Strategijos naudojant Forex divergenciją yra kainų rodiklių palyginimas su. Be to, tai gali būti skirtingų grafinių simbolių palyginimas arba skirtumų tarp tam tikrų simbolių nustatymas.

Šiandien mes apžvelgsime geriausias prekybos strategijas, naudojant skirtumus dirbant su Forex, taip pat dvejetainiai opcionai.

Divergencijos sampratos ir jos panaudojimas Forex strategijose

Prieš pažvelgdami į geriausias prekybos strategijas naudojant skirtumus, prisiminkime, kas iš tikrųjų yra skirtumai.

Taigi, skirtumai iš esmės yra ankstyvas ženklas, kaip Forex elgsis artimiausioje ateityje.

Paprastai posūkio taškuose rinka pasiekia aukščiausią tašką (aukštyn arba žemyn), o divergencija rodo, kad ji nebėra pakankamai stipri tęsti ta pačia kryptimi.

Įvairiuose žodynuose galite rasti įvairių termino „divergencija“ interpretacijų:

• neatitikimas,
• nesutarimas,
• krypties pasikeitimas,
• nukrypimas ir panašiai.

Atliekant techninę analizę, skirtumas, kaip minėta aukščiau, pasireiškia kainų judėjimo krypties neatitikimu grafike su tam tikrų rodiklių judėjimo kryptimi.

Nukrypimas laikomas pasireiškusiu, kai kaina grafike pasiekia aukščiausią maksimumą, o indikatorius šį maksimumą sudaro žemesniame lygyje. Šis paveikslas yra rinkos susilpnėjimo įrodymas ir rodo, kad yra didelė tikimybė, kad jis artimiausiu metu pasikeis arba kainos korekcija.

Kalbant apie skirtumų tipus, jų yra daug, todėl nėra prasmės juos visus svarstyti. Mes išvardijame tik pagrindinius tipus, tai yra įprasti arba klasikiniai skirtumai, paslėpti ir išplėsti. Klasikinis skirtumas yra labiausiai paplitęs iš visų išvardytų ir gali būti stebimas rinkos tendencijų pasikeitimo metu.

Tik 25% prekiautojų, kurie savo strategijose naudoja standartinį skirtumą, gali pasakyti apie paslėptą skirtumą. Paprastai paslėptas nukrypimas bus ženklas, kad tendencija tęsis. Išplėstinis divergencijos tipas taip pat yra tendencijos tęsimosi ženklas, tačiau labai mažai rinkos dalyvių žino apie šį tipą, nors prekybos metu tai yra vienas iš galingiausių signalų.

Strategijos naudojant MACD ir RSI skirtumus

Atsižvelgdami į geriausias prekybos strategijas naudojant divergenciją, norime atkreipti jūsų dėmesį į labai paprastą, bet tuo pačiu gana efektyvią sistemą naudojant rodiklius. Šia Forex strategija vienodai sėkmingai gali naudotis tiek pradedantieji, tiek jau patyrę rinkos dalyviai.

Nagrinėjama strategija numato prekiauti bet kokia valiutų porų turintys tiesiogines kotiruotes (tipas: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD ir pan.).

Nukrypimo būseną nustatysime naudodami MACD ir RSI indikatorius su šiais parametrais:

• MACD (5, 34, 5) arba (12, 26, 9);
• RSI (vidurkinimo laikotarpis 5, rodiklio laikotarpis 14);
• laiko tarpas grafike – 1 val.

Iš karto pažymime, kad šie parametrai buvo gauti per tikri sandoriai ir yra laikomi efektyviausiais, tačiau jei pageidaujate, galite juos pakeisti pasirinkdami eksperimentiniu būdu.

Taigi, kaip ši strategija prekiaujama naudojant skirtumus?

Natūralu, kad laukiame, kol mūsų diagramoje susiformuos divergencija, ir nustatome lygius, kuriuose būsime. Čia gali būti du variantai.

Pirmas- kai atsiranda divergencijos formavimasis pasipriešinimo lygio skilimo metu.

Antruoju atveju, kaip ir pirmajame - laukiame divergencijos susidarymo, taip pat pateikiame stop orderį 20-30 taškų toliau nei prieš tai buvusios žvakės šešėlio lygis, čia TakeProfit tikslas bus vidurys prekybos kanalas. Tuo atveju, jei kaina nuo kanalo vidurio neatšoko, mes nustatome papildomą (antrą) tikslą priešingoje prekybos kanalo sienoje.

Į poziciją (parduodu/perku) įeiname tik susiformavus patvirtinimo žvakei.

Strategijos naudojant skirtumus pagal MACD rodiklį

Kaip atspėjote, geriausios prekybos skirtumų strategijos yra pagrįstos rodmenimis. Tiksliau sakant, tokiose Forex strategijose naudojamas skirtumas tarp kainų linijos diagramoje ir MACD indikatoriaus linijos.

Taigi, norint taikyti šią strategiją naudojant divergenciją, tiks bet koks laikotarpis ir bet kokia valiutų pora. Į diagramą pridėkite MACD su greitu EMA periodu 12, lėtu EMA periodu 26 ir MACD SMA su 9 periodu.

Įėjimas į ilgą poziciją kai kaina yra meškų, o MACD – bulių. Trumpa pozicija, būtinai atsidaro su priešingais rodikliais – kaina juda bulių tendencija, o MACD rodo meškų tendenciją.

Kaip matote aukščiau esančiame grafike, kainų linija mažėja pagal meškų tendenciją, o mūsų MACD, priešingai, kyla didėjimo kryptimi. Įėjimo taškas pažymėtas tame lygyje, kur jau aišku, kad smukimo tendencija baigiasi. StopLoss nustatėme palaikymo lygyje, o TakeProfit – pasipriešinimo lygyje, kuris buvo suformuotas trumpiems meškų tendencijos atsitraukimams.

Dvejetainių opcionų skirtumų strategijos

Divergencijos strategijos naudojamos ne tik Forex rinkoje, jos puikiai tinka ir dvejetainiams opcionams. Apsvarstykite vieną iš šių strategijų naudodami . Ši strategija veikia H4 laiko intervale, kuris yra optimalus patikimiems skirtumo signalams generuoti.

Taigi, kainų diagramoje nustatome osciliatorių su parametrais 3, 5 ir 9 ir laukiame divergencijos signalo. Divergencija šiuo atveju bus aktyvi tik tada, kai pasirodys uždara žvakė. Tada perkate opcioną didinti, gerai arba mažinti, priklausomai nuo krypties, kurią diagramoje nurodo divergencijos sudaryta stochastinė atvirkštinė linija.

Šios strategijos galiojimo laikas, naudojant dvejetainių opcionų skirtumus H4 laiko intervale, yra 12–16 valandų.

Iš karto pastebime, kad šią strategiją tikslinga naudoti pasirinkimams tik su ryškia tendencija, tai yra, geriau naudoti turtą, kurio kainų diagramos turi aiškią tendencijų kryptį. Taip yra dėl to, kad šoninio rinkos judėjimo metu divergencija atsiranda daug dažniau nei trendo metu, tačiau jos signalai dažniausiai būna klaidingi arba kainų judėjimas po to praktiškai neturi jėgos.

Divergencijos strategija su užsakymų pateikimu

Jei reikėtų pasirinkti vieną iš visų techninių rodiklių, patyrę prekiautojai tikrai rinktųsi Forex divergenciją. Ir nors universalių rodiklių nėra, būtent skirtumai rodo puikius rezultatus. Pažvelkime į tai išsamiau.

Divergencijos apibrėžimas

Kas yra Forex skirtumai? Tai ankstyvas signalas apie neišvengiamą rinkos elgesį. Tam tikru momentu lokių ar jaučių jėgos pasiekia piką, matome divergenciją (kainos ir rodiklio divergenciją), vadinasi, rinka neturi pakankamai jėgų tęsti judėjimą – ir ji apsisuka.

Divergencijos sinonimai yra nukrypimas, divergencija, krypties pokyčiai.

Divergencijų klasifikacija

Yra šie nukrypimų tipai:

1. klasikinis (normalus).
2. paslėptas.
3. pratęstas.

Klasikinis gali būti stebimas, kai tendencija pasikeičia. Maždaug ketvirtadalis prekiautojų žino apie paslėptus ir išplėstinius, kurie yra tendencijos tęsimosi signalas.

Išryškėja skirtumai, kai matome kainos kilimą diagramoje ir osciliatoriaus kritimą žemiau diagramos. Rinka silpsta ir greitai galimas tendencijos pasikeitimas.

Šiuo atveju tai yra klasikinis meškų skirtumas.

Jei tendencija mažėja, o osciliatorius taip pat daro žemesnes žemumas, tada galima daryti prielaidą, kad tendencija pasitaisys arba pasikeis jos kryptis. Tai yra bulių skirtumai.

2 pav

Kitaip tariant, mes vadiname divergenciją, pagrįstą galima būsima kainų judėjimo kryptimi: bulių, jei rinka kyla po signalo, meškų, jei ji krenta.

Forex konvergencija

Be divergencijos, diagramoje taip pat galimas toks signalas kaip Forex konvergencija. Tai situacija, kai matome krentančių kainų verčių ir kylančių generatorių verčių neatitikimą. Tai yra, diagramoje matome aukštumas, kurios nuolat mažėja, o osciliatorius rodo nuosekliai didėjančias aukštumas.

Meškų konvergencija

3 pav

Bulių konvergencija

4 pav

Tiesą sakant, Forex konvergencija yra stiprus tendencijų apsisukimo modelis. Turėtumėte palaukti signalo, patvirtinančio atšaukimą, ir atidaryti sandorį.

Forex skirtumo rodikliai

Naudojant tam tikrus rodiklius, diagramoje nesunku nustatyti skirtumus. Šie osciliatoriai apima:

• MACD.
• Stochastinis.
• RSI.
• AO Billas Williamsas.

Forex divergencijos ir konvergencijos strategija

Panagrinėkime vieną paprastą Forex divergencijos ir konvergencijos strategiją, naudodamiesi prekybos su MACD osciliatoriumi pavyzdžiu.

Prekyba gali vykti bet kuria valiutų pora, pageidautina su minimaliu skirtumu, pvz., EUR / USD ir pan.

MACD osciliatoriaus nustatymai – 5, 34, 5.

Laiko intervalas - H1.

Laukiame neatitikimo tarp kainos ir osciliatoriaus (divergencijos), atidarykite sandorį. Pateikiame stop pavedimus: StopLoss – paties divergencijos lygyje, TakeProfit – virš antrosios smailės 20 punktų aukščiau.

Dar kartą trumpai pažvelkime į skirtumų tipus.

Klasikinė divergencija

Tai signalas apie tendencijos pasikeitimą. Kai kris, tikimės, kad kaina kris žemyn, o pakilus – kils aukštyn. Svarbiausias dalykas yra naudoti osciliatoriaus reikšmes, kad būtų galima nustatyti skirtumo tipą.

Paslėptas nukrypimas

Tai signalas, kad ši tendencija greičiausiai išliks. Sunku apibrėžti.

Paslėptas meškų skirtumas

Tai įmanoma tik situacijose, kai rinka judėjo žemyn. Jei osciliatorius parodė skirtumą, reikėtų tikėtis tolesnio rinkos nuosmukio.

Paslėptas bullish divergencija

Bulių atžvilgiu yra atvirkščiai.

Paslėptą Forex skirtumą galima palyginti su timpa. Osciliatoriaus rodmenys yra timpa. Tai yra, po korekcijos galite pamatyti kainos „trūkčiojimą“ ta pačia kryptimi, kokia buvo iš pradžių prieš nukrypimą.

Išplėstinė Divergencija

Šiek tiek panašu į įprastą klasiką. Rodo figūros, panašios į „dvigubą dugną“ arba „dvigubą viršūnę“, formavimąsi. Taigi, matome antrąjį apačią arba viršų, kurie yra tame pačiame lygyje kaip ir pirmasis, o generatorius sudaro antrą žemą arba aukštą, bet skirtingą lygį, kuris skiriasi nuo pirmojo. Tai rodo, kad tendencija išliks, rinka turi pakankamai potencialo tęsti tendenciją.

Išplėstas meškų skirtumas

8 pav

Išplėstinė Bullish Divergencija

Esant išplėstiniam meškų skirtumui, prekiaujame parduoti, o didesnę – pirkti.

Mes dirbame tik su patikimais Forex brokeriais -

Techninėje analizėje reikšminga vieta nustatant korekcijos ir tendencijų apsisukimo pradžios taškus, optimalių įėjimo taškų paieška skiriama generatorių signalams. Tuo pačiu metu skirtumo (diferencialinių) algoritmų rinkiniui, naudojamiems indikatorių rodmenims apskaičiuoti, instrumentai formuoja pirmaujančius signalus (palyginti su tendencijos), tačiau reaguoja net į nedidelius turto kainos pokyčius. Dėl to daug klaidingų signalų, po kurių gali atsirasti nuostolių.

Norėdami pašalinti šį osciliatorių trūkumą, prekiautojai naudoja įvairias filtravimo technikas – signalų patvirtinimą kitais indikatoriais, grafinių modelių naudojimą generatorių diagramose. Vienas iš efektyviausių, žinomiausių ir patikimiausių variantų yra skirtumų paieška.

Divergencijos sąvoka reiškia kainų diagramos ir osciliatoriaus linijos judėjimo pobūdžio neatitikimą. Prekyboje įprasta tokią situaciją laikyti signalu, rodančiu tendencijos apsisukimą arba tęsimąsi su didele tikimybe. Jis formuojamas ant bet kokių osciliatorių, yra lengvai atpažįstamas ir gali būti naudojamas net jei rinkos žaidėjas neturi didelės patirties.

Tačiau ne visi prekybininkai skiria pakankamai dėmesio šiam techninės analizės elementui. Be to, kai kurie iš viso nėra susipažinę su terminais, o tam tikrų tipų modeliai nežino net patyrusiems vartotojams.

Kas tai yra?

Apskritai, atliekant techninę analizę, kartu įvertinus kainų diagramas ir generatorių, pastebimi 2 panašūs reiškiniai:

1. Diagramų skirtumai arba skirtumai ( nuo lat. divergo Turiu omenyje nuosmukį).
2. konvergencija arba konvergencija ( iš konvergo reiškia arti).

Kadangi generuojamų signalų skirtumus lemia tik grafikų kryptys, o jų aiškinimui taikomos bendros taisyklės, terminas „divergencija“ daugiausiai užsifiksavo prekiautojų kasdienybėje.

Nukrypimų susidarymas yra įmanomas visuose žinomuose generatoriuose / patarėjams - nuo MACD, Stochastic, h4, RSI ir CCI iki pirminių prekybininkų kūrimo. Jų naudojimo taisyklės išsamiai aprašytos techninės analizės knygose ir rodiklių vadovuose.

Bet koks nukrypimas (konvergencija) atsiranda tada, kai kryptingo judėjimo metu kainų grafike susiformavę nauji ekstremalūs taškai neranda savo patvirtinimo indikatorinėse diagramose. Pavyzdys yra klasikinė meškų divergencijos versija, kai naujų aukštumų susidarymas kainų diagramoje kylančios tendencijos metu atitinka osciliatoriaus aukščiausiųjų taškų atsiradimą, bet sudaro mažėjančią seką.

Kitaip tariant, divergencija/konvergencija yra nenuoseklaus (įvairiomis kryptimis) kainų diagramos ir techninio rodiklio (osciliatoriaus) linijos judėjimo situacija, kuri sekama, kai susidaro gretimos to paties pavadinimo ekstremumai (aukštos/žemos). .

Divergencijos (konvergencijos) pobūdis

Norint tiksliai identifikuoti konvergenciją/divergenciją diagramoje ir teisingai interpretuoti modelį atitinkančią rinkos būklę, būtina suprasti reiškinių esmę.

Kadangi kainų diagrama atspindi realią rinkos situaciją, o osciliatoriai pakankamai tiksliai išreiškia prekybos dalyvių susidomėjimą (aktyvumą), judėjimo krypčių neatitikimas gali būti vertinamas iš šių pozicijų:

• Kol prekiautojų lūkesčiai (nuotaikos) sutampa su tendencijos raida, o veiksmai yra nukreipti ją palaikyti, diagramose atsispindi sveika tendencija. Kainų diagramoje ir osciliatoriaus lange esantys kraštutinumai formuojami koordinuotai, tuo pačiu metu atnaujinant aukščiausias arba žemiausias vertes.
• Plėtojant tendencijai, žaidėjų, sudarančių sandorius dominuojančia kryptimi, skaičius auga ir galiausiai pasiekia maksimumą. „Minios“ (didžioji dalis prekybininkų) mąstymo inercija ir toliau palaiko tendenciją („vėluojantys asmenys“ stengiasi realizuoti bent dalį judėjimo, atidarydami sandorius pagal tendenciją). Tuo pačiu metu pradeda mažėti rinkos dalyvių susidomėjimas situacijos raida, o tai atsispindi tiek apimtyse, tiek osciliatoriuose. Dėl to kaina atnaujina kraštutinumus (nors augimo tempai mažėja), o rodikliai aiškiai rodo tendencijos pasikeitimą arba išblukimą (nauji kraštutinumai yra prastesni už ankstesnius), kas ir formuoja modelį.

Modelio apibrėžimas

Divergencija/konvergencija tampa signalu, kad prekiautojai mažiau suinteresuoti išlaikyti esamą tendenciją. Tačiau neteisinga tai vienareikšmiškai interpretuoti kaip atvirkštinį pobūdį.

• Skirtumai rodo tendencijos pasikeitimo tikimybę arba korekcijos pradžią. Tačiau toks situacijos vystymasis nėra būtinas - kito galingo kainos impulso atsiradimas gali sulaikyti judėjimą, paversdamas signalą klaidingu. Atitinkamai, naujos kainų bangos susidarymą reikia patvirtinti diagramomis, kitomis techninės analizės priemonėmis (pavyzdžiui, tendencijų rodikliais).
• Kampą tarp diagramose nubrėžtų linijų prekiautojai suvokia kaip generuojamo signalo „stiprumą“. Tiesą sakant, neatitikimo (kampo) dydis nesuteikia patikimos informacijos apie apsisukimo tikimybės padidėjimą, o juo labiau apie tolesnio judėjimo apimtį.
• Sprendimas apie vyraujantį signalo naudojimą prekyboje priešingomis tendencijomis yra klaidingas. Divergencijos/konvergencijos, rodančios tendencijos raidą, yra ne mažiau veiksmingos nei tie, kurie signalizuoja apie krypties pasikeitimą.

Pagrindinis modelių naudojimo pranašumas yra jų universalumas:

• kainų diagramų ir osciliatorių konvergencija / divergencija pastebima daugumoje pastarųjų ir efektyviai visose rinkose, aktyvuose, laiko intervaluose;
• modeliai tinka statybai prekybos sistemos ir strategijos, pagrįstos tendencijų sekimu, pasienio prekyba kainų kanalai, įskaitant tendencijas, svyruojančią prekybą.

Tuo pačiu metu tiksli skirtumų konstrukcija, patvirtinta kitomis priemonėmis, garantuoja didelį sprendimų priėmimo tikslumą.

Kaip piešti diagramoje?

Norėdami rasti ir nustatyti skirtumus, turite žinoti 2 pagrindines taisykles grafinė konstrukcija modeliai:

• Kainų diagramoje susidaro dar vienas ekstremumas (pikas arba dugnas), prieš kurį rašomas dar bent vienas to paties pavadinimo. Bent 2 to paties pavadinimo ekstremumai vienas po kito yra būtina modelio sąlyga. Galima remtis didesniu aukščiausių / žemiausių dažnių skaičiumi, o tai padidina signalų patikimumą ir stiprumą.
• Osciliatoriaus linijoje momentais, atitinkančiais kainų diagramos ekstremumus, taip pat susidaro to paties pavadinimo ekstremumai.

Prekybos terminale veiksmų seka yra tokia:

1. Nustatykite ekstremumą, artimiausią dabartiniam kainų lygiui.
2. Šalia raskite tą patį pavadinimą.
3. Sujunkite gautus taškus linija.
4. Nubrėžkite vertikalias linijas išilgai kainų diagramos kraštutinių dalių, kol jos susikirs su osciliatoriaus diagrama.
5. Susikirtimo su indikatoriaus linija vietose pažymėkite atitinkamus kraštutinumus.
6. Prijunkite juos ir vizualiai nustatykite skirtumą nuo kainų diagramos segmento.

Prekybininkai turi vengti kelių įprastų klaidų:

• Modelių paieška vykdoma tendencijų srityje su ryškiais kraštutinumais. Su horizontaliu judesiu neteisinga tikėtis nukrypimų ir teisingo gaunamų signalų interpretavimo.
• Susidarius kitam ekstremumui, priešingam paskutiniam susiformavusiam, ieškant nukrypimo į jį reikia perjungti dėmesį. Praktika rodo, kad naujo signalo formavimas anuliuoja ankstesnį (žymiai sumažina jo įgyvendinimo tikimybę į kainą).
• Konvergencijos/divergencijos turėtų būti nagrinėjamos tik sinchroniškai – kainų diagramos ir osciliatoriaus lange analizuojami ekstremalūs taškai, kurie susidaro tuo pačiu metu.

Atsižvelgiant į algoritmą ir taisykles, net nepatyrusiam konkurso dalyviui nebus sunku nustatyti skirtumą / konvergenciją.

Forex skirtumo rodikliai

Klausimas apie Divergencijos rodiklius Forex, biržoje ir kt finansinės rinkos turi dvi reikšmes:

• osciliatoriai, kuriuose rekomenduojama ieškoti šablono;
• automatizavimo įrankiai, skirti kurti ir nustatyti techninės analizės priemonių skirtumus/konvergencijas.

Osciliatoriai ir divergencijos

Techninės analizės teorija teigia, kad konvergencijos/divergencijos modeliai vienodai gerai veikia bet kokius osciliatorius.

Tuo pačiu metu analitikų ir prekiautojų patirtis rodo, kad praktinis pritaikymas yra pageidautinas diagramose, kurios neturi prisotinimo efekto.

Iš tiesų, tokių rodiklių kaip Stochasic, RSI ir panašių algoritmai tam tikromis sąlygomis (pavyzdžiui, stochastikai - 0 ir 100%) priskiria indikacijoms minimalias ir didžiausias vertes. Dėl to kai kurie tikri kraštutinumai nenagrinėjami, todėl sunku ieškoti ir analizuoti skirtumus.

Kaip rezultatas, geriausias variantas darbui siūloma atsižvelgti į rodiklius be ryškių ribų ir perpirktas / perparduotas zonas, pavyzdžiui, MACD, ROC, TRIX ir panašiai.

Tačiau visos būtinos konstrukcijos yra veiksmingos ir klasikiniams generatoriams su apribojimais. Vienintelė privaloma sąlyga yra „5% taisyklės“ įvykdymas. Pagal jį reikia parinkti rodiklio skaičiavimo laikotarpį ir kitus svarbius parametrus, kad rodikliai būtų aktyviojoje zonoje (tarp perpirktų/perparduotų zonų) 95+% laiko. Be to, didėja signalų, susidarančių perpirktose/perparduotose zonose, stiprumas.

Divergencijos rodikliai

Automatizavus grafinio modelio kūrimo ir konvergencijos / neatitikimo nustatymo procesą, sutaupysite vartotojo laiką ir sumažinsite subjektyvių klaidų skaičių. Norėdami išspręsti problemą, prekybininkai sukūrė daugybę originalių rodiklių.

Vystymų sąraše turėtų būti:

• MACD skirtumai. Vienas iš geriausi rodikliai nustatyti MACD konvergenciją / skirtumą. Jis atskleidžia tiek klasikinius, tiek paslėptus skirtumus (plačiau apie modelių tipus – žr. žemiau), vizualizuoja abiejų diagramų linijas (galima išjungti), parodo numatomą judėjimo kryptį (rodyklės) realizavus signalus.

• Stochastinė divergencija. Veikia su standartiniu stochastiniu osciliatoriumi. Nubrėžia kainų ir indikatorių langų skirtumų linijas, išryškina meškų ir bulių modelius.

• Skirtumų skydelis. Informacinis indikatorius, pagrįstas klasikiniu MACD. Skydelyje rodoma valiutų pora, laiko tarpas, divergencijos tipas (didelis arba kritimas), atstumas nuo modelio sudarymo iki esamos juostos. Pagrindinis privalumas yra tai, kad jis veikia vienu metu su visais laiko intervalais ir pagrindinėmis valiutų poromis. Paspaudus mygtuką Diagrama skydelio eilutėje, vizualizuojama atitinkama diagrama.

• Skirtumų peržiūros priemonė. Informacinis indikatorius, nustatantis įvairių tipų (klasikinių A, B, C ir paslėptų) skirtumus keliems generatoriams - MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic ir kt. Kai modelis aptinkamas, jis duoda įspėjimą (Alert) signalo tipo ir tipo rodymas lange konvergencija/divergencija, laiko tarpas.

• TT serijos indikatorių rinkinys– CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT ir kt. Autoriaus kūriniai yra sukurti ant įvairių generatorių ir labai tiksliai nustato divergencijos/konvergencijos modelius.

Pažymėtina, kad dėl istorinių duomenų skaičiavimo su daugybe sąlyginių teiginių kode, beveik visų rodiklių veikimas palieka daug norimų rezultatų. Dideliam jų naudojimui reikalinga galinga aparatinė įranga prekybos terminalui įdiegti.

Geriausias variantas yra savarankiška konstrukcija, nes jai nereikia specialaus išsilavinimo, didelių laiko investicijų ir išsprendžiamos konkrečios transporto priemonės užduotys. Be to, dauguma prietaisų neaptinka visų tipų nukrypimų.

Rūšys

Konvergencijos / divergencijos modeliai paprastai skirstomi į keletą tipų:

• Priklausomai nuo signalo tipo - bulių (su tikėtina, kad kaina padidės) ir meškų (su sumažėjimu).
• Pagal linijų konfigūraciją - klasikinės (papildomai yra trys tipai - A, B, C arba I, II, III), paslėptos ir prailgintos.

klasikinis

Klasikinis arba įprastas priešingų tendencijų skirtumas yra akivaizdžiausia ir lengviausia atpažįstama modelio versija. Paieška atliekama aiškiai nukreipiant turto judėjimą (kainų diagramą). Tai laikomas apsisukimo signalu, kurio atsiradimas rodo didėjančią tendencijos pasikeitimo tikimybę (korekcinės bangos pradžią).

Tikimybinis signalo pobūdis reikalauja patvirtinimo.

Priklausomai nuo rinkos situacijos (skaitykite, santykinę užbaigtų eilučių padėtį diagramose), ji skirstoma į kelias klases (tipus).

„A klasės“ skirtumai (I tipas)

A klasės (I tipo) krentančios priešingos tendencijos skirtumai atsiranda esant kilimo tendencijai.

Modelis atrodo taip:

• Kylant turto kainai, grafike formuojasi nuosekliai didėjančios aukštumos (kiekvienas pikas yra didesnis nei ankstesnis).
• Osciliatoriaus lange kainų diagramos ekstremumų momentai atitinka mažėjančias smailes – kitas ekstremumas yra žemiau ankstesnio.

Akivaizdu, kad linijos, jungiančios grafikų maksimumus, išsiskiria. Tokio nukrypimo buvimas rodo, kad išsekęs bulių trendas ir galimi kritimo (arba meškų korekcijos) pradžia.

Signalas laikomas stipriu (todėl priklauso aukščiausiai klasei arba pirmam tipui). Tačiau ir šiuo atveju galime kalbėti tik apie apsisukimo tikimybę, o pozicijos atidarymas reikalauja patvirtinimo. Kaip patvirtinimo signalą pakanka atsižvelgti į osciliatoriaus išėjimą iš perpirktos zonos arba MACD histogramos juostų vietą žemiau signalo linijos.

Anot prekiautojų, kampas tarp besiskiriančių segmentų diagramose lemia signalo stiprumą (pirmiausia naujos tendencijos ar korekcijos trukmę arba apimtį). Tačiau matematinis ar statistinis šio požiūrio pagrindimas dar nepateiktas.

Klasikinis I tipo (A klasės) bulių divergencija (tiksliau, konvergencija) yra vertinama panašiai, tačiau mažėjanti. Kainų diagramoje pagrindinis modelio elementas yra žemos kainos su nuosekliais kritimais. Jie atitinka didėjančias (kiekvienas kitas yra didesnis nei ankstesnis) osciliatoriaus žemumas.

Divergencijos (konvergencijos) susidarymas rodo bulių pasikeitimą (kainos bangos pokytis į kylančią). Signalo stiprumo ir jo patikimumo vertinimas yra panašus į meškų skirtumą.

Skirtumas "B klasė" (II tipas).

Panašiai kaip ir ankstesniame variante, II tipo (B klasės) skirtumai skirstomi į meškų ir bulių. Pirmasis susidaro turto kainos augimo laikotarpiu, antrasis – ant kritimo bangos. Modelis taip pat grindžiamas kainų diagramos ir rodiklio aukščiausiais (meškų) ir žemumais (buli).

Tai skiriasi nuo stipraus (A arba I) minimalaus kainų skirtumo tarp dviejų paskutinių kainų diagramos kraštutinumų kainų – iš tikrųjų susidaro dvigubas viršus arba dvigubas dugnas su aukščiausiais arba žemumais tame pačiame lygyje (artimi lygiai su skirtumu iš kelių punktų). Kita vertus, osciliatoriaus linija sudaro žemesnius aukštus kritimo skirtumų atveju ir aukštesnius žemiausius aukštus dėl bulių skirtumų.

Sukurtas signalas reiškia vidutinio stiprumo pakeitimą. Jis patenka į patikimumo kategoriją, jei yra stiprus patvirtinantis, pavyzdžiui, kai pagrindinė MACD linija kerta nulinį lygį arba ašinę osciliatoriaus diagramos liniją (50% RSI ir Stochastic, 0 CCI).

„C klasės“ skirtumai (III tipas)

Kuriant modelį, naudojamos klasikinės divergencijos (konvergencijos) sąlygos:

• Bearish formuojasi kilimo tendencijoje, bulių – kritimo tendencija;
• formavimas apima kylančias aukštumas dėl meškų skirtumų, o žemiausias – dėl bulių skirtumų.

Modelio ypatumas yra minimalus skirtumas tarp gretimų ekstremumų osciliatoriaus diagramoje (dvigubas viršus arba dvigubas dugnas) ir nuoseklus ekstremumų padidėjimas arba sumažėjimas kainų diagramoje.

Gautas signalas interpretuojamas kaip silpnas, kuriame tendencijos tęsimosi tikimybė yra didesnė nei jos apsivertimo. Prekiautojams patariama nekreipti dėmesio į jo atsiradimą, o sąlyga prekiaujant III tipo (C klasės) divergencija yra stipraus apsisukimo signalo atsiradimas kituose rodikliuose arba kainų diagramoje.

Paslėpta

Toks diagramų konvergencija/divergencija taip pat laikoma modeliu, generuojančiu stiprius prekybos signalus. Deja, kurdami strategijas ir TS, dauguma prekiautojų į tai nepaiso (kai kurie iš jų tiesiog nežinomi).

Jo formavimo principas yra priešingas klasikinei versijai, atitinkamai keičiasi ir rezultatas.

Paslėptas meškų skirtumas.

Meškų tendencija pastebima mažėjant (meškų tendencija). Norint sukurti kabučių diagramos liniją, atliekama aukštumų paieška, o kiekviena kita turi būti mažesnė už ankstesnę.

Divergencija (tiksliau – konvergencija) susidaro tada, kai krintančios kainų diagramos viršūnės atitinka atnaujintas osciliatoriaus aukštumas.

Tokia konfigūracija aiškiai parodo prekybininkų susidomėjimo prekyba didėjimą krentant turto kainoms ir yra stiprus signalas pagrindinės srovės plėtrai. Patyrę prekybininkai ir analitikai pataria apsvarstyti galimybes parduoti ar padidinti trumpąsias pozicijas.

Norint įgyvendinti signalą, reikalingas bet koks patvirtinimas.

Paslėptas bullish divergencija.

Pagal analogiją su paslėpta meškų konvergencija, suformuluotos paslėpto bullish divergencijos nustatymo taisyklės:

• modelis veikia pagal kilimo tendenciją (bullish);
• kainai kylant, atsižvelgiama į kainų diagramos vietinius minimumus (dublius) su kiekvieno kito lygio padidėjimu, palyginti su ankstesniu;
• ant osciliatoriaus pagrindinių kainų kraštutinumų momentais susidaro žemesnių žemumų seka.

Signalas rodo kilimo tendencijos tęsimą. Patvirtinus ilgosios pozicijos atidaromos arba padidinamos.

Prailgintas

Kai kuriais momentais išplėstinio divergencijos modelis yra panašus į klasikinį B klasės (II tipo) divergenciją. Tačiau formacijos specifika lemia gana retą jos pasirodymą diagramose.

Išplėstinė meškų divergencija.

Išplėstiniame meškų skirtumų modelyje atsižvelgiama ne į gretimus ekstremumus, o į kainų diagramos smailes, tarp kurių gali būti keletas vietinių aukštumų/žemumų. Tiesą sakant, yra išplėstas laiko intervalas, dėl kurio skirtumai buvo pavadinti. Konstrukcijos sąlyga yra apytikslė maksimumų lygių lygybė („dvigubo viršaus“ figūra).

Tuo pačiu metu osciliatorių diagramoje mažėja aukštumos, atitinkančios pasirinktus kainų kraštutinumus, o atstumas tarp jų pasirodo reikšmingas.

Signalas rodo smukimo tęsimąsi ir yra laikomas stipriu (arba vidutinio stiprumo). Kaip ir naudojant kitas parinktis, būtinas patvirtinimas.

Išplėstas bulių divergencija.

Išplėstam bulių skirtumui reikia, kad būtų dvi žemiausios kainos tame pačiame lygyje (arba su minimaliu skirtumu) - „dvigubas dugnas“ ir reikšmingas osciliatoriaus žemumų padidėjimas.

Patvirtinus, signalas laikomas buliu, kilimo tendencijos tęsiniu.

Divergencijos prekyba

Prekybos konvergencijos/divergencijos signalais technika yra gana paprasta.

• Kai kainų diagramoje susidaro ekstremumas, analizuojamos arčiausiai jo esančios viršūnės/dugnai ir atitinkamos diagramos viršūnės/dugnai osciliatoriaus lange.
• Nustačius skirtumą, modelis identifikuojamas ir įvertinamas jo potencialas (stiprus, vidutinis, silpnas).
• Pasirodžius patvirtinimo signalui, priimamas sprendimas užbaigti naujas susitarimas, didinant garsumą arba uždarant pozicijas.

Tiesą sakant, toks algoritmas gali būti pelningos transporto priemonės pagrindas, nes modeliai dažnai pasirodo rinkoje. Yra tik vienas akivaizdus jo naudojimo trūkumas - skirtumai neteikia informacijos apie galimą judėjimo apimtį. Todėl, naudojant kitas priemones, reikės nustatyti pelno ar nuostolių fiksavimo tikslus ir lygius.

Taigi, kainų ir osciliatoriaus skirtumų atsiradimas neabejotinai turėtų patraukti prekybininko dėmesį. Divergencijos/konvergencijos laikomos kainos ir rodiklių linijų konvergencija/divergencija krypties judėjime ir dažniausiai tampa stipraus ar vidutinio stiprumo šaltiniu. prekybos signalai. Tačiau, nepaisant modelio tipo (klasikinis, paslėptas, išplėstinis), jie yra tikimybinio pobūdžio ir turi būti patvirtinti. Naudojimui prekybos sistemoje statybos gali būti atliekamos savarankiškai arba prekybos terminale gali būti sumontuoti originalūs indikatoriai.

Šiame straipsnyje parodysime, kaip galite pasinaudoti kainos ir apimties skirtumu prekiaujant ateities sandoriais, užsienio valiutų rinka ir akcijos.

Kai pradedantysis prekybininkas Pirmą kartą stebėdamas tūrių elgseną savo diagramose, jis mano, kad šiose lazdelėse turi būti kažkas svarbaus, tik negali to suprasti. Kad tai išsiaiškintų, jis skaito prekybinę literatūrą, lanko seminarus, internetinius internetinius seminarus ir mokosi visų naujų technikų: mažo garso juostų, didelio garso juostų, itin didelio garsumo juostų, silpnumo ir stiprybės ženklų. Tačiau nepaisant visų žinių, atrodo, kad jis negali suvokti bendros idėjos.

Užuot prekiavęs, atrodo, kad jis bijo žengti pirmą žingsnį, nes nežino, ar už konkretaus baro yra pasislėpusių pardavėjų ar pirkėjų.

Skirtumo supratimas

Prekybininkams, norintiems geriau suprasti apimties skirtumus, pradėkime paaiškindami, kad standartinis garsumo indikatorius yra nekryptis, o garsumo juosta prasideda nuo nulio. Pavyzdžiui, kai kaina yra aukštesnė už ankstesnę, garsumo juostos taip pat turėtų būti aukštesnės. Taip pat, kai kaina yra žemiau nei ankstesnė, garsumo juostos taip pat turėtų padidėti. Be to, kilus tendencijai, kai kaina nukrenta, apimtis turėtų sumažėti. Esant kritimo tendencijai, kai kaina yra didelė, apimtis turėtų sumažėti.

Yra daug skirtumų tipų. Divergencija paprasčiausia forma pastebima tada, kai kaina pasiekia naują aukštumą, o tą kainą atitinkanti garsumo juosta nekelia naujos aukštumos. taip pat stebimas, kai kaina pasiekia naują žemą lygį, o garsumo juosta, atitinkanti šį naują žemiausią lygį, nėra aukštesnė už ankstesnę garsumo juostą. Nepaprastai svarbu atsiminti, kad garsumo juostos indikatorius nėra kryptingas.

Norint geriau suprasti garsumo skirtumus ir jo veikimą, būtina sutelkti dėmesį į garsumo juostų analizę. Sunku buvo įvertinti, kurios garsumo juostos yra svarbios nustatant skirtumą. Užuot žiūrėję į kiekvieną atskirą garsumo juostą, turite suprasti, kad svarbios yra tos juostos, kuriose kaina yra aukšta arba žema.

Užuot žiūrėję į kiekvieną garsumo juostą ir jos santykį su kaina, turėtumėte žiūrėti tik į tuos, kurie atitiko aukštą arba žemą. Tam buvo sukurti „savi“ garsumo juostos, kurios buvo spalvinamos priklausomai nuo to, ar kaina vienu metu susiformavo Aukšta, Žema ar Aukšta ir Žema (vadinamoji išorinė juosta).

1 paveikslas

1 paveiksle parodytas skirtumas tarp standartinių garsumo juostų ir garsumo juostų, atitinkančių High ir Low. Kai kainų juosta sudaro aukštą, garsumo juosta paryškinama mėlyna spalva. Kai kainų juosta buvo žema, ši tūrinė juosta buvo nudažyta raudonai. Jei toje pačioje juostoje kaina buvo aukšta ir žema, turite pažvelgti į kainų juostos uždarymą, kad nustatytumėte garsumo juostos vertę. Jei kainų juosta nėra nei aukšta, nei žema, tada taip nėra Naudinga informacija, todėl to rodyti nereikia. Tokios apimties juostos liko nespalvotos.

Prekybos situacijos analizė „baras prie baro“.

2 pav

3 minučių EUR/USD diagramoje 2 paveiksle rodomos spalvotos garsumo juostos. Kadangi žinome, kad reikia lyginti tik garsumo juostas, atitinkančias Aukštą kainą, ir garsumo juostas, atitinkančias žemą kainą, analizė yra labai supaprastinta. Kai kaina yra aukšta (mėlyna garsumo juosta), palyginkite esamą mėlyną garsumo juostą su ankstesnės didžiausios garsumo juosta.

Nukrypimas įvyksta, kai susidaro naujas aukštas mažesnio tūrio kiekis. Taip pat, kai kaina yra žema (raudona garsumo juosta), reikia palyginti dabartinę raudoną garsumo juostą su ankstesnio žemo lygio garsumo juosta. Jei juosta pilka, tuomet reikia žiūrėti į kainų juostos uždarymą. Uždarius virš atidarymo kainos, baras pakyla. Artėjant žemiau nei atidarymo kaina, stulpelis nusileidžia.

Pradedant nuo taško A, kai kaina prasidėjo, mėlynos garsumo juostos didėjo. Tada, kai žemiau ankstesnio susidarė naujas aukštumas, mėlynos garsumo juostos sumažėjo, parodydamos skirtumą. Taške B kaina pakilo, o tada sugrįžo, išbandydama šią aukštį.

Visų pirma, turite nustatyti didžiausią garsumo juostą, susietą su High. Šiuo atveju tai yra pilka juosta, kur atidarymo kaina buvo didesnė. Tada jums reikia palyginti šią garsumo juostą su aukščiausio lygio garsumo juosta. Šiuo atveju jis yra mažesnis. Tai rodo skirtumą. Šiuo atveju, remiantis skirtumu, galime tikėtis, kad kaina sumažės.

Taške C kaina buvo žema. D taške, kai pirmą kartą buvo išbandytas šis žemas lygis, garsumo juosta yra didesnė. Tačiau, nors kaina ir apimtis per pirmąjį žemą pakartotinį bandymą elgėsi taip, kaip tikėtasi, kituose dviejuose baruose kaina grįžo ir tikrino žemiausią vertę, kiekvieną kartą mažėjant apimtims. Tai rodo galimą kainos dugną.

Tūrinis elgesys

3 pav

Be juostos analizės, taip pat galima analizuoti apimčių elgseną kuriant tendenciją. Šiuo atveju, kadangi kaina sudaro žemesnes ir žemesnes aukštumas, tendencija mažėja. Kaip parodyta 3 paveiksle, pardavimo pikas įvyko taške A. Kiekviena paskesnė žema apimtis buvo mažesnė (divergencija), o tai rodo kritimo tendencijos susilpnėjimą (taškas B).

4 pav

Įtraukti šią analizę į prekybos planą nėra sunku. Pavyzdžiui, jei kaina mažėja, kaip parodyta 4 paveiksle, ieškokite kainų juostų, kurios sudaro aukštą. Tada, pažvelgę ​​atgal, kur kaina pradėjo trauktis atgal į tą aukščiausią lygį, nustatykite didžiausią apimties juostą, kuri įvyko formuojant didžiausią kainą. Tai bus garsumo juosta, su kuria bus lyginama juosta, esanti pačioje mažo atsitraukimo viršuje. Tada nustatykite, ar nėra aukštumų skirtumų.

Panašiai, įvesdami didėjimo tendenciją, pažiūrėkite į kiekvieno žemo lygio garsumą ir atlikite tą pačią procedūrą atvirkščiai, kad nustatytumėte atskaitos žemyn juostą. Tada palyginkite paskutinio žemiausio lygio garsumo juostą su šia etalonine juosta, kad nustatytumėte, ar žemiausiose vertėse yra skirtumų. Iliustracija parodyta 5 pav.

5 pav

Ar šis metodas veiks įvairiose rinkose ir laikotarpiais? Atsakymas paprastas: metodas veiks visur, kur yra kainų ir tūrio juostos. Tai galima įrodyti pažvelgus į keletą skirtingų rinkų ir laiko tarpų.

Apimties ir nukrypimo taikymas prie

6 pav

Pirmiausia, kaip pavyzdį, pažiūrėkime į valiutos keitimo būdu prekiaujamų fondų porą. 6 paveiksle parodyta savaitės CurrencyShares Australijos USD (FXA) diagrama. Kiekviena vertikali linija žymi momentą, kai kaina susidarė Aukšta arba Žema. Nors kainos yra spūstys, lengva nustatyti ilgą ar trumpą įėjimo tašką, tiesiog remiantis garsumo modeliais didelėse ir žemose srityse.

7 pav

Be CurrencyShares fondų, taip pat yra ProShare biržoje prekiaujamų fondų, kurių tikslas padvigubinti dienos rezultatus konkrečiomis valiutomis. Pirmosios dvi vertikalios linijos ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) savaitės diagramoje 7 paveiksle rodo apimties skirtumus ir galimą pakilimo tendenciją. Paskutinė vertikali linija rodo skirtumą kainos viršuje, o tai rodo galimybę susigrąžinti.

8 pav

Gavęs pelną ULE, atkreipkime dėmesį į tai, kas veikia priešinga kryptimi nei ULE – tai ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). Savaitinė EUO diagrama 8 paveiksle rodo kaupimo zoną (geltoną stačiakampį), po kurios eina penkios vertikalios linijos, atitinkančios tūrio skirtumus žemuose ir galimuose įėjimo taškuose.

Apimties ir divergencijos taikymas akcijoms

9 pav

Kitame pavyzdyje apsvarstykite savaitės „Apple, Inc.“ diagramą. (AAPL), demonstruojanti kylančią tendenciją (9 pav.). Potencialų įėjimo tašką galima rasti pažvelgus į žemą ir nustatant, ar tame taške yra didelis apimties skirtumas. Pirmoji mėlyna punktyrinė vertikali linija rodo, kur kaina sumažėjo dėl apimties skirtumo (raudonos apimties juostos palaipsniui mažėja kainai mažėjant), suteikdama įėjimo tašką. Kaina ir toliau formuoja naujas aukštumas ir galiausiai sukuria trumpą apimties skirtumą viršuje (antra mėlyna punktyrinė vertikali linija), o tai rodo, kad reikia pasipelnyti.

Tada, kai kaina pradeda trauktis atgal, susidaro naujos žemumos. Matuojant pardavimo apimtis, kurios sutampa su žemuju, nesunku pastebėti, kad paskutinėje mėlynai punktyrinėje vertikalioje linijoje kaina padarė naują žemą ilgo apimčių skirtumo fone, suteikdama dar vieną potencialų padidėjimą.

10 pav

10 paveiksle parodytoje kasdieninėje farmacinių medžiagų (PCYC) diagramoje kilimo tendencijos įrašas atsirado dėl vieno nedidelio kiekio skirtumo.

O prekių rinkų apimtis ir skirtumai?

Apimčių skirtumų analizė prekių rinkose veikia taip pat gerai, kaip biržoje prekiaujamiems fondams ir akcijų . Tą pačią idėją iliustruoja 2012 m. rugsėjo mėn. dienos kviečių kontraktų diagrama 11 paveiksle, 2012 m. rugpjūčio mėn. 5 minučių sojų pupelių sutarties diagrama 12 paveiksle ir 2012 m. rugpjūčio mėn. 3 minučių aukso kontraktų diagrama 13 paveiksle. ir terminai..

11 pav

12 pav

13 pav

Ir galiausiai, ar tai tiks mini S&P 500 skalperiams? Taip. Rugsėjo mėn. mini S&P 500 sutarčių 3 minučių diagrama 14 paveiksle rodo, koks efektyvus šis metodas yra skalavimo procese rinkoje, kuri atidaryta 2012 m. liepos 6 d. Kiekviena vertikali linija rodo įėjimą į nuosmukį, pagrįstą apimties skirtumais. Kiekviena įvestis lemia trijų taškų judėjimą.

14 pav

Ar tai prekybos gralis?

Šis straipsnis parodo, kad šis nukrypimo metodas yra galingas, tačiau paprastas ir suteikia pranašumą bet kuriam patyrusiam prekybininkui. Ar tai galima laikyti akcijų rinkos graliu? Žinoma ne. Tačiau dažnai tai padės paaiškinti, kodėl palaikymas neveikė arba kodėl tendencija pasikeitė iškart po pagreičio pradžios. Šis metodas veikia daug efektyviau, kai naudojamas kartu su kainų pasikeitimo modeliais, palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, skirtingais laiko tarpais, atotrūkio analize, taip pat likvidžiose rinkose, kuriose yra pakankamai nepastovumo.

Gaukite naujausią informaciją apie visus svarbius United Traders įvykius – užsiprenumeruokite mūsų

Rasta klaida:

<įvesties tipas="submit" onclick="javascript:SendErrorMsg(" http: value="siųsti žinutę">

Teisingas nukrypimas. Paslėptas nukrypimas. „Koks puikus įrankis, jis tikrai veikia!“, „Visur matau skirtumus ir būčiau sugedęs, jei iškeisčiau visus signalus. Man tai netinka!" Tokius ir panašius komentarus dažnai galima išgirsti per prekybininkų tarpusavio diskusijas. Tikiuosi, kad pavyks išsiaiškinti kai kuriuos neaiškumus, susijusius su skirtumais, ir jūs galėsite sėkmingai pridėti Reguliarūs ir paslėpti skirtumaiį savo techninių prekybos įrankių arsenalą.

Skirtumas yra kainų palyginimas su techniniai rodikliai. Tai taip pat gali būti palyginimas su kitu grafiniu simboliu arba dviejų simbolių skirtumas. Skirtumas atsiranda, kai grafiniai simboliai, kuriuos lyginate, juda priešingomis kryptimis. Skirtumas gali reikšti artėjantį tendencijos pokytį, tendencijos pokyčio raidą arba tai, kad tendencija turėtų tęstis. Divergencijos signalas rodo, kad reikia stebėti prekybos galimybes signalo kryptimi. Skirtumai gali tęstis per kelis svyravimo aukštus arba svyruojančius žemus rodiklius, todėl kainos veiksmas turėtų patvirtinti gautus signalus. Tai galima padaryti įvairiais būdais, kai kurie iš jų gali būti: kainos padidinimas aukščiausias / žemiausias arba žemesnis aukštas / žemas lygis, kainos testavimas paskutinio svyravimo aukštyje / žemumoje, kaina peržengia ankstesnę kartelę. Daugelis šių patvirtinimų sutaps su nuliniu MACD histogramos kirtimu.

Prekiaujant skirtumais, galima naudoti daugybę rodiklių, tokių kaip Stochastic, MACD, RSI, CCI ir kt. Kaip ir daugumos rodiklių atveju, skirtumo signalai per ilgesnį laikotarpį parodys didesnį kainos pokytį. Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose kaina lyginama su Stochastic ir MACD rodikliais. Kiekvienoje diagramoje yra 50 periodų eksponentinis slenkamasis vidurkis (mėlyna), 200 periodų EMA (raudona), stochastinė su 9/3/3 periodais ir MACD histograma su parametrais 7/10/5. Yra daug kitų „Stochastic“ ir „MACD“ parametrų, kurie taip pat puikiai tinka skirtumo signalams.

Teisingas nukrypimas(RD) geriausiai tinka bandant ankstesnį aukščiausią arba žemą lygį, kurį dauguma prekiautojų vadina dviguba arba triguba viršutine / apatine dalimi. Gana įprasta matyti 3 ar 4 aukštesnes kainų aukštumas pakilimo tendencijos metu su 3 ar 4 žemesniais rodiklio aukštumais arba 3 ar 4 žemesniais kainų kritimais kritimo metu su 3 ar 4 aukštesnėmis indikatoriaus žemumomis. Jis vadinamas 3 arba 4 Teisingas nukrypimas. Toks Teisingas nukrypimas indikatorius mums signalizuoja, kad tendencija silpnėja ir yra tendencijos pasikeitimo galimybė, todėl turėtų būti atitinkamai prekiaujama. Kai kuriems prekiautojams tai gali reikšti sustojimų judėjimą arčiau, o kiti gali norėti gauti pelną.

Paslėptas nukrypimas(SD) geriausiai naudojamas kuriant tendencijas sandoriams tendencijos kryptimi. Daugeliu atvejų kaina, pagal Paslėptas nukrypimas pajudės bent jau paskutinio aukšto ar žemo svyravimo link, taip suteikdami mums galimybę apskaičiuoti tokio sandorio rizikos ir naudos santykį. Jei nėra pakankamai vietos judėti tarp signalo gavimo taško ir paskutinio didelio ar žemo svyravimo, dauguma prekiautojų nori praleisti sandorį. Dar vienas įspėjimas apie praleistą prekybą Paslėptas nukrypimas tarnauja buvimui Teisingas nukrypimas paskutinei 3 aukštai pakilimo tendencijos metu arba paskutinei 3 žemumai per smukimo tendencija, o tai rodo galimą tendencijos pasikeitimą.

Daugelis prekybininkų jau naudojasi Ištaisyti skirtumus savo prekyboje. Ištaisyti skirtumus naudojamas kartu su Paslėpti skirtumai gali šiek tiek pagerinti laimėtų sandorių procentą. Kiek įmanoma, priklausomai nuo prekiautojo naudojamo prekybos stiliaus.

Tol, kol kaina pasiekia aukštesnes aukštumas ir aukštesnes žemumas, laikoma, kad šiuo laikotarpiu rinkoje yra kilimo tendencija. Kai kaina pasiekia aukštumas ir žemumas, sakoma, kad rinka smunka.

Toliau pateikiamos dvi diagramos yra pavyzdys Teisingas nukrypimas. Tik tai, ką matome Teisingas nukrypimas lyginant du aukštus pakilimo tendencijoje arba du žemiausius smukimo tendencijos atvejus, tai nereiškia, kad reikia automatiškai atidaryti poziciją. Jei tendencija yra pakankamai stipri, galite sulaukti tik nedidelio kainos judėjimo į šoną arba vieną ar dvi atsekimo juosteles, kol tendencija tęsis. Teisingas nukrypimas gali būti naudinga priemonė mums pasakyti, ar tendencija įgauna dar didesnį pagreitį, ar ne.

Teisingas nukrypimas kilimo tendencijos metu (aukštesnės ir aukštesnės žemumos) lygina aukštesnes kainų diagramos aukštumas su aukščiausiais rodikliais. Atkreipkite dėmesį, kad tiek Stochastic, tiek MACD pasiekia žemesnę aukštį, o kaina kyla aukščiau, o tai rodo silpnėjimo tendenciją.

Teisingas nukrypimas smukimo tendencijos metu (žemesnės aukštumos ir žemesnės žemumos) lygina žemesnes kainų diagramos žemumas su rodiklio žemumais. Atkreipkite dėmesį, kad tiek Stochastic, tiek MACD pasiekia aukštesnes žemumas, o kaina mažėja, o tai rodo silpnėjimo tendenciją. Šioje diagramoje taip pat parodytas 3 pavyzdys Teisingas nukrypimas– kiekviena žemesnė žemuma kainų diagramoje turi aukštesnę žemumą MACD. Teisingas nukrypimas taip pat gali turėti 4 ir 5 skirtumus prieš įvykstant faktiniam tendencijos pokyčiui.

Paslėptas nukrypimas(HD) lygina aukštesnes žemiausias kainas kylant su žemesnėmis indikatoriaus žemumomis, o žemesnes aukščiausias kainas smukusioje tendencijoje – su aukštesnėmis rodiklio aukštumomis. Paslėpti skirtumai padeda nustatyti, ar esama tendencija tęsis. Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip Paslėptas nukrypimas gali patvirtinti, kurios atkūrimo vėliavėlės turi didelė tikimybė tęsinys, dėl galimos prekybos tendencijos kryptimi. Kai brėžiate tendencijų liniją ant naudojamo indikatoriaus, pageidautina, kad jos ilgis atitiktų tendencijų liniją, nubrėžtą kainų diagramoje. Atkreipkite dėmesį, kaip daugelio prekiautojų kainos veiksmo įvedimas derinamas su nulio kirtimu MACD indikatoriuje.

Kitas laikas, kai reikia ieškoti skirtumų, yra po konsolidacijos laikotarpio arba poslinkio į šoną rinkoje, kuri taip pat išbando ankstesnį aukščiausią ar žemesnįjį konsolidavimo diapazoną. Toliau pateiktoje diagramoje parodytas tendencijos linijos nubrėžimo pranašumas, kai turite du taškus, kuriuos reikia nubrėžti (raudonos rodyklės kairėje). Kiekvienas tendencijos linijos prisilietimas prie kainos yra akimirka, kurią reikia stebėti Paslėptas nukrypimas. Tendencijos linijos testavimas apie 1.30 val. rodo pavyzdį, kaip Teisingas nukrypimas gali būti įspėjimas, kad Paslėptas nukrypimas, jei būtų paimtas prekybai, nepasiektų paskutinio svyravimo žemo tikslo.

Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip naudoti skirtumus kartu su tendencijų linijomis ir numatomais perėjimais. MACD indikatorius nulis tuo pačiu metu, kai nutrūksta tendencijos linija. Skirtumas reiškia, kad kaina turės jėgų įveikti tendencijos linijos pasipriešinimą. Įklijuotame fragmente atkreipkite dėmesį į didesnio laiko formato parametrą. Perėjus prie trumpesnio laiko tarpo, būtų galima pasiekti geresnį įėjimo tašką su mažesne rizika.

Diagramoje parodyta, kaip divergencija rodė dvi identiškas mažos rizikos ilgas sąrankas, kai tendencijos linija buvo nutrūkusi (mėlynos linijos), kurios taip pat sutapo su MACD nulio kirtimu. Antroji žemos rizikos ilga pozicija taip pat turi Paslėptas nukrypimas su ankstesniu žemumu taip pat jų naudai. Atkreipkite dėmesį, kad 3 d Teisingas nukrypimas, parodytas didesne laiko skale (ovalo forma), taip pat nusipelno didžiausio dėmesio.

Be to, ši diagrama rodo daugybę kitų Reguliarūs ir paslėpti skirtumai, kurios atitinkamai paženklintos. Divergencijos sandoriai, derinami su tendencijų linijomis, Fibonačio lygiais, atramos, pasipriešinimais ir (arba) diagramos modeliais, bus patikimesni ir suteiks daugiau aukštas procentas laimėti sandoriai.

Prisiminkite, apie ką dauguma knygų techninė analizė„Kiekvienas prekybininkas turi rasti tai, kas jam tinka. Nėra nieko blogo, jei perimti idėją iš vienos strategijos, o iš kitos strategijos – kuriant savo prekybos sistemą. Tarp prekybininkų tai vadinama „prekybos kokteiliu“.