Forex divergensiyasidan foydalangan holda strategiyalar narx ko'rsatkichlarini taqqoslashdir. Bundan tashqari, bu turli xil grafik belgilarni taqqoslash yoki ma'lum belgilar orasidagi farqni topish bo'lishi mumkin.

Bugun biz Forexda ishlash uchun divergensiyadan foydalangan holda eng yaxshi savdo strategiyalarini ko'rib chiqamiz. ikkilik variantlar.

Divergentsiya tushunchalari va uni Forex strategiyalarida qo'llash

Divergensiyadan foydalangan holda eng yaxshi savdo strategiyalarini ko'rib chiqishdan oldin, keling, divergentsiya nima ekanligini eslaylik.

Demak, divergensiya, aslida, Forex yaqin kelajakda qanday harakat qilishining dastlabki belgisidir.

Odatda, burilish nuqtalarida bozor cho'qqilari (yuqoriga yoki pastga) va divergensiya endi bir xil yo'nalishda davom etish uchun etarlicha kuchli emasligini ko'rsatadi.

Turli lug'atlarda siz "divergentsiya" atamasining turli talqinlarini topishingiz mumkin:

• farqlanish,
• kelishmovchilik,
• yo'nalishni o'zgartirish,
• og'ish va boshqalar.

Texnik tahlilni o'tkazishda farq, yuqorida aytib o'tilganidek, ma'lum ko'rsatkichlarning harakat yo'nalishi bilan narx harakati yo'nalishi jadvalidagi nomuvofiqlikda namoyon bo'ladi.

Divergentsiya diagrammadagi narx eng yuqori maksimal darajaga etganida namoyon bo'ladi, indikator esa bu maksimalni pastroq darajada tashkil qiladi. Ushbu rasm bozorning zaiflashuvidan dalolat beradi va uning yaqin kelajakda o'zgarishi yoki narxning to'g'rilanishi ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Divergentsiya turlariga kelsak, ularning soni juda ko'p va ularning barchasini ko'rib chiqish mantiqiy emas. Biz faqat asosiy turlarni sanab o'tamiz, bu oddiy yoki klassik tafovut, yashirin va kengaytirilgan. Klassik tafovut barcha sanab o'tilganlarning eng keng tarqalgani bo'lib, bozor tendentsiyasining o'zgarishi paytida kuzatilishi mumkin.

O'z strategiyalarida standart divergensiyadan foydalanadigan treyderlarning atigi 25% yashirin farq haqida gapira oladi. Odatda, yashirin farqlanish tendentsiya davom etishining belgisi bo'ladi. Divergentsiyaning kengaytirilgan turi ham tendentsiya davom etishining belgisidir, lekin juda kam bozor ishtirokchilari bu tur haqida bilishadi, garchi savdo paytida u foydalanish uchun eng kuchli signallardan biridir.

MACD va RSI divergensiyasidan foydalangan holda strategiyalar

Divergensiyadan foydalangan holda eng yaxshi savdo strategiyalarini hisobga olgan holda, biz sizning e'tiboringizni ko'rsatkichlardan foydalangan holda juda oddiy, ammo ayni paytda juda samarali tizimga qaratmoqchimiz. Ushbu Forex strategiyasi yangi boshlanuvchilar va allaqachon tajribali bozor ishtirokchilari tomonidan bir xil darajada muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin.

Ko'rib chiqilayotgan strategiya har qanday savdoni nazarda tutadi valyuta juftlari to'g'ridan-to'g'ri kotirovkalarga ega (turi: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD va boshqalar).

Biz MACD va RSI ko'rsatkichlari yordamida divergensiya holatini quyidagi parametrlar bilan aniqlaymiz:

• MACD (5, 34, 5) yoki (12, 26, 9);
• RSI (o'rtacha davr 5, ko'rsatkich davri 14);
• grafikdagi vaqt oralig'i - 1 soat.

Darhol ta'kidlaymizki, ushbu parametrlar davomida olingan haqiqiy savdolar va eng samarali hisoblanadi, lekin agar xohlasangiz, ularni eksperimental tanlash orqali o'zgartirishingiz mumkin.

Xo'sh, bu strategiya divergentsiyadan foydalangan holda qanday savdo qiladi?

Tabiiyki, biz diagrammada tafovut paydo bo'lguncha kutamiz va biz qaysi darajalarda bo'lishni aniqlaymiz. Bu erda ikkita variant bo'lishi mumkin.

Birinchidan- qarshilik darajasining parchalanishi paytida divergentsiyaning shakllanishi sodir bo'lganda.

Ikkinchi holatda, birinchisida bo'lgani kabi - biz divergentsiyaning shakllanishini kutmoqdamiz, shuningdek, oldingi shamning soyasi darajasidan 20-30 ball uzoqroqda to'xtash tartibini joylashtiramiz, bu erda TakeProfit uchun maqsad o'rtasi bo'ladi. savdo kanali. Agar narx kanalning o'rtasidan qaytmagan bo'lsa, biz savdo kanalining qarama-qarshi devoriga qo'shimcha (ikkinchi) maqsadni belgilaymiz.

Tasdiqlovchi sham shakllangandan keyingina pozitsiyaga (sotish/sotib olish) kiramiz.

MACD indikatoriga ko'ra, divergensiyadan foydalanadigan strategiyalar

Siz taxmin qilganingizdek, eng yaxshi farqli savdo strategiyalari o'qishlarga asoslangan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bunday Forex strategiyalari grafikdagi narx chizig'i va MACD indikator chizig'i o'rtasidagi farqdan foydalanadi.

Shunday qilib, divergensiyadan foydalangan holda ushbu strategiyani qo'llash uchun har qanday vaqt oralig'i va har qanday valyuta juftligi yordam beradi. Tezkor EMA davri 12, sekin EMA davri 26 va MACD SMA davri 9 bo‘lgan jadvalga MACD qo‘shing.

Uzoq pozitsiyaga kirish narx pasayganda va MACD ko'tariladi. Qisqa pozitsiya, albatta qarama-qarshi ko'rsatkichlar bilan ochiladi - narx ko'tarilish tendentsiyasi bo'ylab harakatlanmoqda va MACD pasayish tendentsiyasini ko'rsatadi.

Yuqoridagi grafikda ko'rib turganingizdek, narx chizig'i pasayish tendentsiyasida pasaymoqda, bizning MACD esa, aksincha, ko'tarilish yo'nalishida ko'tarilmoqda. Kirish nuqtasi pasayish tendentsiyasi tugashi allaqachon aniq bo'lgan darajada belgilanadi. Biz StopLoss-ni qo'llab-quvvatlash darajasida va TakeProfit-ni qarshilik darajasida o'rnatdik, bu pasayish tendentsiyasining qisqa muddatli orqaga surilishi natijasida shakllangan.

Ikkilik opsiyalarni ajratish strategiyalari

Divergensiya strategiyalari nafaqat Forex bozorida, balki ikkilik variantlar uchun ham juda yaxshi. dan foydalanib, ushbu strategiyalardan birini ko'rib chiqing. Ushbu strategiya H4 vaqt oralig'ida ishlaydi, bu ishonchli farqlanish signallarini yaratish uchun maqbuldir.

Shunday qilib, biz narxlar jadvalida 3, 5 va 9 parametrlari bo'lgan osilatorni o'rnatamiz va ajralish signalini kutamiz. Bu holatda divergentsiya faqat yopiq sham paydo bo'lgandan keyin faol bo'ladi. Keyin siz divergentsiya natijasida hosil bo'lgan Stoxastik teskari chiziq tomonidan diagrammada ko'rsatilgan yo'nalishga qarab oshirish, yaxshi yoki kamaytirish opsiyasini sotib olasiz.

H4 vaqt oralig'ida ikkilik variantlar uchun divergensiyadan foydalangan holda ushbu strategiyaning amal qilish muddati 12-16 soatni tashkil qiladi.

Biz darhol ta'kidlaymizki, ushbu strategiyani faqat aniq tendentsiyaga ega variantlar uchun ishlatish mantiqiy, ya'ni narx jadvallarida aniq tendentsiya yo'nalishi bo'lgan aktivlardan foydalanish yaxshiroqdir. Buning sababi shundaki, bozorning yon tomonga harakatlanishi paytida divergensiya tendentsiyaga qaraganda tez-tez sodir bo'ladi, lekin uning signallari asosan noto'g'ri yoki undan keyin narx harakati deyarli kuchga ega emas.

Buyurtmalarni joylashtirish bilan farqlash strategiyasi

Agar siz barcha texnik ko'rsatkichlardan birini tanlashingiz kerak bo'lsa, tajribali treyderlar albatta Forex divergensiyasini tanlaydilar. Va universal ko'rsatkichlar mavjud bo'lmasa-da, bu ajoyib natijalarni ko'rsatadigan tafovut. Keling, buni batafsil ko'rib chiqaylik.

Divergentsiyaning ta'rifi

Forex Divergence nima? Bu yaqinlashib kelayotgan bozor xatti-harakatlarining dastlabki signalidir. Ma'lum bir vaqtda ayiqlar yoki buqalarning kuchi eng yuqori darajaga etadi, biz divergentsiyani (narx va indikatorning farqlanishini) ko'ramiz, bu bozor o'z harakatini davom ettirish uchun etarli kuchga ega emasligini anglatadi - va u teskari tomonga o'zgaradi.

Divergensiyaning sinonimlari - og'ish, ajralish, yo'nalishning o'zgarishi.

Divergentsiyalarning tasnifi

Farqlanishning quyidagi turlari mavjud:

1. klassik (normal).
2. yashirin.
3. kengaytirilgan.

Klassik tendentsiya o'zgarganda kuzatilishi mumkin. Treyderlarning to'rtdan bir qismi yashirin va kengaytirilganlar haqida bilishadi, bu tendentsiyaning davom etishi haqida signaldir.

Diagrammada narxning ko'tarilishi va diagramma ostidagi osilatorning pasayishini ko'rganimizda namoyon bo'ladigan farq. Bozor zaiflashmoqda va tez orada tendentsiya o'zgarishi mumkin.

Bunday holda, bu klassik ayiq farqi.

Agar tendentsiya pasaygan bo'lsa va osilator ham pastroq pasayishlarni amalga oshirsa, u holda trendni tuzatish yoki uning yo'nalishini o'zgartirishni taxmin qilish mumkin. Bu ko'tarilgan farq.

2-rasm

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, biz narx harakatining kelajakdagi mumkin bo'lgan yo'nalishiga asoslangan divergensiyani chaqiramiz: agar bozor signaldan keyin ko'tarilsa, ko'tariladi, pasaysa pasayib ketadi.

Forex konvergentsiyasi

Divergentsiyadan tashqari, grafikda Forex konvergentsiyasi kabi signalning paydo bo'lishi ham mumkin. Bu biz pasaygan narxlar va osilator qiymatlari o'rtasidagi nomuvofiqlikni ko'rgan vaziyat. Ya'ni, jadvalda biz doimiy ravishda pasayib borayotgan yuqori ko'rsatkichlarni ko'ramiz va osilator ketma-ket ortib borayotgan eng yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatadi.

Ayiq konvergentsiyasi

3-rasm

Bullish konvergentsiyasi

4-rasm

Haqiqatan ham, Forex konvergentsiyasi kuchli tendentsiyani qaytarish modelidir. Orqaga qaytishni tasdiqlovchi signalni kutishingiz va savdoni ochishingiz kerak.

Forex farqlash ko'rsatkichlari

Muayyan ko'rsatkichlar yordamida diagrammadagi farqni aniqlash qiyin emas. Ushbu osilatorlarga quyidagilar kiradi:

• MACD.
• Stokastik.
• RSI.
• AO Bill Uilyams.

Forex Divergensiya va Konvergentsiya strategiyasi

Keling, MACD osilatori bilan savdo qilish misolidan foydalanib, oddiy Forex divergentsiyasi va konvergentsiya strategiyasini ko'rib chiqaylik.

Savdo har qanday valyuta juftligida, afzalroq, EUR / USD va boshqalar kabi minimal spred bilan amalga oshirilishi mumkin.

MACD osilator sozlamalari - 5, 34, 5.

Vaqt oralig'i - H1.

Biz narx va osilator (divergentsiya) o'rtasidagi nomuvofiqlikni kutamiz, bitimni oching. Biz to'xtatish buyurtmalarini joylashtiramiz: StopLoss - divergensiyaning o'zi darajasida, TakeProfit - ikkinchi cho'qqidan 20 ball yuqori.

Keling, divergentsiya turlarini yana bir bor ko'rib chiqaylik.

Klassik tafovut

Bu tendentsiyani o'zgartirish uchun signaldir. Qachonki pasayish bo'lsa, biz narxning pasayishini kutamiz, ko'tarilganida esa yuqoriga ko'tarilishini kutamiz. Eng muhimi, farqlanish turini aniqlash uchun osilator qiymatlaridan foydalanishdir.

Yashirin tafovut

Bu tendentsiya davom etishi mumkinligidan dalolat beradi. Buni aniqlash qiyin.

Yashirin ayiq farqi

Bu faqat bozor pasaygan vaziyatlarda mumkin. Agar osilator farqni ko'rsatgan bo'lsa, bozorning keyingi pasayishi kutilishi kerak.

Yashirin ko'tarilish farqi

Buqalar uchun esa buning aksi.

Yashirin Forex divergentsiyasini slingshot bilan solishtirish mumkin. Osilator ko'rsatkichlari slingshot hisoblanadi. Ya'ni, tuzatishdan so'ng, siz ajralishdan oldin bo'lgani kabi, narxning bir xil yo'nalishda "jerk" ini ko'rishingiz mumkin.

Kengaytirilgan tafovut

Bir oz odatiy klassikaga o'xshaydi. "Ikkita pastki" yoki "ikkita yuqori" ga o'xshash shaklning shakllanishini ko'rsatadi. Shunday qilib, biz ikkinchi pastki yoki tepani ko'ramiz, ular birinchisi bilan bir xil darajada joylashgan va osilator ikkinchi past yoki yuqori darajani hosil qiladi, lekin birinchisidan farq qiladigan boshqa darajada. Bu tendentsiya davom etishini ko'rsatadi, bozor tendentsiyani davom ettirish uchun etarli salohiyatga ega.

Kengaytirilgan ayiq farqi

8-rasm

Kengaytirilgan bullish farqi

Kengaytirilgan ayiq farqi bilan biz sotish uchun savdo qilamiz, bullish - sotib olish uchun.

Biz faqat ishonchli Forex brokerlari bilan ishlaymiz -

Texnik tahlilda tuzatishning boshlanishi va tendentsiyani o'zgartirish nuqtalarini aniqlashda muhim o'rin, optimal kirish nuqtalarini qidirish osilator signallariga beriladi. Shu bilan birga, indikator ko'rsatkichlarini hisoblash uchun foydalaniladigan farq (differensial) algoritmlar to'plami uchun asboblar etakchi signallarni (trend bo'lganlarga nisbatan) hosil qiladi, lekin hatto aktivning narxidagi kichik o'zgarishlarga ham javob beradi. Natijada, yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan juda ko'p noto'g'ri signallar.

Osilatorlarning ushbu kamchiligini bartaraf etish uchun treyderlar turli xil filtrlash usullaridan foydalanadilar - signallarni boshqa ko'rsatkichlar bilan tasdiqlash, osilator diagrammalarida grafik modellardan foydalanish. Eng samarali, taniqli va ishonchli variantlardan biri farqlarni qidirishdir.

Divergensiya tushunchasi narxlar jadvali va osilator chizig'i harakatining tabiatidagi nomuvofiqlikni nazarda tutadi. Savdoda bunday vaziyatni yuqori ehtimollik darajasiga ega bo'lgan tendentsiyaning o'zgarishi yoki davom etishini ko'rsatadigan signal sifatida ko'rib chiqish odatiy holdir. U har qanday osilatorlarda shakllantiriladi, tanib olish oson va bozor o'yinchisi sezilarli tajribaga ega bo'lmasa ham foydalanish mumkin.

Biroq, barcha treyderlar texnik tahlilning ushbu elementiga etarlicha e'tibor bermaydilar. Bundan tashqari, ba'zilari shartlar bilan umuman tanish emas va ba'zi turdagi modellar hatto tajribali foydalanuvchilar uchun ham noma'lum.

Bu nima?

Umuman olganda, texnik tahlilni o'tkazishda, narx jadvallari va osilatorni birgalikda ko'rib chiqishda ikkita shunga o'xshash hodisa kuzatiladi:

1. Grafiklarning farqlanishi yoki farqlanishi ( latdan. divergo Men rad etishni nazarda tutyapman).
2. konvergentsiya yoki yaqinlashuv ( konvergodan yaqin degan ma'noni anglatadi).

Yaratilgan signallardagi farqlar faqat diagrammalarning yo'nalishlari bo'yicha aniqlanganligi sababli va ularning talqini umumiy qoidalarga bo'ysunadi, "divergentsiya" atamasi asosan treyderlarning kundalik hayotida o'rnatilgan.

Divergentsiyalarning shakllanishi barcha ma'lum osilatorlar / maslahatchilarda mumkin - MACD, Stochastic, h4, RSI va CCI dan treyderlarning asl ishlanmalarigacha. Ulardan foydalanish qoidalari texnik tahlil kitoblarida va indikator qo'llanmalarida batafsil tavsiflangan.

Har qanday divergensiya (konvergentsiya) yo'nalishli harakat paytida narxlar jadvalida hosil bo'lgan yangi ekstremal nuqtalar indikatorlar jadvallarida o'z tasdig'ini topa olmasa sodir bo'ladi. Narxlar jadvalida ko'tarilish tendentsiyasida yangi yuqori ko'rsatkichlarning shakllanishi osilatorning eng yuqori ko'rsatkichlari ko'rinishiga to'g'ri keladigan, lekin pasayish ketma-ketligini shakllantirganda, pasayishning klassik versiyasi misol bo'la oladi.

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, divergensiya/konvergentsiya - bu narxlar jadvali va texnik ko'rsatkich (ossilator) chizig'ining nomuvofiq (turli yo'nalishlarda) harakati holati bo'lib, u bir xil nomdagi qo'shni ekstremal (yuqori/past) hosil bo'lganda kuzatiladi. .

Divergentsiyalarning tabiati (konvergentsiya)

Grafikdagi konvergentsiyani/divergensiyani aniq aniqlash va modelga mos keladigan bozor holatini to'g'ri talqin qilish uchun hodisalarning mohiyatini tushunish kerak.

Narxlar jadvali haqiqiy bozor kon'yunkturasini ifodalaganligi va osilatorlar savdo ishtirokchilarining qiziqishini (faoliyatini) etarli darajada aniqlik bilan ifodalaganligi sababli, harakat yo'nalishlaridagi nomuvofiqlikni quyidagi pozitsiyalardan ko'rib chiqish mumkin:

• Treyderlarning umidlari (kayfiyatlari) tendentsiya rivojlanishiga to'g'ri kelsa va harakatlar uni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lsa, grafiklarda sog'lom tendentsiya aks etadi. Narxlar jadvali va osilator oynasidagi ekstremallar yuqori yoki past darajalarni bir vaqtning o'zida yangilash bilan muvofiqlashtirilgan tarzda shakllantiriladi.
• Trendning rivojlanishi bilan dominant yo'nalishda bitim tuzadigan o'yinchilar soni o'sib boradi va oxir-oqibat maksimal darajaga etadi. “Olomon” (savdogarlarning asosiy qismi) fikrlashning inertligi tendentsiyani qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda (“kech kelganlar” trend bo'yicha savdolarni ochish orqali harakatning kamida bir qismini amalga oshirishga intilishadi). Shu bilan birga, bozor ishtirokchilarining vaziyatning rivojlanishiga qiziqishi pasaya boshlaydi, bu ham hajmlarda, ham osilatorlarda aks etadi. Natijada, narx ekstremallarni yangilaydi (garchi o'sish sur'ati pasaysa ham) va ko'rsatkichlar modelni tashkil etuvchi tendentsiyaning o'zgarishi yoki susayishini aniq ko'rsatadi (yangi ekstremallar oldingilaridan yomonroq).

Model ta'rifi

Divergensiya/konvergentsiya treyderlar hozirgi tendentsiyani saqlab qolishdan kamroq manfaatdor ekanligi haqidagi signalga aylanadi. Biroq, uni teskari holat sifatida bir ma'noda talqin qilish noto'g'ri.

• Divergentsiya trend o'zgarishi ehtimoli yoki tuzatish boshlanishini ko'rsatadi. Ammo vaziyatning bunday rivojlanishi shart emas - boshqa kuchli narx impulsining paydo bo'lishi harakatni ushlab turishi mumkin, signalni yolg'onga aylantiradi. Shunga ko'ra, yangi narx to'lqinining shakllanishi grafikdagi naqshlar, boshqa texnik tahlil vositalari (masalan, trend ko'rsatkichlari) bilan tasdiqlanishi kerak.
• Grafiklarda chizilgan chiziqlar orasidagi burchak treyderlar tomonidan yaratilgan signalning "kuchliligi" sifatida qabul qilinadi. Aslida, nomuvofiqlikning kattaligi (burchak) teskari aylanish ehtimolining ortishi va undan ham ko'proq keyingi harakat doirasi haqida ishonchli ma'lumot bermaydi.
• Kontratrend savdosida signaldan ustun foydalanish haqidagi hukm noto'g'ri. Trendning rivojlanishini ko'rsatadigan divergentsiyalar/konvergentsiyalar yo'nalishning o'zgarishini bildiradiganlardan kam emas.

Modellardan foydalanishning asosiy afzalligi ularning ko'p qirraliligidir:

• narxlar jadvallari va osilatorlarning yaqinlashishi / divergentsiyasi ikkinchisining aksariyatida va samarali ravishda barcha bozorlarda, aktivlarda, taymfreymlarda kuzatiladi;
• modellar qurilish uchun javob beradi savdo tizimlari va tendentsiyaga asoslangan strategiyalar, chegara savdosi narx kanallari, shu jumladan tendentsiyalarga qarshi, belanchak savdo.

Shu bilan birga, divergentsiyalarning aniq tuzilishi, boshqa vositalar bilan tasdiqlanganda, qaror qabul qilishning yuqori aniqligini kafolatlaydi.

Diagrammada qanday chizish mumkin?

Farqlarni topish va aniqlash uchun siz 2 ta asosiy qoidani bilishingiz kerak grafik qurilish modellar:

• Narxlar jadvalida yana bir ekstremum (cho'qqi yoki pastlik) hosil bo'ladi, undan oldin kamida bitta xuddi shu nom mavjud. Bir-biridan keyin bir xil nomdagi kamida 2 ta ekstremal model uchun zaruriy shartdir. Signallarga ishonchlilik va kuch qo'shadigan ko'proq balandliklar/pastliklar ustiga qurish mumkin.
• Osilator chizig'ida narx jadvalining ekstremumalariga mos keladigan momentlarda bir xil nomdagi ekstremalar ham hosil bo'ladi.

Savdo terminalida harakatlar ketma-ketligi quyidagicha:

1. Joriy narx darajasiga eng yaqin ekstremumni aniqlang.
2. Uning yonida bir xil nomga ega bo'lgan narsani toping.
3. Olingan nuqtalarni chiziq bilan ulang.
4. Narxlar diagrammasining ekstremal nuqtalari bo'ylab vertikal chiziqlarni ular osilator diagrammasi bilan kesishguncha torting.
5. Ko'rsatkich chizig'i bilan kesishgan joylarda tegishli ekstremumlarni belgilang.
6. Ularni ulang va narxlar jadvalidagi segmentdan farqni vizual ravishda aniqlang.

Savdogarlar bir nechta keng tarqalgan xatolardan qochishlari kerak:

• Modellarni izlash aniq ekstremal tendentsiyalar bo'yicha amalga oshiriladi. Gorizontal harakat bilan, kelishmovchiliklar paydo bo'lishiga va kiruvchi signallarning to'g'ri talqin qilinishiga ishonish noto'g'ri.
• Keyingi ekstremumni shakllantirishda, oxirgi hosil bo'lganiga qarama-qarshi bo'lib, divergentsiyani izlayotganda, diqqatni unga qaratish kerak. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yangi signalning shakllanishi avvalgisini bekor qiladi (uni narxda amalga oshirish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi).
• Konvergentsiya/divergentsiya faqat sinxron tarzda ko'rib chiqilishi kerak - narxlar jadvali va osilator oynasida bir vaqtning o'zida shakllanadigan ekstremal nuqtalar tahlil qilinadi.

Algoritm va qoidalar kuzatilsa, hatto tajribasiz ishtirokchi uchun ham divergensiya/konvergentsiyani aniqlash qiyin bo'lmaydi.

Forex farqlash ko'rsatkichlari

Forex, fond birjasi va boshqalarda divergensiya ko'rsatkichlari haqida savol moliyaviy bozorlar ikki ma'noga ega:

• naqsh izlash tavsiya etiladigan osilatorlar;
• texnik tahlil vositalari uchun divergentsiya/konvergentsiyani qurish va aniqlash uchun avtomatlashtirish vositalari.

Osilatorlar va farqlar

Texnik tahlil nazariyasi shuni ko'rsatadiki, konvergentsiya/divergentsiya naqshlari har qanday osilatorda bir xil darajada yaxshi ishlaydi.

Shu bilan birga, tahlilchilar va treyderlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, to'yinganlik ta'siriga ega bo'lmagan grafiklarda amaliy qo'llash afzalroqdir.

Darhaqiqat, Stochasic, RSI va shunga o'xshash ko'rsatkichlarning algoritmlari ma'lum sharoitlarda (masalan, stoxastika uchun - 0 va 100%) ko'rsatkichlarga minimal va maksimal qiymatlarni belgilashni nazarda tutadi. Bu ba'zi haqiqiy ekstremallarni ko'rib chiqishdan chiqarib tashlashga olib keladi, bu esa farqlarni izlash va tahlil qilishni qiyinlashtiradi.

Natijada, eng yaxshi variant ish uchun MACD, ROC, TRIX va boshqalar kabi aniq chegaralarsiz va haddan tashqari sotib olingan / haddan tashqari sotilgan zonalarsiz ko'rsatkichlarni ko'rib chiqish taklif etiladi.

Biroq, barcha kerakli konstruktsiyalar cheklovlar bilan klassik osilatorlar uchun ham samarali. Yagona majburiy shart - bu "5% qoidasi" ni bajarish. Unga ko'ra, indikatorni hisoblash davri va boshqa muhim parametrlarni tanlash kerak, shunda ko'rsatkichlar faol zonada (ortiqcha sotib olingan / haddan tashqari sotilgan zonalar o'rtasida) vaqtning 95+%. Bundan tashqari, haddan tashqari sotib / haddan tashqari sotilgan zonalarda hosil bo'lgan signallarning kuchi ortadi.

Divergentsiya ko'rsatkichlari

Grafik modelni yaratish jarayonini avtomatlashtirish va konvergentsiyani / nomuvofiqlikni aniqlash foydalanuvchi vaqtini tejaydi va sub'ektiv xatolar sonini kamaytiradi. Muammoni hal qilish uchun savdogarlar ko'plab original ko'rsatkichlarni ishlab chiqdilar.

Ishlanmalar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

• MACD farqi. Biri eng yaxshi ko'rsatkichlar MACD bo'yicha konvergentsiyani/divergensiyani aniqlash. U klassik va yashirin tafovutlarni ochib beradi (modellar turlari haqida ko'proq - pastga qarang), ikkala diagrammadagi chiziqlarni vizual tarzda ko'rsatadi (o'chirib qo'yish mumkin), signallar amalga oshirilgandan so'ng kutilgan harakat yo'nalishini (strelkalar) ko'rsatadi.

• Stokastik tafovut. Standart stokastik osilator bilan ishlaydi. Narxlar va indikatorlar oynalaridagi farqlar uchun chiziqlar chizadi, pasayish va yuksalish naqshlarini ta'kidlaydi.

• Divergentsiya paneli. Klassik MACD asosidagi axborot ko'rsatkichi. Panelda valyuta juftligi, vaqt oralig'i, divergentsiya turi (ko'tarilish yoki pasayish), naqsh shakllangan paytdan boshlab joriy satrgacha bo'lgan masofa ko'rsatiladi. Asosiy afzalligi shundaki, u barcha vaqt oralig'i va asosiy valyuta juftliklari bilan bir vaqtda ishlaydi. Panel qatoridagi Diagramma tugmasini bosganingizda, tegishli diagramma ingl.

• Divergentsiyani ko'ruvchi. Bir nechta osilatorlar - MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stokastik va boshqalar uchun har xil turdagi (klassik A, B, C va yashirin) divergentsiyalarni aniqlaydigan axborot indikatori. Model aniqlanganda u ogohlantirish beradi (Ogohlantirish) oynada signal turi va turini ko'rsatish konvergentsiya/divergensiya, vaqt oralig'i.

• TT seriyasining ko'rsatkichlari to'plami– CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT va boshqalar. Muallifning ishlanmalari turli osilatorlar asosida qurilgan va yuqori aniqlik bilan divergensiya/konvergentsiya modellarini aniqlaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, koddagi ko'p sonli shartli bayonotlar bilan tarixiy ma'lumotlarni hisoblash tufayli deyarli barcha ko'rsatkichlarning ishlashi ko'p narsani orzu qiladi. Ulardan ommaviy foydalanish savdo terminalini o'rnatish uchun kuchli uskunani talab qiladi.

Eng yaxshi variant - bu mustaqil qurilish, chunki u maxsus tayyorgarlik darajasini, vaqtni sezilarli darajada sarflashni talab qilmaydi va ma'lum bir transport vositasining o'ziga xos vazifalarini hal qiladi. Bundan tashqari, aksariyat asboblar barcha turdagi farqlarni aniqlay olmaydi.

Turlari

Konvergentsiya/divergentsiya modellari odatda bir necha turlarga bo'linadi:

• Signal turiga qarab - buqa (narxning oshishi mumkin) va pasayish (pasayishi bilan).
• Chiziqlar konfiguratsiyasiga ko'ra - klassik (qo'shimcha ravishda uchta tur mavjud - A, B, C yoki I, II, III), yashirin va kengaytirilgan.

klassik

Klassik yoki an'anaviy qarama-qarshilik - bu naqshning eng aniq va osongina tanib olinadigan versiyasi. Qidiruv aktivning aniq yo'nalishli harakati (narxlar jadvali) bilan amalga oshiriladi. Bu teskari signal deb hisoblanadi, uning paydo bo'lishi tendentsiyaning o'zgarishi ehtimoli ortib borayotganini ko'rsatadi (tuzatish to'lqinining boshlanishi).

Signalning ehtimollik xususiyati tasdiqlashni talab qiladi.

Bozor kon'yunkturasiga qarab (o'qing, chizmalardagi tugallangan chiziqlarning nisbiy holati), u bir nechta sinflarga (turlarga) bo'linadi.

"A" toifasidagi farq (I-toifa)

A klassi (I-toifa) pasayish qarama-qarshi tendentsiyalarining farqlanishi ko'tarilish tendentsiyasida yuzaga keladi.

Model quyidagicha ko'rinadi:

• Aktivning narxi oshgani sayin, grafikda ketma-ket ortib borayotgan eng yuqori ko'rsatkichlar shakllanadi (har bir cho'qqi oldingisidan yuqori).
• Osilator oynasida narxlar jadvalining ekstremum momentlari pasayib borayotgan cho'qqilarga to'g'ri keladi - keyingi ekstremum avvalgisidan pastda joylashgan.

Ko'rinib turibdiki, grafiklarning maksimallarini bog'laydigan chiziqlar bir-biridan ajralib turadi. Bunday kelishmovchilikning mavjudligi ko'tarilish tendentsiyasining tugashini va pasayish (yoki pasayish tuzatish) ning mumkin bo'lgan boshlanishini ko'rsatadi.

Signal kuchli deb hisoblanadi (va shuning uchun eng yuqori sinfga yoki birinchi turga tegishli). Biroq, bu holatda ham, biz faqat teskari o'zgarishlar ehtimoli haqida gapirishimiz mumkin va pozitsiyani ochish tasdiqlashni talab qiladi. Tasdiqlash signali sifatida osilatorning haddan tashqari sotib olingan zonadan chiqishi yoki MACD gistogramma chiziqlarining signal chizig'i ostidagi joylashishini hisobga olish kifoya.

Treyderlarning fikriga ko'ra, grafiklardagi divergent segmentlar orasidagi burchak signalning kuchini aniqlaydi (birinchi navbatda, yangi tendentsiya yoki tuzatishning davomiyligi yoki ko'lami). Biroq, bu nuqtai nazarning matematik yoki statistik asoslari hali berilmagan.

Klassik buqa divergentsiyasi (aniqrog'i, konvergentsiya) I turdagi (A klassi) shunga o'xshash tarzda ko'rib chiqiladi, lekin pasayish tendentsiyasida. Narxlar jadvalida naqshning asosiy elementi ketma-ket pasayish bilan past ko'rsatkichlardir. Ular osilatorning ortib borayotgan (har bir keyingisi avvalgisidan yuqori) past darajalariga mos keladi.

Divergentsiyaning (konvergentsiyaning) shakllanishi buqaning teskari o'zgarishini (pastga yo'naltirilgan narx to'lqinidan o'sish to'lqiniga o'zgarish) ko'rsatadi. Signalning kuchini va uning ishonchliligini baholash ayiq farqiga o'xshaydi.

Divergentsiya "B sinfi" (II tur).

Oldingi variantga o'xshab, II turdagi (B toifasidagi) divergentsiya ayiq va buqalarga bo'linadi. Birinchisi, aktiv narxining o'sishi davrida, ikkinchisi - pasayish to'lqinida shakllanadi. Naqsh, shuningdek, narx jadvali va indikatorining eng yuqori (pastki) va past (ko'tarilish) ko'rsatkichlariga asoslanadi.

Bu narxlar jadvalining oxirgi ikki ekstremal narxlari o'rtasidagi kuchli (A yoki I) minimal farqdan farq qiladi - aslida, bir xil darajadagi yuqori yoki past darajalar (farq bilan yaqin darajalar) bilan er-xotin yuqori yoki ikkita pastki hosil bo'ladi. bir necha nuqtadan iborat). Boshqa tomondan, osilator chizig'i ayiqcha divergentsiyalarda pastroq va baland bo'yli divergentsiyalarda yuqori past darajalarni hosil qiladi.

Yaratilgan signal o'rta kuchning teskarisiga ishora qiladi. Agar kuchli tasdiqlovchi mavjud bo'lsa, masalan, asosiy MACD chizig'i nol darajasini yoki osilator diagrammasining eksenel chizig'ini kesib o'tganda ishonchli bo'ladi (RSI va Stokastik uchun 50%, CCI uchun 0).

"C klassi" farqi (III turi)

Modelni qurishda klassik divergentsiya (konvergentsiya) shartlari qo'llaniladi:

• ayiq ko'tarilish tendentsiyasida shakllanadi, pasayish tendentsiyasida ko'tariladi;
• shakllanishi ayiqli divergentsiya uchun ko'tarilgan yuqori o'z ichiga oladi, buqa divergentsiya uchun pastga tushib.

Modelning o'ziga xos xususiyati - osilator diagrammasidagi qo'shni ekstremumlar (ikkita yuqori yoki ikkita pastki) va narx jadvalidagi ekstremumlarning doimiy o'sishi yoki kamayishi o'rtasidagi minimal farq.

Olingan signal zaif deb talqin qilinadi, bunda tendentsiyaning davom etish ehtimoli uning teskarisiga qaraganda yuqori. Treyderlarga uning ko'rinishini e'tiborsiz qoldirish tavsiya etiladi va III turdagi (C klassi) divergentsiyani savdo qilish sharti boshqa ko'rsatkichlar yoki narx jadvalida kuchli teskari signalning paydo bo'lishidir.

Yashirin

Diagrammalarning bunday yaqinlashuvi/divergensiyasi kuchli savdo signallarini yaratuvchi naqsh hisoblanadi. Ammo, afsuski, strategiyalar va TSni yaratishda ko'pchilik treyderlar buni e'tiborsiz qoldiradilar (ba'zilari shunchaki noma'lum).

Uning shakllanish printsipi klassik versiyaga qarama-qarshidir va natija shunga mos ravishda o'zgaradi.

Yashirin ayiq farqi.

Pastga tushish tendentsiyasida pasayish tendentsiyasi ko'rinadi (pasaytirish tendentsiyasi). Tirnoqlar diagrammasida chiziq qurish uchun balandliklarni qidirish amalga oshiriladi va har bir keyingi oldingisidan pastroq bo'lishi kerak.

Divergensiya (aniqrog'i, konvergentsiya) narxlar jadvalining pasayish cho'qqilari osilatorning yangilangan eng yuqori ko'rsatkichlariga to'g'ri kelganda shakllanadi.

Bunday konfiguratsiya aktivlar narxining pasayishi paytida treyderlarning savdoga bo'lgan qiziqishining oshishini aniq ko'rsatadi va asosiy oqimning rivojlanishi uchun kuchli signal bo'lib xizmat qiladi. Tajribali treyderlar va tahlilchilar qisqa pozitsiyalarni sotish yoki oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishni maslahat berishadi.

Signalni amalga oshirish uchun har qanday tasdiqlash talab qilinadi.

Yashirin ko'tarilish farqi.

Yashirin ayiq konvergentsiyasiga o'xshab, yashirin buqa divergentsiyasini aniqlash qoidalari ishlab chiqilgan:

• model yuksalish tendentsiyasida ishlaydi (ko'tarilish);
• narx ko'tarilganda, narxlar jadvalining mahalliy minimallari (cho'qqilari) oldingisiga nisbatan har bir keyingisining darajasini oshirish bilan ko'rib chiqiladi;
• osilatorda, asosiy narx ekstremal momentlarida, past pastliklar ketma-ketligi hosil bo'ladi.

Signal yuksalish tendentsiyasining davom etishini bildiradi. Tasdiqlanganda, uzoq pozitsiyalar ochiladi yoki oshiriladi.

Kengaytirilgan

Ba'zi momentlarda kengaytirilgan divergentsiya modeli klassik B sinfidagi (II tip) divergentsiyaga o'xshaydi. Biroq, shakllanishning o'ziga xosligi uning jadvallarda juda kam ko'rinishiga olib keladi.

Kengaytirilgan ayiq farqi.

Kengaytirilgan pasayish divergentsiyasi modeli qo'shni ekstremallarni emas, balki narxlar jadvalidagi cho'qqilarni hisobga oladi, ular orasida bir nechta mahalliy yuqori/pastliklar bo'lishi mumkin. Aslida, vaqt oralig'ining kengayishi mavjud bo'lib, bu divergensiyaga o'z nomini berdi. Qurilish sharti - maksimal darajalarning taxminiy tengligi ("ikkita yuqori" ko'rsatkich).

Shu bilan birga, osilator diagrammasida tanlangan narx chegaralariga mos keladigan yuqori ko'rsatkichlar pasayadi va ular orasidagi masofa sezilarli bo'lib chiqadi.

Signal pasayish tendentsiyasining davom etishini ko'rsatadi va kuchli (yoki o'rta kuch) hisoblanadi. Boshqa variantlarda bo'lgani kabi, tasdiqlash talab qilinadi.

Kengaytirilgan yuksalish farqi.

Kengaytirilgan yuksalish divergensiyasi bir xil darajada (yoki minimal farq bilan) ikkita past narxning mavjudligini talab qiladi - "ikkita pastki" va osilatorning eng past darajasining sezilarli darajada oshishi.

Tasdiqlanganda, signal ko'tarilish tendentsiyasining davomi sifatida qaraladi.

Divergent savdosi

Konvergentsiya/divergentsiya signallari bo'yicha savdo qilish texnikasi juda oddiy.

• Narxlar jadvalida ekstremum hosil bo'lganda, unga eng yaqin cho'qqilar/pastki nuqtalar va osilator oynasidagi diagrammadagi tegishli cho'qqilar/pastki nuqtalar tahlil qilinadi.
• Divergentsiya aniqlanganda model aniqlanadi va uning salohiyati baholanadi (kuchli, o'rta, zaif).
• Tasdiqlash signali paydo bo'lganda, xulosa qilish to'g'risida qaror qabul qilinadi yangi shartnoma, ovoz balandligini oshirish yoki yopilish pozitsiyalari.

Aslida, bunday algoritm foydali avtomobil uchun asos bo'lishi mumkin, chunki modellar bozorda tez-tez paydo bo'ladi. Uni qo'llashda faqat bitta aniq kamchilik bor - bu farq harakatning potentsial doirasi haqida ma'lumot bermaydi. Shu sababli, boshqa vositalar yordamida foyda yoki zararni aniqlashning maqsadlari va darajalarini aniqlash kerak bo'ladi.

Shunday qilib, narx va osilator jadvallaridagi farqlarning ko'rinishi, albatta, treyderning e'tiborini jalb qilishi kerak. Divergentsiyalar/konvergentsiyalar yo'nalishli harakatda narx va indikator chiziqlarining yaqinlashishi/divergensiyasi sifatida qaraladi va ko'p hollarda kuchli yoki o'rta kuch manbaiga aylanadi. savdo signallari. Biroq, model turidan (klassik, yashirin, kengaytirilgan) qat'i nazar, ular ehtimollik xususiyatiga ega va tasdiqlanishi kerak. Savdo tizimida foydalanish uchun konstruktsiyalar mustaqil ravishda amalga oshirilishi yoki savdo terminalida original ko'rsatkichlar o'rnatilishi mumkin.

Ushbu maqolada biz fyuchers savdosi uchun narx va hajm o'rtasidagi tafovutdan qanday foydalanishingiz mumkinligini ko'rsatamiz, valyuta bozori va aksiyalar.

Boshlovchi bo'lganda savdogar U birinchi marta o'z jadvallarida jildlarning xatti-harakatlarini kuzatadi, u bu tayoqlarda muhim narsa bo'lishi kerak deb o'ylaydi, u buni tushunolmaydi. Buni tushunish uchun u savdo adabiyotlarini o'qiydi, seminarlarda qatnashadi, onlayn vebinarlarda qatnashadi va barcha yangi texnikalarni o'rganadi: past ovozli barlar, yuqori hajmli barlar, o'ta yuqori hajmli barlar, zaiflik belgilari va kuch belgilari. Ammo u barcha bilimlarga qaramay, umumiy fikrni tushuna olmadi.

Savdo o'rniga, u birinchi qadamni qo'yishdan qo'rqqanga o'xshaydi, chunki u ma'lum bir panjara ortida yashirin sotuvchilar yoki xaridorlar borligini bilmaydi.

Divergentsiyani tushunish

Hajmning farqlanishini yaxshiroq tushunishni istagan treyderlar uchun standart ovoz balandligi indikatori yo'nalishsiz ekanligini va ovoz balandligi satri noldan boshlanishini tushuntirishdan boshlaylik. Misol uchun, agar narx avvalgisidan yuqori bo'lsa, ovoz balandligi chiziqlari ham yuqoriroq bo'lishi kerak. Xuddi shunday, agar narx avvalgisidan pastroq bo'lsa, ovoz balandligi barlari ham oshishi kerak. Bundan tashqari, ko'tarilish tendentsiyasida, narx pastroq bo'lganda, hajm kamayishi kerak. Pastga tushish tendentsiyasida, narx yuqori bo'lganda, hajm kamayishi kerak.

Divergentsiyaning ko'p turlari mavjud. Oddiy ko'rinishdagi divergensiyani narx yangi yuqori darajaga etganida va bu narxga mos keladigan tovush sathi yangi yuqori darajaga etmaganida ko'rish mumkin. narx yangi past darajaga etganida va bu yangi past darajaga mos keladigan tovush sathi avvalgi hajm satridan yuqori bo'lmaganda ham kuzatiladi. Ovoz balandligi ko'rsatkichi yo'nalishsiz ekanligini yodda tutish juda muhimdir.

Ovozning farqlanishi va uning qanday ishlashini yaxshiroq tushungandan so'ng, hajm chiziqlarini tahlil qilishga e'tibor qaratish lozim. Qiyinchilik, farqni aniqlash uchun ovoz balandligi satrlaridan qaysi biri muhimligini qanday baholash edi. Har bir alohida hajm satrini ko'rib chiqish o'rniga, siz bu barlar muhimligini tushunishingiz kerak, bu erda narx yuqori yoki past bo'ladi.

Har bir ovoz balandligi satrini va uning narxga bo'lgan munosabatini ko'rib chiqish o'rniga, siz faqat yuqori yoki past darajaga mos keladiganlarni ko'rib chiqishingiz kerak. Buning uchun "o'z" hajmli barlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular narxning bir vaqtning o'zida Oliy, Past yoki Yuqori va Past (tashqi chiziq deb ataladigan) shakllanganligiga qarab ranglangan edi.

1-rasm

1-rasmda standart ovoz balandligi satrlari va Yuqori va Past darajalarga mos keladigan ovoz balandligi satrlari o'rtasidagi farq ko'rsatilgan. Narxlar satri Yuqori hosil bo'lganda, ovoz balandligi satri ko'k rangda ta'kidlanadi. Narxlar satri Pastni tashkil qilganda, bu hajmli chiziq qizil rangga bo'yalgan. Agar narx bir xil satrda yuqori va past bo'lsa, ovoz balandligi satrining qiymatini aniqlash uchun narx satrining yopilishiga qarash kerak. Narxlar paneli yuqori yoki past bo'lmasa, unday emas foydali ma'lumotlar, shuning uchun uni ko'rsatishga hojat yo'q. Bunday hajmli chiziqlar rangsiz qoldi.

Savdo holatini "bar-bar" tahlili

2-rasm

2-rasmdagi 3 daqiqalik EUR/USD diagrammasi rangli hajmli chiziqlarni ko'rsatadi. Biz faqat Yuqori narxga mos keladigan ovoz balandligi satrini va Past narxga mos keladigan hajm barlarini solishtirishimiz kerakligini bilganimiz sababli, tahlil juda soddalashtirilgan. Qachonki, narx Oliy (ko'k ovoz balandligi satri) ni tashkil qilsa, joriy ko'k ovoz balandligi satrini avvalgi eng yuqori ovoz balandligi satri bilan solishtiring.

Ajralish yangi yuqori daraja kamroq hajmda paydo bo'lganda yuzaga keladi. Xuddi shunday, agar narx past (qizil tovush satri) bo'lsa, joriy qizil ovoz balandligi satrini oldingi past darajadagi ovoz balandligi satri bilan solishtirish kerak. Agar bar kulrang bo'lsa, unda siz narx panelining yopilishiga qarashingiz kerak. Ochilish narxidan yuqorida yopilganda, bar ko'tariladi. Ochilish narxidan pastroqda bar pastga tushadi.

A nuqtasidan boshlab, narx boshlanganda, ko'k hajmli chiziqlar ko'paydi. Keyin, avvalgisidan pastroqda yangi balandlik paydo bo'lganda, ko'k tovush chiziqlari kamaydi, bu farqni ko'rsatdi. B nuqtasida narx yuqori ko'tarildi va keyin qaytib keldi va bu yuqori sinovdan o'tdi.

Avvalo, siz High bilan bog'liq bo'lgan eng yuqori ovoz balandligini aniqlashingiz kerak. Bu holda, bu ochilish narxi yuqoriroq bo'lgan kulrang bar. Keyin siz ushbu ovoz balandligi satrini eng yuqori ovoz balandligi satri bilan solishtirishingiz kerak. Bunday holda, u kamroq bo'ladi. Bu farqni ko'rsatadi. Bunday holda, tafovutga asoslanib, narxning pastroq bo'lishini kutishimiz mumkin.

C nuqtasida narx past darajaga etdi. D nuqtasida, bu past birinchi marta sinovdan o'tkazilganda, ovoz balandligi satri kattaroq bo'ladi. Biroq, birinchi past takroriy testda narx va hajm kutilganidek harakat qilgan bo'lsa-da, keyingi ikki barda narx har safar pasayib borayotgan hajmni sinab ko'rish uchun qaytib keldi. Bu mumkin bo'lgan narxning pastligidan dalolat beradi.

Ovoz harakati

3-rasm

Bar-bar tahliliga qo'shimcha ravishda, tendentsiyani ishlab chiqish jarayonida hajmlarning xatti-harakatlarini ham tahlil qilish mumkin. Bunday holda, narx pastroq va pastroq ko'rsatkichlarni hosil qilganligi sababli, tendentsiya pasayadi. 3-rasmda ko'rsatilganidek, sotuv cho'qqisi A nuqtasida sodir bo'ldi. Har bir keyingi pasayish kamroq hajmda (divergensiya) bo'lib, pasayish tendentsiyasining zaiflashuvini ko'rsatadi (B nuqtasi).

4-rasm

Ushbu tahlilni savdo rejasiga kiritish qiyin emas. Misol uchun, agar narx 4-rasmda ko'rsatilganidek, pasayish tendentsiyasida bo'lsa, Yuqori qiymatni tashkil etuvchi narx chiziqlarini qidiring. Keyin, narxning yuqori darajaga qaytgan joyiga qarab, narxning yuqori shakllanishi paytida yuzaga kelgan eng yuqori hajm satrini aniqlang. Bu tovush balandligi satri bo'ladi, unga nisbatan kichik tortishishning eng yuqori qismidagi bar solishtiriladi. Keyin balandliklarda farq bor yoki yo'qligini aniqlang.

Xuddi shunday, ko'tarilish tendentsiyasiga kirayotganda, har bir past ovoz balandligiga qarang va mos yozuvlar satrini aniqlash uchun teskari tartibda xuddi shu tartibni bajaring. Keyin oxirgi pastdagi ovoz balandligi satrini ushbu benchmark paneli bilan solishtiring va past darajalarda farq bor-yo'qligini aniqlang. Rasm 5-rasmda ko'rsatilgan.

5-rasm

Bu usul turli bozorlarda va vaqt oralig'ida ishlaydimi? Javob oddiy: usul narx va hajm barlari bo'lgan joyda ishlaydi. Buni bir nechta turli bozorlar va vaqt oralig'ini ko'rib chiqish orqali ko'rsatish mumkin.

Hajmi va divergensiyani qo'llash

6-rasm

Birinchidan, misol sifatida, keling, valyuta ayirboshlash fondlari juftligini ko'rib chiqaylik. 6-rasmda CurrencyShares Avstraliya dollarining (FXA) haftalik jadvali ko'rsatilgan. Har bir vertikal chiziq narx yuqori yoki past darajani tashkil qilgan vaqtni belgilaydi. Narxlar tirbandligi mavjud bo'lsa-da, yuqori va pastdagi hajm naqshlariga asoslanib, uzoq yoki qisqa kirish nuqtasini aniqlash oson.

7-rasm

CurrencyShares fondlaridan tashqari, ma'lum valyutalarda kunlik ko'rsatkichlarni ikki baravar oshirishga qaratilgan ProShare birja fondlari ham mavjud. 7-rasmdagi ProShares Ultra Euro 2x Long (ULE) haftalik jadvalidagi birinchi ikkita vertikal chiziq hajmning farqlanishini va potentsial o'sish tendentsiyasini ko'rsatadi. Oxirgi vertikal chiziq narxning yuqori qismidagi farqni ko'rsatadi, bu esa qaytarib olish imkoniyatini bildiradi.

8-rasm

ULE-da foyda olib, keling, e'tiborimizni ULE-ga qarama-qarshi yo'nalishda ishlaydigan narsaga qaratamiz - bu ProShares UltraShort Euro 2x Short (EUO). 8-rasmdagi haftalik EUO grafigi to'planish zonasini (sariq to'rtburchak) ko'rsatadi, undan keyin Past va mumkin bo'lgan kirish nuqtalaridagi hajm farqiga mos keladigan beshta vertikal chiziq.

Qimmatli qog'ozlarga hajm va divergensiyani qo'llash

9-rasm

Keyingi misol uchun Apple, Inc.ning haftalik jadvalini ko'rib chiqing. (AAPL) ko'tarilish tendentsiyasini ko'rsatmoqda (9-rasm). Potentsial kirish nuqtasini Pastga qarab va shu nuqtada uzoq hajmdagi farq bor yoki yo'qligini aniqlash orqali topish mumkin. Birinchi ko'k nuqtali vertikal chiziq narxning miqyosi farqlanishi bo'yicha past darajaga tushganligini ko'rsatadi (narxning pasayishi bilan qizil hajm chiziqlari asta-sekin kamayadi), bu kirish nuqtasini ta'minlaydi. Narx yangi cho'qqilarni shakllantirishda davom etmoqda va oxir-oqibat yuqori qismida qisqa hajmdagi farqni keltirib chiqaradi (ikkinchi ko'k nuqta vertikal chiziq), bu foyda olish zarurligini ko'rsatadi.

Keyin, narx orqaga chekinishni boshlaganda, yangi pastliklar hosil bo'ladi. Sotish hajmlarini Pastga to'g'ri kelgan holda o'lchab, so'nggi ko'k nuqtali vertikal chiziqda narx hajmining uzoq davom etishi fonida yangi Past darajaga erishganini ko'rish oson, bu esa yana bir potentsial yuqoriga kirishni beradi.

10-rasm

10-rasmda ko'rsatilgan kundalik Pharmacyclics (PCYC) jadvalida ko'tarilish tendentsiyasi bitta past hajmdagi farqlanish natijasida yuzaga keldi.

Tovar bozorlaridagi hajm va tafovutlar haqida nima deyish mumkin?

Tovar bozorlaridagi hajmlarning farqlanishini tahlil qilish birja fondlari va birja fondlari uchun ham ishlaydi. ulushlar . Xuddi shu g‘oya 11-rasmdagi 2012-yil sentabr oyidagi kunlik bug‘doy kontrakt jadvali, 12-rasmdagi 2012-yil avgust oyidagi 5 daqiqalik soya kontrakti jadvali va 13-rasmdagi 2012-yil 3-daqiqalik oltin kontrakt jadvali bilan tasvirlangan. Farq faqat belgilarda. va vaqt doiralari ..

11-rasm

12-rasm

13-rasm

Va nihoyat, mini S&P 500 da skalperlar uchun ishlaydimi? Ha. 14-rasmdagi sentyabr oyi mini S&P 500 shartnomalarining 3 daqiqali jadvali 2012-yil 6-iyulda ochilgan bozorda bu usulning skalping jarayonida qanchalik samarali ekanligini koʻrsatadi. Har bir vertikal chiziq hajmning farqlanishiga asoslangan pasayish tendentsiyasiga kirishni ifodalaydi. Kirishlarning har biri uch nuqtali harakatga olib keladi.

14-rasm

Bu savdoning o'zimi?

Ushbu maqola shuni ko'rsatadiki, bu divergentsiya usuli kuchli, ammo sodda va har qanday tajribali treyderga afzallik beradi. Buni birja bozori deb hisoblash mumkinmi? Albatta yo'q. Ammo bu ko'pincha qo'llab-quvvatlash nima uchun ishlamaganini yoki tezlashtirish boshlanganidan so'ng tendentsiya nima uchun teskari bo'lganini tushuntirishga yordam beradi. Bu usul narxlarni teskari o'zgartirish naqshlari, qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari, turli vaqt oralig'i, bo'shliqlarni tahlil qilish, shuningdek, etarli volatillikka ega likvid bozorlarda qo'llanilganda ancha kuchli ishlaydi.

Barcha muhim United Traders voqealaridan xabardor bo'ling - obuna bo'ling

Xato topildi:

To'g'ri tafovut. Yashirin tafovut. "Qanday ajoyib vosita, u haqiqatan ham ishlaydi!", "Men hamma joyda tafovutlarni ko'raman va agar men barcha signallarni almashtirsam, buzilgan bo'lardim. Bu men uchun ishlamaydi!" Bunday va shunga o'xshash mulohazalar ko'pincha treyderlar o'rtasidagi munozaralarda eshitilishi mumkin. Umid qilamanki, biz kelishmovchiliklar bilan bog'liq ba'zi noaniqliklarni bartaraf eta olamiz va siz muvaffaqiyatli qo'sha olasiz Muntazam va yashirin tafovutlar texnik savdo vositalari arsenalingizga.

Divergentsiya - bu narx bilan taqqoslash texnik ko'rsatkichlar. Bu boshqa grafik belgi bilan taqqoslash yoki ikkita belgi orasidagi farq ham bo'lishi mumkin. Divergentsiya siz taqqoslayotgan grafik belgilar qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilganda yuzaga keladi. Divergentsiya yaqinlashib kelayotgan tendentsiya o'zgarishini, trend o'zgarishining rivojlanishini yoki tendentsiya davom etishi kerakligini ko'rsatishi mumkin. Divergentsiya signali signal yo'nalishi bo'yicha savdo imkoniyatlarini kuzatish kerakligini ko'rsatadi. Divergentsiyalar bir nechta tebranishlar yuqori yoki past darajalarda davom etishi mumkin, shuning uchun narx harakati qabul qilingan signallarni tasdiqlashi kerak. Buni ko'p usullar bilan amalga oshirish mumkin, ulardan ba'zilari quyidagilar bo'lishi mumkin: narxni yuqori/past yoki pastroq yuqori/past qilish, narxning oxirgi yuqori/past tebranishini sinovdan o'tkazish, narxning oldingi barning yuqori yoki past darajasini buzishi. Ushbu tasdiqlarning aksariyati MACD-Histogrammaning nol kesishishi bilan mos keladi.

Divergentsiya bo'yicha savdo qilishda ko'plab ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin, masalan, Stochastic, MACD, RSI, CCI va boshqalar. Ko'pgina ko'rsatkichlarda bo'lgani kabi, kattaroq vaqt oralig'idagi divergensiya signallari narxning kattaroq o'zgarishini ko'rsatadi. Quyidagi misollarda narx Stokastik va MACD ko'rsatkichlari bilan taqqoslanadi. Har bir diagrammada 50 davrli eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha (ko'k), 200 davrli EMA (qizil), 9/3/3 davrli stoxastik va 7/10/5 parametrlari bilan MACD gistogrammasi mavjud. Stoxastik va MACD uchun boshqa ko'plab parametrlar mavjud bo'lib, ular divergensiya signallari uchun ham yaxshi ishlaydi.

To'g'ri farqlash(RD) eng yaxshi oldingi yuqori yoki past ko'rsatkichni sinab ko'rishda qo'llaniladi, bu ko'pchilik treyderlar ikki yoki uch marta yuqori/pastki deb ataydi. Ko'tarilish tendentsiyasida 3 yoki 4 ta yuqori ko'rsatkichni yoki 3 yoki 4 ta yuqori ko'rsatkichli pasayish tendentsiyasida 3 yoki 4 ta past narxni ko'rish odatiy holdir. U 3 yoki 4 deb ataladi To'g'ri tafovut. Bunday To'g'ri tafovut indikator bizga tendentsiya zaiflashayotganini va trend o'zgarishi uchun potentsial mavjudligini va shunga mos ravishda savdo qilish kerakligini bildiradi. Ba'zi treyderlar uchun bu to'xtashlar yaqinlashishini anglatishi mumkin, boshqalari esa foyda olishni afzal ko'rishlari mumkin.

Yashirin tafovut(SD) tendentsiya yo'nalishi bo'yicha savdolar uchun tendentsiyalarni ishlab chiqishda eng yaxshi qo'llaniladi. Ko'pgina hollarda, narxga ko'ra Yashirin tafovut hech bo'lmaganda eng so'nggi yuqori yoki past darajaga qarab harakat qiladi, bu bizga bunday savdo bo'yicha risk/mukofot nisbatimizni hisoblash imkoniyatini beradi. Agar signal qabul qilingan nuqta va oxirgi yuqori yoki past tebranish o'rtasida harakat qilish uchun etarli joy bo'lmasa, ko'pchilik treyderlar savdoni o'tkazib yuborishni afzal ko'radilar. tomonidan berilgan yana bir miss savdo ogohlantirish Yashirin tafovut mavjudligiga xizmat qiladi To'g'ri tafovut o'sish tendentsiyasi paytida oxirgi 3-chi yuqori yoki oxirgi 3-chi past uchun pasayish tendentsiyasi, bu mumkin bo'lgan tendentsiya o'zgarishini ko'rsatadi.

Ko'pgina savdogarlar allaqachon foydalanishadi To'g'ri kelishmovchiliklar sizning savdongizda. To'g'ri kelishmovchiliklar bilan birgalikda ishlatiladi Yashirin farqlar yutuqli savdolar foizini biroz yaxshilashi mumkin. Savdogar tomonidan qo'llaniladigan savdo uslubiga qarab, iloji boricha.

Narx yuqoriroq va eng past darajalarni ko'tarar ekan, bozor ushbu vaqt oralig'ida ko'tarilish tendentsiyasida hisoblanadi. Narx pastroq yuqori va pastroq bo'lsa, bozor pasayish tendentsiyasida bo'ladi.

Quyidagi ikkita grafik misoldir To'g'ri tafovut. Faqat biz ko'rgan narsa To'g'ri tafovut ko'tarilish tendentsiyasidagi ikkita yuqori yoki pasayish tendentsiyasidagi ikkita pastlikni solishtirganda, bu avtomatik ravishda pozitsiyani ochish zarurligini anglatmaydi. Agar tendentsiya etarlicha kuchli bo'lsa, tendentsiya davom etgunga qadar siz narxning yon tomonga siljishi yoki bir yoki ikkita retracement bariga ega bo'lishingiz mumkin. To'g'ri farqlash trend yanada kuchayyaptimi yoki yo'qmi, bizga foydali vosita bo'lishi mumkin.

To'g'ri farqlash o'sish tendentsiyasi paytida (yuqori yuqori va yuqori pastliklar) narx jadvalidagi yuqori ko'rsatkichlarni indikatordagi eng yuqori ko'rsatkichlar bilan taqqoslaydi. E'tibor bering, Stokastik ham, MACD ham pastroq ko'tarilmoqda, narx esa yuqoriroq ko'tarilmoqda, bu esa zaiflashuv tendentsiyasidan dalolat beradi.

To'g'ri farqlash pasayish tendentsiyasi paytida (pastki yuqori va pastroq) narx jadvalidagi pastki past darajalarni indikatorning eng past darajalari bilan taqqoslaydi. E'tibor bering, Stokastik ham, MACD ham yuqori pasayishlarni amalga oshirmoqda, narx esa pasayish tendentsiyasidan dalolat beradi. Ushbu grafik 3-chi misolni ham ko'rsatadi To'g'ri tafovut– Narxlar jadvalidagi har bir past past MACDda yuqoriroq pastga ega. To'g'ri farqlash tendentsiyaning haqiqiy o'zgarishi sodir bo'lgunga qadar 4- va 5-chi tafovutlar ham bo'lishi mumkin.

Yashirin tafovut(HD) o'sish tendentsiyasidagi yuqori narxlarni indikatorning eng past darajalari bilan va pasayish tendentsiyasidagi past narxning yuqori ko'rsatkichlarini indikatorning yuqori ko'rsatkichlari bilan taqqoslaydi. Yashirin tafovut mavjud tendentsiya davom etishini aniqlashga yordam beradi. Quyidagi diagrammada qanday qilib ko'rsatilgan Yashirin tafovut Qaysi tiklash bayroqlari mavjudligini tasdiqlashi mumkin yuqori ehtimollik davomi, trend yo'nalishida mumkin bo'lgan savdo uchun. Siz foydalanayotgan indikator bo'yicha trend chizig'ini chizganingizda, uning uzunligi narx jadvalida chizilgan trend chizig'iga mos kelishi ma'qul. Ko'pgina treyderlar uchun narx harakatining kiritilishi MACD indikatorida nol kesishmasi bilan qanday birlashtirilganiga e'tibor bering.

Divergentsiyani izlashning yana bir vaqti - konsolidatsiya oralig'ida oldingi yuqori yoki past darajani sinab ko'rayotgan bozorda konsolidatsiya yoki yon tomonga harakatlanish davridan keyin. Quyidagi diagrammada tendentsiya chizig'ini chizish uchun ikkita nuqta (chapdagi qizil o'qlar) bo'lgandan keyin chizishning afzalligi ko'rsatilgan. Narx bo'yicha trend chizig'ining har bir tegishi tomosha qilish uchun bir lahzadir Yashirin tafovut. Taxminan soat 1:30 da trend chizig'ini sinab ko'rish qanday qilib misolini ko'rsatadi To'g'ri farqlash ogohlantirish sifatida xizmat qilishi mumkin Yashirin tafovut, agar savdo uchun olinadigan bo'lsa, oxirgi tebranish past maqsadiga erisha olmaydi.

Quyidagi diagrammada divergentsiyani trend chiziqlari va kutilayotgan krossoverlar bilan birgalikda ishlatish ko‘rsatilgan. MACD ko'rsatkichi trend chizig'i uzilishi bilan bir vaqtda nolga teng. Divergentsiya narxning trend chizig'ining qarshiligini engish uchun kuchga ega bo'lishini anglatadi. Joylashtirilgan fragmentda kattaroq vaqt formatiga o'rnatilgan parametrga e'tibor bering. Kichikroq vaqt oralig'iga o'tish kamroq xavf bilan yaxshiroq kirish nuqtasiga imkon beradi.

Diagrammada tendentsiya chizig'i buzilganida (ko'k chiziqlar) farqlanish ikki xil past xavfli uzoq sozlamalarni qanday ko'rsatganligini ko'rsatadi, bu ham MACD nol kesishishiga to'g'ri keldi. Ikkinchi past xavf uzoq pozitsiyasi ham bor Yashirin tafovut oldingi past bilan ham ularning foydasiga. E'tibor bering, 3-chi To'g'ri farqlash, kattaroq vaqt shkalasida ko'rsatilgan (ovalda) ham eng yaqin e'tiborga loyiqdir.

Bundan tashqari, ushbu grafik boshqa ko'plab narsalarni ko'rsatadi Muntazam va yashirin tafovutlar, ular mos ravishda etiketlanadi. Trend chiziqlari, Fibonachchi darajalari, qo'llab-quvvatlovchilar, qarshiliklar va/yoki grafik naqshlari bilan birlashtirilgan divergentsiya savdolari yanada ishonchli bo'ladi va ko'proq ta'minlaydi. yuqori foiz yutuqli bitimlar.

Ko'pgina kitoblarni eslang texnik tahlil"Har bir savdogar o'ziga mos keladigan narsani topishi kerak." O'zingizning savdo tizimingizni yaratish uchun bir strategiyadan ba'zi g'oyalarni va boshqa strategiyadan ba'zi bir g'oyalarni olishning yomon joyi yo'q. Savdogarlar o'rtasida bu "savdo kokteyli" deb ataladi.