Bet koks prekybos robotas laikui bėgant pradeda nebent ištuštinti indėlį, tai parodyti prastesnius rezultatus, palyginti su naudojimo pradžia. Tai paaiškinama rinkos nepastovumu, o naujų optimalių konsultanto parametrų parinkimas padeda išspręsti šią problemą, deja, daugelis per daug uoliai su tuo susiduria ir susiduria su pakartotinio optimizavimo problema.

Bet kuris konsultantas turi nustatymų bloką, kurį koreguodami galite daryti įtaką prekybai. Žinoma, rankiniu būdu parinkti naujus optimalius parametrus būtų per sunku ir užtruktų daug laiko, todėl prekybos terminalai turi galimybę optimizuoti bet kurį robotą, tereikia pasirinkti reikiamus parametrus, nustatyti galutines ir pradines reikšmes, taip pat veiksmas, kuriuo bus atliekama geriausio derinio paieška, nustatymai.

Tada testuotojas keletą kartų savarankiškai paleidžia ekspertų patarėją pasirinktu laiko intervalu (atsižvelgdamas į visus galimus parametrų derinius, kurie yra susiję su optimizavimu). Pabaigoje rodomi visi rezultatai, žinoma, jei buvo pasiektas patobulinimas, palyginti su pagrindiniais nustatymais. Informacija rodoma grafikos ir teksto pavidalu.

Jei prasmingų rezultatų nepavyks gauti, grafikas bus tuščias ir bus rodomas žurnalo įrašas, nurodantis, kad x rezultatų skaičius buvo atmestas kaip nereikšmingas.

Atrodytų, kad pasirinkę naują parametrų derinį galite drąsiai pulti į mūšį ir įdėti robotą į realią paskyrą, tačiau ne viskas taip paprasta. Esant per dideliam kruopštumui, visiškai įmanoma iš naujo optimizuoti patarėją, tai bent jau sumažins pelną, o blogiausiu atveju depozitą galima atstatyti į nulį.

Per didelio optimizavimo reiškinys

Renkantis optimalius parametrus, reikia suprasti, kad jų ieškome tam tikroje istorinėje vietovėje, tikėdamiesi, kad gautas parametrų rinkinys veiks ir realiu laiku. Tačiau tai nereiškia, kad turėtumėte stengtis kuo labiau pritaikyti rezultatus prie istorinių duomenų.

Būtent tai, t.y. noras, kad istorijos rezultatai būtų idealūs, dažnai tampa pagrindine pakartotinio optimizavimo priežastimi. Istorijos rezultatai yra puikūs, tačiau pereinant prie tikros paskyros prasideda problemos. Šis reiškinys ypač pavojingas, nes jį galima nustatyti tik pradėjus prekybą realioje sąskaitoje.

Norint apsisaugoti nuo tokio reiškinio, patarėjo patariama nedėti iš karto į tikrą paskyrą, o paleisti jį su naujais nustatymais kitoje istorinėje skiltyje (kur optimizavimas nebuvo atliktas). Tai yra, siūloma veikti tokia seka:

• pirmiausia atliekame optimizavimą, pasirenkame geriausią nustatymų derinį. Dirbsime su paskutinių šešių mėnesių ar metų istorija, optimizavimui pasirenkame 3-4 mėnesių laikotarpį;
• tada mes išbandome konsultantą su naujais nustatymais 2 mėnesių rinkos segmente, kuris nebuvo naudojamas optimizuojant;
• lyginame indėlių augimo kreivę su ta, kuri buvo prieš optimizavimą. Jei kreivės daugmaž panašios, tai prekybininkas išvengė pakartotinio optimizavimo problemos, tačiau jei pelningumo skirtumas yra didelis, reikia arba ieškoti optimalių parametrų ir testuoti ilgesnį laiką (tai labai priklauso dėl eksperto patarėjo tipo) arba padidinkite žingsnį / sumažinkite optimizuotų parametrų skaičių;
• jei botas naujas ir anksčiau nebuvo naudotas tikroje paskyroje, galima išbandyti cento sąskaitoje ir tik po to prijungti prie pagrindinės.

Ar paskyros tipas turi įtakos EA testo rezultatams?

Kalbant apie paskutinį etapą, t.y. „Expert Advisor“ su naujais nustatymų rinkiniais prekiauja realiu laiku, ir net sąskaitos tipas gali turėti įtakos galutiniam rezultatui. Galime rekomenduoti:

• Ekspertams patarėjams, naudojantiems ramų prekybos stilių, tiks bet kokio tipo sąskaita (cento, demonstracinė, įprasta). Nedideli pavedimų vykdymo vėlavimai prekiaujant, pavyzdžiui, H4 neturės jokios įtakos rezultatui;
• martingale pagrįsti robotai (jie yra tinklelio operatoriai) taip pat nėra ypač reiklūs sąskaitos tipui, jie orientuojasi į pavedimų padėties apskaičiavimą, pinigų valdymą;
• tačiau skalpavimo robotai, ypač tie, kurie per dieną atlieka daug sandorių su mažais tikslais, reikalauja greito vykdymo, todėl sąskaitos tipas yra svarbus. Demonstracinėje sąskaitoje įvykdymas vyksta akimirksniu, o cento sąskaitoje prastesnis, todėl optimizavimo rezultatų tikrinimo etape geriau sustoti realioje sąskaitoje.

Pakartotinio optimizavimo priežastys

Kad nesusidurtumėte su šiuo nemaloniu reiškiniu, nebus nereikalinga žinoti priežastis, kurios gali turėti įtakos Expert Advisor optimizavimo efektyvumui. Galima išskirti kelis veiksnius:

• problemų su pačiu TS, kuris yra roboto pagrindas. Su tuo autorius gali susidurti kurdamas patarėją, pridėdamas/pašalindamas įvairius rodiklius, įėjimo sąlygos gali lemti, kad bus per daug sąlygų atlikti sandorius. Dėl to bus atlikta nedaug operacijų, sistema bus per sudėtinga ir net jei istorijoje pavyks rasti daugiau ar mažiau veikiančią parametrų kombinaciją, tada tikra prekyba menkiausias pokytis rinkoje konsultantą padarys neefektyvų;
• kilpa pagal vieną parametrą. Tarkime, kad EA algoritmas naudoja stochastinį išėjimą iš perparduotų/perpirktų zonų, jei optimizuojant skiriate per daug dėmesio tik šiam parametrui, tuomet galima nustatyti zonos ribų padėtį, kas duoda aukštą rezultatą istorijoje, bet tada net ir nedidelis pasikeitimas rinkoje pavers niekais visą darbą . Nereikėtų kreipti per daug dėmesio tik į vieną parametrą, geriau pasirinkti kelis ir ieškoti vidutinės reikšmės žingsniais;
• optimizavimui pasirenkamas nesėkmingas laikotarpis, nesėkmingas laikotarpis suprantamas kaip laikotarpis, kai valiutų pora elgiasi nebūdingai. Pavyzdžiui, šalyje įvyko revoliucija, nelaimė ar kitokio šoko. Panašus efektas bus gautas tuo atveju, kai pasirinktas laikotarpis fiksuoja tik tendencijos atkarpą arba butą;

• jei optimizavimo proceso metu buvo atlikta nedaug operacijų, tuomet tikrai neturėtumėte pasitikėti tokiais rezultatais. Sąvoka „mažai“ gana miglota, skalperiui, dirbančiam su m15, šimto operacijų per porą mėnesių neužtenka, bet tas pats šimtas per 2 mėnesius botui ant H4 yra normalus reiškinys. Šiuo klausimu viskas individualu ir reikia atsižvelgti į patarėjo principą, skalperiui dažniausiai užtenka 2-3 mėnesių istorijos, bet kasdienio prekybos botą geriau išbandyti paskutinei porai. metų;
• noras pasiekti idealą gali lemti tai, kad prekybininkas nustato per mažą žingsnį optimizuotuose parametruose. Dėl to EA manevravimo erdvė susiaurėja (jei optimizuotų parametrų daug) ir nebeįmanoma demonstruoti aukšto rezultato. Jei ieškoma optimalaus nustatymų derinio tarp 2–3 parametrų, toks požiūris yra visiškai pagrįstas.

Netiesioginis pernelyg didelio optimizavimo požymis gali būti pelningumo antplūdis indėlių kreivėje, jei didžiąją dalį pelno generuoja vos keli sandoriai, tuomet verta pasitikrinti optimizavimo rezultatus.

Jei buvo daug sėkmingų rezultatų, tuomet turite pasirinkti nustatymų rinkinį, kuris per daug nesiskiria nuo gretimų. Grafiškai rezultatai rodomi kaip žali stačiakampiai, tereikia pasirinkti tą, kuris turi tamsiausią atspalvį ir yra apsuptas tų pačių.

Geriausias gerai optimizuoto eksperto patarėjo kriterijus yra indėlių augimo kreivės forma. Ideali forma- tiesi linija, auganti kryptimi iš dešinės į kairę, aišku, kad iš tikrųjų negalima išsiversti be traukimo, bet bendra forma turėtų būti tokia. Be reikšmingų sprogimų viena ar kita kryptimi.

Tinklo optimizavimo pavyzdys

Geriau apsvarstyti Expert Advisor optimizavimo procesą keliuose konkrečių pavyzdžių, todėl bus aiškiau ir aiškiau. Pirmuoju bandomuoju buvo pasirinktas paprastas Ebot bars tinklelis, jame naudojamas martingalas, todėl šis robotas laikomas rizikingu.

Jo darbo laikas yra m15, EA yra kelių valiutų, todėl valiutų poroms nėra teikiama pirmenybė. Pirmiausia (kad būtų pagrindas palyginimui) paleiskite EA su pagrindiniais nustatymais mėnesio laikotarpiu su šiek tiek, nuo vasario pradžios iki kovo 9 d., sausio mėn. nebuvo atsižvelgta atliekant testą į gausą valstybines šventes. Testo rezultatai parodo viską iš karto silpnos vietos tinklelis – pelnas siekė šiek tiek daugiau nei 20 proc., tačiau išskaitymas viršija 80 proc. Optimizuojant užduotis yra padidinti pelningumą, taip pat galite pabandyti sumažinti skolą.

Pirmiausia pasirinkite parametrus, kurie labiausiai įtakoja patarėjo darbą, mūsų atveju tai yra pelno paėmimo reikšmė (pagal nutylėjimą yra tik 11 taškų), pradinis žingsnis tarp užsakymų (25 p), taip pat koeficientas, įvedamas skaičiuojant atstumą tarp kitų užsakymų .

Kaip pagrindinį optimizavimo kriterijų rinksimės tik maksimalų pelną, apskritai, tinklelių atveju, kvaila tikėtis ilgalaikio pelno. Pagrindinė mintis čia paremta tuo, kaip kuo greičiau susigrąžinti pradinio įnašo sumą, o paskui „kapoti kopūstą“, kol patarėjas baigsis nuo jėgų (periodiškai pinigai, žinoma, nuimami).

Dėl optimizavimo gauname daug rezultatų, nes pagrindinis kriterijus mums yra pelningumas, tada pasirenkame tinkamus nustatymus. Tiesa, maksimalus išskaitymas optimizavimo metu viršijo 80%.

Rezultatų tikrinimas

Norėdami patikrinti gautus rezultatus, atliekame Expert Advisor testą istorijos skiltyje nuo 2016 m. sausio iki kovo pradžios su optimizuotais nustatymais. Lyginant su baziniais, TR padidėjo iki 50, o daugiklis tapo lygus 1,2.

Testo rezultatai rodo, kad optimizavimas nenuėjo veltui. Vos per 2 mėnesius pradinis įnašas beveik padvigubėjo, vienintelis trūkumas – didžiulis nuskaitymas, aiškiai matosi, kad vasarį grynai atsitiktinai depozitas nebuvo atstatytas į nulį, bet tai jau dažna visų martingalų robotų liga. Padidėjęs pelnas, taip pat indėlių augimo kreivės forma byloja apie įprastai atliekamą optimizavimą.

Jei norite, galite pabandyti nupjauti optimizavimo rezultatus su per dideliu išskaitymu, tam tereikia testerio nustatymuose optimizavimo skiltyje pažymėti langelį šalia išėmimo ir nustatyti jo maksimalią leistiną vertę. Dėl to testeris tiesiog nerodys nustatymų rinkinių, kurių sumažinimas yra didesnis nei nurodyta ataskaitoje.

Ar optimizavimas visada gali padėti?

Ankstesniame pavyzdyje EA rodė pelną net su pagrindiniais nustatymais, tereikėjo jį padidinti. Išanalizuokime atvejį, kai robotas prekiauja su neigiamu rezultatu, parodydamas nuostolius. Pavyzdžiui, buvo paimtas Nostradamus patarėjas, nuo metų pradžios išbandytas ant m30, pradinį įnašą sumažino 5,7%, atsižvelgiant į operacijų skaičių, o jų buvo daugiau nei 1000, jo nustatymai aišku ne visi teisingai.

Optimizavimui buvo pasirinkti tokie parametrai kaip TP ir SL reikšmė, taip pat PipStep, jie labiausiai įtakoja prekybos rezultatus. Deja, Expert Advisor autorius neleidžia keisti rodiklių parametrų (algoritmas naudoja Parabolic ir MA), todėl apsiribosime šiais parametrais.

Nepaisant to, kad algoritmas yra paprastas, optimizavimas gali užtrukti daug laiko, todėl paieškos žingsnis optimalūs nustatymai pasirinkti pakankamai didelį. Sėkmingo derinio paieška bus vykdoma tokiu intervalu: TP - nuo 10 iki 50 (10 veiksmas), SL - nuo 10 iki 50 (10 žingsnis), Pipstep - nuo 6 iki 10 (2 veiksmas).

Optimizavimas taip pat buvo atliktas 3 mėnesių diagramos segmente, nuo 2015 m. spalio iki gruodžio mėn. Maksimalus pelnas siekė daugiau nei 80% pradinio įnašo, nustačius TP - 40 p, SL - 20 p, Pipstep - 10.

Išbandžius optimizuotus nustatymus per laiko intervalą nuo šių metų pradžios, reikšmingo pagerėjimo nepastebėta. EA prekiauja 2 mėnesius, o pelnas linkęs į nulį, kovo 9 d., pelnas nuo metų pradžios buvo 46,99 USD, t.y. 0,47% pradinio kapitalo. Formaliai yra optimizavimo efektas, vietoj nuostolio per tą patį laikotarpį gavome pelną, bet šis pelnas tiesiog juokingas, o ir indėlių kitimo kreivės forma beveik nepasikeitė.

Panaudojus patobulintus nustatymus matyti, kad operacijų skaičius gerokai sumažėjo. Taip yra dėl to, kad padidėjo žingsnis tarp tinklelio pavedimų, o tai reiškia, kad sumažėjo vienu metu atidarytų pavedimų skaičius. Jei iš pradžių operacijų skaičius buvo 1098, tai po optimizavimo – tik 301.

Šis pavyzdys patvirtina, kad optimizavimas nėra panacėja, ir jei EA praeityje rodė gerus rezultatus, tai nėra garantijos, kad optimizavimas MT4 testeryje išliks toks pat efektyvus ir ateityje.

Kurį modelį pasirinkti optimizuojant

Apskritai optimizavimas yra tas pats eksperto patarėjo bandymas, bet su skirtingais nustatymų rinkiniais. Kai kurių robotų testavimas atliekamas beveik akimirksniu, tačiau yra ir algoritmų, kuriuose bandymas trunka 5 minutes ir daugiau per 2-3 mėnesius. Jei EA reikia paleisti tik porą kartų keliose porose, tai nieko blogo, bet optimizuojant tokius leidimus gali būti daugiau nei 100, tad procesas užtrunka valandas.

Jei pasirinksite kontrolinio punkto modelį strategijos testeryje arba pagal atviras kainas, procesas paspartės, tačiau tai labai paveiks tikslumą. Faktas yra tas, kad kai pasirenkamas visų varnelių modelis, testeris atsižvelgia į visus kainų svyravimus per darbo laiką, t.y. jei EA bus išbandytas H1, tada taip pat bus atsižvelgta į kainos elgseną m1.

Pertraukos taško modelis atsižvelgia tik į duomenis iš artimiausio pasirinktam laikotarpiui (t. y. bandant H1, bus atsižvelgiama tik į duomenis nuo m30), o atviros kainos metodas tinka tik ekspertams, kurie atidaro sandorius per laikotarpį. naujos žvakės atidarymas. Daugeliu atvejų vienintelis teisingas pasirinkimas yra naudoti „kiekvienos varnelės“ modelį, kad rezultatas būtų patikimas.

Palyginkime rezultatus naudojant skirtingus modelius naudodami 4HBox Breakout Expert Advisor pavyzdį. Išbandžius visas erkes, buvo sudaryta 60 sandorių, dėl kurių buvo prarasta 52,3 USD.

Testeryje nustatome „kontrolinių taškų“ modelį ir gauname tą patį rezultatą kaip ir naudojant modelį „pagal visus varnelius“. Tai paaiškinama tuo, kad šis Expert Advisor sandorius sudaro tik pasibaigus keturių valandų žvakei, todėl kainos elgesys 4 valandų žvakės viduje nėra itin svarbus, testo laikas sutrumpėja apie 3-5 kartus.

Tačiau naudojant modelį „atidarius kainas“, gauname visiškai kitokį vaizdą. Sandorių skaičius sumažinamas iki 35, o indėlio kitimo kreivė įgauna visiškai kitokią formą. Jei šis modelis būtų naudojamas testuojant ir optimizuojant Expert Advisor, rezultatai būtų toli nuo realybės.

Apibendrinant

Pagrindinė „Expert Advisors“ optimizavimo priežastis yra neteisingas prekybininko supratimas apie patį optimalių parametrų parinkimo mechanizmą. Iš čia seka dažniausiai daromos klaidos – netinkamos istorijos pasirinkimas ir pačios optimalių parametrų paieškos metodikos klaidos.

Optimizuojant svarbiausia nebūti kukliems renkantis istorinių duomenų fragmentą (nors čia yra niuansų, jei skalperiui užtenka kelių mėnesių, tai ilgalaikei prekybai sąskaita eina metams ). Taip pat nereikėtų stengtis rasti tobulo visų roboto nustatymų derinio, užtenka 3-4, kurie daro didžiausią įtaką prekybai. Priešingu atveju prekiautojas rizikuoja gauti puikų rezultatą istorijoje, tačiau nusivilti realia prekyba.

Vadovaujantis aukščiau pateiktomis taisyklėmis, automatinė prekyba, jei ji netaps garantuotai pelninga, to tikimybė žymiai padidės.

Šiandien mes svarstysime Praktinis vadovas, kaip optimizuoti „MetaTrader 4“ ekspertų patarėjus. Arba, kaip pasakė vienas tinklaraščio skaitytojas, „bendravimo su patarėjais kultūra“ -)

Jei jau dirbote su strategijomis, tuomet suprantate, kad ta pati strategija skirtingu metu ir skirtingomis dienomis pasiteisins visiškai skirtingai.

Ir, kaip galima numanyti, priežastis slypi ne strategijoje, o rinkos elgesyje, nes tai savo ruožtu priklauso nuo daugelio faktorių, tokių kaip sesijos: žaidėjų skaičiaus, naujienų ir t.t.

O kadangi konsultantai yra sukurti remiantis rodiklių ir martingale strategijomis, jie taip pat reaguoja į tokius pokyčius, nes kainų svyravimų išsiplėtimas ar susiaurėjimas iš karto išjungia atvirų sandorių palaikymo sistemą.

Taigi, kad ir kaip būtumėte tikri savo jėgomis, karts nuo karto reikia padirbėti su nustatymais, taip pat atlikti globalesnį procesą – optimizavimą.

Šiame straipsnyje sužinosite apie teisingą optimizavimo schemą, taip pat praktiškai pamatysite, kaip šis paprastas procesas vyksta MT4 terminale...

Jei pasigilinsite į ekspertų optimizavimo temą, pamatysite, kad naudojamos tik trys schemos, o daugelis prekybininkų net nežino apie dvi iš jų -)

Pagal terminiją „optimizavimo schemos“ reiškia istorinių citatų pasirinkimą optimizavimui ir tolesnė kontrolė. Taigi trumpai pažvelkime į šias grandines...

1. Optimizavimas be išankstinio testo

Ši optimizavimo schema yra populiari tarp pradedančiųjų, tačiau pritaikyti ją praktiškai yra ne tik nelogiška, bet ir nesaugu jūsų indėliui.

Praktikoje: prekiautojas, naudodamas šį metodą, optimizuoja patarėją MT4 apie praeitį, istorinė turgaus dalis, nuo tam tikros dienos iki šių dienų.

Pamatęs puikius testerio rezultatus, šis treideris gautus parametrus iškart sudeda į rinkinį. Rezultatas yra tai, kad jis patenka į vadinamuosius „optimizavimo spąstus“, kai parametrai iš tikrųjų realiuoju laiku pasirodo neveikiantys.

2. Optimizavimas su pirmyn testu

Optimizavimas naudojant išankstinį testą – tai Expert Advisor parametrų optimizavimas praeityje, o gautų nustatymų valdymas ateityje.

Praktiškai: prekybininkas istorinį skyrių paskirsto į dvi zonas. Pirmoje dalyje jis atlieka optimizavimą, po kurio testuoja gautus parametrus antrajame istoriniame periode.

Jei pajamingumo kreivė antroje sekcijoje po optimizavimo sutampa su pirmąja optimizuota sekcija, nustatymai išsaugomi ir taikomi tiesioginei paskyrai.

Optimizavimo metodas su išankstiniu bandymu suteiks geresnius nustatymus nei be išankstinio testo, bet vis tiek geriau eiti dar toliau, nes jūsų indėlis yra pavojuje, suprantate -)

3. Optimizavimas su pirmyn ir atgal testu

Trečioji Expert Advisor optimizavimo schema yra šiek tiek panaši į antrąją ir ją dažniausiai naudoja profesionalesni prekybininkai.

Schemos esmė ta, kad istorinė vieta yra padalinta į tris dalis.

Pirma, EA optimizuotas vidurinėje (antrojoje) dalyje. Po to trečioje sekcijoje (ateityje) atliekamas gautų nustatymų stabilumo testas. Jei optimizavimo parametrai ir išankstinis testas sutampa, EA galiausiai optimizuojamas atliekant kontrolinį testą pirmame rinkos segmente.

Naudojant metodą „Expert Advisor“ optimizavimas MT4 naudojant pirminį ir atgalinį testą, kad nustatymai būtų atspariausi rinkos pokyčiams.

Prieš pradedant Expert Advisor optimizavimą, būtina įsitikinti, kad istorinės citatos yra išsamios ir, jei reikia, jas įkelti.

Norėdami tai padaryti, viršutinėje meniu juostoje įveskite „Paslauga“ ir pasirinkite „Citatos archyvas“. Tada suraskite reikiamą valiutų porą ir atsisiųskite M1 minutės kotiruotes, visi kiti laiko intervalai bus įkeliami automatiškai.

Atsidarius testerio langui, turite nustatyti šiuos nustatymus:

• Kairėje, po diagrama, atkreipkite dėmesį į reikšmę „Patarėjas“;
• Paspaudę dešinėje esantį išskleidžiamojo meniu mygtuką, toje pačioje eilutėje, dukart spustelėdami pavadinimą pasirinkite reikiamą patarėją;
• Tada pasirinkite valiutų porą, su kuria dirbs patarėjas, ir terminą;
• Žemiau pateikiamas „Visos varnelės“ testavimo metodas ir pasirinktos valiutų poros skirtumas. Reikėtų nepamiršti, kad skirtingi brokeriai turi skirtingus spredus, todėl darbui rekomenduoju tik brokerį
• Dar mažiau, turite nustatyti laikotarpį, per kurį konsultantas bus optimizuotas;
• Rekomenduoju išjungti vizualizaciją, nes tai gali gerokai uždelsti optimizavimo procesą;
• Būtinai įgalinkite optimizavimą.

Po tokio paprasto pasiruošimo eikite į savo eksperto patarėjo nustatymus spustelėdami mygtuką „Eksperto savybės“ ir nustatykite optimizavimo kriterijus.

Skirtuke „Testavimas“ nustatykite:

1. Jūsų indėlio vertė;
2. Palikite Long&Short pozicijas, nes mūsų konsultantas atidaro pavedimus tiek pirkti, tiek parduoti;
3. Žemiau esančioje skiltyje „Optimizavimas“ pasirinkite parametrą, kurį norite optimizuoti. Paprastai ekspertas patarėjas optimizuoja pelno koeficientą, tai yra skaičių nuostolingi sandoriai palyginti su pelningu;
4. Pažymėkite langelį (jei jis nepažymėtas) laukelyje „Genetinis algoritmas“, taip sutaupysite laiko optimizavimui.

Nėra prasmės čia visko aprašyti, nes Romum nustatymai aprašyti straipsnyje apie tai, o kokius patarėjo parametrus pirmiausia optimizuoti galite rasti

Galite nurodyti savo vertes arba galite atsisiųsti pradinį rinkinį, kuris yra archyve su patarėju...

Atkreipkite dėmesį, kad šalia parametro, kurį ketinate optimizuoti, yra žymės langelis, tada spustelėkite „Gerai“ ir uždarykite nustatymus.

Nors taip pat yra skirtukas „Optimizavimas“, jame esančių reikšmių paprastai niekas nenaudoja, nes iš tikrųjų jos nieko nerodys -)

Tai viskas, paspauskite mygtuką "Pradėti" ir testeris pradės optimizuoti patarėją.

Optimizavimo greitis priklauso nuo jūsų nustatytų parametrų skaičiaus, taip pat nuo jūsų kompiuterio galios. Todėl optimizavimo procesas gali užtrukti nuo kelių minučių iki kelių valandų.

Po optimizavimo galite matyti rezultatus su pasirinktais parametrais skirtuke „Rezultatai“. Šioje lentelėje yra duomenys apie pelną, lėšų išmokėjimą, operacijų skaičių ir pelningumą, iš tikrųjų -)

Norėdami atlikti išankstinį testą, dukart spustelėkite bet kurį jums patinkantį optimizavimo rezultatą, o po to nustatymai automatiškai suaktyvinami ekspertų patarėjuje.

Ateityje rinkinius galėsite išsaugoti naudodami ekspertų nustatymus.

Be to, spustelėję skirtuką „Diagrama“, iš pirmo žvilgsnio galite įvertinti „Expert Advisor“ optimizavimo pelningumą / nuostolius:

Taip pat grafiko pagalba lengviau palyginti pirmyn ir atgal atliktų testų rezultatus.

Taip, reikia atsižvelgti į tai, kad „Expert Advisor“ optimizavimas yra gana daug laiko reikalaujantis verslas, nors ir nesudėtingas. Todėl tai reikėtų daryti savaitgaliais, kai turgus nedirba. Be to, rekomenduoju kiekvieną savaitę atlikti optimizavimą. Nors tai priklauso nuo jūsų...

Ir vis dėlto, nepaisant visų priemonių, svarbu suprasti - patarėjų optimizavimas MT4 nėra ta pati panacėja, kuris išgelbės jus nuo nusausinimo, 100 proc.

Faktas yra tas, kad testerio rezultatai gali skirtis nuo prekybos realioje sąskaitoje rezultatų. Taip yra visų pirma dėl to, kad testuotojas nežino, koks sudėtingas yra pozicijų atidarymas naujienose...

Tačiau EA parametrų optimizavimas yra veiksminga prevencinė priemonė, todėl jokiu būdu jo nereikėtų pamiršti.

Nedaug žmonių šiandien žino, kad labiausiai paplitęs strategijos testeris metetrader 4 (arba 5 pagal jūsų skonį) terminale leidžia rasti geriausią nustatymų rinkinį praleidus šiek tiek laiko optimizavimui. Leidžiantis su prekybos robotas uždirbti kuo daugiau pelno ir gauti kuo mažesnius pinigų išskaitymus. Geros naujienos daugeliui iš jūsų yra tai, kad jums nebereikia rizikuoti tikromis sąskaitomis, paleidus patarėją su turimais nustatymų rinkiniais. Kiekvienas iš jūsų jau seniai turėjo galimybę rasti geriausią įmanomą derinį arba tiesiog išmesti robotą, nes trūksta „naudingumo“ savo piniginei. Optimizavimo prasmė tokia: robotui suteikiami kiekvieno parametro nustatymai pagal tipą – „nuo ir iki“, su kuriais jis veikia vienerių metų laikotarpiais. Dėl to prekiautojas optimizavimo rezultatuose gali stebėti, kurie nustatymai lemia produktyviausius variantus, o ne ieškoti savo rinkinio, atsitiktinai pakeisdamas parametrus. Ir kiekvieną minutę paleiskite jį strategijos testuotoje. Optimizavimas leidžia per 1-5 valandas suprasti, ar konsultantas turi potencialo, ar ne, o jei toks potencialas yra, tuomet maksimaliai jį išnaudoti. Ar ne to nori kiekvienas prekybininkas? Sužinokime, kaip optimizuoti Forex patarėją.

Kaip ir anksčiau, reikia rasti konkrečią piktogramą su padidinamuoju stiklu, nurodantį mums reikalingą strategijos testerį, kurį naudosime optimizuodami patarėją. Paspaudus testerio mygtuką (jis yra viršutinėje metatrader terminalo įrankių juostoje), mums atsidaro papildomas programos langas, jis bus pačiame apačioje. Pirmame stulpelyje turėsite pasirinkti eksperto patarėjo, kurį norite optimizuoti, pavadinimą, mūsų pavyzdžiuose jis bus R-Profit patarėjas V.8 iš mūsų projekto. Antrajame galite pasirinkti valiutų porą, kurioje testuosite Forex robotą. Ir, žinoma, testavimo modelis, laiko intervalas (laikotarpis), testavimo laikotarpis (data "nuo ir iki") ir sklaida (rekomenduojama palikti ant "current" parametro). Norėdami gauti išsamesnį vaizdą, siūlome pažvelgti į toliau pateiktą paveikslėlį.

Kad ir kaip atrodytų, bet ne viskas taip paprasta, pažvelkime į visą procesą atidžiai ir žingsnis po žingsnio, kad niekam nekiltų klausimų. Taip pat paliesime kabučių įkėlimą į jūsų metatrader terminalą ir patarėjo su nustatymų rinkiniu bei faktiniais roboto nustatymais, kad būtų galima kokybiškai optimizuoti (yra ir tokių nustatymų). Taigi visų pirma Forex patarėjo įdiegimas terminale, be jo iš tikrųjų neturėtume ką optimizuoti. Norėdami tai padaryti, naujajame metatrader turite atlikti šiuos veiksmus: File -> Open data directory -> MQL4 -> Experts ir nukopijuokite Expert Advisor failą į šį aplanką. Norėdami įkelti nustatymų rinkinį (žymimą ".set" formatu), vykdykite tą patį veiksmų planą, bet aplanke MQL4 raskite aplanką Presents ir nukopijuokite rinkinį ten.

Skirkime keletą eilučių, kas yra rinkinys ir iš kur jis kilęs. Dažnai kūrėjai siūlo jums nustatymų rinkinį kartu su pačiu prekybos robotu. Norėdami jį naudoti, tiesiog perkelkite fx-advisor iš navigatoriaus į pasirinkto darbo diagramą valiutų pora ir iššokančiajame lange spustelėkite mygtuką "įvesties parametrai" ir šioje skiltyje pasirinkite "atsisiųsti" programa iškart nukreips į aplanką Presents, iš kurio į konsultantą įkelsite reikiamą nustatymų rinkinį. Pats rinkinys yra ne kas kita, kaip optimizuoti nustatymai, leidžiantys EA uždirbti daugiau su mažesniu lėšų išėmimu (nebent, žinoma, kūrėjai yra per tingūs atlikti kokybišką optimizavimą, kitaip turėtumėte tai padaryti patys). Jį kraunant visi nustatymai akimirksniu įvedami į roboto įvesties parametrus, rankiniu būdu tereikia nustatyti startinę lotą (čia jau reikėtų skaičiuoti rizikos valdymą). Dabar sklandžiai priartėjome prie klausimo, kaip savarankiškai susikurti pelningą nustatymų rinkinį, kad jūsų patarėjas ne tik neprarastų jam patikėtų lėšų apyvartai, bet ir kiek įmanoma padidintų jas su jūsų turimu prekybos robotu. .

Kiekviena strategija, rodiklis ar patarėjas yra patikrintas citatų istorijoje, tai niekam ne paslaptis, kitaip kaip galėtume daryti išvadas apie naudojamų analizės priemonių efektyvumą ar neefektyvumą? Todėl pats pirmas dalykas, kurį reikia padaryti prieš optimizavimą, o svarbiausias dalykas, apie kurį dauguma pradedančiųjų pamiršta, yra įkelti citatų archyvą į metatrader terminalą. Atrodytų už ką, ​​nes atsivertus instrumentų diagramą jau kabutės, bet ne viskas taip paprasta. Ilgesniems nei 3 mėnesių laikotarpiams prasideda gedimai ir klaidos, kai dienos ar savaitės visai išnyksta. Natūralu, kad tokioje situacijoje nereikia kalbėti apie istorinių duomenų kokybę, todėl testo rezultatuose būtinai žiūrėkite į rodiklį modeliavimo kokybė, kuriame rodoma, kaip tiksliai istorija buvo atkurta. Galima atsisiųsti citatas iš brokerio Dukascopy su 99% modeliavimu, tačiau tai yra sudėtingesnis ir ne toks būtinas procesas. Mūsų turima MetaQuotes paslauga suteikia 90% modeliavimo ir to visiškai pakanka kokybiškam optimizavimui. Taigi, ką reikia padaryti.

Vėlgi mes žiūrime į viršutinę savo metatrader įrankių juostą ir ten ieškome mygtuko „service“, toliau sąraše: paslauga -> kotiruotės archyvas, po kurio jums bus pateiktas valiutų porų sąrašas, pasirinkite tą, kurioje norite. optimizuosite patarėją ir du kartus spustelėkite jį, kad būtų rodomi laiko tarpų sąrašai. Būtina pasirinkti minučių diagramas, neatsižvelgiant į laiko intervalą, kuriuo planuojate optimizuoti robotą. Kadangi bet kuris TF susideda iš minučių diagramų, tokiu būdu gausite tiksliausią istorijos modeliavimą, kurio mums reikia. Tiesą sakant, paspauskite "atsisiųsti", palaukite ir per 2-3 minutes viskas bus paruošta. Uždarykite citatos langą. Anksčiau, siekiant didesnio tikslumo, galite eiti dar vienu keliu: paslauga -> nustatymai -> diagramos, ten pamatysite eilutę "Max bars in history", nurašykite 10 000 000, jei ten nustatytas kitas skaičius ir spustelėkite "Gerai". Šiuo klausimu parengiamoji veikla baigėsi, liko keletas galutinių eskizų, kuriuos mes dabar analizuosime su jumis.

Taigi, grįžkime į pradžią. Paspaudus didinamojo stiklo piktogramą viršutiniame Metatrader terminalo skydelyje, apačioje atsidarė langas su strategijos testeriu, kuriame testuosite forex robotą. Ten taip pat galite pamatyti mygtuką. ekspertų savybės, būtent nuo jo ir turėtų prasidėti kompetentingi roboto bandymai ar optimizavimas. Pamatysite šį nustatymų meniu (kiekvienam patarėjui jis skiriasi priklausomai nuo funkcionalumo, mes, kaip minėta aukščiau, rodome R-Profit V.8):

Kintamųjų sąraše bus pateikti įvairūs patarėjo parametrai – nuo ​​sustabdymo pavedimų lygių, pozicijos trailingo ar prekybos tikslų iki visų rizikos valdymo ar pozicijų valdymo nustatymų. Yra daug variantų ir jie visiškai neturės įtakos pačiam optimizavimui. Svarbu atkreipti dėmesį į tris paskutinius stulpelius: pradžia - žingsnis - sustojimas. Būtent jie bus atsakingi už prekybos roboto optimizavimą. Pavyzdžiui, norime suprasti, kuris stop orderis bus optimaliausias (kuriuo metu uždirbsime daugiau, o prarasime mažiau) ir nurodytuose stulpeliuose nustatyti šiuos rodiklius: 10 - 5 - 100. Ką programai reikš tai : optimizavimo metu visi variantai su stop loss nuo 10 taškų iki 100 5 taškų žingsniais. Tas pats pasakytina apie bet kurį kitą parametrą. Būtina iš karto nustatyti kiekvieno parametro nustatymus, kad optimizuojant būtų atsižvelgta į visus galimus nustatymų derinius.

Žemiau galite pamatyti optimizavimo rezultatų skirtuką, kuriame bus renkami rezultatai kartu su atitinkamais EA nustatymais, dėl kurių jie buvo gauti. Galite juos surikiuoti pagal pelningumo, skolinimo ir kitus optimizavimo rodiklius. Svarbiausia, kad jums nebereikės spėlioti, testeris parodys jums pelningiausius ar patikimiausius patarėjo nustatymus. Pasibaigus optimizavimui, tiesiog spustelėkite rezultatuose jums patinkantį rinkinį ir jis bus įkeltas į patarėją, iš kurio galėsite jį išsaugoti (išsaugodami nepamirškite nurodyti kelio į aplanką Presents, kad vėliau rinkinį galite lengvai įdiegti į konsultantą tiesiai ant diagramos).

Linkime sėkmingų bandymų.

Jūsų, Forex prekybininkų portalas!

Daugelis prekybininkų, neseniai supratę visus automatizuotų sistemų pranašumus, bando rankiniu būdu optimizuoti patarėjų parametrus rūšiuodami pagrindinius parametrus ir net nemanykite, kad didžiąją dalį darbo gali atlikti pats prekybos terminalas.

Ankstesniame straipsnyje mes jau trumpai susipažinome su strategijos testeriu ir išmokome atsisiųsti reprezentatyvias citatas, todėl šiandienos apžvalga bus skirta būtent praktinei Expert Advisor optimizavimo MT4 daliai.

Jei roboto šaltinio kode nebuvo klaidų, kurios galėtų trukdyti kompiliuoti, įdiegtas robotas atsiras testerio išskleidžiamajame sąraše. Kaip pavyzdį naudojau paprasčiausią CCI_MA Expert Advisor, kuris sudaro sandorius dėl prekių kanalo indekso ir .

Apskritai tai yra „dreneris“, kurio beveik neįmanoma sukonfigūruoti rankiniu būdu, todėl aš pasirinkau jį eksperimentams, kad parodyčiau automatinio „Expert Advisors“ optimizavimo MT4 pranašumus.

Taigi, konsultantas pasirenkamas, dabar testerio skydelyje nustatome likusius pagrindinius parametrus - prekybos instrumentą (tai valiutų poros žymeklis, metalą ar CFD), terminą, modelio tipą (patartina visada pasirinkti „visi“. varnelės“), testavimo datą ir, svarbiausia, pažymėkite langelį šalia „optimizavimas“.

Antrame sąrankos etape turėsite nustatyti pradinius paskyros ir roboto parametrus bei optimizuoti reikalingų funkcijų žingsnio dydį. Norėdami išspręsti šią problemą, paspauskite mygtuką „Eksperto savybės“.

Prieš mūsų akis atsivėrė standartinių nustatymų langas, su kuriuo tikriausiai jau pažįstami daugelis skaitytojų. Skirtuke „Įvesties parametrai“ žymimaisiais langeliais pažymime kintamuosius, kuriuos reikia optimizuoti, taip pat nustatome jų pradines reikšmes (stulpelio pradžia), reguliavimo žingsnį ir galutinę reikšmę (stop).

Pateiktame pavyzdyje nusprendžiau „sureguliuoti“ tris funkcijas – CCI_per (pagrindinis indeksas), MA_per (signalo slenkamasis vidurkis) ir CCI_close_per (indeksas, pagal kurį sandoris uždaromas), todėl varnelės yra tik prieš išvardintus kintamuosius.

Optimizuojant Expert Advisor MT4, visų kitų funkcijų parametrai nesikeis, todėl iš karto nustatomi stulpelyje „Vertė“.

Taigi, jei parametras yra optimizuojamas, būtina užpildyti stulpelius "Pradėti", "Žingsnis" ir "Stop", tačiau jei kintamasis bandymų metu nesikeičia, jis konfigūruojamas tik vieną kartą skiltyje "Vertė" lauke.

Tada eikite į skirtuką „Testavimas“ ir čia nustatykite pradinį įnašą, leiskite konsultantui atidaryti sandorius abiem kryptimis (pirkti ir parduoti), taip pat išjunkite „genetinio algoritmo“ funkciją.

Genetinis algoritmas yra specialus „išmanusis“ modulis, kurio pagalba terminalas ieško pelningų „bėgimų“, po kurių pradeda koreguoti pagrindinių kintamųjų reikšmes taip, kad pirmiausia būtų išbandomos visos potencialiai pelningos kombinacijos.

Praktika rodo, kad toks metodas dažnai apsunkina testo rezultatų įvertinimą, nes EA kintamieji parenkami atsitiktinai, pavyzdžiui, pirmuoju paleidimu CCI_per bus 25, antruoju 55, o trečiuoju 15. Man tai patinka. kai viskas tvarkoje, tai išjungiu šią funkciją.

Bet tai dar ne viskas. Siekiant sutrumpinti Expert Advisor optimizavimo laiką MT4, patartina nustatyti maksimalaus išėmimo, pelno ir kitų statistinių kintamųjų limitus. Tai galima padaryti specialiame to paties lango skirtuke.

Kai viskas bus paruošta, tiesiog spustelėkite mygtuką „Pradėti“, kaip ir atliekant įprastą vieneto testą. Nuo to momento prasidėjo optimizavimas.

Kaip matote, testerio darbiniame skydelyje atsirado du nauji skirtukai, kurių anksčiau nebuvo – „Optimizacijos rezultatai“ ir „Optimizacijos grafikas“. Atsižvelgdami į tai, kad čia yra surinkta mums reikalinga informacija, mes išsamiau aptarsime kiekvieną iš jų.

Lentelėje „Optimizacijos rezultatai“ rodomi visų „paleidimų“ rezultatai, t.y. terminalui dar kartą pakoregavus vieną iš roboto raktinių kintamųjų nurodyto žingsnio reikšme, jis pradeda pakartotinai tikrinti algoritmą pasirinktu laiko intervalu, po kurio rezultatą įveda į atskirą stulpelį.

Pagal numatytuosius nustatymus čia rodomi tik pelningi rezultatai, tačiau rekomenduoju įjungti visų testų, įskaitant nepelningus, rodymą. Tai galite padaryti dešiniuoju pelės mygtuku:

Kaip jau galima spėti, testo rezultatus galima rūšiuoti pagal tam tikrą parametrą, pavyzdžiui, tikslinga juos išdėstyti galutinio likučio mažėjimo tvarka.

„Grafiko optimizavimas“ taip pat yra šaltinis svarbi informacija, ypač jo taškinė versija leidžia įvertinti, kaip keitėsi pelnas ir nuostoliai koreguojant vieną ar kitą parametrą.

Tiesą sakant, reikia pažymėti, kad toks rezultatų pateikimo būdas naudojamas retai, nes daug daugiau informacijos galima gauti iš dvimatės matricos diagramos, kurią lengviausia perjungti į tarpo klavišą.

Ši diagrama iš pirmo žvilgsnio parodo, kurie deriniai optimizuojant MT4 Expert Advisor parodė geriausią rezultatą, ypač kuo sodresnė kvadratų spalva, tuo balanso reikšmė arčiau didžiausios iš visų gautų verčių.

Tiesa ir atvirkštinis teiginys – blyškios matricos sritys atitinka pačius „nesėkmingiausius“ testus, todėl tokius „duomenų telkinius“ galima drąsiai išmesti iš tolesnių tyrimų.

Taigi, naudodamiesi standartiniu strategijos testeriu, galite žymiai sutaupyti laiko, praleisto optimizuojant robotus, o automatizavimas leidžia maksimaliai padidinti galimą pelną ir sumažinti galimą pinigų nurašymą, kurio beveik neįmanoma pasiekti rankiniu būdu.

Sveiki. Įsivaizduokite situaciją, nusprendžiate surinkti kompiuterį iš komponentų. Nusipirkome brangiausią vaizdo plokštę, pagrindinę plokštę, 32Gb RAM ir t.t. Viską surinkome sisteminiame bloke ir dirbame, kaip sakoma, kaip yra, be vairuotojų. Kaip manote, ar toks kompiuteris pateisins jūsų lūkesčius? Manau, kad ne. Prieš pradedant dirbti, reikia įdiegti bent tvarkykles, jau nekalbant apie globalesnius nustatymus.

Su prekybos patarėjais situacija lygiai tokia pati. Taip, žinoma, kūrėjai pateikia savo nustatymus, tačiau laikas eina, ir, kaip minėta aukščiau, tai, kas veikė vakar, gali neveikti šiandien. Todėl išsiaiškinsime, kaip teisingai optimizuoti patarėją.

Optimizavimo parametrų nustatymas

Rinkoje atsisiunčiau BF Scalper EA patarėją (jei nežinote, kaip įdiegti patarėjus, skaitykite straipsnį Kaip įdiegti ir paleisti prekybos patarėją MetaTrader 4 (MT4)). Nežinau, koks tai gyvūnas ir kokiu principu jis veikia, bet nesvarbu. Remdamiesi jo pavyzdžiu, nagrinėsime nustatymus ir optimizavimą.

Pirmiausia paleiskite testą su iš anksto nustatytais nustatymais. Autorius rašo, kad jo robotas gerai prekiauja GBPUSD poroje, M15 laiko intervale. Pradedame datą nuo 2019-01-01 iki 2019-02-28 ir žiūrime, koks bus pelningumo grafikas.

Neblogai. Iš 100 USD EA uždirbo dar 178 USD. Istorijos klausimais patarėjas dirbo labai gerai, ir tai mums tinka dvigubai. Jei patarėjas dirbtų net su istorija neigiamai, tada nebūtų prasmės į ją žiūrėti.

Ir vis dėlto tobulumui ribų nėra. Mes optimizuosime EA ir stengsimės pagerinti rezultatus. Norėdami tai padaryti, strategijos testerio lange spustelėkite „Eksperto ypatybės“. Turime tris skirtukus:

• Testavimas;
• Įvesties parametrai;
• Optimizavimas.

Skirtuke „Testavimas“ nustatykite pradinį palūkanų įnašą į 100 USD. Patarėjas prekiaus ir pirkdamas, ir parduodamas, todėl laukelyje „Pozicijos“ pasirinkite „Long & Short“.

„Optimizavimo“ bloke esame raginami iš siūlomo sąrašo pasirinkti „Optimizuotas parametras“:

• balansas;
• pelno faktorius;
• Numatomas atlyginimas;
• Maksimalus išskaitymas;
• Nutraukimo procentas;
• paprotys.

Jei norite, kad procese dalyvautų tik rezultatai su teigiamu rezultatu, pažymėkite laukelį šalia „Genetinis algoritmas“.

Skirtuke „Įvesties parametrai“ yra kintamieji, kuriuos optimizuosime.

Pažymėkite langelį šalia lauko, kurį norite optimizuoti. Mano atveju buvo pasirinktos StopLoss ir TakeProfit. Stulpelis „Vertė“ paliekamas nepakeistas. Šiame stulpelyje pagal numatytuosius nustatymus yra ankstesnio bandymo metu nustatyta vertė. Mus domina stulpeliai:

• Pradėti – nuo ​​ko prasideda vertės optimizavimas;
• Step – koks žingsnis kitai vertei;
• Stop – pasiekus kokią reikšmę optimizavimas turi būti sustabdytas.

Žemiau esančiame ekrane kintamajam StopLoss optimizavimo pradžia yra 20 pp, 5 pp žingsniu, kol pasieksime 50 pp. Panašiai ir su TakeProfit.

„Expert Advisor“ galite optimizuoti bet kurį parametrą: StopLoss, TakeProfit, Maximum Drawdown ir kt.

Optimizavimo skirtuke yra apribojimų. Veikia pagal aukščiau aprašytą principą. Pavyzdžiui, nenorime, kad maksimalus pinigų išėmimas patarėjo veiklos metu siektų 30 proc. Pažymėkite langelį „Maksimalus pinigų išėmimas“ ir įveskite reikšmę 30. Optimizuojant patarėją, bet koks leidimas, į kurį bus įtraukta 30% išėmimo, automatiškai sustabdomi ir testas pradedamas naudojant šiuos parametrus.

Tai viskas su nustatymais, dabar pradedame optimizavimą.

Atgalinis testas yra istorinių duomenų bandymas su naujais optimizuotais parametrais. Tai daroma siekiant tiksliai suprasti, kiek pelningai dirbs „Expert Advisor“ ir ar verta pereiti prie išankstinio testo, ar reikia grįžti į optimizavimo etapą.

Atgalinio tikrinimo metu lauke Naudojimo data prieš būtinai nurodykite datą, bent mėnesiu ankstesnę nei dabartinė data.

Šiame etape galite pradėti optimizuoti Expert Advisor ir nustatyti optimalius parametrus tolesnei prekybai. Reikia pasakyti, kad jei optimizavimui yra daug parametrų, reikės daug laiko.

Eikite į strategijos testą, pasirinkite Expert Advisor, kurį norite optimizuoti, nustatykite visus laukus ir, svarbiausia, nepamirškite pažymėti langelio „Optimizavimas“. Paleidžiame testerį ir laukiame.

Testeris optimizavo Expert Advisor parametrus, mano atveju tai užtruko kiek daugiau nei 30 min. Pažiūrėkime, kas iš to išėjo.

Eikite į skirtuką „Optimizavimo rezultatai“, čia galite pamatyti Detali informacija apie visas ištraukas. Spustelėję stulpelių pavadinimus, galėsite rūšiuoti pagal norimą indikatorių.

Sąraše raskite jums tinkančią parinktį. Dešinėje pusėje yra stulpelis „Įvesties parametrai“. Tai yra parametrai, pagal kuriuos konsultantas padarė jums tinkamą rezultatą. Kad nereikėtų rankiniu būdu perrašyti kiekvieno parametro, tiesiog dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite eilutę ir pasirinkite „Nustatyti įvesties parametrus“. Parametrai bus nukopijuoti į EA.

Dabar galite eiti į „Nustatymai“ → „Eksperto ypatybės“ → „Įvesties parametrai“ ir spustelėti mygtuką „Išsaugoti“. Pasirinkite gautų parametrų išsaugojimo pavadinimus ir paspauskite OK, failas bus išsaugotas su .set plėtiniu, kurį bus galima perkelti naudoti kitame terminale su šiuo EA.

Siekiant didesnio gautų rezultatų aiškumo, pateikiamas skirtukas „Optimizacijos grafikas“, kuriame stačiakampiai su tamsesniu fonu nurodo geriausią patarėjo optimizavimo rezultatą.

Įveskite optimizuotus parametrus į „Įvesties parametrai“ ir paleiskite strategijos testerį ne anksčiau nei anksčiau nustatyta data. Sutikite, nugaros testas su naujais parametrais atrodo geriau.

Atliekant testavimą atgal, labai svarbu per daug neoptimizuoti EA. Priešingu atveju galite gauti labai gražią, augančią istorijos diagramą ir krintantį akmenį realioje prekyboje. Ieškokite aukso vidurio.

Baigėme nugaros testą, dabar pereikime prie bandymo į priekį.

Atgalinio testavimo metu stulpelyje „Naudojimo data prieš“ įvedėme mėnesiu ankstesnę datą nei dabartinė. Norėdami atlikti išankstinį testą, į strategijos testerį turime įvesti anksčiau nenaudotas datas.

Kaip jūs suprantate, tai daroma tam, kad mūsų patarėjas nebuvo pakoreguotas. Pasirodo taip, mes optimizavome tvarkaraštį tam tikroms datoms, kad jo nenustatyti tikroji rinka o ne tikrinti gyvai, paimame laiko sekciją, kuriai optimizavimas nebuvo atliktas ir paleidžiame patarėją. Pažiūrėkime į rezultatą.

Išankstinis testas parodė, kad su optimizuotais parametrais patarėjas per pastarąjį mėnesį būtų gerokai išnaudojęs mūsų indėlį. Ką daryti? Galimi du variantai: arba optimizuoti dar kartą ir bandyti rasti geriausius parametrus, arba atsisakyti patarėjo ir ieškoti kito.

Tikiuosi, kad perskaičius šį straipsnį viskas tapo aišku optimizavus Expert Advisors. Procedūra nėra pati sunkiausia, bet labai naudinga. Optimizavimas ir vėlesni testai pirmyn ir atgal padės sutaupyti pinigų ir laiko.