Corelație perechi valutareîn Forex este un concept foarte important în analiza tehnica. Pentru că piața financiară este un singur sistem, atunci de foarte multe ori o modificare a prețului unui activ duce la scăderea sau creșterea valorii altuia. Analiza corelației vă permite să înțelegeți în ce direcție va merge prețul unui activ aferent după începere tendință pe termen lung cauzate de acţiunile comercianţilor.

Astăzi vom vorbi mai detaliat despre cum să faci bani pe corelare.

Corelația Forex este relația dintre un activ și altul. Poate fi atât dependența unui instrument financiar de altul, cât și interdependența de al treilea.

Corelația în funcție de direcție poate fi de două tipuri:

1. Pozitiv. Odată cu prima monedă, o alta crește în preț și invers în cazul unui trend de urs.
2. Negativ. Când activul 1 crește în preț, activul 2 scade și invers.

Intensitatea relației este indicată de coeficientul de corelație, care poate lua valori de la -1 la 1. Da, relația poate fi incompletă, iar acest lucru se întâmplă cel mai des.

Trebuie să spun că această cifră este în continuă schimbare. De exemplu, înainte de dependența rublei de petrol era mult mai mare și, prin urmare, fiecare scădere a costului aurului negru a dus la o scădere a prețului rublei. Dar dacă banca centrală prevede o serie de măsuri care vizează menținerea cursului de schimb al rublei, atunci nu va reacționa la fel de repede, iar gradul de interconectare între active poate scădea și el.

Caracteristicile utilizării corelației

Iată un exemplu de tabel de corelare a perechilor valutare. Vă rugăm să rețineți că aceste valori se schimbă constant, așa că trebuie să urmați cele mai recente informații.

Figura 1. Un exemplu de tabel de corelare a perechilor valutare

Corelațiile perechilor valutare sunt folosite în timpul tranzacționării pentru a rezolva multe probleme: câștigul din diferența dintre primul activ și al doilea, care nu a avut încă timp să reacționeze la o modificare a instrumentului financiar 1, blocarea pozițiilor pentru a asigura pierderile, creșterea profiturilor prin încheierea unei tranzacții pe un activ aferent în aceeași direcție sau inversă, în funcție de semnul coeficientului.

Merită să luăm în considerare faptul că nu tranzacționăm valute de la sine, ci perechi valutare. Prin urmare, de fapt, corelația rămâne singurul instrument eficient pentru tranzacționarea mai multor unități monetare simultan.

Foarte des, începătorii subestimează riscurile atunci când tranzacționează folosind corelația, dar în zadar. Dacă deschidem două tranzacții pe active care au o corelație directă între ele, atunci riscurile sunt dublate (sau mai mult dacă volumul unei poziții depășește numărul de active achiziționate pe a doua).

Să presupunem că acum avem două monede corelate cu un coeficient de 0,94: EUR/USD și GBP/USD. Avem două diagrame.

Figura 2. Corelație pozitivă

Vedem cât de asemănătoare sunt graficele din același interval de timp. Dacă deschideți o poziție pentru fiecare pereche, atunci pierderile vor crește doar dacă tranzacția s-a dovedit a fi greșită. Nu cea mai bună cale de ieșire este să deschideți poziții opuse pe fiecare dintre perechile valutare corelate. La urma urmei, una dintre tranzacții va fi cu siguranță neprofitabilă. Iar probabilitatea ca cel profitabil să poată acoperi costurile este destul de scăzută, având în vedere diferența de spread, swap-uri și volatilitatea activelor corelate. Deci nu totul este perfect.

Acum luați în considerare perechile cu corelații opuse. Acestea sunt activele EUR/USD și USD/CHF, care sunt atât de puternic corelate încât uneori coeficientul ajunge la -1, ceea ce este un caz foarte rar, dar aici avem de-a face cu el.

Figura 3. Corelație inversă

Dacă deschidem tranzacții opuse aici, creștem și riscurile, pentru că dacă trendul merge în direcția greșită, atunci ambele poziții vor avea de suferit. În general, este mai sigur pentru un începător să tranzacționeze un singur activ. De fapt, acest lucru este ceea ce comercianții experimentați recomandă începătorilor.

Strategii bazate pe corelarea perechilor valutare

Există multe modalități de a aplica corelația piata valutara. Trebuie să vă puteți compune sistemul de tranzacționare, care să corespundă cât mai mult posibil cu situația pieței. Vom lua în considerare cele mai comune strategii bazate pe corelarea perechilor valutare, pe care ulterior va trebui să le adaptați la dvs. și la activul pe care îl tranzacționați.

Arbitraj statistic

O strategie bazată pe o întârziere a modificării prețului unui activ corelat. Mai întâi trebuie să găsim o pereche valutară care are o corelație puternică și apoi să așteptăm până când aceasta slăbește. După aceea, vindem o monedă puternică și cumpărăm una slabă, apoi așteptăm momentul în care corelația este restabilită.

Acoperirea poziției

este un instrument de asigurare a riscurilor. Pentru a reduce potențialele pierderi ale activelor corelate, ar trebui să urmați următoarele instrucțiuni:

1. Căutăm două active care se corelează bine între ele. Tipul de relație (corelație directă sau inversă) nu contează. Să presupunem că aceasta este perechea valutară USD/RUB.
2. O tranzacție este deschisă în direcția tendinței.
3. Nu uitați să plasați un stop loss. Limitatorul trebuie setat la un nivel peste un maxim semnificativ.
4. Deschideți o tranzacție în așteptare pentru petrol (sau orice alt activ corelat). Direcția poziției deschise depinde de tipul de corelație și de tendința curentă. În cazul nostru, să presupunem că rubla se întărește și, prin urmare, este necesar să vindem dolarul. Prin urmare, trebuie să deschidem o tranzacție de urs. O comandă în așteptare ar trebui plasată chiar sub un minim semnificativ.

Tranzacțiile cu activele corelate ar trebui să fie deschise în același interval de timp. De asemenea, nu uita de necesitatea de a seta un stop loss la , deoarece pot exista riscuri chiar si in cea mai eficienta strategie. Atât prima poziție, cât și a doua trebuie să fie deschise pentru aceeași sumă. Va trebui să te înarmezi cu un calculator și să numeri. Unii brokeri vă permit să deschideți tranzacții nu în funcție de volum, ci de cantitatea de fonduri investite.

Deci, am făcut tot ce era necesar pentru a acoperi o tranzacție bazată pe corelație. Dacă rubla începe brusc să scadă în preț, o comandă în așteptare va fi deschisă automat. De asemenea, nu este interzisă încheierea tranzacțiilor în ordine inversă. Adică, mai întâi petrol, și a pus o comandă în așteptare pentru perechea dolar-ruble.

Strategie privind corelarea perechilor valutare EURUSD și USDCHF

Aceasta este o altă strategie de arbitraj de tranzacționare a corelației bazată pe două perechi valutare cu un comun unitate monetara. În același timp, asigurați-vă că pentru un activ este la numărător, iar pentru celălalt - la numitor. Cu perechile pe care le citam ca exemplu, aceasta moneda este dolarul.

Corelația este negativă deoarece dolarul este moneda cotată pentru un activ și moneda de bază pentru celălalt. Dacă te uiți la graficul orar, poți vedea cât de exact cotația repetă mișcările unei alte monede, deși într-o direcție oglindă. Problema cu acest interval de timp pentru strategia noastră este că mișcările sunt prea asemănătoare, monedele reacționează aproape imediat.

Dar la intervale de timp mai scurte, sunt posibile întârzieri de 1-2 lumânări (în mod firesc, cu cât este mai mică, cu atât poate fi mai mare ineficiența pieței). Prin urmare, strategia de tranzacționare este următoarea:

1. Dacă activul principal se mișcă în sus, atunci încheiem o tranzacție pe al doilea în direcția descendentă.
2. Dacă activul de bază se mișcă în jos, atunci încheiem o tranzacție optimistă.

Este important să urmăriți îndeaproape două active simultan. Dacă vedem că moneda dependentă a reacționat, este mai bine să ne abținem de la deschiderea unei poziții. De asemenea, trebuie să monitorizați mișcarea primului activ în raport cu al doilea și invers. Perechea dependentă se poate schimba. Mai întâi este eurodolarul, apoi dolar-franc.

Indicator de corelare a perechilor valutare

Un indicator care ajută la determinarea corelației dintre oricare două instrumente financiare, se numește Overlay Chart. Este foarte usor de folosit. Sarcina sa este de a suprapune o diagramă pe alta într-un anumit mod, astfel încât să fie mai convenabil să compare două active diferite.

După instalarea instrumentului pe computer, trebuie să selectați o pereche valutară. Să presupunem că comparăm eurodolarul și USD/NOK (corona norvegiană). Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți numele perechii valutare fără bară oblică în fereastra de mai sus, după care va fi adăugat un altul la graficul existent.

Figura 4. Indicator în acțiune

Pentru a face mai convenabil tranzacționarea activelor cu corelația opusă, puteți utiliza opțiunea „Oglindire”, care este activată prin setări. După aceea, diagrama se va întoarce în direcția opusă.

Figura 5. Indicator după oglindire

Adevărat, tranzacționarea în această formă va fi oarecum incomod. Prin urmare, mai multe șabloane ar trebui pregătite în avans. Luăm două perechi valutare separat și desenăm linii de tendință. Ca bază, trebuie să luați regula conform căreia piața se desfășoară în momentul celei mai mari corelații. Acesta este ceea ce vedem în captura de ecran de mai sus. La cel mai înalt punct, a existat cea mai mare relație între active și, prin urmare, piața s-a întors curând.

Într-o tendință ascendentă, trebuie să așteptați ca linia să se defecteze și apoi să deschideți o poziție scurtă. Și invers: în cazul unei defalcări descendente a liniei de tendință, indică necesitatea deschiderii unei poziții lungi. În loc de linii de tendință, nivelurile pot fi utilizate sau alți indicatori pot fi folosiți pentru a ajuta la tranzacționarea profitabilă.

Acest indicator de corelare a perechii valutare este foarte bun. Vă recomandăm să îl utilizați întotdeauna.

Rezultate

Corelația este un instrument destul de eficient pentru tranzacționare piețele financiare. Nu uitați că trebuie să tranzacționați exclusiv cu propriile strategii care au fost testate pe un cont demo sau un tester. descris mai sus sisteme de tranzacționare furnizat doar ca exemplu și pentru a indica principiile de bază ale tranzacționării, pe care ar trebui să le convertiți pentru a se potrivi situației dvs.

Nu uita de analiză fundamentală. Corelația este întotdeauna cauzată de anumite motive economice, iar analiza acestora permite prezicerea comportamentului activelor chiar înainte de apariția situației dorite de piață.

Ce ne propunem să facem? Următoarea abordare ar trebui să fie corectă: crearea unui sistem de tranzacționare bazat pe metodă, testare și rafinare. Dacă sistemul se dovedește a fi profitabil, vă puteți gândi să îl includeți în partea principală a sistemului de tranzacționare actual.
Cu toate acestea, majoritatea cunoștințelor nu își găsesc aplicare în practică și rămân la nivelul construcțiilor teoretice.

Motivele influenței prețurilor asupra unor perechi valutare și altele nu sunt greu de înțeles. De exemplu, dacă se face o tranzacție pe perechea valutară GBP/JPY, înțelegem că această pereche este, de fapt, o rată încrucișată (adică nu include USD doar în mod formal), ceea ce înseamnă că această pereche este de fapt un derivat de GBP/ USD și USD/JPY. Aceasta înseamnă că prețul perechii GBP/JPY va depinde de celelalte două perechi.

Acest „comportament” al monedei se numește corelație. Acest concept are o dimensiune. Acesta este coeficientul de corelație. Această unitate de schimbare poate lua valori de la 1 la -1.

În același timp, dacă coeficientul este egal cu unu, atunci mișcarea prețului pe grafice este foarte asemănătoare. La zero, perechile sunt independente unele de altele.

Dacă coeficientul este egal cu -1, mișcarea prețului pe grafice este oglindă opusă. Deci, de exemplu, coeficientul de corelație dintre „EuroDolar” și „EuroYen” este 1. Aceasta înseamnă că prețul de pe grafic se va mișca, desenând la fel. Vă rugăm să rețineți că acest indicator poate fi fracțional, ceea ce indică o asemănare nu completă, ci parțială a mișcărilor de pe grafic.

Vezi prezentarea generală a articolului

Anterior, am atins două soiuri: mișcare și corelație directă.

Corelarea directă a unei perechi valutare cu alta este un fenomen care poate fi folosit pentru a crește probabilitatea ca o realitate prezisă să apară. Chiar și atunci când tranzacționați un singur instrument, puteți crește acuratețea propriilor previziuni dacă începeți să utilizați analiza mai multor perechi valutare.

Să revenim la ale noastre: A/B și C/D, să presupunem că faci tranzacții cu A/B. Vom presupune că perechile sunt în corelație directă, ceea ce înseamnă că mișcarea lor în jos și în sus este sincronă. Analizând mișcarea pe perechea A/B, ați stabilit o probabilitate mare de cădere. Acum luați în considerare că există o oportunitate de a efectua o analiză tehnică a perechii C/D, care spune că nu va fi nicio cădere.

Atunci există un motiv pentru a reconsidera fiabilitatea semnalelor lor. Dacă previziunile se potrivesc, încrederea în deschiderea unei poziții se dublează. Este de la sine înțeles că, folosind această abordare, scăpăm de semnalele aleatorii.

Cu toate acestea, trebuie amintit că analiza corelației funcționează la scară largă ore și jumătate de oră este încă bună. Dar dacă strategia de tranzacționare se bazează pe „minute”, atunci astfel de date vor interfera doar.

Un alt tip de corelație este „alunecarea”. Constă în faptul că există o relație, dar se va manifesta la o anumită schimbare de-a lungul scării de timp. Astfel, modificările ratei perechii A/B sunt un precursor al mișcării perechii C/D în viitor. Dacă acumulezi informații atât de detaliate încât va fi suficient să se formeze strategie de tranzacționare, atunci prezența acestui tip de corelație crește semnificativ acuratețea fiecărei prognoze. De fapt, poate fi un instrument care stă la baza activităților de prognoză.

Ce afectează valoarea unei monede?

Se crede că moneda euro este afectată de politicile oricăruia tara europeana. Mai ales Germania. Din moment ce ea este cea mai mare economieîn această regiune. În același timp, putem spune cu siguranță că politica oricărei țări europene va afecta perechea EuroDolari.

Lira sterlină engleză se modifică sub influența ratelor dobânzilor. Dacă se schimbă ratele dobânzilorîn Banca Angliei, atunci se schimbă și Lira Dolarului.

Dolarul canadian depinde de prețul petrolului. Dacă prețul petrolului a început să crească, atunci probabilitatea ca și perechea de dolari canadian să înceapă să crească este mare.

dolarul australian. Cel mai mare factor de influență este prețul aurului. Pe măsură ce prețurile aurului cresc, va crește și perechea dolar australian/dolar.

dolarul neozeelandez. Această monedă este agricolă, deci vremea are cel mai mare impact. Adică, pe vreme rea, perechea dolar neozeelandez/dolar va scădea. Cu vremea favorabilă în Noua Zeelandă, această pereche valutară va crește.

Cum se analizează corelația?

Pentru a căuta o corelație, puteți folosi utilitățile oferite de internet. De exemplu, puteți analiza în vechiul Excel.

Pentru a face acest lucru, acest pachet are o funcție excelentă CORREL, arată corelarea a două seturi de date selectate.

Pentru a găsi o relație de alunecare, deplasăm setul pe una dintre laturile la stânga sau la dreapta pentru anumite perioade.

O corelație mai mare de 0,5 indică o relație directă, mai puțin de 0,5 indică o relație inversă, iar între -0,5 și 0,5 indică că nu există o relație. Aceste limite sunt mai degrabă condiționate, ar trebui verificate în practică...

Pentru a înțelege mai ușor relația cu coeficientul de corelație, am pregătit cifre care demonstrează clar coeficientul și similitudinea vizuală a seriei. Ca exemplu, iau o serie cosinus și o serie cosinus zgomotos, observăm că coeficientul de corelație depinde de amplitudinea zgomotului.

Aici adăugăm zgomot și observăm o scădere a relației.

Adăugați mai mult zgomot și relația aproape că a dispărut.

În acest grafic, vedem un exemplu de corelație inversă. Când unul cade, celălalt se ridică.

Cum se aplică corelarea perechilor valutare?

Există așa ceva ca „explozia de la Londra”.

Dacă perechea „EuroDolar” la momentul deschiderii Bursei de la Londra începe să crească, în timp ce perechile cu o corelație pozitivă „EuroYen” și „EuroPound” arată și ele creștere, atunci semnalul poate fi considerat foarte puternic, așa că poate miza pe o astfel de mişcare prin încheierea de contracte.

Mișcarea „EuroDolarului” poate fi întărită și de mișcarea prețurilor pe graficele perechilor „DollarCanadianDollar” și „DollarSwissDollar”.

Corelația existentă a celor mai populare perechi valutare.

Vă rugăm să rețineți că corelația dintre perechile valutare nu este un fenomen constant, deoarece piața se schimbă. Prin urmare, datele prezentate aici sunt doar aproximative. Ele trebuie verificate pentru acuratețe.

Luați în considerare perechile care se corelează cu unul dintre cele mai populare EUR/USD printre comercianți:

• Există o corelație directă cu: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
• Vedem o corelație inversă cu: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

Și iată o altă pereche care este tranzacționată mai des decât altele - USD/JPY. Să aruncăm o privire la el:

• Direct: USD/CAD, USD/CHF.
• Invers: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.

Dacă vorbim despre corelația în mișcare, atunci trebuie să o prindeți pentru fiecare zi de tranzacționare, așa cum fac cei care tranzacționează cu aur și liră/dolar.

Astăzi ne-am familiarizat cu corelația valutară. Ea ne-a arătat că perechile se mișcă ca un singur organism sau citatele lor istorice sunt interconectate.

Am avut ideea că utilizarea corelației valutare ca metodă de control a eliminat unele dintre tranzacțiile în care am fi intrat dacă am fi făcut fără această metodă.

Cu toate acestea, acuratețea corelației este îndoielnică. De exemplu, se știe că corelația se schimbă în timp și trebuie făcute calcule suplimentare de fiecare dată când se efectuează o analiză.

Care este calea de ieșire? Crearea de noi module software care pot fi integrate în terminalele și sistemele de tranzacționare existente pentru a primi semnale de intrare și ieșire dintr-o tranzacție. Asteptarea sau efectuarea de operatiuni de diversificare a portofoliului de investitii valutare.

Dacă nu înțelegeți niciun punct, puneți întrebări, contactați-ne. Vom fi bucuroși să vă ajutăm să rezolvați complexitățile acestei probleme. Așteptați videoclipuri noi interesante pe blogul nostru și acum citiți -

Corelația perechilor valutare este un factor analitic important în Forex. Activele tranzacționate în Forex sunt interconectate. Folosind indicatorii acestei relații, nu numai că puteți reduce semnificativ riscurile prin acoperire, ci și puteți crește profiturile prin tranzacționarea cu mai multe perechi valutare simultan. Cum să determinați gradul de corelare a activelor și cum să îl utilizați în tranzacționare?

Ce este o corelație?

Exemplu de corelare.

Mișcarea unui activ pe orice piață poate, într-o măsură sau alta, să coincidă cu mișcarea altuia. Fără excepție și monedă Piața valutară. Speculatorii Forex pot observa adesea cum, odată cu mișcarea prețului pe o pereche valutară, o altă pereche valutară ia exact aceeași direcție, până la repetarea tuturor formațiunilor de pe grafic. Sau invers, când două perechi valutare de pe grafice sunt oglindite, singura diferență fiind că prețul uneia crește, iar prețul celuilalt scade.

Pentru trimitere! Corelația Forex este gradul de relație dintre două perechi valutare.

Este exprimat ca raportul dintre mișcarea prețului unui instrument și prețul altuia. Se măsoară și nivelul unei astfel de relații, așa că se vorbește despre indicatorii statistici ai unui astfel de fenomen în Forex. Parametrii de corelare sunt extrem de utili pentru comercianți, mai ales pentru cei care folosesc mai multe instrumente în tranzacționare, de exemplu, raportul dintre o pereche și alta. Această tehnică se numește analiză a corelației, care poate fi utilizată din mai multe motive:

1. Acoperirea unei pierderi la o pereche valutară cu alta.
2. Folosind un grafic cu o pereche valutară care este în strânsă corelație cu alta ca indicator.

Cu toate acestea, pentru tranzacționarea pe termen scurt, acești indicatori vor fi absolut inutili, datorită faptului că raportul lor este extrem de mic. Acest lucru se datorează influenței constante a creatorilor de piață, a geopoliticii și a altor factori care dau naștere speculațiilor.

Prin urmare, acești indicatori vor fi utili doar pentru cei care preferă tranzacționarea pe termen lung, dar numai pe acele perechi care sunt corelate în intervalul pe termen lung.

Notă! Dintre toți brokerii Forex care operează în Federația Rusă, puțini îndeplinesc criteriile pentru o companie cu adevărat de înaltă calitate. Liderul este - Alpari!

Peste 20 de ani pe piața Forex;
- 3 licente internationale;
- 75 unelte;
- retragerea rapidă și convenabilă a fondurilor;
- peste două milioane de clienți;
- educatie gratuita;
Alpari este brokerul #1 conform Interfax! Tot ce ai nevoie pentru a începe - doar înregistrează-te pe site!

Dar piața Forex este destul de dinamică și volatilă, stabilitatea se găsește rar aici. Același lucru este valabil și pentru cuplurile care sunt înrudite. Chiar și cea mai lungă convergență/divergență, care durează ani de zile, se poate opri la un moment dat.

Pentru a diversifica riscurile, mulți traderi începători încearcă să lucreze la mai multe perechi valutare simultan pentru a acoperi pierderile de la un instrument cu profit de la altul. Dar, în același timp, uită de relația lor și nu reduc riscurile, ci, dimpotrivă, le dublează.

Sfat! Pentru cei care preferă tranzacționarea pe termen scurt, este mai bine să nu folosească mai multe active deodată, ci să se concentreze pe o pereche valutară și să folosească alte metode de analiză.

Unii folosesc relația dintre perechi pentru a deschide poziții în două direcții și, în orice caz, una dintre ele va fi profitabilă. Dar pierderea altuia poate fi mult mai mare decât profitul. Prin urmare, utilitatea unei astfel de strategii este, de asemenea, foarte îndoielnică.

De asemenea, atunci când tranzacționează folosind corelația, mulți nu țin cont de volatilitate. Cert este că diagramele a două perechi, în principiu, nu se pot mișca exact în același mod. De exemplu, dacă o pereche a crescut cu 100 de puncte, a doua își poate repeta mișcarea, dar crește cu doar 80 de puncte.

De ce se întâmplă asta? Toată lumea știe că cea mai importantă monedă de pe piață este dolarul american. Pe acesta apar majoritatea volumelor tranzacționate și este, de asemenea, inclus în toate perechile valutare cele mai lichide.

În plus, prețul celor mai lichide mărfuri, precum petrolul și aurul, este, de asemenea, exprimat în dolari, iar mișcarea prețului acestora afectează această monedă. Prin urmare, multe mișcări gravitează în jurul indicelui dolarului, care include și alte valute populare în coșul indicelui. Astfel, aproape toate monedele reacționează la mișcarea dolarului și pot reacționa la mișcarea altor active. Aceasta este ceea ce se numește o relație.

Tipuri de relație de mișcare a activelor

Există două opțiuni pentru mișcarea interconectată a instrumentelor tranzacționate. Diagramele de preț pot merge într-o direcție, adică repetându-se mișcările reciproce, de exemplu, cresc sau scad, sau pot avea o astfel de dependență în care graficul unei perechi valutare crește, iar cealaltă scade. Corelația poate fi de două tipuri:

• Drept;
• verso.

Un raport direct este caracterizat de o mișcare identică sau similară a două instrumente tranzacționate. Adică, două grafice de prețuri se deplasează pe aceeași traiectorie. De exemplu, dacă graficul de preț pentru o pereche valutară este în creștere, atunci există o probabilitate mare ca și al doilea grafic să urce, repetând mișcările primului.

Perechile se pot deplasa sincron, si este posibil ca a doua sa intarzie putin, oferind astfel un semnal comerciantului.

corelație directă.

Oglindă, mișcare sau inversare se caracterizează prin faptul că mișcarea instrumentelor tranzacționate are loc în direcție diferită. Adică dacă graficul de preț al unuia crește, atunci celălalt, respectiv, coboară, reflectând astfel comportamentul primului, pentru care a fost numit oglindă.

Corelație în oglindă.

Corelația oglindă se poate manifesta în timp, adică pe perioade mari de timp pe un set de date deplasat.

Tabel de corelare

Relația dintre cupluri nu este permanentă și se poate schimba în timp. Pentru a determina cât de puternică este dependența, se măsoară în coeficienți care pot fi împărțiți condiționat în astfel de grade:

• scăzut;
• in medie;
• înalt.

După gradul coeficientului, puteți determina cât de mult va repeta o pereche mișcarea celeilalte.

Raporturile dintre instrumentele tranzacționate sunt măsurate în intervalul de la 1 la -1. 0 înseamnă că nu există nicio legătură între perechile valutare. Unitatea indică o relație ideală, adică graficele se repetă identic. -1 înseamnă că graficul se mișcă perfect invers.

Tabelul de corelare a principalelor perechi valutare la EUR/USD în intervalul de timp zilnic, cu perioada numărul 100:

În funcție de perioadă, corelația se poate modifica. De exemplu, GBP/USD arată de obicei o potrivire directă mult mai mare cu EUR/USD, la fel ca USD/CHF invers.

Cum poate un comerciant să calculeze independent relația pentru a lua decizii de tranzacționare pe această bază? Puteți face acest lucru cu ajutorul unor servicii speciale. De exemplu, Investing.com are un calculator de corelație Forex care poate fi folosit pentru a afla raportul oricărui instrument de tranzacționare. De asemenea, pe site-ul unor comercianți, astfel de calculatoare sunt prezentate online.

Cum să folosiți interdependența perechilor valutare în tranzacționare?

Relația de corelație dintre perechi poate fi utilizată în moduri diferite, în funcție de strategie.

În orice caz, toți cei care tranzacționează pe mai multe instrumente de tranzacționare simultan, în special cei care au un raport de oglindă puternic, ar trebui să urmărească coeficienții. Acest lucru va ajuta comerciantul să nu deschidă „poziții care se exclud reciproc”. De exemplu, dacă două perechi valutare sunt invers corelate, atunci este greșit să deschideți o poziție lungă pe aceste două instrumente, deoarece unul se va dovedi a fi profitabil în orice caz, iar celălalt va fi neprofitabil, ceea ce nu va aduce aproape niciun efect. , cu excepția timpului pierdut și a plătirii unui spread dublu.

De asemenea, va ajuta comercianții să-și diversifice riscurile. Dar aici trebuie să fii foarte atent. Pentru diversificare, ar trebui să alegeți doar acele perechi care au o relație foarte puternică cu un coeficient de 0,8 sau mai mare.

La vânzare Dolar american, puteți deschide nu două poziții pe perechea valutară EUR/USD, ci, de exemplu, una pe EUR/USD și cealaltă pe GBP/USD. Dacă vânzările în dolari cresc, impactul negativ asupra EUR va fi mult mai mic decât asupra GBP

Sfat! Corelația poate fi folosită și ca un instrument tehnic, adică ca semnale pentru o intrare sau o ieșire reușită.

De exemplu, perechea EUR/USD este aproape de nivelul de suport și este de așteptat să pătrundă. Comerciantul urmează să deschidă o poziție scurtă în cazul unei erupții negative. Această pereche valutară are o corelație directă cu GBP/USD și o corelație în oglindă cu USD/JPY.

Comerciantul urmărește trei grafice simultan pentru a vedea dacă perechea euro-dolar se mișcă pe aceeași amplitudine ca cele două de mai sus. După observații, devine clar că lira-dolar se tranzacționează și în apropierea nivelului de suport, iar dolar-yen - aproape de nivelul de rezistență.

Această situație poate semnala unui comerciant despre o erupție iminentă, deoarece 2 perechi se mișcă în același mod. Prin urmare, în acest caz, este posibil să intrați în tranzacții pentru o descoperire.

Dacă graficele perechilor valutare corelate nu repetă mișcările euro-dolarului, ci se mișcă în propria amplitudine: ele urcă și, respectiv, sunt plat, mișcarea euro-dolar în jos nu este asociată cu indicele dolarului, dar poate fi cauzată de știri negative din zona euro. pret de la probabilitate mare apoi va coborî sub nivelul de suport, dar se va întoarce în curând înapoi, iar aceasta va fi o evaziune falsă.

Corelarea perechilor valutare este un alt instrument care, dacă este utilizat corect, va ajuta un comerciant să obțină profit. Utilizarea sa este relevantă în special pentru cei care tranzacționează mai multe perechi valutare simultan. Nu există nimic permanent pe piața valutară descentralizată, așa că chiar și cea mai puternică relație care a durat câteva luni se poate opri la un moment dat. Cu toate acestea, va fi o alternativă bună indicatori tehnici. Apropo, poate fi folosit și cu indicatoare pentru a confirma semnalul, ceea ce va crește eficiența sistemului.

Corelația în finanțe este o măsură statistică a modului în care două active diferite se mișcă unul în raport cu celălalt. Există o corelație pozitivă între activele care tind să se miște în aceeași direcție. De exemplu, există o corelație pozitivă între valoare dolarul canadian față de dolarul SUA și prețul țițeiului exprimat în dolari SUA. În schimb, există o corelație negativă între activele care tind să se miște în direcții opuse. Această corelație negativă există de obicei între cursul de schimb EUR/USD și cursul de schimb USD/CHF.

Corelația valutară

Corelațiile valutare influențează puternic volatilitatea generală – și, prin urmare, riscul asociat cu deținerea – a perechilor valutare din portofoliu. Ca rezultat, a învăța cum să folosești corelațiile valutare este un element cheie al managementului riscului valutar pentru orice comerciant de valută serios. Pentru a înțelege conceptul de corelație valutară în perechile valutare, un comerciant trebuie să înțeleagă mai întâi modul în care corelația pieței afectează valoarea valutelor.

Deoarece Canada este cel mai mare furnizor de petrol, moneda sa poate fi direct afectată de fluctuațiile prețului țițeiului. Dacă prețul țițeiului crește, o creștere a prețului mărfii va crește, în general, valoarea dolarului canadian față de alte valute. Valoarea relativă a dolarului canadian este, prin urmare, corelată pozitiv cu prețul țițeiului.

Pe de altă parte, dolarul american tinde să fie corelat negativ cu prețul petrolului datorită faptului că Statele Unite sunt un consumator net de petrol pe piața mondială. Datorită corelației pieței dintre monedele individuale și prețul țițeiului, o creștere a prețului petrolului va tinde să afecteze negativ perechea valutară USD/CAD.

Corelația perechilor valutare rezultă din interdependența dintre valute datorită faptului că acestea au fost evaluate una față de alta și tranzacționate în perechi. De exemplu, perechea valutară EUR/GBP este un derivat al cursurilor de schimb, cum ar fi EUR/USD și GBP/USD. Astfel, un trader care este long EUR/USD și short GBP/USD este, de fapt, long EUR/GBP, datorită pozițiilor lor lungi și scurte în dolari care se compensează efectiv reciproc. In afara de asta, Rata de schimb EUR/GBP se corelează cu cursul ambelor componente ale perechii față de dolarul american, fiind corelat pozitiv cu EUR/USD și negativ cu GBP/USD.

Corelație pozitivă și negativă

Perechile valutare Forex constau din două monede naționale care sunt evaluate una față de cealaltă. O serie de elemente diferite afectează direct magnitudinea dintre cele două monede naționale, cum ar fi diferenţialul ratei dobânzii, balanță comercialăîntre două țări și dacă țara este producător sau consumator și diverși alți factori.

Corelația valutară apare atunci când nivelurile cursului de schimb a două sau mai multe perechi valutare se deplasează frecvent într-o direcție consistentă unul față de celălalt. Aceasta poate fi o corelație pozitivă atunci când nivelul prețului sau cursului de schimb tinde să se miște în aceeași direcție, sau o corelație negativă care apare atunci când nivelul cursului de schimb tinde să se miște în direcția opusă. De asemenea, poate apărea o lipsă de corelare dacă perechile valutare tind să se miște independent într-o direcție complet aleatorie într-o perioadă de timp.

Corelație pozitivă – Când două perechi valutare se mișcă în aceeași direcție, deci dacă o pereche se mișcă în sus, atunci cealaltă se mișcă în sus. De exemplu, raportul EUR/USD la GBP/USD este pozitiv, deoarece dacă cererea de dolari SUA crește, nivelurile ambelor perechi valutare tind să scadă. În schimb, dacă cererea de dolari SUA scade, atunci nivelurile ambelor perechi valutare vor tinde să crească.

Corelația negativă - Corelația negativă este opusul corelației pozitive, cu nivelurile perechilor valutare de schimb mișcându-se, în general, invers unul cu celălalt. De exemplu, o corelație negativă între EUR/USD și perechea valutară USD/JPY. Atunci când cererea de dolari americani crește, perechile valutare se mișcă adesea în direcții opuse, USD/JPY crește în general datorită faptului că dolarul american este principala monedă a perechii, iar EUR/USD scade deoarece dolarul american este contravaloarea acestei perechi.

Datorită naturii dinamice a economiei globale, se produc schimbări în perechile valutare corelate și fac ca calculul corelației dintre perechile valutare să fie foarte important pentru gestionarea riscului pe piața Forex atunci când sunt implicate poziții în mai multe perechi valutare. Modificări ale corelației pot apărea zilnic pentru mai multe perechi valutare, care la rândul lor pot afecta acuratețea predicțiilor de corelație pe termen lung ale unui comerciant. Unele motive pentru modificarea corelațiilor includ schimbări în politica monetară a băncii centrale a fiecărei țări, sensibilitatea la țiței sau la fluctuațiile prețului altor mărfuri și factori politici și economici.

Importanța calculării corelației în tranzacționarea valutară

Datorită faptului că toate tranzacțiile Forex implică perechi valutare, poate exista un factor de risc semnificativ într-un portofoliu valutar în absența unui management adecvat al corelației. În esență, orice comerciant de valută ia poziții în mai mult de o pereche valutară, participând efectiv la corelația de tranzacționare, indiferent dacă o știe sau nu.

Ca exemplu al modului în care corelația poate crește riscul în tranzacționarea a două perechi valutare, luați în considerare o situație în care un comerciant are două procente din riscul soldului contului per tranzacție pe un plan de tranzacționare. Dacă un trader este long EUR/USD și un alt long GBP/USD pentru aceeași sumă USD, s-ar părea că au luat două poziții cu risc de două procente fiecare. Cu toate acestea, cele două perechi valutare sunt puternic corelate pozitiv în practică, așa că dacă euro slăbește față de dolarul american, lira sterlină tinde să se slăbească și față de dolarul american. Astfel, riscul total pe care îl asumă un comerciant va fi aproximativ echivalent cu riscul de patru procente pentru GBP/USD sau EUR/USD.

În schimb, dacă un trader intră într-o poziție scurtă în EUR/USD și o poziție lungă în GBP/USD, riscurile inerente fiecărei tranzacții vor tinde să se anuleze într-o anumită măsură din cauza corelației pozitive a celor două perechi valutare. Luarea de poziții opuse în perechi valutare care sunt foarte corelate pozitiv poate fi o acoperire imperfectă, deoarece riscul global al portofoliului este redus.

Calculul corelației perechilor valutare

Corelațiile dintre perechile valutare sunt imprecise și depind de fundamentele în continuă schimbare care stau la baza economiei fiecărei țări, de politica monetară a băncii centrale și de condițiile politice și sociale. Corelațiile valutare se pot consolida, slăbi sau, în unele cazuri, eșuează aproape complet la întâmplare.

În lumea financiară, corelația este de obicei cuantificată și afișată într-un tabel de corelare Forex folosind o scară care variază de la +1 la -1, unde:

0 - nicio corelație. Prin urmare, două perechi valutare care au corelație zero implică faptul că cele două perechi se vor comporta într-un mod complet aleatoriu și independent una față de cealaltă.
+1 - Echivalează cu o corelație complet pozitivă și implică faptul că cele două perechi valutare tind să se miște în aceeași direcție 100% din timp.
-1 - Echivalează cu o corelație negativă, ceea ce înseamnă că cele două perechi valutare tind să se miște în direcții opuse 100% din timp

Tabelul de corelare valutară de mai jos pentru ilustrare a fost calculat la 20 septembrie 2016. Acesta poate fi utilizat pentru a evalua rapid corelația dintre mai multe perechi valutare diferite pentru mai multe perioade de timp de la o oră la un an:

Cum se citește un tabel de corelare

Fiecare celulă din tabelul de corelare valutară selectat de mai sus arată coeficientul de corelație calculat între cursul de schimb al perechii valutare afișat în coloana verticală din stânga și observat în perioada de timp afișată în rândul orizontal corespunzător deasupra cursului EUR/USD masa. În plus, fiecare coeficient de corelație este codificat în culori, unde roșul indică o corelație pozitivă între perechile valutare și albastru indică o corelație negativă.

O corelație pozitivă este afișată în roșu și înseamnă că perechile valutare tind să se miște în aceeași direcție. Cu alte cuvinte, atunci când cursul de schimb pentru o pereche crește, cursul de schimb pentru cealaltă pereche crește de obicei și. O corelație negativă este afișată în albastru și înseamnă că cele două perechi valutare tind să se miște în direcții opuse.

0,0 până la 0,2- Corelație foarte slabă, mișcările sunt extrem de aleatorii
0,2 până la 0,4— Corelație slabă sau scăzută a unei valori mici
0,4 până la 0,7- corelație moderată
0,7 până la 0,9- Corelație puternică și ridicată
0,9 până la 1,0– Corelație foarte puternică, mișcările sunt legate între ele

Cum se calculează coeficienții de corelație
Coeficient de corelație pentru doi rate de schimb, de regulă, se calculează prin următoarea formulă matematică:

Pentru a calcula singuri corelații simple, puteți utiliza un program de calculator obișnuit, cum ar fi Microsoft Excel. Excel are o funcție de corelare care poate fi introdusă într-o celulă de foaie de calcul astfel:

CORREL(interval 1, interval 2).

Apoi, puteți enumera intervalele de timp orizontal de-a lungul rândului de sus al tabelului, cum ar fi o lună, trei luni și șase luni. Modificarea intervalului de timp al citirilor de corelație oferă, în general, o privire mai cuprinzătoare asupra diferențelor și asemănărilor în corelația dintre perechile valutare de-a lungul timpului.

Următorii sunt pașii individuali pe care îi puteți face atunci când configurați un tabel de corelare:

1. Obțineți informații despre preț pentru cele două perechi valutare pe care le analizați
2. Faceți două coloane cu o etichetă pentru fiecare pereche valutară, pentru analiză, completați coloanele cu cursul de schimb observat într-o anumită perioadă de timp.
3. Odată ce datele sunt introduse, introduceți =CORREL (în partea de jos a fiecărei coloane)
4. Evidențiați toate datele într-una dintre coloanele de preț, ceea ce vă va oferi o serie de celule în caseta cu formule.
5. Introduceți o virgulă
6. Repetați de la al treilea la al cincilea pas pentru o altă pereche valutară
7. Închideți formula, lăsând-o ca =CORREL(A1:A30, B1:B30) unde A1:A30 reprezintă intervalul selectat care conține 30 de observații pentru prima pereche valutară și B1:B30 reprezintă intervalul selectat care conține cele 30 de observații corespunzătoare pentru a doua. Pereche valutară.
8. Numărul produs de formulă va fi corelația dintre cele două perechi valutare.

Utilizarea corelației în tranzacționarea valutară

După cum sa menționat mai devreme, atunci când tranzacționează mai mult de o pereche valutară, comerciantul de valută este implicat fie conștient, fie inconștient în tranzacționarea corelației valutare. O modalitate de a aplica o strategie de corelare Forex în planul dvs. de tranzacționare este să utilizați corelația pentru a diversifica riscul. În loc să ia poziții mari într-o singură pereche valutară, un comerciant poate lua două poziții mici în perechi moderat corelate, reducându-și astfel riscul general într-o oarecare măsură, în loc să-și pună toate ouăle într-un singur coș.

În plus, un comerciant de valută poate crea două poziții în perechi extrem de corelate pentru a-și crește riscul în timp ce își crește profitul potențial dacă tranzacția are succes. Folosirea corelației pe piața Forex îl face și mai eficient pe trader, deoarece tinde să evite să dețină poziții care ar putea ajunge să se compenseze reciproc din cauza corelației negative dacă nu ar dori să aibă o acoperire parțială.

Supravegherea managerilor de risc riscurile valutare pentru corporațiile mari cu operațiuni în multe țări, un tabel de corelare valutar este adesea folosit pentru a determina cum să acoperiți cel mai bine riscul valutar al companiei. Când vine vorba de diferit companii străine, un astfel de tabel valutar de corelare poate ajuta să arate Managerului de risc cum să compenseze cel mai bine riscul valutar al companiei sale prin tranzacții forward, futures și opțiuni.

Astăzi, există multe tehnologii care vă permit să calculați automat corelația, vă sugerăm să vă familiarizați cu unele.

Strategii de tranzacționare Forex, inclusiv corelație

Comercianții Forex folosesc o serie de strategii care folosesc corelația. O astfel de strategie implică două perechi valutare foarte corelate, cum ar fi GBP/USD și EUR/USD. Strategia este utilizată pentru o perioadă de 15 minute sau mai mult. Comerciantul Forex așteaptă ca corelația perechilor să iasă din corelație în apropierea nivelului principal de suport sau rezistență.

Odată ce aceste două perechi sunt în afara corelației, o pereche va tinde să o urmeze pe cealaltă după o inversare semnificativă. În consecință, o posibilă strategie de tranzacționare ar fi generarea unui semnal de cumpărare dacă una dintre cele două perechi nu reușește să atingă un minim mai scăzut, sau un semnal de vânzare dacă una dintre perechi atinge un maxim mai mare.

Alte strategii de tranzacționare pot include confirmarea inversărilor și a modelelor de continuare folosind perechi valutare foarte corelate. De exemplu, dacă dolarul american se întărește în general, EUR/USD ar trebui să înceapă să se vândă. În acest moment, scăderea GBP/USD va confirma trend descendent Dolarul american, iar scăderea AUD/USD este o altă confirmare a scăderii dolarului. O variație a acestei strategii poate include evitarea intrării într-o tranzacție dacă alte două perechi valutare foarte corelate nu confirmă inversarea sau continuarea tendinței observate în perechea valutară țintă.

De asemenea, comercianții de valută pot folosi corelația pentru a-și diversifica portofoliile. De exemplu, în loc să cumpere două contracte GBP/USD, un comerciant ar putea cumpăra un contract GBP/USD și un contract AUD/USD, deoarece aceste perechi sunt ambele corelate pozitiv, deși nu sunt suficient de bine. Corelația imperfectă permite o expunere la risc mai scăzută și adaugă diversificare portofoliului unui comerciant datorită dolarul australian, înlocuit de liră sterlină în cadrul unui singur contract.

Riscuri inerente în tranzacționare

După Criza financiară 2008, corelațiile pentru perechile valutare mari și mici au fost în continuă mișcare. Probleme socio-politice, precum și schimbări bruște în politică monetară Luat băncilor centraleîn unele țări au modificat sau inversat corelațiile tradiționale pentru unele perechi valutare.

În plus, scăderea recentă a prețurilor petrolului și mărfurilor a făcut ca corelațiile anterior slabe să fie mult mai puternice pentru unele perechi valutare care implică valute mărfuri, cum ar fi AUD, CAD și NZD. Un alt eveniment recent care a luat prin surprindere întreaga piață valutară a fost acțiunea elvețienilor Banca Nationala, care a pus capăt cursului de schimb autodeterminat al euro față de francul elvețian în ianuarie 2015. Acest eveniment a schimbat semnificativ numeroase corelații, deși temporar pentru unele perechi valutare.

Piața valutară se confruntă în prezent cu rate ale dobânzilor cheie negative în Japonia și zona euro, precum și cu o redresare slabă în Statele Unite, deoarece Rezerva Federală crește treptat ratele dobânzilor. În plus, piața se confruntă cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care este plină de instabilitate extremă pe piețele petrolului și ale mărfurilor.

În timp ce schimbările bruște ale corelației pot prezenta riscuri semnificative atunci când tranzacționăm valute, schimbările bruște pot fi, de asemenea, folosite în avantajul unui comerciant. Aceleași poziții direcționate în perechi valutare foarte corelate pot fi folosite pentru a conecta profituri și pentru a introduce puncte de timp și de ieșire, în timp ce pozițiile opuse pot fi luate în perechi valutare foarte corelate negativ pentru a crește profiturile în cazul unei mișcări majore a pieței.

În esență, a fi conștient de corelații valutare poate fi pozitiv doar pentru un comerciant, indiferent dacă este un analist fundamental sau un analist tehnic. Înțelegerea modului în care diferitele perechi valutare se relaționează între ele și de ce unele perechi se mișcă în tandem, în timp ce altele diverge semnificativ, permite unui comerciant să înțeleagă mai profund impactul pieței valutare. Utilizarea corelației perechilor valutare poate oferi, de asemenea, comerciantului de valută o perspectivă suplimentară asupra practicilor consacrate de gestionare a portofoliului. hârtii valoroase precum diversificarea, acoperirea împotriva riscurilor, reducerea riscului și dublarea tranzacțiilor profitabile.

Când tranzacționați opțiuni binare, perechi valutare sunt active critice. Ele sunt cel mai bine predictibile și un instrument important pentru prezicerea prețurilor este corelație. Informațiile despre ratele valutelor corelate sunt folosite pentru a analiza situația pieței, a dezvolta o strategie de tranzacționare și a acoperi riscurile.

Care este corelația perechilor valutare

Perechi valutare - atunci graficele diferitelor active se deplasează în strânsă legătură între ele. Mișcarea poate fi într-o singură direcție ( corelație directă sau pozitivă) si invers ( corelație negativă sau inversă).

Corelarea directă a perechilor valutare- acesta este momentul în care linia de preț a diferitelor cotații se mișcă aproape la fel:

este atunci când diferitele active se mișcă direct proporțional în direcții diferite:

Figura prezintă un exemplu EUR/USDși USD/CHF. Economiile zonei euro și ale Elveției sunt strâns legate, astfel încât modificarea valorii monedelor lor față de dolarul american este, de asemenea, interconectată. Direcția opusă de mișcare este explicată de cotația EUR/USD, unde dolarul nu este pe primul loc, ci pe al doilea ( citat invers).

Pentru a sistematiza mișcarea, analiștii au dezvoltat un astfel de indicator ca coeficient de corelație. Acesta variază de la +1 (potrivire completă) la -1 (opus absolut). Cu cât este mai mare interconectarea economică și proximitatea geografică a statelor, cu atât această valoare tinde mai mult spre unitate.

Cea mai importantă aplicație a acestei analize este predicția și confirmarea prețului. semnale de tranzacționare.

De exemplu, analiza graficului EUR/USD a arătat o creștere. Pentru a verifica corectitudinea prognozei, trebuie să primiți confirmarea înapoi până la USD/CHF.

Uneori, pentru a confirma semnalele de tranzacționare și a analiza situația pieței, se folosește o comparație a trei active care sunt minim legate între ele. Luați de exemplu EUR/USD, USD/JPY și EUR/JPY.

Dacă se preconizează că EUR/USD va crește, atunci prognoza inversă a perechii valutare USD/JPY ar trebui să semnaleze o scădere. În cazul în care nu există semnal pentru USD/JPY, atunci ar trebui să studiați cu atenție comportamentul EUR/JPY.

Economiile SUA, zonei euro și Japoniei au factori de influență diferiți, așadar această analiză este în plus capabil să furnizeze informații despre țara care este motorul mișcării pieței.

EUR/USD	AUD/USD	USD/JPY	GBP/USD	NZD/USD	USD/CHF	USD/CAD
1 lună	0.74	0.44	0.95	0.84	-1.00	-0.31
3 luni	0.77	-0.42	0.90	0.69	-0.96	-0.18
6 luni	0.50	-0.34	0.66	0.66	-0.90	-0.22
1 an	0.93	-0.55	0.89	0.96	-0.97	-0.90

AUD/USD	EUR/USD	USD/JPY	GBP/USD	NZD/USD	USD/CHF	USD/CAD
1 lună	0.74	0.71	0.80	0.93	-0.72	-0.80
3 luni	0.77	-0.17	-0.57	0.92	-0.84	-0.57
6 luni	0.50	-0.59	-0.82	0.99	-0.97	-0.97
1 an	0.93	-0.58	-0.97	0.96	-0.97	-0.90

Partajarea riscurilor

Lucrați în piață optiuni binare vine cu un anumit risc. Prin utilizarea corelației, un investitor poate reduce foarte mult șansa de eșec. Pentru aceasta se aplică.

De exemplu, analiza unui comerciant a arătat că este logic să cumpărați o opțiune UP pe EUR/USD în valoare de 50 USD.

Soluția corectă ar fi analiza USD/CHFși, dacă există un semnal, împărțiți opțiunea în 2 părți. Adică deschideți o afacere SUS pe EUR/USDîn valoare de 25 de dolari și o afacere MULT MAI JOS pe USD/CHF pentru 25 USD. Fluctuațiile pieței, deși sunt previzibile, există întotdeauna posibilitatea unor situații de forță majoră.

• În același timp, cantitatea de tranzacții poate fi împărțită în proporții diferite, raportul de 50:50 nu este o axiomă.

Acoperirea riscurilor pe o piață plată

Când fluctuațiile pieței se deplasează într-un interval de preț, atunci claritatea semnalelor de tranzacționare poate fi pusă sub semnul întrebării. În acest caz, puteți acoperi riscurile tranzacției prin deschiderea unui contract în direcția opusă pe o pereche direct corelată.

De exemplu, cumpărând o opțiune EUR/USD UP pentru 100 USD, ar trebui să luați în considerare și cumpărarea unui contract USD/CHF UP pentru 50 USD.

Această strategie funcționează numai dacă nu există fluctuații puternice pe piață. În acest caz, este de dorit să se studieze mișcările altor perechi corelate, cum ar fi USD/JPYși EUR/JPY pentru a confirma semnalele.

Falsă defalcare

În analiza tehnică, deschiderea unei tranzacții se bazează în mare măsură pe construirea canalelor și defalcarea acesteia. În acest caz, flagelul comerciantului este falsă defalcare- un impuls profund, după care prețul revine la mișcarea prin canal. Perechile valutare adiacente servesc cel mai bun indicator adevărul defalcării. Folosirea acestei strategii este foarte simplă: dacă prețul a trecut prin canal în perechea corelată, atunci puteți cumpăra în siguranță o opțiune.

În cazul în care prețul unei perechi apropiate a revenit la intervalul de mișcare, atunci este logic să cumpărați o opțiune „împotrivă” tendinței pe termen scurt sau să rămâneți în afara pieței.

Risc - management

investitor în fara esec ia în considerare riscul maxim pe tranzacție. De obicei, această sumă nu trebuie să depășească 3-10% din depozit.

Dacă riscul de a cumpăra o opțiune se apropie de această valoare, atunci trebuie să o cumpărați pe a doua, ținând cont de corelarea activelor. Cu un depozit de 1000 USD, nu ar trebui să cumpărați o opțiune SUS pe EUR/USD pentru mai mult de 50 USD. După cumpărare până la sfârșitul licitației, chiar și un semnal de încredere pentru tranzacție MULT MAI JOS pentru USD/CHF nu poate servi ca un semnal de acțiune. Fie trebuie să așteptați rezultatul, fie gard viu cumpărarea unei opțiuni inverse.

Ceea ce determină coeficientul de corelație al perechilor valutare

Nu există o singură pereche valutară care să fie în mod constant corelată cu alta la toate intervalele de timp pentru o lungă perioadă de timp. Această dependență este determinată de:

1. Starea de lucruri în economie. Acestea includ schimbări politice, declinul și creșterea comerțului și industriei.
2. fundalul știrilor. Zvonuri și difuzare de statistici macroeconomice.
3. Apropierea geografică a țărilor. Afacerile canadiene sunt strâns legate de industria americană, iar Uniunea Europeană influențează francul elvețian și lira sterlină.
4. Factorul timp. Mai clar, legătura dintre monedele apropiate se manifestă pe grafice lungi, de la 4 ore. Cu intervale mici de tranzacționare, influența fundalului știrilor este prea mare.

Corelația pozitivă a perechilor valutare:

• EUR/USD și GBP/USD
• EUR/USD și NZD/USD
• AUD/USD și EUR/USD
• GBP/USD și NZD/USD
• USD/CHF și USD/JPY
• AUD/USD și GBP/USD

• AUD/USD și USD/JPY
• EUR/USD și USD/CHF
• GBP/USD și USD/JPY
• AUD/USD și USD/CAD
• GBP/USD și USD/CHF

Corelarea perechilor valutare în funcție de intervalul de timp al graficului

Diagrama de cinci minute 5M:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USD/JPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUD	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	83.7	-65.9	69.2	87.2	-90.2	88.6	-20.7	-65.4	-27.1
GBPUSD	83.7	100	-33.4	93	96.8	-97	73.6	-16.2	-64.2	9.7
USDCHF	-65.9	-33.4	100	-27.3	-45.3	43.8	-52.6	0.8	34.9	9.3
USD/JPY	69.2	93	-27.3	100	95.7	-87	52.8	3.4	-64	27.3
EURJPY	87.2	96.8	-45.3	95.7	100	-95.4	71.5	-6	-69.9	0.5
USDCAD	-90.2	-97	43.8	-87	-95.4	100	-81.2	21.4	63.4	-2.3
AUDUSD	88.6	73.6	-52.6	52.8	71.5	-81.2	100	-63.6	-39.1	-41
EURAUD	-20.7	-16.2	0.8	3.4	-6	21.4	-63.6	100	-26.3	45.5
USDZAR	-65.4	-64.2	34.9	-64	-69.9	63.4	-39.1	-26.3	100	-32.3
USDHKD	-27.1	9.7	9.3	27.3	0.5	-2.3	-41	45.5	-32.3	100

Diagrama orară 1H:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USD/JPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUD	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	68.1	-76.2	36.1	56.8	-64.3	83.3	-28.4	-40.1	-29.1
GBPUSD	68.1	100	-83.6	79.6	87.2	-85.3	69.1	-40.1	-81.7	-75.5
USDCHF	-76.2	-83.6	100	-72.4	-83	77.6	-78.1	46.9	75.7	62.3
USD/JPY	36.1	79.6	-72.4	100	97.2	-70.5	55.2	-54.1	-76.4	-72.6
EURJPY	56.8	87.2	-83	97.2	100	-78.3	69.7	-54.9	-77.5	-71.7
USDCAD	-64.3	-85.3	77.6	-70.5	-78.3	100	-76.2	57.3	73.9	78.1
AUDUSD	83.3	69.1	-78.1	55.2	69.7	-76.2	100	-76.7	-53.9	-41.1
EURAUD	-28.4	-40.1	46.9	-54.1	-54.9	57.3	-76.7	100	46.5	36.5
USDZAR	-40.1	-81.7	75.7	-76.4	-77.5	73.9	-53.9	46.5	100	69.1
USDHKD	-29.1	-75.5	62.3	-72.6	-71.7	78.1	-41.1	36.5	69.1	100

Diagrama de patru ore 4H:

	EURUSD	GBPUSD	USDCHF	USD/JPY	EURJPY	USDCAD	AUDUSD	EURAUD	USDZAR	USDHKD
EURUSD	100	61.8	-31.9	53.8	61.9	-72.6	53.4	-26.8	-42	-60.4
GBPUSD	61.8	100	39.5	93.5	94.4	-45.5	84.3	-74.9	-84.7	-75.6
USDCHF	-31.9	39.5	100	47.2	40	43.6	55.1	-73.4	-57.6	-11.6
USD/JPY	53.8	93.5	47.2	100	99.5	-35	84.9	-78.3	-88.2	-76.6
EURJPY	61.9	94.4	40	99.5	100	-41.6	85.4	-76.1	-87.1	-78.6
USDCAD	-72.6	-45.5	43.6	-35	-41.6	100	-27.2	6.1	13.7	66.4
AUDUSD	53.4	84.3	55.1	84.9	85.4	-27.2	100	-95.8	-92.6	-67.7
EURAUD	-26.8	-74.9	-73.4	-78.3	-76.1	6.1	-95.8	100	91.3	56.6
USDZAR	-42	-84.7	-57.6	-88.2	-87.1	13.7	-92.6	91.3	100	64.5
USDHKD	-60.4	-75.6	-11.6	-76.6	-78.6	66.4	-67.7	56.6	64.5	100

Diagrama zilnică 1D: 21

GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5 60.8 64.5 USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13 44.6 45.5 USD/JPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3 73.3 75.3 EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2 65.3 69.4 USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6 42.4 36.1 AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5 -95.5 -85.9 EURAUD 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100 83.3 79.3 USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3