Forexda divergensiyadan foydalanish strategiyalari narx ko'rsatkichlarini taqqoslashdir. Bundan tashqari, bu turli xil grafik belgilarni taqqoslash yoki ma'lum belgilar orasidagi farqni topish bo'lishi mumkin.

Bugun biz Forexda ishlash uchun divergensiyadan foydalangan holda eng yaxshi savdo strategiyalarini ko'rib chiqamiz. ikkilik variantlar.

Divergentsiya tushunchalari va uni Forex strategiyalarida qo'llash

Divergensiyadan foydalangan holda eng yaxshi savdo strategiyalarini ko'rib chiqishdan oldin, keling, divergensiya nima ekanligini eslaylik.

Demak, divergensiya, aslida, Forex yaqin kelajakda qanday harakat qilishining dastlabki belgisidir.

Odatda, burilish nuqtalarida bozor cho'qqisiga (yuqoriga yoki pastga) erishadi va divergensiya endi bir xil yo'nalishda harakat qilishni davom ettirish uchun etarlicha kuchli emasligini ko'rsatadi.

Turli lug'atlarda siz "divergentsiya" atamasining turli talqinlarini topishingiz mumkin:

• farqlanish,
• kelishmovchilik,
• yo'nalishni o'zgartirish,
• og'ish va boshqalar.

Texnik tahlilni o'tkazishda divergensiya, yuqorida aytib o'tilganidek, diagrammadagi narx harakati yo'nalishi va ma'lum ko'rsatkichlarning harakat yo'nalishi o'rtasidagi nomuvofiqlikda namoyon bo'ladi.

Divergensiya diagrammadagi narx eng katta maksimal darajaga etganida namoyon bo'ladi va indikator bu maksimalni pastroq darajada tashkil qiladi. Ushbu rasm bozorning zaiflashuvidan dalolat beradi va uning yaqin kelajakda o'zgarishi yoki narxning to'g'rilanishi ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Divergentsiya turlariga kelsak, ularning soni juda ko'p va ularning barchasini ko'rib chiqishning ma'nosi yo'q. Biz faqat asosiy turlarni sanab o'tamiz, bu oddiy yoki klassik tafovut, yashirin va kengaytirilgan. Klassik divergentsiya bularning barchasidan eng keng tarqalgani bo'lib, bozor tendentsiyasining o'zgarishi paytida kuzatilishi mumkin.

O'z strategiyalarida standart divergensiyadan foydalanadigan treyderlarning atigi 25% yashirin tafovut haqida gapira oladi. Qoidaga ko'ra, yashirin divergensiya tendentsiya davom etishining belgisi bo'ladi. Divergentsiyaning kengaytirilgan turi ham tendentsiya davom etishining belgisidir, ammo bozor ishtirokchilari bu tur haqida juda kam sonli bilishadi, garchi savdo paytida u ishlatilishi kerak bo'lgan eng kuchli signallardan biridir.

MACD va RSI ko'rsatkichlari asosida divergensiyadan foydalanadigan strategiyalar

Divergensiyadan foydalangan holda eng yaxshi savdo strategiyalarini hisobga olgan holda, biz sizning e'tiboringizni ko'rsatkichlardan foydalangan holda juda oddiy, ammo ayni paytda juda samarali tizimga qaratmoqchimiz. Ushbu Forex strategiyasidan ham yangi boshlanuvchilar, ham bozorning tajribali ishtirokchilari teng darajada muvaffaqiyatli foydalanishlari mumkin.

Ko'rib chiqilayotgan strategiya har qanday savdoni o'z ichiga oladi valyuta juftlari to'g'ridan-to'g'ri tirnoq bilan (turi: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD va shunga o'xshash).

Quyidagi parametrlar bilan MACD va RSI ko'rsatkichlari yordamida divergensiya holatini aniqlaymiz:

• MACD (5, 34, 5) yoki (12, 26, 9);
• RSI (o'rtacha davr 5, ko'rsatkich davri 14);
• jadval bo'yicha vaqt oralig'i - 1 soat.

Bu parametrlar davomida olinganligini darhol ta'kidlaymiz haqiqiy savdolar va eng samarali hisoblanadi, lekin agar xohlasangiz, ularni eksperimental tanlash orqali o'zgartirishingiz mumkin.

Xo'sh, bu strategiya divergensiyadan foydalangan holda qanday ishlaydi?

Tabiiyki, biz diagrammada tafovut paydo bo'lguncha kutamiz va biz qaysi darajalarda bo'lishni aniqlaymiz. Bu erda ikkita variant bo'lishi mumkin.

Birinchisi, divergentsiyaning shakllanishi qarshilik darajasining buzilishi paytida sodir bo'lganda.

Bunday holda, StopLoss oldingi shamning soya darajasidan taxminan 20-30 ball uzoqroqqa o'rnatiladi (joriy aktivning o'zgaruvchanligiga qarab). TakeProfit ajralishning o'zi boshlangan belgida o'rnatiladi (narx uchun bu deyarli kafolatlangan maqsad).

Ikkinchi holatda, birinchisida bo'lgani kabi, biz divergentsiyaning shakllanishini kutamiz, shuningdek, oldingi shamning soyasi darajasidan 20-30 ball uzoqroqda to'xtash tartibini joylashtiramiz, shuning uchun TakeProfit uchun maqsad o'rtasi bo'ladi. savdo kanali. Agar narx kanalning o'rtasidan ko'tarilmagan bo'lsa, biz savdo kanalining qarama-qarshi devoriga qo'shimcha (ikkinchi) maqsadni belgilaymiz.

Biz pozitsiyani (sotish/sotib olish) tasdiqlash shami shakllangandan keyingina kiritamiz.

MACD indikatoridan foydalangan holda divergensiyadan foydalanadigan strategiyalar

Divergentsiyadan foydalangan holda eng yaxshi savdo strategiyalari, siz taxmin qilganingizdek, o'qishlarga asoslangan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bunday Forex strategiyalari grafikdagi narx chizig'i va MACD indikator chizig'i o'rtasidagi farqdan foydalanadi.

Shunday qilib, divergensiyadan foydalangan holda ushbu strategiyani qo'llash uchun har qanday vaqt oralig'i va har qanday valyuta juftligi mos keladi. Grafikda siz tez EMA 12 davri bilan MACD ni, sekin EMA 26 davri va MACD SMA ni 9 davri bilan qo'shishingiz kerak.

Narx pasaygan va MACD ko'tarilgan bo'lsa, biz uzoq pozitsiyaga kiramiz. Qisqa pozitsiya indikatorlar qarama-qarshi bo'lganda ochiladi - narx ko'tarilish tendentsiyasi bo'ylab harakat qiladi va MACD pasayish tendentsiyasini ko'rsatadi.

Uzoq pozitsiyalar uchun StopLoss eng yaqin qo'llab-quvvatlash darajasida va qisqa pozitsiya uchun eng yaqin qarshilik darajasida o'rnatiladi. Uzoq pozitsiyalarda TakeProfit keyingi qarshilik darajasiga o'rnatiladi, ammo qisqa pozitsiyalar uchun - mos ravishda keyingi qo'llab-quvvatlash darajasiga o'rnatiladi.

Yuqoridagi jadvalda ko'rib turganingizdek, narx chizig'i pasayish tendentsiyasida pasayib bormoqda, bizning MACD esa, aksincha, o'sish yo'nalishida. Kirish nuqtasi pasayish tendentsiyasi tugashi allaqachon aniq bo'lgan darajada belgilanadi. Biz StopLoss-ni qo'llab-quvvatlash darajasida va TakeProfit-ni qarshilik darajasida o'rnatdik, bu pasayish tendentsiyasining qisqa muddatli orqaga surilishi natijasida shakllangan.

Ikkilik variantlar uchun divergensiyadan foydalanadigan strategiyalar

Divergensiyadan foydalanadigan strategiyalar nafaqat Forex bozorida qo'llaniladi, ular ikkilik variantlar uchun ham juda yaxshi. dan foydalangan holda ushbu strategiyalardan birini ko'rib chiqaylik. Ushbu strategiya H4 vaqt oralig'ida ishlaydi, bu ishonchli farqlanish signallarini yaratish uchun maqbuldir.

Shunday qilib, biz narxlar jadvalida 3, 5 va 9 parametrlari bo'lgan osilatorni o'rnatamiz va ajralish signalini kutamiz. Bunday holda, ajralish faqat yopiq sham paydo bo'lgandan keyin samarali bo'ladi. Keyinchalik, farqlanish natijasida hosil bo'lgan stoxastik teskari chiziq tomonidan diagrammada ko'rsatilgan yo'nalishga qarab oshirish yoki kamaytirish variantini sotib olasiz.

H4 vaqt oralig'ida ikkilik variantlar uchun divergensiyadan foydalangan holda ushbu strategiyaning amal qilish muddati 12-16 soatni tashkil qiladi.

Darhol ta'kidlaymizki, optsionlar uchun ushbu strategiyadan foydalanish faqat aniq belgilangan tendentsiya mavjud bo'lganda mantiqiy bo'ladi, ya'ni narx jadvallarida aniq tendentsiya yo'nalishi bo'lgan aktivlardan foydalanish yaxshiroqdir. Buning sababi shundaki, bozorning yon tomonga harakatlanishi paytida divergensiya tendentsiyaga qaraganda tez-tez sodir bo'ladi, lekin uning signallari asosan noto'g'ri yoki undan keyin narx harakati deyarli kuchga ega emas.

Buyurtmani joylashtirish bilan farqlash strategiyasi

Agar biz barcha texnik ko'rsatkichlardan birini tanlashimiz kerak bo'lsa, tajribali treyderlar, ehtimol, Forex divergensiyasini tanlashadi. Va universal ko'rsatkichlar mavjud bo'lmasa-da, bu ajoyib natijalarni ko'rsatadigan tafovut. Keling, buni batafsil ko'rib chiqaylik.

Divergentsiyaning ta'rifi

Forex divergentsiyasi nima? Bu bozor yaqinda nima qilishi haqida dastlabki signaldir. Ma'lum bir vaqtda ayiqlar yoki buqalarning kuchi o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqadi, biz divergensiyani (narx va indikator o'rtasidagi farqni) ko'ramiz, bu bozor o'z harakatini davom ettirish uchun etarli kuchga ega emasligini anglatadi - va u aylanadi.

Divergensiyaning sinonimlari - og'ish, ajralish, yo'nalishning o'zgarishi.

Divergentsiyalarning tasnifi

Divergentsiyaning quyidagi turlari ajratiladi:

klassik (oddiy).

yashirin.

kengaytirilgan.

Klassikni trendning o'zgarishi paytida kuzatish mumkin. Treyderlarning to'rtdan bir qismi yashirin va kengaytirilganlar haqida bilishadi, bu tendentsiyaning davom etishi haqida signaldir.

Ko'rsatilgan divergensiya - bu diagrammada narxning oshishi va grafik ostidagi osilatorning pasayishini ko'rgan vaziyat. Bozor zaiflashmoqda va tez orada tendentsiya o'zgarishi mumkin.

Bunday holda, bu klassik ayiq farqi.

Agar tendentsiya pastga yo'naltirilgan bo'lsa va osilator tushayotgan past darajalarni ham ko'rsatsa, biz trendni to'g'irlash yoki uning yo'nalishini o'zgartirishni taxmin qilishimiz mumkin. Bu ko'tarilgan farq.

2-rasm

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, biz narx harakatining kelajakdagi mumkin bo'lgan yo'nalishiga asoslangan divergensiyani chaqiramiz: agar bozor signaldan keyin ko'tarilsa, ko'tariladi, pasaysa pasayib ketadi.

Forex konvergentsiyasi

Divergensiyadan tashqari, grafikda Forex konvergentsiyasi kabi signal paydo bo'lishi ham mumkin. Bu biz pasaygan narx qiymatlari va o'sib borayotgan osilator qiymatlari o'rtasidagi tafovutni ko'rgan vaziyat. Ya'ni, diagrammada biz doimiy ravishda pasayib borayotgan yuqori ko'rsatkichlarni ko'ramiz va osilator doimiy ravishda ortib borayotgan eng yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatadi.

Ayiq konvergentsiyasi

3-rasm

Bullish konvergentsiyasi

4-rasm

Aslida, Forex konvergentsiyasi kuchli tendentsiyani teskari modeldir. Orqaga qaytishni tasdiqlovchi signalni olguncha kutishingiz va savdoni ochishingiz kerak.

Forex divergentsiyasini belgilaydigan ko'rsatkichlar

Muayyan ko'rsatkichlardan foydalanib, diagrammadagi farqni aniqlash qiyin emas. Bunday osilatorlarga quyidagilar kiradi:

• MACD.
• Stokastik.
• RSI.
• AO Bill Uilyams.

Forexda divergensiya va konvergentsiya strategiyasi

Keling, MACD osilatori bilan savdo qilish misolidan foydalanib, oddiy Forex divergentsiyasi va konvergentsiya strategiyasini ko'rib chiqaylik.

Savdo har qanday valyuta juftligida, afzalroq EUR/USD kabi minimal spred bilan amalga oshirilishi mumkin.

MACD osilator sozlamalari - 5, 34, 5.

Vaqt oralig'i - H1.

Biz narx va osilator (divergentsiya) o'rtasidagi nomuvofiqlikni kutamiz va savdoni ochamiz. Biz to'xtatish buyurtmalarini joylashtiramiz: StopLoss - divergensiyaning o'zi darajasida, TakeProfit - ikkinchi cho'qqidan 20 ball yuqori.

Keling, ajralish turlarini yana bir bor ko'rib chiqaylik.

Klassik tafovut

Bu tendentsiyani o'zgartirish uchun signaldir. Agar narx pasaygan bo'lsa, biz narxning pasayishini kutamiz va agar u ko'tarilgan bo'lsa, biz uning ko'tarilishini kutamiz. Eng muhimi, farqlanish turini aniqlash uchun osilator qiymatlaridan foydalanishdir.

Yashirin tafovut

Bu tendentsiya davom etishi mumkinligidan dalolat beradi. Buni aniqlash qiyin.

Yashirin ayiq farqi

Faqat bozor pasaygan vaziyatlarda mumkin. Agar osilator divergensiyani ko'rsatgan bo'lsa, biz bozorning yanada pasayishini kutishimiz kerak.

Yashirin bullish farqi

Buqalar uchun buning aksi to'g'ri.

Forex yashirin divergence bir slingshot bilan solishtirish mumkin. Osilator ko'rsatkichlari slingshot. Ya'ni, tuzatishdan so'ng, siz ajralishdan oldin bo'lgani kabi bir xil yo'nalishda narxning "sakrashini" ko'rishingiz mumkin.

Kengaytirilgan tafovut

Oddiy klassikaga o'xshaydi. "Ikki qavatli pastki" yoki "ikkita yuqori" ga o'xshash shaklning shakllanishini ko'rsatadi. Shunday qilib, biz ikkinchi pastki yoki tepani ko'ramiz, u birinchisi bilan bir xil darajada joylashgan va osilator ikkinchi minimal yoki maksimalni tashkil qiladi, lekin birinchisidan farq qiladigan boshqa darajada. Bu tendentsiya davom etishini ko'rsatadi, bozor tendentsiyani davom ettirish uchun etarli salohiyatga ega.

Kengaytirilgan ayiq farqi

8-rasm

Kengaytirilgan bullish farqi

Agar cho'zilgan ayiq farqi bo'lsa, biz sotish uchun savdo qilamiz va agar yuqori darajadagi farq bo'lsa, biz sotib olish uchun savdo qilamiz.

Biz faqat tasdiqlangan Forex brokerlari bilan ishlaymiz -

Texnik tahlilda tuzatish va tendentsiyani o'zgartirishning boshlang'ich nuqtalarini aniqlash va optimal kirish nuqtalarini qidirishda osilator signallari muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, indikator ko'rsatkichlarini hisoblash uchun ishlatiladigan farq (differensial) algoritmlar to'plami tufayli asboblar etakchi signallarni ishlab chiqaradi (trend bo'lganlarga nisbatan), lekin aktivlar narxidagi kichik o'zgarishlarga ham javob beradi. Natijada, ko'plab noto'g'ri signallar mavjud bo'lib, ular yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.

Osilatorlarning ushbu kamchiligini bartaraf etish uchun treyderlar turli xil filtrlash usullaridan foydalanadilar - signallarni boshqa ko'rsatkichlar bilan tasdiqlash, osilator diagrammalarida grafik modellardan foydalanish. Eng samarali, taniqli va ishonchli variantlardan biri farqlarni qidirishdir.

Divergensiya tushunchasi narxlar jadvali va osilator chizig'i harakatining tabiatidagi nomuvofiqlikni nazarda tutadi. Savdoda bunday vaziyatni yuqori ehtimollik bilan tendentsiyaning o'zgarishi yoki davom etishini ko'rsatadigan signal sifatida ko'rib chiqish odatiy holdir. U har qanday osilatorlarda shakllantiriladi, tanib olish oson va bozor o'yinchisi sezilarli tajribaga ega bo'lmasa ham foydalanish mumkin.

Biroq, barcha treyderlar texnik tahlilning ushbu elementiga etarlicha e'tibor bermaydilar. Bundan tashqari, ba'zilari atamalar bilan umuman tanish emas va ba'zi turdagi modellar hatto tajribali foydalanuvchilar uchun ham noma'lum.

Bu nima?

Umuman olganda, narx va osilator jadvallarini birgalikda ko'rib chiqishda texnik tahlilni o'tkazishda ikkita shunga o'xshash hodisa kuzatiladi:

Diagrammalarning farqlanishi yoki farqlanishi ( latdan. divergo Men og'ishayotganimni anglatadi).

Konvergentsiya yoki yaqinlashuv ( convergo tomonidan yaqinlashtirishni bildiradi).

Yaratilgan signallardagi farqlar faqat grafiklarning yo'nalishlari bilan belgilanadi va ularning talqini quyidagilarga bog'liq. umumiy qoidalar, savdogarlarning kundalik hayotida "divergentsiya" atamasi mustahkamlandi.

Divergentsiyalarning shakllanishi barcha ma'lum osilatorlar/maslahatchilarda mumkin - MACD, Stochastic, h4, RSI va CCI da treyderlarning original ishlanmalarigacha. Ulardan foydalanish qoidalari texnik tahlil bo'yicha kitoblarda va ko'rsatkichlar bo'yicha qo'llanmalarda batafsil tavsiflangan.

Har qanday divergensiya (konvergentsiya) yo'nalishli harakat paytida narxlar jadvalida hosil bo'lgan yangi ekstremallar indikator jadvallarida o'z tasdig'ini topmaganda sodir bo'ladi. Misol tariqasida ayiqcha divergensiyaning klassik versiyasini keltirish mumkin, bunda narxlar jadvalida ko‘tarilish tendentsiyasida yangi yuqori ko‘rsatkichlarning shakllanishi osilator yuqori ko‘rsatkichlarining ko‘rinishiga to‘g‘ri keladi, lekin pastga qarab ketma-ketlikni hosil qiladi.

Boshqacha qilib aytganda, divergensiya/konvergentsiya - bu bir xil nomdagi qo‘shni ekstremallarni (maksimal/minimal) shakllantirish jarayonida kuzatiladigan narxlar jadvali va texnik ko‘rsatkich (ossilator) chizig‘ining nomuvofiq (turli yo‘nalishlarda) harakati holati.

Divergentsiyalarning tabiati (konvergentsiya)

Grafikdagi konvergentsiyani/divergensiyani aniq aniqlash va modelga mos keladigan bozor holatini to'g'ri talqin qilish uchun hodisalarning mohiyatini tushunish kerak.

Narxlar jadvali haqiqiy bozor kon'yunkturasini ifodalaganligi va osilatorlar savdo ishtirokchilarining qiziqishini (faoliyatini) etarli darajada aniqlik bilan ifodalaganligi sababli, harakat yo'nalishlaridagi nomuvofiqlikni quyidagi pozitsiyalardan ko'rib chiqish mumkin:

• Treyderlarning umidlari (kayfiyatlari) tendentsiya rivojlanishiga to'g'ri kelsa va harakatlar uni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lsa, grafiklarda sog'lom tendentsiya aks etadi. Narxlar jadvali va osilator oynasidagi ekstremallar bir vaqtning o'zida yuqori yoki past darajalarni yangilash bilan birgalikda shakllanadi.
• Ushbu tendentsiya rivojlanishi bilan asosiy yo'nalishda tranzaktsiyalarni amalga oshiradigan o'yinchilar soni o'sib boradi va oxir-oqibat maksimal darajaga etadi. “Olomon” (savdogarlarning asosiy qismi) ning fikrlash inertsiyasi tendentsiyani qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda (“kech kelganlar” trend bo'yicha savdolarni ochish orqali harakatning kamida bir qismini amalga oshirishga intilishadi). Shu bilan birga, bozor ishtirokchilarining vaziyatning rivojlanishiga qiziqishi pasayishni boshlaydi, bu ham hajmlarda, ham osilatorlarda aks etadi. Natijada, narx o'zining ekstremallarini yangilaydi (garchi o'sish sur'ati pasaygan bo'lsa ham) va ko'rsatkichlar modelni tashkil etuvchi tendentsiyaning o'zgarishi yoki susayishini aniq ko'rsatadi (yangi ekstremallar oldingilaridan yomonroq).

Model ta'rifi

Divergensiya/konvergentsiya treyderlarning joriy tendentsiyani saqlab qolishga bo'lgan qiziqishining pasayishi signaliga aylanadi. Biroq, uni teskari holat sifatida bir ma'noda talqin qilish noto'g'ri.

• Divergentsiya trend o'zgarishi ehtimoli yoki tuzatish boshlanishini ko'rsatadi. Ammo vaziyatning bunday rivojlanishi shart emas - boshqa kuchli narx impulsining paydo bo'lishi signalni yolg'onga aylantirib, harakatni ushlab turishi mumkin. Shunga ko'ra, yangi narx to'lqinining shakllanishini tasdiqlash kerak - grafikdagi naqshlar, boshqa texnik tahlil vositalari (masalan, trend ko'rsatkichlari).
• Grafiklarda chizilgan chiziqlar orasidagi burchak treyderlar tomonidan yaratilgan signalning "kuchliligi" sifatida qabul qilinadi. Haqiqatda, nomuvofiqlikning kattaligi (burchak) teskari aylanish ehtimolining ortishi va undan ham ko'proq, keyingi harakat doirasi haqida ishonchli ma'lumot bermaydi.
• Qarama-qarshi savdoda signaldan ustun foydalanish haqidagi taxmin noto'g'ri. Trendning rivojlanishini ko'rsatuvchi divergentsiya/konvergentsiya yo'nalishning o'zgarishi haqida signal berishdan kam emas.

Modellardan foydalanishning asosiy afzalligi - ko'p qirrali:

• narxlar jadvallari va osilatorlarning yaqinlashishi/divergensiyasi ikkinchisining aksariyatida kuzatiladi va barcha bozorlarda, aktivlarda, taymfreymlarda samarali bo'ladi;
• modellar qurilish uchun javob beradi savdo tizimlari va tendentsiyaga asoslangan strategiyalar, chegara savdosi narx kanallari, shu jumladan tendentsiyalarga qarshi, belanchak savdo.

Shu bilan birga, divergentsiyalarning aniq tuzilishi, boshqa vositalar bilan tasdiqlanganda, qaror qabul qilishning yuqori aniqligini kafolatlaydi.

Qanday qilib uni grafikda to'g'ri chizish mumkin?

Divergentsiyalarni qidirish va aniqlash uchun siz ikkita asosiy qoidani bilishingiz kerak grafik qurilish modellar:

• Narxlar jadvalida keyingi ekstremum (cho'qqi yoki pastlik) shakllanadi, undan oldin kamida bitta nomdagi yana bittasi mavjud. Bir xil nomdagi kamida 2 ta ketma-ket ekstremal model uchun zaruriy shartdir. Signallarga ishonchlilik va kuch qo'shadigan ko'p sonli balandliklar/pastliklar asosida chizma yaratish mumkin.
• Narxlar jadvalining ekstremal nuqtalariga to'g'ri keladigan momentlarda osilator chizig'ida bir xil nomdagi ekstremalar ham hosil bo'ladi.

Savdo terminalida harakatlar ketma-ketligi quyidagicha:

Joriy narx darajasiga eng yaqin shakllangan ekstremumni aniqlang.

Xuddi shu nomdagi keyingisini toping.

Olingan nuqtalarni chiziq bilan ulang.

Narxlar jadvalining o'ta nuqtalari bo'ylab vertikal chiziqlarni ular osilator diagrammasi bilan kesishguncha torting.

Ko'rsatkich chizig'i bilan kesishgan joylarda tegishli o'ta nuqtalarni belgilang.

Ularni ulang va narx jadvalidagi segment bilan nomuvofiqlikni vizual tarzda aniqlang.

Savdogarlar bir nechta keng tarqalgan xatolardan qochishlari kerak:

• Modellarni izlash aniq ekstremal tendentsiyalar zonasida amalga oshiriladi. Gorizontal harakatlanayotganda, kelishmovchiliklar paydo bo'lishiga va kiruvchi signallarning to'g'ri talqin qilinishiga ishonish noto'g'ri.
• Oxirgi shakllanganga qarama-qarshi bo'lgan keyingi ekstremal hosil bo'lganda, divergensiyani qidirishda e'tiboringizni unga qaratishingiz kerak. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yangi signalning shakllanishi avvalgisini bekor qiladi (uni narxda amalga oshirish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi).
• Konvergentsiya/divergentsiya faqat sinxron tarzda ko'rib chiqilishi kerak - narxlar jadvali va osilator oynasida vaqtning bir xil nuqtalarida hosil bo'lgan ekstremal nuqtalar tahlil qilinadi.

Agar siz algoritm va qoidalarga amal qilsangiz, divergensiyani/konvergentsiyani aniqlash tajribasiz savdo ishtirokchisi uchun ham qiyin bo'lmaydi.

Forex divergentsiya ko'rsatkichlari

Forex, fond birjasi va boshqalarda divergentsiya ko'rsatkichlari haqida savol moliyaviy bozorlar ikki xil ma'noga ega:

• modelni qidirish tavsiya etiladigan osilatorlar;
• texnik tahlil vositalari uchun divergentsiya/konvergentsiyalarni qurish va aniqlashni avtomatlashtirish vositalari.

Osilatorlar va farqlar

Texnik tahlil nazariyasi shuni ko'rsatadiki, konvergentsiya/divergentsiya naqshlari har qanday osilatorda bir xil darajada yaxshi ishlaydi.

Shu bilan birga, tahlilchilar va treyderlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, to'yinganlik effektiga ega bo'lmagan grafiklarda amaliy qo'llash afzalroqdir.

Darhaqiqat, Stochasic, RSI va shunga o'xshash ko'rsatkichlarning algoritmlari o'qishni belgilashni o'z ichiga oladi. muayyan shartlar minimal va maksimal qiymatlar (masalan, stokastik uchun - 0 va 100%). Bu ba'zi haqiqiy ekstremallarni ko'rib chiqishdan chiqarib tashlashga olib keladi, bu esa farqlarni qidirish va tahlil qilishni qiyinlashtiradi.

Natijada, eng yaxshi variant Ish uchun aniq chegaralarsiz va haddan tashqari sotib olingan / haddan tashqari sotilgan zonalarsiz ko'rsatkichlarni ko'rib chiqish taklif etiladi, masalan, MACD, ROC, TRIX va shunga o'xshashlar.

Biroq, barcha kerakli konstruktsiyalar cheklovlar bilan klassik osilatorlar uchun ham samarali. Yagona majburiy shart - "5% qoida" ga rioya qilish. Unga muvofiq, indikatorni hisoblash davri va boshqa muhim parametrlarni shunday tanlash kerakki, indikatorlar faol zonada (haddan tashqari sotib/haddan tashqari sotilgan zonalar o'rtasida) vaqtning 95+% bo'ladi. Bundan tashqari, haddan tashqari sotish/sotish zonalarida hosil bo'lgan signallarning kuchi ortadi.

Divergentsiya ko'rsatkichlari

Modelni grafik jihatdan qurish jarayonini avtomatlashtirish va konvergentsiya/divergensiyani aniqlash foydalanuvchi vaqtini tejaydi va sub’ektiv xatolar sonini kamaytiradi. Ushbu muammoni hal qilish uchun treyderlar juda ko'p original ko'rsatkichlarni ishlab chiqdilar.

Ishlanmalar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

• MACD farqi. MACD bo'yicha konvergentsiya/divergentsiyani aniqlash uchun eng yaxshi ko'rsatkichlardan biri. U klassik va yashirin farqlarni ochib beradi (model turlari keyinroq muhokama qilinadi), ikkala diagrammadagi chiziqlarni vizual tarzda ko'rsatadi (o'chirib qo'yish mumkin), signallar amalga oshirilgandan so'ng kutilgan harakat yo'nalishini (strelkalar bilan) ko'rsatadi.

• Stokastik tafovut. Standart stokastik osilator bilan ishlaydi. Narxlar va indikatorlar oynalaridagi farqlar uchun chiziqlar chizib, rangdagi pasayish va ko'tarilish naqshlarini ta'kidlaydi.

• Divergentsiya paneli. Axborot ko'rsatkichi klassik MACD-ga asoslangan. Panelda valyuta juftligi, vaqt oralig'i, farqlanish turi (ko'tarilish yoki pasayish) va naqsh hosil bo'lgan paytdan joriy satrgacha bo'lgan masofa ko'rsatiladi. Asosiy afzalligi shundaki, u barcha vaqt freymlari va asosiy valyuta juftliklari bilan bir vaqtda ishlaydi. Panel chizig'idagi Diagramma tugmasini bosganingizda, mos keladigan grafik ingl.

• Divergentsiyani ko'ruvchi. Bir nechta osilatorlar - MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stokastik va boshqalar uchun har xil turdagi (klassik A, B, C va yashirin) divergensiyalarni aniqlaydigan axborot indikatori. Model aniqlanganda u signal beradi (Ogohlantirish) , oynada signal turi va turini ko'rsatish konvergentsiya/divergensiya, vaqt oralig'i.

• "TT" seriyasining ko'rsatkichlari to'plami - CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT va boshqalar. Muallifning ishlanmalari turli osilatorlar asosida qurilgan va yuqori aniqlikdagi divergentsiya/konvergentsiya modellarini aniqlaydi. .

Shuni ta'kidlash kerakki, koddagi ko'p sonli shartli bayonotlar bilan tarixiy ma'lumotlarni hisoblash tufayli deyarli barcha ko'rsatkichlarning ishlashi ko'p narsani orzu qiladi. Ularning keng qo'llanilishi savdo terminalini o'rnatish uchun kuchli uskunani talab qiladi.

Eng yaxshi variant - uni o'zingiz qurish, chunki u maxsus tayyorgarlik darajasini, vaqtni sezilarli darajada sarflashni talab qilmaydi va ma'lum bir transport vositasining o'ziga xos muammolarini hal qiladi. Bundan tashqari, ko'pgina vositalar barcha turdagi farqlarni aniqlay olmaydi.

Turlari

Konvergentsiya/divergentsiya modellari odatda bir necha turlarga bo'linadi:

• Signal turiga qarab - buqa (agar narx oshishi mumkin bo'lsa) va pasayish (agar narx pasaysa).
• Chiziqlar konfiguratsiyasiga ko'ra - klassik (uchta qo'shimcha turga bo'linadi - A, B, C yoki I, II, III), yashirin va kengaytirilgan.

Klassik

Klassik yoki odatiy qarama-qarshilik - bu modelning eng aniq va oson tan olinadigan versiyasi. Qidiruv aktivning aniq yo'nalishli harakati mavjud bo'lganda amalga oshiriladi (narxlar jadvali). Bu teskari signal deb hisoblanadi, uning paydo bo'lishi tendentsiyaning o'zgarishi ehtimoli ortib borayotganini (tuzatish to'lqinining boshlanishi) ko'rsatadi.

Signalning ehtimollik xususiyati tasdiqlashni talab qiladi.

Bozor kon'yunkturasiga qarab (o'qing, chizmalardagi tugallangan chiziqlarning nisbiy pozitsiyasi), u bir nechta sinflarga (turlarga) bo'linadi.

Divergentsiya "A" toifasi (I-toifa)

A sinfi (I-toifa) pasayish qarama-qarshi tendentsiyalarining farqlanishi ko'tarilish tendentsiyasida yuzaga keladi.

Model o'zini quyidagicha namoyon qiladi:

• Aktivning narxi oshgani sayin, grafikda ketma-ket ortib borayotgan eng yuqori ko'rsatkichlar shakllanadi (har bir cho'qqi oldingisidan yuqori).
• Osilator oynasida narxlar jadvalidagi ekstremal nuqtalarning momentlari pasayib borayotgan cho'qqilarga to'g'ri keladi - keyingi ekstremal nuqta avvalgisidan pastda joylashgan.

Ko'rinib turibdiki, grafiklarning maksimallarini bog'laydigan chiziqlar bir-biridan ajralib turadi. Bunday tafovutning mavjudligi ko'tarilish tendentsiyasining tugashini va pasayish tendentsiyasining mumkin bo'lgan boshlanishini (yoki pasayishdagi tuzatishni) ko'rsatadi.

Signal kuchli deb hisoblanadi (va shuning uchun eng yuqori sinfga yoki birinchi turga tegishli). Biroq, bu holatda ham, biz faqat orqaga qaytish ehtimoli haqida gapirishimiz mumkin va pozitsiyani ochish tasdiqlashni talab qiladi. Tasdiqlash signali sifatida osilatorning haddan tashqari sotib olingan zonadan chiqib ketishini yoki signal chizig'i ostidagi MACD gistogramma ustunlarining joylashishini hisobga olish kifoya.

Treyderlarning fikriga ko'ra, diagrammalarda ajralib chiqadigan segmentlar orasidagi burchak signalning kuchini aniqlaydi (birinchi navbatda, yangi tendentsiya yoki tuzatishning davomiyligi yoki ko'lami). Biroq, bu nuqtai nazar uchun hech qanday matematik yoki statistik asos hali berilmagan.

Klassik buqa divergentsiyasi (aniqrog'i, konvergentsiya) I turdagi (A klassi) shunga o'xshash tarzda ko'rib chiqiladi, ammo pasayish tendentsiyasida. Narxlar jadvalida naqshning asosiy elementi ketma-ket pasayish bilan past ko'rsatkichlardir. Ular osilatorning ortib borayotgan (har bir keyingisi avvalgisidan yuqori) past darajalariga mos keladi.

Divergensiyaning shakllanishi (konvergentsiya) buqaning teskari o'zgarishini (pastga qarab narx to'lqinidan yuqoriga o'zgarish) ko'rsatadi. Signal kuchini va uning ishonchliligini baholash ayiq farqiga o'xshaydi.

Divergentsiya "B sinfi" (II tur).

Oldingi variantga o'xshab, II turdagi (B klassi) divergentsiya ayiq va buqalarga bo'linadi. Birinchisi, aktivlar narxining ko'tarilishi davrida, ikkinchisi - pasayish davrida shakllanadi. Model, shuningdek, narxlar jadvali va indikatorining eng yuqori (pasaytiruvchi) va past (ko'tarilish) ko'rsatkichlariga asoslanadi.

U kuchli (A yoki I) dan narxlar jadvalining oxirgi ikki chegarasidagi narxlar o'rtasidagi minimal farq bilan farqlanadi - aslida, bir xil darajadagi yuqori yoki past darajalar bilan ikki tomonlama yuqori yoki ikkita pastki hosil bo'ladi (yaqin darajalar bilan). bir necha ball farqi). Osilator chizig'i ayiqcha divergentsiya paytida pasayib borayotgan yuqori darajalarni va ko'tarilish paytida ortib borayotgan past darajalarni hosil qiladi.

Yaratilgan signal o'rtacha quvvatning o'zgarishini bildiradi. Agar kuchli tasdiqlash mavjud bo'lsa, masalan, asosiy MACD chizig'i nol darajasini yoki osilator diagrammasining markaziy chizig'ini kesib o'tganda ishonchli bo'ladi (RSI va Stokastik uchun 50%, CCI uchun 0).

Divergentsiya "C sinfi" (III turdagi)

Modelni qurishda klassik divergentsiya (konvergentsiya) shartlari qo'llaniladi:

• ayiq ko'tarilish tendentsiyasi paytida, ko'tarilish - pasayish tendentsiyasi paytida shakllanadi;
• Shakllanish ayiqcha farqlanish uchun yuqori ko'rsatkichlarni va ko'tarilish uchun pastga tushishni o'z ichiga oladi.

Modelning o'ziga xos xususiyati - osilator diagrammasidagi qo'shni ekstremal nuqtalar (ikkita yuqori yoki ikkita pastki) va narxlar jadvalidagi ekstremal nuqtalarning doimiy o'sishi yoki kamayishi o'rtasidagi minimal farq.

Olingan signal zaif deb talqin qilinadi, bunda tendentsiyaning davom etish ehtimoli uning o'zgarishidan yuqori. Savdogarlarga uning ko'rinishini e'tiborsiz qoldirish tavsiya etiladi va savdo turi III (C klassi) divergensiyaning sharti boshqa ko'rsatkichlar yoki narx jadvalida kuchli teskari signalning paydo bo'lishidir.

Yashirin

Ushbu turdagi grafik konvergentsiya/divergensiya, shuningdek, kuchli savdo signallarini yaratuvchi naqsh hisoblanadi. Ammo, afsuski, strategiyalar va savdo tizimlarini qurishda ko'pchilik treyderlar buni e'tiborsiz qoldiradilar (ba'zilar uchun bu shunchaki noma'lum).

Uning shakllanishi printsipi klassik versiyaga qarama-qarshidir va natija shunga mos ravishda o'zgaradi.

Yashirin ayiq farqi.

Pastga tushish tendentsiyasi pasayish tendentsiyasida ko'rib chiqiladi. Kotirovkalar jadvaliga chiziq chizish uchun maksimallarni qidirish amalga oshiriladi va har bir keyingi oldingisidan pastroq bo'lishi kerak.

Divergensiya (aniqrog'i, konvergentsiya) narxlar jadvalining pasayish cho'qqilari osilatorning yangilanish cho'qqilariga to'g'ri kelganda hosil bo'ladi.

Ushbu konfiguratsiya aktivlar narxining pasayishi paytida treyderlarning savdoga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganini aniq ko'rsatadi va dominant tendentsiya rivojlanishining kuchli signali bo'lib xizmat qiladi. Tajribali treyderlar va tahlilchilar qisqa pozitsiyalarni sotish yoki oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishni maslahat berishadi.

Signalni amalga oshirish uchun har qanday tasdiqlash talab qilinadi.

Yashirin ko'tarilish farqi.

Yashirin ayiq konvergentsiyasiga o'xshab, yashirin buqa divergentsiyasini aniqlash qoidalari ishlab chiqilgan:

• model yuqori (ko'tarilish) tendentsiyasida ishlaydi;
• narx ko'tarilganda narxlar jadvalining mahalliy minimallari (pastliklari) har bir keyingi daraja oldingisiga nisbatan ortib borishi bilan ko'rib chiqiladi;
• Osilatorda narxning asosiy ekstremal momentlarida pasayishning past darajalari ketma-ketligi hosil bo'ladi.

Signal ko'tarilish tendentsiyasining davom etishini ko'rsatadi. Tasdiqlangandan so'ng, uzoq pozitsiyalar ochiladi yoki oshiriladi.

Kengaytirilgan

Kengaytirilgan divergentsiya modeli ba'zi jihatlari bo'yicha klassik B klassi (II tip) divergensiyaga o'xshaydi. Biroq, uning shakllanishining o'ziga xosligi uning grafiklarda juda kam ko'rinishiga olib keladi.

Kengaytirilgan ayiq farqi.

Kengaytirilgan pasayish divergentsiyasi modelida qo'shni ekstremallar emas, balki narxlar grafigi cho'qqilari ko'rib chiqiladi, ular orasida bir nechta mahalliy maksimal/minimumlar bo'lishi mumkin. Aslida, vaqt oralig'ining kengayishi mavjud, bu nomuvofiqlikka o'z nomini beradi. Qurilish sharti - maksimal darajalarning taxminiy tengligi ("ikkita yuqori" ko'rsatkich).

Shu bilan birga, osilator diagrammasida tanlangan narx chegaralariga mos keladigan maksimallar pasayadi va ular orasidagi masofa sezilarli bo'lib chiqadi.

Signal pasayish tendentsiyasining davom etishini ko'rsatadi va kuchli (yoki o'rta kuch) hisoblanadi. Boshqa variantlarda bo'lgani kabi, tasdiqlash talab qilinadi.

Kengaytirilgan ko'tarilish farqi.

Kengaytirilgan buqa farqi uchun bir xil darajada (yoki minimal farq bilan) ikkita past narx bo'lishi kerak - "ikkita pastki" va osilatorning eng past darajasining sezilarli darajada oshishi.

Tasdiqlanganda, signal buqa deb hisoblanadi, yuqoriga ko'tarilish tendentsiyasining davomi.

Divergentsiya bo'yicha savdo

Konvergentsiya/divergentsiya signallari yordamida savdo qilish usuli juda oddiy.

• Narxlar jadvalida ekstremal nuqta hosil bo'lganda, osilator oynasidagi diagrammadagi eng yaqin cho'qqilar/cho'qqilar tahlil qilinadi.
• Divergensiya aniqlanganda model aniqlanadi va uning salohiyati baholanadi (kuchli, o'rta, zaif).
• Tasdiqlash signali paydo bo'lganda, xulosa qilish to'g'risida qaror qabul qilinadi yangi shartnoma, ovoz balandligini oshirish yoki yopilish pozitsiyalari.

Aslida, bunday algoritm foydali avtomobil uchun asos bo'lishi mumkin, chunki modellar bozorda tez-tez paydo bo'ladi. Uni qo'llashda faqat bitta aniq kamchilik bor - divergentsiya harakatning potentsial doirasi haqida ma'lumot bermaydi. Binobarin, boshqa vositalar yordamida foyda yoki yo'qotishlarni aniqlashning maqsadlari va darajalarini aniqlash kerak bo'ladi.

Shunday qilib, narx va osilator jadvallaridagi farqlarning ko'rinishi, albatta, treyderning e'tiborini jalb qilishi kerak. Divergentsiyalar/konvergentsiyalar yo'nalishli harakatda narx va indikator chiziqlarining yaqinlashishi/divergensiyasi sifatida qaraladi va ko'p hollarda kuchli yoki o'rta kuch manbaiga aylanadi. savdo signallari. Biroq, modelning turidan (klassik, yashirin, kengaytirilgan) qat'i nazar, ular ehtimollik xususiyatiga ega va tasdiqlanishi kerak. Uni savdo tizimida ishlatish uchun siz uni o'zingiz qurishingiz yoki savdo terminalida asl ko'rsatkichlarni o'rnatishingiz mumkin.

Ushbu maqolada biz fyuchers savdosi uchun narx va hajm o'rtasidagi tafovutdan qanday foydalanishingiz mumkinligini ko'rsatamiz, valyuta bozori va aksiyalar.

Ajam treyder o'z jadvallaridagi hajmlarning xatti-harakatlarini birinchi marta kuzatganida, u bu tayoqlarda muhim narsa bo'lishi kerak deb o'ylaydi, u shunchaki tushunolmaydi. Buni tushunish uchun u savdo adabiyotlarini o'qiydi, seminarlarga boradi, onlayn vebinarlarda qatnashadi va barcha yangi texnikalarni o'rganadi: past ovozli barlar, yuqori hajmli barlar, o'ta yuqori hajmli barlar, zaiflik belgilari va kuch belgilari. Ammo barcha bilimlariga qaramay, u umumiy fikrni tushuna olmaydi.

Savdo o'rniga, u birinchi qadamni qo'yishdan qo'rqqanga o'xshaydi, chunki u ma'lum bir panjara ortida yashirin sotuvchilar yoki xaridorlar borligini bilmaydi.

Divergentsiyani tushunish

Hajmning farqlanishini yaxshiroq tushunishni istagan treyderlar uchun standart ovoz balandligi indikatori yo'nalishsiz ekanligini va ovoz balandligi satri noldan boshlanishini tushuntirishdan boshlaylik. Misol uchun, agar narx avvalgisidan yuqori bo'lsa, ovoz balandligi chiziqlari ham ortib borayotgan Yuqorini yaratishi kerak. Xuddi shunday, agar narx avvalgisidan pastroq bo'lsa, ovoz balandligi barlari ham oshishi kerak. Bundan tashqari, ko'tarilish tendentsiyasida, narx Pastni tashkil qilganda, hajm kamayishi kerak. Pastga tushish tendentsiyasida, narx Yuqori hosil bo'lganda, hajm kamayishi kerak.

Divergentsiyaning ko'p turlari mavjud. Narx yangi Yuqori darajani yaratganda, biz farqni eng oddiy ko'rinishida kuzatishimiz mumkin, ammo bu narxga mos keladigan tovush sathi yangi Yuqori darajani yaratmaydi. narx yangi Past darajaga etganida va bu yangi Pastga mos keladigan ovoz balandligi satri avvalgi tovush satridan yuqori bo'lmaganda ham kuzatiladi. Ovoz balandligi chiziqlari ko'rinishidagi indikator yo'nalishsiz ekanligini eslash juda muhimdir.

Ovoz balandligidagi farqni va uning qanday ishlashini yaxshiroq tushunganingizdan so'ng, ovoz balandligi chiziqlarini tahlil qilishga e'tibor qaratish lozim. Muammo divergensiyani aniqlashda qaysi hajm barlari muhimligini qanday baholash kerak edi. Har bir alohida ovoz balandligi satriga qarash o'rniga, siz narxni yuqori yoki past darajaga ko'taradigan muhim chiziqlar ekanligini tushunishingiz kerak.

Har bir tovush satriga va uning narxga bog'liqligiga e'tibor berish o'rniga, siz faqat yuqori yoki past darajaga to'g'ri kelganlarga qarashingiz kerak. Shu maqsadda, "o'z" hajmi barlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular narx bir vaqtning o'zida Oliy, Past yoki Yuqori va Past (deb atalmish tashqi bar) tashkil yoki yo'qligini qarab rangli edi.

1-rasm

1-rasmda standart ovoz balandligi satrlari va Yuqori va Pastga to'g'ri keladigan ovoz balandligi satrlari o'rtasidagi farq ko'rsatilgan. Narxlar satri Yuqori hosil bo'lganda, ovoz balandligi satri ko'k rangda ta'kidlanadi. Narxlar paneli Past darajani hosil qilganda, bu hajm satri qizil rangga ega edi. Agar narx bir xil satrda yuqori va past qiymatlarni yaratgan bo'lsa, unda siz ovoz balandligi satrining qiymatini aniqlash uchun narx panelining yopilishiga qarashingiz kerak. Agar narx paneli yuqori yoki past bo'lmasa, u o'tkazmaydi foydali ma'lumotlar, va shuning uchun uni ko'rsatishga hojat yo'q. Bunday hajmli chiziqlar rangsiz qoldi.

Savdo holatini "bar-bar" tahlili

2-rasm

2-rasmdagi 3-daqiqalik EUR/USD diagrammasi rangli hajmli chiziqlarni ko'rsatadi. Biz faqat yuqori narxga to'g'ri keladigan hajm barlarini va Past narxga to'g'ri keladigan hajm barlarini solishtirishimiz kerakligini bilganimiz sababli, tahlil juda soddalashtirilgan. Narx yuqori (ko'k ovoz balandligi satri) ni tashkil qilganda, siz hozirgi ko'k ovoz balandligi satrini oldingi Yuqori ovoz balandligi satri bilan solishtirishingiz kerak.

Divergensiya yangi High kamroq hajmda hosil bo'lganda paydo bo'ladi. Xuddi shunday, agar narx Past (qizil ovoz balandligi satri) bo'lsa, siz joriy qizil ovoz balandligi satrini oldingi Past ovoz balandligi satri bilan solishtirishingiz kerak. Agar bar kulrang bo'lsa, unda siz narx panelining yopilishiga qarashingiz kerak. Ochilish narxidan yuqorida yopilganda, bar ko'tariladi. Ochilish narxidan pastroq yopilganda, bar pastga tushadi.

A nuqtadan boshlab, narx boshlanganda, ko'k hajmli barlar oshdi. Keyin, avvalgisidan pastroqda yangi Yuqori hosil bo'lganda, ko'k tovush chiziqlari pasayib, farqni ko'rsatdi. B nuqtasida narx yuqori darajani tashkil etdi va keyin bu Yuqorini sinab ko'rgan holda qaytib keldi.

Avvalo, siz High bilan bog'liq bo'lgan eng yuqori ovoz balandligini aniqlashingiz kerak. Bu holda, bu ochilish narxidan yuqori bo'lgan kulrang bar. Keyin siz ushbu ovoz balandligi satrini eng yuqori ovoz balandligi satri bilan solishtirishingiz kerak. Bunday holda, u kichikroq bo'ladi. Bu farqni ko'rsatadi. Bunday holda, tafovutga asoslanib, siz narxning pasayishini kutishingiz mumkin.

C nuqtasida narx past darajaga etdi. D nuqtasida, bu Low birinchi marta sinovdan o'tkazilganda, ovoz balandligi satri kattaroq. Biroq, narx va hajm Lowning birinchi qayta sinovida kutilganidek harakat qilgan bo'lsa-da, keyingi ikki barda narx har safar pasayib borayotgan hajmda Pastni sinab ko'rish uchun qaytib keldi. Bu narx pastga tushishi mumkinligidan dalolat beradi.

Ovoz harakati

3-rasm

Bar-bar tahliliga qo'shimcha ravishda siz tendentsiya rivojlanishi bilan jildlarning xatti-harakatlarini ham tahlil qilishingiz mumkin. Bunday holda, narx pasayib borayotgan Past va pasayib borayotgan Yuqori darajalarni shakllantirganligi sababli, tendentsiya pastga tushadi. 3-rasmda ko'rsatilganidek, sotuvlar cho'qqisi A nuqtasida sodir bo'ldi. Har bir keyingi Past kichikroq hajmda (divergensiya) bo'lib, bu pasayish tendentsiyasining zaiflashishini ko'rsatadi (B nuqtasi).

4-rasm

Ushbu tahlilni savdo rejangizga kiritish oson. Misol uchun, agar narx 4-rasmda ko'rsatilganidek, pasayish tendentsiyasida bo'lsa, yuqori qiymatni tashkil etuvchi narx chiziqlarini qidiring. Keyin, narxning yuqori darajaga qaytishi boshlangan joyga qarab, narx Oliy darajani tashkil qilgan vaqt ichida sodir bo'lgan eng yuqori hajm satrini aniqlang. Bu kichik retracementning eng yuqori qismidagi satr bilan taqqoslanadigan ovoz balandligi satri bo'ladi. Keyin tepada ajralish bor-yo'qligini aniqlang.

Xuddi shunday, ko'tarilish tendentsiyasiga kirayotganda, har bir past ovoz balandligiga qarang va mos yozuvlar satrini pastga qarab aniqlash uchun teskari tartibda xuddi shunday amallarni bajaring. Keyin oxirgi pastdagi ovoz balandligi satrini o'sha mos yozuvlar satri bilan taqqoslang, past darajalarda farq bor yoki yo'qligini aniqlang. Rasm 5-rasmda ko'rsatilgan.

5-rasm

Bu usul turli bozorlarda va vaqt oralig'ida ishlaydimi? Javob oddiy: usul narx va hajm barlari bo'lgan joyda ishlaydi. Buni turli xil bozorlar va vaqt oralig'ini ko'rib chiqish orqali ko'rsatish mumkin.

Hajmi va divergensiyani qo'llash

6-rasm

Birinchidan, misol sifatida, keling, bir nechta valyuta ayirboshlash fondlarini ko'rib chiqaylik. 6-rasmda CurrencyShares Avstraliya dollarining (FXA) haftalik jadvali ko'rsatilgan. Har bir vertikal chiziq narxning yuqori yoki past bo'lgan vaqtini ko'rsatadi. Narxlar tirbandligi mavjud bo'lsa-da, uzoq yoki qisqa vaqtga kirish nuqtasini yuqori va past darajadagi ovoz balandligi naqshlari asosida aniqlash oson.

7-rasm

CurrencyShares fondlaridan tashqari, muayyan valyutalarning kunlik ko'rsatkichlarini ikki baravar oshirishga qaratilgan ProShare birja fondlari ham mavjud. 7-rasmdagi haftalik ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) jadvalidagi birinchi ikkita vertikal chiziq hajmning farqlanishi va o'sish tendentsiyasiga potentsial kirishni ko'rsatadi. Oxirgi vertikal chiziq narxning yuqori qismida farqni ko'rsatadi, bu esa olish imkoniyatini bildiradi.

8-rasm

ULE-da foyda olgandan so'ng, keling, e'tiborimizni ULE-ga qarama-qarshi yo'nalishda ishlaydiganiga qaratamiz - bu ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). 8-rasmdagi EUO ning haftalik jadvalida to'planish zonasi (sariq to'rtburchak), undan keyin Past va mumkin bo'lgan kirish nuqtalarida hajmlarning farqiga mos keladigan beshta vertikal chiziq ko'rsatilgan.

Qimmatli qog'ozlarga hajm va divergensiyani qo'llash

9-rasm

Keyingi misolimiz uchun Apple, Inc.ning haftalik jadvalini ko'rib chiqing. (AAPL), o'sish tendentsiyasini ko'rsatmoqda (9-rasm). Potentsial kirish nuqtasini Pastga qarab topish va bu nuqtada uzoq hajmdagi farq bor-yo'qligini aniqlash mumkin. Birinchi ko'k singan vertikal chiziq narxning hajmining farqlanishi fonida (qizil hajm barlari narxning pasayishi bilan asta-sekin pasayadi), bu kirish nuqtasini bergan joyni ko'rsatadi. Narx yangi yuqori ko'rsatkichlarni shakllantirishda davom etmoqda va oxir-oqibat, yuqorida qisqa hajmdagi farqni keltirib chiqaradi (ikkinchi ko'k chiziqli vertikal chiziq), bu foyda olish zarurligini ko'rsatadi.

Keyin, narx orqaga chekinishni boshlaganda, yangi Pastlar hosil bo'ladi. Savdo hajmining past bilan mos kelishini o'lchab, so'nggi ko'k singan vertikal chiziqda narxning uzoq davom etishi fonida yangi past ko'rsatkichni yaratganini va boshqa potentsial kirishni berganligini ko'rish oson.

10-rasm

10-rasmda ko'rsatilgan Farmassikliklarning (PCYC) kunlik jadvalida ko'tarilish tendentsiyasiga kirish Low darajasida bitta hajmning farqlanishi natijasida paydo bo'ldi.

Tovar bozorlaridagi hajm va tafovutlar haqida nima deyish mumkin?

Tovar bozorlaridagi miqyosdagi farqni tahlil qilish, shuningdek, birja fondlari va qimmatli qog'ozlar uchun ham ishlaydi. Xuddi shu g‘oya 11-rasmdagi 2012-yil sentabr oyidagi kunlik bug‘doy kontrakt jadvali, 12-rasmdagi 2012-yil avgust oyidagi 5-daqiqalik soya kontrakti jadvali va 13-rasmdagi 2012-yil 3-daqiqalik oltin kontrakt jadvali bilan tasvirlangan. Farqlar faqat belgilarda. va vaqt doiralari ..

11-rasm

12-rasm

13-rasm

Va nihoyat, bu mini S&P 500 da scalping muxlislari uchun ishlaydimi? Ha. 14-rasmdagi sentyabr oyi mini S&P 500 shartnomalarining 3 daqiqalik jadvali 2012-yil 6-iyulda ochilgan bozorda bu usulning scalping jarayonida qanchalik samarali boʻlganini koʻrsatadi. Har bir vertikal chiziq hajm farqiga asoslangan pasayish tendentsiyasiga kirishni koʻrsatadi. Yozuvlarning har biri uchta nuqtaning harakatlanishiga olib keladi.

14-rasm

Bu savdo-sotiqning jilosimi?

Ushbu maqola shuni ko'rsatadiki, bu divergentsiya usuli kuchli, ammo sodda va har qanday tajribali treyderga afzallik beradi. Buni fond birjasi deb hisoblash mumkinmi? Albatta yo'q. Ammo bu ko'pincha nega qo'llab-quvvatlash ishlamaganini yoki tezlashtirish boshlanganidan keyin tendentsiya nima uchun darhol o'zgarganini tushuntirishga yordam beradi. Ushbu usul narxlarning o'zgarishi, qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari, turli vaqt oralig'i, bo'shliqlarni tahlil qilish va etarli volatillikka ega likvid bozorlarda qo'llanilganda ancha kuchli ishlaydi.

United Traders-ning barcha muhim voqealaridan xabardor bo'ling - obuna bo'ling

Xato topildi:

To'g'ri tafovut. Yashirin tafovut. "Qanday ajoyib vosita, u haqiqatan ham ishlaydi!", "Men hamma joyda tafovutlarni ko'rmoqdaman va agar men barcha signallar bo'yicha savdo qilsam, ancha oldin buzilib ketgan bo'lardim. Bu men uchun ishlamaydi! Bunday sharhlar va shunga o'xshash boshqalar ko'pincha treyderlar o'rtasidagi munozaralar paytida eshitilishi mumkin. Umid qilamanki, biz tafovutlarga oid ba'zi chalkashliklarni bartaraf eta olamiz, shunda siz muvaffaqiyatli qo'shishingiz mumkin To'g'ri va yashirin farqlar texnik savdo vositalari arsenalingizga.

Divergentsiya - bu narxni bilan taqqoslash texnik ko'rsatkichlar. Bu boshqa grafik belgi bilan taqqoslash yoki ikkita belgi orasidagi farq ham bo'lishi mumkin. Divergentsiya siz taqqoslayotgan grafik belgilar qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilganda yuzaga keladi. Divergentsiya tendentsiya o'zgarishini, tendentsiya o'zgarishini yoki tendentsiya davom etishini ko'rsatishi mumkin. Divergentsiya signali signal yo'nalishi bo'yicha savdo imkoniyatlarini kuzatish kerakligini ko'rsatadi. Divergentsiyalar bir nechta tebranishlarning yuqori yoki past darajalari orqali davom etishi mumkin, shuning uchun narx harakati qabul qilingan signallarni tasdiqlashi kerak. Buni ko'p yo'llar bilan amalga oshirish mumkin, ulardan ba'zilari quyidagilar bo'lishi mumkin: narxni yuqori/past yoki pastroq yuqori/past qilish, narxning oxirgi yuqori/past tebranishini sinovdan o'tkazish, narxning oldingi barning yuqori yoki past darajasini buzishi. Ushbu tasdiqlarning aksariyati MACD gistogrammasining noldan o'tishi bilan mos keladi.

Divergentsiyalarni savdo qilishda ko'plab ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin, masalan, Stochastic, MACD, RSI, CCI va boshqalar. Ko'pgina ko'rsatkichlarda bo'lgani kabi, kattaroq vaqt oralig'idagi divergentsiya signallari narxning kattaroq harakatlanishini ko'rsatadi. Quyidagi misollarda narx Stokastik va MACD ko'rsatkichlari bilan taqqoslanadi. Har bir diagrammada 50 davrli eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha (ko'k), 200 davrli EMA (qizil), 9/3/3 davrli stoxastik va 7/10/5 parametrlari bilan MACD gistogrammasi mavjud. Stochastic va MACD uchun boshqa ko'plab parametrlar mavjud bo'lib, ular divergensiya signallari uchun ham muvaffaqiyatli ishlaydi.

To'g'ri tafovut(RD) eng yaxshi oldingi yuqori yoki past ko'rsatkichni sinab ko'rishda qo'llaniladi, bu ko'pchilik treyderlar ikki yoki uch yuqori/pastki deb ataydi. Ko'tarilish tendentsiyasida 3 yoki 4 ta yuqori ko'rsatkichni ko'rish odatiy holdir, ular 3 yoki 4 ta pastroq ko'rsatkichlar bilan yoki 3 yoki 4 ta yuqori ko'rsatkichlar bilan pasayish tendentsiyasida 3 yoki 4 ta past narxni ko'rishadi. Bu 3 yoki 4 deb ataladi To'g'ri tafovut. Bunday To'g'ri tafovut indikator bizga tendentsiya zaiflashib borayotganini va trendning o'zgarishi uchun potentsial mavjudligini bildiradi va biz shunga mos ravishda savdo qilishimiz kerak. Ba'zi treyderlar uchun bu to'xtash joylarini yaqinlashtirishni anglatishi mumkin, boshqalari esa foyda olishni afzal ko'rishlari mumkin.

Yashirin tafovut(SD) tendentsiya yo'nalishi bo'yicha savdolar uchun tendentsiyalarni ishlab chiqishda eng yaxshi qo'llaniladi. Aksariyat hollarda narx mos keladi Yashirin tafovut hech bo'lmaganda oxirgi yuqori yoki past tebranish tomon harakat qiladi, bu bizga bunday savdo bo'yicha xavf-savdo nisbatini hisoblash imkonini beradi. Agar signal qabul qilingan nuqta va oxirgi yuqori yoki past tebranish o'rtasida harakatlanish uchun etarli joy bo'lmasa, ko'pchilik treyderlar savdoni o'tkazib yuborishni afzal ko'radilar. tomonidan berilgan savdoni o'tkazib yuborish uchun yana bir ogohlantirish Yashirin tafovut mavjudligi xizmat qiladi To'g'ri tafovut o'sish tendentsiyasi paytida oxirgi 3-chi yuqori yoki oxirgi 3-chi past uchun pasayish tendentsiyasi, bu mumkin bo'lgan tendentsiya o'zgarishini ko'rsatadi.

Ko'pgina savdogarlar allaqachon foydalanmoqda To'g'ri kelishmovchiliklar sizning savdoingizda. To'g'ri kelishmovchiliklar, bilan birgalikda ishlatiladi Yashirin farqlar yutuqli savdolar foizini biroz yaxshilashi mumkin. Buning qanchalik mumkinligi treyder tomonidan qabul qilingan savdo uslubiga bog'liq.

Narx yuqoriroq va pastroq ko'rsatkichlarni ko'rsatar ekan, bozor o'sha vaqt oralig'ida ko'tarilish tendentsiyasida hisoblanadi. Agar narx pastroq yuqori va pastroq bo'lsa, bozor pasayish tendentsiyasida hisoblanadi.

Quyidagi ikkita grafik misol keltiradi To'g'ri tafovut. Faqat biz ko'rgan narsa To'g'ri tafovut ko'tarilish tendentsiyasidagi ikkita yuqori yoki pasayish tendentsiyasidagi ikkita pastlikni solishtirganda, bu avtomatik ravishda pozitsiyani ochish zarurligini anglatmaydi. Agar tendentsiya etarlicha kuchli bo'lsa, tendentsiya davom etgunga qadar siz faqat yon tomonga narx harakati yoki bir yoki ikkita tiklanish barini olishingiz mumkin. To'g'ri tafovut trend yanada kuchayaptimi yoki yo'qmi, bizga foydali vosita bo'lishi mumkin.

To'g'ri tafovut ko'tarilish tendentsiyasi paytida (yuqori yuqori va yuqori pastliklar) narx jadvalidagi yuqori ko'rsatkichlarni indikatordagi eng yuqori ko'rsatkichlar bilan taqqoslaydi. E'tibor bering, Stokastik va MACD ham pastroq ko'tarilmoqda, narx esa yuqoriroq bo'lib, zaiflashuv tendentsiyasidan dalolat beradi.

To'g'ri tafovut pasayish tendentsiyasi davomida (pastki yuqori va pastroq) narx jadvalidagi pastki past darajalarni indikatorning eng past darajalari bilan taqqoslaydi. E'tibor bering, Stokastik ham, MACD ham yuqori pasayishlarni amalga oshirmoqda, narx esa pasayib bormoqda, bu esa zaiflashish tendentsiyasidan dalolat beradi. Ushbu grafikda 3-misol ham ko'rsatilgan To'g'ri tafovut- Narxlar jadvalidagi har bir past past MACDda yuqoriroq pastga ega. To'g'ri tafovut Haqiqiy tendentsiya o'zgarishidan oldin 4- va 5-chi tafovutlar ham bo'lishi mumkin.

Yashirin tafovut(HD) ko'tarilish tendentsiyasidagi yuqori narxlarni indikatorning pastki past darajalariga va pasayish tendentsiyasidagi past narxning yuqori ko'rsatkichlarini indikatorning yuqori darajalariga solishtiradi. Yashirin tafovut mavjud tendentsiya davom etadimi yoki yo'qligini aniqlashga yordam beradi. Quyidagi grafikda qanday qilib ko'rsatilgan Yashirin tafovut Qaysi tiklash bayroqlari mavjudligini tasdiqlashi mumkin yuqori ehtimollik davomi, trend yo'nalishida mumkin bo'lgan savdo uchun. Siz foydalanayotgan indikator bo'yicha trend chizig'ini chizganingizda, uning uzunligi narx jadvalida chizilgan trend chizig'iga mos kelishi ma'qul. Ko'pgina treyderlar uchun narx faolligiga asoslangan bozorga kirish MACD indikatoridagi nol chegarasi bilan qanday birlashtirilganiga e'tibor bering.

Divergentsiyani izlashning yana bir vaqti - konsolidatsiya oralig'ida oldingi yuqori yoki past darajalarni sinovdan o'tkazadigan bozorda konsolidatsiya yoki yon tomonga harakatlanish davridan keyin. Quyidagi diagrammada tendentsiya chizig'ini chizish uchun ikkita nuqta bo'lgandan keyin chizishning foydasi ko'rsatilgan (chapdagi qizil o'qlar). Narx bo'yicha trend chizig'ining har bir tegishi tomosha qilish uchun bir lahzadir Yashirin tafovut. 1:30 atrofida trend chizig'ini sinab ko'rish qanday qilib misolini ko'rsatadi To'g'ri tafovut signali haqida ogohlantirish sifatida xizmat qilishi mumkin Yashirin tafovut, agar savdo uchun qabul qilingan bo'lsa, oxirgi tebranish past maqsadiga erisha olmaydi.

Quyidagi diagrammada divergentsiyani trend chiziqlari va kutilayotgan krossoverlar bilan birgalikda ishlatish ko‘rsatilgan MACD ko'rsatkichi nol, bir vaqtning o'zida trend chizig'i buzilgan. Divergentsiya narxning trend chizig'i qarshiligini engish uchun kuchga ega bo'lishini anglatadi. E'tibor bering, parametr kiritilgan fragmentda kattaroq vaqt formatiga o'rnatilgan. Kichikroq vaqt formatiga o'tish kamroq xavf bilan yaxshiroq kirish nuqtasiga imkon beradi.

Grafikda farqlanish tendentsiya chizig'ini (ko'k chiziqlar) buzishda past xavfli uzoq pozitsiyalar uchun ikkita bir xil sozlamalarni qanday ko'rsatganligini ko'rsatadi, bu ham MACD indikatorining noldan o'tishiga to'g'ri keldi. Ikkinchi past xavf uzoq pozitsiyasi ham bor Yashirin tafovut oldingi past bilan ham uning foydasiga. E'tibor bering, 3-chi To'g'ri tafovut, kattaroq vaqt shkalasida ko'rsatilgan (ovalda) ham diqqatga sazovordir.

Bundan tashqari, ushbu grafik boshqa ko'plab narsalarni ko'rsatadi To'g'ri va yashirin farqlar, ular mos ravishda belgilanadi. Trend chiziqlari, Fibonachchi darajalari, qo'llab-quvvatlashlar, qarshiliklar va/yoki grafik naqshlari bilan birlashtirilgan farqlar bo'yicha savdolar yanada ishonchli bo'ladi va ko'proq narsani ta'minlaydi. yuqori foiz yutuq savdolari.

Ko'pgina kitoblarni eslang texnik tahlil"Har bir savdogar o'ziga mos keladigan narsani topishi kerak." Agar siz o'zingizning savdo tizimingizni yaratish uchun bitta strategiyadan ba'zi g'oyalarni va boshqa strategiyadan ba'zi bir g'oyalarni olsangiz, hech qanday yomon narsa yo'q. Savdogarlar o'rtasida bu "savdo kokteyli" deb ataladi.