Visus rodiklius galima suskirstyti į 2 dideles grupes:

Standartiniai – tie, kuriuos galima naudoti iškart įdiegus prekybos terminalą;

Individualizuotos – jas reikia parsisiųsti/įsigyti ir parsisiųsti, o tada įdiegti į terminalą.

Tarp standartinių rodiklių palyginti nesunku susikurti pačius geriausius, juos žino beveik visi prekybininkai, tačiau tarp įprastų sunku išsirinkti vertus. Jų yra per daug ir ne visi turi naudojimo statistiką ir prekybininkų atsiliepimus.

Standartinių Forex rodiklių įvertinimas

Tarp standartinių rodiklių verta atkreipti dėmesį į:

Slenkamieji vidurkiai yra paprasčiausias įmanomas rodiklis, bet jie gali būti naudojami rinkos būklei nustatyti ir kaip palaikymo/pasipriešinimo lygis.Jei perkelsite MA vertikaliai, gausite kanalą, iš kurio ribų išsiveržimas / atšokimas yra toks. patogu prekiauti. O keletas MA su skirtingais laikotarpiais leis nustatyti trendo susidarymo momentą. Slenkamieji vidurkiai naudojami daugelyje pasirinktinių indikatorių kaip pagalbinė priemonė, nors jie gali būti nerodomi ekrane;

Stochastinis – srityse, kuriose nėra ryškaus kainų judėjimo, šis osciliatorius puikiai veikia. Puikiai tinka strategijoms, kuriose į rinką patenkama pasibaigus korekcijai;

RSI – santykinio stiprumo indeksas. Jis naudojamas tiems patiems tikslams kaip ir Stochastic, jis taip pat gerai veikia buto metu, tačiau tendencijos metu duoda daug klaidingų signalų. Prekybininkams jis buvo žinomas dešimtmečius, tačiau per šį laiką neprarado savo aktualumo;

MACD yra neprilygstamas įrankis, leidžiantis ieškoti skirtumų diagramoje; daug ką galima suprasti ir iš histogramos padėties nulinio lygio atžvilgiu. Pagal MACD buvo sukurta daug pasirinktinių indikatorių;

Bollingerio juostos – algoritmas parenkamas taip, kad kaina su standartiniais parametrais išliktų juostose maždaug 95% laiko. Iš to išplaukia darbo su indikatoriumi stilius - jis puikiai tinka prekiauti atšokusiais kamuoliais nuo kanalo ribų, tereikia jį papildyti keliais filtrais;

Čia baigiame standartiniais rodikliais. Juos galima išvardyti ilgai, nepaminėjome prekių kanalo indekso (CCI), ZigZag, garsumo indikatoriaus ir daugelio kitų vertų algoritmų. Taip atsitiko ne dėl to, kad jie yra blogi ar prarado savo aktualumą, tiesiog dauguma prekybininkų yra susipažinę su jais, todėl sutarėme daugiau dėmesio skirti individualiems rodikliams. Tarp jų yra tikrų perlų.

Pasirinktinių Forex rodiklių įvertinimas

Įvertinimas pateikia tikrai įdomių ir naudingų rodiklių. Galbūt jūs negirdėjote jų pavadinimų ir jų nebandėte, tačiau visi įrankiai, kurie bus aprašyti žemiau, gali būti naudojami prekyboje. Vietų pasiskirstymas reitinge yra gana savavališkas.

Laguerre indikatorius

Šis rodiklis turi gana neįprastą kūrimo istoriją. Jo autorius daug metų dirbo pramonėje, susijusioje su įrangos, skirtos dirbti su aviacijos ir kosmoso signalais, gamyba. Jo pareigos apėmė signalų išlyginimo ir trukdžių šalinimo algoritmų kūrimą; vėliau jis pritaikė savo kūrimą kurdamas savo generatorių.

Šio rodiklio sukūrimo istorija yra bandymas rasti balansą tarp signalo gavimo vėlavimo ir jo patikimumo. Visiems yra žinoma situacija, kai, siekdamas padidinti patikimumą, prekiautojas padidina, pavyzdžiui, slankiojo vidurkio laikotarpį, tačiau galiausiai gauna didelį vėlavimą gauti šį signalą.

Skaičiavimo algoritmas yra sudėtingas, todėl pereikime prie nustatymų; galite pakeisti tik 2 parametrus:

Gama - yra atsakinga už indikatoriaus reakcijos į kainų pokyčius greitį; didėjant šiam parametrui, osciliatoriaus linija tampa sklandesnė, tačiau taip pat didėja atsilikimas. Numatytoji gama = 0,7;

Skaičiavimo juostos – nustato žvakių, pagal kurias indikatorius skaičiuos, skaičių.

Internete, be standartinio Laguerre indikatoriaus, yra ir nedidelė jo modifikacija, kurioje daug daugiau nustatymų ir papildomai nurodomi indikatoriaus linijos susikirtimo su lygiais taškai. Skaičiavimo algoritmas nesikeičia.

Yra keletas signalų:

Linija, kertanti 0,75 lygį iš viršaus į apačią, rodo galimą judėjimą žemyn, kaina paliko perpirkimo zoną, 0,25 ribos kirtimas rodo išėjimą iš perparduotos zonos ir tikėtiną tolesnį augimą;

Rinkos būklės identifikavimas - jei indikatoriaus linija yra žemiau 0,5 lygio, tuomet pirmenybę teikiame pardavimui, jei aukščiau, tada pirkimams.

Net pats indikatorius puikiai fiksuoja bet kokius kainų pokyčius. Tačiau mes vis tiek nerekomenduojame prekiauti tik pagal jos signalus; pridėkite keletą filtrų. Galite derinti kelis Laguerre indikatorius su skirtingomis gama reikšmėmis.

Galite atsisiųsti Laguerre indikatorių -

Juodo aukso indikatorius

Šis įrankis įdomus tuo, kad leidžia sužinoti naftos kainą rubliais. Tai suteikia prekybininkams keletą įdomių galimybių.

Kad indikatorius veiktų tinkamai, jis turi būti pritvirtintas prie alyvos diagramos, tai yra, prie Brent/USD diagramos (terminale jis bus pažymėtas kaip BRN arba Brent). Nustatymuose būtinai nurodykite USD/RUB valiutų poros pavadinimą. Dėl to indikatorius padaugina 2 dalis Brent/USD x USD/RUB = Brent/RUB. „Trading View“ paslauga suteikia tokią pat galimybę, tačiau už prieigą prie viso funkcionalumo turėsite sumokėti apie 30 USD per mėnesį. Čia jūs turite galimybę gauti sklaidos diagramą visiškai nemokamai.

Po paleidimo, jei viskas buvo padaryta teisingai, pamatysite šį paveikslėlį. Naftos kaina rubliais rodoma apačioje.

Yra keletas naudojimo atvejų:

Ieškokite neatitikimų naftos kainų diagramoje doleriais ir rubliais ir prekiaukite darydami prielaidą, kad šis neatitikimas tikrai išsilygins;

Galite kiek įmanoma sumažinti paties indikatoriaus mastelį, apibūdinti perparduotas/perpirktas zonas ir prekiauti iš jų indikatoriaus linijos išvestyje. Idėja tokia: kai kaina rubliais per daug pakyla ir pasiekia kraštutines vertes, rublio kritimas gali sustoti. Kai už naftą rubliais galima uždirbti vis mažiau, Centrinis bankas gali šiek tiek numušti rublį, siekdamas suvienodinti pajamas į valstybės biudžetą rubliais. Juk Rusijos biudžetas nustatomas rubliais, tad reguliuojant nacionalinės valiutos kursą galima reguliuoti biudžeto pajamas.

Galite atsisiųsti Black Gold indikatorių -

Kainos veiksmų indikatorius

Rekomenduojame naudoti Price Action modelius visiems prekiautojams, neatsižvelgiant į tai, kokią prekybos strategiją jie naudoja. Jei diagramoje kyla sunkumų identifikuojant šablonus, į pagalbą ateis indikatorius (tiksliau informacinis skydelis), kuris automatiniu režimu parodys 3 tipinius RA modelius. Jums tereikia įvertinti, ar verta naudoti šį modelį.

Jis gali dirbti tik su 3 RA modeliais:

Smeigtukų juosta;

Absorbcijos modelis, indikatoriuje jis vadinamas vertikalia juosta;

Dviguba aukšta / žema.

Yra daug nustatymų, dauguma jų neturi tiesioginės įtakos indikatoriaus veikimui, tačiau yra keletas parametrų, kurie yra tiesiogiai atsakingi už modelių konfigūraciją, taip pat modelių rodymą:

Nustatymų blokas su laiko intervalais – nustato laiko intervalą, per kurį indikatorius ieškos šablonų. Pagal numatytuosius nustatymus m5, m15 ir mėnesio laikotarpis yra išjungti;

Simboliai – be 3 valiutų porų, kurių ieškoma RA modelių, galite pridėti bet kurią kitą tiesiog įvesdami į šį lauką;

Max_Body_Tail_Ratio – kaiščių juostos raštui nustatomas mažiausias priimtinas kūno dydžio ir šešėlio dydžio taškuose santykis. Yra kitų dviejų modelių nustatymų skyriai.

Paleidus indikatorių, po diagrama atsiras atskira lentelė, kurioje nurodytos 3 valiutų poros:

Simbolis – valiutų poros;

TimeFrame – kokiame laiko intervale indikatorius rado šabloną;

Direction - modelio kryptis;

Pattern - modelio pavadinimas;

Amžius – prieš kiek laiko susiformavo raštas. Modelių amžius nurodytas žvakėse;

Užbaigimas – už kokią kainą buvo suformuotas modelis;

Diagrama – paspaudus nuorodą iškart atsidaro diagrama, ant kurios buvo suformuotas raštas. Be to, jis iškart atsidaro norimu laiko intervalu.

Diagramoje virš žvakės, kurioje buvo baigtas rašto formavimas, padėtas veidukas.

Nepamirškite, kad indikatorius tikrina tik modelius, pagrįstus pagrindinių žvakės elementų ryšiais. Jo dėka nepraleisite nė vieno rašto, tačiau kiekvieną reikia patikrinti rankiniu būdu – ne visus pažymėtus raštus verta imtis darbe.

Galite atsisiųsti kainų veiksmų indikatorių -

Prekybininko dinaminio indekso indikatorius

Šis indikatorius yra sėkmingas kelių standartinių MT4 įrankių derinys. Dėl originalaus požiūrio buvo galima gauti algoritmą, kuris sukuria patikimus signalus.

TDI naudoja:

Standartinis santykinio stiprumo indekso (RSI) indikatorius, bet išlygintas slankiuoju vidurkiu;

Bolingerio juostos naudojamos nepastovumui įvertinti, tai yra, įvertinama išlygintos RSI svyravimų amplitudė.

Yra daug nustatymų, tačiau didžiausią įtaką indikatoriaus veikimui turi:

RSI laikotarpis - pagal nutylėjimą periodas yra 13, autorius nerekomenduoja keisti periodo ribų peržengti 8-25 diapazoną;

RSI kaina – kokiomis kainomis bus skaičiuojamas RSI, galite palikti numatytąją reikšmę;

Valiutos nuolydžio stiprumo indikatorius

Šio indikatoriaus pavadinimas gali būti išverstas kaip „stiprumo matuoklis“. Stiprumas reiškia ne nepastovumą ar laukiamo judėjimo mastą, o tik vienos valiutos poziciją kitos valiutos atžvilgiu. Tai yra, po indikatoriaus signalo gali atsirasti tendencija, leidžianti paimti porą šimtų taškų, arba gali atsitikti taip, kad nieko neįvyksta, o kaina pora dešimčių punktų pasislenka norima kryptimi.

Iš nustatymų pastebime:

AutoSymbols - jei jį suaktyvinsite, indikatorius nubrėžs linijas lange visoms poroms, kurios yra lange „Rinkos stebėjimas“;

SymbolsToWeigh – šiame laukelyje galite nurodyti poras, kurioms norite atlikti skaičiavimą;

MaxBars – ant kiek žvakių bus rodomos indikatoriaus linijos; reikšmė „0“ išjungia visus apribojimus;

AddSundayToMonday – suaktyvinus šį parametrą, į sekmadienį skaičiuojant nebus atsižvelgiama;

ShowOnlySymbolOnChart – darbas bus atliekamas tik su tomis valiutomis, kurios yra susietos su esamu simboliu;

AutoTimeFrame – laiko intervalas bus pasirinktas automatiškai;

ExtraTimeFrame – papildomas laiko intervalas;

IgnoreFuture – indikatorius nebus perbraižytas;

ShowCrossAlerts – perspėjimas įjungtas, pasigirs garso signalas, kai tik kaina kirs ribą;

DifferenceTreshold – jei suaktyvinote showOnlySymbolOnChart ir atstumas tarp eilučių viršija iš anksto nustatytą reikšmę, linijos spalva pasikeis;

ShowLevelCross – įjungti/išjungti kanalų linijų rodymą indikatoriaus lauke;

LevelCrossValue – nustatykite kanalo linijos reikšmes;

Cur, color – pirmasis parametras leidžia įjungti atskirų valiutų atvaizdavimą, o antrasis parametras leidžia keisti atitinkamų eilučių spalvą.

Kalbant apie signalus, reikia atsižvelgti į:

Linijų kirtimas, jei 2 valiutų linijos susikerta ir skiriasi, o abi yra pasvirusios dideliu kampu, tai tikriausiai yra geras judėjimas atitinkamoje valiutų poroje. GBP/CAD pavyzdyje kryžius įvyko už kanalo ribų, linijos greitai išsiskyrė, o Kanados dolerio stiprumas išaugo. Grafike matome tai atspindį – GBP/CAD sumažėjo, o tai reiškia, kad kanadietis sustiprino savo pozicijas;

Sritys, kuriose linijos yra beveik lygiagrečios, rodo, kad ši valiutų pora yra lygi. Pasirinktoje istorijos dalyje pateiktame pavyzdyje Amerikos dolerio ir Šveicarijos franko linijos yra beveik lygiagrečios viena kitai

Taip pat reikia atsižvelgti į kanalo suskirstymą, kai linija peržengia savo ribas, tai reiškia, kad valiutos stiprumas išaugo tiek, kad gali susidaryti tendencija.

Šis indikatorius gali būti naudojamas tiek kaip prekybos strategijos pagrindas, tiek kaip papildomas filtras.

Galite atsisiųsti šį indikatorių -

Stochastinis + RSI indikatorius

Dar vienas itin sėkmingas 2 standartinių MT4 indikatorių derinys. Jo autoriai Stanley Kroll ir Tushard Chanda pažymi, kad standartiniai generatoriai, nepaisant visų privalumų, turi ir nemažai trūkumų. Visų pirma, santykinio stiprumo indekso rodiklis dažniausiai būna tarp lygių, kurie riboja perparduotą ir perpirktą zonas jų neperžengiant. Dėl to prekiautojas praleidžia daug signalų. Teoriškai Stochastic + RSI turėtų būti be šių trūkumų.

Nustatymai yra tokie patys kaip standartiniuose indikatoriuose:

RSI Periods – santykinio stiprumo indekso laikotarpis;

Procentas_K ir Procentas_D - Stochastiniai parametrai;

NumOfBars - žvakių skaičius istorijoje, kuriam indikatorius atliks skaičiavimus. Jei reikšmė yra „0“, ribos nėra.

Tarp skirtumų pastebime perparduotų ir perpirktų zonų nebuvimą, o patys rodikliai daug daugiau laiko praleidžia 100 ir 0 lygiuose, jie pakeičia perparduotas/perpirktas zonas.

Stebėti standartinių osciliatorių versijų ir modifikuoto indikatoriaus veikimo skirtumus patogiau, jei į diagramą įtraukiate standartinius Stochastic ir RSI. Naudojami tie patys parametrai kaip ir indikatoriuje Stochastic+RSI.

Pagrindiniai skirtumai matomi iš karto – kai standartinis RSI tik pradeda mažėti ir suformuoja kitą minimumą kažkur tarp 20 ir 80 lygių Stochastic + RSI linijoje jau yra nuliniame lygyje. Ta pati istorija galioja, jei pakyla standartinė RSI linija.

Taip pat galite dirbti signalo ir pagrindinių linijų sankirtoje;

Kitas variantas – dirbti pagrindinės indikatoriaus linijos ir 50 lygio sankirtoje. Kertant 50 lygį iš apačios į viršų, yra didelė tendencijos kilimo tikimybė.

Šis indikatorius gali būti naudojamas kaip standartinių Stochastic ir RSI osciliatorių pakaitalas. .

Ozymandias indikatorius

Šis indikatorius naudojamas triukšmui filtruoti, t.y. atsitiktiniai kainų svyravimai. Galima naudoti bet kokiai valiutų porai ir bet kuriuo laiko intervalu be išimties. Ozymandias yra labai paprastas, jo signalus lengva perskaityti, tačiau tai neturi įtakos pelningumui, teisingai naudojant galite užsidirbti pinigų. Rekomenduojama dirbti terminais nuo m15.

Nustatymuose galite pakeisti tik vieną parametrą - amplitudę, tai yra žvakių, kurias indikatorius naudos skaičiavimams, skaičių. Autoriai rekomenduoja jį pakeisti intervale nuo 2 iki 4.

Pridėjęs indikatorių prie diagramos, prekiautojas pamatys tokį paveikslėlį.

Dabar pagal indikatoriaus signalus:

Jis gali būti naudojamas rinkos būklei nustatyti. Tendencijos kryptį rodo centrinės linijos spalva, mėlyna – kylančią rinką, o raudona – bulių stiprumą. Be to, reikia atsižvelgti į linijos nuolydį. Jei linija neturi nuolydžio, tada rinka yra plokščia, ji gali būti arba lėtesnė, arba kritimo rinkoje, čia reikia sutelkti dėmesį į linijos spalvą;

Viršutinė ir apatinė linijos turėtų būti laikomos perparduotų ir perpirktų zonų ribomis. Jei rinka auga (tai rodo centrinės linijos spalva ir jos nuolydis), o kaina yra aukščiau viršutinės ribos, tuomet laikoma, kad rinka nėra perpirkta ir galima bandyti atidaryti ilgas pozicijas. Parduodant taisyklės yra atvirkštinės.

Prekyba tik pagal vieno rodiklio signalus yra rizikinga, tačiau kai kurie prekiautojai bando dirbti naudodami Ozymandi signalus. Pažvelkime į strategijos taisykles naudodami pirkimo pavyzdį:

Būtina, kad centrinė linija taptų mėlyna ir būtų nukreipta į viršų;

Turi pakilti bent 2 žvakių aukštumos;

Kaina yra virš viršutinės indikatoriaus ribos;

Jei sąlygos tenkinamos, laukiamas pavedimas pateikiamas virš Signalinės žvakės Aukštos kainos (kuriai esant buvo įvykdytos įėjimo į rinką sąlygos).

Stovas dedamas žemiau signalinės žvakės minimumo, o fiksuoto take pelno galima ir nenaudoti, nes nežinia, kiek laiko kaina judės norima kryptimi. Galite uždaryti sandorį po to, kai linija pakeičia spalvą arba pasikeičia centrinės linijos spalva.

Jei dirbate tik pagal Ozymadžio signalus, tai pelnas mažas, dėl signalo vėlavimo prekiautojas įeina paskui jį, ne pačia palankiausia kaina. Taigi geriau jį naudoti kaip vieną iš prekybos strategijos elementų.

Galite atsisiųsti Ozymandis indikatorių -

Išvada: TOP 10 geriausių Forex rodiklių įvertinimas

Praktika rodo, kad su standartiniais MT4 indikatoriais galite dirbti pelningai, tačiau jei jų galimybių neužtenka, visada galite patys įsirengti norimą indikatorių. Kalbant apie standartinius algoritmus, jie visi yra gerai žinomi prekybininkams, todėl nesunku sukurti reitingą.

Pristatome jums Forex rinkos rodiklių skyrių. Šioje skiltyje sudarėme visą prekybininkų dažniausiai naudojamų rodiklių sąrašą. Visi šiame skyriuje pateikiami įrankiai gali būti suskirstyti į šias dideles grupes:

1. Tendencijos rodikliai. Jie pagrįsti darbu su aktyviomis rinkos sritimis, prognozuojant pasaulinius kainų pokyčius. Visi žino teiginį, kad tendencija yra prekybininko draugas. Štai kodėl tendencijų rodikliai naudojami dažniausiai ir yra paklausiausi.
2. Osciliatoriai. Tai speciali klasė, tirianti rinkos nepastovumą ir kainų pokyčius, nukrypstant nuo normaliosios vertės. Osciliatoriai aktyviausiai naudojami rinkos konsolidacijos metu, kai dominuoja butas, o pati rinka yra neapibrėžtumo stadijoje. Statistika rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį rinka tapo lygesnė, todėl osciliatorių populiarumas auga.
3. Apimtis. Apimčių tyrimas pastaruoju metu sulaukia vis didesnio dėmesio, nes publikuojama vis daugiau darbų, kurie įrodo, kad ištyrus sutarčių apimties ir rinkoje pateiktų sumų pokyčius, galima daryti kokybiškas prognozes.

Tai yra trys dažniausiai pasitaikančios rodiklių grupės, aprašytos techninėje literatūroje. Tiesą sakant, bet kuris rodiklis gali būti įtrauktas į vieną iš šių grupių. Žinoma, yra ir atskirų įrankių, pavyzdžiui, Williams rodikliai, tačiau tai ne kas kita, kaip išimtys, patvirtinančios taisyklę.

Rodiklių sąrašas

Techninė Forex rinkos analizė paremta darbu su rodikliais. Apskritai gyvename pasaulyje, kuriame techninė analizė tampa vis populiaresnė. Ekonomistai, finansininkai ir prekybininkai, remdamiesi formulėmis ir statistika, bando sukurti prekybos taisykles, kurios maksimaliai padidintų galutinį pelną. Požiūrių į tai gali būti labai daug, tačiau pažodžiui visos priemonės yra pagrįstos istorinės korespondencijos paieška, siekiant sudaryti tikslesnę, teisingesnę ir kokybiškesnę ateities prognozę. Galima pastebėti, kad kiekvienas rodiklis turi savo konstravimo metodus ir savo reakciją į praeities įvykius, kad nuspėtų ateitį. Todėl į kiekvieną Forex rodiklį reikėtų žiūrėti individualiai.

Rodiklių sąrašas:

Pagrindinė taisyklė, kuria grindžiami visi be išimties rodikliai, yra darbas su kaina. Remiantis konkretaus pagrindinio turto dabartinės kainos pasiektais rodikliais, prognozuojama situacijos raida ateityje. Peršasi logiška išvada – kaina yra vienas iš svarbiausių, jei ne pats svarbiausias faktorių. Bet ką mes apie ją žinome? Tiesą sakant, jis susideda tik iš keturių parametrų:

1. Atidarymo kaina.
2. Uždarymo kaina.
3. Maksimali kaina.
4. Minimali kaina.

Remiantis šiais parametrais, sudaromas bet koks grafikas. Šis konstrukcijos principas aiškiausiai apibūdinamas japoniškose žvakidėse ir amerikietiškuose baruose. Jei grįšime prie rodiklių, kiekvienas iš jų savo skaičiavimuose naudoja vienokią ar kitokią kainą.

Geriausi rodikliai

Dažnai tenka susidurti su geriausių Forex rodiklių paieška, ypač pradedantiesiems prekiautojams. Tačiau praktika rodo, kad nė vienas rodiklis negali būti vadinamas geriausiu. Kiekvienas iš jų turi savų privalumų ir trūkumų. Be to, net ir pats blogiausias rodiklis gali parodyti fenomenalius rezultatus tam tikrose rinkos srityse.

Yra labai paprastas pavyzdys, leidžiantis įrodyti, kad iš esmės geriausių rodiklių nėra. Jeigu toks įrankis (kuris garantuotai leis prekiauti su pelnu) tikrai egzistuotų, tai visi prekiautojai naudotų tik tokį indikatorių. Visi prekiautų tik siekdami pelno. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Todėl nereikia gaišti laiko ieškant neegzistuojančio Gralio, o susikoncentruoti į geresnį rodiklių tyrimą ir iš jų parinkti tinkamą rinkinį savo strategijai.

Dažniausiai Forex rodikliai yra sistemos, kurios tam tikrose rinkose veikia ilgą laiką. Kiekvieną iš rodiklių jau išbandė investuotojai, ne kartą aprašę jo naudojimo principus. Subtilumas slypi tame, kad kiekvienas rodiklis yra itin universalus ir daugialypis modelis, kurio negalima apibūdinti vienareikšmiškai. Yra dešimtys ir šimtai būdų, kaip naudoti kiekvieną iš rodiklių. Mes stengsimės pateikti kiek įmanoma išsamesnį kiekvieno rodiklio aprašymą, apsvarstydami kiekvieną iš šio įrankio naudojimo būdų. Jei vis dar turite klausimų, visada galite gauti atsakymus naudodami komentarus.

Kompiuteriniai rodikliai yra gana jauna techninės analizės sritis, tačiau šiandien tokios priemonės yra populiariausios, ypač tarp pradedančiųjų prekybininkų. Rodikliai dažniausiai yra paprasti ir aiškūs, todėl prekiautojo darbas yra kuo lengvesnis ir duoda aiškų signalą patekti į rinką. Pažiūrėkime atidžiau, kokius kitus privalumus turi kompiuteriniai indikatoriai ir kaip juos efektyviausiai panaudoti Forex prekyboje.

Techninės analizės rodikliai: kas tai yra ir kokios yra pagrindinės jų savybės

Techninės analizės rodikliai arba kompiuteriniai rodikliai yra įrankiai, kurie pagal pateiktas formules pagal kainų diagramos rodiklius atlieka tam tikrus skaičiavimus ir automatiškai pateikia rezultatą. Dažniausiai rodikliai atrodo kaip grafinės konstrukcijos (linijos, histogramos ir kt.), kurios diagramoje atvaizduojamos automatiškai.

Kiekvienas rodiklis yra pagrįstas formule, kurios kintamieji yra kainų diagramos reikšmės. Kai kuriuos parametrus vartotojas gali konfigūruoti savarankiškai. Nustačius visus parametrus ir reikšmes, indikatorius uždedamas ant diagramos, o prekiautojas gauna vaizdinį signalą įeiti į rinką arba išeiti iš sandorio.

Skaičiavimų automatiškumas yra pagrindinė kompiuterinių rodiklių savybė. Dėl to sudėtingas konstrukcijas diagramoje galima nubraižyti per kelias sekundes. Būtent kompiuterinės analizės atsiradimo dėka atsirado galimybė kurti automatines prekybos sistemas, įvairius patarėjus ir robotus.

Rodiklių tipai

Yra keletas techninės analizės rodiklių, kurie naudojami prekiaujant Forex priemonėmis ir akcijų, biržos prekių ateities sandorių ir net kriptovaliutų CFD, kategorijų. Kiekvienos kategorijos priemonės atlieka tam tikrą funkciją, todėl prekiauti efektyviausia naudojant strategiją, apimančią įvairių tipų rodiklius.

Tendencijos rodikliai

Tendencijos indikatoriai leidžia nustatyti esamą tendencijos kryptį, taip pat laiku pastebėti tendencijos apsisukimo momentą. Paprastai tendencijų rodikliai yra išdėstyti tiesiai ant diagramos ir juda lygiagrečiai kainai, periodiškai susikirsdami su ja ir keisdami savo poziciją. Tokios sankryžos dažniausiai signalizuoja apie tendencijos pasikeitimą.

Be vyraujančios tendencijos nustatymo, taigi ir signalo, kurioje pusėje pradėti prekybą, tendencijų rodikliai padės jums tinkamu laiku išeiti iš rinkos. Kai tik kaina apsisuka ir pakeičia kryptį, apie tai praneša tendencijas sekantis indikatorius, o treideriui pavyksta uždaryti poziciją dar neprarandant pelno iš judėjimo.

Osciliatorių indikatoriai

Osciliatoriai yra antra pagal populiarumą rodiklių kategorija. Paprastai jie įrengiami atskirame lange po diagrama, o jų rodmenys yra santykiniai. Kaip ir tendencijų rodikliai, generatoriai yra kuriami pagal kainą, tačiau jų pačių vertės neatitinka kainų ir svyruoja tam tikrame diapazone (dažniausiai 0/100 arba +100/-100).

Rodiklių verčių reliatyvumas yra pagrindinė savybė, kuria remiantis kuriamos efektyviausios prekybos strategijos (pavyzdžiui, remiantis skirtumais). Dažniausiai osciliatoriai padeda nustatyti perpirktos/perparduotos rinkos momentus bei tendencijos stiprumą. Jei tendencijų rodikliai padeda prekybininkui suprasti, kada pradėti sandorį, osciliatorius taip pat pasakys, kada geriau susilaikyti nuo įėjimo į rinką.

Tūrio indikatoriai

Forex, skirtingai nei akcijų rinkoje, beveik neįmanoma nustatyti realių prekybos apimčių, todėl apimties rodikliai turi savo ypatybes. Kai kurie instrumentai analizuoja tikėjimo apimtį – kainų pokyčių dažnumą per tam tikrą laiko intervalą. Tai leidžia įvertinti prekybos intensyvumą, nors ir neteikia informacijos apie pinigų apimtis. Kai kurie brokeriai turi savo apimties rodiklius, kurie leidžia objektyviai įvertinti konkrečios įmonės prekybininkų pozicijas, tačiau nesuteikia informacijos apie visą rinką.

Apskritai, apimties rodikliai padeda nustatyti investuotojų susidomėjimą konkrečiu turtu, taip pat suprasti, ar kainos pokytį lemia realus investuotojo susidomėjimas, ar grynai spekuliacinės manipuliacijos.

Informaciniai rodikliai

Į šią kategoriją įeina įrankiai, teikiantys vartotojams informaciją, bet neteikiantys tiesioginių signalų patekti į rinką. Pavyzdžiui, informacinis indikatorius gali būti valdiklis su esamo skirtumo dydžiu (prekybos platformoje MT 4 spredas turi būti skaičiuojamas savarankiškai, o tai užtrunka). Taip pat informacinis indikatorius yra mini ekonominis kalendorius, kuris informuoja apie svarbių naujienų paskelbimą tiesiogiai prekybos terminale.

Galbūt tai ne visos rodiklių kategorijos, nes ši analizės sritis nuolat tobulėja, kuriamos naujos priemonės, o esamos keičiamos ir įgyja naujų galimybių. Tačiau šios kategorijos yra pačios paprasčiausios, todėl pradedantysis prekybininkas turėtų pradėti studijuoti kompiuterinę analizę su šių tipų rodikliais.

Populiariausi techninės analizės rodikliai

Populiariausiu ir pagrindiniu techninės analizės rodikliu laikomas slenkamasis vidurkis. Daugiau nei pusė strategijų, naudojančių rodiklius, taip pat apima MA.

Tuo pačiu metu slenkamasis vidurkis yra paprasčiausias rodiklis. Tai lenkta linija, kuri kiekviename taške yra tam tikro tam tikro laikotarpio kainos verčių skaičiaus aritmetinis vidurkis. MA yra vidutinis pačios kainos rodiklis, o jo kryptis grafike laikoma objektyvesne tendencija.

MACD indikatorius priklauso osciliatorių kategorijai, nors kartais laikomas tendencijų indikatoriumi. MACD atvaizduojamas atskirame lange po diagrama ir nustato dviejų slankiųjų vidurkių su skirtingais laikotarpiais konvergencijos ir divergencijos laipsnį. Šis skirtumas rodomas diagramos pavidalu, o kuo aukštesnės juostos, tuo didesnis atstumas tarp MA, o tai reiškia, kad tendencija stipresnė.

Histogramos juostos taip pat nustato tendencijos kryptį (aukštyn arba žemyn), o jų susikirtimas su paties indikatoriaus slankiuoju vidurkiu suteikia pagrindinius signalus. Kitas stiprus šio rodiklio signalas yra nukrypimas nuo kainų diagramos.

Kitas populiarus generatorius yra stochastinis osciliatorius. Jį sudaro dvi eilutės, iš kurių viena rodo esamos kainos ir ankstesnių verčių santykį per tam tikrą laikotarpį, o kita yra plunksnų slankusis vidurkis.

Stochastinis yra vienas ryškiausių osciliatorių. Patogu jį naudoti kaip tendencijų indikatoriaus filtrą ir išfiltruoti klaidingus signalus, tačiau prekyba vien tik naudojant stochastinį osciliatorių gali sukelti neigiamą dinamiką ir nuostolius.

Bollingerio juostos yra tendencijos indikatorius, susidedantis iš slenkančio vidurkio ir dviejų linijų, kurios yra dinaminės paramos ir pasipriešinimo lygiai. Be tendencijos krypties, BB taip pat lemia turto nepastovumą.

Pagrindinis šio rodiklio signalas yra kainų diagrama, kertanti vieną iš išorinių Bollinger Bands linijų. Remiantis statistika, 95% atvejų kaina yra linijų ribojamame diapazone, todėl jų susikirtimas signalizuoja apie stiprų nuokrypį, po kurio netrukus gali prasidėti atšaukimas.

Santykinio stiprumo indekso (RSI) osciliatorius daugeliu atžvilgių panašus į stochastinį, tačiau jo diapazono svyravimai yra tylesni, o signalai yra retesni. Be to, šis rodiklis susideda iš vienos eilutės ir neturi savo MA.

RSI signalai yra panašūs į stochastinius signalus: išėjimas iš perpirktų/perparduotų zonų, nukrypimas nuo kainų diagramos. Indikatorius yra efektyviausias kaip filtras.

EMA + RSI + stochastinė strategija

Norėdami geriau įvertinti techninės analizės rodiklių efektyvumą, apsvarstykime prekybos strategiją naudojant kelis įrankius vienu metu.

Norėdami tai padaryti, diagramoje turite įdiegti 2 eksponentinius slankiuosius vidurkius, kurių periodai yra 5 ir 10, RSI su 14 periodu ir 50 lygiu, taip pat stochastinį su 14, 3.3 parametrais ir 80 ir 20 lygiais.

Sandoriai pradedami tokiomis sąlygomis:

1. Jei greitasis EMA kerta lėtą iš apačios į viršų, RSI yra virš 50 lygio, o Stochastic nepakilo aukščiau 80 lygio, atidaroma pirkimo pozicija.
2. Jei greitasis EMA kerta lėtą iš viršaus į apačią, RSI viršija 50 lygį, o Stochastic nėra perparduotas, atidaromas pardavimo sandoris.

EMA 5 kerta EMA 10 iš viršaus į apačią
RSI mažesnis nei 50
Stochastika nėra perparduota

Galite išeiti iš prekybos remdamiesi dviem iš trijų priešingų signalų: pavyzdžiui, jei po pardavimo RSI pakyla virš 50, o greitasis MA kerta lėtą MA iš apačios į viršų.

Strategija geriau tinka vidutinės trukmės prekybai H4-D1 laikotarpiais.

Kompiuterinės analizės priemonių privalumai ir trūkumai

Techninės analizės rodikliai yra didžiulė įrankių kategorija, kurių kiekviena turi savo privalumų ir trūkumų. Kiekvienas indikatorių tipas turi savo ypatybes: pavyzdžiui, tendencijų rodikliai dažnai atsilieka, tačiau jų signalai yra patikimesni nei generatorių signalai, kurie laikomi pirmaujančiais.

Dauguma rodiklių turi vieną pagrindinį pranašumą: automatinio skaičiavimo dėka jie labai supaprastina prekiautojų užduotį, pateikdami aiškius ir nedviprasmiškus signalus. Kai kurie rodikliai visiškai atlaisvina prekybininką nuo analitiko pareigų, o iš jo tereikia laiku paspausti „pirkti“ arba „parduoti“.

Kita vertus, kuo labiau automatizuotas ir siauresnis rodiklis, tuo greičiau jis pasensta ir nustoja rodyti teigiamą dinamiką. Čia ir susiformavo stereotipas, kad absoliučiai pelningų sistemų nėra – iš tikrųjų jos egzistuoja, jos tiesiog išlieka pelningos labai trumpą laiką. Kita vertus, grafinė ir žvakidžių analizė, kuri iš prekybininkų reikalauja ne tik didžiulės patirties, bet ir tam tikro kūrybiškumo, išliko aktuali jau daugelį dešimtmečių.

Rodikliai bus naudingi pradedantiesiems prekiautojams kaip starto priemonė, taip pat automatizuotos prekybos gerbėjams. Prekybininkai, turintys pagrindinius programavimo įgūdžius, dažnai kuria savo rodiklius ir modifikuoja esamus. Taip jie įgyja pranašumą prieš kitus prekybos dalyvius ir, nors ir trumpam, turi galimybę su mažesne rizika uždirbti daugiau.

Prekyba finansų rinkose yra susijusi su dideliu kapitalo rizikos lygiu. Siekiant sumažinti riziką, rekomenduojama griežtai laikytis pinigų valdymo taisyklių ir visada nustatyti Stop Loss. Visi sprendimai, kuriuos prekiautojas priima dirbdamas su Forex, yra jo asmeninė atsakomybė.

Kompiuteriniai rodikliai yra esminis kiekvieno prekybininko įrankis, susijęs su technine analize. Įdomu tai, kad paprastai tie rinkos dalyviai, kurie visiškai atsisakė kompiuterinių rodiklių naudojimo, nėra tie prekybininkai, kurie nežino rezultatų. Jų sprendimo priežastis – didžiulė patirtis, kuri dabar leidžia nenaudoti įvairių kompiuterinių indikatorių.

To esmė ta, kad kompiuteriniai indikatoriai nėra „prekybininko Nostradamas“, jie negali numatyti nei rinkos judėjimo, nei jos tendencijų. Labai dažnai kompiuteriniai rodikliai yra klaidingi, o kai žiūrime į diagramų istoriją, atrodo, kad jie rodo geriausius prekybos rezultatus. Realiu laiku viskas nėra taip paprasta, kaip apie tai pasakojama „Techninės analizės“ knygose.

Šiais laikais kompiuterinių indikatorių yra gana daug. Daugelis jų mums rodo tuos pačius signalus ir yra panašūs vienas į kitą, kai kurie instrumentai visiškai skiriasi nuo visų kitų. Kompiuterinių indikatorių yra labai daug: yra ir standartinių įrankių, kurie mums prieinami prekybos terminaluose, ir tokių, kurie yra individualiai kuriami mūsų kolegų, todėl mažai populiarūs plačiojoje visuomenėje.

Geriausia kompiuterinių rodiklių funkcija – teikti rinkos gaires. Ir atkreipkite dėmesį, kad aš kalbėjau ne apie tendenciją, o apie gairę, nes jie retai gali numatyti net finansinių priemonių judėjimo tendenciją. Yra daug kompiuterinių indikatorių, kurie šiais laikais nebeveikia, tačiau tikrai yra pora priemonių, kurios gali padėti ne tik pradedančiajam prekybininkui, bet net ir patyrusiam specialistui.

Ichimoku indikatorius

Šis kompiuterio indikatorius yra pats nuostabiausias iš visų mūsų laikais egzistuojančių. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo sudėtinga, nes kai kurie jo komponentai yra ne tik pora eilučių ar viena histograma, o visas rodiklių derinys. Tiesą sakant, tyrinėjant šio rodiklio ypatybes, paaiškėja, kad juo naudotis gana paprasta. Sunku neįsimylėti Ichimoku indikatorių, o jo rezultatai yra nuostabūs, nes efektyvumas yra kelis kartus didesnis nei kitų standartinių kompiuterio rodiklių.

Daugelis kompiuterinės ir techninės analizės specialistų teigia, kad maždaug 70-80 procentų šio rodiklio signalų rodo teigiamus rezultatus, kas labai stebina. Jei imsime standartinį „pinigų valdymo“ taisyklių santykį, tada, norint gauti bendrą pelningumą, užteks 35–40% tikslių signalų.

Šio rodiklio ypatumas yra jo sukūrimo istorija. Dar 1930-aisiais vienas japonų matematikos analitikas ėmėsi jos kūrimo, kuris truko trisdešimt metų. Įdomu tai, kad jo testavime dalyvavo keli šimtai studentų, kurie statistinio metodo dėka per pastaruosius 200 Japonijos biržos veiklos metų patikrino Ichimoku rodiklio efektyvumą. Apskritai šis įrankis susideda iš 5 eilučių, iš kurių dvi sudaro vadinamąjį debesį.

Šio indikatoriaus signalai gali būti įvairūs. Paprasčiausias ir efektyviausias yra dviejų linijų (Tenkan-Sen ir Kizhun Sen) susikirtimas. Ekrano kopijoje jie pažymėti raudonai ir mėlynai. Jei raudona linija prasiskverbia pro mėlyną liniją iš apačios į viršų, tai yra signalas pirkti, jei, atvirkščiai, iš viršaus į apačią, tai signalas parduoti.

Dėmesio: būkite atsargūs nustatydami šio indikatoriaus nustatymus, nes kiekvienam laiko intervalui reikia atskirų linijų, kurios sudaro signalus, periodų verčių. 1H diagramai sukurti standartiniai nustatymai.

Ryžiai. 1. Ichimoku kompiuterio indikatoriaus pavyzdys auksinėje diagramoje

Šaltas AO indikatorius

Nuostabus osciliatorius arba AO vertime skamba kaip šaunus indikatorius, o tai patvirtina praktiškai. Iš pradžių noriu pasakyti, kad šį rodiklį sukūrė Billas Williamsas, kuris aprašė šį įrankį knygoje „Prekybos namai“. Kita stebina pastaba, AO indikatorius yra beveik gerai žinomo MACD kopija, tačiau vis tiek yra nedidelis skirtumas. Su AO indikatoriumi patogiau dirbti ir jis efektyvesnis. Be to, yra vienas vizualinis pranašumas – įvairiaspalvė indikatoriaus histograma. Pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį į apatinę diagramos ekrano kopiją su šiuo indikatoriumi.

2 pav. Kompiuterio indikatoriaus AO pavyzdys auksinėje diagramoje

Kaip matote, mūsų histograma gali būti žalia arba raudona. Pagrindinis šio rodiklio efektyvumo privalumas yra jo divergencijos/konvergencijos signalas. Pavyzdinėje diagramoje matome aukso dinamiką, kuri mums augo, o vėliau pradėjo mažėti. Kaip matote, mūsų AO indikatorius persikėlė į raudonąją zoną ir sudarė dvi smailes, iš kurių antra buvo žemesnė. Tai signalas apie meškų skirtumą parduoti, nes pats aukso grafikas rodė augimą. Diagramos ir rodiklio nesutarimas yra vadinamasis divergencija. Puikus signalas, kurį paprasta naudoti ir taip pat labai efektyvu.

Dėmesio: būkite atsargūs naudodami šį kompiuterio indikatorių nedideliais laiko intervalais, paprastai jo efektyvumas yra aukštas, pradedant nuo 30 minučių diagramos ir daugiau.

Apskritai visus rodiklius galima apibendrinti: tai yra pagalbinės priemonės, kurios nėra prekybos finansų rinkose pagrindas. Net du aukščiau aprašyti kompiuteriniai rodikliai - Ichimoku ir AO, nepaisant rezultatų, jokiu būdu neturėtų būti mūsų prekybos algoritmo pagrindas, nes jis turėtų būti pagrįstas bendra pagrindinių veiksnių ir techninių diagramų analize. Tokios nuomonės priežastis yra jų dizaino ypatybės. Juk visi kompiuteriniai rodikliai daugiausia pagrįsti slankiojo vidurkio linijų deriniais. Pastarieji tiesiog reiškia vidutinį praėjusio laikotarpio kainų lygį, tačiau, kaip taisyklė, praeitis ne visada turi įtakos ateičiai.

Prekybininkas savo darbe naudoja įvairias analizės priemones, siekdamas pagerinti sandorių efektyvumą rinkoje ir padidinti sėkmės tikimybę. Viena iš šių priemonių yra techniniai rodikliai, gauti atliekant eilę matematinių operacijų.

Technologijos nestovi vietoje. Jei pastaruoju metu rodiklių skaičiavimą ir braižymą diagramoje prekiautojas atliko rankiniu būdu, tai atsiradus kompiuteriams ir specializuotai programinei įrangai viskas tapo paprastesnė. Pagrindinę funkciją perima kompiuteris, o patys rodikliai iš matematinės kategorijos perėjo į kompiuterinės analizės kategoriją.

Pagrindinės sąvokos

Prieš svarstant rimtesnius dalykus, svarbu išmokti kai kuriuos pagrindus – rinkos instrumentų sąvokas. Pavyzdžiui, indikatorius yra prekybininko padėjėjas, gautas atliekant matematinius skaičiavimus, pagrįstus dviem rodikliais:

Pasirinkto įrankio kaina;
- turto apimtis.

Į minėtus parametrus taip pat galima visapusiškai atsižvelgti.

Kodėl reikalingi rodikliai? Visų pirma, numatyti būsimus kainų pokyčius, o tai leidžia prekybininkui tiksliau atlikti operacijas su pasirinktu turtu. Pagrindinis privalumas – platus techninių rodiklių spektras (daugiau nei 1000), kurių daugelis pateikiami Aurora platformoje.

Taip pat verta žinoti apie tokią sąvoką kaip divergencija – vienas galingiausių ir tiksliausių signalų techninėje analizėje. Divergencija susidaro tuo momentu, kai atsiranda skirtumas (parametrų kitimas) tarp rodiklių ir kainų rodiklių diagramoje. Kai tik kaina pakyla iki naujos viršūnės, o grafikas lieka toje pačioje vietoje, galime kalbėti apie „meškų“ divergencijos atsiradimą.

Iš viso galima išskirti dviejų tipų skirtumus:

1. Meškų divergencija- skirtumas tarp esamos turto vertės ir rodiklio padėties. Tai rodo rinkos silpnumą ir signalizuoja apie rinkos pasikeitimo riziką.

2. Bulių divergencija- signalas, apibūdinantis kainos sumažėjimą iki minimalios vertės. Savo ruožtu rodmenys grafike yra dideli. „Bulių“ skirtumo atsiradimas rodo mažėjimo tendencijos susilpnėjimą. Iš esmės tai yra signalas prekybininkui apie galimus pokyčius rinkoje ir augimo pradžią.

Norint geriau suprasti tokias priemones kaip rodikliai, svarbu žinoti jų klasifikaciją ir kiekvieno tipo ypatybes. Čia verta pabrėžti:

1. Osciliatoriai.
2. Tendencijos rodikliai yra įrankiai, kuriais remdamasis prekiautojas gali spręsti apie būsimus kainų judėjimo pokyčius rinkoje.

Žemiau pažvelgsime į kiekvieną iš atstovų išsamiau.

Tendencijos rodikliai

Slenkamieji vidurkiai

Slenkamasis vidurkis yra tarp analitikų populiarus įrankis, leidžiantis stebėti tendencijų pokyčius. Pagrindinės įrankio užduotys:

Nustatyti naujo rinkos apsisukimo laiką;
- Įspėkite rinkos dalyvį apie tendencijos pasikeitimą arba pabaigą.

Naudodami slankiuosius vidurkius (MA) galite stebėti tendenciją jos vystymosi etape. Šiuo atveju parametras turėtų būti vertinamas iš modifikuotų tendencijų linijų perspektyvos.

Pradedantieji prekybininkai dažnai naudoja MA, kad prognozuotų kainų pokyčius. Bet tai klaida. Slenkamasis vidurkis – priemonė, kuri ne pirmauja, o atsilieka nuo rinkos. Su jo pagalba neįmanoma prognozuoti kainų pokyčių ateityje, nes SS atspindi situaciją faktiškai, keičiasi po kainų koregavimo. Štai kodėl šis įrankis vadinamas „atsilikimu“.

Slenkančio vidurkio sudarymo procesas yra visa technika, apimanti kainos parametrų išlyginimą. Rodiklio esmė – ištiesinti kreivę ir atspindėti vidutinius kainų reikšmių parametrus. Dėl šio koregavimo tampa lengviau analizuoti rinką ir jos pokyčius. Tačiau verta manyti, kad kuriant SS jis jau atsilieka nuo rinkos dinamikos.

Yra du SS tipai:

- Trumpalaikis- įrankis, leidžiantis atlikti tikslią kainų analizę. Ypatumas yra nedidelio laikotarpio aprėptis.

- Ilgas terminas- slankiojo vidurkio tipas, kuriame atsižvelgiama į rinkos dinamiką ilgesnį laiką.

Jei palygintume dviejų tipų instrumentus, trumpalaikiai SS išsiskiria geresniu kainos perdavimu ir didesniu tikslumu (laiko delsa vis dar egzistuoja). Kalbant apie taikymą, tendencingoje rinkoje geriau naudoti „ilguosius“ SS (jie yra mažiau jautrūs), o „plokščiose rinkose“ - trumpalaikius.

Slenkamuosius vidurkius galima suskirstyti į šias kategorijas:

1) Slenkančio vidurkio indikatorius- "Kintantis vidurkis". Šis įrankis vis dažniau naudojamas atliekant techninę analizę ir priimant sprendimus dėl tolesnio kreivės judėjimo. Judančio vidurkio linija brėžiama tiesiai ant kainų diagramos, o tai supaprastina prekybininkui analizę ir leidžia prekiautojui priimti teisingą sprendimą. Slenkamasis vidurkis apskaičiuojamas iš anksto nustatytu laikotarpiu. Kuo jis mažesnis, tuo didesnė rizika gauti klaidingus signalus. Jei periodas didėja, indikatoriaus jautrumas mažėja.

Visus slankiojo vidurkio rodiklius galima suskirstyti į keletą tipų:

- SMA- paprastas slenkamasis vidurkis, kuris apskaičiuojamas pagal toliau pateiktą formulę. Visas įrankio pavadinimas yra paprastas slenkamasis vidurkis.


Šio tipo slankusis vidurkis (MA) yra populiariausias tarp rinkos analitikų. Tačiau kai kurie abejoja jo pranašumais, paaiškindami tai dviem veiksniais:

● Analizuojant atsižvelgiama į ribotą laikotarpį, kurį apima šios SS;

● Paprastas slenkamasis vidurkis iš esmės sulygina kiekvienos analizės dienos vertę. Pavyzdžiui, jei taikomas 10 dienų SS, pirmąją ir paskutinę dieną kainos reikšmė bus identiška likusioms laikotarpio dienoms (10%). 5 dienų laikotarpių atveju vidutinis kainos svoris jau bus 20% ir pan.

Kita analitikų kategorija sutinka, kad analizuojant didesnę reikšmę turi vėlesnis kainos rodiklis. Tai logiška, nes pasirodžius naujai tendencijai, SMA užtruks ilgiau, kol apsisuks ir duos signalą (palyginti su WMA, apie kurią bus kalbama toliau);

- WMA- svertinis slenkamasis vidurkis. Tai įrankis, padedantis išspręsti tokią analitiko problemą kaip vidutinės kainos parametrų „dalis“. Visas pavadinimas yra Svertinis slenkamasis vidurkis. Skaičiavimas atliekamas naudojant šią formulę:

Kiekvienas iš svorių, priskirtų konkrečiai kainai aukščiau pateiktame skaičiavime, gali būti nustatytas savavališkai. Praktiškai svertinių kainų pasirinkimas tiesiogiai priklauso nuo rinkos turto pokyčių. Svorio padidėjimas gali būti kelių formų, pavyzdžiui, eksponentinis, linijinis ar kita forma. Pavyzdžiui, situacijoje su tiesiškai svertine forma parametras įgyja tokį ryšį Wi = i;

- EMA- eksponentinis slenkamasis vidurkis. Ypatinga įrankio savybė yra sudėtingesnė konstrukcija, kuri pašalina dvi problemas:

● EMA teikia daugiau svarbos parametrams, kurie atsirado pastarosiomis dienomis. Todėl šis rodiklis patenka į svertinę kategoriją;
● Yra galimybė visas šias kainas taikyti visą turto rinkos laikotarpį.

Visas pavadinimas yra eksponentinis slenkamasis vidurkis. Skaičiavimas atliekamas naudojant formulę:

Žinoma, kaip ir kiti instrumentai, EMA turi nemažai trūkumų, būdingų visiems slenkamiesiems vidurkiams. Tačiau iš trijų aukščiau išvardytų įrankių ši parinktis yra pati tinkamiausia. Toliau pateikta informacija leidžia tai patikrinti.

Svarbu teisingai išanalizuoti visas aukščiau išvardintas rinkos priemones. Reikia atsižvelgti į šiuos dalykus:

1. Pagrindinis signalas, pagal kurį galima spręsti apie tendenciją, yra bendra CC kreivės kryptis. Strategija turėtų būti tokia:
- Jeigu MA kyla, vadinasi, rinka yra bulių. Tokiu atveju dalyvis turėtų pirkti, tai yra dirbti, kad padidintų. Sandoriai turi būti atliekami tuo momentu, kai turto vertė sumažėja iki CC lygio. Šiuo atveju Stop Loss nustatomas žemiau minimalaus, kuris įvyko šiek tiek anksčiau. Stop loss perkeliamas tik tuo atveju, jei kitas kainos uždarymas įvyksta aukštesniame nei ankstesnis rodiklis;


– Jeigu MA krenta, vadinasi, rinka yra meškų. Čia verta parduoti, tai yra atidaryti trumpąsias pozicijas, žaisti meškiškai. Sandoriai sudaromi tuo momentu, kai turto vertė pakyla iki CC ar daugiau. Šiuo atveju stop loss turėtų būti šiek tiek didesnis nei ankstesnis lygis ir palaipsniui judėti, kai mažėjimo tendencija tęsiasi.


2. Kitas signalas rinkos dalyviui yra slankiojo vidurkio ir kainų diagramos sankirta. Čia galimos šios parinktys:

Kainų diagramos sankirta su slankiuoju vidurkiu iš viršaus. Jei taip atsitinka augančioje (bullish) rinkoje, o pati rodiklio kreivė turi teigiamą nuolydį, tai šis signalas yra stipresnis;


- Kainų diagramos susikirtimas su slankiuoju vidurkiu su neigiamu MA nuolydžiu ir nedideliu (neigiamu) kainų diagramos nuolydžiu. Čia galime kalbėti apie silpną signalą apie būsimą rinkos augimą. Norėdami patvirtinti (arba paneigti) savo prielaidas, turite naudoti kitą signalą.


Kylančios krentančios (meškų) rinkos atveju bus gaunami tie patys signalai, tačiau atsižvelgiant į atvirkštinį kainų diagramos nuolydį (vietą) ir slenkantį vidurkį.

3. Kitas signalas rinkos dalyviui yra MA apvertimas aukštoje ir žemoje ribose. Analizė atliekama taip:

Jei slenkamasis vidurkis yra po kainų diagrama ir atspindi vietinį minimalų parametrą, o kainų diagrama, priešingai, turi teigiamą nuolydį, tai galime kalbėti apie būsimą rinkos augimą (bullish trend);

Jei kainų diagrama neturi teigiamo nuolydžio, signalu pasitikėti negalima – reikėtų naudoti 3 papildomus signalus.
Aukščiau išvardytos taisyklės gali būti taikomos besivystančiose rinkose. „Šoninio“ modelio atveju tam tikrose diagramose bus klaidų. Jei bandysite filtruoti pastarąjį, galite prarasti svarbų signalą.

Slenkančiojo vidurkio konvergencija/divergencija (MACD)

Dinaminis MACD indikatorius dažniausiai priskiriamas tendencijų indikatoriui, tačiau jis gali atlikti ir osciliatoriaus vaidmenį. Naudojant šį parametrą galima spręsti apie santykį tarp SS kainų poros. Indikatorius sukurtas atsižvelgiant į skirtumą tarp dviejų EMA, kurių laikotarpiai yra 12 ir 26 dienos (parametras nustatytas pagal nutylėjimą). Norint tiksliau nubraižyti geriausias sandorio (pardavimo ar pirkimo) vietas, slankiojo vidurkio konvergencijos / skirtumo diagramoje galima nubrėžti papildomą (signalinę) devynių eksponentinių slankiųjų vidurkių eilutę iš MACD linijos su privalomu išlyginimu (numatytasis parametras - 9).

Histograma apskaičiuojama pagal kitą principą: iš EMA su žemesniu laipsniu (12) atimamas aukštesnės eilės ESS (26). Vėliau 9 dienų EMA turi būti atimta iš gauto parametro iš skirtumo tarp EMA su 12 eilės ir to paties eksponentinio slankiojo vidurkio, bet eilės tvarka 26:

Dviejų slankiųjų vidurkių technikos efektyvumas ir paprastumas padarė jį tikrai populiariu tarp analitikų. Tuo pačiu metu MADC atspindi geriausius rezultatus, kai jis analizuojamas per trumpą laikotarpį (nuo vienos dienos ar daugiau). Analizuojant slankiojo vidurkio konvergenciją/divergenciją trumpesniam nei vienos dienos laikotarpiui, reikia elgtis atsargiai. Kalbant apie valandinius ir „trumpesnius“ laikotarpius, nors jie yra informatyvūs, juose yra daug klaidingų signalų.

MADC veiksmingumas akivaizdus nepastoviose rinkose, kai kaina svyruoja didesniame diapazone.

Visi slankiojo vidurkio konvergencijos/divergencijos signalai gali būti suskirstyti į tris kategorijas:

1. Prekyba sankryžose- vienas iš paprasčiausių indikatoriaus naudojimo būdų. Analizė atliekama remiantis pagrindinių MADC komponentų sankirta. Pirkimo signalas ateina, kai histograma kerta nulinę liniją ir juda iš apačios į viršų. Jei situacija yra priešinga (linija eina iš viršaus į apačią), tai yra pardavimo signalas.

Dirbdami mechaniškai su slankiojo vidurkio konvergencija/divergencija, turite atsižvelgti į kai kuriuos trūkčiojimus, dėl kurių prarandama daug lėšų. Norėdami to išvengti, geriau nedirbti siauruose diapazonuose, kurie neigiamai veikia indikatoriaus judėjimą. Geriau pirkti, kai atitinkamas signalas pasirodo šalia „nulio“ (atskaitos linijos). Paprastai toks įvykis įvyksta aiškios bulių tendencijos fone. Jei signalas pasirodo, kai indikatorius yra žemiau „nulio“ linijos, tai rodo silpną tendenciją.


Analizuojant MACD kreivę, galima nubrėžti dar vieną tašką. Jei histogramos stulpelis (juosta) yra virš „nulio“ linijos, o kiekviena sekanti juosta pastebimai mažėja, tuomet verta atsižvelgti į impulso sumažėjimą. Atspindėdamas „momento“ indikatorių, slankusis vidurkis konvergencija/divergencija duos signalus daug anksčiau.

2. Perpardavimas/atpirkimas – kita histogramos naudojimo parinktis. Čia rinkos dalyvis įvertina realią perpirktą ar perparduotą rinkos būklę, kurios dėka galima tiksliai nustatyti būsimo apsisukimo taškus. Jei indikatorius pasiekia maksimumus, esančius abiejose „nulinės“ linijos pusėse, tai reiškia, kad rinka yra perpirkta (perparduota). Pasirinkus šią parinktį, verta eksperimentiškai nustatyti kiekvieno instrumento ekstremumo taškus (čia jis gali skirtis).

Kai tik MACD indikatoriaus kreivė pasiekia maksimalų ir minimalų plotą, susikirtimas su signalo linija prisideda prie atitinkamo signalo atsiradimo (pirkti arba parduoti). Jei sankryža įvyko už aukščiau nurodytų lygių, informacijos galima nepaisyti. Dėl to į daugumą indikatorių trūkčiojimų galima nepaisyti.

Pakanka nedidelio tyrimo, kad būtų galima nustatyti tokius lygius kiekvienai rinkai, neatsižvelgiant į kainų diapazoną. Diagramos vidurinėje zonoje atsirandantys signalai turėtų būti naudojami tik tuo atveju, jei tendenciją patvirtina kitas indikatorius. Pavyzdžiui, galite naudoti vieną iš osciliatorių (aptarta toliau).

Svarbu pažymėti, kad MACD patartina naudoti kaip ilgalaikę priemonę, kuri seka kylančią (krentančią) rinką.

3. Divergencija yra puikus būdas naudoti MADC indikatorių. Techninėse studijose ir MACD atveju geriau nenaudoti vien divergencijos – ji efektyvi tik kartu su kitomis techninės analizės priemonėmis. Pati divergencija atsiranda tada, kai turto kaina juda priešinga nuo rodiklio kryptimi. Signalas gali būti naudojamas tais atvejais, kai po korekcijos reikia nustatyti rinkos pobūdį (auga ar krenta). Divergencija taip pat naudojama tendencijų pasikeitimams nustatyti, tačiau daug rečiau.


Dirbant su instrumentu, numatyti įvykius yra labai pavojinga – geriau palaukti, kol įeis į rinką, kol atsiras aiškus nukrypimas. Priešingu atveju dalyvis atsidurs kitoje tendencijos pusėje.

Bollingerio juostos

Bollingerio juostos- dar vienas tendencijos indikatorius, turintis bendrų bruožų su SS vokais. Pagrindinis skirtumas yra ribose:

Slankiojo vidurkio vokams ribos yra aukščiau ir žemiau kreivės lygio tam tikru atstumu (išreikštos procentais);

Bollingerio juostoms ribos nustatomos atstumu, kuris yra lygus tam tikram standartinių nuokrypių skaičiui.

Kadangi standartinio nuokrypio dydis priklauso nuo rinkos svyravimų, Bollingerio juostos gali savarankiškai reguliuoti pločio parametrą:

Kai rinka nestabili, plotis didėja;
– Esant stabilumui, atvirkščiai, siaurėja.

Bollingerio juostos paprastai atsispindi kainų diagramoje, tačiau gali būti pavaizduotos ir paties rodiklio diagramoje. Žemiau apžvelgsime juostų, kurios atsispindi kainų lentelėse, esmę.

Kaip ir SS vokų atveju, Bollinger Bands esmės iššifravimas grindžiamas kainų gebėjimu svyruoti tarp piko ribų (viršutinės ir apatinės). Pagrindinė juostelių savybė – pločio reguliavimas, dėl akivaizdaus kainų koregavimo rinkoje.


Situacija gali išsivystyti taip:

Stipraus nepastovumo laikotarpiais atstumas tarp juostų didėja. Dėl to kaina keičiasi daug aktyviau;

Mažo nepastovumo laikotarpiais (rinkos stagnacija) juostos susiaurėja, o turto vertė išlaikoma tam tikrame intervale.

Analizuojant Bollingerio juostas, verta atsižvelgti į šias savybes:

1. Kainų šuoliai, kaip taisyklė, atsiranda sumažėjus juostų pločiui, rodant rinkos svyravimų sumažėjimą (kintamumo sumažėjimą).

2. Kai už Bolingerio juostų ribų esančių minimumų ir maksimumų seka minimumai ir maksimumai juostų viduje, tada yra didelė tendencijos apsisukimo tikimybė.

3. Kai kainos parametras išeina už juostų ribų, galime kalbėti apie būsimą tendencijos tąsą.

4. Kainos pokytis, kuris prasideda nuo vienos iš juostos ribų, paprastai pasiekia ribą kitoje instrumento pusėje.

3 dalyje aprašytas stebėjimas gali būti naudojamas nuspėti pagrindinius orientyrus.

Vidutinis krypties judėjimo indeksas (ADX)

ADX įrankis yra dar vienas tendencijos rodiklis, pasirodęs maždaug prieš 40 metų. J. Walderis veikė kaip kūrėjas, po kurio ADX ilgą laiką buvo toliau tobulinamas rinkos analitikų. Ypatinga įrankio savybė yra ta, kad juo galima išmatuoti rinkos tendencijų aktyvumą. Žinodami ADX indekso rodmenis (vidutinę judėjimo kryptį), galite išmatuoti tendencijos intensyvumą. Skaičiuojant indekso parametrus, naudojami krypties judėjimo indikatoriai (tokie kaip - DI ir +DI).

Konstrukcija atliekama pagal šį algoritmą:

1. Kryptinis judėjimas nustatomas lyginant du kainų intervalus, taip pat maksimalią ir mažiausią dvi dienas – vakar ir šiandien. Didžioji šios dienos diapazono dalis, kuri yra už vakarykščio diapazono ribų, laikoma kryptiniu judėjimu.

2. Apskaičiuojamas tikrasis diapazonas (RD), kurio reikšmė visada yra didesnė už nulį. Šiuo atveju didžiausias parametras pasirenkamas iš šių reikšmių:

Diapazonas tarp žemiausios kainos šiandien ir vakarykštės uždarymo kainos;
- intervalas tarp didžiausios kainos šiandien ir vakarykštės uždarymo kainos;
- diapazonas tarp didžiausios ir mažiausios šiandienos vertės.

3. Skaičiuojami dienos rodikliai -DI ir +DI. Jų pagalba galite analizuoti skirtingas rinkas, palyginti jas tarpusavyje ir išreikšti kryptinį judėjimą procentais nuo kiekvienos rinkos DD. DI parametras visada yra teigiamas skaičius, išskyrus šiuos atvejus:

Parametras +DI yra lygus „0“ situacijoje, kai dienos metu nebuvo pastovios bulių tendencijos, tai yra, nebuvo nuolatinio judėjimo aukštyn;
- parametras -DI yra lygus „0“ situacijoje, kai nebuvo ryškaus kritimo rinkos, tai yra, nuolatinis judėjimas žemyn.

4. Apskaičiuojamos optimizuotos (išlygintos) krypties linijos. Lygumą +DI ir -DI galite gauti naudodami eksponentinį slankųjį vidurkį, kurio eilė yra 13. Dėl to diagramoje matomos dvi linijos - neigiama ir teigiama. Remdamiesi ryšiu tarp eilučių, galite nustatyti kainų judėjimo perspektyvas ateityje.

Atlikę aukščiau aprašytas manipuliacijas, galite nustatyti ADX indikatorių - įrankį, atspindintį tikėtiną rinkos kryptį. Pagal šį parametrą galite nuspręsti, kada reikia sekti rinką. Naudodami ADX įrankį galite įvertinti diapazoną tarp +DI ir -DI kreivių.

ADX parametrų apskaičiavimas apskaičiuojamas naudojant toliau pateiktą formulę:

Kokie yra nagrinėjamo rodiklio pranašumai? Jo pranašumas yra galimybė nustatyti tendencijos stiprumą. Galimi du scenarijai:

- ADX rodiklis auga. Čia galime kalbėti apie didėjantį tendencijos stiprumą. Vystantis situacijai, reikia atidaryti pozicijas tik tendencijos kryptimi;

- ADX indikatorius mažėja. Šiuo atveju negalima tiksliai pasakyti apie tendencijos pasikeitimą – reikėtų susikoncentruoti į osciliatorių teikiamus signalus.


Kryptinės analizės pranašumas- gebėjimas stebėti rinkos didėjimo ar mažėjimo tendencijos koregavimą, matuojant lokių ir bulių galimybę, rodo turto vertę, viršijančią vakar nustatytas ribas.

Jeigu šiandienos kainos maksimumas „užkopė“ aukščiau nei vakar, tuomet galime spręsti apie rinkos optimizmą ir galimą augimo tendencijos tęsimąsi. Priešingoje situacijoje, kai šios dienos minimumas yra mažesnis už vakarykštį minimumą, galime kalbėti apie rinkos koregavimą žemyn.

Svarstant DI parametrą, svarbu atsižvelgti į šiuos signalus :

1. +DI ir -DI linijos išsiskyrė. Tai rodo tendencijų dinamikos suaktyvėjimą.
2. +DI ir -DI linijos susilieja – tendencija pradeda slūgti arba galimas apsisukimas.
3. +DI linija yra virš -DI – būsimo rinkos augimo signalas.
4. +DI linija yra žemiau -DI – signalas apie mažėjimo tendenciją (meškų tendenciją) rinkoje.

Darbo su ADX krypties sistema taisyklės:

1. ADX parametro sumažėjimas yra signalas, kad rinka praranda tikrumą. Esant situacijai, kai indikatorius nukreiptas iš viršaus į apačią arba yra žemiau dviejų krypčių sistemos linijų, galima daryti išvadas apie rinkos ramybę („mieguistumą“). Šioje situacijoje kryptinės sistemos naudojimas nėra svarbus.

2. Pirkimas atliekamas esant situacijai, kai +DI yra didesnis nei -DI, ​​o pardavimas vykdomas priešingoje situacijoje, kai -DI yra didesnis nei +DI. Signalo stiprumą galima analizuoti pagal šiuos kriterijus:

Stipriausias pirkimo signalas yra tada, kai ir indikatorius, ir +DI yra virš -DI, ​​o pats indikatorius kyla. Ši padėtis rodo dabartinės tendencijos stiprėjimą;

Stipriausias pardavimo signalas yra tada, kai ir indikatorius, ir -DI yra virš +DI. Tuo pačiu metu auga ir pats ADX.

Remdamiesi kryptinės sistemos naudojimo patirtimi, galime daryti išvadą, kad aiškiausias signalas atsiranda po to, kai ADX sumažėja abiejose linijose, o po to kreivė kyla. Tokiu atveju reikia pasiruošti vienos iš tendencijų atsiradimui – augančiai arba krintančiai rinkai.

Jei ADX išauga 4 taškais, pavyzdžiui, nuo 18 iki 22, būdamas po krypčių sistemos linijomis, tada yra didelė tikimybė, kad atsiras nauja tendencija. Jums reikia tai padaryti:

Pirkite, kai +DI yra didesnis (su privalomu apsaugos įrengimu žemiau apatinio „apačio“ lygio);
- Parduokite, jei indikatorius yra virš -DI.

Osciliatoriai

Osciliatorius- svyravimų sistema, kurios parametrai laikui bėgant gali keistis. Sąvokos pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos, iš žodžio „oscillo“ – sūpuoju. Šis įrankis aktyviai naudojamas atliekant techninę analizę, siekiant nustatyti tolesnį rinkos elgesį. Žemiau yra žinomiausi ir populiariausi osciliatoriai.

Momentum ir ROC osciliatoriai

Momentum osciliatoriaus ypatybė yra galimybė išmatuoti kainų lygį tam tikrą laikotarpį. Skaičiavimo formulė:

Antrasis osciliatorius iš tos pačios serijos yra Rate of Change (sutrumpintai kaip ROC). Pagrindinis skirtumas nuo „Moment“ yra tas, kad apskaičiavimas atliekamas ne iš skirtumo padėties, o kaip koeficientas iš dviejų parametrų padalijimo - šiandienos uždarymo kainos ir uždarymo kainos praeityje (ty laiko tarpas). Šiuo atveju formulė atrodo taip:

Abu generatoriai turi panašias diagramų struktūras ir yra naudojami beveik identiškai. Pagrindinis skirtumas yra parametrų skalėje. Taigi vietoj „nulio“ eilutės Pokyčio rodiklis nustatytas į 50. Kainų judėjimas vyks šalia šios linijos – žemiau arba virš 50.

Remiantis Moments ir Rock osciliatorių rodmenimis, galima nustatyti trendo pagreitį, tai yra trendo augimo (sumažėjimo) proceso aktyvumą. Tokių įrankių ypatumas yra jų išankstinis pobūdis. Maksimumas išduodamas, kol tendencija pasiekia aukščiausią vertę, o minimumas – prieš tai, kai vertė nukrenta iki žemiausio ribos.

Kol abu instrumentai nepasieks naujų ribų, geriau likti ilgoje pozicijoje ir atvirkščiai. Kai tik osciliatorius pasiekia maksimalią vertę, galime kalbėti apie augančios tendencijos pagreičio padidėjimą. Tuo pačiu metu yra įsitikinimas, kad ši tendencija išliks artimiausiu metu. Kai rodiklis pasiekia minimumą, pakilimo tendencija susilpnėja ir padidėja rinkos apsisukimo tikimybė. Panašiai ginčytis verta ir kalbant apie mažėjimo tendencijos minimalias ribas.

Nagrinėjami osciliatoriai turi tuos pačius trūkumus, kaip ir įprastas slenkamasis vidurkis, būtent dvigubą atsaką į kiekvienos dienos informaciją. Tiksliau, indikatorius reaguoja, kai parametrai įeina ir išeina iš lango.

Kai tik instrumentas pasiekia maksimalią ribą, galime kalbėti apie augantį optimizmą ir vėlesnį kainos kilimą. Tuo atveju, kai kaina didėja ir generatoriaus parametras mažėja, tai rodo artėjimą prie didžiausios vertės, taip pat poreikį gauti pajamų iš ilgosios pozicijos, vėliau ruošiantis keisti kryptį. Priešingoje situacijoje algoritmas bus kuriamas pagal tą patį scenarijų.

Dirbdami su pagrindiniais rodikliais, turėtumėte laikytis šių taisyklių:

1. Jei tendencija kyla, tuomet reikia pirkti, kai indikatorius nukrenta žemiau nulinės linijos ir tada auga. Pagal šį kriterijų galima spręsti, ar tendencija sustojo. Jei tendencija kyla, tuomet turite parduoti, kai indikatorius pertraukia nulinę liniją, o parametras vėliau mažėja.

2. Viršutinės ribos atsiradimas rodo, kad didėja bulių energija, kuri leidžia rinkai pasiekti naujas aukštumas. Tokiu atveju galite ir toliau laikyti ilgas pozicijas. Kita vertus, jei mažėjančios aukštumos seka viena po kitos, tai rodo būsimą tendencijos pasikeitimą ir rinkos pasikeitimą. Rinkos kritimo atveju situacija bus atspindėta.

3. Tendencijos linijos pasikeitimas, kaip taisyklė, vyksta prieš kainos koregavimą per artimiausias 1-2 dienas. Todėl, reguliuodami pirmaujančio generatoriaus judėjimą, turite būti pasirengę tendencijos krypties pokyčiams.

Analizuojant osciliatorių, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas dviem rinkos sąlygoms:

1. Perpirkta. Rodiklis bus perpirktoje zonoje, kai jo dabartinė vertė viršys ankstesnius rodiklius. Pati perpirkimo sąvoka reiškia, kad indikatoriaus kreivė pakilo per aukštai ir bet kurią akimirką gali pasisukti priešinga kryptimi.


Perpirkta- rinkos situacija, kai buliai negali rasti pirkėjų savo prekėms, o galimybė įsigyti prekių prarandama. Tuo pačiu metu kainų didinimas tampa neįmanomas. Tokiu laikotarpiu rinkai būdingas mažas nepastovumas, o kainos neturi tam tikros krypties.
Taigi osciliatorius eina per perpirktą zoną dėl kelių priežasčių:

Jaučių nesugebėjimas pakelti kainų lygį į naują lygį;
- Teigiamas kainų dinamikos nuolydis tam tikru laikotarpiu.

Tokiai įvykių raidai galime kalbėti apie bulių įtakos mažėjimą rinkoje ir vėlesnį tendencijos krypties pasikeitimą.

2. Perparduota. Tokia būsena įmanoma, kai indikatorius pasiekia žemiausią parametrą, palyginti su anksčiau buvusiomis reikšmėmis. Tokiu atveju osciliatorius gali pradėti augti.

Jei diagramoje ieškote perparduotų ar perpirktų, norimus lygius atpažinsite pagal horizontalias papildomas linijas. Jie nustatomi taip, kad indikatorius pasislinktų už nurodytos juostos ne daugiau kaip 5% viso laiko. Šių linijų „susidūrimas“ su kitais diagramos elementais yra priimtinas, tačiau tik esant mažiausiam ir maksimaliam rodiklio smailei per pastaruosius šešis mėnesius. Savo ruožtu koregavimai turi būti atliekami bent kartą per ketvirtį.

Normalu, kad generatorius kelis mėnesius būna perpirktoje zonoje. Tai įmanoma tuo laikotarpiu, kai tikimasi naujos „bangos“ pradžios. Tuo pačiu metu rinkos dalyvis gauna signalą pirkti. Kita vertus, krintančios rinkos metu osciliatorius elgiasi kitaip ir užsilaiko perpardavimo zonoje, duodamas klaidingą signalą apie būtinybę pirkti.

Aukščiau aprašytais atvejais neturėtumėte užsikrėsti osciliatoriaus rodmenimis - geriau veikti užtikrintai ir analizuoti tendencijų rodiklius. Taikant tinkamą požiūrį, osciliatoriai suteikia patikimą signalą, kai kainų lygis skiriasi:

Bulių divergencija atsiranda, kai kaina pakyla iki naujos piko ir osciliatoriaus kreivė nereaguoja. Toks įvykis rodo, kad kainų kreivė auga inercija, o buliai praranda jėgą;

Priešinga situacija galima su meškų divergencija. Taip pat galimos sudėtingesnės situacijos, kai atsiranda trigubo tipo skirtumai.

Osciliatorių naudojimo taisyklės:

1. Kaip indikatorius, veikiantis panašiai kaip MADC. Čia rinkos dalyvis gali naudoti šią informaciją:

Pirkimo signalas, kai atsiranda depresija ar tendencijos apsisukimas augimo kryptimi;
- Pardavimo signalas – kai kreivė pasiekia didžiausią vertę ir po to apsiverčia priešinga kryptimi (žemyn).

Praktikoje trumpas MA (slenkamasis vidurkis) gali būti naudojamas tiksliau apskaičiuoti tendencijų pokyčių momentus.

2. Kaip indikatorius, leidžiantis numatyti tolimesnius rinkos judėjimus. Šis metodas pagrįstas tuo, kad paskutinė augimo fazė derinama su kainų padidėjimu. Priešingoje situacijoje (pasibaigus kritimo rinkos tendencijai) vyksta masinis pozicijų uždarymas ir kainos kritimas.

3. Išpūsti arba neįvertinti osciliatoriaus parametrai rodo esamos rinkos situacijos tęsimąsi ir stiprėjimą. Pavyzdžiui, kai osciliatorius pasiekia didžiausius parametrus, o paskui nusisuka, galime kalbėti apie kainų augimą ateityje. Tuo pačiu metu neturėtumėte skubėti ir sudaryti sandorio (pirkti ar parduoti), kol kainos nepatvirtins osciliatoriaus signalo.

Stochastinis osciliatorius

Stochastic, stochastic oscillator, Stochastics Oscillator – visa tai yra to paties rodiklio, kurį 50-aisiais išrado D. Lane'as, pavadinimai. Šiandien šis įrankis yra vienas iš populiariausių techninės analizės srityje.

Vizualiai stochastinė yra kreivė, kuri yra tarp 0 ir 100. Manoma, kad jei osciliatorius viršija 70 ženklą arba nukrenta žemiau 30 lygio, kabutės yra išbalansuotos.

Analizuodami osciliatorių, turite sutelkti dėmesį į šiuos dalykus:

1. Perkamas signalas – osciliatorius pereina per 30 lygį, kai juda aukštyn.
2. Perkamas signalas – osciliatorius judėdamas žemyn prasibrauna per 70 lygį.

Stochastinėje diagramoje pavaizduotas paprastas SS gali būti naudojamas kaip signalo lygis. Ši technika laikoma viena iš populiariausių, nes jos pagalba galite nustatyti judesius tam tikru laiko intervalu. Norėdami išspręsti problemą, apskaičiuojami du SS - ilgi ir trumpi. Vėliau vidutinis SS su trumpesniu periodu atimamas iš vidutinio SS su ilgesniu periodu.

Aukščiau pateiktas skaičiavimas atspindi SS kirtimo esmę, todėl daugelis yra linkę perkelti metodą į svyruojančių kategoriją. Tačiau dabartiniame etape buvo nuspręsta stochastiką priskirti kaip osciliatorių.

Osciliatoriaus kūrėjai mano, kad jiems pavyko išspręsti dvi problemas:

1. Pašalinkite nereikalingus kainų svyravimus.
2. Kreipkitės į ilgalaikes tendencijas.

Taigi, dirbant su valandine diagrama, valandinis vidurkis naudojamas kaip trumpas laikotarpis. Tai savo ruožtu neleidžia sekti trumpų laikotarpių. Kalbant apie ilgą laikotarpį, čia galite naudoti dienos intervalą. Jei per ilgą laiką atimsite SS parametrą, informacija apie vidutinį lygį, skiriantį dienas viena nuo kitos, bus prarasta. Kita vertus, dėl šios funkcijos indikatorius tampa vizualesnis:

Išpūsti indikatoriai signalizuoja apie pirkimo poreikį;
– Neįvertinti parametrai rodo priešingai – būtinybę parduoti.

Pagrindiniai tendencijų osciliatoriaus signalai yra šie:

Meškų konvergencija;
- bullish divergencija.

Augančioje rinkoje stochastinės kreivės ir nulinės linijos susikirtimas, kai pirmoji eilutė juda iš apačios, signalizuoja, kad reikia pirkti. Prieš tai osciliatorius turėtų būti apverstas ta pačia kryptimi kaip ir tendencija.

Kritančioje rinkoje situacija vystosi veidrodiniu vaizdu. Osciliatorius, prasiskverbiantis per nulinį lygį judant iš viršaus, yra aiškus pardavimo signalas. Preliminarus signalas yra osciliatoriaus, esančio virš nulinės linijos, apsisukimas judant iš viršaus.

Naudodami Stochastic taip pat galite gauti signalą, kai judate prieš tendenciją. Tai gali apimti kreivės apvertimą nuo perparduotų arba perpirktų sričių.


Pagrindiniai stochastinės analizės principai:

1. Bendrai kylant kainoms, uždarymo kainos parametrai bus nukreipti į viršutinę ribą.
2. Krintančioje rinkoje uždarymo kainos bus nukreiptos į žemesnes lygio ribas.

Atlikdami stochastinę analizę, galite naudoti dviejų tipų grafikus – %K ir %D. %D tipas yra labai svarbus, nes pagal kreivės judėjimą galima spręsti apie pagrindinius pokyčius rinkoje. Be to, naudojant stochastinę analizę, nesunku sužinoti paskutinės uždarymo kainos poziciją bendro kainų intervalo atžvilgiu konkrečiam laikotarpiui.

Populiariausias atsiskaitymo laikotarpis yra penkios dienos.

Kreivės parametras %K galima apskaičiuoti taip:

Šis skaičiavimas yra galimybė procentais nustatyti uždarymo kainos poziciją bendrame kainų grafike tam tikru laikotarpiu. Jei gautas parametras yra didesnis nei 70, tuomet galite ieškoti uždarymo kainos netoli viršutinės ribos ir, atvirkščiai, jei ji sumažėja iki 30, galite ieškoti šalia apatinės ribos.

Parametras %D- sklandesnė aukščiau aprašytos trijų dienų kreivės versija. Skaičiavimas atliekamas naudojant šią formulę:

Naudodami paprastus skaičiavimus galite sudaryti dvi kreives, kurios judės tam tikrame diapazone nuo nulio iki šimto. Tuo pačiu metu kreivės rodomos skirtingai:

D - punktyrinė linija;
- K - tęstinis.

Šio tipo konstrukcija yra labai greita ir išsiskiria savo paprastumu. Tačiau yra prekybininkų, kurie dirba su lėtesnėmis stochastinėmis linijomis. Tokiu atveju skaičiavimo formulės šiek tiek pasikeis:

Kreivės parametras K bus apskaičiuojamas naudojant D formulę;
- Kreivės parametras D bus apskaičiuojamas kaip CC nuo K.

Stochastikos tikslas – parodyti lokių ar bulių gebėjimą uždaryti pozicijas šalia kraštutinių priimtinos ribos taškų. Taigi kilimo atveju rinka bando užsidaryti netoli viršutinės ribos. Jaučiai gali pakelti kainas be jų vėlesnio uždarymo arti maksimalaus taško. Vykstant tokiai įvykių raidai, stochastinė linija nukris. Gautas signalas gali būti interpretuojamas kaip pardavimo signalas.

Signalas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra skirtumas tarp turto kainos ir kreivės D. Tai įmanoma, kai kaina yra vienoje iš sričių – perpirkta arba perparduota. Šie lygiai gali prasidėti už horizontalių linijų, apibrėžtų 70 ir 30 lygiais, ribų.
Pirkti (parduoti) būtina, kai kreivė D pasiekia atitinkamai 10-15 (85-90) parametrus.

Iš viso stochastinis osciliatorius turi trijų tipų signalus:

1. Skirtumas tarp osciliatoriaus ir kainos. Šis signalas laikomas vienu galingiausių. Čia galimos šios parinktys:

- Meškų skirtumai. Šiuo atveju kreivė D viršija 70 lygį ir sukuria dvi pilnavertes smailes. Tuo pačiu metu kainų rodiklis toliau auga;

- Bulių skirtumai. Viskas vyksta veidrodiniame vaizde – D kreivė nukrenta žemiau apatinio 30 lygio ir sukuria du dugnus. Tuo pačiu metu kaina ir toliau mažėja.

Tikslų pirkimo (pardavimo) signalą galima gauti, kai K kerta D, su sąlyga, kad pastarasis jau anksčiau yra pakeitęs kryptį. Tokiu atveju sankirta turėtų būti dešinėje kreivės D pusėje.

Pirkimo signalas yra stipriausias, kai K linija prasiskverbia per D liniją viršuje. Anksčiau linija D prieš kirsdama turėjo pradėti judėti žemyn. Sankryžos prioritetas yra didesnis, kai ir K, ir D važiuoja ta pačia kryptimi.

2. Osciliatorius pereina į perparduotą arba perpirktą zoną.Čia situacija tokia:

Jei yra 7 dienų augimo tendencija, o stochastinis osciliatorius yra žemiau minimalios linijos, tuomet turite nusipirkti, tuo pačiu metu apdrausdami poziciją nustatydami stop loss ankstesnio dugno lygyje;

Jei situacija vystosi veidrodiniame vaizde, tada duodamas pardavimo signalas.

Pagal ekstremumo formą galime kalbėti apie tendencijos stiprumą. Pavyzdžiui, jei minimumas per seklus ir siauras, vadinasi, lokiai yra silpni ir nereikia laukti staigaus padidėjimo. Veidrodinės išvados daromos giliai ir plačiai.

3. Stochastinių linijų ir kainų diagramos ryšys. Stochastika gali būti naudojama vertinant trumpalaikes tendencijas. Tokiu atveju abi linijos bus nukreiptos ta pačia kryptimi. Apie tolesnį tendencijos tęsimą galime kalbėti tik tada, kai osciliatorius ir kainos kyla. Esant kainų slinkimui ir stochastiniam augimui, kainų augimas taip pat bus trumpalaikis.

Santykinio stiprumo indekso (RSI) osciliatorius

Vienas iš populiariausių osciliatorių tarp analitikų ir prekybininkų yra santykinis stiprumo indeksas (sutrumpintai RSI). Rusiškai osciliatorius skamba kaip „santykinio stiprumo indeksas“. Jo parametras svyruoja nuo 0 iki 100. Vienas iš populiariausių osciliatoriaus analizės metodų yra rasti divergencijas, kurios sukurs naują aukštą. Savo ruožtu RSI nebegali peržengti ankstesnio maksimumo lygio.

Šis neatitikimas rodo galimą kainų neatitikimą. Jei RSI pirmiausia nukrenta žemyn ir nukrenta žemiau žemiausio lygio, tada nesėkmingas svyravimas yra „užbaigtas“. Tokiu atveju galime kalbėti apie būsimą kainos pasikeitimą.

RSI santykinio stiprumo indekso osciliatorius yra galingas įrankis, tinkantis diagramų analizei :

1. Santykinis stiprumo indeksas sudaro prekiautojams gerai žinomus modelius, pavyzdžiui, „trikampis“ arba „galva ir pečiai“. Nesėkmingas svyravimas, tai yra trumpalaikis pasipriešinimo ar atramos lygių pertrauka, įvyksta, kai RSI sumažėja aukščiau arba žemiau ankstesnio piko (atitinkamai didžiausio ir minimumo).

2. Pagrindas ir viršus. Analizuojant verta atsižvelgti į tai, kad santykinio stiprumo indekso smailės susidaro esant didesniam nei 70 lygiui, bet žemiau 30. Praktiškai jos susidaro greičiau nei minimalios ir didžiausios smailės realios kainos diagramoje.

3. Pasipriešinimas ir palaikymas. Dėl santykinio stiprumo indekso diagramos ypatybių palaikymo ir pasipriešinimo lygiai matomi daug geriau nei kainų diagramoje.

4. Neatitikimas. Aukščiau buvo nurodyta, kad divergencija susidaro kainai pasiekus piką, ko nepatvirtina naujas minimalus ar maksimalus indikatorius ant osciliatoriaus. Šiuo atveju kainos koreguojamos RSI judėjimo kryptimi.

RSI santykinio stiprumo indeksą išrado J. Walder praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Tarp visų esamų osciliatorių šis įrankis yra vienas tiksliausių ir paklausiausių. Buvo sukurtas ne tik osciliatorių rinkinys, bet ir klasikinė grafinė analizė su srovės palaikymo ir pasipriešinimo linijomis.

RSI santykinio stiprumo indeksas apskaičiuojamas taip: :


Naudodami osciliatorių, galite apskaičiuoti tikrąjį pakilimo ir kritimo nuotaikų stiprumą rinkoje tam tikru metu, stebėdami uždarymo kainas per kitą laikotarpį. RSI santykinio stiprumo indekso parametras turi savo diapazoną – nuo ​​nulio iki šimto.

Specialios linijos, esančios horizontaliai, taip pat atspindinčios perpardavimo ir perpirkimo limitus, turi kirsti žemiausią ir aukščiausią ribas. Paprastai šios eilutės yra atitinkamai 70 ir 30 lygiuose. Tuo pačiu metu stipriai besikeičiančiose rinkose leidžiama keisti vietą:

Krintančioje rinkoje lygiai gali būti perkelti į 20 ir 60 pozicijas;
– Augančioje rinkoje – 40 ir 80 pozicijose.

Yra dar viena taisyklė, į kurią turi atsižvelgti osciliatorius naudojantys treideris. Pagalbinės linijos turi būti brėžiamos taip, kad santykinio stiprumo indekso diagrama virš aukščiausio ar žemiausio taško būtų ne daugiau kaip 5% viso ataskaitinio laikotarpio (4-6 mėn.) laiko. Patartina linijas koreguoti kartą per ketvirtį. Šiuo atveju indikatorius generuoja trijų tipų signalus:
- Grafiniai modeliai;
- Lygiai;
– Neatitikimai.

Rodiklis turėtų būti analizuojamas atsižvelgiant į šiuos principus:

- Pirkimo signalas pasirodo, kai rinka auga ir vyrauja bulių nuotaikos. Tokie signalai atsiranda, kai kainos nukrenta iki minimalių ribų. Turite nusipirkti, kai tik osciliatorius pradeda augti. Tuo pačiu metu stop loss verta nustatyti žemiau žemiausios kainos ribos. Pirkimo signalas stipriausias, kai priešpaskutinis minimalus santykinio stiprumo indekso taškas yra žemiau apatinės papildomos linijos, o paskutinis – virš jos. Krintančioje rinkoje paveikslas turės veidrodinį vaizdą;

- Pardavimo signalas Tai bus akivaizdžiausia, jei priešpaskutinė osciliatoriaus smailė yra virš viršutinės papildomos linijos lygio, o paskutinė kaina, priešingai, nukris žemiau.

Lyginant su kitais rodikliais, santykinės jėgos indeksas yra tiksliausias. Priežastis yra indikatoriaus gebėjimas numatyti esamą kainų judėjimą, suteikiant prekybininkui galimybę numatyti rinką ir atlikti pelningą prekybą. Pavyzdžiui, osciliatoriaus linija gali pasikeisti likus 1–2 dienoms iki dabartinės kainos.

Pagrindinės osciliatoriaus tendencijų linijų analizės taisyklės:

1. Kai osciliatoriaus kreivė yra virš viršutinės papildomos linijos, tai rodo aiškią didėjimo tendenciją ir vyraujančią bulių nuotaikas. Kita vertus, čia galima kalbėti apie perpirktą rinką ir perėjimą į išpardavimų laikotarpį.

2. Kai osciliatoriaus kreivė eina per santykinio stiprumo indekso mažėjimo tendencijos liniją, turite pateikti pirkimo užsakymą. Priešingoje situacijoje, kai nutrūksta osciliatoriaus kylanti linija, galite pradėti pardavinėti.

3. Kai indekso kreivė yra žemiau apatinės pagalbinės linijos, tai rodo lokių dominavimą rinkoje. Tai taip pat rodo, kad rinka yra perparduota ir aktyvūs pirkimai ateityje.

4. Atsižvelgdami į osciliatoriaus signalą galite pirkti tik augančioje rinkoje. Čia yra svarbus dalykas. Net stipri rinkos tendencija (nepriklausomai nuo krypties) gali priversti osciliatorių pasiekti kritinę vertę. Tuo pačiu dar anksti daryti išvadas, ar rinka yra perpirkta, ar perparduota, nes toks sprendimas gali lemti pelningų sandorių uždarymą.

Situaciją galima apibūdinti pavyzdžiu. Tarkime, rinka ilgą laiką išlieka perpirkta. Tai, kad osciliatorius pakilo virš viršutinės pagalbinės linijos, nereiškia, kad reikia uždaryti ilgas pozicijas ir atidaryti trumpąsias pozicijas. Jei osciliatorius pirmą kartą išeina už minėtos linijos, tai tik signalas, įspėjimas rinkos dalyviams. Tik esant antriniam proveržiui galime kalbėti apie daugiau ar mažiau stabilią tendenciją.

Gali būti situacijų, kai osciliatorius nepatvirtina kainos padidėjimo ar sumažėjimo fakto. Tokiu atveju susidaro dvigubas dugnas arba smailė. Tokiu atveju turite imtis keleto priemonių, kad apsaugotumėte jau atidarytas pozicijas. Esant situacijai, kai kreivė apsisuka ir uždaro ankstesnį nuosmukį ar piką, nereikia skubėti išeiti. Geriausias pasirinkimas čia yra nustatyti papildomus sustabdymo nurodymus.

Papildomi techninės analizės rodikliai

Be aukščiau išvardytų įrankių, galima išskirti šiuos rodiklius:

1. Vidutinis kryptinis judėjimas yra populiarus techninis rodiklis, pagal kurį galima nustatyti būsimas kainų tendencijas.

2. Prekių kanalo indeksas- techninio rodiklio tipas, naudojamas finansinio turto savikainai nukrypti nuo vidutinio statistinio parametro. Kai indekso parametras aukštas, turto vertė laikoma pervertinta, o kai indekso parametras žemas – neįvertinta.

3.Demarkeris- indikatorius, atspindintis skirtumą tarp dviejų juostų (dabartinės ir ankstesnės). Rodmenys registruojami, jei ankstesnės juostos maksimalus parametras yra mažesnis už esamą indikatorių. Skaitiklyje pateikiamas bendras parametrų tūris. Vardiklyje yra ta pati reikšmė, taip pat skirtumų tarp ankstesnės ir dabartinės juostos kainos žemumų suma. Jei parametras nukrenta žemiau 30, tai rodo kainos pasikeitimą. Jei parametras didesnis nei 70, tada yra didelė tikimybė, kad pasikeis judėjimas ir jo kryptis žemyn.

4. Vokas- techninės analizės indikatorius, kuris apdorojamas 2 CC eilutėmis. Vienas yra šiek tiek žemiau, o antrasis yra aukščiau. Jei rinka peržengia tam tikras ribas, galimas greitas tendencijos pokytis.

5. Slenkamasis vidurkis- populiarus CC indikatorius, naudojamas sudėtingiems rodikliams apskaičiuoti. Skaičiavimas atliekamas tam tikru laikotarpiu. Kuo didesnis pastarojo dydis, tuo mažesnė klaidingų signalų rizika.

6. Parabolinis SAR- vienas iš rodiklių, kuris pavaizduotas kainų diagramoje. Iš esmės jis panašus į aukščiau aprašytą rodiklį. Vienintelis skirtumas yra tas, kad „Parabolic SAR“ juda didžiausiu pagreičiu ir gali pakeisti savo poziciją kainos atžvilgiu. Jei kreivė eina per indikatoriaus liniją, kyla pavojus, kad indikatorius pasisuks atgal. Tokiu atveju šie parametrai bus priešingoje pusėje. Indikatoriaus apsisukimo faktas signalizuoja apie tendencijos apsivertimą (užbaigimą).

7. Pokyčio tempas- efektyvus osciliatorius, pagal kurį galima spręsti apie procentinį kainų koregavimą skirtingais laikotarpiais. Skaičiavimas atliekamas iš šiuo metu galiojančios vertės ir praėjusio laikotarpio vertės palyginimo perspektyvos (pastaroji atsilieka nuo dabartinės tam tikrą laikotarpių skaičių - nuo 1 minutės iki 30 dienų).

8. Standartinis nuokrypis- rodiklis, atspindintis, kiek kaina kinta per tam tikrą laikotarpį. Standartinis nuokrypis apskaičiuojamas kaip dviejų rodiklių – kainos ir slankiojo vidurkio – skirtumo vidutinis kvadratinis vidurkis.

9. Be to, yra tokie rodikliai kaip William's Percent Range, Omega Tradestation ir kt.

Gaukite naujausią informaciją apie visus svarbius United Traders įvykius – užsiprenumeruokite mūsų