Svi indikatori se mogu podijeliti u 2 velike grupe:

Standardni - oni koji se mogu koristiti odmah nakon instaliranja terminala za trgovanje;

Prilagođeno - potrebno ih je preuzeti/kupiti i preuzeti, a zatim instalirati u terminal.

Među standardnim indikatorima relativno je lako kreirati vrhunske, gotovo ih svi trgovci znaju, ali među prilagođenim je teško odabrati one dostojne. Ima ih previše i nemaju svi statistiku upotrebe i recenzije trgovaca.

Ocjena standardnih Forex indikatora

Među standardnim pokazateljima pažnju zaslužuju sljedeće:

Pokretni proseci su najjednostavniji mogući indikator, ali se mogu koristiti za određivanje stanja na tržištu i kao nivo podrške/otpora.Ako pomerite MA vertikalno, dobićete kanal, proboj/odskok od čijih granica je toliki pogodan za trgovinu. I nekoliko MA s različitim periodima omogućit će vam da odredite trenutak formiranja trenda. Pokretni proseci se koriste u mnogim prilagođenim indikatorima kao pomoćni alat, iako možda neće biti prikazani na ekranu;

Stohastički – u područjima gdje nema izraženog kretanja cijena, ovaj oscilator radi odlično. Odličan za strategije u kojima se na tržište ulazi na kraju korekcije;

RSI - indeks relativne snage. Koristi se u iste svrhe kao i Stochastic, takođe dobro radi tokom ravni, ali tokom trenda daje mnogo lažnih signala. Trgovcima je poznat već decenijama, ali za to vreme nije izgubio na značaju;

MACD je alat bez premca za traženje divergencija na grafikonu; mnogo se može razumjeti i po položaju histograma u odnosu na nulti nivo. Mnogo prilagođenih indikatora je kreirano na osnovu MACD;

Bollinger Bands - algoritam je odabran tako da cijena, sa standardnim parametrima, ostane unutar opsega otprilike 95% vremena. Iz ovoga proizilazi stil rada s indikatorom - odličan je za trgovanje na skokovima od granica kanala, samo ga trebate dopuniti s nekoliko filtera;

Tu završavamo sa standardnim indikatorima. Mogu se dugo nabrajati, nismo spomenuli indeks robnih kanala (CCI), ZigZag, indikator jačine zvuka i mnoge druge vrijedne algoritme. To se nije dogodilo zato što su loši ili su izgubili na važnosti, već je većina trgovaca upoznata s njima, a mi smo se dogovorili da više pažnje posvetimo prilagođenim indikatorima. Među njima ima i pravih bisera.

Ocjena prilagođenih forex indikatora

Ocjena predstavlja zaista zanimljive i korisne pokazatelje. Možda niste čuli njihova imena ili ih isprobali, ali svi alati koji će biti opisani u nastavku mogu se koristiti u trgovanju. Raspodjela mjesta na rang listi je prilično proizvoljna.

Laguerre indikator

Ovaj indikator ima prilično neobičnu istoriju stvaranja. Njen autor je dugi niz godina radio u industriji vezanoj za proizvodnju opreme za rad sa vazduhoplovnim signalima. Njegove odgovornosti su uključivale razvoj algoritama za ujednačavanje signala i eliminaciju smetnji; kasnije je primijenio svoj razvoj da stvori vlastiti oscilator.

Istorija stvaranja ovog indikatora je pokušaj da se pronađe ravnoteža između kašnjenja u prijemu signala i njegove pouzdanosti. Svima je poznata situacija kada, da bi povećao pouzdanost, trgovac povećava period, na primjer, pokretnog prosjeka, ali na kraju dobije veliko kašnjenje u prijemu ovog signala.

Algoritam proračuna je složen, pa idemo na postavke; možete promijeniti samo 2 parametra:

Gama - je odgovorna za brzinu reakcije indikatora na promjene cijene; ​​kako se ovaj parametar povećava, linija oscilatora postaje glatkija, ali se i kašnjenje povećava. Zadana gama = 0,7;

Countbars - postavlja broj svijeća na kojima će indikator izračunati.

Na Internetu, pored standardnog Laguerre indikatora, postoji i njegova mala modifikacija, u kojoj postoji mnogo više postavki i dodatno su naznačene točke presjeka linije indikatora s razinama. Algoritam proračuna se ne mijenja.

Postoji nekoliko signala:

Linija koja prelazi nivo od 0,75 od vrha do dna ukazuje na verovatno kretanje naniže, cena je napustila zonu prekomerne kupovine, prelazak oznake 0,25 ukazuje na izlazak iz zone preprodaje i verovatan dalji rast;

Identifikacija stanja tržišta - ako je linija indikatora ispod nivoa od 0,5, onda dajemo prednost prodaji, ako je iznad, onda kupovini.

Čak i sam indikator radi dobar posao u hvatanju bilo kakvog kretanja cijena. Ali i dalje ne preporučujemo trgovanje samo na osnovu njegovih signala; dodajte nekoliko filtera. Možete kombinirati nekoliko Laguerre indikatora s različitim Gamma vrijednostima.

Možete preuzeti Laguerre indikator -

Indikator crnog zlata

Ovaj alat je zanimljiv jer vam omogućava da saznate cijenu nafte u rubljama. Ovo trgovcima daje nekoliko zanimljivih prilika.

Da bi indikator ispravno radio, mora biti prikačen na grafikon nafte, odnosno na grafikon Brent/USD (u terminalu će biti označen kao BRN ili Brent). U postavkama obavezno naznačite naziv valutnog para USD/RUB. Kao rezultat toga, indikator množi 2 frakcije Brent/USD x USD/RUB = Brent/RUB. Usluga Trading View pruža istu mogućnost, ali ćete morati platiti oko 30 USD mjesečno za pristup punoj funkcionalnosti. Ovdje imate priliku da dobijete grafikon širenja apsolutno besplatno.

Nakon pokretanja, ako je sve urađeno kako treba, vidjet ćete ovu sliku. Na dnu je prikazana cijena nafte u rubljama.

Postoji nekoliko slučajeva upotrebe:

Potražite odstupanja u grafikonu cijena nafte u dolarima i rubljama i trgujte pod pretpostavkom da će se ova neslaganja sigurno izgladiti;

Možete smanjiti skalu što je više moguće na samom indikatoru, ocrtati zone preprodaje/pretkupnosti i trgovati na izlazu linije indikatora iz njih. Ideja je sledeća: kada cena u rubljama previše poraste i dostigne ekstremne vrednosti, pad rublje može prestati. Kada je za naftu u rubljama moguće zaraditi sve manje, Centralna banka može malo sniziti rublju kako bi izjednačila prihode državnog budžeta u rubljama. Na kraju krajeva, ruski budžet je postavljen u rubljama, pa je regulisanjem kursa nacionalne valute moguće regulisati budžetske prihode.

Možete preuzeti indikator Black Gold -

Price Action Indicator

Svim trgovcima preporučujemo korištenje obrazaca Price Action, bez obzira koju strategiju trgovanja koriste. Ako postoje poteškoće u identifikaciji obrazaca na grafikonu, u pomoć će priskočiti indikator (ili bolje rečeno informativni panel), koji će prikazati 3 tipična RA uzorka u automatskom načinu rada. Vi samo trebate procijeniti da li se ovaj obrazac isplati koristiti.

Može raditi sa samo 3 RA obrasca:

Pin bar;

Model apsorpcije, u indikatoru se naziva vertikalna traka;

Dvostruki visoki/niski.

Postoji mnogo postavki, većina njih ne utječe direktno na rad indikatora, ali postoji niz parametara koji su direktno odgovorni za konfiguraciju uzoraka, kao i za prikaz uzoraka:

Blok postavki sa vremenskim okvirima - postavlja vremenski interval u kojem će indikator tražiti uzorke. Po defaultu, m5, m15 i mjesečni vremenski okvir su onemogućeni;

Simboli - pored 3 valutna para za koje se traže RA uzorci, možete dodati bilo koji drugi jednostavnim unosom u ovo polje;

Max_Body_Tail_Ratio - za pin bar uzorak, postavlja se minimalni prihvatljiv omjer između veličine tijela i veličine sjene u tačkama. Postoje odjeljci postavki za druga dva uzorka.

Nakon pokretanja indikatora, ispod grafikona će se pojaviti posebna tabela u kojoj su naznačena 3 valutna para:

Simbol - valutni parovi;

TimeFrame - u kom vremenskom intervalu je indikator pronašao uzorak;

Smjer - smjer uzorka;

Pattern - naziv uzorka;

Starost - koliko davno je obrazac formiran. Starost modela je naznačena u svijećama;

Završetak - po kojoj cijeni je model formiran;

Grafikon - klikom na link odmah se otvara grafikon na kojem je formiran uzorak. Štaviše, otvara se odmah u željenom vremenskom intervalu.

Na grafikonu se smajli nalazi iznad svijeće gdje je formiranje uzorka završeno.

Ne zaboravite da indikator samo provjerava uzorke na osnovu odnosa između ključnih elemenata svijeće. Zahvaljujući njemu, nećete propustiti niti jedan uzorak, ali svaki se mora provjeriti ručno - nisu svi označeni uzorci vrijedni uzimanja u obzir.

Možete preuzeti indikator Price Action -

Trader Dynamic Index indikator

Ovaj indikator je uspješna kombinacija nekoliko standardnih MT4 alata. Zahvaljujući originalnom pristupu, bilo je moguće dobiti algoritam koji proizvodi pouzdane signale.

TDI koristi:

Standardni indikator relativne snage (RSI), ali uglađen pokretnim prosjekom;

Bollinger Bands se koristi za procjenu volatilnosti, odnosno procjenjuje se amplituda fluktuacija u izglađenom RSI.

Postoji mnogo postavki, ali na performanse indikatora najviše utiču:

RSI period - podrazumevano je period 13, autor ne preporučuje da se ide dalje od raspona od 8-25 prilikom promene perioda;

RSI cijena - po kojim cijenama će se RSI izračunavati, možete ostaviti zadanu vrijednost;

Indikator snage nagiba valute

Naziv ovog indikatora može se prevesti kao "mjerač snage". Snaga ne znači volatilnost ili veličinu očekivanog kretanja, već samo poziciju jedne valute u odnosu na drugu. Odnosno, nakon signala indikatora može se pojaviti trend koji vam omogućava da uzmete nekoliko stotina bodova, ili se može dogoditi da se ništa ne dogodi, a cijena se pomakne u željenom smjeru za nekoliko desetina bodova.

Iz postavki napominjemo:

AutoSymbols - ako ga aktivirate, indikator će iscrtati linije u prozoru za sve parove koji se nalaze u prozoru „Market Watch“;

SymbolsToWeigh - u ovom polju možete odrediti parove za koje želite da izvršite proračun;

MaxBars - na koliko će svijeća biti prikazane linije indikatora; vrijednost “0” isključuje sva ograničenja;

AddSundayToMonday - kada je ovaj parametar aktiviran, nedelja se neće uzeti u obzir u proračunima;

ShowOnlySymbolOnChart - rad će se obavljati samo s onim valutama koje su povezane s trenutnim simbolom;

AutoTimeFrame - vremenski interval će biti odabran automatski;

ExtraTimeFrame - dodatni vremenski interval;

IgnoreFuture - indikator se neće ponovo nacrtati;

ShowCrossAlerts - upozorenje je aktivirano, zvučni signal će se oglasiti čim cijena pređe granicu;

DifferenceTreshold - ako ste aktivirali showOnlySymbolOnChart i udaljenost između linija premašuje unaprijed određenu vrijednost, boja linije će se promijeniti;

ShowLevelCross - omogući/onemogući prikaz linija kanala u polju indikatora;

LevelCrossValue - postavite vrijednosti linije kanala;

Cur, boja - prvi parametar vam omogućava da omogućite prikaz pojedinačnih valuta, a drugi parametar vam omogućava da promijenite boju odgovarajućih linija.

Što se tiče signala, morate uzeti u obzir:

Ukrštanje linija, ako se linije 2 valute seku i razilaze, a obe su nagnute pod velikim uglom, onda je verovatno dobro kretanje odgovarajućeg valutnog para. U primjeru GBP/CAD, križ se dogodio izvan kanala, linije su se brzo razišle, a snaga kanadskog dolara je rasla. Vidimo odraz ovoga na grafikonu - GBP/CAD je pao, što znači da je Kanađanin ojačao svoju poziciju;

Područja u kojima su linije skoro paralelne ukazuju na to da je ovaj valutni par u ravni. U primjeru u odabranom dijelu povijesti, linije američkog dolara i švicarskog franka gotovo su paralelne jedna s drugom

Također morate uzeti u obzir slom kanala, kada linija prelazi svoje granice, to znači da je snaga valute toliko porasla da se može formirati trend.

Ovaj indikator se može koristiti i kao osnova u strategiji trgovanja i kao dodatni filter.

Možete preuzeti ovaj indikator -

Stohastic + RSI indikator

Još jedna izuzetno uspješna kombinacija 2 standardna MT4 indikatora. Njegovi autori, Stanley Kroll i Tushard Chanda, ističu da standardni oscilatori, uz sve svoje prednosti, imaju i niz nedostataka. Konkretno, indikator indeksa relativne snage većinu vremena nalazi se između nivoa koji ograničavaju zone preprodaje i prekupljenosti bez njihovog prelaska. Kao rezultat toga, trgovac propušta mnogo signala. Teoretski, Stochastic + RSI bi trebao biti oslobođen ovih nedostataka.

Postavke su iste kao u standardnim indikatorima:

RSI periodi - period indeksa relativne snage;

Percent_K i Percent_D - Stohastički parametri;

NumOfBars - broj svijeća u istoriji za koje će indikator izvršiti proračune. Ako je vrijednost “0” nema ograničenja.

Među razlikama uočavamo odsustvo zona preprodanosti i preskuposti kao takvih, a sami indikatori provode mnogo više vremena na nivoima 100 i 0, zamjenjuju zone preprodanosti/pretkupnosti.

Pogodnije je uočiti razlike u radu standardnih verzija oscilatora i modificiranog indikatora ako na grafikon dodate standardni Stochastic i RSI. Koriste se isti parametri kao u indikatoru Stochastic+RSI.

Glavne razlike su odmah vidljive - kada standardni RSI tek počne opadati i formira sljedeći minimum negdje između nivoa 20 i 80 na liniji Stochastic + RSI je već na nultom nivou. Ista priča vrijedi i ako standardna linija RSI raste.

Možete raditi i na raskrsnici signalnih i glavnih vodova;

Druga opcija je rad na raskrsnici glavne linije indikatora i nivoa 50. Prilikom prelaska nivoa 50 odozdo prema gore, postoji velika vjerovatnoća uzlaznog trenda.

Ovaj indikator se može koristiti kao zamjena za standardne stohastičke i RSI oscilatore. .

Ozymandias indikator

Ovaj indikator se koristi za filtriranje buke, tj. nasumične fluktuacije cijena. Može se koristiti na bilo kojem valutnom paru iu bilo kojem vremenskom intervalu bez izuzetka. Ozymandias je izuzetno jednostavan, njegovi signali se lako čitaju, ali to ne utiče na profitabilnost; ako se pravilno koristi, s njim možete zaraditi. Preporučuje se rad na vremenskim okvirima od m15.

U postavkama možete promijeniti samo jedan parametar - amplitudu, odnosno broj svijeća koje će indikator koristiti za proračune. Autori preporučuju promjenu u rasponu od 2 do 4.

Nakon dodavanja indikatora na grafikon, trgovac će vidjeti sljedeću sliku.

Sada prema signalnim indikatorima:

Može se koristiti za identifikaciju stanja na tržištu. Smjer trenda je označen bojom središnje linije, plava označava rastuće tržište, a crvena označava snagu bikova. Osim toga, morate uzeti u obzir nagib linije. Ako linija nema nagib, onda je tržište ravno; može biti ili na bikovskom ili na medvjeđem tržištu, ovdje se morate fokusirati na boju linije;

Gornju i donju liniju treba posmatrati kao granice zona preprodanosti i prekupljenosti. Ako tržište raste (to je naznačeno bojom centralne linije i njenim nagibom), a cijena je iznad gornje granice, onda se smatra da tržište nije prekupljeno i možete pokušati otvoriti duge pozicije. Za prodaju su pravila obrnuta.

Trgovanje samo na osnovu signala jednog indikatora je rizično, ali neki trgovci pokušavaju da rade koristeći Ozymandisove signale. Pogledajmo pravila strategije na primjeru kupovine:

Neophodno je da centralna linija postane plava i pokazuje nagore;

Najmanje 2 svijeće moraju rasti;

Cijena je iznad gornje granice indikatora;

Ako su uslovi ispunjeni, onda se nalog na čekanju postavlja iznad Visoke cene signalne sveće (po kojoj su ispunjeni uslovi za ulazak na tržište).

Stop se postavlja ispod minimuma signalne sveće, a fiksni uzimanje profit se ne može koristiti, jer se ne zna koliko dugo će se cena kretati u željenom pravcu. Možete zatvoriti trgovinu nakon što linija promijeni boju ili nakon što se promijeni boja središnje linije.

Ako radite samo po Ozymandisovim signalima, onda je profit mali; zbog kašnjenja signala trgovac ulazi za njim, po ne najpovoljnijoj cijeni. Zato ga je bolje koristiti kao jedan od elemenata strategije trgovanja.

Možete preuzeti Ozymandis indikator -

Zaključak: ocjena TOP 10 najboljih indikatora za Forex

Praksa pokazuje da možete profitabilno raditi sa standardnim MT4 indikatorima, ali ako njihove mogućnosti nisu dovoljne, uvijek možete sami instalirati željeni indikator. Što se tiče standardnih algoritama, svi su oni dobro poznati trgovcima, tako da je lako napraviti ocjenu.

Predstavljamo vam dio indikatora stranice za Forex tržište. U ovom odeljku smo sastavili kompletnu listu svih indikatora koje trgovci najčešće koriste. Svi alati koji su predstavljeni u ovom odjeljku mogu se podijeliti u sljedeće velike grupe:

1. Indikatori trenda. Oni se zasnivaju na radu sa aktivnim delovima tržišta, predviđajući globalna kretanja cena. Svima je poznata izjava da je trend prijatelj trgovca. Zbog toga se indikatori trenda najčešće koriste i najtraženiji.
2. Oscilatori. Ovo je posebna klasa koja proučava volatilnost tržišta i promjene cijena u njegovom odstupanju od normalne vrijednosti. Oscilatori se najaktivnije koriste tokom tržišne konsolidacije, kada stan dominira, a samo tržište je u fazi neizvjesnosti. Statistike pokazuju da je tokom protekle decenije tržište postalo ravnomernije, pa popularnost oscilatora raste.
3. Volume. Studija obima u posljednje vrijeme dobija sve veću pažnju, jer se objavljuje sve više radova koji dokazuju da se na osnovu proučavanja promjena obima ugovora i iznosa koji su predstavljeni na tržištu mogu napraviti kvalitetne prognoze.

Ovo su tri najčešće grupe indikatora koje su opisane u tehničkoj literaturi. Zapravo, bilo koji indikator se može staviti u jednu od ovih grupa. Naravno, postoje i izolovani alati, kao što su indikatori iz Williamsa, ali to nisu ništa drugo do izuzeci koji potvrđuju pravilo.

Lista indikatora

Tehnička analiza Forex tržišta zasniva se na radu sa indikatorima. Općenito, živimo u svijetu u kojem tehnička analiza postaje sve popularnija. Ekonomisti, finansijeri i trgovci pokušavaju, na osnovu formula i statistike, stvoriti pravila trgovanja koja će maksimizirati konačni profit. Može postojati ogroman broj pristupa ovome, ali doslovno svi alati se temelje na traženju povijesne korespondencije kako bi se napravila preciznija, ispravnija i kvalitetnija prognoza za budućnost. Može se primijetiti da svaki indikator ima svoje metode konstrukcije i vlastitu reakciju na prošle događaje za predviđanje budućnosti. Stoga, svakom Forex indikatoru treba pristupiti pojedinačno.

Lista indikatora:

Glavno pravilo koje je u osnovi svih pokazatelja bez izuzetka je rad s cijenom. Na osnovu pokazatelja postignutih trenutnom cijenom određene osnovne imovine, predviđa se razvoj situacije u budućnosti. Nameće se logičan zaključak – cijena je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji faktor. Ali šta znamo o njoj? Zapravo, samo da se sastoji od četiri parametra:

1. Otvaranje cijene.
2. Cena na zatvaranju.
3. Maksimalna cijena.
4. Minimalna cijena.

Na osnovu ovih parametara konstruiše se bilo koji graf. Ovaj princip konstrukcije je najjasnije okarakterisan kod japanskih svijećnjaka i američkih šipki. Ako se vratimo na indikatore, svaki od njih koristi jednu ili drugu cijenu u svojim izračunima.

Najbolji pokazatelji

Pronalaženje najboljih Forex indikatora je nešto sa čime se često moramo baviti, posebno kod početnika. Međutim, praksa pokazuje da se nijedan od pokazatelja ne može nazvati najboljim. Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Štaviše, čak i najgori pokazatelj može pokazati fenomenalne performanse u određenim područjima tržišta.

Postoji vrlo jednostavan primjer koji vam omogućava da dokažete da u principu ne postoje najbolji pokazatelji. Kada bi takav alat (koji će vam garantirano omogućiti da trgujete s profitom) zaista postojao, onda bi svi trgovci koristili samo takav indikator. Svi bi trgovali samo za profit. Ali u stvarnosti to nije slučaj. Stoga, nema potrebe gubiti vrijeme na traženje nepostojećeg Grala, već se treba koncentrirati na bolje proučavanje indikatora i odabir pravog skupa iz njih za svoju strategiju.

Forex indikatori su uglavnom sistemi koji već duže vreme rade na određenim tržištima. Svaki od indikatora je već testiran od strane investitora, koji su više puta opisali principe njegove primjene. Suptilnost leži u činjenici da je svaki indikator izuzetno univerzalan i višestruki model koji se ne može jednoznačno opisati. Postoje desetine i stotine načina za korištenje svakog od indikatora. Pokušat ćemo dati opis svakog indikatora što je detaljnije moguće, s obzirom na svaki od načina korištenja ovog alata. Ako i dalje imate pitanja, uvijek možete dobiti odgovore koristeći komentare.

Računalni indikatori su relativno mlada oblast tehničke analize, ali danas su takvi alati najpopularniji, posebno među početnicima. Indikatori su uglavnom jednostavni i jasni, čineći rad trgovca što lakšim i dajući jasne signale za ulazak na tržište. Pogledajmo pobliže koje druge prednosti imaju kompjuterski indikatori i kako ih najefikasnije koristiti u Forex trgovanju.

Indikatori tehničke analize: šta su i koje su njihove ključne karakteristike

Indikatori tehničke analize ili kompjuterski indikatori su alati koji prave određene kalkulacije prema datim formulama na osnovu indikatora grafikona cijena, a zatim automatski proizvode rezultat. Najčešće indikatori izgledaju kao grafičke konstrukcije (linije, histogrami, itd.), koje se automatski iscrtavaju na grafikonu.

Svaki indikator je zasnovan na formuli, varijable u kojoj su vrijednosti grafikona cijena. Korisnik može samostalno konfigurirati neke parametre. Nakon što su svi parametri i vrijednosti utvrđeni, indikator se postavlja na grafikon, a trgovac prima vizualni signal za ulazak na tržište ili izlazak iz transakcije.

Automatizacija u proračunima je glavna karakteristika kompjuterskih indikatora. Zahvaljujući tome, složene konstrukcije se mogu iscrtati na grafikonu za nekoliko sekundi. Upravo zahvaljujući pojavi kompjuterske analize postalo je moguće kreirati automatske sisteme trgovanja, razne savjetnike i robote.

Vrste indikatora

Postoji nekoliko kategorija indikatora tehničke analize koji se koriste za trgovanje i Forex instrumentima i CFD-ovima na dionice, robne fjučerse, pa čak i kriptovalute. Instrumenti svake kategorije obavljaju određenu funkciju i zato je trgovanje najefikasnije korištenjem strategije koja uključuje različite vrste indikatora.

Indikatori trenda

Indikatori trenda vam omogućavaju da odredite trenutni pravac trenda, kao i da blagovremeno uočite trenutak preokreta trenda. Po pravilu, indikatori trenda su poređani direktno na grafikonu i kreću se paralelno sa cijenom, povremeno se ukrštajući s njom i mijenjajući svoju poziciju. Takve raskrsnice najčešće signaliziraju promjenu trenda.

Pored određivanja preovlađujućeg trenda, a samim tim i signala na kojoj strani da otvorite trgovinu, indikatori trenda će vam pomoći da izađete sa tržišta u pravo vreme. Čim se cijena okrene i promijeni smjer, indikator praćenja trenda to izvještava, a trgovac uspijeva zatvoriti poziciju prije nego što se profit od kretanja izgubi.

Indikatori oscilatora

Oscilatori su druga najpopularnija kategorija indikatora. Obično se postavljaju u poseban prozor ispod grafikona, a njihova očitavanja su relativna. Kao i indikatori trenda, oscilatori se grade na osnovu cijene, ali njihove vlastite vrijednosti ne odgovaraju cjenovnim i fluktuiraju unutar određenog raspona (najčešće 0/100 ili +100/-100).

Relativnost vrijednosti indikatora je glavna karakteristika na kojoj se grade najefikasnije strategije trgovanja (na primjer, zasnovane na divergencijama). Najčešće, oscilatori pomažu da se identifikuju trenuci prekupljenog/preprodavanog tržišta, kao i jačina trenda. Ako indikatori trenda pomažu trgovcu da shvati kada da otvori trgovinu, tada će vam oscilator takođe reći kada je bolje da se suzdržite od ulaska na tržište.

Indikatori jačine zvuka

Na Forexu, za razliku od berze, gotovo je nemoguće odrediti stvarni obim trgovanja, tako da indikatori obima imaju svoje karakteristike. Neki instrumenti analiziraju obim tikova - učestalost promjena cijena u određenom vremenskom intervalu. Ovo omogućava procjenu intenziteta trgovine, iako ne daje informacije o novčanim količinama. Neki brokeri imaju svoje indikatore obima, koji omogućavaju objektivnu procjenu pozicija trgovaca određene kompanije, ali ne daju informacije o cijelom tržištu.

Općenito, indikatori obima pomažu u određivanju interesa investitora za određenu imovinu, kao i razumjeti da li je promjena cijene uzrokovana stvarnim interesom investitora ili čisto špekulativnom manipulacijom.

Indikatori informacija

Ova kategorija uključuje alate koji korisnicima pružaju informacije, ali ne daju direktne signale za ulazak na tržište. Na primjer, informativni indikator može biti widget sa veličinom trenutnog raspona (u MT 4 platformi za trgovanje, spred se mora izračunati nezavisno, što zahtijeva vrijeme). Takođe indikator informacija je mini ekonomski kalendar, koji obavještava o objavljivanju važnih vijesti direktno u trgovačkom terminalu.

Možda ovo nisu sve kategorije indikatora, jer se ovo područje analize stalno razvija, razvijaju se novi alati, a postojeći modificiraju i dobivaju nove mogućnosti. Međutim, ove kategorije su najosnovnije, i upravo sa indikatorima ovih tipova trgovac početnik bi trebao početi proučavati kompjutersku analizu.

Najpopularniji indikatori tehničke analize

Najpopularniji i glavni indikator tehničke analize smatra se pokretnim prosjekom. Više od polovine strategija koje koriste indikatore takođe uključuje MA.

Istovremeno, pokretni prosjek je najjednostavniji indikator. Ovo je kriva linija, koja je u svakoj tački aritmetička sredina određenog broja vrijednosti cijene za određeni period. MA je prosječan indikator same cijene, a njegov smjer na grafikonu se smatra objektivnijim trendom.

MACD indikator pripada kategoriji oscilatora, iako se ponekad smatra indikatorom trenda. MACD je iscrtan u posebnom prozoru ispod grafikona i određuje stepen konvergencije i divergencije dva pokretna proseka sa različitim periodima. Ova divergencija je prikazana u obliku grafikona, a što su trake viši, to je veća udaljenost između MA, što znači da je trend jači.

Histogramske trake takođe određuju pravac trenda (gore ili dole), a njihov presek sa pokretnim prosekom samog indikatora daje osnovne signale. Još jedan snažan signal ovog indikatora je divergencija sa grafikonom cijena.

Još jedan popularan oscilator je stohastički oscilator. Sastoji se od dvije linije, od kojih jedna prikazuje odnos trenutne cijene prema prethodnim vrijednostima za određeni period, a druga je pokretni prosjek perja.

Stohastik je jedan od najoštrijih oscilatora. Pogodno je koristiti ga kao filter za indikator trenda i filtrirati lažne signale, međutim, samo trgovanje pomoću stohastičkog oscilatora može dovesti do negativne dinamike i gubitaka.

Bollinger Bands su indikator trenda koji se sastoji od pokretnog prosjeka i dvije linije, koje su dinamički nivoi podrške i otpora. Osim smjera trenda, BB također određuje volatilnost sredstva.

Glavni signal ovog indikatora je grafikon cijene koji prelazi jednu od vanjskih linija Bollingerovih traka. Prema statistikama, cijena je u rasponu ograničenom linijama 95% vremena, tako da njihova raskrsnica signalizira snažno odstupanje, koje uskoro može biti praćeno vraćanjem unatrag.

Oscilator indeksa relativne snage (RSI) je na mnogo načina sličan stohastičkom, ali njegove fluktuacije unutar opsega su tiše i njegovi signali su rjeđi. Osim toga, ovaj indikator se sastoji od jedne linije i nema svoj MA.

RSI signali su slični stohastičkim signalima: izlaz iz zona prekomjerne kupovine/preprodavanja, divergencija sa grafikonom cijena. Indikator je najefikasniji kao filter.

EMA + RSI + Stohastička strategija

Da bismo bolje procijenili učinkovitost indikatora tehničke analize, razmotrimo strategiju trgovanja koristeći nekoliko alata odjednom.

Da biste to učinili, trebate instalirati na grafikon 2 eksponencijalna pokretna prosjeka sa periodima 5 i 10, RSI sa periodom od 14 i nivoom 50, kao i Stohastic sa parametrima 14, 3.3 i nivoima 80 i 20.

Transakcije se otvaraju pod sledećim uslovima:

1. Ako brza EMA pređe sporu odozdo prema gore, RSI je iznad nivoa od 50, a Stochastic nije porastao iznad nivoa 80, otvara se pozicija za kupovinu.
2. Ako brza EMA pređe sporu od vrha do dna, RSI je iznad nivoa od 50, a Stochastic nije preprodat, otvara se trgovina na prodaju.

EMA 5 ukršta EMA 10 od vrha do dna
RSI ispod 50
Stochastic nije preprodavan

Možete izaći iz trgovine na osnovu dva od tri suprotna signala: na primjer, ako nakon prodaje RSI poraste iznad 50 i brzi MA pređe spori MA odozdo prema gore.

Strategija je pogodnija za srednjoročno trgovanje na vremenskim okvirima H4-D1.

Prednosti i nedostaci alata za kompjutersku analizu

Indikatori tehničke analize su ogromna kategorija alata, od kojih svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Svaki tip indikatora ima svoje karakteristike: na primjer, indikatori trenda često zaostaju, ali su njihovi signali pouzdaniji od signala oscilatora, koji se smatraju vodećim.

Većina indikatora ima jednu glavnu prednost: zahvaljujući automatskom izračunavanju, oni uvelike pojednostavljuju zadatak trgovcima isporukom jasnih i nedvosmislenih signala. Neki indikatori u potpunosti oslobađaju trgovca od dužnosti analitičara, a sve što se od njega traži je da na vrijeme klikne „kupi“ ili „prodaj“.

S druge strane, što je indikator automatizovaniji i usko fokusiraniji, to brže zastareva i prestaje da pokazuje pozitivnu dinamiku. Tu je nastao stereotip da ne postoje apsolutno profitabilni sistemi – oni zapravo postoje, samo ostaju profitabilni vrlo kratko. S druge strane, grafička i svijećnička analiza, koja zahtijeva od trgovaca ne samo bogato iskustvo, već i određenu kreativnost, ostala je aktuelna dugi niz decenija.

Indikatori će biti korisni trgovcima početnicima kao početni alat, kao i ljubiteljima automatskog trgovanja. Trgovci s osnovnim vještinama programiranja često kreiraju vlastite indikatore i modificiraju postojeće. Tako stiču prednost u odnosu na druge učesnike u trgovanju i, iako na kratko, imaju priliku da zarade više uz manje rizika.

Trgovanje na finansijskim tržištima uključuje visok nivo rizika kapitala. U cilju smanjenja rizika, preporučuje se striktno pridržavanje pravila upravljanja novcem i uvijek postavljanje Stop Loss. Sve odluke koje trgovac donosi dok radi na Forexu su njegova lična odgovornost.

Kompjuterski indikatori su suštinski alat za svakog trgovca koji se odnosi na tehničku analizu. Zanimljivo je da, po pravilu, oni učesnici na tržištu koji su potpuno napustili upotrebu kompjuterskih indikatora nisu oni trgovci koji ne znaju rezultate. Razlog za njihovu odluku je ogromno iskustvo iza njih, koje im sada omogućava da ne koriste razne kompjuterske indikatore.

Suština navedenog je da kompjuterski indikatori nisu „Nostradamus trgovca“; oni nisu u stanju da predvide ni kretanje tržišta ni njegov trend. Veoma često su kompjuterski indikatori pogrešni, a kada pogledamo istoriju grafikona, čini se da pokazuju najbolje rezultate trgovanja. U realnom vremenu nije sve tako jednostavno kako nam o tome govore u knjigama “Tehnička analiza”.

Danas postoji dosta kompjuterskih indikatora. Mnogi od njih nam pokazuju iste signale i slični su jedni drugima, neki instrumenti su potpuno drugačiji od svih ostalih. Postoji mnogo tipova kompjuterskih indikatora: postoje i standardni alati koji su nam dostupni u trgovačkim terminalima, i oni koje su individualno razvile naše kolege, pa stoga imaju malu popularnost u široj javnosti.

Najbolja funkcija kompjuterskih indikatora je da obezbede tržišne smernice. I napominjemo da nisam govorio o trendu, već o smjernici, jer rijetko kada mogu predvidjeti čak i trend kretanja finansijskih instrumenata. Postoji mnogo kompjuterskih indikatora koji ovih dana više nisu efikasni, ali definitivno postoji nekoliko alata koji mogu pomoći ne samo trgovcu početniku, već čak i iskusnom profesionalcu.

Ichimoku indikator

Ovaj kompjuterski indikator je najnevjerovatniji od svih koji postoje u našem vremenu. Na prvi pogled deluje složeno, jer neke od njegovih komponenti nisu samo par linija ili jedan histogram, već čitava kombinacija indikatora. U stvari, kada se proučavaju karakteristike ovog indikatora, ispada da je prilično jednostavan za korištenje. Teško je ne zaljubiti se u Ichimoku indikator, a njegovi rezultati su zadivljujući, jer je efikasnost nekoliko puta veća od ostalih standardnih kompjuterskih indikatora.

Mnogi stručnjaci za kompjutersku i tehničku analizu kažu da otprilike 70-80 posto signala ovog indikatora pokazuje pozitivne rezultate, što je vrlo iznenađujuće. Ako uzmemo standardni omjer pravila „upravljanja novcem“, tada će 35-40% tačnih signala biti dovoljno za postizanje ukupne profitabilnosti.

Posebnost ovog indikatora je istorija njegovog nastanka. Još 1930-ih, jedan japanski matematički analitičar počeo je njegov razvoj, koji je trajao trideset godina. Zanimljivo je da je u njegovom testiranju učestvovalo nekoliko stotina studenata, koji su, zahvaljujući statističkoj metodi u proteklih 200 godina rada japanske berze, provjerili efikasnost Ichimoku indikatora. Općenito, ovaj alat se sastoji od 5 linija, od kojih dvije čine takozvani oblak.

Signali za ovaj indikator mogu biti različiti. Najjednostavniji i najefikasniji je presek dviju linija (Tenkan-Sen i Kizhun Sen). Na snimku ekrana oni su označeni crvenom i plavom bojom. Ako crvena linija probije plavu liniju odozdo prema gore, to je signal za kupovinu, ako je, naprotiv, od vrha do dna, to je signal za prodaju.

Pažnja: budite oprezni s postavkama ovog indikatora, jer za svaki vremenski okvir trebaju svoje vrijednosti perioda linija koje formiraju signale. Standardne postavke su kreirane za 1H grafikon.

Rice. 1. Primjer Ichimoku kompjuterskog indikatora na zlatnom grafikonu

Cool AO indikator

Sjajan oscilator ili AO u prijevodu zvuči kao kul indikator, što potvrđuje u praksi. U početku želim reći da je ovaj indikator razvio Bill Williams, koji je opisao ovaj alat u knjizi “Trgovačka kuća”. Još jedna iznenađujuća napomena, AO indikator je skoro kopija dobro poznatog MACD-a, ali ipak postoji mala razlika. AO indikator je ugodniji za rad i učinkovitiji. Osim toga, postoji jedna vizualna prednost - višebojni indikatorski histogram. Na primjer, obratite pažnju na donji snimak ekrana grafikona s ovim indikatorom.

Fig.2. Primjer kompjuterskog indikatora AO na zlatnom grafikonu

Kao što vidite, naš histogram može biti zelen ili crven. Glavna prednost efikasnosti ovog indikatora je njegov signal divergencije/konvergencije. Na primjeru grafikona vidimo dinamiku zlata, koje je raslo, a potom počelo da opada. Kao što vidite, naš AO indikator se pomerio u crvenu zonu i formirao dva vrha, od kojih je drugi bio niži. Ovo je signal medvjeđeg odstupanja za prodaju, budući da je sam grafikon zlata pokazao rast. Neslaganje između grafikona i indikatora je takozvana divergencija. Odličan signal koji je jednostavan za korištenje i vrlo efikasan.

Pažnja: Budite oprezni kada koristite ovaj kompjuterski indikator na malim vremenskim okvirima, po pravilu je njegova efikasnost na visokom nivou počevši od 30-minutnog grafikona i više.

Generalno, svi indikatori se mogu sažeti: oni su pomoćni alati koji nisu osnova trgovanja na finansijskim tržištima. Čak i dva kompjuterska indikatora opisana gore - Ichimoku i AO, uprkos rezultatima, ni u kom slučaju ne bi trebalo da budu osnova našeg algoritma trgovanja, jer treba da se zasniva na opštoj analizi fundamentalnih faktora i tehničkih grafikona. Razlog za ovo mišljenje je njihova dizajnerska karakteristika. Na kraju krajeva, svi kompjuterski indikatori su uglavnom zasnovani na kombinacijama linija pokretnog prosjeka. Potonji jednostavno označavaju prosječan nivo cijena za prošli period, ali, po pravilu, prošlost ne utiče uvijek na budućnost.

Trgovac u svom radu koristi različite alate za analizu kako bi poboljšao efikasnost transakcija na tržištu i povećao vjerovatnoću uspjeha. Jedan od ovih alata su tehnički indikatori dobijeni izvođenjem niza matematičkih operacija.

Tehnologije ne miruju. Ako je nedavno izračunavanje i crtanje indikatora na grafikonu trgovac izvršio ručno, onda je s pojavom računala i specijaliziranog softvera sve postalo jednostavnije. Glavnu funkciju preuzima PC, a sami indikatori su iz kategorije matematičke prešli u kategoriju kompjuterske analize.

Osnovni koncepti

Prije razmatranja ozbiljnijih stvari, važno je naučiti neke osnove – koncepte tržišnih instrumenata. Na primjer, indikator je pomoćnik trgovca, dobijen matematičkim proračunima na osnovu dva indikatora:

Cijena odabranog alata;
- obim imovine.

Navedeni parametri se takođe mogu uzeti u obzir na sveobuhvatan način.

Zašto su indikatori potrebni? Prije svega, za predviđanje budućih promjena cijena, što omogućava trgovcu da izvrši transakcije sa odabranom imovinom sa većom preciznošću. Glavna prednost je širok raspon tehničkih indikatora (više od 1000), od kojih su mnogi predstavljeni u Aurora platformi.

Također je vrijedno znati za takav koncept kao što je divergencija - jedan od najmoćnijih i najpreciznijih signala u tehničkoj analizi. Divergencija se stvara u trenutku kada se pojavi razlika (varijacija parametara) između indikatora i cijena na grafikonu indikatora. Čim cijena poraste na novi vrh, a grafikon ostane na istom mjestu, možemo govoriti o pojavi „medvjeđeg“ odstupanja.

Ukupno se mogu razlikovati dvije vrste divergencije:

1. Bearish divergencija- razlika između trenutne vrijednosti imovine i pozicije indikatora. Ukazuje na slabost tržišta i signalizira rizik od tržišnog preokreta.

2. Bikovska divergencija- signal koji karakterizira pad cijene na minimalnu vrijednost. Zauzvrat, očitanja na grafikonu su velika. Pojava „bikovske“ divergencije ukazuje na slabljenje silaznog trenda. U suštini, ovo je signal za trgovca o mogućoj promeni na tržištu i početku rasta.

Za bolje razumijevanje alata kao što su indikatori, važno je znati njihovu klasifikaciju i karakteristike svakog tipa. Ovdje je vrijedno istaknuti:

1. Oscilatori.
2. Indikatori trenda su alati pomoću kojih trgovac može procijeniti buduće promjene u kretanju cijena na tržištu.

U nastavku ćemo detaljnije pogledati svakog od predstavnika.

Indikatori trenda

Pokretni proseci

Pokretni prosjek je alat koji je popularan među analitičarima i koji vam omogućava da pratite promjene trenda. Glavni zadaci alata:

Odredite vrijeme novog preokreta tržišta;
- Upozorite učesnika na tržištu o preokretu ili kraju trenda.

Koristeći pokretne proseke (MA), možete pratiti trend u fazi njegovog razvoja. U ovom slučaju, parametar treba posmatrati iz perspektive modifikovanih linija trenda.

Trgovci početnici često koriste MA za predviđanje promjena cijena. Ali ovo je greška. Pokretni prosjek je alat koji ne vodi, već zaostaje za tržištem. Uz njegovu pomoć nemoguće je predvidjeti promjene cijena u budućnosti, jer SS odražava stvarnu situaciju koja se mijenja nakon prilagođavanja cijene. Zbog toga se ovaj alat naziva "zaostajanjem".

Proces konstruisanja pokretnog prosjeka je čitava tehnika koja uključuje izglađivanje parametara cijene. Suština indikatora je da ispravi krivu i odražava prosječne parametre vrijednosti cijena. Zahvaljujući ovom prilagođavanju postaje lakše analizirati tržište i njegove promjene. Ali vrijedi uzeti u obzir da prilikom izgradnje SS-a već zaostaje za tržišnom dinamikom.

Postoje dvije vrste SS:

- Kratkoročno- vrsta alata koji vam omogućava da izvršite tačnu analizu cijena. Posebnost je pokrivanje malog vremenskog perioda.

- Dugoročno- tip pokretnog prosjeka koji uzima u obzir dinamiku tržišta u dužem vremenskom periodu.

Ako uporedimo ove dve vrste instrumenata, kratkoročni SS se odlikuju boljim prenosom cene i imaju veću tačnost (vremenski lag i dalje postoji). Što se tiče primjene, na tržištu u trendu bolje je koristiti "duge" SS (one su manje osjetljive), a na "flat marketima" - kratkoročne.

Pokretni proseci se mogu podeliti u sledeće kategorije:

1) Indikator pokretnog prosjeka- “Pokretni prosek”. Ovaj alat se sve više koristi za tehničku analizu i donošenje odluka o naknadnom kretanju krivulje. Linija Moving Average je nacrtana direktno na grafikonu cijena, što pojednostavljuje analizu za trgovca i omogućava trgovcu da donese ispravnu odluku. Pokretni prosek se izračunava sa unapred određenim periodom. Što je manji, veći je rizik od primanja lažnih signala. Ako se period povećava, tada se osjetljivost indikatora smanjuje.

Svi indikatori pokretnog prosjeka mogu se podijeliti u nekoliko tipova:

- SMA- jednostavan pokretni prosek, koji se izračunava pomoću formule u nastavku. Puni naziv alata je Simple Moving Average.


Ova vrsta pokretnog prosjeka (MA) je najpopularnija među tržišnim analitičarima. Ali postoje oni koji dovode u pitanje njegove prednosti, objašnjavajući to sa dva faktora:

● Prilikom analize uzima se u obzir ograničen vremenski period koji je obuhvaćen ovim SS;

● Jednostavan pokretni prosek u suštini izjednačava vrednost svakog dana analize. Na primjer, ako se primjenjuje 10-dnevni SS, prvog i posljednjeg dana vrijednost cijene će biti identična preostalim danima u periodu (10%). U slučaju perioda od 5 dana, prosječna težina cijene će već biti 20% i tako dalje.

Druga kategorija analitičara se slaže da je kasniji indikator cijena od većeg značaja u analizi. Ovo je logično, jer kada se pojavi novi trend, SMA će trebati duže da se preokrene i da signal (u poređenju sa WMA, o čemu će biti reči u nastavku);

- WMA- ponderisani pokretni prosek. Ovo je alat koji analitičarima pomaže u rješavanju takvog problema kao što je „udio“ parametara prosječne cijene. Puni naziv je Weighted Moving Average. Izračun se vrši pomoću formule u nastavku:

Svaki od pondera koji je dodijeljen određenoj cijeni u gornjoj kalkulaciji može se proizvoljno odrediti. U praksi, izbor ponderisanih cena direktno zavisi od promena na tržišnoj aktivi. Povećanje na težini može doći u nekoliko oblika, kao što su eksponencijalni, linearni ili neki drugi. Na primjer, u situaciji sa linearno ponderiranom formom, parametar poprima sljedeću relaciju Wi = i;

- EMA- eksponencijalni pokretni prosek. Posebna karakteristika alata je njegova složenija konstrukcija, koja otklanja dva problema:

● EMA daje veći značaj parametrima koji su se dešavali u proteklih nekoliko dana. Stoga ovaj indikator spada u ponderisanu kategoriju;
● Postoji šansa da se sve ove cijene primjenjuju za cijelo vrijeme trajanja tržišta imovine.

Puni naziv je eksponencijalni pokretni prosjek. Izračun se vrši pomoću formule:

Naravno, kao i drugi instrumenti, EMA ima niz nedostataka koji su svojstveni svim pokretnim prosjecima. Ali od tri gore navedena alata, ova opcija je najpoželjnija. Informacije u nastavku vam omogućavaju da to potvrdite.

Važno je pravilno analizirati sve navedene tržišne instrumente. Sljedeće tačke se moraju uzeti u obzir:

1. Glavni signal po kojem se može suditi o trendu je opći smjer CC krive. Strategija bi trebala biti sljedeća:
- Ako je MA naviše, onda je tržište bikovsko. U ovom slučaju, učesnik treba da kupuje, odnosno radi za povećanje. Transakcije se moraju izvršiti u trenutku kada vrijednost imovine padne na CC nivo. U ovom slučaju, Stop Loss je postavljen ispod minimuma koji se dogodio nešto ranije. Stop gubitak se pomera samo ako se sledeće zatvaranje cene dogodi na nivou višem od prethodnog indikatora;


- Ako je MA na dole, onda je tržište medvjedasto. Ovdje vrijedi prodavati, odnosno otvarati kratke pozicije, igrati medvjeđe. Trgovine se sklapaju u trenutku kada se vrijednost imovine poveća na nivo CC ili više. U ovom slučaju, stop gubitak bi trebao biti malo iznad prethodnog nivoa i postepeno se kretati kako se trend pada nastavlja.


2. Sledeći signal za učesnika na tržištu je presek pokretnog proseka i grafikona cene. Ovdje su moguće sljedeće opcije:

Presek grafikona cena pokretnim prosekom odozgo. Ako se to dogodi na rastućem (bikovskom) tržištu, a sama kriva indikatora ima pozitivan nagib, onda je ovaj signal jači;


- Presek grafikona cena pokretnim prosekom sa negativnim nagibom MA i blagim (negativnim) nagibom grafikona cena. Ovdje možemo govoriti o prisutnosti slabog signala o budućem rastu tržišta. Da biste potvrdili (ili opovrgli) svoje pretpostavke, morate koristiti drugi signal.


U slučaju padajućeg (medvjeđeg) tržišta u nastajanju, primat će se isti signali, ali podložni obrnutom nagibu (lokaciji) grafikona cijena i pokretnog prosjeka.

3. Drugi signal za učesnika na tržištu je preokret MA na visokom i niskom nivou. Analiza se provodi na sljedeći način:

Ako je pokretni prosjek ispod grafikona cijena i odražava lokalni minimalni parametar, a grafikon cijena, naprotiv, ima pozitivan nagib, onda možemo govoriti o budućem rastu tržišta (bikovski trend);

Ako grafikon cijene nema pozitivan nagib, onda ne možete vjerovati signalu - trebali biste koristiti 3 dodatna signala.
Gore navedena pravila mogu se koristiti na tržištima u trendu. U slučaju „bočnog“ uzorka, određeni grafovi će imati greške. Ako pokušate filtrirati ovo drugo, možete izgubiti važan signal.

Pokretni prosjek konvergencija/divergencija (MACD)

Dinamički MACD indikator se najčešće klasifikuje kao indikator trenda, ali može imati i ulogu oscilatora. Koristeći ovaj parametar, može se procijeniti odnos između para SS cijena. Indikator je konstruisan uzimajući u obzir razliku između dva EMA-a koji imaju periode od 12 i 26 dana (parametar je podrazumevano postavljen). Da bi se preciznije iscrtala najbolja mesta za transakciju (prodaja ili kupovina), dodatna (signalna) linija od devet eksponencijalnih pokretnih proseka sa MACD-linije može se iscrtati na grafikonu konvergencije/divergencije pokretnog proseka sa obaveznim izravnavanjem (podrazumevani parametar - 9).

Histogram se izračunava po drugačijem principu: od EMA nižeg reda (12) oduzima se ESS višeg reda (26). Nakon toga, 9-dnevni EMA se mora oduzeti od rezultirajućeg parametra od razlike između EMA reda 12 i istog eksponencijalnog pokretnog prosjeka, ali reda 26:

Efikasnost i jednostavnost tehnike dva pokretna proseka učinile su je zaista popularnom među analitičarima. Istovremeno, MADC odražava najbolje rezultate kada se analizira u kratkim vremenskim periodima (od jednog dana ili više). Treba biti veći oprez kada analizirate konvergencije/divergencije pokretnog prosjeka za period kraći od jednog dana. Što se tiče satnih i “kraćih” perioda, iako su informativni, sadrže dosta lažnih signala.

Učinkovitost MADC-a je evidentna na nestabilnim tržištima kada cijena fluktuira u većem rasponu.

Svi signali konvergencije/divergencije pokretnog prosjeka mogu se podijeliti u tri kategorije:

1. Trgovanje na raskrsnicama- jedan od najjednostavnijih metoda korištenja indikatora. Analiza se vrši na osnovu preseka glavnih komponenti MADC-a. Signal za kupovinu dolazi kada histogram prođe nultu liniju, krećući se odozdo prema gore. Ako je situacija obrnuta (linija ide odozgo prema dolje), onda je ovo signal za prodaju.

Kada radite mehanički sa Moving Average Convergence/Divergence, morate uzeti u obzir neke trzaje koji dovode do značajnih gubitaka sredstava. Da biste to izbjegli, bolje je ne raditi u uskim rasponima koji negativno utječu na kretanje indikatora. Bolje je izvršiti kupovinu kada se odgovarajući signal pojavi blizu "nule" (referentne linije). U pravilu se takav događaj događa u pozadini jasnog bikovskog trenda. Ako se signal pojavi kada je indikator ispod "nulte" linije, to ukazuje na slab trend.


Analizom MACD krive može se nacrtati još jedna tačka. Ako se stupac histograma (bar) nalazi iznad "nulte" linije, a svaka sljedeća traka značajno se smanjuje u veličini, tada je vrijedno uzeti u obzir smanjenje zamaha. Kada odražava indikator „trenutka“, konvergencija/divergencija pokretnog prosjeka će dati signale mnogo ranije.

2. Preprodaja/Repurchase - sljedeća opcija za korištenje histograma. Ovdje učesnik na tržištu procjenjuje stvarno stanje na tržištu, zahvaljujući kojem je moguće precizno odrediti tačke budućeg preokreta. Ako indikator dostigne svoje maksimume koji se nalaze na obje strane "nulte" linije, to znači da je tržište prekupljeno (preprodano). Uz ovu opciju, vrijedi eksperimentalno utvrditi točke ekstrema za svaki od instrumenata (ovdje može varirati).

Čim MACD indikatorska kriva dostigne maksimalnu i minimalnu oblast, presek sa signalnom linijom doprinosi pojavi odgovarajućeg signala (kupovina ili prodaja). Ako se raskrsnica dogodila izvan gornjih nivoa, tada se informacija može zanemariti. Kao rezultat toga, većina trzaja indikatora može se zanemariti.

Dovoljno je malo istraživanja da se identifikuju takvi nivoi za svako od tržišta, bez obzira na raspon cijena. Signale koji se pojavljuju u srednjoj zoni grafikona treba koristiti samo ako je trend potvrđen drugim indikatorom. Na primjer, možete koristiti jedan od oscilatora (o čemu se govori u nastavku).

Važno je napomenuti da je preporučljivo koristiti MACD kao dugoročni instrument koji prati rastuće (padajuće) tržište.

3. Divergencija je odlična metoda za korištenje MADC indikatora. U tehničkim studijama iu slučaju MACD-a, bolje je ne koristiti samo divergenciju – ona je efikasna samo u kombinaciji sa drugim alatima tehničke analize. Sama divergencija nastaje kada se cijena neke imovine kreće u suprotnom smjeru od indikatora. Signal se može koristiti u slučajevima kada je potrebno utvrditi prirodu tržišta (rastuće ili padajuće) nakon korekcije. Divergencija se također koristi za određivanje preokreta trenda, ali mnogo rjeđe.


Kada radite sa instrumentom, predviđanje događaja je veoma opasno – bolje je sačekati da uđete na tržište dok se ne dođe do jasnog utvrđivanja divergencije. U suprotnom, učesnik završava na drugoj strani trenda.

Bollinger Bands

Bollinger Bands- još jedan indikator trenda koji ima zajedničke karakteristike sa SS kovertama. Glavna razlika je u granicama:

Za koverte pokretnog proseka, granice su iznad i ispod nivoa krive na određenoj udaljenosti (izraženo u procentima);

Za Bollingerove trake, granice se konstruiraju na udaljenosti koja je jednaka određenom broju standardnih devijacija.

Budući da veličina standardne devijacije ovisi o tržišnim fluktuacijama, Bollingerovi pojasevi mogu samostalno podesiti parametar širine:

Kada je tržište nestabilno, širina se povećava;
- Sa stabilnošću se, naprotiv, sužava.

Bolingerove trake se obično odražavaju na grafikonu cijena, ali se mogu ucrtati i na grafikon samog indikatora. U nastavku ćemo pogledati suštinu bendova koji se odražavaju na grafikonima cijena.

Kao iu situaciji sa SS kovertama, dešifrovanje suštine Bollingerovih pojasa zasniva se na sposobnosti cijena da fluktuiraju između vršnih granica (gornje i donje). Glavna karakteristika pruga je prilagođavanje širine, zbog očiglednog prilagođavanja cijena na tržištu.


Situacija se može razviti na sljedeći način:

Tokom perioda jake volatilnosti, rastojanje između traka se povećava. Kao rezultat toga, cijena se mijenja mnogo aktivnije;

Tokom perioda niske volatilnosti (tržišna stagnacija), rasponi se sužavaju i vrijednost imovine se održava unutar datog raspona.

Prilikom analize Bollingerovih pojaseva, vrijedno je razmotriti sljedeće karakteristike:

1. Rast cijena, po pravilu, nastaje nakon smanjenja širine traka, što ukazuje na smanjenje fluktuacija na tržištu (smanjenje volatilnosti).

2. Kada su minimumi i maksimumi izvan Bollingerovih traka praćeni minimumima i maksimumima unutar opsega, tada postoji velika vjerovatnoća preokreta trenda.

3. Kada parametar cijene izađe izvan granica opsega, možemo govoriti o budućem nastavku trenda.

4. Promjena cijene koja počinje od jedne od granica opsega, po pravilu dolazi do granice na drugoj strani instrumenta.

Opažanje opisano u paragrafu 3 može se koristiti za predviđanje ključnih orijentira.

Indeks prosječnog usmjerenog kretanja (ADX)

ADX alat je još jedan indikator trenda koji se pojavio prije otprilike 40 godina. J. Walder je bio programer, nakon čega su tržišni analitičari dugo vremena dodatno usavršavali ADX. Posebna karakteristika alata je da se može koristiti za mjerenje aktivnosti tržišnog trenda. Znajući očitanja ADX indeksa (prosječni smjer kretanja), možete izmjeriti intenzitet trenda. U procesu izračunavanja indeksnih parametara koriste se indikatori smjera kretanja (kao što su - DI i +DI).

Konstrukcija se izvodi prema sljedećem algoritmu:

1. Smjerno kretanje se utvrđuje poređenjem dva raspona cijena, kao i maksimuma i minimuma za dva dana – jučer i danas. Najveći dio raspona za danas, koji se nalazi izvan raspona za jučer, uzima se kao usmjereno kretanje.

2. Izračunava se stvarni raspon (RD), čija je vrijednost uvijek veća od nule. U ovom slučaju, maksimalni parametar se bira između sljedećih vrijednosti:

Raspon između najniže cijene za danas i cijene zatvaranja jučer;
- raspon između najviše cijene za danas i cijene zatvaranja jučer;
- raspon između najveće i najniže vrijednosti za danas.

3. Izračunavaju se dnevni indikatori -DI i +DI. Uz njihovu pomoć možete analizirati različita tržišta, upoređivati ​​ih jedno s drugim i izraziti usmjereno kretanje kao postotak DD svakog tržišta. DI parametar je uvijek pozitivan broj, osim u sljedećim slučajevima:

Parametar +DI je jednak “0” u situaciji kada nije bilo konstantnog bikovskog trenda tokom dana, odnosno nije bilo stalnog kretanja naviše;
- parametar -DI je jednak "0" u situaciji kada nije bilo izraženog medvjeđeg tržišta, odnosno stalnog kretanja naniže.

4. Izračunavaju se optimizirane (izglađene) smjerne linije. Možete dobiti glatkoću +DI i -DI korišćenjem eksponencijalnih pokretnih proseka reda 13. Kao rezultat, dve linije su vidljive na grafikonu - negativna i pozitivna. Na osnovu odnosa između linija, možete odrediti izglede za kretanje cijena u budućnosti.

Nakon što ste završili gore opisane manipulacije, možete odrediti ADX indikator - alat koji odražava vjerojatni smjer tržišta. Po ovom parametru možete procijeniti kada je potrebno pratiti tržište. Koristeći ADX alat, možete procijeniti raspon između +DI i -DI krive.

Izračun ADX parametara se izračunava pomoću formule u nastavku:

Koje su prednosti razmatranog indikatora? Njegova prednost je mogućnost određivanja snage trenda. Postoje dva moguća scenarija:

- ADX indikator raste. Ovdje možemo govoriti o rastućoj snazi ​​trenda. Sa ovakvim razvojem situacije, morate otvarati pozicije samo u pravcu trenda;

- ADX indikator se smanjuje. U ovom slučaju, nemoguće je sa sigurnošću reći o promjeni trenda - trebali biste se fokusirati na signale koje pružaju oscilatori.


Prednost usmjerene analize- u mogućnosti praćenja prilagođavanja uzlaznom ili silaznom trendu tržišta mjerenjem mogućnosti medvjeda i bikova, prikazuje vrijednost imovine iznad jučerašnjih granica.

Ako je današnji cjenovni maksimum “popeo” više od jučerašnjeg, onda možemo suditi o optimizmu tržišta i mogućem nastavku trenda rasta. U suprotnoj situaciji, kada je današnji minimum manji od jučerašnjeg, možemo govoriti o prilagođavanju tržišta naniže.

Prilikom razmatranja DI parametra, važno je uzeti u obzir sljedeće signale :

1. +DI i -DI linije su se razišle. Ovo ukazuje na intenziviranje dinamike trenda.
2. Linije +DI i -DI konvergiraju - trend počinje da jenjava ili je moguć preokret.
3. Linija +DI se nalazi iznad -DI - signal budućeg rasta tržišta.
4. Linija +DI se nalazi ispod -DI - signal o prisutnosti silaznog trenda (medvjedast trend) na tržištu.

Pravila za rad sa ADX usmjerenim sistemom:

1. Smanjenje ADX parametra je signal da tržište gubi sigurnost. U situaciji kada je indikator usmjeren odozgo prema dolje ili se nalazi ispod dvije linije usmjerenog sistema, može se izvući zaključak o mirnoći (“pospanosti”) tržišta. U ovoj situaciji, upotreba usmjerenog sistema nije relevantna.

2. Kupovina se vrši u situaciji kada je +DI veći od -DI, ​​a prodaja se vrši u suprotnoj situaciji, kada je -DI veći od +DI. Jačina signala se može analizirati pomoću sljedećih kriterija:

Najjači signal za kupovinu je kada se i indikator i +DI nalaze iznad -DI, ​​a sam indikator raste. Ova situacija ukazuje na jačanje postojećeg trenda;

Najjači signal za prodaju je kada se i indikator i -DI nalaze iznad +DI. Istovremeno, sam ADX raste.

Iz iskustva korištenja usmjerenog sistema možemo zaključiti da se najjasniji signal pojavljuje nakon pada ADX-a duž obje linije praćenog porastom krivulje. U ovom slučaju, morate se pripremiti za pojavu jednog od trendova - rastućeg ili opadajućeg tržišta.

Ako ADX poraste za 4 boda, na primjer, sa 18 na 22, dok je ispod linija usmjerenog sistema, onda postoji velika vjerovatnoća da se pojavi novi trend. Potrebno je da uradite ovo:

Kupujte kada je +DI veći (uz obaveznu ugradnju zaštite ispod nivoa donjeg „dna“);
- Prodajte ako se indikator nalazi iznad -DI.

Oscilatori

Oscilator- sistem oscilacija čiji se parametri mogu mijenjati tokom vremena. Naziv termina dolazi iz latinskog jezika, od riječi “oscillo” - ljuljam se. Ovaj alat se aktivno koristi u tehničkoj analizi za određivanje daljeg ponašanja tržišta. Ispod su najpoznatiji i najpopularniji oscilatori.

Momentum i ROC oscilatori

Posebnost oscilatora Momentum je njegova sposobnost mjerenja nivoa cijene za određeni vremenski period. Formula za proračune:

Drugi oscilator iz iste serije je Rate of Change (skraćeno ROC). Glavna razlika od "Momenta" je u tome što se obračun ne odvija iz pozicije razlike, već u obliku kvocijenta iz podjele dva parametra - cijene na zatvaranju danas i cijene na zatvaranju u prošlosti (tj. na određeno vreme). U ovom slučaju formula izgleda ovako:

Oba oscilatora imaju slične strukture grafikona i koriste se gotovo identično. Glavna razlika je u skali parametara. Dakle, umjesto "nulte" linije, stopa promjene je postavljena na 50. Kretanje cijena će se odvijati u blizini ove linije - ispod ili iznad 50.

Na osnovu očitavanja Moments i Rock oscilatora može se odrediti ubrzanje trenda, odnosno aktivnost procesa rasta (smanjenje) trenda. Posebnost takvih alata je njihova anticipirajuća priroda. Maksimum se izdaje pre nego što trend dostigne najveću vrednost, a minimum se izdaje pre nego što vrednost padne na najnižu granicu.

Dok oba instrumenta ne dođu do novih granica, bolje je ostati u dugoj poziciji i obrnuto. Čim oscilator dostigne svoju maksimalnu vrijednost, možemo govoriti o povećanju ubrzanja rastućeg trenda. Istovremeno, postoji uvjerenje da će se trend nastaviti iu bliskoj budućnosti. Kada indikator dostigne minimum, uzlazni trend slabi i povećava se vjerovatnoća preokreta na tržištu. Slično je vrijedno raspravljati iu slučaju minimalnih ograničenja za silazni trend.

Razmatrani oscilatori imaju iste nedostatke kao i uobičajeni pokretni prosek, odnosno dvostruki odgovor na informacije za svaki dan. Konkretno, indikator reagira kada parametri ulaze i izlaze iz prozora.

Čim instrument dosegne svoj maksimum, možemo govoriti o rastućem optimizmu i naknadnom rastu cijene. U slučaju kada cijena raste, a parametar oscilatora opada, to ukazuje na približavanje vršnoj vrijednosti, kao i na potrebu generiranja prihoda sa duge pozicije uz naknadnu pripremu za promjenu smjera. U suprotnoj situaciji, algoritam će se razvijati po istom scenariju.

Kada radite s vodećim indikatorima, trebali biste slijediti sljedeća pravila:

1. Ako je trend uzlazni, onda morate kupiti kada se indikator smanji ispod nulte linije, a zatim raste. Po ovom kriteriju može se ocijeniti da li je trend zaustavljen. Ako je trend uzlazni, onda morate prodati kada indikator probije nultu liniju i parametar se nakon toga smanji.

2. Pojava gornje granice ukazuje na povećanje bikovske energije, što omogućava tržištu da dosegne nove visine. U tom slučaju možete nastaviti držati duge pozicije. S druge strane, ako opadajući maksimumi slijede jedan za drugim, onda to ukazuje na buduću promjenu trenda i preokret na tržištu. U slučaju pada tržišta, situacija će se preslikati.

3. Promjena linije trenda, po pravilu, prethodi prilagođavanju cijene u naredna 1-2 dana. Stoga morate biti spremni na promjenu smjera trenda prilikom podešavanja kretanja vodećeg oscilatora.

Prilikom analize oscilatora posebnu pažnju treba obratiti na dva tržišna uslova:

1. Overbought. Indikator će biti u zoni prekomjerne kupovine kada njegova trenutna vrijednost premaši prethodne indikatore. Sam koncept overbought znači da je kriva indikatora otišla previsoko i da se u svakom trenutku može okrenuti u suprotnom smjeru.


Overbought- razvoj situacije na tržištu kada bikovi ne mogu naći kupce za svoju robu, a mogućnost kupovine robe je izgubljena. Istovremeno, povećanje cijena postaje nemoguće. Tokom takvog perioda, tržište karakteriše niska volatilnost, a cene nemaju zadati pravac.
Dakle, oscilator prolazi kroz zonu prekomjerne kupovine iz nekoliko razloga:

Nesposobnost bikova da podignu nivo cena na novi nivo;
- Pozitivan nagib dinamike cijena u određenom vremenskom periodu.

Ovakvim razvojem događaja možemo govoriti o smanjenju uticaja bikova na tržištu i naknadnoj promeni smera kretanja.

2. Preprodano. Ovo stanje je moguće u situaciji kada indikator dostigne najniži parametar u odnosu na vrijednosti koje su bile ranije. U tom slučaju, oscilator može početi rasti.

Ako na grafikonu tražite preprodanost ili prekupljenost, onda se željeni nivoi mogu prepoznati po horizontalnim dodatnim linijama. Postavljeni su tako da se indikator pomiče izvan navedenog opsega ne više od 5% ukupnog vremena. „Sudar“ ovih linija sa drugim elementima grafikona je prihvatljiv, ali samo za minimalne i maksimalne vrhove indikatora u poslednjih šest meseci. Zauzvrat, prilagođavanja se moraju izvršiti najmanje jednom u kvartalu.

Normalno je da oscilator bude u zoni prekomerne kupovine nekoliko meseci. To je moguće u periodu kada se očekuje početak novog bikovskog „talasa”. Istovremeno, učesnik na tržištu prima signal za kupovinu. S druge strane, tokom pada tržišta, oscilator se ponaša drugačije i zadržava se u zoni preprodaje, dajući lažni signal o potrebi kupovine.

U gore opisanim slučajevima, ne biste se trebali zadržavati na očitanjima oscilatora - bolje je djelovati sigurno i analizirati indikatore trenda. Uz pravi pristup, oscilatori daju pouzdan signal kada se nivoi cijena razlikuju:

Bikovska divergencija nastaje kada cijena poraste do novog vrha, a kriva oscilatora ne reagira. Takav događaj ukazuje na to da kriva cijena raste inercijom, a bikovi gube snagu;

Suprotna situacija je moguća sa medvjedastom divergencijom. Složenije situacije su također moguće kada dođe do trostrukih divergencija.

Pravila za korištenje oscilatora:

1. Kao indikator koji radi slično kao MADC. Ovdje učesnik na tržištu može koristiti sljedeće informacije:

Signal za kupovinu kada se pojavi depresija ili preokret trenda u pravcu rasta;
- Signal za prodaju - kada kriva dostigne svoju vršnu vrijednost i naknadni preokret u suprotnom smjeru (dolje).

U praksi, kratki MA (pokretni prosjek) se može koristiti za izračunavanje tačnijih trenutaka promjena trenda.

2. Kao indikator koji vam omogućava da predvidite dalja kretanja na tržištu. Ova metoda se zasniva na činjenici da se završna faza rasta kombinuje sa povećanjem cena. U suprotnoj situaciji (na kraju padajućeg tržišnog trenda) dolazi do masovnog zatvaranja pozicija i pada cijene.

3. Naduvani ili potcijenjeni parametri oscilatora ukazuju na nastavak i jačanje trenutne tržišne situacije. Na primjer, kada oscilator dostigne vršne parametre, a zatim se okrene prema dolje, možemo govoriti o rastu cijena u budućnosti. Istovremeno, ne biste trebali žuriti i napraviti transakciju (kupovinu ili prodaju) sve dok cijene ne potvrde signal oscilatora.

Stohastički oscilator

Stohastički, stohastički oscilator, Stohastički oscilator - sve su to nazivi istog indikatora, koji je izmislio D. Lane 50-ih godina. Danas je ovaj alat jedan od najpopularnijih u tehničkoj analizi.

Vizuelno, stohastička je kriva koja se nalazi između 0 i 100. Vjeruje se da ako oscilator prijeđe oznaku 70 ili padne ispod nivoa 30, onda su kotacije van ravnoteže.

Kada analizirate oscilator, morate se fokusirati na sljedeće točke:

1. Signal za kupovinu - oscilator probija nivo 30 kada se kreće nagore.
2. Signal za kupovinu - oscilator probija nivo 70 dok se kreće naniže.

Jednostavan SS ucrtan na stohastičkom grafikonu može se koristiti kao nivo signala. Ova tehnika se smatra jednom od najpopularnijih, jer uz njenu pomoć možete identificirati pokrete s određenim vremenskim intervalom. Da bi se riješio problem, izračunavaju se dva SS - duga i kratka. Nakon toga, prosječni SS sa kraćim periodom oduzima se od prosječnog SS sa dužim periodom.

Gornji proračun odražava suštinu prelaska SS-a, pa su mnogi skloni da metodu prenesu u kategoriju oscilatornih. Ali u sadašnjoj fazi, odlučeno je da se Stochastic klasifikuje posebno kao oscilator.

Kreatori oscilatora vjeruju da su uspjeli riješiti dva problema:

1. Uklonite nepotrebne fluktuacije cijena.
2. Pozabavite se dugoročnim trendovima.

Dakle, kada se radi sa satnim grafikonom, satno usrednjavanje se koristi kao kratak period. Ovo, zauzvrat, onemogućava praćenje kratkih perioda. Što se tiče dugog perioda, ovdje možete koristiti dnevni interval. Ako oduzmete SS parametar tokom dužeg vremenskog perioda, tada će se izgubiti informacije o prosječnom nivou koji razlikuje dane jedan od drugog. S druge strane, ova karakteristika čini indikator vizualnijim:

Naduvani indikatori signaliziraju potrebu za kupovinom;
- Podcijenjeni parametri ukazuju na suprotno - na potrebu prodaje.

Glavni signali oscilatora trenda uključuju:

Bearish konvergencija;
- bikovska divergencija.

Na rastućem tržištu, presek stohastičke krive i nulte linije kada se prva linija pomeri odozdo signalizira potrebu za kupovinom. Ovome bi trebalo da prethodi preokret oscilatora u istom smeru kao i trend.

Na tržištu koje pada, situacija se razvija u zrcalnoj slici. Oscilator koji probija nulti nivo kada se kreće odozgo je jasan signal za prodaju. Preliminarni signal je preokret oscilatora koji se nalazi iznad nulte linije kada se kreće odozgo.

Kada koristite Stochastic, također možete dobiti signal kada se krećete protiv trenda. Ovo može uključivati ​​preokret krivulje iz oblasti preprodanosti ili prekupljenosti.


Glavni principi stohastičke analize:

1. Sa općim porastom cijena, završni parametri cijena će biti usmjereni prema gornjoj granici.
2. Na tržištu koje pada, cijene na zatvaranju će biti usmjerene prema donjim granicama nivoa.

Kada provodite stohastičku analizu, možete koristiti dvije vrste grafova - %K i %D. Vrsta %D je od velike važnosti, jer se kretanjem krive može suditi ključne promjene na tržištu. Osim toga, koristeći stohastičku analizu, lako je saznati poziciju posljednje cijene zatvaranja u odnosu na opći raspon cijena za određeni vremenski period.

Najpopularniji obračunski period je pet dana.

Parametar krivulje %K može se izračunati na sljedeći način:

Ova kalkulacija je prilika da se kao procenat odredi pozicija zaključne cene na opštem grafikonu cena u određenom vremenskom periodu. Ako se rezultirajući parametar pokaže da je veći od 70, tada možete tražiti cijenu zatvaranja blizu gornje granice, i obrnuto, ako se smanji na 30, možete je tražiti blizu donje granice.

Parametar %D- glatkija verzija trodnevne krivulje opisane gore. Izračun se vrši pomoću formule u nastavku:

Koristeći jednostavne proračune, možete izgraditi dvije krive koje će se kretati u datom rasponu od nule do sto. Istovremeno, postoji razlika u prikazu krivulja:

D - isprekidana linija;
- K - kontinuirano.

Ova vrsta konstrukcije je vrlo brza i odlikuje se jednostavnošću. Ali postoje trgovci koji rade sa sporijim stohastičkim linijama. U ovom slučaju, formule izračuna će se malo promijeniti:

Parametar krivulje K će se izračunati korištenjem formule predstavljene za D;
- Parametar krive D će se izračunati kao CC iz K.

Svrha Stohastika je da pokaže sposobnost medvjeda ili bikova da zatvore pozicije blizu ekstremnih tačaka prihvatljive granice. Dakle, u slučaju rasta, tržište pokušava da se zatvori blizu gornje granice. Bikovi mogu podići cijene bez njihovog naknadnog zatvaranja blizu maksimalne tačke. Sa ovakvim razvojem događaja, stohastička linija će pasti. Primljeni signal se može protumačiti kao signal za prodaju.

Signal na koji treba da obratite pažnju je raspon između cijene imovine i krive D. Ovo je moguće kada je cijena u jednom od područja - prekomjerna kupovina ili preprodaja. Ovi nivoi mogu početi izvan granica horizontalnih linija definisanih nivoima 70 i 30.
Potrebno je kupiti (prodati) kada kriva D dostigne parametre 10-15 (85-90), respektivno.

Ukupno, stohastički oscilator ima tri vrste signala:

1. Divergencija između oscilatora i cijene. Ovaj signal se smatra jednim od najmoćnijih. Ovdje su moguće sljedeće opcije:

- Medveđa divergencija. U ovom slučaju, kriva D prelazi nivo 70 i stvara dva puna vrha. Istovremeno, indikator cijena nastavlja rasti;

- Bikovska divergencija. Sve se dešava u zrcalnoj slici - D kriva pada ispod donjeg nivoa od 30 i stvara dva dna. Istovremeno, cijena nastavlja da pada.

Tačan signal za kupovinu (prodaju) može se dobiti kada K pređe D, pod uslovom da je potonji već ranije promenio smer. U ovom slučaju, raskrsnica bi se trebala dogoditi na desnoj strani krive D.

Signal kupovine je najjači kada je K linija probila D liniju na vrhu. Prethodno je linija D trebala početi da se kreće naniže prije nego što pređe. Prioritet raskrsnice je veći u situaciji kada su i K i D išli u istom pravcu.

2. Oscilator se kreće u zonu preprodanosti ili prekupljenosti. Ovdje je situacija sljedeća:

Ako postoji 7-dnevni rastući trend, a stohastički oscilator je ispod minimalne linije, onda morate kupiti, istovremeno osiguravajući poziciju postavljanjem stop gubitka na nivou prethodnog dna;

Ako se situacija razvije u zrcalnoj slici, tada se daje signal za prodaju.

Na osnovu oblika ekstremuma možemo govoriti o snazi ​​trenda. Na primjer, ako je minimum previše plitak i uzak, tada su medvjedi slabi i nema potrebe čekati nagli porast. Zrcalni zaključci nastaju na dubokim i širokim minimumima.

3. Odnos između stohastičkih linija i grafikona cijena. Stohastički se može koristiti za procjenu kratkoročnih trendova. U ovom slučaju, obje linije će biti usmjerene u istom smjeru. O daljem nastavku trenda možemo govoriti samo ako oscilator i cijene rastu. U prisustvu klizanja cijena i stohastičkog rasta, rast cijena će također biti kratkotrajan.

Oscilator indeksa relativne snage (RSI).

Jedan od najpopularnijih oscilatora među analitičarima i trgovcima je indeks relativne snage (skraćeno RSI). Na ruskom, oscilator zvuči kao "indeks relativne snage". Njegov parametar se kreće od 0 do 100. Jedna od najpopularnijih metoda analize oscilatora je pronalaženje divergencija koje će stvoriti novi maksimum. Zauzvrat, RSI više nije u stanju da pređe nivo prethodnog maksimuma.

Ovo odstupanje ukazuje na vjerovatno odstupanje cijena. Ako RSI prvo krene prema dolje i padne ispod najniže razine, onda je neuspješni zamah „završen“. U ovom slučaju možemo govoriti o budućem preokretu cijene.

Oscilator indeksa relativne snage RSI je moćan alat koji je pogodan za analizu grafikona :

1. Indeks relativne snage formira obrasce koji su dobro poznati trgovcima, na primjer, “trokut” ili “glava i ramena”. Neuspešan zamah, odnosno kratkoročni proboj nivoa otpora ili podrške, dešava se kada se RSI smanji iznad ili ispod prethodnog vrha (maksimum i minimum, respektivno).

2. Baza i vrh. Prilikom analize, vrijedi uzeti u obzir da se vrhovi indeksa relativne snage formiraju na nivou većem od 70, ali ispod 30. U praksi se formiraju brže od minimalnog i maksimalnog vrha na realnom grafikonu cijena.

3. Otpor i podrška. Zahvaljujući karakteristikama grafikona indeksa relativne snage, nivoi podrške i otpora su vidljivi mnogo bolje nego na grafikonu cena.

4. Nepodudarnost. Gore je navedeno da se divergencija formira kada cijena dostigne svoj vrhunac, što nije potvrđeno novim minimalnim ili maksimalnim indikatorom na oscilatoru. U ovom slučaju cijene se prilagođavaju u smjeru kretanja RSI.

Indeks relativne snage RSI izmislio je J. Walder 70-ih godina prošlog vijeka. Među svim postojećim oscilatorima, ovaj alat je jedan od najpreciznijih i najtraženijih. Nije razvijen samo set oscilatora, već i klasična grafička analiza sa trenutnim linijama podrške i otpora.

Indeks relativne snage RSI se izračunava na sljedeći način: :


Koristeći oscilator, možete izračunati stvarnu snagu bikovskog i medvjeđeg raspoloženja na tržištu u određenom trenutku praćenjem cijena na zatvaranju u narednom periodu. Parametar indeksa relativne snage RSI ima svoj raspon - od nula do sto.

Posebne linije, koje se nalaze horizontalno, a koje takođe odražavaju granice preprodanosti i prekomerne kupovine, moraju preći najnižu i najvišu granicu. Obično su ove linije na nivoima 70 i 30, respektivno. Istovremeno, na tržištima jakih trendova, promjena lokacije je dozvoljena:

U opadajućem tržištu, nivoi se mogu pomeriti na pozicije 20 i 60;
- Na rastućem tržištu - na pozicijama 40 i 80.

Postoji još jedno pravilo koje trgovac koji koristi oscilatore mora uzeti u obzir. Pomoćne linije treba povući na način da grafikon indeksa relativne snage bude iznad najviše ili najniže tačke najviše 5% vremena ukupnog izvještajnog perioda (4-6 mjeseci). Preporučljivo je prilagođavati linije jednom u kvartalu. U ovom slučaju postoje tri vrste signala koje generira indikator:
- Grafički modeli;
- Nivoi;
- Odstupanja.

Pokazatelj treba analizirati uzimajući u obzir sljedeće principe:

- Signal za kupovinu pojavljuje se kada tržište raste i prevladava bikovsko raspoloženje. Takvi signali se javljaju kada cijene padnu na svoje minimalne granice. Morate kupiti čim oscilator počne rasti. Istovremeno, vrijedi staviti stop gubitak ispod najniže cijene. Signal kupovine je najjači kada je pretposljednja minimalna tačka indeksa relativne snage ispod donje dodatne linije, a posljednja je postavljena iznad nje. U padu tržišta, slika će imati zrcalnu sliku;

- Signal za prodaju Najočiglednije će biti ako se pretposljednji vrh oscilatora nalazi iznad nivoa gornje dodatne linije, a posljednja cijena, naprotiv, padne ispod.

U poređenju sa drugim pokazateljima, indeks relativne snage je najprecizniji. Razlog je sposobnost indikatora da predvidi trenutno kretanje cijene, dajući trgovcu priliku da predvidi tržište i napravi profitabilnu trgovinu. Na primjer, linija oscilatora se može promijeniti 1-2 dana prije trenutne cijene.

Osnovna pravila za analizu linija trenda oscilatora:

1. Kada je kriva oscilatora iznad gornje dodatne linije, to ukazuje na jasan uzlazni trend i prevlast bikovskog sentimenta. S druge strane, ovdje možemo govoriti o prekupljenosti tržišta i prelasku u period rasprodaje.

2. Kada kriva oscilatora prođe kroz silaznu liniju trenda indeksa relativne snage, morate postaviti nalog za kupovinu. U suprotnoj situaciji, kada je uzlazna linija oscilatora prekinuta, možete započeti prodaju.

3. Kada je kriva indeksa ispod donje pomoćne linije, to ukazuje na dominaciju medvjeda na tržištu. Ovo takođe ukazuje na to da je tržište preprodato i da je u budućnosti aktivna kupovina.

4. Možete kupiti uzimajući u obzir signal oscilatora samo na rastućem tržištu. Ovdje postoji jedna važna stvar. Čak i jak tržišni trend (bez obzira na smjer) može uzrokovati da oscilator dostigne kritičnu vrijednost. Istovremeno, prerano je donositi zaključke o tome da li je tržište prekupljeno ili preprodato, jer takva odluka može dovesti do zatvaranja profitabilnih transakcija.

Situacija se može opisati primjerom. Recimo da je tržište još dugo preskupo. Činjenica da se oscilator popeo iznad gornje pomoćne linije ne znači da je potrebno zatvarati duge i otvarati kratke pozicije. Ako oscilator prvi put pređe pomenutu liniju, onda je to samo signal, upozorenje za učesnike na tržištu. Tek sa sekundarnim prodorom možemo govoriti o manje-više stabilnom trendu.

Mogu postojati situacije kada oscilator ne potvrđuje činjenicu povećanja ili smanjenja cijene. U tom slučaju se formira dvostruko korito ili vrh. U tom slučaju morate poduzeti niz mjera za zaštitu već otvorenih pozicija. U situaciji kada se kriva okreće i zatvara prethodni pad ili vrhunac, nema potrebe žuriti da izađete. Najbolja opcija ovdje je postavljanje dodatnih stop naloga.

Dodatni indikatori tehničke analize

Pored gore navedenih alata, mogu se razlikovati sljedeći pokazatelji:

1. Prosječno usmjereno kretanje je popularan tehnički indikator koji se može koristiti za određivanje budućih trendova cijena.

2. Indeks Commodity Channel- vrsta tehničkog indikatora koji se koristi za odstupanje troškova finansijske imovine od prosječnog statističkog parametra. Kada je indeksni parametar visok, vrijednost imovine se smatra precijenjenom, a kada je indeksni parametar nizak, smatra se podcijenjenom.

3.Demarker- indikator koji odražava razliku između dva stupca (trenutni i prethodni). Očitavanja se bilježe ako je maksimalni parametar prethodne trake niži od trenutnog indikatora. Brojač sadrži ukupan volumen parametara. Imenilac sadrži istu vrijednost, kao i zbir razlika između minimuma cijene prethodnog i tekućeg bara. Ako parametar padne ispod 30, to ukazuje na preokret cijene naviše. Ako je parametar veći od 70, onda postoji velika vjerovatnoća promjene kretanja i njegovog smjera prema dolje.

4. Koverta- indikator tehničke analize, koji se obrađuje sa 2 CC linije. Jedan se nalazi malo niže, a drugi je viši. Ako tržište prijeđe određene granice, onda je moguća brza promjena trenda.

5. Pokretni prosek- popularan CC indikator, koji se koristi za izračunavanje složenih indikatora. Obračun se vrši sa određenim periodom. Što je veća veličina potonjeg, manji je rizik od lažnih signala.

6. Parabolični SAR- jedan od indikatora, koji je ucrtan na grafikon cijena. U principu je sličan gore opisanom indikatoru. Jedina razlika je u tome što se Parabolic SAR kreće najvećim ubrzanjem i može promijeniti svoju poziciju u odnosu na cijenu. Ako kriva prolazi kroz liniju indikatora, postoji rizik od preokretanja indikatora. U ovom slučaju, sljedeći parametri će se nalaziti na suprotnoj strani. Činjenica preokreta indikatora signalizira preokret (završetak) trenda.

7. Stopa promjene- efektivni oscilator, koji se može koristiti za procjenu procentualnog prilagođavanja cijene u različitim periodima. Obračun se vrši iz perspektive poređenja trenutno važeće vrijednosti i vrijednosti prethodnog perioda (posljednji zaostaje za tekućim za određeni broj perioda – od 1 minute do 30 dana).

8. Standardna devijacija- indikator koji odražava koliko se cijena mijenja u određenom vremenskom periodu. Standardna devijacija se izračunava kao srednji kvadratni prosjek razlike između dva indikatora – cijene i pokretnog prosjeka.

9. Osim toga, postoje indikatori kao što su William's Percent Range, Omega Tradestation i drugi.

Budite u toku sa svim važnim događajima United Traders-a - pretplatite se na naš