko'pincha kompaniyaning valyuta riskini qanday eng yaxshi himoya qilishni aniqlash uchun ishlatiladi. Bu qachon boshqasiga tegishli xorijiy kompaniyalar, valyuta korrelyatsiyalarining bunday jadvali Risk menejeriga o'z kompaniyasining valyuta riskini forvard, fyuchers va optsion operatsiyalari orqali eng yaxshi tarzda qanday qoplashni ko'rsatishga yordam beradi.

Bugungi kunda korrelyatsiyani avtomatik ravishda hisoblash imkonini beruvchi ko'plab texnologiyalar mavjud, biz sizga ba'zilari bilan tanishishingizni tavsiya qilamiz.

Korrelyatsiyani o'z ichiga olgan Forex savdo strategiyalari

Forex treyderlari korrelyatsiya yordamida bir qator strategiyalardan foydalanadilar. Bunday strategiyalardan biri GBP/USD va EUR/USD kabi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ikkita valyuta juftligini o‘z ichiga oladi. Strategiya 15 daqiqa yoki undan ko'proq vaqt davomida qo'llaniladi. Forex Trader asosiy qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajasiga yaqin bo'lgan o'zaro bog'liqlikdan chiqib ketish uchun juftlik korrelyatsiyasini kutadi.

Ushbu ikki juftlik korrelyatsiyadan chiqib ketgandan so'ng, bir juftlik sezilarli teskari o'zgarishlardan keyin ikkinchisiga ergashishga moyil bo'ladi. Shunga ko'ra, mumkin bo'lgan savdo strategiyasi, agar ikkita juftlikdan biri pastroq qiymatga ega bo'lmasa, sotib olish signalini yoki juftlikdan biri yuqoriroq bo'lsa, sotish signalini yaratishdir.

Boshqa savdo strategiyalari yuqori korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklaridan foydalangan holda teskari o'zgarishlar va davom etish naqshlarini tasdiqlashni o'z ichiga olishi mumkin. Misol uchun, agar AQSh dollari umuman mustahkamlansa, EUR/USD sotishni boshlashi kerak. Shu nuqtada GBP/USD kursining pasayishi tasdiqlanadi pasayish tendentsiyasi AQSh dollari va AUD/USD kursining pasayishi dollar kursining pasayish tendentsiyasining yana bir tasdig'idir. Ushbu strategiyaning o'zgarishi, agar boshqa ikkita yuqori korrelyatsiya qilingan valyuta juftlari maqsadli valyuta juftligida kuzatilgan teskari o'zgarishlarni yoki trend davomini tasdiqlamasa, savdoga kirishishdan qochishni o'z ichiga olishi mumkin.

Forex treyderlari o'z portfellarini diversifikatsiya qilish uchun korrelyatsiyadan ham foydalanishlari mumkin. Misol uchun, ikkita GBP/USD shartnomasini sotib olish o'rniga treyder bir GBP/USD kontrakti va bitta AUD/USD kontraktini sotib olishi mumkin, chunki bu juftliklar yaxshi korrelyatsiya qilinmasa ham, ijobiy korrelyatsiyaga ega. Nomukammal korrelyatsiya xavfni kamaytirishga imkon beradi va treyder portfeliga diversifikatsiyani qo'shadi Avstraliya dollari, bir shartnoma doirasida funt sterling bilan almashtirildi.

Savdo paytida o'ziga xos xavflar

Keyin moliyaviy inqiroz 2008 yilda asosiy va kichik valyuta juftliklari uchun korrelyatsiya doimiy ravishda o'zgarib turdi. Ijtimoiy-siyosiy masalalar, shuningdek, pul-kredit siyosatidagi keskin o'zgarishlar qabul qilindi markaziy banklar ba'zi mamlakatlarda ba'zi valyuta juftliklari uchun an'anaviy korrelyatsiyalarni o'zgartirdi yoki bekor qildi.

Bundan tashqari, so'nggi paytlarda neft va xom ashyo narxlarining pasayishi AUD, CAD va NZD kabi tovar valyutalarini o'z ichiga olgan ayrim valyuta juftliklarida ilgari zaif korrelyatsiyalarni sezilarli darajada kuchaytirdi. Yaqinda butun forex bozorini hayratda qoldirgan yana bir voqea Shveytsariyaning harakati bo'ldi milliy bank, bu 2015 yil yanvar oyida Shveytsariya frankiga nisbatan evro uchun o'z-o'zidan belgilab qo'yilgan kursni tugatdi. Bu voqea ba'zi valyuta juftliklari uchun vaqtincha bo'lsa-da, ko'plab korrelyatsiyalarni sezilarli darajada o'zgartirdi.

Forex bozori hozirda Yaponiya va Evrozonada salbiy asosiy foiz stavkalari bilan, shuningdek, Federal rezerv asta-sekin foiz stavkalarini oshirishi sababli AQShda zaif tiklanish bilan duch kelmoqda. Bundan tashqari, bozor Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi bilan shug'ullanmoqda, bu esa neft va tovar bozorlarida o'ta beqarorlikni anglatadi.

Korrelyatsiyaning keskin o'zgarishi valyutalar bilan savdo qilishda jiddiy xavf tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, to'satdan o'zgarishlar ham treyderning foydasiga ishlatilishi mumkin. Yuqori korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklarida bir xil yo'nalishli pozitsiyalar foydani birlashtirish va vaqt va chiqish nuqtasiga kirish uchun ishlatilishi mumkin, qarama-qarshi pozitsiyalar esa yuqori darajada salbiy korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklarida olinishi mumkin, bu esa katta bozor harakatida foydani oshiradi.

Asosan, xabardor bo'lish valyuta korrelyatsiyalari treyder uchun faqat ijobiy bo'lishi mumkin, u fundamental tahlilchi yoki texnik tahlilchi bo'ladimi. Turli valyuta juftliklarining bir-biriga qanday bog'liqligini va nima uchun ba'zi juftliklar tandemda harakat qilishini, boshqalari sezilarli darajada farq qilishini tushunish treyderga Forex bozorining ta'sirini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Valyuta juftligi korrelyatsiyasidan foydalanish, shuningdek, forex treyderiga o'rnatilgan portfelni boshqarish usullari haqida qo'shimcha ma'lumot berishi mumkin. qimmatli qog'ozlar, masalan, diversifikatsiya, xedjlash, risklarni kamaytirish va foydali savdolarni ikki baravar oshirish.

Ikkilik optsionlar bilan savdo qilishda, valyuta juftlari eng muhim boyliklardir. Ular eng yaxshi bashorat qilinadi va narxlarni bashorat qilish uchun muhim vosita hisoblanadi korrelyatsiya. Korrelyatsiya qilingan valyuta kurslari to'g'risidagi ma'lumotlar bozor kon'yunkturasini tahlil qilish, savdo strategiyasini ishlab chiqish va risklarni himoya qilish uchun ishlatiladi.

Valyuta juftlarining korrelyatsiyasi nima

Valyuta juftliklari - bu turli xil aktivlarning jadvallari bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda harakatlanadigan vaqt. Harakat bir yo'nalishda bo'lishi mumkin ( to'g'ridan-to'g'ri yoki ijobiy korrelyatsiya) va aksincha ( salbiy yoki teskari korrelyatsiya).

Valyuta juftlarining bevosita korrelyatsiyasi- bu turli kotirovkalarning narx chizig'i deyarli bir xil harakat qilganda:

- bu turli aktivlar turli yo'nalishlarda to'g'ridan-to'g'ri proportsional ravishda harakat qilganda:

Rasmda misol ko'rsatilgan EUR/USD Va USD/CHF. Evrozona va Shveytsariya iqtisodiyoti bir-biri bilan chambarchas bog'liq, shuning uchun ularning valyutalari qiymatining AQSh dollariga nisbatan o'zgarishi ham o'zaro bog'liqdir. Harakatning teskari yo'nalishi EUR/USD kotirovkasi bilan izohlanadi, bunda dollar birinchi o'rinda emas, ikkinchi o'rinda turadi ( teskari kotirovka).

Harakatni tizimlashtirish uchun tahlilchilar bunday ko'rsatkichni ishlab chiqdilar korrelyatsiya koeffitsienti. U +1 (to'liq moslik) dan -1 (mutlaq qarama-qarshi) oralig'ida. Davlatlarning iqtisodiy o'zaro bog'liqligi va geografik yaqinligi qanchalik katta bo'lsa, bu qiymat birlikka intiladi.

Bunday tahlilning eng muhim qo'llanilishi narxni bashorat qilish va tasdiqlashdir savdo signallari.

Masalan, diagramma tahlili EUR/USD o'sishni ko'rsatdi. Prognozning to'g'riligini tekshirish uchun siz teskari tasdiqni olishingiz kerak USD/CHF.

Ba'zan, savdo signallarini tasdiqlash va bozor holatini tahlil qilish uchun bir-biri bilan minimal bog'liq bo'lgan uchta aktivni taqqoslash qo'llaniladi. Keling, misol qilib olaylik EUR/USD, USD/JPY va EUR/JPY.

Agar EUR/USD kursining oshishi prognoz qilinsa, USD/JPY teskari valyuta juftligi prognozi pasayishdan darak berishi kerak. Agar USD/JPY uchun signal bo'lmasa, unda siz EUR/JPY ning xatti-harakatlarini diqqat bilan o'rganishingiz kerak.

AQSh, Evrozona va Yaponiya iqtisodiyotlari turli xil ta'sir etuvchi omillarga ega, shuning uchun bu tahlil qo'shimcha ravishda qaysi davlat bozor harakatining haydovchisi ekanligi haqida ma'lumot berish imkoniyatiga ega.

EUR/USD	AUD/USD	USD/JPY	GBP/USD	NZD/USD	USD/CHF	USD/SAPR
1 oy	0.74	0.44	0.95	0.84	-1.00	-0.31
3 oy	0.77	-0.42	0.90	0.69	-0.96	-0.18
6 oy	0.50	-0.34	0.66	0.66	-0.90	-0.22
1 yil	0.93	-0.55	0.89	0.96	-0.97	-0.90

AUD/USD	EUR/USD	USD/JPY	GBP/USD	NZD/USD	USD/CHF	USD/SAPR
1 oy	0.74	0.71	0.80	0.93	-0.72	-0.80
3 oy	0.77	-0.17	-0.57	0.92	-0.84	-0.57
6 oy	0.50	-0.59	-0.82	0.99	-0.97	-0.97
1 yil	0.93	-0.58	-0.97	0.96	-0.97	-0.90

Xatarlarni taqsimlash

Bozorda ishlash ikkilik variantlar ba'zi bir xavf bilan birga keladi. Korrelyatsiyadan foydalanib, investor muvaffaqiyatsizlik ehtimolini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Buning uchun ishlatiladi.

Misol uchun, treyderning tahlili shuni ko'rsatdiki, EUR/USD bo'yicha UP optsionini $50 miqdorida sotib olish mantiqan.

To'g'ri yechim tahlil qilish bo'ladi USD/CHF va agar signal bo'lsa, variantni 2 qismga bo'ling. Ya'ni, bitim oching YUQARI tomonidan EUR/USD 25 dollar miqdorida va bitim PASTGA tomonidan USD/CHF 25 dollar uchun. Bozordagi tebranishlar, bashorat qilish mumkin bo'lsa-da, har doim fors-major holatlari ehtimoli mavjud.

• Bunday holda, bitimlar miqdorini turli nisbatlarga bo'lish mumkin, 50:50 nisbati aksioma emas.

Yassi bozorda risklarni himoya qilish

Bozor tebranishlari narx oralig'ida harakat qilganda, savdo signallarining ravshanligi shubhali bo'lishi mumkin. Bunday holda, siz to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgan juftlik uchun kontraktni teskari yo'nalishda ochish orqali tranzaktsiya xavfini himoya qilishingiz mumkin.

Misol uchun, agar siz $100 EUR/USD UP opsiyasini sotib olsangiz, $50 USD/CHF UP shartnomasini sotib olishingiz kerak.

Ushbu strategiya faqat bozorda keskin tebranishlar bo'lmasa ishlaydi. Bunday holda, boshqa korrelyatsiya qilingan juftlarning harakatlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir, masalan USD/JPY Va EUR/JPY signallarni tasdiqlash uchun.

Soxta buzilish

Texnik tahlilda tranzaktsiyaning ochilishi asosan kanallarni qurish va uning buzilishiga asoslanadi. Bunday holda, savdogarning balosi yolg'on buzilish– chuqur impuls, shundan so'ng narx kanal bo'ylab harakatga qaytadi. Qo'shni valyuta juftlari xizmat qiladi eng yaxshi ko'rsatkich buzilish haqiqati. Ushbu strategiyadan foydalanish juda oddiy: agar narx o'zaro bog'liq juftlikda kanal orqali buzilgan bo'lsa, unda siz optsionni ishonch bilan sotib olishingiz mumkin.

Agar yaqin juftlik narxi harakat oralig'iga qaytgan bo'lsa, u holda qisqa muddatli tendentsiyaga "qarshi" variantni sotib olish yoki bozordan tashqarida qolish mantiqan.

Risklarni boshqarish

investor majburiy har bir tranzaksiya uchun maksimal xavfni hisobga oladi. Odatda bu miqdor depozitning 3-10% dan oshmasligi kerak.

Agar bitta variantni sotib olish xavfi ushbu qiymatga yaqinlashsa, aktivlarning o'zaro bog'liqligini hisobga olgan holda ikkinchisini sotib olishingiz kerak. Agar siz $ 1000 depozit qilsangiz, optsion sotib olmasligingiz kerak YUQARI EUR/USD da 50 dollardan ko'proq. Sotib olgandan so'ng, savdo tugashidan oldin, hatto bitim uchun ishonchli signal PASTGA USD/CHF harakat uchun signal sifatida xizmat qila olmaydi. Natijani kutishingiz kerak, yoki to'siq teskari variantni sotib olish.

Valyuta juftlarining korrelyatsiya koeffitsientini nima aniqlaydi?

Uzoq vaqt davomida barcha vaqt oralig'ida boshqasi bilan izchil korrelyatsiya qiluvchi yagona valyuta juftligi yo'q. Ushbu bog'liqlik quyidagicha aniqlanadi:

1. Iqtisodiyotdagi vaziyat. Bularga siyosiy o'zgarishlar, savdo va sanoatning pasayishi va yuksalishi kiradi.
2. Yangiliklar foni. Mish-mishlar va makroiqtisodiy statistikaning chiqarilishi.
3. Mamlakatlarning geografik yaqinligi. Kanada biznesi AQSh sanoati bilan chambarchas bog'liq va Evropa Ittifoqi Shveytsariya franki va Britaniya funtiga ta'sir qiladi.
4. Vaqtinchalik omil. Yaqin valyutalar o'rtasidagi bog'liqlik 4 soatdan boshlab uzoq grafiklarda aniqroq ko'rinadi. Qisqa savdo intervallari bilan yangiliklar fonining ta'siri juda katta.

Valyuta juftliklarining ijobiy korrelyatsiyasi:

• EUR/USD va GBP/USD
• EUR/USD va NZD/USD
• AUD/USD va EUR/USD
• GBP/USD va NZD/USD
• USD/CHF va USD/JPY
• AUD/USD va GBP/USD

• AUD/USD va USD/JPY
• EUR/USD va USD/CHF
• GBP/USD va USD/JPY
• AUD/USD va USD/CAD
• GBP/USD va USD/CHF

Valyuta juftlarining grafik vaqt oralig'i bo'yicha o'zaro bog'liqligi

Besh daqiqali diagramma 5M:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUD	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	83.7	-65.9	69.2	87.2	-90.2	88.6	-20.7	-65.4	-27.1
GBPUSD	83.7	100	-33.4	93	96.8	-97	73.6	-16.2	-64.2	9.7
USDCHF	-65.9	-33.4	100	-27.3	-45.3	43.8	-52.6	0.8	34.9	9.3
USDJPY	69.2	93	-27.3	100	95.7	-87	52.8	3.4	-64	27.3
EURJPY	87.2	96.8	-45.3	95.7	100	-95.4	71.5	-6	-69.9	0.5
USDCAD	-90.2	-97	43.8	-87	-95.4	100	-81.2	21.4	63.4	-2.3
AUDUSD	88.6	73.6	-52.6	52.8	71.5	-81.2	100	-63.6	-39.1	-41
EURAUD	-20.7	-16.2	0.8	3.4	-6	21.4	-63.6	100	-26.3	45.5
USDZAR	-65.4	-64.2	34.9	-64	-69.9	63.4	-39.1	-26.3	100	-32.3
USDHKD	-27.1	9.7	9.3	27.3	0.5	-2.3	-41	45.5	-32.3	100

1H soatlik jadval:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUD	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	68.1	-76.2	36.1	56.8	-64.3	83.3	-28.4	-40.1	-29.1
GBPUSD	68.1	100	-83.6	79.6	87.2	-85.3	69.1	-40.1	-81.7	-75.5
USDCHF	-76.2	-83.6	100	-72.4	-83	77.6	-78.1	46.9	75.7	62.3
USDJPY	36.1	79.6	-72.4	100	97.2	-70.5	55.2	-54.1	-76.4	-72.6
EURJPY	56.8	87.2	-83	97.2	100	-78.3	69.7	-54.9	-77.5	-71.7
USDCAD	-64.3	-85.3	77.6	-70.5	-78.3	100	-76.2	57.3	73.9	78.1
AUDUSD	83.3	69.1	-78.1	55.2	69.7	-76.2	100	-76.7	-53.9	-41.1
EURAUD	-28.4	-40.1	46.9	-54.1	-54.9	57.3	-76.7	100	46.5	36.5
USDZAR	-40.1	-81.7	75.7	-76.4	-77.5	73.9	-53.9	46.5	100	69.1
USDHKD	-29.1	-75.5	62.3	-72.6	-71.7	78.1	-41.1	36.5	69.1	100

To'rt soatlik 4H diagrammasi:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUD	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	61.8	-31.9	53.8	61.9	-72.6	53.4	-26.8	-42	-60.4
GBPUSD	61.8	100	39.5	93.5	94.4	-45.5	84.3	-74.9	-84.7	-75.6
USDCHF	-31.9	39.5	100	47.2	40	43.6	55.1	-73.4	-57.6	-11.6
USDJPY	53.8	93.5	47.2	100	99.5	-35	84.9	-78.3	-88.2	-76.6
EURJPY	61.9	94.4	40	99.5	100	-41.6	85.4	-76.1	-87.1	-78.6
USDCAD	-72.6	-45.5	43.6	-35	-41.6	100	-27.2	6.1	13.7	66.4
AUDUSD	53.4	84.3	55.1	84.9	85.4	-27.2	100	-95.8	-92.6	-67.7
EURAUD	-26.8	-74.9	-73.4	-78.3	-76.1	6.1	-95.8	100	91.3	56.6
USDZAR	-42	-84.7	-57.6	-88.2	-87.1	13.7	-92.6	91.3	100	64.5
USDHKD	-60.4	-75.6	-11.6	-76.6	-78.6	66.4	-67.7	56.6	64.5	100

Kundalik 1D diagrammasi: 21

GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5 60.8 64.5 USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13 44.6 45.5 USDJPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3 73.3 75.3 EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2 65.3 69.4 USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6 42.4 36.1 AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5 -95.5 -85.9 EURAUD 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100 83.3 79.3 USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3