Forex skirtumų panaudojimo strategijos yra kainų rodiklių palyginimas su. Taip pat tai gali būti skirtingų grafinių simbolių palyginimas arba skirtumo tarp tam tikrų simbolių nustatymas.

Šiandien mes apžvelgsime geriausias prekybos strategijas, naudojant skirtumus dirbant su Forex, taip pat dvejetainiai opcionai.

Divergencijos sampratos ir jos panaudojimas Forex strategijose

Prieš pažvelgdami į geriausias prekybos strategijas naudojant skirtumus, prisiminkime, kas iš tikrųjų yra skirtumai.

Taigi, skirtumai iš esmės yra ankstyvas ženklas, kaip Forex elgsis artimiausioje ateityje.

Paprastai posūkio taškuose rinka pasiekia piką (aukštyn arba žemyn), o divergencija rodo, kad ji nebėra pakankamai stipri ir toliau judėti ta pačia kryptimi.

Įvairiuose žodynuose galite rasti skirtingų termino „divergencija“ interpretacijų:

• neatitikimas,
• nesutarimas,
• krypties pasikeitimas,
• nukrypimas ir panašiai.

Atliekant techninę analizę, divergencija pasireiškia, kaip minėta aukščiau, kainų judėjimo krypties diagramoje ir tam tikrų rodiklių judėjimo krypties neatitikimu.

Laikoma, kad divergencija pasireiškia tada, kai kaina grafike pasiekia didžiausią maksimumą, o indikatorius sudaro šį maksimumą žemesniame lygyje. Šis paveikslas yra rinkos susilpnėjimo įrodymas ir rodo didelę tikimybę, kad ji artimiausiu metu pasikeis arba kainos korekcija.

Kalbant apie skirtumų tipus, jų yra daug, ir nėra prasmės juos visus svarstyti. Išvardysime tik pagrindinius tipus, tai yra įprasti arba klasikiniai skirtumai, paslėpti ir išplėsti. Klasikinis nukrypimas yra labiausiai paplitęs iš visų šių dalykų ir gali būti stebimas rinkos tendencijų apsisukimo momentu.

Tik 25% prekiautojų, kurie savo strategijose naudoja standartinį skirtumą, gali pasakyti apie paslėptą skirtumą. Paprastai paslėptas nukrypimas bus ženklas, kad tendencija tęsis. Išplėstinis divergencijos tipas taip pat yra tendencijos tęsimosi požymis, tačiau labai mažai rinkos dalyvių žino apie šį tipą, nors prekybos metu tai yra vienas galingiausių signalų, kuriuo reikėtų pasinaudoti.

Strategijos naudojant skirtumus pagal MACD ir RSI rodiklius

Atsižvelgdami į geriausias prekybos strategijas naudojant divergenciją, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į labai paprastą, bet tuo pačiu gana efektyvią sistemą naudojant rodiklius. Šia Forex strategija vienodai sėkmingai gali naudotis tiek pradedantieji, tiek patyrę rinkos dalyviai.

Svarstoma strategija apima prekybą bet kokia valiutų porų su tiesioginėmis kotiruotėmis (tipas: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD ir panašiai).

Nukrypimo būseną nustatysime naudodami MACD ir RSI indikatorius su šiais parametrais:

• MACD (5, 34, 5) arba (12, 26, 9);
• RSI (vidurkinimo laikotarpis 5, rodiklio laikotarpis 14);
• laiko tarpas grafike – 1 val.

Iš karto atkreipkime dėmesį, kad šie parametrai buvo gauti per tikri sandoriai ir yra laikomi efektyviausiais, tačiau jei pageidaujate, galite juos pakeisti pasirinkdami eksperimentiniu būdu.

Taigi, kaip ši strategija veikia naudojant skirtumus?

Natūralu, kad laukiame, kol mūsų diagramoje susiformuos divergencija, ir nustatome lygius, kuriuose būsime. Čia gali būti du variantai.

Pirmasis yra tada, kai divergencijos formavimasis atsiranda pasipriešinimo lygio skilimo metu.

Šiuo atveju StopLoss nustatomas maždaug 20-30 taškų toliau nei ankstesnės žvakės šešėlio lygis (priklausomai nuo dabartinio turto nepastovumo). TakeProfit nustatytas ties taške, kur prasidėjo pats nukrypimas (dėl kainos tai beveik garantuotas tikslas).

Antruoju atveju, kaip ir pirmuoju, laukiame divergencijos susidarymo, taip pat pateikiame stop orderį 20-30 taškų toliau nei ankstesnės žvakės šešėlio lygis, taigi TakeProfit tikslas bus vidurys. prekybos kanalas. Tuo atveju, kai kaina neatšoko nuo kanalo vidurio, mes nustatome papildomą (antrą) tikslą priešingoje prekybos kanalo sienoje.

Poziciją (parduodu/perku) įvedame tik susiformavus patvirtinimo žvakei.

Strategijos naudojant skirtumus naudojant MACD indikatorių

Geriausios prekybos strategijos naudojant skirtumus, kaip galbūt atspėjote, yra pagrįstos rodmenimis. Tiksliau sakant, tokiose Forex strategijose naudojamas skirtumas tarp kainų linijos diagramoje ir MACD indikatoriaus linijos.

Taigi, norint taikyti šią strategiją naudojant divergenciją, tinka bet koks laiko tarpas ir bet kokia valiutų pora. Diagramoje turite pridėti MACD su greitu EMA 12 periodu, su lėtu EMA 26 periodu ir MACD SMA su 9 periodu.

Mes įvedame į ilgą poziciją, kai kaina yra krentanti, o MACD – bulių. Trumpoji pozicija būtinai atidaroma, kai rodikliai yra priešingi – kaina juda pagal bulių tendenciją, o MACD rodo meškų tendenciją.

StopLoss ilgoms pozicijoms nustatomas artimiausiame atramos lygyje, o trumpajai – artimiausiame pasipriešinimo lygyje. TakeProfit ilgose pozicijose nustatomas į kitą pasipriešinimo lygį, bet trumposioms pozicijoms – atitinkamai į kitą palaikymo lygį.

Kaip matote aukščiau esančioje diagramoje, kainų linija krenta pagal meškų tendenciją, o mūsų MACD, priešingai, auga didėjimo kryptimi. Įėjimo taškas pažymėtas tame lygyje, kuriame jau aišku, kad mažėjimo tendencija baigiasi. „StopLoss“ nustatėme palaikymo lygyje, o „TakeProfit“ – į pasipriešinimo lygį, kuris susidarė dėl trumpų kritimo tendencijų atsitraukimų.

Strategijos naudojant dvejetainių opcionų skirtumus

Divergencijos strategijos naudojamos ne tik Forex rinkoje, jos puikiai tinka ir dvejetainiams opcionams. Pažvelkime į vieną iš šių strategijų naudodami . Ši strategija veikia H4 laiko intervalu, kuris yra optimalus patikimiems skirtumo signalams generuoti.

Taigi, kainų diagramoje sumontuojame osciliatorių su parametrais 3, 5 ir 9 ir laukiame divergencijos signalo. Tokiu atveju nukrypimas bus veiksmingas tik tada, kai pasirodys uždara žvakė. Tada įsigyjate galimybę padidinti arba sumažinti, priklausomai nuo krypties, kurią diagramoje nurodo stochastinė atvirkštinė linija, kurią sudaro divergencija.

Šios strategijos galiojimo laikas, naudojant dvejetainių opcionų skirtumus H4 laiko intervale, svyruoja nuo 12 iki 16 valandų.

Iš karto atkreipkime dėmesį, kad šią strategiją opcionams prasminga naudoti tik tada, kai yra aiškiai apibrėžta tendencija, tai yra, geriau naudoti turtą, kurio kainų diagramos turi aiškią tendencijos kryptį. Taip yra dėl to, kad šoninio rinkos judėjimo metu divergencija atsiranda daug dažniau nei trendo metu, tačiau jos signalai dažniausiai būna klaidingi arba kainų judėjimas po to praktiškai neturi jėgos.

Divergencijos strategija su užsakymų pateikimu

Jei turėtume pasirinkti vieną iš visų techninių rodiklių, patyrę prekiautojai tikriausiai rinktųsi Forex divergenciją. Ir nors universalių rodiklių nėra, būtent skirtumai rodo puikius rezultatus. Pažvelkime į tai atidžiau.

Divergencijos apibrėžimas

Kas yra Forex divergencija? Tai ankstyvas signalas, ką rinka darys netrukus. Tam tikru momentu lokių ar jaučių jėgos pasiekia piką, matome divergenciją (divergenciją tarp kainos ir rodiklio), tai reiškia, kad rinka neturi pakankamai jėgų tęsti judėjimą – ir ji apsisuka.

Divergencijos sinonimai yra nukrypimas, divergencija, krypties pokyčiai.

Divergencijų klasifikacija

Išskiriami šie nukrypimų tipai:

klasikinis (įprastas).

paslėptas.

pratęstas.

Klasikinis gali būti stebimas keičiantis tendencijai. Maždaug ketvirtadalis prekiautojų žino apie paslėptus ir išplėstinius, kurie yra signalas apie tendencijos tęsimąsi.

Pasireiškusi divergencija yra situacija, kai matome kainos padidėjimą diagramoje ir osciliatoriaus sumažėjimą žemiau diagramos. Rinka silpsta ir greitai galimas tendencijos pasikeitimas.

Šiuo atveju tai yra klasikinis meškų skirtumas.

Jei tendencija mažėja, o osciliatorius taip pat rodo žemumas, kurios krenta, galime daryti prielaidą arba tendencijos korekciją, arba jos krypties pasikeitimą. Tai yra bulių skirtumai.

2 pav

Kitaip tariant, divergenciją vadiname pagal galimą ateities kainų judėjimo kryptį: bulių, jei rinka kyla po signalo, meškų, jei krenta.

Forex konvergencija

Be divergencijos, taip pat gali būti, kad diagramoje pasirodys toks signalas kaip Forex konvergencija. Tai situacija, kai matome krentančių kainų verčių ir augančių osciliatorių verčių neatitikimą. Tai yra, diagramoje matome aukštumas, kurios nuolat mažėja, o osciliatorius rodo nuolat didėjančias aukštumas.

Meškų konvergencija

3 pav

Bulių konvergencija

4 pav

Tiesą sakant, Forex konvergencija yra stiprus tendencijų apsisukimo modelis. Turėtumėte palaukti, kol gausite signalą, patvirtinantį atšaukimą, ir atidaryti sandorį.

Rodikliai, lemiantys Forex skirtumą

Naudojant tam tikrus rodiklius, nustatyti skirtumus diagramoje nėra sunku. Tokie osciliatoriai apima:

• MACD.
• Stochastinis.
• RSI.
• AO Billas Williamsas.

Divergencijos ir konvergencijos strategija Forex

Pažvelkime į vieną paprastą Forex divergencijos ir konvergencijos strategiją, naudodamiesi prekybos su MACD generatoriumi pavyzdžiu.

Prekyba gali vykti bet kuria valiutų pora, pageidautina su minimaliu skirtumu, pvz., EUR/USD ir pan.

MACD osciliatoriaus nustatymai – 5, 34, 5.

Laiko intervalas - H1.

Laukiame neatitikimo tarp kainos ir osciliatoriaus (divergencijos) ir sudarome sandorį. Pateikiame stop pavedimus: StopLoss – paties divergencijos lygyje, TakeProfit – virš antrosios smailės 20 punktų aukščiau.

Dar kartą trumpai pažvelkime į skirtumų tipus.

Klasikinis išsiskyrimas

Tai signalas apie tendencijos pasikeitimą. Jei kaina yra meškų, mes tikimės, kad kaina kris žemyn, o jei ji pakils, tikimės, kad ji pakils. Svarbiausias dalykas yra naudoti osciliatoriaus reikšmes, kad būtų galima nustatyti skirtumo tipą.

Paslėptas nukrypimas

Tai signalas, kad ši tendencija greičiausiai išliks. Sunku nustatyti.

Paslėptas meškų skirtumas

Galima tik tais atvejais, kai rinka judėjo žemyn. Jei osciliatorius parodė skirtumą, turėtume tikėtis tolesnio rinkos nuosmukio.

Paslėptas bulių skirtumas

Bučiniams yra atvirkščiai.

Forex paslėptą skirtumą galima palyginti su timpa. Osciliatoriaus rodmenys yra trumpalaikiai. Tai yra, po korekcijos galite pamatyti kainos „šuolį“ ta pačia kryptimi, kokia buvo iš pradžių prieš nukrypimą.

Išplėstas skirtumas

Šiek tiek panašus į įprastą klasikinį. Rodo figūros formavimąsi, panašią į „dvigubą dugną“ arba „dvigubą viršų“. Taigi, matome antrąjį apačią arba viršų, esantį tame pačiame lygyje kaip ir pirmasis, o generatorius sudaro antrą minimumą arba maksimumą, tačiau kitokiame lygyje, kuris skiriasi nuo pirmojo. Tai rodo, kad tendencija išliks, rinka turi pakankamai potencialo tęsti tendenciją.

Išplėstinė meškų divergencija

8 pav

Išplėstas Bullish Divergencija

Jei yra išplėstinis meškų skirtumas, mes prekiaujame parduoti, o jei yra bulių skirtumai, prekiaujame pirkti.

Mes dirbame tik su patikrintais Forex brokeriais -

Techninėje analizėje reikšminga vieta nustatant korekcijos ir tendencijų apsisukimo pradžios taškus bei ieškant optimalių įėjimo taškų tenka generatorių signalams. Tuo pačiu metu dėl skirtumo (diferencialinių) algoritmų rinkinio, naudojamo indikatorių rodmenims skaičiuoti, prietaisai generuoja pirmaujančius signalus (palyginti su trendiniais), tačiau reaguoja net į nedidelius turto kainos pokyčius. Dėl to yra daug klaidingų signalų, kurių laikymasis gali sukelti nuostolių.

Norėdami pašalinti šį osciliatorių trūkumą, prekiautojai naudoja įvairias filtravimo technikas – signalų patvirtinimą kitais indikatoriais, grafinių modelių naudojimą generatorių diagramose. Vienas iš efektyviausių, žinomiausių ir patikimiausių variantų yra skirtumų paieška.

Divergencijos sąvoka reiškia kainų diagramos ir osciliatoriaus linijos judėjimo pobūdžio neatitikimą. Prekyboje įprasta tokią situaciją laikyti signalu, rodančiu tendencijos apsisukimą arba tęsimąsi su didele tikimybe. Jis formuojamas ant bet kokių osciliatorių, yra lengvai atpažįstamas ir gali būti naudojamas net jei rinkos žaidėjas neturi didelės patirties.

Tačiau ne visi prekybininkai skiria pakankamai dėmesio šiam techninės analizės elementui. Be to, kai kurie iš viso nėra susipažinę su terminais, o tam tikrų tipų modeliai nežino net patyrusiems vartotojams.

Kas tai yra?

Apskritai, atliekant techninę analizę, kai kartu atsižvelgiama į kainų ir generatorių diagramas, pastebimi 2 panašūs reiškiniai:

Diagramų skirtumai arba skirtumai ( nuo lat. divergo reiškia aš nukrypstu).

Konvergencija arba konvergencija ( konvergo būdu reiškia suartinti).

Kadangi generuojamų signalų skirtumus lemia tik grafikų kryptys, o jų interpretacija priklauso nuo Bendrosios taisyklės, prekybininkų kasdienybėje įsitvirtino terminas „divergencija“.

Nukrypimų susidarymas yra įmanomas visuose žinomuose generatoriuose / patarėjams - nuo MACD, Stochastic, h4, RSI ir CCI iki pirminių prekiautojų kūrimo. Jų naudojimo taisyklės išsamiai aprašytos techninės analizės knygose ir indikatorių vadovuose.

Bet koks divergencija (konvergencija) atsiranda tada, kai kryptingo judėjimo metu kainų grafike susiformavę nauji kraštutinumai neranda patvirtinimo indikatorinėse diagramose. Pavyzdys yra klasikinė meškų divergencijos versija, kai naujų aukštumų formavimasis kainų diagramoje kylančios tendencijos metu atitinka osciliatoriaus aukštumų atsiradimą, tačiau formuojasi žemyn seka.

Kitaip tariant, divergencija/konvergencija – tai nenuoseklaus (įvairiomis kryptimis) kainų diagramos ir techninio rodiklio (osciliatoriaus) linijos judėjimo situacija, stebima formuojant gretimus to paties pavadinimo kraštutinumus (maksimus/minimumus).

Divergencijos (konvergencijos) pobūdis

Norint tiksliai identifikuoti konvergenciją/divergenciją diagramoje ir teisingai interpretuoti modelį atitinkančią rinkos būklę, būtina suprasti reiškinių esmę.

Kadangi kainų grafikas atspindi realią rinkos situaciją, o osciliatoriai pakankamai tiksliai išreiškia prekybos dalyvių susidomėjimą (aktyvumą), judėjimo krypčių neatitikimas gali būti vertinamas iš šių pozicijų:

• Kol treiderių lūkesčiai (nuotaikos) sutampa su tendencijos raida, o veiksmai yra nukreipti ją palaikyti, diagramose atsispindi sveika tendencija. Kainų diagramos ir osciliatoriaus lange esantys kraštutinumai formuojasi kartu, tuo pačiu metu atnaujinant aukščiausias arba žemiausias vertes.
• Tendencijai vystantis, žaidėjų, sudarančių sandorius pagrindine kryptimi, skaičius auga ir galiausiai pasiekia maksimumą. „Minios“ (didžioji dalis prekybininkų) mąstymo inercija ir toliau palaiko tendenciją („vėluojantys asmenys“ stengiasi realizuoti bent dalį judėjimo, atidarydami sandorius pagal tendenciją). Tuo pačiu metu pradeda mažėti rinkos dalyvių susidomėjimas situacijos raida, o tai atsispindi tiek apimtise, tiek osciliatoriuose. Dėl to kaina atnaujina savo kraštutinumus (nors augimo tempai mažėja), o rodikliai aiškiai rodo tendencijos pasikeitimą ar išblukimą (nauji kraštutinumai yra prastesni nei ankstesni), kurie ir formuoja modelį.

Modelio apibrėžimas

Divergencija/konvergencija tampa signalu, kad mažėja prekiautojų susidomėjimas išlaikyti esamą tendenciją. Tačiau neteisinga tai vienareikšmiškai interpretuoti kaip atvirkštinį pobūdį.

• Nukrypimai rodo tendencijos pasikeitimo tikimybę arba korekcijos pradžią. Tačiau toks situacijos vystymasis nėra būtinas - kito galingo kainos impulso atsiradimas gali sustabdyti judėjimą, paversdamas signalą klaidingu. Atitinkamai, naujos kainų bangos susidarymą reikia patvirtinti – pagal šablonus diagramoje, kitais techninės analizės įrankiais (pavyzdžiui, tendencijų rodikliais).
• Kampą tarp diagramose nubrėžtų linijų prekiautojai suvokia kaip generuojamo signalo „stiprumą“. Realiai neatitikimo (kampo) dydis nesuteikia patikimos informacijos apie apsisukimo tikimybės padidėjimą, o juo labiau – apie tolesnio judėjimo apimtį.
• Prielaida apie vyraujantį signalo naudojimą prekyboje priešingomis tendencijomis yra neteisinga. Divergencijos/konvergencijos, rodančios tendencijos raidą, yra ne mažiau veiksmingos nei signalizuojančios krypties pasikeitimą.

Pagrindinis modelių naudojimo pranašumas yra universalumas:

• kainų diagramų ir osciliatorių konvergencija/divergencija pastebima daugumoje pastarųjų ir yra efektyvi visose rinkose, aktyvuose, laiko intervaluose;
• modeliai tinka statybai prekybos sistemos ir strategijos, pagrįstos tendencijų sekimu, pasienio prekyba kainų kanalai, įskaitant tendencijas, svyruojančią prekybą.

Tuo pačiu metu tiksli skirtumų konstravimas, patvirtintas kitomis priemonėmis, garantuoja aukštą sprendimų priėmimo tikslumą.

Kaip tai teisingai pavaizduoti grafike?

Norėdami ieškoti ir nustatyti skirtumus, turite žinoti 2 pagrindines taisykles grafinė konstrukcija modeliai:

• Kainų diagramoje formuojamas kitas ekstremumas (pikas arba dugnas), prieš kurį rašomas dar bent vienas to paties pavadinimo. Būtina modelio sąlyga turėti mažiausiai 2 to paties pavadinimo ekstremumus iš eilės. Galima braižyti pagal didesnį aukštų/žemų skaičių, o tai padidina signalų patikimumą ir stiprumą.
• Kainų diagramos ekstremumus atitinkančiais momentais osciliatoriaus linijoje taip pat susidaro to paties pavadinimo ekstremumai.

Prekybos terminale veiksmų seka yra tokia:

Nustatykite susidariusį ekstremumą arčiausiai esamo kainų lygio.

Raskite kitą tokiu pačiu pavadinimu.

Sujunkite gautus taškus linija.

Nubrėžkite vertikalias linijas išilgai kraštutinių kainų diagramos taškų, kol jos susikirs su generatoriaus diagrama.

Sankryžose su indikatoriaus linija pažymėkite atitinkamus kraštutinius taškus.

Sujunkite juos ir vizualiai nustatykite neatitikimą kainų diagramos segmentui.

Prekybininkai turi vengti kelių įprastų klaidų:

• Modelių paieška vykdoma tendencijų srityje su ryškiais kraštutinumais. Judant horizontaliai, neteisinga tikėtis nukrypimų ir teisingo gaunamų signalų interpretavimo.
• Kai susiformuoja kitas kraštutinumas, priešingas paskutiniam susiformavusiam, ieškodami divergencijos turėtumėte nukreipti dėmesį į jį. Praktika rodo, kad naujo signalo formavimas panaikina ankstesnįjį (žymiai sumažina jo įgyvendinimo tikimybę į kainą).
• Konvergencija/divergencija turėtų būti nagrinėjama tik sinchroniškai – kainų diagramos ir osciliatoriaus lange analizuojami ekstremalūs taškai, kurie susidaro tais pačiais laiko momentais.

Jei laikysitės algoritmo ir taisyklių, aptikti divergenciją/konvergenciją nebus sunku net nepatyrusiam prekybos dalyviui.

Forex skirtumo rodikliai

Klausimas apie skirtumų rodiklius Forex, biržoje ir kt finansinės rinkos turi dvigubą reikšmę:

• osciliatoriai, kuriems rekomenduojama ieškoti modelio;
• priemonės, skirtos automatizuoti techninės analizės priemonių konstravimą ir skirtumų / konvergencijų nustatymą.

Osciliatoriai ir divergencijos

Techninės analizės teorija teigia, kad konvergencijos/divergencijos modeliai vienodai gerai veikia bet kurį generatorių.

Tuo pačiu metu analitikų ir prekybininkų patirtis rodo, kad praktinis pritaikymas yra pageidautinas diagramose, kurios neturi prisotinimo efekto.

Iš tiesų, tokių rodiklių kaip Stochasic, RSI ir panašių algoritmai apima rodmenų priskyrimą, kai tam tikromis sąlygomis minimalios ir didžiausios vertės (pavyzdžiui, stochastinėms - 0 ir 100%). Dėl to kai kurie tikri kraštutinumai neįtraukiami į svarstymą, o tai apsunkina skirtumų paiešką ir analizę.

Kaip rezultatas, geriausias variantas Darbui siūloma atsižvelgti į rodiklius be aiškių ribų ir perpirktų/perparduotų zonų pvz MACD, ROC, TRIX ir panašius.

Tačiau visos reikalingos konstrukcijos yra veiksmingos ir klasikiniams generatoriams su apribojimais. Vienintelė privaloma sąlyga yra „5% taisyklės“ laikymasis. Pagal jį reikia parinkti rodiklio skaičiavimo laikotarpį ir kitus svarbius parametrus taip, kad rodikliai būtų aktyviojoje zonoje (tarp perpirktų/perparduotų zonų) 95+% laiko. Be to, perparduotose/perparduotose zonose formuojamų signalų stiprumas didėja.

Divergencijos rodikliai

Automatizavus grafinio modelio konstravimo ir konvergencijos/divergencijos nustatymo procesą, sutaupysite vartotojo laiką ir sumažinsite subjektyvių klaidų skaičių. Norėdami išspręsti šią problemą, prekybininkai sukūrė daugybę originalių rodiklių.

Vystymų sąraše turėtų būti:

• MACD skirtumai. Vienas geriausių rodiklių, leidžiančių nustatyti konvergenciją/divergenciją MACD. Atskleidžiami tiek klasikiniai, tiek paslėpti skirtumai (modelių tipai bus aptarti vėliau), abiejose diagramose vizualizuojamos linijos (gali būti išjungtos), rodoma numatoma judėjimo kryptis (rodyklėmis) įdiegus signalus.

• Stochastinė divergencija. Veikia su standartiniu stochastiniu osciliatoriumi. Nubrėžia kainų ir indikatorių langų skirtumų linijas, spalvomis paryškindamas meškų ir bulių raštus.

• Skirtumų skydelis. Informacinis indikatorius remiantis klasikiniu MACD. Skydelyje rodoma valiutų pora, laiko tarpas, nukrypimo tipas (didelis arba kritimas) ir atstumas nuo modelio sudarymo iki esamos juostos. Pagrindinis privalumas yra tai, kad jis veikia vienu metu su visais laiko intervalais ir pagrindinėmis valiutų poromis. Kai skydelio eilutėje spustelite mygtuką Diagrama, vizualizuojama atitinkama diagrama.

• Skirtumų peržiūros priemonė. Informacinis indikatorius, nustatantis įvairių tipų (klasikinių A, B, C ir paslėptų) skirtumus keliems generatoriams - MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic ir kt. Kai modelis aptinkamas, duoda signalą (Alert) , rodantis signalo tipą ir tipą lange konvergencija/divergencija, laiko tarpas.

• „TT“ serijos rodiklių rinkinys – CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT ir kt. Autoriaus kūriniai paremti įvairiais osciliatoriais ir labai tiksliai nustato divergencijos/konvergencijos modelius. .

Pažymėtina, kad dėl istorinių duomenų skaičiavimo su daugybe sąlyginių teiginių kode, beveik visų rodiklių veikimas palieka daug norimų rezultatų. Plačiam jų naudojimui reikia galingos techninės įrangos prekybos terminalui įdiegti.

Geriausias variantas yra jį statyti patiems, nes tam nereikia specialaus mokymo, didelių laiko investicijų ir išsprendžiamos konkrečios transporto priemonės problemos. Be to, dauguma įrankių neaptinka visų tipų skirtumų.

Rūšys

Konvergencijos/divergencijos modeliai paprastai skirstomi į keletą tipų:

• Priklausomai nuo signalo tipo – bulių (jei tikėtina, kad kaina kils) ir meškų (jei kaina mažės).
• Pagal linijų konfigūraciją - klasikinė (išskiriami trys papildomi tipai - A, B, C arba I, II, III), paslėpta ir išplėstinė.

Klasikinis

Klasikinis arba įprastas priešingų tendencijų skirtumas yra akivaizdžiausia ir lengviausia atpažįstama modelio versija. Paieška atliekama, kai yra akivaizdus kryptingas turto judėjimas (kainų diagrama). Tai laikomas apsisukimo signalu, kurio atsiradimas rodo didėjančią tendencijos pasikeitimo tikimybę (korekcinės bangos pradžią).

Tikimybinis signalo pobūdis reikalauja patvirtinimo.

Priklausomai nuo rinkos situacijos (skaitykite, santykinė užpildytų eilučių padėtis diagramose), ji skirstoma į kelias klases (tipus).

Skirtumas „A klasė“ (I tipas)

A klasės (I tipo) krentančios priešingos tendencijos skirtumai atsiranda esant kilimo tendencijai.

Modelis pasireiškia taip:

• Kylant turto kainai, grafike formuojasi nuosekliai didėjančios aukštumos (kiekvienas pikas yra didesnis nei ankstesnis).
• Osciliatoriaus lange ekstremalių taškų momentai kainų diagramoje atitinka mažėjančias smailes - kitas ekstremalus taškas yra žemiau ankstesnio.

Akivaizdu, kad linijos, jungiančios grafikų maksimumus, išsiskiria. Tokio nukrypimo buvimas rodo, kad pakilusi tendencija išsenka ir gali prasidėti kritimas (arba meškų korekcija).

Signalas laikomas stipriu (todėl priklauso aukščiausiai klasei arba pirmajam tipui). Tačiau ir šiuo atveju galime kalbėti tik apie apsisukimo tikimybę ir pozicijos atidarymas reikalauja patvirtinimo. Kaip patvirtinimo signalą pakanka atsižvelgti į osciliatorių, išeinantį iš perpirktos zonos, arba MACD histogramos stulpelių vietą žemiau signalo linijos.

Pasak prekybininkų, kampas tarp besiskiriančių diagramose esančių segmentų lemia signalo stiprumą (pirmiausia naujos tendencijos ar korekcijos trukmę arba apimtį). Tačiau matematinis ar statistinis šio požiūrio pagrindimas dar nepateiktas.

Klasikinis I tipo (A klasės) bulių divergencija (tiksliau, konvergencija) vertinama panašiai, bet su mažėjimo tendencija. Kainų diagramoje pagrindinis modelio elementas yra žemiausios kainos su nuosekliais mažėjimais. Jie atitinka didėjančius (kiekvienas paskesnis yra didesnis nei ankstesnis) osciliatoriaus žemumas.

Divergencijos (konvergencijos) susidarymas rodo bulių pasikeitimą (kainos bangos pasikeitimą nuo mažėjančios į kylančią). Signalo stiprumo ir jo patikimumo vertinimas yra panašus į meškų skirtumą.

Skirtumas "B klasė" (II tipas).

Panašiai kaip ir ankstesniame variante, II tipo (B klasės) skirtumai skirstomi į meškų ir bulių. Pirmasis susidaro turto kainų kilimo laikotarpiu, antrasis – kritimo laikotarpiu. Modelis taip pat bus pagrįstas kainų diagramos ir rodiklio aukščiausiais (meškų) ir žemumais (bullish).

Nuo stiprių (A arba I) jis skiriasi minimaliu kainų skirtumu tarp dviejų paskutinių kainų diagramos kraštutinumų – iš tikrųjų susidaro dvigubas viršus arba dvigubas dugnas su aukščiausiais arba žemumais tame pačiame lygyje (artimi lygiai su kelių taškų skirtumas). Osciliatoriaus linija sudaro mažėjančias aukštumas krentinio skirtumo metu ir didėjančias žemumas bulių divergencijos metu.

Sugeneruotas signalas reiškia vidutinio stiprumo apsisukimus. Jis tampa patikimas, jei yra tvirtas patvirtinimas, pavyzdžiui, kai pagrindinė MACD linija kerta nulinį lygį arba osciliatoriaus diagramos vidurio liniją (50% RSI ir Stochastic, 0 CCI).

Skirtumas "C klasė" (III tipas)

Kuriant modelį naudojamos klasikinės divergencijos (konvergencijos) sąlygos:

• bearish formuojasi kylančio trendo metu, bullish – kritimo metu;
• Formavimas apima didėjančias aukštumas dėl meškų skirtumų, o kritimo žemiausias - dėl bulių.

Modelio ypatybė yra minimalus skirtumas tarp gretimų ekstremalių taškų osciliatoriaus diagramoje (dvigubas viršus arba dvigubas dugnas) ir nuoseklus ekstremalių kainų diagramos taškų padidėjimas arba sumažėjimas.

Gautas signalas interpretuojamas kaip silpnas, kai tendencijos tęsimosi tikimybė yra didesnė nei jos apsivertimo tikimybė. Prekiautojams patariama nekreipti dėmesio į jo atsiradimą, o III prekybos tipo (C klasės) divergencijos sąlyga yra stipraus apsisukimo signalo atsiradimas kituose rodikliuose arba kainų diagramoje.

Paslėpta

Šio tipo diagramų konvergencija/divergencija taip pat laikoma modeliu, generuojančiu stiprius prekybos signalus. Deja, kurdami strategijas ir prekybos sistemas, dauguma prekiautojų tai ignoruoja (kai kuriems tai tiesiog nežinoma).

Jo formavimo principas yra priešingas klasikinei versijai, atitinkamai keičiasi ir rezultatas.

Paslėptas meškų skirtumas.

Meškų modelis laikomas mažėjančia (meškų) tendencija. Norint nubrėžti liniją citatų diagramoje, atliekama maksimumų paieška, o kiekvienas kitas turi būti mažesnis nei ankstesnis.

Divergencija (tiksliau, konvergencija) susidaro, kai mažėjančios kainų diagramos smailės atitinka atnaujinamus osciliatoriaus aukštus.

Ši konfigūracija aiškiai parodo prekybininkų susidomėjimo prekyba padidėjimą turto kainų kritimo metu ir yra stiprus signalas apie dominuojančios tendencijos raidą. Patyrę prekybininkai ir analitikai pataria apsvarstyti galimybes parduoti ar padidinti trumpąsias pozicijas.

Kad signalas būtų įgyvendintas, reikalingas bet koks patvirtinimas.

Paslėptas bullish divergencija.

Pagal analogiją su paslėpta meškų konvergencija, suformuluotos paslėpto bulių skirtumo nustatymo taisyklės:

• modelis veikia pagal didėjimo (bullish) tendenciją;
• kainai kylant, atsižvelgiama į vietinius kainų diagramos minimumus (depresijas), kiekvienu paskesniu lygiu didėjant, palyginti su ankstesniu;
• Ant osciliatoriaus pagrindinių kainų kraštutinumų momentais susidaro mažėjančių žemumų seka.

Signalas rodo didėjančios tendencijos tęsimąsi. Patvirtinus ilgosios pozicijos atidaromos arba padidinamos.

Prailgintas

Išplėstinis divergencijos modelis tam tikrais atžvilgiais panašus į klasikinį B klasės (II tipo) skirtumą. Tačiau jo formavimosi specifika lemia gana retą jo atsiradimą diagramose.

Išplėstinė meškų divergencija.

Išplėstiniame meškų divergencijos modelyje atsižvelgiama į ne gretimus kraštutinumus, o kainų diagramos viršūnes, tarp kurių gali būti keli lokalūs maksimumai/minimalumai. Tiesą sakant, yra išplėstas laiko intervalas, dėl kurio neatitikimas yra pavadintas. Konstrukcijos sąlyga yra apytikslė maksimumų lygių lygybė („dvigubo viršaus“ skaičius).

Tuo pačiu metu osciliatoriaus diagramoje mažėja maksimumai, atitinkantys pasirinktus kainų kraštutinumus, o atstumas tarp jų pasirodo reikšmingas.

Signalas rodo mažėjimo tendencijos tęsimąsi ir yra laikomas stipriu (arba vidutinio stiprumo). Kaip ir naudojant kitas parinktis, būtinas patvirtinimas.

Išplėstas bulių divergencija.

Norint išplėsti bulių skirtumą, turi būti dvi žemiausios kainos tame pačiame lygyje (arba su minimaliu skirtumu) - „dvigubas dugnas“ ir reikšmingas osciliatoriaus žemumų padidėjimas.

Patvirtinus signalą, jis laikomas ryškesniu, o tai yra didėjančios tendencijos tęsinys.

Prekyba pagal skirtumą

Prekybos būdas naudojant konvergencijos/divergencijos signalus yra gana paprastas.

• Kai kainų diagramoje susidaro ekstremalus taškas, analizuojamos artimiausios diagramos smailės/žemės osciliatoriaus lange.
• Nustačius skirtumą, modelis identifikuojamas ir įvertinamas jo potencialas (stiprus, vidutinis, silpnas).
• Pasirodžius patvirtinimo signalui, priimamas sprendimas užbaigti naujas susitarimas, didinant garsumą arba uždarant pozicijas.

Tiesą sakant, toks algoritmas gali būti pelningos transporto priemonės pagrindas, nes modeliai rinkoje pasirodo dažnai. Yra tik vienas akivaizdus jo naudojimo trūkumas – skirtumai nesuteikia informacijos apie galimą judėjimo apimtį. Vadinasi, kitais įrankiais reikės nustatyti pelno ar nuostolių fiksavimo tikslus ir lygius.

Taigi kainų ir osciliatorių diagramose atsiradę skirtumai tikrai turėtų patraukti prekybininko dėmesį. Divergencijos/konvergencijos laikomos kainų ir rodiklių linijų konvergencija/divergencija krypties judėjime ir dažniausiai tampa stipraus arba vidutinio stiprumo šaltiniu. prekybos signalai. Tačiau, nepaisant modelio tipo (klasikinis, paslėptas, išplėstinis), jie yra tikimybinio pobūdžio ir turi būti patvirtinti. Norėdami jį naudoti prekybos sistemoje, galite susikurti patys arba prekybos terminale įdiegti originalius indikatorius.

Šiame straipsnyje parodysime, kaip galite pasinaudoti kainų ir apimties skirtumu prekiaujant ateities sandoriais, užsienio valiutų rinka ir akcijos.

Kai pradedantysis prekiautojas pirmą kartą pastebi tūrių elgesį savo diagramose, jis mano, kad šiose lazdelėse turi būti kažkas svarbaus, jis tiesiog negali to suprasti. Kad tai išsiaiškintų, jis skaito prekybinę literatūrą, lanko seminarus, lanko internetinius internetinius seminarus ir mokosi visų naujų technikų: mažo garso juostų, didelio garso juostų, itin didelio garsumo juostų, silpnumo ir stiprybės ženklų. Tačiau nepaisant visų savo žinių, jis negali suvokti bendros idėjos.

Užuot prekiavęs, jis tarsi bijo žengti pirmą žingsnį, nes nežino, ar už konkretaus baro yra pasislėpusių pardavėjų, ar pirkėjų.

Skirtumo supratimas

Prekybininkams, norintiems geriau suprasti apimties skirtumus, pradėkime paaiškindami, kad standartinis garsumo indikatorius yra nekryptis, o garsumo juosta prasideda nuo nulio. Pavyzdžiui, kai kaina viršija ankstesnę, garsumo juostos taip pat turėtų sukurti didėjančią aukštą. Taip pat, kai kaina yra žemesnė už ankstesnę, garsumo juostos taip pat turėtų padidėti. Be to, kilus tendencijai, kai kaina sudaro žemą lygį, apimtis turėtų sumažėti. Esant kritimo tendencijai, kai kaina sudaro aukštą lygį, apimtis turėtų sumažėti.

Yra daug skirtumų tipų. Galime pastebėti divergenciją paprasčiausia forma, kai kaina sukuria naują „High“, tačiau šią kainą atitinkanti garsumo juosta nesudaro naujos „High“. taip pat stebima, kai kaina sukuria naują žemą lygį, o garsumo juosta, atitinkanti tą naują žemą lygį, nėra didesnė už ankstesnę garsumo juostą. Nepaprastai svarbu atsiminti, kad indikatorius garsumo juostų pavidalu yra nekryptinis.

Geriau suprasdami garsumo skirtumus ir kaip tai veikia, būtina sutelkti dėmesį į garsumo juostų analizę. Iššūkis buvo, kaip įvertinti, kurios garsumo juostos buvo svarbios nustatant skirtumą. Užuot žiūrėję į kiekvieną atskirą garsumo juostą, turite suprasti, kad svarbios juostos yra tos, kuriose kaina yra aukšta arba žema.

Užuot kreipę dėmesį į kiekvieną garsumo juostą ir jos santykį su kaina, turite žiūrėti tik į tuos, kurie sutapo su aukšta arba žema. Tam buvo sukurtos „savo“ garsumo juostos, kurios buvo spalvotos priklausomai nuo to, ar kaina vienu metu formavo Aukštą, Žemą ar Aukštą ir Žemą (vadinamoji išorinė juosta).

1 paveikslas

1 paveiksle parodytas skirtumas tarp standartinių garsumo juostų ir garsumo juostų, kurios sutampa su High ir Low. Kai kainų juosta sudaro aukštą, garsumo juosta paryškinama mėlyna spalva. Kai kainų juosta buvo žema, ši garsumo juosta buvo raudona. Jei kaina toje pačioje juostoje padarė aukštą ir žemą, tuomet reikia pažvelgti į kainų juostos uždarymą, kad nustatytumėte garsumo juostos vertę. Jei kainų juosta nėra nei aukšta, nei žema, tada ji negalioja Naudinga informacija, todėl nereikia to rodyti. Tokios apimties juostos liko nespalvotos.

Prekybos situacijos analizė „baras prie baro“.

2 pav

3 minučių EUR/USD diagramoje 2 paveiksle rodomos spalvotos garsumo juostos. Kadangi žinome, kad reikia lyginti tik garsumo juostas, kurios sutampa su Aukšta kaina ir apimties juostas, kurios sutampa su Žema kaina, analizė labai supaprastinta. Kai kaina tampa aukšta (mėlyna garsumo juosta), turite palyginti dabartinę mėlyną garsumo juostą su ankstesne aukšto garso juosta.

Divergencija atsiranda, kai mažesniame tūryje susidaro naujas aukštas. Panašiai, kai kaina yra žema (raudona garsumo juosta), turite palyginti dabartinę raudoną garsumo juostą su ankstesnio žemo lygio garsumo juosta. Jei juosta pilka, tuomet reikia žiūrėti į kainų juostos uždarymą. Uždarius virš atidarymo kainos, kartelė kyla. Kai jis užsidaro žemiau atidarymo kainos, juosta nusileidžia.

Pradedant nuo taško A, kai kaina prasidėjo, mėlynos garsumo juostos padidėjo. Tada, kai žemiau ankstesnio susidarė naujas aukštas, mėlynos garsumo juostos sumažėjo, parodydamos skirtumą. Taške B kaina pasiekė aukščiausią lygį, o tada grįžo, išbandydama šią aukštą.

Visų pirma, turite nustatyti didžiausią garsumo juostą, susietą su High. Šiuo atveju tai yra pilka juosta, kuri buvo didesnė už atidarymo kainą. Tada jums reikia palyginti šią garsumo juostą su aukščiausio lygio garsumo juosta. Šiuo atveju jis yra mažesnis. Tai rodo skirtumą. Tokiu atveju, remiantis skirtumu, galite tikėtis, kad kaina sumažės.

Taške C kaina buvo žema. D taške, kai pirmą kartą buvo išbandytas šis žemas lygis, garsumo juosta yra didesnė. Tačiau, nors kaina ir apimtis elgėsi taip, kaip tikėtasi per pirmąjį pakartotinį žemo lygio testą, per kitus du barus kaina grįžo, kad patikrintų žemą lygį, kiekvieną kartą mažėjant kiekiui. Tai signalizuoja, kad kaina gali pasiekti dugną.

Tūrinis elgesys

3 pav

Be atskiros juostos analizės, taip pat galite analizuoti apimčių elgesį, kai vystosi tendencija. Šiuo atveju, kadangi kaina sudaro mažėjančias žemumas ir mažėjančias aukštumas, tendencija mažėja. Kaip parodyta 3 paveiksle, pardavimų pikas įvyko taške A. Kiekvienas paskesnis žemumas buvo mažesnis (divergencija), o tai rodo kritimo tendencijos susilpnėjimą (taškas B).

4 pav

Šią analizę lengva įtraukti į savo prekybos planą. Pavyzdžiui, jei kaina mažėja, kaip parodyta 4 paveiksle, ieškokite kainų juostų, kurios sudaro aukštą. Tada, žvelgdami atgal, kur kaina pradėjo trauktis atgal į tą aukščiausią lygį, nustatykite didžiausią garsumo juostą, kuri įvyko tuo metu, kai kaina susidarė aukščiausią. Tai bus garsumo juosta, su kuria bus lyginama juosta, esanti pačiame mažo atskyrimo viršuje. Tada nustatykite, ar viršuje nėra nukrypimų.

Panašiai, įvesdami didėjimo tendenciją, pažiūrėkite į kiekvieno žemo lygio garsumą ir atlikite tą pačią procedūrą atvirkščiai, kad nustatytumėte atskaitos žemyn juostą. Tada palyginkite garsumo juostą ties paskutiniu Žemučiu su ta atskaitos juosta, kad nustatytumėte, ar nėra skirtumų ties žemiausiomis vertėmis. Iliustracija parodyta 5 pav.

5 pav

Ar šis metodas veiks įvairiose rinkose ir laikotarpiais? Atsakymas paprastas: metodas veiks visur, kur yra kainų ir tūrio juostos. Tai galima įrodyti pažvelgus į keletą skirtingų rinkų ir laiko tarpų.

Apimties ir nukrypimo taikymas prie

6 pav

Pirmiausia, kaip pavyzdį, pažvelkime į keletą valiutos keitykloje prekiaujamų fondų. 6 paveiksle parodyta savaitės CurrencyShares Australijos USD (FXA) diagrama. Kiekviena vertikali linija rodo momentą, kai kaina susidarė Aukšta arba Žema. Nors kainos yra spūstys, įėjimo tašką, kuris yra ilgas ar trumpas, lengva nustatyti, paprasčiausiai remiantis garsumo modeliais aukštoje ir žemoje temperatūroje.

7 pav

Be CurrencyShares fondų, taip pat yra ProShare biržoje prekiaujamų fondų, kurių tikslas padvigubinti konkrečių valiutų dienos rezultatus. Pirmosios dvi vertikalios linijos savaitės ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) diagramoje 7 paveiksle rodo apimties skirtumus ir galimą kilimo tendenciją. Paskutinė vertikali linija rodo skirtumą kainos viršuje, o tai rodo galimybę pasinaudoti.

8 pav

Paėmę pelną iš ULE, atkreipkime dėmesį į tą, kuris veikia priešinga kryptimi nei ULE – tai ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Savaitinė EUO diagrama 8 paveiksle rodo kaupimo zoną (geltoną stačiakampį), po kurios yra penkios vertikalios linijos, atitinkančios tūrių skirtumus žemuose ir galimuose įėjimo taškuose.

Apimties ir divergencijos taikymas akcijoms

9 pav

Kitame pavyzdyje apsvarstykite Apple, Inc. savaitės diagramą. (AAPL), rodantis didėjimo tendenciją (9 pav.). Potencialų įėjimo tašką galima rasti pažvelgus į žemą ir nustatant, ar tame taške yra didelis apimties skirtumas. Pirmoji mėlyna laužyta vertikali linija rodo, kur kaina pasiekė žemumą, atsižvelgiant į apimties skirtumus (raudonos apimties juostos palaipsniui mažėja kainai mažėjant), o tai davė įėjimo tašką. Kaina ir toliau formuoja naujas aukštumas ir galiausiai sukuria trumpą apimties skirtumą viršuje (antra mėlyna punktyrinė vertikali linija), o tai rodo, kad reikia gauti pelną.

Tada, kai kaina pradeda trauktis atgal, susidaro nauji Lows. Matuojant pardavimų apimtis, kurios sutampa su Žemučiu, nesunku pastebėti, kad paskutinėje mėlynai nutrūkusioje vertikalioje linijoje kaina padarė naują žemą ilgo apimčių skirtumo fone, suteikdama dar vieną potencialų pakilimą.

10 pav

10 paveiksle parodytoje farmacinių medžiagų (PCYC) dienos diagramoje pakilimo tendencija atsirado dėl vieno kiekio skirtumo esant žemai.

O prekių rinkų apimtis ir skirtumai?

Apimčių skirtumų analizė prekių rinkose veikia taip pat ir biržoje prekiaujamiems fondams bei akcijoms. Tą pačią idėją iliustruoja 2012 m. rugsėjo mėn. kasdienių kviečių kontraktų diagrama 11 paveiksle, 2012 m. rugpjūčio mėn. 5 minučių trukmės sojos pupelių kontrakto diagrama 12 pav. ir 2012 m. rugpjūčio mėn. ir laiko tarpai..

11 pav

12 pav

13 pav

Ir galiausiai, ar tai tiks mini S&P 500 skalpavimo gerbėjams? Taip. Rugsėjo mėn. mini S&P 500 sutarčių 3 minučių diagrama 14 paveiksle rodo, koks efektyvus šis metodas buvo skalavimo procese rinkoje, kuri atidaryta 2012 m. liepos 6 d. Kiekviena vertikali linija rodo įėjimą į nuosmukį, pagrįstą apimties skirtumais. Kiekvienas įrašas lemia trijų taškų judėjimą.

14 pav

Ar tai prekybos gralis?

Šis straipsnis parodo, kad šis nukrypimo metodas yra galingas, tačiau paprastas ir suteikia pranašumą bet kuriam patyrusiam prekybininkui. Ar tai galima laikyti biržos graliu? Žinoma ne. Tačiau tai dažnai padės paaiškinti, kodėl palaikymas neveikė arba kodėl tendencija pasikeitė iškart po to, kai prasidėjo pagreitis. Šis metodas veikia daug efektyviau, kai naudojamas kartu su kainų pasikeitimu, palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, įvairiais laiko intervalais, spragų analize ir likvidžiose rinkose, kuriose yra pakankamai nepastovumo.

Gaukite naujausią informaciją apie visus svarbius United Traders įvykius – užsiprenumeruokite mūsų

Rasta klaida:

Teisingas nukrypimas. Paslėptas nukrypimas. „Koks nuostabus įrankis, jis tikrai veikia!“, „Visur matau skirtumus ir jau seniai būčiau sugedęs, jei prekiavau pagal visus signalus. Tai man neveikia! Tokius ir panašius komentarus dažnai galima išgirsti per prekybininkų diskusijas. Tikiuosi, kad galėsime išspręsti tam tikrą painiavą dėl skirtumų, kad galėtumėte sėkmingai pridėti Teisingi ir paslėpti skirtumaiį savo techninių prekybos įrankių arsenalą.

Skirtumas yra kainos palyginimas su techniniai rodikliai. Tai taip pat gali būti palyginimas su kitu grafiniu simboliu arba dviejų simbolių skirtumas. Skirtumas atsiranda, kai grafiniai simboliai, kuriuos lyginate, juda priešingomis kryptimis. Skirtumas gali reikšti, kad artėja tendencijos pasikeitimas, tendencijos pasikeitimas arba kad tendencija tęsis. Divergencijos signalas rodo, kad reikia stebėti prekybos galimybes signalo kryptimi. Skirtumai gali tęstis per kelis svyravimus, todėl kainos veiksmas turi patvirtinti gautus signalus. Tai galima padaryti įvairiais būdais, kai kurie iš jų gali būti: kainos padidinimas aukščiausias / žemiausias arba mažesnis aukštas / žemas lygis, kainos testavimas paskutinis aukštas / žemas svyravimas, kaina viršija ankstesnę kartelę. Daugelis šių patvirtinimų sutaps su MACD histogramos, kertančia nulį.

Prekiaujant skirtumais galima naudoti daugybę rodiklių, tokių kaip Stochastic, MACD, RSI, CCI ir kt. Kaip ir daugumos rodiklių atveju, skirtumo signalai per ilgesnį laikotarpį parodys didesnį kainos pokytį. Žemiau esančiuose pavyzdžiuose kaina lyginama su Stochastic ir MACD rodikliais. Kiekvienoje diagramoje yra 50 periodų eksponentinis slenkamasis vidurkis (mėlynas), 200 periodų EMA (raudonas), stochastinis su 9/3/3 periodais ir MACD histograma su 7/10/5 parametrais. Yra daug kitų Stochastic ir MACD parametrų, kurie taip pat sėkmingai veiks skirtumo signalams.

Teisingas nukrypimas(RD) geriausiai tinka testuojant ankstesnį aukščiausią arba žemą lygį, kurį dauguma prekiautojų vadina dvigubu arba trigubu viršutine / apatine dalimi. Gana įprasta matyti 3 ar 4 aukštesnes kainų aukštumas pakilimo tendencijos metu su 3 ar 4 žemesniais rodiklių aukštumais arba 3 ar 4 žemesniais kainų kritimais kritimo metu su 3 ar 4 aukštesnėmis indikatoriaus žemumomis. Tai vadinama 3 arba 4 Teisingas nukrypimas. Toks Teisingas nukrypimas indikatorius mums signalizuoja, kad tendencija tampa silpna ir yra tendencijos pasikeitimo potencialas, todėl turėtume atitinkamai prekiauti. Kai kuriems prekiautojams tai gali reikšti savo sustojimą arčiau, o kiti gali norėti gauti pelną.

Paslėptas nukrypimas(SD) geriausiai naudojamas tendencijų pokyčių metu, kai prekiaujama tendencijos kryptimi. Daugeliu atvejų kaina yra pagal Paslėptas nukrypimas pajudės bent jau paskutinio svyravimo aukšto ar žemo lygio link, todėl galime apskaičiuoti rizikos ir atlygio santykį tokiame sandoryje. Jei nėra pakankamai vietos judėjimui tarp taško, kur gaunamas signalas, ir paskutinio sūpynės aukštai arba žemai, dauguma prekiautojų pasirenka sandorį praleisti. Dar vienas įspėjimas praleisti prekybą Paslėptas nukrypimas pasiekiamumas tarnauja Teisingas nukrypimas paskutinei 3 aukštai pakilimo tendencijos metu arba paskutinei 3 žemumai per smukimo tendencija, o tai rodo galimą tendencijos pasikeitimą.

Daugelis prekybininkų jau naudojasi Ištaisyti skirtumus jūsų prekyboje. Ištaisyti skirtumus, naudojamas kartu su Paslėpti skirtumai gali šiek tiek pagerinti laimėtų sandorių procentą. Kiek tai įmanoma, priklauso nuo prekiautojo pasirinkto prekybos stiliaus.

Tol, kol kaina rodo aukštesnes aukštumas ir aukštesnes žemumas, laikoma, kad tuo laikotarpiu rinka kyla. Kai kaina pasiekia aukštumas ir žemumas, laikoma, kad rinka smunka.

Toliau pateiktose dviejose diagramose pateikiamas pavyzdys Teisingas nukrypimas. Tik tai, ką matome Teisingas nukrypimas lyginant du aukštus pakilimo tendencijoje arba du žemiausius kritimus, nereiškia, kad reikia automatiškai atidaryti poziciją. Jei tendencija yra pakankamai stipri, tada, kol tendencija tęsis, galite sulaukti tik šoninio kainos judėjimo arba vienos ar dviejų atsigavimo juostų. Teisingas nukrypimas gali būti naudinga priemonė mums pasakyti, ar tendencija įgauna dar didesnį pagreitį, ar ne.

Teisingas nukrypimas kilimo tendencijos metu (aukštesnės ir aukštesnės žemumos) lygina aukštesnes kainų diagramos aukštumas su aukščiausiais rodikliais. Atkreipkite dėmesį, kad tiek Stochastic, tiek MACD pasiekia žemesnę aukštį, o kaina kyla aukščiau, o tai rodo silpnėjimo tendenciją.

Teisingas nukrypimas smukimo metu (žemesnės aukštumos ir žemesnės žemumos) lygina žemesnes kainų diagramos žemumas su rodiklio žemumais. Atkreipkite dėmesį, kad tiek Stochastic, tiek MACD pasiekia aukštesnes žemumas, o kaina žemėja, o tai rodo silpnėjimo tendenciją. Šioje diagramoje taip pat parodytas 3 pavyzdys Teisingas nukrypimas– Kiekviena žemesnė žema kainų diagrama turi aukštesnę žemumą MACD. Teisingas nukrypimas taip pat gali turėti 4 ir 5 skirtumus prieš įvykstant faktiniam tendencijos pokyčiui.

Paslėptas nukrypimas(HD) lygina aukštesnes žemiausias kainas kilimo tendencijoje su žemesnėmis rodiklio žemumomis ir žemesnes didžiausias kainas kritimo tendencijoje su aukštesnėmis rodiklio aukščiausiomis vertėmis. Paslėpti skirtumai padeda nustatyti, ar esama tendencija tęsis. Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip Paslėptas nukrypimas gali patvirtinti, kurios atkūrimo vėliavėlės turi didelė tikimybė tęsinys, dėl galimos prekybos tendencijos kryptimi. Kai brėžiate trendo liniją ant jūsų naudojamo indikatoriaus, pageidautina, kad jos ilgis atitiktų tendencijų liniją, nubrėžtą kainų diagramoje. Atkreipkite dėmesį, kaip daugelio prekiautojų įėjimas į rinką, pagrįstas kainų aktyvumu, yra derinamas su nuliniu naudojamo MACD rodiklio kirtimu.

Kitas laikas, kai reikia ieškoti skirtumų, yra po konsolidacijos laikotarpio ar judėjimo į šoną rinkoje, kuri taip pat išbando ankstesnį aukščiausią ar žemiausią lygį konsolidavimo diapazone. Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip naudinga nubrėžti tendencijos liniją, kai turite ją nubrėžti per du taškus (raudonos rodyklės kairėje). Kiekvienas tendencijos linijos palietimas pagal kainą yra akimirka, kurią reikia stebėti Paslėptas nukrypimas. Tendencijos linijos testavimas maždaug 1:30 rodo pavyzdį, kaip Teisingas nukrypimas gali būti įspėjimas, kad signalas Paslėptas nukrypimas, jei bus priimtas prekybai, nepasieks paskutinio sūpynės žemo tikslo.

Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip naudoti skirtumus kartu su tendencijų linijomis ir numatomais kryžminiais perėjimais MACD indikatorius nulis, tuo pačiu metu, kai nutrūksta tendencijos linija. Skirtumas reiškia, kad kaina turės jėgų įveikti tendencijos linijos pasipriešinimą. Atminkite, kad įterptame fragmente parinktis nustatytas į didesnį laiko formatą. Perėjus prie mažesnio laiko formato, būtų galima pasiekti geresnį įėjimo tašką su mažesne rizika.

Diagramoje parodyta, kaip divergencija signalizavo dvi identiškas mažos rizikos ilgųjų pozicijų sąrankas, kai lūžta tendencijos linija (mėlynos linijos), kurios taip pat sutapo su MACD indikatoriumi, kertančiu nulį. Antroji žemos rizikos ilga pozicija taip pat turi Paslėptas nukrypimas su ankstesniu žemumu taip pat palanku. Atkreipkite dėmesį, kad 3 d Teisingas nukrypimas, rodomas didesne laiko skale (ovalo forma), taip pat nusipelno ypatingo dėmesio.

Be to, ši diagrama rodo daugybę kitų Teisingi ir paslėpti skirtumai, kurie atitinkamai pažymėti. Sandoriai skirtumais, derinami su tendencijų linijomis, Fibonačio lygiais, atramomis, pasipriešinimais ir (arba) diagramos modeliais, bus patikimesni ir suteiks daugiau aukštas procentas laimėjusius sandorius.

Prisiminkite, apie ką dauguma knygų techninė analizė"Kiekvienas prekybininkas turi rasti tai, kas jam tinka." Nėra nieko blogo, jei tam tikrą idėją paimsite iš vienos strategijos, o iš kitos strategijos, kad sukurtumėte savo prekybos sistemą. Tarp prekybininkų tai vadinama „prekybos kokteiliu“.