Ang pagiging epektibo ng isang negosyante ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan, ngunit ang isa sa mga pinakamahalagang tumutukoy sa kanyang propesyonalismo ay ang kakayahang kalkulahin at pag-aralan ang mga istatistikal na tagapagpahiwatig. Halimbawa, ugnayan mga pares ng pera tumutulong matukoy kung magkano sa sandaling ito ang iyong pangkalahatang portfolio ng kalakalan ay sensitibo sa mga pagbabago sa merkado. Kung lumalabas na ang anumang surge ay hahantong sa mabilis na pagbaba ng kakayahang kumita, dapat na agad na kumilos. Bukod dito, nang walang kaalaman sa mga tagapagpahiwatig na nakatago sa ilalim ng terminong Forex correlation, hindi posible na iwasto ang pag-uugali nang walang mga pagkakamali. Ang kaalaman sa mga uso sa relasyon sa pagitan ng mga pera ay nagbibigay ng maaasahang proteksyon ng portfolio ng kalakalan mula sa mga panganib.

Panimula sa ugnayan ng pares ng pera

Pagsagot sa tanong: bakit ang mga pares ng pera ay nakasalalay sa isa't isa? Ito ay sapat na upang magbigay ng isang halimbawa na medyo simple upang maunawaan. Ang pakikipagkalakalan ng pound sterling laban sa pambansang pera ng Japan, ang yen, ay maaaring katawanin tulad ng sumusunod: Ang GBR/JPY ay tumutugma sa GBR/USD at USD/JPY. Ipinapakita ng expression na ito na ang paunang rate ng GBR/JPY ay iuugnay sa isa o pareho sa mga ipinakitang pares, at mayroong isang malinaw na ugnayan ng Forex sa pagitan nila. Gayunpaman, kahit na ang gayong pagpapagaan ay nagpapaliwanag sa kakanyahan ng hindi pangkaraniwang bagay, hindi ito palaging sumasalamin sa tunay na pag-uugali ng mga pera. Ang kanilang mga pares ay maaaring tumaas o bumaba nang magkatulad, ngunit ang kabaligtaran na sitwasyon ay nangyayari din kapag ang mas kumplikado at hindi nahuhulaang mga kadahilanan ay pumapasok.

Sa pangkalahatan, ang ugnayan ng mga pares ng pera ay nagpapahiwatig ng isang tagapagpahiwatig na mula -1 hanggang 1, ang kahulugan ng pananalapi kung saan ay upang ipakita ang kaugnayan sa pagitan ng dalawang asset. Kung ang ugnayan ay tumatagal ng isang halaga ng -1, pagkatapos ay nagsasalita kami ng isang negatibong pag-asa: ang paggalaw ng naturang pares ng pera ay 100% na paunang natukoy at may kabaligtaran na direksyon. Ang ugnayan ng pares ng pera na may halagang 0 ay nagpapahiwatig na ang kanilang pag-uugali ay ganap na walang kaugnayan sa isa't isa.

Kapag naunawaan mo na ang kahulugan ng ugnayan at ang kahulugan nito sa mundo ng pananalapi, dapat mong pamilyar ang iyong sarili kongkretong mga halimbawa. Ang mga talahanayan sa ibaba ay nagpapakita sa isang structured na anyo kung ano ang ugnayan ng mga pares ng pera noong Pebrero 2010.

Ayon sa data mula sa unang talahanayan, malinaw na ang ugnayan ng Forex sa pagitan ng EUR/USD at GBR/USD para sa Pebrero ay tumatagal sa isang makabuluhang positibong halaga na 0.95. Kaya, ang pagtaas sa halaga ng EUR/USD sa 95% ng mga kaso ay mangangailangan ng rally sa GBR/USD. Sa mas mahabang panahon, 6 na buwan, ang ugnayan ng mga pares ng pera ay bumaba sa 0.66. Gayunpaman, ang taunang pagtataya ay nagpapahiwatig pa rin ng pagkakaroon ng isang malakas na pag-asa, na walang kabuluhan upang tanggihan.

Kung kukuha kami ng mga pares gaya ng EUR/USD at USD/CHF bilang isang halimbawa, makikita ang isang negatibong ugnayan, at ang halaga nito ay napakataas at umaabot sa -1. Ibig sabihin, na may 100% na posibilidad, ang pagbaba sa ratio ng USD/CHF ay sasamahan ng pagtaas sa EUR/USD. Ang trend na ito ay magpapakita mismo sa medyo mahabang panahon, dahil sa lahat ng isinasaalang-alang na mga segment ang halaga ng ugnayan ay halos hindi nagbabago.

Gayunpaman, ang inilarawan na sitwasyon, kapag ang relasyon ay bahagyang humina o lumalakas, ay hindi palaging makikita sa katotohanan. Ang iba pang mga pares ng pera ay maaaring hindi gaanong matatag. Ang USD/CAD at USD/CHF ay lubos na nakakaugnay noong nakaraang taon, ang kanilang dependence coefficient ay 0.95. Ngunit ang bilang ng Pebrero 2010 ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbaba sa lakas ng relasyon, na maaaring dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang ang pagtaas ng halaga ng isang bariles ng langis at mga pagbabago sa patakaran ng Bank of Canada tungo sa mas mahigpit at agresibong mga hakbang.

Pagbabago sa ugnayan ng mga pares ng pera

Tulad ng naipakita na sa mga halimbawa, ang Forex correlation ay isang medyo variable at hindi matatag na halaga. Kaugnay nito, ang kahalagahan ng patuloy na pagsubaybay sa mga tagapagpahiwatig nito ay tumataas nang husto. Pagkatapos ng lahat, ang mood ng foreign exchange market, gayundin ang estado ng pandaigdigang ekonomiya, ay pabagu-bagong mga salik na napapailalim sa pang-araw-araw na pagbabago. Ang pinakamatibay, kahit na mainam, ugnayan ng mga pares ng pera ngayon ay hindi talaga ginagarantiyahan ang parehong pag-uugali sa mas mahabang panahon. Ang pinaka-kaalaman ay ang moving correlation coefficient, na kinakalkula batay sa data para sa 6 na buwan. Sa tulong nito, maaari kang makakuha ng mas tumpak at maaasahang hula para sa malapit na hinaharap sa pagitan ng ilang partikular na pares ng currency.

ICE FX - marahil ang pinaka matapat na broker

100% transparency

Kukumpirmahin ng ICE FX ang pagtatapos ng alinman sa iyong mga transaksyon sa interbank market

Pagpapakita ng mga pondo

Ipapakita ng ICE FX ang iyong mga account kasama ang lahat ng trading at mga counterparty sa pagbabayad

Kumuha ng $100,000 sa pamamahala sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng matatag na kalakalan

Ang mga pagbabago sa ugnayan ay lumilitaw dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, ang pinakamalaking impluwensya ay ibinibigay ng patakaran sa pananalapi ng mga estado, mga pagbabago sa mga presyo para sa iba't ibang grupo ng mga kalakal at isang bilang ng iba pang pang-ekonomiya at pampulitika na mga kadahilanan.

Ipinapakita ng sumusunod na talahanayan kung ano ang rolling currency pair correlation para sa EUR/USD sa loob ng anim na buwang panahon.

Forex correlation calculus

Kung gusto mong gawin nang maayos ang isang bagay, gawin mo ito sa iyong sarili. Totoo rin ang katotohanang ito kaugnay ng pagkuha ng mga partikular na numero na kinukuha ng ugnayan ng mga pares ng pera. Sa kabila ng maliwanag na pagiging kumplikado, ang pagkalkula ng mga coefficient ng ugnayan ay hindi mahirap kung alam mo ang tamang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon.

Maaaring makuha ang ugnayan ng Forex sa ilang mga pag-click lamang gamit ang isang spreadsheet, halimbawa, tulad ng karaniwan gaya ng Excel. Ang paunang pag-load ng mga halaga ng exchange rate ay ginagawa gamit ang mga graphical na software package, marami sa mga ito ay ganap na libre, at pagkatapos ay na-import sa Excel. Pagkatapos ay sapat na upang gamitin ang mga built-in na tool ng spreadsheet, lalo na ang function ng ugnayan. Sa mga bersyon ng programa sa wikang Ingles mukhang "=CORREL (range1, range2)", sa Russified Excle "=CORREL (array1, array2)".

Bilang isang patakaran, ang pagkalkula ng paglipat ng ugnayan ay isinasagawa para sa isang panahon ng isang taon, anim, tatlo at isang buwan. Ang network ng impormasyon na ito ay ang pinakakapaki-pakinabang at maginhawa para sa pagsusuri. Gayunpaman mga indibidwal na estratehiya at ang mga gawi ng isang partikular na negosyante ay maaaring mangailangan ng ibang time frame, pati na rin ang bilang ng mga indicator na tinatasa.

Ang pagkakasunud-sunod ng mga hakbang kung saan makukuha ang ugnayan ng mga pares ng pera ay ang mga sumusunod:

• Pagkuha ng data ng presyo para sa mga pares ng currency ng interes (halimbawa, GBR/USD at USD/JPY);
• Pagbubuo ng magkakahiwalay na column sa isang spreadsheet sa ilalim ng katumbas na pares ng mga heading.
• Pinupunan ang mga column ng pang-araw-araw na presyo para sa panahong pinili para sa pagsusuri.
• Panimula sa base ng column ng formula na CORREL o CORREL.
• Pagpili ng gustong hanay ng mga cell at paglalagay nito sa mga formula. Dapat kang makakuha ng linyang tulad nito: = CORREL (A1:A60; B1:B60).

Ang resultang halaga ay sumasalamin sa pagtutulungan sa pagitan ng mga napiling pares ng pera.

Sa kabila ng katotohanan na ang tagapagpahiwatig ng ugnayan ay patuloy na napapailalim sa pagbabago, ang pang-araw-araw na muling pagkalkula ay hindi kinakailangan. Ang pag-update ng data isang beses bawat ilang linggo o isang buwan ay sapat na.

Paglalapat ng tagapagpahiwatig ng ugnayan ng pares ng pera

Kaya, kapag ang teoretikal na pagsasanay sa terminolohiya at pagkalkula ng ugnayan ay nakumpleto, maaari mong simulan ang paglalarawan praktikal na gamit umiiral na kaalaman.

Ang pag-alam sa koepisyent ng ugnayan ay maaaring maprotektahan ka mula sa maraming hindi matalinong mga desisyon, kabilang ang pagbubukas ng mga posisyon na ang kita at pagkalugi ay nasa equilibrium. Halimbawa, ang ugnayan ng EUR/USD at USD/CHF na mga pares ng currency ay malapit sa -1, iyon ay, halos sa lahat ng oras kapag tumataas ang halaga ng isang pares, bumababa ang presyo ng pangalawa. Kaya, ang mahabang kalakalan sa EUR/USD at ang parehong kalakalan sa USD/CHF ay magiging walang kabuluhan: pagkatapos ng lahat, ang matalim na rally ng unang posisyon ay magiging balanse ng pagbebenta ng pangalawa. Ngunit ang isa pang opsyon, ang mahabang kalakalan sa EUR/USD at pareho sa AUD/USD (bilang opsyon, NZD/USD), ay magreresulta sa halos pagdodoble ng posisyon, na dahil sa malakas na ugnayan na may plus sign.

Ang paggamit ng mga coefficient ng ugnayan ay nagbibigay din ng ilang pagbawas sa mga panganib sa pera sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng mga reserba. Kunin natin ang pares ng EUR/USD at AUD/USD bilang isang halimbawa. Positibo ang kanilang relasyon, ngunit hindi umabot sa 100%. Samakatuwid, ang paggamit ng mga pares na ito ay magiging magandang pagkakataon mapanatili ang isang tiyak na bias na idinidikta ng merkado, ngunit nahaharap sa mas kaunting pagkalugi sa isang hindi kanais-nais na hanay ng mga pangyayari. Kung ang isang mangangalakal ay nahaharap sa gawain ng pagpapakita ng isang bearish na bias sa pera ng US, kung gayon magiging mas lohikal na bumili ng hindi dalawang lot ng pares ng EUR/USD, ngunit isang lot bawat isa sa mga pares ng EUR/USD at AUD/USD. . Ang hindi kumpletong pag-asa ng mga pares ng pera ay nangangailangan ng pamamahagi ng mga foreign exchange reserves sa pag-asa ng isang mas maliit na posibleng pagkawala. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang ugnayan ng mga pares ng pera sa kasong ito ay hindi perpekto, ang pagkakaiba sa mga patakaran sa pananalapi sa pagitan ng Australia at ng rehiyon ng Europa ay isinasaalang-alang din. Kaya, ang pagtalon sa dolyar ay maaaring mag-trigger ng pagbagsak sa euro, ngunit ang pera ng Australia ay magiging mas nababanat.

Gayundin, ang impormasyon sa pag-asa sa ugnayan ay makikita kapag kinakalkula ang gastos mga posisyon sa pangangalakal. Pagbabalik sa halimbawang kinasasangkutan ng mga pares ng EUR/USD at USD/CHF, tandaan natin ang kanilang halos kumpletong negatibong relasyon at ibigay ang halaga ng bawat pip. Kaya, para sa EUR/USD ang presyo ay $10, habang sa pares ng USD/CHF ang karaniwang lot ay $9.24. Kaya, ang isang transaksyon sa USD/CHF na pares ng currency ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng matagumpay na pag-hedging ng mga panganib kapag nagsasagawa ng transaksyon sa EUR/USD.

Isipin natin na sa portfolio ng kalakalan ng isang kalahok sa merkado ay may maikling posisyon para sa isang lot ng EUR/USD at ang parehong posisyon para sa USD/CHF. Kung ang rate ng EUR/USD ay tumaas ng 10 puntos, ang pagkalugi ng mangangalakal sa inihayag na posisyon ay magiging $100. Ngunit dahil sa kabaligtaran na paggalaw ng pares ng USD/CHF, kumikita din ang negosyante ng humigit-kumulang 10 puntos, na sa mga tuntunin sa pananalapi ay $92.4. Iyon ay, ang kabuuang pagkawala para sa mangangalakal ay mababawasan mula $100 hanggang $7.6 lamang. Ang negatibong senaryo ay nagiging mas hindi kumikita. Ngunit ang naturang hedging ay mayroon ding catch: kung ang EUR/USD exchange rate ay bumaba nang malaki, bababa din ang mga kita dahil sa mga pagkalugi sa USD/CHF.

Malinaw na anuman ang diskarte ng isang negosyante, ang napapanahong impormasyon sa mga pakikipag-ugnayan ng ugnayan, ang kanilang mga uso at pagbabago ay magbibigay ng malakas na suporta kapag gumagawa ng mga desisyon tungkol sa pag-iba-iba ng mga reserba, paghahanap ng mga alternatibo at pag-hedging, na sa huli ay magkakaroon ng positibong epekto sa kita.

Ang terminong ito ay tumutukoy sa direkta o baligtad na relasyon sa pagitan ng dalawang asset. Ang ugnayan ng mga pares ng pera ay nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng karagdagang kumpirmasyon na pabor sa pagtatapos ng isang transaksyon o, sa kabaligtaran, upang i-filter ang isang hindi mapagkakatiwalaang signal. Ngayon ay malalaman natin kung paano gamitin ang tampok na ito sa iyong kalamangan.

Mga uri ng ugnayan

Kung ihahambing mo ang mga graph ng paggalaw ng ilang instrumento, makikita mo na inuulit ng ilan sa mga ito ang paggalaw ng bawat isa. Kung ang gayong koneksyon ay maaaring masubaybayan, kung gayon ang koneksyon ay tinatawag na direkta.

Kasabay nito, ang mga tsart ay hindi kailangang ulitin ang mga paggalaw ng bawat isa hanggang sa punto. Maaaring magkaiba ang mga indibidwal na kandila, at sa maliliit na agwat ng oras ay maaaring hindi makita ang pagkakatulad. Interesado kami sa pangkalahatang dinamika.

Meron din kabaligtaran na relasyon - kapag ang mga paggalaw ng mga tsart ay nasasalamin, ang isa ay pataas, ang isa ay sabay na bumaba. Ang pattern na ito ay magkakaroon din ng interes sa amin.

Ang halaga ng ugnayan ay palaging nasa hanay ng -1 (ang maximum na halaga para sa isang kabaligtaran na relasyon) hanggang +1 (ang maximum para sa isang pasulong na relasyon).

Mga serbisyo sa pagkalkula

Maaari mong suriin ang kaugnayan sa pagitan ng dalawang tool gamit ang mga espesyal na calculator at online na talahanayan kung saan regular na ina-update ang data.

Maaari mong gamitin ang mga sumusunod na serbisyo:

• ru.investing.com – pumili ng pares ng currency, time frame at bilang ng mga kandila kung saan kakalkulahin ang kaugnayan sa iba pang mga asset. Ipinapakita ng halimbawa na sa nakalipas na 100 araw, ang pinakamataas na ugnayan ay naobserbahan sa pagitan ng EUR/USD at EUR/JPY. Kasabay nito, ang tsart ay lumipat halos sa isang mirror na paraan na may kaugnayan sa USD/DKK, USD/SEK;

• mataf.net – ang calculator sa site na ito ay mas maginhawa at nagbibigay-kaalaman. Ang data ay ipinakita para sa ilang mga time frame nang sabay-sabay, mayroong isang talahanayan kung saan maaari mong agad na masuri ang koneksyon / kawalan ng koneksyon sa pagitan ng iba't ibang mga instrumento;

• oanda.com – para sa isang bilang ng mga time frame, ang data ay ipinapakita pareho sa anyo ng isang talahanayan ng ugnayan ng mga pares ng pera, at sa anyo ng mga bula at isang "mapa ng init".

Ang mga nakalistang calculator ay sapat na. Ang data na ibinigay ay pareho, kaya ang pagkakaiba lamang ay sa kadalian ng paggamit at mga gawi ng negosyante.

Maaari kang maghanap ng isang koneksyon hindi lamang sa pagitan ng mga pares ng pera; sa kanila, ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng paglahok ng parehong pera. Pero meron relasyon sa pagitan ng mga indibidwal na pera at mga kalakal, isang klasikong halimbawa ay ang koneksyon sa pagitan ng langis at Russian ruble, ang Canadian dollar ay naka-pegged din sa black gold. Maaari kang maghanap ng mga pagkakataon sa paggalaw ng mga indeks at pera.

Paano gamitin ang impormasyong ito

Maaari mong gamitin ang data:

• kapag hedging. Sa pag-alam na ang 2 chart ay gumagalaw nang humigit-kumulang sa pareho (o mirror image), maaari mong bawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng pagtatapos ng 2 magkaibang direksyon na mga posisyon sa mga ito. Ang pamamaraang ito ay ginagamit sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan kapag ang sitwasyon ay nagiging mas malinaw nawawalan ng kalakalan magsasara, at ang tubo sa natitirang balanse ay nagbabayad para sa mga pagkalugi;
• bilang isang filter. Halimbawa – mayroong malakas na ugnayan sa pagitan ng GBP/USD at GBP/CHF sa oras-oras na tsart. Sa GBP/USD mayroon kaming malakas na sell signal, at sa GBP/CHF, ang chart analysis ay nagmumungkahi na kailangan naming bumili, ngunit ang signal ay hindi sigurado. Sa ganoong sitwasyon, ito ay ang pagsusuri ng ugnayan sa pagitan ng mga pera na magliligtas sa mangangalakal mula sa isang nawawalang kalakalan;
• sa pagsusuri ng balita. Kailangan mo ring isaalang-alang ang mga balita na maaaring makaapekto sa pag-uugali ng mag-asawa na may mataas na ugnayan.

Minsan ang signal sa isa sa mga pares ay lilitaw nang mas maaga kaysa sa gumagana. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na punto upang makapasok sa merkado o hindi bababa sa pinipilit ang negosyante na maging magbantay.

Kadalasan, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ginagamit bilang isang filter kapag nagtatrabaho sa malalaking timeframe. Sa m5-m15 walang punto sa paghahanap ng koneksyon sa pagitan ng mga paggalaw ng mga tsart - ang lahat ay masyadong mabilis na nagbabago.

Konklusyon

Ang kababalaghan ng ugnayan ay nagbibigay sa mangangalakal ng isang makabuluhang kalamangan kapag sinusuri ang isang tsart. Ito ay isang malakas na karagdagang filter na nagbibigay-daan sa iyong itapon ang ilang hindi mapagkakatiwalaang signal. Ang lahat ng impormasyon ay malayang magagamit sa naaangkop na mga online na talahanayan, kaya walang mga kahirapan sa paggamit ng hindi pangkaraniwang bagay na ito sa pagsasanay.

Ano ang ugnayan ng mga pares ng pera mula sa bawat isa, ang talahanayan ng ugnayan at mga tagapagpahiwatig para sa MT4, pati na rin kung posible na kumita ng pera sa ugnayan ng mga pares ng pera at mga diskarte para sa pagtatrabaho sa data na ito - basahin ang tungkol sa lahat ng ito sa artikulong ito sa aming blog.

Kaugnayan ng mga pares ng pera mula sa bawat isa

Ang ugnayan ng pares ng pera ay ang ugnayan sa pagitan ng paggalaw ng isang pares na may kaugnayan sa isa pa. Mayroong positibo at negatibong ugnayan.

• Positibo - ang mga tsart ng mga pares ng pera ay halos sabay-sabay na gumagalaw sa parehong direksyon.
• Negatibo - gumagalaw ang mga graph sa magkasalungat na direksyon.

Maaari mong suriin ang lahat nang hindi nag-i-install ng terminal ng kalakalan at online sa amin.
Ang isang kapansin-pansing halimbawa ng negatibong ugnayan ay ang EURUSD at USDCHF na mga pares ng currency. Tingnan ang mga screenshot.

Hindi mo kailangang tingnang mabuti para mapansin na ang mga graph na ito ay halos mga mirror na kopya ng bawat isa. Ito ay negatibo, o kabaligtaran na ugnayan mga pares ng pera

Well, isang positibong ugnayan gamit ang halimbawa ng mga pares ng NZDUSD at AUDUSD



Siyempre, ang mga graph ay hindi magkakasabay ng punto sa punto, ngunit ang pangkalahatang larawan ay makikita kaagad, mayroong isang malakas na relasyon. Mayroon ding mga pares na hindi gaanong nakadepende sa isa't isa at ang dependence coefficient ay makikita, ngunit higit pa sa ibaba.

Mga kita sa ugnayan ng mga pares ng pera

At siyempre, lahat tayo ay interesado sa ugnayan lalo na mula sa punto ng view ng kita ng pera, posible ba? Direkta - hindi, hindi bababa sa hindi ko alam ang gayong pamamaraan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kaalaman tungkol sa ugnayan ay walang silbi sa atin. Bilang karagdagan sa impormasyon para sa pangkalahatang pag-unlad, mayroong isang paraan upang mailapat ang mga relasyon ng mga pares ng pera sa pagsasanay.

Diskarte sa ugnayan ng pares ng pera

Ang diskarte ay upang makatanggap ng mga nagpapatunay na signal para sa iyong mga entry sa merkado. Sabihin nating ang sa amin, halimbawa hayaan na lang , ay nagbibigay sa amin ng senyales na magbukas ng posisyon ng pagbebenta sa pares ng EURUSD na currency sa D1 time frame, ngunit gusto naming tiyakin na ang signal na ito ay hindi mali. Maaari mong gamitin ang ugnayan para dito. Alam namin na ang EURUSD ay may isang malakas na kabaligtaran na ugnayan sa USDCHF na pares ng pera; ayon dito, ang presyo ng huli ay dapat pumunta sa kabaligtaran ng direksyon sa EURUSD. Kung ang mga pares ay gumagalaw sa parehong direksyon, ito ay isang senyales para sa amin na maaaring hindi ito nagkakahalaga ng pagbubukas ng isang posisyon at ang EURUSD signal ay hindi sapat na malakas. Sa tingin ko ang ideya ay napakalinaw.

Ang isa pang paraan ay angkop para sa mga mangangalakal na mas gusto ang mga basket ng kalakalan ng mga pera. Walang partikular na punto sa pagsasama ng mga pares ng currency sa basket na may malakas na ugnayan; gayunpaman, sa gayong pagtutulungan sa isa't isa, alinman sa lahat ng mga pares ay magiging positibo o negatibo. Mas mainam na magbukas ng deal sa isang pares, kaya mas mababa ang mga gastos at komisyon.

Halimbawa: para sa EURUSD mayroon kaming sell signal, at para sa USDCHF at the same moment mayroon kaming buy signal. Dahil ang mga pares na ito ay may malakas na kabaligtaran na ugnayan, ang pagbubukas ng 2 posisyon ay halos walang kahulugan; mas mahusay na pumili ng isa.

Talaan ng ugnayan ng pares ng pera

Sa kabutihang palad, hindi na kailangang tandaan ang lahat ng mga ugnayang ito; sa halip, maaari mong gamitin ang talahanayan ng ugnayan ng pares ng pera. Ang pinaka-maginhawa at malinaw, sa palagay ko, ay nasa website ng broker na ito, sa ibaba ay isang screenshot ng talahanayang ito:

Pumili kami ng isang pares ng pera, ito ay naka-highlight na may berdeng guhit. Susunod, lumilitaw ang isang bilog sa tapat ng natitirang mga pares, na nagpapakita sa online ng antas ng ugnayan at uri nito na may kaugnayan sa napiling pares - positibo o negatibo. I-click ang mouse, lahat ay intuitive doon.

Dito, mas malapit ang halaga ng ugnayan sa zero, mas mahina ang ugnayan. Mga positibong halaga(+x porsyento) – positibong ugnayan, negatibong halaga (-x porsyento) – ayon sa pagkakabanggit, ang ugnayan ay negatibo din.

Tagapagpahiwatig ng ugnayan ng pares ng pera para sa MT4

tagapagpahiwatig ng iCorrelationTable

Bilang karagdagan sa talahanayan, mayroong mga tagapagpahiwatig ng ugnayan para sa MetaTrader. Sa artikulong ito ipinakita ko ang dalawang pinakatanyag, ang link sa pag-download ay nasa ibaba lamang, ang manu-manong para sa mga tagapagpahiwatig ay kasama sa archive. Basahin kung nahihirapan ka dito. Ang mga tagapagpahiwatig ay tinatawag OverLayChart At

Isang medyo kawili-wiling diskarte sa pagsusuri batay sa paggamit ng ilang asset upang pag-aralan ang iba. Karamihan sa merkado ay magkakaugnay at napapailalim sa impluwensya ng iba't ibang mga kadahilanan. Ang isang simpleng halimbawa ay ang pagbagsak ng mga presyo ng langis ay humantong sa pagbaba ng ruble ng Russia. Sa kasong ito, mayroong isang ugnayan sa pagitan ng pera at hilaw na materyales.

Upang suriin ang pamamaraan ng pagsusuri na isinasaalang-alang nang mas detalyado, maraming mga sample ang dapat suriin:

• AUD/USD at Gold - ang ilan ay naniniwala na ang ginto ay hindi nakakaapekto sa mga dolyar na pera dahil ang USD rate ay natanggal mula sa mahalagang metal - ito ay hindi totoo. Kadalasan, ang paglago ay direktang nauugnay sa pagbagsak ng dolyar. Ang katotohanan ay na sa pinakamaliit na tanda ng isang krisis, mas gusto ng mga mangangalakal na magbenta ng mga dolyar at bumili ng mahalagang metal.

Ang lumang koneksyon ay hindi na umiiral, isang bago ay nabuo. Ang USD ay isang bunker currency na nagbibigay-daan sa iyo upang makaiwas sa maraming mga krisis, dahil ang pinakamalubhang ekonomiya sa mundo ay lalago sa anumang kaso. Kung ikukumpara mo ang mga paggalaw ng presyo ng ginto at AUD/USD, mapapansin mo na ang ugnayan ay higit sa 80%. Ang Australia ay ang ika-3 bansa sa mundo na nag-e-export ng ginto; kapag tumaas ang presyo nito, lumalakas ang lokal na currency na AUD laban sa US dollar.

• USD/CHF at Gold – kapag tumaas ang presyo ng ginto, tumaas ang franc, ayon sa pagkakabanggit, bumababa ang pares ng USD/CHF. Ito ay dahil sa mga reserbang ginto at dayuhang palitan ng Switzerland; ang isang-kapat ng mga reserbang ito ay nakakaapekto sa halaga ng palitan.
• USD/CAD at Langis – ang mga ferrous na hilaw na materyales ay isang pangunahing salik sa pandaigdigang ekonomiya. Ang Canada ay isa sa mga pinaka-produktibong bansa sa pag-export ng langis, na may 85% na pupunta sa US. Ang pagtaas ng demand ng langis ay nagtutulak sa CAD. Lubos na nakadepende ang Canada sa sentiment ng pag-export. Habang tumataas ang mga benta ng mga kalakal, ang mga industriyalista ay gumagamit ng mas maraming langis upang makagawa ng mga ito, na nagpapataas ng mga pag-import. Ito ay humahantong sa pagbaba sa USD/CAD quotes - ang Canadian dollar ay lumalakas. Habang bumagal ang ekonomiya ng US, mas kaunting langis ang kinakailangan mula sa Canada, na nagiging sanhi ng pagtaas ng USD/CAD. Mayroong kabaligtaran na ugnayan sa trabaho dito.

Epekto ng mga bono sa mga pera

Ang bono ay isang resibo na ibinibigay upang humiram ng pera. Ang pangunahing mga mamimili ng mga produktong ito mga ahensya ng gobyerno, mga administrasyon at mga korporasyon - palagi silang kumukuha ng mga kahanga-hangang halaga mula sa mga bangko at iba pa mga organisasyong pinansyal. Ang bumibili ng mga bono ay nagpapahiram ng pera sa mga nag-iisyu ng mga voucher.

Ngayon ang ganitong sitwasyon ay sinusunod sa mga relasyon sa pagitan ng Russia at ng Estados Unidos, kapag ang Russian Federation ay bumili ng mga bono mula sa isang kasosyong bansa, sa gayon ay nagpapahiram sa ekonomiya nito. Ito ang tinatawag na "Cold War". Ayon sa opisyal na istatistika, dinaragdagan ng Russia ang bilang ng mga biniling bono bawat buwan; noong Setyembre 2017, binili ang mga ito sa halagang $103 bilyon.

Isang napaka-kagiliw-giliw na "digmaan", nakakalungkot na hindi ito naiulat sa TV, ang populasyon ay may mababang financial literacy at nanonood ng mga balita tungkol sa kadakilaan at pag-unlad ng ekonomiya. Maraming mga tao ang magiging interesado sa tanong kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga stock at mga bono. Ang huli ay may panahon ng kapanahunan kung saan ang mga namuhunan na pondo ay binabayaran. Ang mga nagpapahiram ay tumatanggap ng interes, na binabayaran sa pamamagitan ng tinatawag na mga pagbabayad ng kupon.

Kapag tumaas ang presyo ng isang bono, bumababa ang porsyento ng pagbabayad; kapag bumaba ito, mababaligtad ang sitwasyon. May negatibong ugnayan. Ngunit saang paraan ito? Ang katotohanan ay ang mga ito ay lubos na umaasa sa mga bono ng gobyerno - muli ay nagpapatunay na ang lahat ay konektado sa ekonomiya.

Maaaring gamitin ang interes sa voucher bilang tagapagpahiwatig ng kalusugan ng Fed. Habang tumataas ang porsyento, mas madalas na bibilhin ang mga dolyar. Tumataas ang demand dahil sa hindi kilalang phenomena sa mundo, kabilang ang mga krisis - gusto ng lahat na i-save ang kanilang pera at mamuhunan sa mga bono bilang ang pinaka-maaasahang asset. Ang mga stock ay hindi makakapagbigay ng mas maraming garantiya dahil bumabagsak ang mga ito sa presyo kapag nahuhulog ang mga kumpanya sa mahirap na panahon.

Dalawang pangunahing punto ang lumabas mula sa lahat ng ito:

• kapag tumaas ang demand para sa mga bono, tumataas ang presyo nito at bumababa ang porsyento ng kita;
• Kung mas marami ang namumuhunan sa mga bono ng gobyerno at ang iba pang mga ari-arian ay inabandona, mas mataas ang halaga ng palitan ng dolyar.

Nararapat bang ipagpatuloy ang paksa ng benepisyo ng pamahalaan sa pagbili ng mga bono mula sa Estados Unidos, sa gayon ay pinalalakas ang pambansang pera ng isang "friendly" na estado laban sa sarili nito? Kasabay nito, ang mga bangko at kumpanya mula sa ibang mga bansa sa mundo ay hindi nagmamadaling bumili ng mga bono ng gobyerno mula sa Russian Federation. Ang gusot na kwento ng dalawang "magkasosyo" sa mundo.

Text block ako. I-click ang pindutang i-edit upang baguhin ang tekstong ito. Ang magkakaibang at mayamang karanasan, patuloy na dami ng paglago at ang saklaw ng aming aktibidad ay nangangailangan sa amin na suriin ang mga posisyon.

Ang pangunahing impormasyon ay nakukuha mula sa 10-taong mga bono, kung saan matutukoy ang mga pangunahing halaga. Sa TradingView sila ay itinalaga bilang TNX. Kung ihahambing mo ang mga ito sa dollar index (DXY), makakakita ka ng ugnayan. Ayon sa kaugalian, para sa mga asset na ito, ang presyo ay may direktang ugnayan, ngunit sa paglipas ng ilang taon, ito ay naging kabaligtaran.

Mula noong 2008, ang ekonomiya ng mga bansa ay bumagal, lahat ay nasa patuloy na krisis. Kasabay nito, ang dolyar ay ang tanging pera na maaaring lumago kapag lumala ang pandaigdigang ekonomiya - ngunit kung gayon ang iniisip ng mga pangunahing mangangalakal. Ito ay humantong sa mga pagbabago na ang ugnayan sa pagitan ng mga asset ay naging lumulutang, ang mga mamumuhunan ay bumili ng mga pambansang pera ng mga bansang may pinakamahusay mga tagapagpahiwatig ng pananalapi. Kasabay nito, nagsasaad na may mataas na rate ng interes mga bono ng gobyerno at kakaunti mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya– humihina ang kanilang pera.

Kinakatawan ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang rate ng interes ng bono iba't ibang estado. Kung sinusubaybayan mo ang mga spread at inaasahan para sa mga rate ng Central Bank, matutukoy mo ang mga pangunahing dahilan na nakakaimpluwensya sa mga pagbabago sa mga quote. Kapag lumawak ang spread, lalakas ang pera ng bansang may malaking porsyento kumpara sa may mas maliit na porsyento. Sa ganitong mga sitwasyon, ginagamit ang carry trade technique.

Kunin halimbawa ang sitwasyon sa paligid ng AUD/USD sa panahon 2000-2012 tungkol sa pagkakaiba sa 10-taong mga bono:

• 2004, ang spread growth ay 0.5%. Kasabay nito, ang pares ng pera ay tumaas ng halos 50%;
• 2007 – tumaas ang pagkalat ng 2% – tumaas nang malaki ang Aussie;
• Ang krisis noong 2008 ay humantong sa isang pagbawas sa mga rate ng mga Central bank, at ang mga mangangalakal ay aktibong nagsimulang gumamit ng carry trade - binawasan nito ang mga quote ng AUD/USD.

Ang paliwanag ay ang mga sumusunod: kapag lumawak ang spread sa pagitan ng mga rate ng interes ng American at Australian bonds, ang mga kalahok sa merkado ay pumasok sa pagtaas ng AUD/USD - ito ang pangunahing esensya ng carry trade. Kapag bumababa pangunahing mga rate Reserve Bank Australia at pagbaba sa pagkalat - nagsimulang umalis ang mga manlalaro sa mahabang trade, na humila sa mga quote pababa.

Nakapirming rate

Maaaring magbago ang porsyento, ngunit may isa pang opsyon sa pamumuhunan na nagsasangkot ng mga patuloy na kontribusyon sa buong panahon. Ang isang bansa na nagbibigay ng mataas na pare-pareho ang rate ng interes ay mas kaakit-akit sa mga namumuhunan. Ang demand para sa naturang pera ay mas mataas - bakit gamitin ang pera ng mga sakim na estado na ang mga rate ng interes ay nagbabago hindi pabor sa mga mangangalakal. Ang mga espesyal na serbisyo ay makakatulong sa pagsusuri at Pinagkukuhanan ng salapi, na nagbibigay ng komprehensibong impormasyon tungkol sa mga pangunahing rate.

Kaugnayan ng mga pares ng pera at mga indeks

Mayroong malapit na ugnayan sa pagitan ng mga indeks at mga pera. Maaari itong subaybayan tulad ng sumusunod: halimbawa, ang isang negosyante ay bumibili ng mga bahagi ng isa sa mga kumpanya sa Japanese stock exchange - ang mga transaksyon ay isasagawa sa yen. Upang gawin ito, nagko-convert sila ng mga magagamit na pondo, na nagdaragdag ng pangangailangan para sa pambansang pera. Ang bilang ng mga share na binili nang sabay-sabay ay tumataas sa halaga ng pera.

Mayroong isang pattern - kung ang isang palitan ay nagpapakita ng mahina na mga resulta, at ang pangalawa - malakas, pagkatapos ay ang kapital ay dumadaloy mula sa mahina hanggang sa malakas. Ang sitwasyong ito ay may malaking epekto sa pera. Mayroong direktang ugnayan dito. Upang masubaybayan ang katayuan stock market– kinakailangang itakda ang kaukulang index sa tsart.

Pangunahing mga indeks

Ang lahat ng maimpluwensyang bansa ay may mga pangunahing indeks na pinakamaraming nauugnay sa mga kumpanyang pag-aari ng estado:

Depende sa stock at foreign exchange market

Kailangan mong malaman kung paano tumugon sa mga pagbabasa ng index at kung ano ang mangyayari sa nauugnay na pera. Ang data na ito ay kinuha upang magbigay ng pangkalahatang larawan sa mas malalaking panahon ng pangangalakal. Isaalang-alang ang mga sumusunod - kapag ang stock market ay tumaas, ang mga mamumuhunan ay nagdeposito ng mga pondo nang mas maluwag sa loob, na nagpapalakas sa pangunahing pera ng palitan. Kung nakakadismaya ang performance ng palitan, kumukuha ang mga investor ng pera at inilipat ito sa kanilang currency, na nagpapahina sa exchange currency.

Ang isang katulad na sitwasyon ay maaaring ipakita sa domestic RTS index, na bumabagsak mula noong 2011. Bilang eksepsiyon, dalawang bansa ang mapapansin – Japan at USA. Sa aktibong paglago ng ekonomiya ng parehong bansa, humihina ang pambansang pera. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay maaaring tawaging kabalintunaan at nauugnay sa mga espesyal na mekanismo ng ekonomiya.

Non-standard na relasyon

• USD/JPY at Nikkei – hanggang 2007, nang tumama ang krisis, ang ugnayan sa pagitan nila ay kabaligtaran, ang paglago ng index ay humantong sa yen upang lumakas, habang ang isang pagbagsak ay maaaring magpahina nito. Matapos ang mga kaganapan sa pananalapi ng 2007-2008, nabuo ang mga hindi maintindihan na aksyon - ang pares ng pera ay nagsimulang lumipat halos parallel sa index - kapag ang Nikkei ay lumalaki, ang yen ay bumagsak. Ang halimbawang ito ay nagpapakita ng pagbabago sa polarity ng ugnayan;
• Ang USD/JPY at DJIA ay isang medyo hindi maliwanag na sitwasyon kung saan ang index ay dapat makasabay sa currency, ngunit hindi. May kaunting ugnayan, ngunit pagkatapos ng krisis ang sitwasyon ay bumaligtad. Oo, ito ay sumasalungat sa maraming mga pag-unawa, ngunit ang merkado ay hindi maaaring masyadong predictable, ito ay kinakailangan upang umangkop.

Sa tulong ng naturang ugnayan, posible na gumamit ng mga karagdagang tool para sa pagtataya ng mga merkado ng foreign exchange. Sa anumang kaso, dapat mong kumpirmahin ang paggalaw ng presyo gamit teknikal na pagsusuri.

Kaugnayan ng pera

Ang lahat ng mga uri ng mga indeks, mga stock at mga bono na nakakaapekto sa mga pera ay isinasaalang-alang, oras na upang lumipat sa mismong mga pares ng pera. Ang isang karaniwang pangyayari ay ang isang pares ay tumataas at ang isa ay bumababa, at kung minsan ay pareho ang papunta sa parehong direksyon. Ang ugnayang ito ay kinakalkula gamit ang isang koepisyent na may halaga mula -1 hanggang +1.

Upang matukoy kung ano ang ugnayan para sa ilang partikular na asset, dapat mong gamitin ang serbisyo sa website ng Oanda, na nagpapakita ng koepisyent ng ugnayan ng mga pares sa EUR/USD. Ang isang talahanayan ay maaaring gumamit ng ilang mga paraan upang ipakita ang impormasyon-numeric ang pinakamahusay. Kapag ang mga pera ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa, pati na rin sa mga indeks, maaaring lumitaw ang mga hindi maliwanag na sitwasyon, na nagpapataas ng mga panganib.

Paano gamitin ang ugnayan

1. Tanggalin ang mga panganib. Kung gusto mong magbukas ng mga trade sa dalawang magkaibang pares, kailangan mong pinuhin ang porsyento ng ugnayan para sa mga pera upang mabawasan ang posibleng panganib ng pagtaya sa maling direksyon.
2. Pagdodoble ng panuntunan. Ang pagpasok ng dalawang currency na may direktang ugnayan ay maaaring doblehin ang iyong kita, ngunit sa kaso ng isang maling hula, maaari nitong i-multiply ang iyong pagkawala.
3. Pag-iiba-iba ng mga panganib. Maaaring gawin ang pamamahagi ng panganib sa dalawang currency, na may ganap na pag-unawa sa iyong mga aksyon at hindi perpektong ugnayan. Kinakailangang pumili ng mga asset na may koepisyent na humigit-kumulang 0.7. Kapag tumaya sa paglago ng USD, sa halip na magbenta ng dalawang trade sa EUR/USD, maaari kang maglagay ng isa sa EU/USD at GBP/USD. Kung bumaba ang dolyar, ang euro ay magdurusa ng mas mababa kaysa sa pound.

Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang ugnayan ay hindi static at madaling kapitan ng patuloy na pagbabago. Hindi na kailangang umasa na ang malakas at matatag na posibilidad na tumagal ng ilang buwan ay magpapatuloy sa gayong relasyon - lahat ay maaaring magbago nang malaki.

Sa wakas

Ang konsepto ng ugnayan ay medyo kawili-wili para sa isang mangangalakal, dahil kaalaman sa pananalapi ay umuunlad nang malaki, na may maraming koneksyon sa pagitan ng mga currency, stock at iba pang asset na ginagalugad. Ang wastong paggamit ng kaalaman ay makakatulong sa paghula ng mga paggalaw ng presyo. Naturally, hindi na kailangang umasa para sa pagiging epektibo ng pamamaraang ito nang walang paggamit ng teknikal na pagsusuri. Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay iyon modernong ekonomiya ganap na lahat ay magkakaugnay.

Ang ugnayan sa pananalapi ay isang istatistikal na sukatan kung paano gumagalaw ang dalawang magkaibang asset na may kaugnayan sa isa't isa. Mayroong positibong ugnayan sa pagitan ng mga asset na may posibilidad na lumipat sa parehong direksyon. Halimbawa, mayroong positibong ugnayan sa pagitan ng halaga Canadian dollar laban sa US dollar at ang presyo ng krudo na ipinahayag sa US dollars. Sa kabaligtaran, mayroong negatibong ugnayan sa pagitan ng mga asset na malamang na lumipat sa magkasalungat na direksyon. Ang negatibong ugnayang ito ay karaniwang umiiral sa pagitan ng EUR/USD exchange rate at ng USD/CHF rate.

Kaugnayan ng pera

Malaki ang impluwensya ng mga ugnayan ng currency sa pangkalahatang pagkasumpungin - at samakatuwid ang panganib na nauugnay sa paghawak - mga pares ng portfolio ng pera. Bilang resulta, ang pag-aaral kung paano gumamit ng mga ugnayan ng pera ay isang mahalagang elemento ng pamamahala ng panganib sa pera para sa sinumang seryosong forex trader. Upang maunawaan ang konsepto ng ugnayan ng forex sa mga pares ng pera, dapat munang maunawaan ng isang mangangalakal kung paano nakakaapekto ang ugnayan ng merkado sa halaga ng mga pera.

Dahil ang Canada ay isang pangunahing tagapagtustos ng langis, ang pera nito ay maaaring direktang maapektuhan ng mga pagbabago sa presyo ng krudo. Kung ang presyo ng krudo ay mas mataas, ang pagtaas sa presyo ng mga bilihin ay karaniwang tataas ang halaga ng Canadian dollar kaugnay sa iba pang mga pera. Ang relatibong halaga ng Canadian dollar ay positibong nauugnay sa presyo ng krudo.

Sa kabilang banda, ang US dollar ay may posibilidad na negatibong nauugnay sa presyo ng langis dahil sa pagiging net consumer ng Estados Unidos ng langis sa pandaigdigang merkado. Dahil sa ugnayan sa merkado ng mga indibidwal na pera sa presyo ng krudo, ang pagtaas ng mga presyo ng langis ay may posibilidad na negatibong makaapekto sa pares ng pera ng USD/CAD.

Ang ugnayan ng pares ng pera ay nagmumula sa pagkakaugnay sa pagitan ng mga pera dahil sa katotohanan na ang mga ito ay pinahahalagahan laban sa isa't isa at ipinagpalit sa mga pares. Halimbawa, ang EUR/GBP na pares ng currency ay isang derivative ng exchange rates gaya ng EUR/USD at GBP/USD. Kaya, ang isang mangangalakal na mahaba ang EUR/USD at maikling GBP/USD ay mahalagang kumuha ng mahabang posisyon sa EUR/GBP, dahil sa kanilang mahaba at maikling mga posisyon sa dolyar na epektibong nagkansela sa isa't isa. Bukod sa, halaga ng palitan Ang EUR/GBP ay nauugnay sa exchange rate ng parehong bahagi ng pares laban sa US dollar, na positibong nauugnay sa EUR/USD at negatibong nauugnay sa GBP/USD.

Positibo at negatibong ugnayan

Ang mga pares ng Forex currency ay binubuo ng dalawang pambansang pera na pinahahalagahan laban sa isa't isa. Ang ilang magkakaibang elemento ay direktang nakakaimpluwensya sa halaga sa pagitan ng dalawa pambansang pera, tulad ng pagkakaiba sa rate ng interes, balanse ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa at kung ang bansa ay isang producer o isang consumer, at iba pang iba't ibang mga kadahilanan.

Ang ugnayan ng pera ay nangyayari kapag ang mga antas ng exchange rate ng dalawa o higit pang mga pares ng pera ay madalas na gumagalaw sa pare-parehong direksyon na nauugnay sa isa't isa. Ito ay maaaring isang positibong ugnayan, na nangyayari kapag ang presyo o antas ng halaga ng palitan ay may posibilidad na lumipat sa parehong direksyon, o isang negatibong ugnayan, na nangyayari kapag ang antas ng halaga ng palitan ay may posibilidad na lumipat sa kabaligtaran na direksyon. Bukod pa rito, maaaring mangyari ang kakulangan ng ugnayan kung ang mga pares ng pera ay may posibilidad na gumalaw nang nakapag-iisa sa isang ganap na random na direksyon sa loob ng isang yugto ng panahon.

Positive Correlation - Kapag ang dalawang pares ng pera ay gumagalaw sa parehong direksyon, kaya kung ang isang pares ay gumagalaw pataas, ang isa ay gumagalaw pataas. Halimbawa, positibo ang mga ratio ng EUR/USD at GBP/USD dahil kung tataas ang demand para sa US dollars, malamang na bumaba ang antas ng parehong pares ng pera. Sa kabaligtaran, kung ang demand para sa US dollars ay bumaba, ang mga antas ng parehong mga pares ng pera ay malamang na tumaas.

Negatibong Kaugnayan - Ang negatibong ugnayan ay ang kabaligtaran ng positibong ugnayan, na ang mga antas ng mga pares ng palitan ng pera sa pangkalahatan ay lumilipat nang baligtad sa isa't isa. Halimbawa, isang negatibong ugnayan sa pagitan ng EUR/USD at ng USD/JPY na pares ng currency. Kapag tumaas ang demand para sa US dollars, madalas na gumagalaw ang mga pares ng currency sa magkasalungat na direksyon, karaniwang tumataas ang USD/JPY dahil sa US dollar ang pangunahing currency sa pares, at bumababa ang EUR/USD dahil ang US dollar ay ang counter currency sa pares.

Dahil sa pabago-bagong katangian ng pandaigdigang ekonomiya, ang mga pagbabago ay nagaganap sa magkakaugnay na mga pares ng Forex at ginagawang napakahalaga ng pagkalkula ng ugnayan sa pagitan ng mga pares ng pera para sa pamamahala ng panganib sa merkado ng Forex kapag ang mga posisyon sa maraming pares ng pera ay kasangkot. Ang mga pagbabago sa mga ugnayan ay maaaring mangyari araw-araw sa maraming pares ng pera, na maaaring makaapekto sa katumpakan ng mga pangmatagalang hula ng ugnayan ng isang mangangalakal. Ang ilang mga dahilan para sa mga pagbabago sa mga ugnayan ay kinabibilangan ng mga pagbabago sa patakaran sa pananalapi ng sentral na bangko ng bawat bansa, pagiging sensitibo sa krudo o iba pang mga pagbabago sa presyo ng mga bilihin, at mga salik sa politika at ekonomiya.

Ang Kahalagahan ng Pagkalkula ng Correlation sa Forex Trading

Dahil sa katotohanan na ang lahat ng pangangalakal sa Forex ay nagsasangkot ng mga pares ng pera, maaaring magkaroon ng isang makabuluhang kadahilanan ng panganib sa isang portfolio ng foreign exchange sa kawalan ng wastong pamamahala ng ugnayan. Sa esensya, ang sinumang forex trader ay kumukuha ng mga posisyon sa higit sa isang pares ng pera, na epektibong nakikibahagi sa correlation trading alam man nila ito o hindi.

Bilang isang halimbawa kung paano maaaring mapataas ng ugnayan ang panganib sa pangangalakal ng dalawang pares ng pera, isaalang-alang ang isang sitwasyon kung saan ang isang mangangalakal ay may dalawang porsyento ng panganib sa balanse ng account sa bawat kalakalan sa isang plano sa pangangalakal. Kung ang isang mangangalakal ay mahaba ang EUR/USD at isa pang mahabang GBP/USD para sa parehong halaga ng USD, ito ay lalabas na sila ay kumuha sa dalawang posisyon na may dalawang porsyentong panganib sa bawat isa. Gayunpaman, ang dalawang pares ng pera ay lubos na positibong nauugnay sa pagsasanay, kaya kung ang Euro ay humina laban sa US Dollar, ang GBP ay malamang na humina laban sa US Dollar. Kaya, ang kabuuang panganib na kinuha ng mangangalakal ay humigit-kumulang katumbas ng apat na porsyento ng panganib sa GBP/USD o EUR/USD.

Sa kabaligtaran, kung ang isang mangangalakal ay pumasok sa isang maikling posisyon sa EUR/USD at isang mahabang posisyon sa GBP/USD, ang mga panganib na likas sa bawat kalakalan ay may posibilidad na balansehin sa isang tiyak na lawak dahil sa positibong ugnayan ng dalawang pares ng pera. Ang pagkuha ng mga contrarian na posisyon sa mga pares ng currency na may mataas na positibong pagkakaugnay ay maaaring isang bagay na hindi perpektong hedge, dahil ang pangkalahatang panganib sa portfolio ay nababawasan.

Pagkalkula ng ugnayan ng pares ng pera

Ang ugnayan sa pagitan ng mga pares ng pera ay hindi tumpak at nakasalalay sa patuloy na pagbabago ng mga batayan na pinagbabatayan ng ekonomiya ng bawat bansa, patakaran sa pananalapi ng sentral na bangko at mga kondisyong pampulitika at panlipunan. Ang mga ugnayan ng pera ay maaaring lumakas, humina, o sa ilang mga kaso, halos ganap na mabibigo sa kaguluhan.

Sa mundo ng pananalapi, ang ugnayan ay karaniwang binibilang at ipinapakita sa isang talahanayan ng ugnayan ng Forex gamit ang isang sukat na mula sa +1 hanggang -1, kung saan:

0—walang ugnayan. Samakatuwid, ang dalawang pares ng pera na may zero na ugnayan ay nagpapahiwatig na ang dalawang pares ay kikilos sa ganap na random at independiyenteng paraan sa isa't isa.
+1 – Katumbas ng isang ganap na positibong ugnayan at nagpapahiwatig na ang dalawang pares ng pera ay may posibilidad na lumipat sa parehong direksyon 100 porsyento ng oras.
-1 – Katumbas ng negatibong ugnayan, na nangangahulugang ang dalawang pares ng pera ay may posibilidad na gumagalaw sa magkasalungat na direksyon 100 porsiyento ng oras

Ang talahanayan ng ugnayan ng currency sa ibaba ay kinakalkula noong Setyembre 20, 2016 para sa mga layuning naglalarawan. Magagamit ito upang mabilis na masuri ang ugnayan sa pagitan ng iba't ibang pares ng currency para sa maraming yugto ng panahon mula sa isang oras hanggang isang taon:

Paano magbasa ng talahanayan ng ugnayan

Ang bawat cell ng napiling currency correlation table sa itaas ay nagpapakita ng correlation coefficient na kinakalkula sa pagitan ng exchange rate ng currency pair na ipinapakita sa vertical column sa kaliwa at naobserbahan sa yugto ng panahon na ipinapakita sa katumbas na horizontal row sa itaas ng EUR/USD table rate. Bukod pa rito, ang bawat koepisyent ng ugnayan ay naka-code ng kulay, na may pula na nagpapahiwatig ng positibong ugnayan sa pagitan ng mga pares ng pera at asul na nagpapahiwatig ng negatibong ugnayan.

Ang isang positibong ugnayan na ipinapakita sa pula ay nangangahulugan na ang mga pares ng pera ay may posibilidad na lumipat sa parehong direksyon. Sa madaling salita, kapag ang halaga ng palitan para sa isang pares ay tumaas, ang halaga ng palitan para sa isa pang pares ay karaniwang tumataas din. Ang isang negatibong ugnayan ay ipinapakita sa asul at nangangahulugan na ang dalawang pares ng pera ay may posibilidad na lumipat sa magkasalungat na direksyon.

Mula 0.0 hanggang 0.2— Napakahina ng ugnayan, ang mga paggalaw ay sobrang random
Mula 0.2 hanggang 0.4— Mahina o mababang ugnayan ng maliit na halaga
Mula 0.4 hanggang 0.7— Katamtamang ugnayan
Mula 0.7 hanggang 0.9— Malakas at mataas ang ugnayan
Mula 0.9 hanggang 1.0— Napakalakas na ugnayan, ang mga paggalaw ay nauugnay sa isa't isa

Paano kinakalkula ang mga coefficient ng ugnayan?
Koepisyent ng ugnayan para sa dalawa halaga ng palitan, bilang panuntunan, ay kinakalkula gamit ang sumusunod na mathematical formula:

Upang kalkulahin ang mga simpleng ugnayan sa iyong sarili, maaari kang gumamit ng regular na spreadsheet na programa sa computer gaya ng Microsoft Excel. May correlation function ang Excel na maaaring ilagay sa isang spreadsheet cell tulad nito:

CORREL(range1, range2).

Pagkatapos ay maaari mong ilista ang mga time frame nang pahalang sa tuktok na hilera ng talahanayan, tulad ng isang buwan, tatlong buwan at anim na buwan. Ang pagbabago sa time frame ng mga pagbabasa ng ugnayan ay may posibilidad na magbigay ng mas komprehensibong pagtingin sa mga pagkakaiba at pagkakatulad sa ugnayan sa pagitan ng mga pares ng currency sa paglipas ng panahon.

Nasa ibaba ang mga indibidwal na hakbang na maaari mong gawin kapag nagse-set up ng talahanayan ng ugnayan:

1. Kumuha ng impormasyon ng presyo para sa dalawang pares ng pera na iyong sinusuri
2. Gumawa ng dalawang column na may label para sa bawat pares ng currency, para sa pagsusuri, punan ang mga column ng mga exchange rates na sinusunod sa isang tiyak na tagal ng panahon.
3. Kapag naipasok na ang data, ilagay ang =CORREL (sa ibaba ng bawat column)
4. Piliin ang lahat ng data sa isa sa mga column ng presyo, na magbibigay sa iyo ng hanay ng mga cell sa kahon ng formula.
5. Maglagay ng kuwit
6. Ulitin ang mga hakbang tatlo hanggang limang para sa isa pang pares ng currency
7. Isara ang formula, iiwan itong katulad ng =CORREL(A1:A30, B1:B30), kung saan kinakatawan ng A1:A30 ang napiling hanay na naglalaman ng 30 obserbasyon para sa unang pares ng pera, at ang B1:B30 ay kumakatawan sa napiling hanay na naglalaman ng katumbas na 30 obserbasyon para sa pangalawang pares ng pera.
8. Ang bilang na ginawa ng formula ay ang ugnayan sa pagitan ng dalawang pares ng pera.

Paggamit ng Correlation sa Forex Trading

Gaya ng nabanggit kanina, kapag nakikipagkalakalan ng higit sa isang pares ng pera, ang forex trader ay sinasadya o hindi sinasadya na nakikilahok sa currency correlation trading. Ang isang paraan upang maglapat ng diskarte sa ugnayan ng Forex sa iyong plano sa pangangalakal ay ang paggamit ng ugnayan upang pag-iba-ibahin ang panganib. Sa halip na kumuha ng malalaking posisyon sa isang pares ng pera, ang isang mangangalakal ay maaaring kumuha ng dalawang maliliit na posisyon sa katamtamang pagkakaugnay na mga pares, sa gayon ay medyo nababawasan ang kanilang pangkalahatang panganib sa halip na ilagay ang lahat ng kanilang mga itlog sa isang basket.

Bukod pa rito, ang isang forex trader ay maaaring lumikha ng dalawang posisyon sa mataas na pagkakaugnay na mga pares upang mapataas ang kanilang panganib habang pinapataas ang potensyal na tubo kung matagumpay na naisakatuparan ang kalakalan. Ang paggamit ng ugnayan sa merkado ng Forex ay ginagawang mas mahusay ang mangangalakal, dahil karaniwang iiwasan niya ang pagkuha ng mga posisyon na maaaring magtapos sa pagkansela sa isa't isa dahil sa negatibong ugnayan maliban kung gusto niyang magkaroon ng bahagyang hedge.

Ang mga tagapamahala ng peligro ay nangangasiwa mga panganib sa pera Para sa malalaking korporasyon na may mga operasyon sa maraming bansa, kadalasang ginagamit ang forex correlation table upang matukoy kung paano pinakamahusay na protektahan ang panganib sa pera ng kumpanya. Kailan ito nalalapat sa iba't ibang mga dayuhang kumpanya, ang naturang talahanayan ng mga ugnayan ng currency ay maaaring makatulong na ipakita sa isang Risk Manager kung paano pinakamahusay na mabawi ang panganib sa pera ng kanyang kumpanya sa pamamagitan ng mga transaksyon sa forward, futures at mga opsyon.

Ngayon maraming mga teknolohiya na nagbibigay-daan sa iyo upang awtomatikong kalkulahin ang ugnayan, iminumungkahi namin na pamilyar ka sa ilan.

Mga diskarte sa pangangalakal sa forex na may kasamang ugnayan

Ang mga mangangalakal ng Forex ay gumagamit ng ilang mga diskarte gamit ang ugnayan. Ang isang ganoong diskarte ay nagsasangkot ng dalawang lubos na magkakaugnay na pares ng pera, tulad ng GBP/USD at EUR/USD. Ginagamit ang diskarte sa loob ng 15 minuto o higit pa. Ang Forex Trader ay naghihintay para sa ugnayan ng mga pares na lumabas sa ugnayan malapit sa isang pangunahing antas ng suporta o pagtutol.

Kapag ang dalawang pares na ito ay nawala sa ugnayan, ang isang pares ay malamang na sumunod sa isa pagkatapos ng isang makabuluhang pagbabalik. Alinsunod dito, ang isang posibleng diskarte sa pangangalakal ay upang makabuo ng isang buy signal kung ang isa sa dalawang pares ay nabigong gumawa ng mas mababang mababang, o isang sell signal kung ang isa sa mga pares ay gumawa ng isang mas mataas na mataas.

Iba pa mga estratehiya sa pangangalakal maaaring magsama ng kumpirmasyon ng mga pagbaliktad at mga pattern ng pagpapatuloy gamit ang mga pares ng currency na may mataas na pagkakaugnay. Halimbawa, kung ang US dollar sa kabuuan ay lumakas, ang EUR/USD ay dapat magsimulang magbenta. Sa puntong ito, makukumpirma ang pagbaba sa GBP/USD downtrend US dollar, at ang pagbagsak ng AUD/USD ay isa pang kumpirmasyon ng pababang trend sa dolyar. Ang isang pagkakaiba-iba ng diskarteng ito ay maaaring may kasamang pag-iwas sa pagpasok sa isang kalakalan kung ang dalawang iba pang lubos na magkakaugnay na pares ng currency ay hindi nagkukumpirma ng pagbabalik o pagpapatuloy ng trend na naobserbahan sa target na pares ng pera.

Mga mangangalakal sa merkado ng foreign exchange maaari ding gumamit ng ugnayan upang pag-iba-ibahin ang kanilang mga portfolio. Halimbawa, sa halip na bumili ng dalawang GBP/USD na kontrata, ang isang negosyante ay maaaring bumili ng isang GBP/USD na kontrata at isang AUD/USD na kontrata, dahil ang mga pares na ito ay parehong positibong nauugnay, bagama't hindi mahusay na nauugnay. Ang hindi perpektong ugnayan ay nagbibigay-daan para sa mas mababang pagkakalantad sa panganib at nagdaragdag ng pagkakaiba-iba sa portfolio ng isang negosyante dahil sa Australian dollar, pinalitan ng Pound Sterling sa loob ng isang kontrata.

Mga likas na panganib kapag nangangalakal

Pagkatapos krisis sa pananalapi 2008, ang mga ugnayan para sa mga major at minor na pares ng pera ay patuloy na nagbabago. Socio-political issues, pati na rin ang biglaang pagbabago sa Patakarang pang-salapi, tinanggap mga sentral na bangko sa ilang bansa, binago o binaligtad ang mga tradisyonal na ugnayan para sa ilang pares ng pera.

Bukod pa rito, ang kamakailang pagbaba sa presyo ng langis at mga bilihin ay naging dahilan upang mas malakas ang dating mahinang mga ugnayan sa ilang pares ng pera na kinasasangkutan ng mga currency ng kalakal tulad ng AUD, CAD at NZD. Ang isa pang kamakailang kaganapan na nagulat sa buong forex market ay ang aksyon ng Swiss Pambansang Bangko, na nagtapos sa self-determined exchange rate para sa euro laban sa Swiss franc noong Enero 2015. Ang kaganapang ito ay makabuluhang nagbago ng maraming ugnayan, kahit na pansamantala para sa ilang mga pares ng pera.

Ang forex market ay kasalukuyang nahaharap sa negatibong pangunahing mga rate ng interes sa Japan at ang Eurozone, pati na rin ang mahinang pagbawi sa Estados Unidos habang ang Federal Reserve ay unti-unting tumataas. mga rate ng interes. Bilang karagdagan, ang merkado ay nakikitungo sa paglabas ng UK mula sa European Union, na nangangahulugan ng matinding kawalang-tatag sa mga merkado ng langis at kalakal.

Bagama't ang mga biglaang pagbabago sa ugnayan ay maaaring magdulot ng malalaking panganib kapag nangangalakal ng mga pera, ang mga biglaang pagbabago ay maaari ding gamitin sa kalamangan ng isang mangangalakal. Ang parehong mga direksyong posisyon sa mga pares ng currency na may mataas na pagkakaugnay ay maaaring gamitin upang pagsama-samahin ang mga kita at ipasok ang timing at exit point, habang ang mga magkasalungat na posisyon ay maaaring kunin sa mga pares ng pera na may mataas na negatibong pagkakaugnay, na nagpapataas ng kita sa kaganapan ng isang malaking paglipat ng merkado.

Sa pangkalahatan, ang pagiging kamalayan ugnayan ng pera maaari lamang maging positibo para sa isang negosyante, kung siya ay isang pangunahing analyst o isang teknikal na analyst. Ang pag-unawa kung paano nauugnay ang iba't ibang mga pares ng currency sa isa't isa, at kung bakit ang ilang mga pares ay gumagalaw nang magkasabay habang ang iba ay malaki ang pagkakaiba, ay nagbibigay-daan sa isang mangangalakal na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga epekto ng forex market. Ang paggamit ng currency pair correlation ay maaari ding magbigay sa forex trader ng karagdagang insight sa mga itinatag na diskarte sa pamamahala ng portfolio mahahalagang papel, tulad ng diversification, hedging, pagbabawas ng panganib at pagdodoble ng mga kumikitang trade.