Bank ishonchliligi deganda biz bank o'z majburiyatlarini bajarishi, inqirozli vaziyatlarda etarli darajada xavfsizlik chegarasiga ega bo'lishi va Rossiya Banki tomonidan belgilangan standartlar va qonunlarni buzmasligi mumkin bo'lgan omillar to'plamini tushunamiz.

Shuni yodda tutish kerakki, bankning ishonchlilik darajasini faqat hisobot asosida aniq aniqlash mumkin emas, shuning uchun quyida keltirilgan tadqiqot indikativ xarakterga ega.

Bank barqarorligi har qanday tashqi ta'sirlarga bardosh berish qobiliyatidir. Muayyan davrdagi dinamika turli ko'rsatkichlarning barqarorligini (yaxshilanishi yoki yomonlashishini) ko'rsatishi mumkin, bu ham bank barqarorligini ko'rsatishi mumkin.

“UniCredit Bank” aksiyadorlik jamiyati eng katta Rossiya banki va ular orasida sof aktivlari bo'yicha 9-o'rinni egallaydi.

Hisobot sanasiga (2019-yil 1-may) UNICREDIT BANK sof aktivlari 1486,79 milliard rubl. Bir yilda aktivlar 8,00% ga oshdi. Sof aktivlarning o'sishi salbiy aktivlar rentabelligiga ta'sir qildi 3,11% dan 0,46% gacha .

Ko'rsatilayotgan xizmatlar bo'yicha, asosan, bank mijoz pullarini jalb qiladi, va ko'proq mablag'lar yuridik shaxslar(ya'ni, bu hisob-kitob mijozi) va sarmoya kiritadi mablag'lar asosan kreditlar.

UNICREDIT BANK - sho'ba xorijiy bank.

UNICREDIT BANK - lombard ro'yxatida , va Rossiya Banki garov sifatida ko'rib chiqilayotgan kredit tashkilotining obligatsiyalarini qabul qiladi; Rossiya Federatsiyasi Pensiya jamg'armasi bilan ishlash huquqiga ega harbiy xizmatchilarni uy-joy bilan ta'minlash uchun o'z mablag'larini ishonchli boshqaruvga, depozit va jamg'armalarga jalb qilishi mumkin; majburiy pensiya sug'urtasini ta'minlaydigan nodavlat pensiya jamg'armalari bilan ishlash huquqiga ega , va harbiy xizmatchilar uchun uy-joy uchun pensiya jamg'armalari va jamg'armalarini jalb qilishi mumkin; 2014 yil 21 iyuldagi 213-FZ Qonuniga muvofiq hisobvaraqlar va depozitlarni ochish huquqiga ega. , ya'ni. Rossiya Federatsiyasining harbiy-sanoat kompleksi va xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan tashkilotlar; kredit tashkilotiga Rossiya bankining vakolatli vakillari tayinlandi.

Likvidlik va ishonchlilik

Bankning likvid aktivlari - bu o'z omonatchi mijozlariga qaytarib berish uchun tezda naqd pulga aylantirilishi mumkin bo'lgan bank mablag'lari. Likvidlikni baholash uchun taxminan 30 kunlik davrni ko'rib chiqing, bu davrda bank o'z moliyaviy majburiyatlarining bir qismini bajara oladi (yoki qila olmaydi) (chunki hech bir bank barcha majburiyatlarni 30 kun ichida qaytara olmaydi). Ushbu "qism" "taxminiy chiqish" deb ataladi. Likvidlilikni bank ishonchliligi kontseptsiyasining muhim tarkibiy qismi deb hisoblash mumkin.

Qisqacha tuzilma yuqori likvidli aktivlar Keling, uni jadval shaklida taqdim etamiz:

Likvid aktivlar jadvalidan biz kassadagi mablag'lar, Rossiya bankidagi hisobvaraqlardagi mablag'lar, banklardagi NOSTRO vakillik hisobvaraqlari (sof), 30 kungacha bo'lgan muddatga joylashtirilgan banklararo kreditlar miqdori biroz o'zgarganini ko'ramiz. Rossiya Federatsiyasining likvidli qimmatli qog'ozlari, banklar va davlatlarning yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari, chegirmalar va tuzatishlarni hisobga olgan holda yuqori likvidli aktivlar hajmi (2014 yil 31 maydagi 3269-U-sonli Direktiva asosida) yil davomida o'sdi. 324,54 dan 393,22 milliard rublgacha.

Tuzilishi joriy majburiyatlar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Ko'rib chiqilayotgan davrda resurs bazasi bilan nima sodir bo'ldi, jismoniy shaxslarning muddati bir yildan ortiq bo'lgan depozitlari, jismoniy shaxslarning (shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlarning) boshqa omonatlari (1 yilgacha bo'lgan muddatga), o'zlarining qimmatli qog'ozlar biroz o'zgardi, depozitlar summalari oshdi va yuridik shaxslarning boshqa mablag'lari (1 yilgacha bo'lgan muddatga), 30 kungacha bo'lgan muddatga olingan banklararo kreditlar, summalar sezilarli darajada kamaydi, shu jumladan. yuridik shaxslarning joriy mablag'lari (yakka tartibdagi tadbirkorlarsiz), LORO banklarining vakillik hisobvaraqlari, foizlarni to'lash majburiyatlari, qarzlar, kreditorlik qarzlari va boshqa qarzlar, shu bilan birga kutilayotgan naqd pul oqimi yil davomida oshdi. 308,10 dan 364,52 milliard rublgacha.

Ko'rib chiqilayotgan vaqtda yuqori likvidli aktivlar (keyingi oy ichida bankka oson bo'ladigan mablag'lar) va joriy majburiyatlarning kutilayotgan chiqishi nisbati bizga qiymat beradi. 107.87% nima deydi yaxshi xavfsizlik chegarasi bank mijozlaridan pul mablag'larining chiqib ketishini bartaraf etish.

Shu bilan bog'liq holda, minimal qiymatlari mos ravishda 15% va 50% deb belgilangan tezkor (N2) va joriy (N3) likvidlik standartlarini hisobga olish muhimdir. Bu erda H2 va H3 standartlari hozirda ekanligini ko'ramiz yetarli Daraja.

Endi o'zgarish dinamikasini kuzatamiz likvidlik ko'rsatkichlari yil davomida:

Median usuldan foydalanish (keskin cho'qqilarni yo'q qilish): H2 likvidlik koeffitsientining miqdori yilning ancha katta va oxirgi paytlarda o'sish tendentsiyasiga ega yarim yil kamaytirishga intiladi, davomida joriy likvidlik nisbati N3 miqdori yilning moyil bo'ladi sezilarli o'sish, ammo, oxirgi uchun yarim yil ortib boradi va bankning ekspert ishonchliligi oshadi yilning o'tmishda deyarli o'zgarishsiz qolishga intiladi yarim yil biroz ortishga intiladi.

“UNICREDIT BANK” AJ bank likvidligini baholashning boshqa ko‘rsatkichlari bilan ushbu havolada tanishishingiz mumkin.

Balansning tuzilishi va dinamikasi

Bank uchun daromad keltiruvchi aktivlar hajmi 90.11% jami aktivlarda, foizli majburiyatlar hajmi esa 81.29% jami majburiyatlarda. Foydali aktivlar hajmi Rossiyaning eng yirik banklari uchun o'rtacha ko'rsatkichga (87%) to'g'ri keladi.

Tuzilishi daromad keltiruvchi aktivlar hozir va bir yil oldin:

Banklararo kreditlar, yuridik shaxslarga berilgan kreditlar, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar, veksellar miqdori biroz o‘zgarganligini, lizing operatsiyalariga qo‘yilgan investitsiyalar va sotib olingan talab huquqlari, qimmatli qog‘ozlarga qo‘yilgan investitsiyalar va daromad keltiruvchi aktivlarning umumiy miqdori o‘zgarganini ko‘ramiz. sezilarli darajada oshdi 8,9% ga oshdi 1230,67 dan 1339,78 milliard rublgacha.

tomonidan tahlil xavfsizlik darajasi berilgan kreditlar, shuningdek ularning tarkibi:

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, bank asosiy e'tiborni qaratadi diversifikatsiyalangan kreditlash, xavfsizlik shakli bo'lgan mulk garovlari. Kredit ta'minotining umumiy darajasi ancha yuqori va kreditning mumkin bo'lgan defoltlari garov hajmi bilan qoplanishi mumkin.

Qisqacha tuzilma foiz majburiyatlari(ya'ni, bank odatda mijozga foiz to'laydi):

Bank fondlari (banklararo kredit va korrespondent hisobvaraqlar), yuridik fondlar summalari biroz o‘zgarganligini ko‘ramiz. shaxslar, Jismoniy shaxslarning omonatlari. shaxslar va foiz majburiyatlarining umumiy miqdori 11,7% ga oshdi 1081,97 dan 1208,68 milliard rublgacha.

“UNICREDIT BANK” AJ aktivlari va passivlari tarkibini batafsilroq ko'rib chiqishingiz mumkin.

Daromadlilik

Yil davomida o'z mablag'lari manbalarining rentabelligi (balans ma'lumotlari bo'yicha hisoblangan) pasaydi 5,61% dan 0,61% gacha. Shu bilan birga, kapitalning rentabelligi ROE (102 va 134 shakllar yordamida hisoblangan) yil davomida kamaydi. 18,64% dan 3,02% gacha(bu erda va quyida ma'lumotlar eng yaqin chorak sanasi bo'yicha yillik foizda berilgan).

Yil davomida sof foiz marjasi kamaydi 3,07% dan 2,67% gacha. Yil davomida kredit operatsiyalarining rentabelligi pasaydi 7,91% dan 7,69% gacha. Yil davomida yig'ilgan mablag'lar qiymati oshdi 4,08% dan 4,43% gacha. Yil davomida banklardan olingan qarz mablag'lari narxi oshdi 5,46% dan 6,80% gacha. Aholining (jismoniy shaxslarning) mablag'lari qiymati yil davomida pasaydi Bilan

Mening amaliyotimda shunga o'xshash holat allaqachon bo'lgan. 2010 yil iyun oyida Barclays Bank Rossiyadagi o'n to'rtta ofisini sotganini bilib, men shunday deb taxmin qildim. Oh, keyin nima boshlandi! Bank matbuot xizmati vakili bilan bir soat suhbatlashgan bo‘lsam kerak. Yo'q, ular menga baqirishmadi, hamma narsa juda to'g'ri edi. Ammo bank mening maqolamdan juda norozi edi va hatto bu mavzu bo'yicha advokatlar bilan maslahatlashdi.

Bankirlar Barclays Bank bilan keyin nima bo'lganini bilishadi, qolganini aytib beraman.Agar oradan 8 oy o'tdi va 2011 yil fevral oyida ma'lum bo'ldiki, inglizlar.Ya'ni mening bashoratim amalga osha boshladi.Yana 8 oy o'tdi va oktyabr oyida 2011-yil ma'lum bo'ldiki... Tabiiyki, men o'sha piar ayolga qo'ng'iroq qilib, suhbatimizni eslatdim, u uzr so'radi.

Shunday qilib, endi men tarix takrorlanayotganini his qilyapman. Bu safar Italiyaning UniCredit bankining Rossiyadagi sho'ba korxonasiga (aniqrog'i, nevarasiga) nisbatan. Tabiiyki, aniq emas. Bir daryoga ikki marta bosish mumkin emas. Bunday o'ylashimga nima sabab bor?

UniCredit 2016 yilning iyul oyida Polsha Bank Pekao’ning 10 foiz ulushini 749 million yevroga sotdi. Shu bilan birga, UniCredit FinecoBank onlayn brokerining 10 foiz ulushini 328 million yevroga sotdi. Ushbu operatsiyalardan biroz oldin, UniCredit bankning yangi rahbari tayinlanganidan keyin o'z kapitali va rentabelligini oshirish maqsadida barcha aktivlarni strategik ko'rib chiqishni e'lon qilgani haqida xabar berilgan edi.

Bank moliyaviy ahvoli og'irligi sababli aktivlarini sotishga majbur. Avgust oyi boshida UniCredit ikkinchi chorakda asosiy kapitalning pasayishi haqida xabar berdi. Bu, bir tomondan, iyul oyi oxirida o'tkazilgan ellik bir Yevropa bankining stress-testlarining muvofiqligini tasdiqladi. Boshqa tomondan, bu stress testlarining etarli darajada etarli emasligini ko'rsatdi. Biroq, men maqolamda bu haqda ogohlantirdim.

Stress-testlarga ko'ra, 2018 yil oxiriga kelib, faqat salbiy (Yevropa bank regulyatori fikriga ko'ra salbiy) o'zgarishlar bilan, 2018 yil oxiriga kelib, UniCredit kapitalining etarliligi 7,1% gacha kamayadi. Bu qiymat talab qilinadigan minimal qiymatdan yuqori. Va agar salbiy stsenariy amalga oshmasa, bank uchun hamma narsa yaxshi bo'ladi. Boshqa barcha banklar kabi.

Va keyin birdan ma'lum bo'ldiki, Evropa iqtisodiyotida hech qanday yomon narsa bo'lmagan va UniCredit Bank allaqachon qo'shimcha kapitalga muhtoj edi. Umuman olganda, Evropa bank idorasining stress testi bir parcha kekdir. Bu firibgarlik, charlatanizm, firibgarlik, blöf, firibgarlik, aldash, hiyla-nayrang, derazalarni bezash, aldash, soxta. Bu ishonuvchan fuqarolarning firibgarligi. Men kutganimdek. Bu yolg'onni deyarli hamma sotib olgani ajablanarli. Shu jumladan, "tahlilchilar" deb ataladiganlar. Ular stress testining natijalarini jiddiylik bilan muhokama qilishdi, garchi uning shartlari ijobiy natijaga moslashtirilganligi har qanday savodli odamga darhol ayon bo'lsa ham.

Shunday qilib, Evropa iqtisodiyotida hali hech qanday dahshatli narsa sodir bo'lmadi, lekin Italiyaning UniCredit banki muammolarga duch keldi. Biroq, Italiya banklari hozirda muammolarga duch kelayotgani ajablanarli emas. Ajablanarlisi shundaki, ular hali ham tirik (maqolaga qarang). Ammo qachon (aniq “qachon”, “agar” emas) Yevropa iqtisodiyotida muammolar boshlanib, ular albatta boshlanadi, UniCredit Bank hozir muhokama qilinayotgan 7-8 milliard yevrodan ham ko‘proq mablag‘ga muhtoj bo‘lishi mumkin. Endi bank o'zining yangi chiqarilgan aktsiyalari uchun xaridorlarni topishi va/yoki kichik qizlari va nabiralarining arzimas ulushlarini sotish bilan cheklanishi mumkin. Ammo bank haqiqiy muammolarga duch kelganda, UniCredit Bankni sotish vaqti kelishi mumkin.

Tabiiyki, bugungi kunda Rossiya banki bunga ishonishdan bosh tortadi va bu mavzu bo'yicha hech narsa aytishdan bosh tortadi. UniCredit Bank matbuot xizmati "UniCredit Group bunday spekulyatsiyalarga izoh bermaydi va biz Rossiya bo'linmasi sifatida guruhning har qanday harakatlari va niyatlari haqida izoh berishga haqqimiz yo'q", deb ta'kidladi. Lekin bu bugun. Keling, Barclays Bank misolida bo'lgani kabi, 16 oy kutaylik.

P.S.: Aytgancha, o'sha stress testida Avstriyaning Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH kompaniyasi Italiyaning UniCredit-dan ham yomonroq ishlamoqda. Ushbu bankni o'z ichiga olgan Raiffeisen xoldingi Rossiyada Raiffeisenbank tomonidan taqdim etilgan. Va Rossiya banki 2015 yil mart oyida qaytib keldi. Va 2016 yil yanvar oyida. Ya'ni, agar UniCredit hali ham bu erda ushlab tursa, Raiffeisen asta-sekin Rossiyadagi mavjudligini qisqartirishni boshlaydi. Shunday ekan, men bu banklar Rossiyani bir vaqtning o‘zida yoki deyarli bir vaqtda tark etishini istisno qilmayman.