Prin fiabilitatea băncii înțelegem un set de factori în baza cărora banca este capabilă să își îndeplinească obligațiile, să aibă o marjă suficientă de siguranță în situații de criză și să nu încalce standardele și legile stabilite de Banca Rusiei.

Trebuie avut în vedere faptul că este imposibil să se determine cu exactitate gradul de fiabilitate al unei bănci doar pe baza raportării, prin urmare studiul de mai jos are un caracter orientativ.

Stabilitatea băncii este capacitatea de a rezista oricăror influențe externe. Dinamica pe o anumită perioadă poate arăta stabilitatea (fie îmbunătățire, fie deteriorare) a diverșilor indicatori, ceea ce poate indica și stabilitatea băncii.

Societatea pe acțiuni „UniCredit Bank” este cea mai mare Banca rusă și printre aceștia ocupă locul 9 în ceea ce privește activele nete.

La data de raportare (1 mai 2019), activele nete ale UNICREDIT BANK se ridicau la 1486,79 miliarde de ruble. Intr-un an activele au crescut cu 8,00%. Creșterea activului net negativ a influențat indicatorul rentabilității activelor ROI (date la cea mai apropiată dată trimestrială 1 aprilie 2019): randamentul net al activelor a scăzut pe parcursul anului de la 3,11% la 0,46% .

În ceea ce privește serviciile prestate, banca în principal atrage banii clienților, și mai multe fonduri entitati legale(adică este un client de decontare) și investeste fonduri în principal în împrumuturi.

BANCA UNICREDIT - banca străină subsidiară.

BANCA UNICREDIT - este pe lista caselor de amanet , iar Banca Rusiei acceptă drept garanție obligațiuni ale instituției de credit în cauză; are dreptul de a lucra cu Fondul de pensii al Federației Ruse și își poate atrage fondurile în managementul trustului, în depozite și economii pentru furnizarea de locuințe pentru personalul militar; are dreptul de a lucra cu fonduri de pensii nestatale care asigură asigurare obligatorie de pensie , și poate atrage economii de pensii și economii pentru locuințe pentru personalul militar; are dreptul de a deschide conturi și depozite în conformitate cu Legea 213-FZ din 21 iulie 2014. , adică organizații de importanță strategică pentru complexul militar-industrial și securitatea Federației Ruse; către o instituție de credit au fost numiți reprezentanți autorizați ai Băncii Rusiei.

Lichiditate și fiabilitate

Activele lichide ale unei bănci sunt acele fonduri bancare care pot fi convertite rapid în numerar pentru a fi returnate clienților deponenți. Pentru a evalua lichiditatea, luați în considerare o perioadă de aproximativ 30 de zile, timp în care banca va putea (sau nu va putea) să își îndeplinească o parte din obligațiile financiare (întrucât nicio bancă nu poate returna toate obligațiile în termen de 30 de zile). Această „porțiune” se numește „debit estimat”. Lichiditatea poate fi considerată o componentă importantă a conceptului de fiabilitate bancară.

Structură scurtă active foarte lichide Să o prezentăm sub formă de tabel:

Din tabelul activelor lichide observăm că s-au modificat ușor sumele de fonduri aflate la îndemână, fondurile din conturile la Banca Rusiei, conturile de corespondent NOSTRO la bănci (net), împrumuturile interbancare plasate pe o perioadă de până la 30 de zile, sumele de titluri de valoare lichide ale Federației Ruse, titluri de valoare foarte lichide ale băncilor și statelor, în timp ce volumul activelor foarte lichide ținând cont de reduceri și ajustări (în baza Directivei nr. 3269-U din 31 mai 2014) a crescut de-a lungul anului de la 324,54 până la 393,22 miliarde de ruble.

Structura datorii curente este prezentată în următorul tabel:

În perioada analizată, ceea ce s-a întâmplat cu baza de resurse a fost că sumele depozitelor persoanelor fizice cu o scadență de peste un an, altor depozite ale persoanelor fizice (inclusiv antreprenorilor individuali) (pe o perioadă de până la 1 an), propriile lor valorile mobiliare s-au modificat ușor, sumele depozitelor au crescut și alte fonduri ale persoanelor juridice (pe o perioadă de până la 1 an), împrumuturi interbancare primite pe o perioadă de până la 30 de zile, sumele au scăzut semnificativ, inclusiv. fonduri curente ale persoanelor juridice (fără antreprenori individuali), conturi de corespondent ale băncilor LORO, obligații de plată a dobânzilor, restanțe, datorii și alte datorii, în timp ce fluxul de numerar preconizat a crescut pe parcursul anului de la 308,10 până la 364,52 miliarde de ruble.

În momentul de față, raportul dintre activele foarte lichide (fonduri care sunt ușor disponibile băncii în luna următoare) și ieșirea așteptată de datorii curente ne oferă valoarea 107.87% Ce spune marja de siguranta buna pentru a depăși eventualele ieșiri de fonduri de la clienții băncilor.

În corelație cu aceasta, este important să se ia în considerare standardele de lichiditate instantanee (N2) și curente (N3), ale căror valori minime sunt stabilite la 15%, respectiv 50%. Aici vedem că standardele H2 și H3 sunt acum la suficient nivel.

Acum haideți să urmărim dinamica schimbării indicatori de lichiditate pe parcursul unui an:

Folosind metoda mediei (eliminarea vârfurilor ascuțite): valoarea raportului de lichiditate instant H2 în timpul al anului destul de mareși tinde să crească, totuși, peste ultima jumatate de an tinde să scadă, valoarea raportului curent de lichiditate N3 în timpul al anului tinde să crestere semnificativa, cu toate acestea, pentru ultimul jumatate de an tinde să crească, iar fiabilitatea expertă a băncii peste al anului tinde să rămână practic neschimbată, totuși, în trecut jumatate de an tinde să crească ușor.

Alte indicii de evaluare a lichidității băncii JSC UNICREDIT BANK pot fi văzute la acest link.

Structura și dinamica echilibrului

Volumul activelor generatoare de venit pentru bancă este 90.11% în totalul activelor, iar volumul datoriilor cu dobânzi este 81.29% în totalul pasivului. Volumul activelor profitabile corespunde aproximativ cu media celor mai mari bănci rusești (87%).

Structura active generatoare de venituriîn prezent și acum un an:

Observăm că sumele împrumuturilor interbancare, împrumuturile către persoane juridice, împrumuturile către persoane fizice, facturile s-au modificat ușor, sumele Investițiilor în operațiuni de leasing și drepturi de creanță dobândite, Investițiile în titluri de valoare și valoarea totală a activelor generatoare de venit s-au modificat. a crescut semnificativ a crescut cu 8,9% de la 1230,67 la 1339,78 miliarde de ruble.

Analytics de către gradul de securitateîmprumuturile acordate, precum și structura acestora:

Analiza tabelului sugerează că banca se concentrează pe împrumuturi diversificate, a cărui formă de securitate este gajuri de proprietate. Nivelul general al garanției împrumutului este destul de ridicat și posibilele neplate ale creditului vor fi probabil compensate de volumul garanțiilor.

Structură scurtă obligații de dobândă(adică pentru care banca plătește de obicei dobândă clientului):

Observam ca sumele Fondurilor Bancare (Credit Interbancar si Conturi de Corespondenti), Fonduri Legale s-au modificat usor. persoane, Depozite de persoane fizice. persoane și suma totală a obligațiilor de dobândă a crescut cu 11,7% de la 1081,97 la 1208,68 miliarde de ruble.

Puteți analiza mai detaliat structura activelor și pasivelor UNICREDIT BANK JSC.

Rentabilitatea

Rentabilitatea surselor de fonduri proprii (calculată din datele bilanţului) a scăzut pe parcursul anului de la 5,61% la 0,61%. În același timp, randamentul rentabilității capitalurilor proprii (calculat folosind formularele 102 și 134) a scăzut pe parcursul anului de la 18,64% la 3,02%(aici și mai jos datele sunt date în procente pe an de la cea mai apropiată dată trimestrială).

Marja netă a dobânzii a scăzut pe parcursul anului de la 3,07% la 2,67%. Rentabilitatea operațiunilor de creditare a scăzut pe parcursul anului de la 7,91% la 7,69%. Costul fondurilor strânse a crescut de-a lungul anului de la 4,08% la 4,43%. Costul fondurilor împrumutate de la bănci a crescut pe parcursul anului de la 5,46% la 6,80%. Costul fondurilor populației (persoanelor fizice) a scăzut pe parcursul anului Cu

A existat deja un caz similar în practica mea. În iunie 2010, după ce am aflat despre vânzarea a paisprezece dintre birourile sale din Rusia de către Barclays Bank, am presupus că, . Oh, ce a început atunci! Probabil că am vorbit o oră cu un reprezentant al serviciului de presă al băncii. Nu, nu au strigat la mine, totul a fost foarte corect. Dar banca a fost foarte nemulțumită de articolul meu și chiar sa consultat cu avocații pe această temă.

Bancherii stiu ce s-a intamplat mai departe cu Barclays Bank, am sa povestesc restul. Au trecut doar 8 luni, iar in februarie 2011 s-a cunoscut ca britanicii.Adica predictia mea a inceput sa se adevereasca.Au trecut alte 8 luni, iar in octombrie 2011 a devenit cunoscut... că... Normal că am sunat-o pe acea femeie de PR și i-am amintit de conversația noastră. Și-a cerut scuze.

Deci, acum am senzația că istoria se repetă. De data aceasta în legătură cu filiala rusă (sau mai bine zis, nepoata) băncii italiene UniCredit. Desigur, nu tocmai. Nu poți păși în același râu de două ori. Ce motiv am să cred așa?

UniCredit a vândut în iulie 2016 un pachet de 10 la sută din Banca poloneză Pekao pentru 749 de milioane de euro. În același timp, UniCredit a vândut un pachet de 10% din brokerul online FinecoBank pentru 328 de milioane de euro. Cu puțin timp înainte de aceste tranzacții, s-a raportat că UniCredit a anunțat o revizuire strategică a tuturor activelor în urma numirii unui nou șef al băncii în încercarea de a crește capitalul propriu și profitabilitatea.

Banca este nevoită să vândă active din cauza situației sale financiare deplorabile. La începutul lunii august, UniCredit a raportat o scădere a capitalului de bază în al doilea trimestru. Pe de o parte, aceasta a confirmat caracterul adecvat al testelor de stres ale a cincizeci și una de bănci europene efectuate la sfârșitul lunii iulie. Pe de altă parte, acest lucru a scos la iveală caracterul insuficient al acestor teste de stres. Cu toate acestea, am avertizat despre acest lucru în articolul meu.

Conform testelor de stres, doar cu evoluții negative (negative doar în opinia Autorității Bancare Europene, cunoscută și sub denumirea de Autoritatea Bancară Europeană sau EBA) până la sfârșitul anului 2018, adecvarea capitalului UniCredit va scădea la 7,1%. Această valoare este mai mare decât minimul necesar. Și dacă scenariul negativ nu se materializează, atunci totul va fi bine pentru bancă. Ca toate celelalte bănci studiate.

Și apoi se dovedește brusc că nimic rău nu s-a întâmplat în economia europeană, iar UniCredit Bank avea deja nevoie de capital suplimentar. În general, testul de stres de la autoritatea bancară europeană este o simplă simplă. Aceasta este fraudă, șarlatanism, fraudă, cacealma, escrocherie, păcăleală, înșelăciune, înșelătorie, înșelăciune, falsă. Aceasta este o înșelătorie a cetățenilor creduli. Așa cum am așteptat. Este surprinzător că aproape toată lumea a cumpărat această minciună. Inclusiv așa-numiții „analiști”. Ei au discutat cu toată seriozitatea rezultatele testului de stres, deși a fost imediat clar pentru orice persoană alfabetizată că condițiile sale au fost ajustate la un rezultat pozitiv.

Deci, încă nu s-a întâmplat nimic groaznic în economia europeană, dar banca italiană UniCredit a început să aibă probleme. Cu toate acestea, nu este de mirare că băncile italiene au probleme în acest moment. Lucrul surprinzător este că sunt încă în viață (vezi articolul). Dar când (mai exact „când”, nu „dacă”) încep problemele în economia europeană și vor începe cu siguranță, UniCredit Bank poate avea nevoie de mult mai mult decât cele 7-8 miliarde de euro despre care se discută acum. Acum, banca s-ar putea să găsească cumpărători pentru acțiunile sale proaspăt emise și/sau să se limiteze la vânzarea de participații nesemnificative la fiice și nepoate mici. Dar când banca începe să aibă probleme reale, atunci poate veni momentul vânzării UniCredit Bank.

Desigur, banca rusă astăzi refuză să creadă acest lucru și refuză să spună ceva pe această temă. Serviciul de presă al UniCredit Bank a declarat că „Grupul UniCredit nu comentează cu privire la astfel de speculații, iar noi, ca divizie rusă, nu avem dreptul de a comenta nicio acțiune și intenție a grupului”. Dar asta e astăzi. Să așteptăm, ca și în cazul Barclays Bank, 16 luni.

P.S.: apropo, în acel test de rezistență, austriacul Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH se descurcă și mai rău decât italianul UniCredit. Holdingul Raiffeisen, care include această bancă, este reprezentat în Rusia de Raiffeisenbank. Și banca rusă în martie 2015. Și în ianuarie 2016. Adică, dacă UniCredit încă ține aici, atunci Raiffeisen începe încet să-și reducă prezența în Rusia. Deci, nu exclud ca aceste bănci să părăsească Rusia în același timp, sau aproape simultan.