Sa pamamagitan ng pagiging maaasahan ng bangko, ang ibig naming sabihin ay isang hanay ng mga kadahilanan kung saan ang bangko ay nagagawang matupad ang mga obligasyon nito, magkaroon ng sapat na margin ng kaligtasan sa mga sitwasyon ng krisis, at hindi lumalabag sa mga pamantayan at batas na itinatag ng Bank of Russia.

Dapat tandaan na imposibleng tumpak na matukoy ang antas ng pagiging maaasahan ng isang bangko batay lamang sa pag-uulat, samakatuwid ang pag-aaral sa ibaba ay likas na nagpapahiwatig.

Ang katatagan ng bangko ay ang kakayahang makatiis sa anumang panlabas na impluwensya. Ang mga dinamika sa isang tiyak na panahon ay maaaring magpakita ng katatagan (alinman sa pagpapabuti o pagkasira) ng iba't ibang mga tagapagpahiwatig, na maaari ring magpahiwatig ng katatagan ng bangko.

Ang Joint Stock Company na "UniCredit Bank" ay pinakamalaki Ang bangko ng Russia at kabilang sa mga ito ay nasa ika-9 na ranggo sa mga tuntunin ng mga net asset.

Sa petsa ng pag-uulat (Mayo 1, 2019), ang mga net asset ng UNICREDIT BANK ay umabot sa 1486.79 bilyong rubles. Sa isang taon ang mga asset ay tumaas ng 8.00%. Paglago ng net asset negatibo nakaimpluwensya sa return on asset na ROI indicator (data mula sa pinakamalapit na quarterly date noong Abril 1, 2019): bumagsak ang netong return sa mga asset sa buong taon mula 3.11% hanggang 0.46% .

Sa mga tuntunin ng mga serbisyong ibinigay, ang bangko pangunahin umaakit ng pera ng kliyente, at higit pang pondo mga legal na entity(ibig sabihin, isa itong settlement client), at namumuhunan pondo pangunahin sa mga pautang.

UNICREDIT BANK - subsidiary na dayuhang bangko.

UNICREDIT BANK - ay nasa listahan ng sanglaan , at ang Bank of Russia ay tumatanggap ng mga bono ng pinag-uusapang institusyon ng kredito bilang collateral; ay may karapatang magtrabaho kasama ang Pension Fund ng Russian Federation at maaaring maakit ang mga pondo nito sa pamamahala ng tiwala, sa mga deposito at ipon para sa probisyon ng pabahay para sa mga tauhan ng militar; ay may karapatang magtrabaho sa mga pondo ng pensiyon na hindi pang-estado na nagbibigay ng sapilitang seguro sa pensiyon , at maaaring makaakit ng mga pagtitipid sa pensiyon at pagtitipid para sa pabahay para sa mga tauhan ng militar; ay may karapatang magbukas ng mga account at deposito alinsunod sa Batas 213-FZ ng Hulyo 21, 2014. , ibig sabihin. mga organisasyon ng estratehikong kahalagahan para sa militar-industriyal na kumplikado at seguridad ng Russian Federation; sa isang institusyon ng kredito ang mga awtorisadong kinatawan ng Bank of Russia ay hinirang.

Pagkatubig at pagiging maaasahan

Ang mga liquid asset ng isang bangko ay ang mga pondo ng bangko na maaaring mabilis na ma-convert sa cash upang ibalik sa kanilang mga kliyente ng depositor. Upang masuri ang pagkatubig, isaalang-alang ang isang panahon na humigit-kumulang 30 araw, kung saan ang bangko ay magagawa (o hindi magagawa) upang matupad ang bahagi ng mga obligasyong pinansyal nito (dahil walang bangko ang makakapagbalik ng lahat ng mga obligasyon sa loob ng 30 araw). Ang "bahagi" na ito ay tinatawag na "tinantyang pag-agos". Ang pagkatubig ay maaaring ituring na isang mahalagang bahagi ng konsepto ng pagiging maaasahan ng bangko.

Maikling istraktura mataas na likidong mga asset Ipakita natin ito sa anyo ng talahanayan:

Mula sa talahanayan ng mga likidong asset nakita namin na ang mga halaga ng mga pondo sa kamay, mga pondo sa mga account sa Bank of Russia, NOSTRO correspondent account sa mga bangko (net), mga interbank na pautang na inilagay para sa hanggang 30 araw ay bahagyang nagbago, ang mga halaga ng mataas liquid securities ng Russian Federation, highly liquid securities securities ng mga bangko at estado, habang ang dami ng highly liquid assets na isinasaalang-alang ang mga diskwento at pagsasaayos (batay sa Directive No. 3269-U na may petsang Mayo 31, 2014) ay tumaas sa paglipas ng taon mula sa 324.54 hanggang 393.22 bilyong rubles.

Istruktura kasalukuyang pananagutan ay ibinigay sa sumusunod na talahanayan:

Sa panahon ng pagsusuri, ang nangyari sa resource base ay ang mga halaga ng mga deposito ng mga indibidwal na may maturity na higit sa isang taon, iba pang mga deposito ng mga indibidwal (kabilang ang mga indibidwal na negosyante) (para sa isang panahon ng hanggang 1 taon), ang kanilang sarili bahagyang nagbago ang mga securities, tumaas ang mga halaga ng mga deposito at iba pang mga pondo ng mga legal na entity (para sa isang panahon ng hanggang 1 taon), mga interbank na pautang na natanggap para sa isang panahon ng hanggang 30 araw, ang mga halaga ay nabawasan nang malaki, kasama. kasalukuyang pondo ng mga legal na entity (walang indibidwal na negosyante), mga correspondent account ng LORO banks, mga obligasyon sa pagbabayad ng interes, atraso, mga dapat bayaran at iba pang mga utang, habang ang inaasahang cash outflow ay tumaas sa buong taon mula 308.10 hanggang 364.52 bilyong rubles.

Sa sandaling isinasaalang-alang, ang ratio ng mga asset na sobrang likido (mga pondo na madaling makuha ng bangko sa loob ng susunod na buwan) at ang inaasahang pag-agos ng mga kasalukuyang pananagutan ay nagbibigay sa amin ng halaga 107.87% ano ang sinasabi nito magandang margin ng kaligtasan upang malampasan ang posibleng paglabas ng pondo mula sa mga kliyente ng bangko.

Kaugnay nito, mahalagang isaalang-alang ang instant (N2) at kasalukuyang (N3) na mga pamantayan ng pagkatubig, ang pinakamababang halaga nito ay itinakda sa 15% at 50%, ayon sa pagkakabanggit. Dito makikita natin na ang mga pamantayang H2 at H3 ay nasa ngayon sapat antas.

Ngayon, subaybayan natin ang dinamika ng pagbabago mga tagapagpahiwatig ng pagkatubig sa loob ng isang taon:

Gamit ang median na paraan (pagtatapon ng matalim na peak): ang halaga ng instant liquidity ratio H2 habang ng taon medyo malaki at malamang na tumaas, gayunpaman, sa huling pagkakataon kalahating taon may posibilidad na bumaba, ang halaga ng kasalukuyang ratio ng pagkatubig N3 sa panahon ng taon may kaugaliang makabuluhang paglago, gayunpaman, para sa huli kalahating taon ay may posibilidad na tumaas, at ang pagiging maaasahan ng eksperto ng bangko ay tapos na ng taon ay may posibilidad na manatiling halos hindi nagbabago, gayunpaman, sa nakaraan kalahating taon may posibilidad na bahagyang tumaas.

Ang iba pang ratios para sa pagtatasa ng liquidity ng bangko JSC UNICREDIT BANK ay makikita sa link na ito.

Istraktura at dinamika ng balanse

Ang dami ng mga asset na bumubuo ng kita para sa bangko ay 90.11% sa kabuuang mga asset, at ang dami ng mga pananagutan sa interes ay 81.29% sa kabuuang pananagutan. Ang dami ng kumikitang mga asset ay humigit-kumulang tumutugma sa average para sa pinakamalaking mga bangko sa Russia (87%).

Istruktura mga asset na kumikita sa kasalukuyan at isang taon na ang nakalipas:

Nakikita namin na ang mga halaga ng Interbank loan, Loan sa legal entity, Loan sa mga indibidwal, Bills ay bahagyang nagbago, ang halaga ng Investments sa pagpapa-leasing operations at nakuhang karapatan ng claim, Investments in securities, at ang kabuuang halaga ng income-generating assets ay mayroon. tumaas nang malaki tumaas ng 8.9% mula 1230.67 hanggang 1339.78 bilyong rubles.

Analytics ni antas ng seguridad nagbigay ng mga pautang, pati na rin ang kanilang istraktura:

Ang pagsusuri sa talahanayan ay nagpapahiwatig na ang bangko ay nakatutok sa sari-saring pagpapautang, ang anyo ng seguridad ay mga pangako ng ari-arian. Ang pangkalahatang antas ng seguridad sa pautang ay medyo mataas at ang posibleng mga default ng pautang ay malamang na mabawi ng dami ng collateral.

Maikling istraktura mga obligasyon sa interes(ibig sabihin, kung saan ang bangko ay karaniwang nagbabayad ng interes sa kliyente):

Nakita namin na bahagyang nagbago ang mga halaga ng Bank Funds (Interbank Credit and Correspondent Accounts), Legal Funds. mga tao, Mga deposito ng mga indibidwal. mga tao, at ang kabuuang halaga ng mga obligasyon sa interes tumaas ng 11.7% mula 1081.97 hanggang 1208.68 bilyong rubles.

Maaari mong isaalang-alang ang istruktura ng mga asset at pananagutan ng UNICREDIT BANK JSC nang mas detalyado.

Kakayahang kumita

Ang kakayahang kumita ng mga pinagmumulan ng sariling mga pondo (kinakalkula mula sa data ng balanse) ay bumaba sa paglipas ng taon mula 5.61% hanggang 0.61%. Kasabay nito, bumaba ang return on equity ROE (kinakalkula gamit ang mga form 102 at 134) sa buong taon mula 18.64% hanggang 3.02%(dito at sa ibaba ang data ay ibinibigay sa porsyento bawat taon sa pinakamalapit na quarterly date).

Bumaba ang margin ng netong interes sa taon mula 3.07% hanggang 2.67%. Ang kakayahang kumita ng mga pagpapatakbo ng pautang ay nabawasan sa paglipas ng taon mula 7.91% hanggang 7.69%. Ang halaga ng mga nalikom na pondo ay tumaas sa paglipas ng taon mula 4.08% hanggang 4.43%. Ang halaga ng mga hiniram na pondo mula sa mga bangko ay tumaas sa paglipas ng taon mula 5.46% hanggang 6.80%. Bumaba ang halaga ng mga pondo ng populasyon (mga indibidwal) sa paglipas ng taon Sa

Nagkaroon na ng katulad na kaso sa aking pagsasanay. Noong Hunyo 2010, nang malaman ko ang tungkol sa pagbebenta ng labing-apat na opisina nito sa Russia ng Barclays Bank, ginawa ko ang pagpapalagay na, . Oh, anong nagsimula noon! Malamang nakipag-usap ako ng isang oras sa isang kinatawan ng serbisyo ng press ng bangko. Hindi, hindi nila ako sinigawan, lahat ay tama. Ngunit ang bangko ay lubhang hindi nasisiyahan sa aking artikulo, at kahit na kumunsulta sa mga abogado sa paksang ito.

Alam ng mga banker kung ano ang susunod na nangyari sa Barclays Bank, sasabihin ko ang iba. Lumipas lamang ang 8 buwan, at noong Pebrero 2011 nalaman na ang British. Ibig sabihin, nagsimulang magkatotoo ang hula ko. Lumipas ang isa pang 8 buwan, at noong Oktubre 2011 nalaman na.. Natural tinawagan ko yung PR woman na yun at pinaalala ko yung usapan namin. Humingi siya ng tawad.

Kaya, ngayon mayroon akong pakiramdam na ang kasaysayan ay paulit-ulit. Sa pagkakataong ito na may kaugnayan sa Russian subsidiary (o sa halip, apo) ng Italyano na bangko na UniCredit. Natural, hindi eksakto. Hindi ka maaaring tumapak sa parehong ilog ng dalawang beses. Anong dahilan ko para mag-isip?

Ang UniCredit noong Hulyo 2016 ay nagbebenta ng 10 porsiyentong stake sa Polish Bank Pekao sa halagang 749 milyong euro. Kasabay nito, ang UniCredit ay nagbenta ng 10 porsiyentong stake sa online broker na FinecoBank sa halagang 328 milyong euro. Ilang sandali bago ang mga transaksyong ito, iniulat na ang UniCredit ay nag-anunsyo ng isang estratehikong pagsusuri sa lahat ng mga asset kasunod ng paghirang ng isang bagong pinuno ng bangko sa pagtatangkang pataasin ang equity at kakayahang kumita.

Ang bangko ay napipilitang magbenta ng mga ari-arian dahil sa kalunus-lunos nitong sitwasyon sa pananalapi. Noong unang bahagi ng Agosto, iniulat ng UniCredit ang pagbaba sa pangunahing kapital sa ikalawang quarter. Sa isang banda, kinumpirma nito ang kasapatan ng mga stress test ng limampu't isang European na bangko na isinagawa sa katapusan ng Hulyo. Sa kabilang banda, inilantad nito ang hindi sapat na kasapatan ng mga pagsubok na ito. Gayunpaman, nagbabala ako tungkol dito sa aking artikulo.

Ayon sa mga stress test, kapag negatibo lamang (negatibo lamang sa opinyon ng European Banking Regulator, na kilala rin bilang European Banking Authority, o EBA) na mga pag-unlad sa pagtatapos ng 2018 ay bababa ang sapat na kapital ng UniCredit sa 7.1%. Ang halagang ito ay mas mataas kaysa sa minimum na kinakailangan. At kung ang negatibong senaryo ay hindi matutupad, kung gayon ang lahat ay magiging maayos para sa bangko. Tulad ng lahat ng iba pang mga bangko na pinag-aralan.

At pagkatapos ay biglang lumabas na walang masamang nangyari sa ekonomiya ng Europa, at kailangan na ng UniCredit Bank ng karagdagang kapital. Sa pangkalahatan, ang stress test mula sa European banking authority ay isang piraso ng cake. Ito ay panloloko, charlatanism, fraud, bluff, swindle, hoax, trickery, window dressing, duping, phony. Ito ay isang scam ng mga mapanlinlang na mamamayan. Tulad ng inaasahan ko. Nakakagulat na halos lahat ay bumili ng kasinungalingang ito. Kabilang ang mga tinatawag na "analysts". Tinalakay nila ang mga resulta ng stress test sa lahat ng kabigatan, bagama't agad na malinaw sa sinumang taong marunong bumasa at sumulat na ang mga kondisyon nito ay nababagay sa isang positibong resulta.

Kaya, wala pang kakila-kilabot na nangyari sa ekonomiya ng Europa, ngunit ang bangko ng Italya na UniCredit ay nagsimulang magkaroon ng mga problema. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang mga bangko sa Italya ay nagkakaroon ng mga problema sa ngayon. Ang nakakagulat ay buhay pa sila (tingnan ang artikulo). Ngunit kapag (tumpak na "kailan", hindi "kung") ang mga problema ay nagsimula sa ekonomiya ng Europa, at tiyak na magsisimula ang mga ito, maaaring kailanganin ng UniCredit Bank ang higit pa kaysa sa 7-8 bilyong euro na tinatalakay ngayon. Ngayon ang bangko ay maaaring makahanap ng mga mamimili para sa mga bagong inisyu na bahagi nito, at/o limitahan ang sarili sa pagbebenta ng hindi gaanong halaga ng mga pusta sa maliliit na anak na babae at apo. Ngunit kapag ang bangko ay nagsimulang magkaroon ng mga tunay na problema, maaaring dumating ang oras para sa pagbebenta ng UniCredit Bank.

Naturally, ang bangko ng Russia ngayon ay tumangging maniwala dito at tumangging magsabi ng anuman sa paksang ito. Ang press service ng UniCredit Bank ay nagsabi na "Ang UniCredit Group ay hindi nagkomento sa naturang haka-haka, at kami, bilang isang Russian division, ay walang karapatang magkomento sa anumang mga aksyon at intensyon ng grupo." Pero ngayong araw na yan. Let's, tulad ng sa kaso ng Barclays Bank, maghintay ng 16 na buwan.

P.S.: nga pala, sa stress test na iyon, mas malala pa ang ginagawa ng Austrian Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH kaysa sa Italian UniCredit. Ang Raiffeisen holding, na kinabibilangan ng bangkong ito, ay kinakatawan sa Russia ng Raiffeisenbank. At ang bangko ng Russia noong Marso 2015. At noong Enero 2016. Iyon ay, kung ang UniCredit ay nananatili pa rin dito, kung gayon ang Raiffeisen ay unti-unting nagsisimulang bawasan ang presensya nito sa Russia. Kaya, hindi ko inaalis na ang mga bangkong ito ay aalis sa Russia nang sabay, o halos sabay-sabay.