Treyderning samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq, ammo uning professionalligini belgilaydigan eng muhim omillardan biri bu statistik ko'rsatkichlarni hisoblash va tahlil qilish qobiliyatidir. Masalan, korrelyatsiya valyuta juftlari qandayligini aniqlashga yordam beradi bu daqiqa sizning umumiy savdo portfelingiz bozordagi o'zgarishlarga sezgir. Agar har qanday o'sish rentabellikning tez pasayishiga olib kelishi aniqlansa, darhol chora ko'rish kerak. Bundan tashqari, forex korrelyatsiyasi atamasi ostida yashiringan ko'rsatkichlarni bilmasdan, xatti-harakatlarni xatosiz tuzatish mumkin bo'lmaydi. Valyutalar o'rtasidagi munosabatlar tendentsiyalarini bilish savdo portfelini risklardan ishonchli himoya qilishni ta'minlaydi.

Valyuta juftlik korrelyatsiyasiga kirish

Savolga javob berib: nima uchun valyuta juftliklari bir-biriga bog'liq, tushunish uchun juda oddiy misol keltirish kifoya. Funt sterlingni Yaponiya milliy valyutasi yenga nisbatan sotish quyidagicha ifodalanishi mumkin: GBR/JPY GBR/USD va USD/JPY ga mos keladi. Bu ibora GBR/JPY boshlang'ich kursi taqdim etilgan juftliklardan biriga yoki ikkalasiga bog'lanishini va ular o'rtasida aniq forex korrelyatsiyasi mavjudligini ko'rsatadi. Biroq, bunday soddalashtirish, garchi u hodisaning mohiyatini tushuntirsa ham, har doim ham valyutalarning haqiqiy xatti-harakatlarini aks ettirmaydi. Ularning juftliklari parallel ravishda ko'payishi yoki kamayishi mumkin, ammo teskari holat yanada murakkab va oldindan aytib bo'lmaydigan omillar paydo bo'lganda yuzaga keladi.

Umumiy holda, valyuta juftlarining korrelyatsiyasi -1 dan 1 gacha bo'lgan ko'rsatkichni nazarda tutadi, uning moliyaviy ma'nosi ikki aktiv o'rtasidagi munosabatni ko'rsatishdir. Agar korrelyatsiya -1 qiymatini qabul qilsa, unda ular salbiy qaramlik haqida gapiradi: bunday valyuta juftligining harakati 100% oldindan belgilangan va teskari yo'nalishga ega. Valyuta juftlarining 0 qiymati bilan bog'liqligi ularning xatti-harakatlari bir-biriga mutlaqo bog'liq emasligini anglatadi.

Korrelyatsiya ta'rifini va uning moliyaviy dunyoga qo'llanilishidagi ma'nosini tushunganingizdan so'ng, siz bilan tanishishingiz kerak. aniq misollar. Quyidagi jadvallar 2010 yil fevral oyi davomida valyuta juftliklari qanday o'zaro bog'liqligini tuzilgan tarzda ko'rsatadi.

Birinchi jadval ma'lumotlariga ko'ra, fevral oyi uchun EUR/USD va GBR/USD o'rtasidagi forex korrelyatsiyasi 0,95 ga teng sezilarli ijobiy qiymatni qabul qilishini ko'rish mumkin. Shunday qilib, 95% hollarda EUR/USD qiymatining oshishi GBR/USD da mitingga olib keladi. Uzoqroq davrda, 6 oyda, valyuta juftlarining korrelyatsiyasi 0,66 gacha kamayadi. Shunga qaramay, yillik prognoz hali ham kuchli qaramlik mavjudligini ko'rsatmoqda, buni inkor etish befoyda.

Misol sifatida EUR/USD va USD/CHF kabi juftlarni oladigan bo'lsak, unda salbiy korrelyatsiya ko'rinadi va uning qiymati juda katta va -1 ni tashkil qiladi. Ya'ni, 100% ehtimollik bilan USD/CHF nisbatining pasayishi EUR/USD kursining oshishi bilan birga bo'ladi. Ushbu tendentsiya ancha uzoq vaqt davomida o'zini namoyon qiladi, chunki barcha ko'rib chiqilgan segmentlarda korrelyatsiya qiymati deyarli o'zgarmaydi.

Biroq, ta'riflangan vaziyat, munosabatlar faqat bir oz zaiflashgan yoki mustahkamlangan bo'lsa, har doim ham haqiqatda aks etmaydi. Boshqa valyuta juftliklari ancha past barqaror bo'lishi mumkin. USD/CAD va USD/CHF o'tgan yili bir-biri bilan kuchli korrelyatsiyaga ega bo'lib, ularning bog'liqlik koeffitsienti 0,95 ni tashkil etdi. Ammo 2010 yil fevral oyidagi ko'rsatkich aloqa kuchining sezilarli darajada pasayishini ko'rsatadi, bu turli sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin, shu jumladan bir barrel neft narxining ko'tarilishi va Kanada Bankining yanada qattiqroq va tajovuzkor siyosatiga o'zgarishi. chora-tadbirlar.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasidagi tebranishlar

Misollarda allaqachon ko'rsatilgandek, forex korrelyatsiyasi juda o'zgaruvchan va beqaror qiymatdir. Shu munosabat bilan uning ko‘rsatkichlarini doimiy nazorat qilib borishning ahamiyati keskin ortib bormoqda. Zero, valyuta bozoridagi kayfiyat, shuningdek, jahon iqtisodiyotining ahvoli kunlik o‘zgarishlarga duchor bo‘ladigan o‘zgaruvchan omillardir. Bugungi kunda valyuta juftlarining eng kuchli, hatto mukammal korrelyatsiyasi uzoq muddatda bir xil xatti-harakatni kafolatlamaydi. Eng ma'lumotli - 6 oylik ma'lumotlar asosida hisoblangan toymasin korrelyatsiya koeffitsienti. Uning yordamida siz ba'zi valyuta juftliklari o'rtasida yaqin kelajak uchun aniqroq va ishonchli prognozni olishingiz mumkin.

ICE FX - ehtimol eng halol broker

100% shaffoflik

ICE FX banklararo bozorda sizning har qanday tranzaktsiyalaringizni olib qo'yishni tasdiqlaydi

Mablag'larni namoyish qilish

ICE FX o'z hisoblarini barcha savdo va to'lov kontragentlari bilan ko'rsatadi

100 000$ oling oddiygina barqaror savdoni namoyish qilish orqali boshqaruvga

Korrelyatsiya o'zgarishlari turli omillar ta'sirida namoyon bo'ladi, eng katta ta'sirni davlatlarning pul-kredit siyosati, tovarlarning turli guruhlari narxlarining o'zgarishi va boshqa bir qator iqtisodiy va siyosiy sabablar ko'rsatadi.

Quyidagi jadval olti oy davomida valyuta juftlarining harakatlanuvchi korrelyatsiyasi EUR/USD uchun qanday bo'lganini ko'rsatadi.

Forex korrelyatsiyasi hisobi

Agar biror narsani yaxshi qilishni istasangiz, buni o'zingiz qiling. Bu umumiy haqiqat, shuningdek, valyuta juftlarining korrelyatsiyasi bilan qabul qilingan aniq raqamlarni olish uchun juda adolatli. Ko'rinib turgan murakkablikka qaramay, agar siz harakatlar ketma-ketligini to'g'ri bilsangiz, korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblash qiyin emas.

Forex korrelyatsiyasini oddiy Excel kabi elektron jadval yordamida bir necha marta bosish orqali olish mumkin. Valyuta kursi qiymatlarini dastlabki yuklash grafik dasturiy paketlar yordamida amalga oshiriladi, ularning aksariyati mutlaqo bepul va keyin Excelga import qilinadi. Keyin o'rnatilgan elektron jadval vositalaridan, ya'ni korrelyatsiya funktsiyasidan foydalanish kifoya. Dasturning inglizcha versiyalarida u “=CORREL (diapazon1, diapazon2)”, Russified Excle’e da “=CORREL (massiv1, massiv2)” kabi ko‘rinadi.

Qoida tariqasida, harakatlanuvchi korrelyatsiyani hisoblash bir yil, olti, uch va bir oylik davr uchun amalga oshiriladi. Bunday ma'lumotlar to'plami tahlil qilish uchun eng foydali va qulaydir. Biroq individual strategiyalar va ma'lum bir treyderning odatlari turli vaqt doiralarini, shuningdek baholangan ko'rsatkichlar sonini taklif qilishi mumkin.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi olinadigan bosqichlar ketma-ketligi quyidagicha:

• Qiziqarli valyuta juftliklari uchun narx ma'lumotlarini olish (masalan, GBR/USD va USD/JPY);
• Juftlikka mos keladigan sarlavhalar ostida elektron jadvalda alohida ustunlarni shakllantirish.
• Tahlil qilish uchun tanlangan davr uchun kunlik narxlar ustunlarini to'ldirish.
• CORREL yoki CORREL formulalari ustunining asosiga kirish.
• Yacheykalarning kerakli diapazonini tanlash, uni formulalarga kiritish. Siz shunga o'xshash qatorni olishingiz kerak: = CORREL (A1: A60; B1: B60).

Olingan qiymat tanlangan valyuta juftlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aks ettiradi.

Korrelyatsiya ko'rsatkichi doimiy ravishda o'zgarishiga qaramay, kunlik qayta hisoblash kerak emas. Ma'lumotlarni har ikki haftada yoki bir oyda yangilash kifoya.

Valyuta juftlarining korrelyatsiya ko'rsatkichini qo'llash

Shunday qilib, terminologiya va korrelyatsiya hisob-kitoblari bo'yicha nazariy mashg'ulotlar tugagach, siz tavsifga o'tishingiz mumkin. amaliy foydalanish mavjud bilim.

Korrelyatsiya koeffitsientini bilish sizni ko'plab asossiz qarorlardan, jumladan, daromad va zarar muvozanatda bo'lgan pozitsiyalarni ochishdan qutqarishi mumkin. Masalan, EUR/USD va USD/CHF valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi -1 ga yaqin, ya'ni deyarli har doim bir juftlik qiymati oshganda, ikkinchisining narxi pasayadi. Shunday qilib, EUR/USD bo'yicha uzoq savdo va USD/CHF bo'yicha bir xil savdo ma'nosiz bo'lib qoladi: axir, birinchi pozitsiyadagi keskin miting ikkinchisida sotilish bilan muvozanatlanadi. Boshqa tomondan, yana bir variant, EUR/USD va shuningdek, AUD/USD bo'yicha uzoq muddatli savdo (opsiya sifatida NZD/USD) pozitsiyani deyarli ikki baravar oshiradi, bu ortiqcha belgisi bilan kuchli korrelyatsiya bilan bog'liq.

Korrelyatsiya koeffitsientlaridan foydalanish zahiralarni diversifikatsiya qilish orqali valyuta risklarini ham ma'lum darajada kamaytirishni ta'minlaydi. Misol tariqasida EUR/USD va AUD/USD ni olaylik. Ularning munosabatlari ijobiy, ammo 100% ga etib bormaydi. Shuning uchun, bu juftliklardan foydalanish bo'ladi ajoyib imkoniyat bozor tomonidan belgilab qo'yilgan ma'lum bir tarafkashlikni saqlab qolish, lekin noqulay sharoitlarda kichikroq yo'qotishlarga duch kelish. Agar treyder AQSh valyutasida pasayish tendentsiyasini aks ettirish vazifasiga duch kelsa, u holda EUR/USD juftligining ikkita lotini emas, balki EUR/USD va AUD/USD juftliklarining har bir lotini sotib olish mantiqiyroq bo'ladi. . Valyuta juftlarining to'liq bo'lmagan bog'liqligi kamroq mumkin bo'lgan yo'qotish umidida valyuta zaxiralarini taqsimlashni talab qiladi. Bu holatda valyuta juftlarining korrelyatsiyasi mukammal emasligidan tashqari, Avstraliya va Yevropa mintaqasidagi pul-kredit siyosatidagi farq ham hisobga olinadi. Shunday qilib, dollarning sakrashi evroning pasayishiga olib kelishi mumkin, ammo Avstraliya valyutasi yanada barqaror bo'ladi.

Shuningdek, korrelyatsiyaga bog'liqlik haqidagi ma'lumotlar tannarxni hisoblashda o'z aksini topadi. savdo pozitsiyalari. EUR/USD va USD/CHF juftliklari misoliga qaytsak, keling, ularning deyarli to'liq salbiy korrelyatsiyasini eslaylik va har bir pip qiymatini keltiramiz. Shunday qilib, EUR/USD uchun narx $10, USD/CHF juftligida esa standart lot $9,24. Shunday qilib, USD/CHF valyuta juftligi bo'yicha savdo EUR/USD bilan savdo qilishda risklarni muvaffaqiyatli himoya qilish imkoniyatini nazarda tutadi.

Tasavvur qilaylik, bozor ishtirokchisining savdo portfeli EUR/USD bir lot uchun qisqa pozitsiyaga va USD/CHF uchun bir xil pozitsiyaga ega. Agar EUR/USD kursi 10 punktga oshsa, treyderning e'lon qilingan pozitsiyasidagi zarari 100 dollarni tashkil qiladi. Ammo USD/CHF juftligining qarama-qarshi harakatini hisobga olsak, treyder ham 10 punktga yaqin foyda oladi, bu pul jihatidan 92,4 dollarni tashkil etadi. Ya'ni, treyder uchun umuman yo'qotish 100 dollardan atigi 7,6 dollargacha kamayadi. Salbiy stsenariy kamroq foydasiz bo'ladi. Ammo bunday xedjlashning o'ziga xos tomoni bor: agar EUR/USD kursi sezilarli darajada pasaysa, USD/CHFdagi yo'qotishlar tufayli foyda ham kamayadi.

Shubhasiz, treyderning strategiyasi qanday bo'lishidan qat'i nazar, korrelyatsiya o'zaro ta'siri, uning tendentsiyalari va o'zgarishlari haqidagi dolzarb ma'lumotlar zaxiralarni diversifikatsiya qilish, muqobil variantlarni izlash va xedjlash bo'yicha qarorlar qabul qilishda kuchli yordam beradi, bu oxir-oqibat daromadga ijobiy ta'sir qiladi.

Bu atama ikki aktiv o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri yoki teskari ma'noga ishora qiladi. Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi sizga bitim tuzish foydasiga qo'shimcha tasdiqlash yoki aksincha ishonchsiz signalni filtrlash imkonini beradi. Bugun biz ushbu xususiyatdan o'z foydamiz uchun qanday foydalanishni aniqlaymiz.

Korrelyatsiya turlari

Ayrim asboblarning harakat grafiklarini solishtirsak, ularning ba'zilari bir-birining harakatini takrorlashini ko'rishimiz mumkin. Agar bunday aloqani kuzatish mumkin bo'lsa, u holda ulanish to'g'ridan-to'g'ri deb ataladi.

Shu bilan birga, jadvallar bir-birining harakatlarini nuqta aniqligi bilan takrorlashi shart emas. Alohida shamlar farq qilishi mumkin va kichik vaqt oralig'ida o'xshashlik ko'rinmasligi mumkin. Bizni umumiy dinamika qiziqtiradi.

Shuningdek bor teskari munosabat - chizmalarning harakatlari aks ettirilganda, biri yuqoriga ko'tariladi, ikkinchisi bir vaqtning o'zida tushadi. Ushbu naqsh bizni ham qiziqtiradi.

Korrelyatsiya qiymati har doim -1 (teskari uchun maksimal qiymat) dan +1 (to'g'ridan-to'g'ri munosabat uchun maksimal) oralig'ida bo'ladi.

Hisoblash uchun xizmatlar

Siz maxsus kalkulyatorlar va ma'lumotlar muntazam yangilanib turadigan onlayn jadvallar yordamida 2 ta asbob o'rtasidagi munosabatni baholashingiz mumkin.

Siz quyidagi xizmatlardan foydalanishingiz mumkin:

• ru.investing.com - valyuta juftligini, vaqt oralig'ini va boshqa aktivlar bilan munosabatlari hisoblab chiqiladigan shamlar sonini tanlaydi. Misol shuni ko'rsatadiki, so'nggi 100 kun ichida maksimal aloqa EUR/USD va EUR/JPY o'rtasida kuzatilgan. Shu bilan birga, grafik USD/DKK, USD/SEKga nisbatan deyarli ko'zgu tarzida harakat qildi;

• mataf.net - ushbu saytdagi kalkulyator yanada qulay va ma'lumotli. Ma'lumotlar bir vaqtning o'zida bir nechta taymfreymlar uchun beriladi, jadval mavjud bo'lib, uning yordamida siz turli xil asboblar o'rtasidagi ulanish / aloqa yo'qligini darhol baholashingiz mumkin;

• oanda.com - bir qator taymfreymlar uchun ma'lumotlar valyuta juftlarining korrelyatsiya jadvali shaklida ham, pufakchalar va "issiqlik xaritasi" ko'rinishida ko'rsatiladi.

Ro'yxatda keltirilgan kalkulyatorlar etarli. Taqdim etilgan ma'lumotlar bir xil, shuning uchun farq faqat treyderning qulayligi va odatlarida.

Siz nafaqat valyuta juftlari o'rtasidagi aloqani izlashingiz mumkin, ularda bir xil valyutaning ishtiroki bilan izohlanadi. Lekin bor alohida valyutalar va tovarlar o'rtasidagi munosabatlar, klassik misol - neft va o'rtasidagi munosabatlar rus rubli, Kanada dollari ham qora oltinga bog'langan. Indekslar va valyutalar harakatida tasodiflarni izlashingiz mumkin.

Ushbu ma'lumotdan qanday foydalanish kerak

Siz ma'lumotlardan foydalanishingiz mumkin:

• himoya qilishda. 2 ta diagramma taxminan bir xil (yoki aks ettirilgan) harakatlanishini bilib, siz ularga 2 xil yo'naltirilgan pozitsiyani kiritish orqali xavflarni kamaytirishingiz mumkin. Bu usul noaniqlik davrida, vaziyat aniqroq bo'lganda qo'llaniladi. savdoni yo'qotish yopiladi va qolgan foyda yo'qotishlarni qoplaydi;
• filtr sifatida. Misol - soatlik grafikda GBP/USD va GBP/CHF o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. GBP/USD da bizda kuchli sotish signali bor, GBP/CHFda esa grafik tahlili biz sotib olishimiz kerakligini ko'rsatadi, ammo signal noaniq. Bunday vaziyatda aynan valyutalar o'rtasidagi korrelyatsiyani tahlil qilish treyderni yo'qotilgan savdodan qutqaradi;
• yangiliklar tahlilida. Bundan tashqari, yuqori korrelyatsiyaga ega bo'lgan juftlikning xatti-harakatlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangiliklarni ham hisobga olishingiz kerak.

Ba'zan juftliklardan birida signal ishlaydiganga qaraganda biroz oldinroq paydo bo'ladi. Bu bozorga kirish uchun foydali nuqta beradi yoki hech bo'lmaganda treyderni hushyor bo'lishga majbur qiladi.

Ko'pincha, bu hodisa hali ham katta taymfreymlarda ishlashda filtr sifatida ishlatiladi. M5-m15 da diagrammalar harakati o'rtasidagi bog'liqlikni izlashning ma'nosi yo'q - hamma narsa juda tez o'zgaradi.

Xulosa

Korrelyatsiya hodisasi treyderga grafik tahlilida katta ustunlik beradi. Bu ba'zi ishonchsiz signallarni o'chirishga imkon beruvchi kuchli qo'shimcha filtrdir. Barcha ma'lumotlar tegishli onlayn jadvallarda erkin mavjud, shuning uchun amalda ushbu hodisadan foydalanishda hech qanday qiyinchiliklar bo'lmaydi.

Valyuta juftlarining bir-biridan o'zaro bog'liqligi, MT4 uchun korrelyatsiya jadvali va ko'rsatkichlari va valyuta juftlarining korrelyatsiyasi bo'yicha pul ishlash mumkinmi va bu ma'lumotlar bilan ishlash strategiyalari - bularning barchasi haqida bizning maqolamizda o'qing. blog.

Valyuta juftlarining bir-biridan korrelyatsiyasi

Valyuta juftlarining korrelyatsiyasi bir juftlikning boshqasiga nisbatan harakati o'rtasidagi munosabatdir. Ijobiy va salbiy korrelyatsiya mavjud.

• Ijobiy - valyuta juftliklari jadvallari deyarli sinxron ravishda bir yo'nalishda harakat qiladi.
• Salbiy - jadvallar qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi.

Siz hamma narsani savdo terminalini o'rnatmasdan va bizda onlayn tekshirishingiz mumkin.
Salbiy korrelyatsiyaning yorqin misoli EURUSD va USDCHF valyuta juftliklaridir. Skrinshotlarni ko'rib chiqing.

Bu grafiklar bir-birining deyarli koʻzgu nusxasi ekanligini payqash uchun juda yaqindan qarash shart emas. Bu salbiy yoki teskari korrelyatsiya valyuta juftlari.

Xo'sh, NZDUSD va AUDUSD juftliklari misolida ijobiy korrelyatsiya



Albatta, nuqtadan nuqtaga grafik mos kelmaydi, lekin umumiy rasm darhol ko'rinadi, kuchli munosabatlar mavjud. Bundan tashqari, bir-biriga kamroq bog'liq bo'lgan juftliklar mavjud va qaramlik koeffitsienti aniqlanishi mumkin, ammo quyida ko'proq.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasi bo'yicha daromadlar

Va, albatta, biz hammamiz birinchi navbatda daromad pozitsiyasidan korrelyatsiyaga qiziqamiz, bu mumkinmi? To'g'ridan-to'g'ri - yo'q, har qanday holatda, men bunday yo'lni bilmayman. Ammo bu korrelyatsiya haqidagi bilim biz uchun foydasiz degani emas. Umumiy rivojlanish uchun ma'lumotlardan tashqari, valyuta juftlarining munosabatlarini amalda qo'llash usuli mavjud.

Valyuta juftligining korrelyatsiya strategiyasi

Strategiya bozorga kirishlaringiz uchun tasdiq signallarini olishdir. Aytaylik, bizning, masalan, bo'lsin, D1 taymfreymida EURUSD valyuta juftligida sotish pozitsiyasini ochish uchun signal beradi, lekin biz bu signal noto'g'ri emasligiga ishonch hosil qilishni xohlaymiz. Buning uchun korrelyatsiyadan foydalanishingiz mumkin. Biz bilamizki, EURUSD USDCHF valyuta juftligi bilan kuchli teskari korrelyatsiyaga ega, shuning uchun narx ikkinchisida EURUSDga teskari yo'nalishda ketishi kerak. Agar juftliklar bir xil yo'nalishda harakat qilsa, bu biz uchun pozitsiyani ochishga arzimasligi va EURUSD uchun signal etarlicha kuchli emasligi haqida signaldir. Menimcha, fikr juda aniq.

Boshqa usul valyuta savatlari bilan savdo qilishni afzal ko'rgan treyderlar uchun javob beradi. Savatga kuchli korrelyatsiyaga ega bo'lgan valyuta juftlarini kiritish mantiqiy emas, baribir, bir-biridan bunday o'zaro bog'liqlik bilan yoki barcha juftliklar ortiqcha yoki minusga o'tadi. Har qanday juftlik bo'yicha bitimni ochish yaxshiroqdir, shuning uchun xarajatlar va komissiyalar kamroq bo'ladi.

Misol: EURUSD uchun bizda sotish signali bor va USDCHF uchun biz bir vaqtning o'zida sotib olish signaliga egamiz. Ushbu juftliklar kuchli teskari korrelyatsiyaga ega bo'lganligi sababli, 2 pozitsiyani ochish amalda ma'nosizdir, ulardan birini tanlash yaxshidir.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiya jadvali

Yaxshiyamki, bu munosabatlarning barchasini eslab qolishning hojati yo'q, buning o'rniga siz valyuta juftlik korrelyatsiyasi jadvalidan foydalanishingiz mumkin. Eng qulay va vizual, menimcha, ushbu brokerning veb-saytida, quyida ushbu jadvalning skrinshoti keltirilgan:

Valyuta juftligini tanlang, u yashil chiziq bilan chizilgan. Bundan tashqari, boshqa juftliklar qarshisida aylana paydo bo'ladi, bu onlayn korrelyatsiya darajasini va tanlangan juftlikka nisbatan uning turini aks ettiradi - ijobiy yoki salbiy. Sichqonchani bosing, u erda hamma narsa intuitivdir.

Bu erda korrelyatsiya qiymati nolga qanchalik yaqin bo'lsa, mos ravishda korrelyatsiya kuchsizroq bo'ladi. Ijobiy qadriyatlar(+x foiz) - ijobiy korrelyatsiya, salbiy qiymatlar (-x foiz) - mos ravishda korrelyatsiya ham salbiy.

MT4 uchun valyuta juftliklari korrelyatsiyasi ko'rsatkichi

iCorrelationTable ko'rsatkichi

Jadvalga qo'shimcha ravishda Metatrader uchun korrelyatsiya ko'rsatkichlari mavjud. Ushbu maqolada men ikkita eng mashhurini keltiraman, yuklab olish havolasi pastda, ko'rsatkichlar bo'yicha qo'llanma arxivga kiritilgan. Agar bu bilan qiynalsangiz, o'qing. Ko'rsatkichlar deyiladi OverLayChart va

Boshqalarini tahlil qilish uchun ba'zi aktivlardan foydalanishga asoslangan juda qiziqarli tahlil usuli. Bozorda ko'p narsalar o'zaro bog'liq va turli omillar ta'siriga bog'liq. Oddiy misol - neft narxining tushishi Rossiya rublining qadrsizlanishiga olib keldi. Bunday holda, valyuta va tovar o'rtasida bog'liqlik mavjud.

Ko'rib chiqilayotgan tahlil texnikasini batafsilroq o'rganish uchun bir nechta namunalarni tahlil qilish kerak:

• AUD / USD va Oltin - ba'zi odamlar oltinning dollar bilan valyutalarga ta'sir qilmaydi deb o'ylashadi, chunki USD kursi qimmatbaho metaldan ajratilgan - bu unday emas. Ko'pincha o'sish dollarning tushishi bilan bevosita bog'liq. Gap shundaki, inqirozning eng kichik belgisida savdogarlar dollar sotishni va qimmatbaho metall sotib olishni afzal ko'radi.

Eski munosabatlar endi yo'q, yangisi shakllandi. AQSH dollari bunker valyutasi boʻlib, u koʻplab inqirozlarni chetlab oʻtishga imkon beradi, chunki dunyodagi eng jiddiy iqtisodiyot baribir oʻsadi. Agar oltin va AUD / USD narxining harakatini solishtirsak, korrelyatsiya 80% dan ortiq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Avstraliya oltin eksport qiluvchi dunyoda uchinchi o'rinda turadi, uning narxi oshishi bilan mahalliy valyuta AUD AQSh dollariga nisbatan mustahkamlanadi.

• USD / CHF va Oltin - oltin narxi ko'tarilganda, frank ko'tariladi, mos ravishda USD / CHF juftligi pastga tushadi. Bu Shveytsariyaning oltin-valyuta zaxiralari bilan bog'liq bo'lib, bu zaxiralarning to'rtdan bir qismi valyuta kursiga ta'sir qiladi.
• AQSh dollari / SAPR va neft - qora xom ashyo jahon iqtisodiyotida asosiy omil hisoblanadi. Kanada eng samarali neft eksport qiluvchi mamlakatlardan biri bo'lib, 85% AQShga to'g'ri keladi. Neftga bo'lgan talabning oshishi SAPRning oshishiga olib keladi. Kanada eksport kayfiyatiga juda bog'liq. Tovarlarni sotish hajmi oshgani sayin, sanoatchilar ularni ishlab chiqarish uchun ko'proq neft ishlatadilar, bu esa ularning importini oshiradi. Bu USD/SAPR kotirovkalarining pasayishiga olib keladi - Kanada dollari mustahkamlanmoqda. AQSh iqtisodiyotining sekinlashishi bilan Kanadadan kamroq neft talab qilinadi, bu esa USD/SAPR kursining oshishiga olib keladi. Bu erda teskari korrelyatsiya o'ynaydi.

Obligatsiyaning valyutalarga ta'siri

Obligatsiya - bu qarz olish uchun berilgan kvitansiya. Ushbu mablag'larning asosiy iste'molchilari davlat muassasalari, ma'muriyatlar va korporatsiyalar - ular doimo banklardan va boshqa moliya institutlaridan ta'sirchan miqdorlarni olishadi. Obligatsiyalarning xaridori ushbu vaucherlarni chiqarganlarga qarz beradi.

Endi bunday holat Rossiya va AQSh o‘rtasidagi munosabatlarda, Rossiya Federatsiyasi hamkor davlatdan obligatsiyalar sotib olib, shu orqali o‘z iqtisodiyotiga kredit berayotganda kuzatilmoqda. Bu sovuq urush deb ataladigan narsa. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya har oyda sotib olingan obligatsiyalar sonini oshirmoqda, 2017 yil sentyabr oyida ular 103 milliard dollarga sotib olindi.

Juda qiziq “urush”, televidenieda bu haqda xabar berilmagani, aholining moliyaviy savodxonligi pastligi va iqtisodiyotning buyukligi va rivojlanishi haqidagi yangiliklarni tomosha qilayotgani achinarli. Ko'pchilikni aktsiyalar va obligatsiyalar o'rtasidagi farq nima degan savol qiziqtiradi. Ikkinchisi investitsiya qilingan mablag'lar to'lanadigan muddatga ega. Kreditorlar kupon to'lovlari deb ataladigan foizlarni oladilar.

Obligatsiya narxi ko'tarilganda, to'lov foizi kamayadi; narx tushganda, vaziyat o'zgaradi. Salbiy korrelyatsiya mavjud. Lekin u qaysi tomonda? Gap shundaki, ular davlat obligatsiyalariga juda bog'liq - iqtisodiyotda hamma narsa bog'langanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Voucher foizlari Fed sog'lig'ining ko'rsatkichi sifatida ishlatilishi mumkin. Foiz oshgani sayin, dollar tez-tez sotib olinadi. Dunyodagi tushunarsiz hodisalar, jumladan, inqirozlar bilan talab ortib bormoqda - har bir kishi o'z pulini tejashni va eng ishonchli aktiv sifatida obligatsiyalarga sarmoya kiritishni xohlaydi. Qimmatli qog'ozlar bunchalik kafolat bera olmaydi, chunki kompaniyalar og'ir kunlarni boshdan kechirganda, ularning qiymati tushib ketadi.

Bularning barchasidan ikkita asosiy nuqta paydo bo'ladi:

• obligatsiyalarga talab oshganda, ularning narxi oshadi va daromad foizi kamayadi;
• qancha ko'p davlat obligatsiyalari investitsiya qilinsa va boshqa aktivlardan voz kechilsa, dollar kursi shunchalik yuqori bo'ladi.

Hukumatning Qo'shma Shtatlardan obligatsiyalar sotib olish va shu bilan "do'stona" davlatning milliy valyutasini o'ziga qarshi mustahkamlashdan manfaatdorligi mavzusini davom ettirishga arziydimi? Shu bilan birga, dunyoning boshqa davlatlarining banklari va kompaniyalari Rossiya Federatsiyasidan davlat obligatsiyalarini sotib olishga shoshilmayaptilar. Ikki dunyo "sheriklari" ning chigal hikoyasi.

Men matn blokiman. Ushbu matnni o'zgartirish uchun tahrirlash tugmasini bosing. Turli va boy tajriba Doimiy miqdoriy o'sish va faoliyatimiz ko'lami bizdan pozitsiyalarni tahlil qilishni talab qiladi.

Asosiy ma'lumotlar 10 yillik obligatsiyalardan olinadi, asosiy stavkalarni ulardan aniqlash mumkin. TradingView-da ular TNX deb ataladi. Agar siz ularni dollar indeksi (DXY) bilan solishtirsangiz, korrelyatsiyani ko'rishingiz mumkin. An'anaga ko'ra, bu ruhiy aktivlar uchun narx to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiyaga ega edi, biroq bir necha yillar davomida u teskarisiga aylandi.

2008 yildan beri mamlakatlar iqtisodiyoti sekinlashmoqda, hamma tugamaydigan inqirozda. Shu bilan birga, dollar jahon iqtisodiyoti yomonlashganda o‘sishga qodir bo‘lgan yagona valyutadir – lekin asosiy treyderlar shunday deb hisoblasagina. Bu o'zgarishlarga olib keldiki, aktivlar o'rtasidagi korrelyatsiya suzuvchi bo'lib, investorlar eng yaxshi davlatlarning milliy valyutalarini sotib olishadi. moliyaviy ko'rsatkich. Shu bilan birga, bilan davlatlar yuqori qiziqish davlat obligatsiyalari va kam iqtisodiy ko'rsatkichlar- ularning valyutasi zaiflashadi.

Ikki obligatsiya foiz stavkalari orasidagi farqni ifodalaydi turli davlatlar. Agar siz Markaziy banklarning stavkalari bo'yicha spredlar va taxminlarga amal qilsangiz, kotirovkalarning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi asosiy sabablarni aniqlashingiz mumkin. Spredning kengayishi vaqtida katta foizga ega bo'lgan mamlakat valyutasi pastroq foizga ega bo'lgan valyutaga nisbatan mustahkamlanadi. Bunday vaziyatlarda tashish savdosi texnikasi qo'llaniladi.

Masalan, 2000-2012 yillardagi 10 yillik obligatsiyalar bo'yicha farq bo'yicha AUD/USD atrofidagi vaziyatni olaylik:

• 2004 yilda tarqalish 0,5% ga o'sdi. Valyuta juftligi bir vaqtning o'zida deyarli 50% ga oshdi;
• 2007 yil - tarqalish 2% ga oshdi - Aussie sezilarli darajada ko'tarildi;
• 2008 yildagi inqiroz Markaziy banklar tomonidan stavkalarning pasayishiga olib keldi va treyderlar tashish savdosidan faol foydalanishni boshladilar - bu AUD / USD kotirovkalarini pasaytirdi.

Bu quyidagicha izohlanadi: Amerika va Avstraliya obligatsiyalarining foiz stavkalari o'rtasidagi spred kengayganida, bozor ishtirokchilari AUD / USD o'sishiga kirishadi - bu tashish savdosining asosiy mohiyatidir. Asosiy stavkalarning pasayishi bilan zaxira banki Avstraliya va tarqalishning pasayishi - o'yinchilar uzoq muddatli bitimlardan chiqishni boshladilar, bu esa tirnoqlarni pastga tushirdi.

Ruxsat etilgan stavka

Foiz o'zgarishi mumkin, ammo butun davr davomida qat'iy ajratmalarni o'z ichiga olgan yana bir investitsiya varianti mavjud. Yuqori doimiy foizni ta'minlovchi mamlakat investorlar uchun yanada jozibador. Bunday valyutaga bo'lgan talab yuqoriroq - nima uchun foiz stavkalari savdogarlar foydasiga o'zgarmaydigan ochko'z davlatlarning pullaridan foydalanish kerak. Tahlil qilishda maxsus xizmatlar yordam beradi va moliyaviy resurslar, asosiy stavkalar haqida to'liq ma'lumot berish.

Valyuta juftlari va indekslarining korrelyatsiyasi

Indekslar va valyutalar o'rtasida yaqin aloqalar mavjud. Buni quyidagicha kuzatish mumkin: masalan, treyder Yaponiya fond birjasida kompaniyalardan birining aktsiyalarini sotib oladi - bitimlar iyenada amalga oshiriladi. Buning uchun mavjud mablag'lar konvertatsiya qilinib, milliy valyutaga bo'lgan talab ortadi. Bir vaqtning o'zida sotib olingan aktsiyalar soni pul qiymati bilan ortadi.

Bunday naqsh mavjud - agar birja zaif natijalarni ko'rsatsa, ikkinchisi kuchli natijalarni ko'rsatsa, kapital kuchsizdan kuchli tomonga o'tadi. Bu holat valyutaga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu erda to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Holatni kuzatib borish uchun fond bozori– diagrammada tegishli indeksni o‘rnatish kerak.

Asosiy indekslar

Barcha nufuzli mamlakatlarda davlat kompaniyalari bilan eng ko'p bog'langan asosiy indekslar mavjud:

Qimmatli qog'ozlar va valyuta bozorining bog'liqligi

Indekslarning ko'rsatkichlariga qanday munosabatda bo'lish kerakligini va tegishli valyutaga nima bo'lishini aniqlash kerak. Ushbu ma'lumotlar kattaroq savdo davrlari haqida umumiy rasm olish uchun olinadi. Quyidagilarni ko'rib chiqing - fond bozori ko'tarilganda, investorlar mablag'larni depozitga qo'yishga ko'proq tayyor, bu esa birjaning asosiy valyutasini mustahkamlaydi. Birjaning umidsizlik ko'rsatkichlari bilan investorlar pul olib, o'z valyutalariga o'tkazadilar, bu birja valyutasini zaiflashtiradi.

Shunga o'xshash vaziyatni uy sharoitida ko'rsatish mumkin RTS indeksi, bu 2011 yildan beri pasaymoqda. Istisno sifatida ikkita davlatni qayd etish mumkin - Yaponiya va AQSh. Har ikki davlat iqtisodiyotining faol o'sishi bilan milliy valyuta zaiflashmoqda. Ushbu hodisani paradoksal deb atash mumkin va maxsus iqtisodiy mexanizmlar bilan bog'liq.

Nostandart munosabatlar

• USD/JPY va Nikkei - 2007 yilgacha inqiroz yuzaga kelganda, ular o'rtasidagi korrelyatsiya teskari edi, indeksning o'sishi yenning mustahkamlanishiga olib keldi, pasayish esa uni zaiflashtirishi mumkin. 2007-2008 yillardagi moliyaviy voqealardan so'ng tushunarsiz harakatlar sodir bo'ldi - valyuta juftligi indeksga deyarli parallel ravishda harakatlana boshladi - Nikkei o'sishi bilan iena tushadi. Ushbu misolda korrelyatsiya polaritesining o'zgarishini ko'rishingiz mumkin;
• USD/JPY va DJIA - bu juda noaniq holat bo'lib, unda indeks valyutaga mos kelishi kerak, ammo bu unday emas. Bir oz o'zaro bog'liqlik bor, ammo inqirozdan keyin vaziyat o'z-o'zidan o'zgarib ketadi. Ha, bu ko'pchilik uchun tushunarli emas, lekin bozorni oldindan aytib bo'lmaydi, moslashish kerak.

Bunday korrelyatsiya yordamida valyuta bozorlarini prognozlash uchun qo'shimcha vositalardan foydalanish mumkin. Qanday bo'lmasin, siz narx harakati yordamida tasdiqlashingiz kerak texnik tahlil.

Valyuta korrelyatsiyasi

Valyutalarga ta'sir qiluvchi barcha turdagi indekslar, aktsiyalar va obligatsiyalar ko'rib chiqildi, valyuta juftliklariga o'tish vaqti keldi. Tez-tez uchraydigan hodisa shundaki, bir juft yuqoriga ko'tarilib, ikkinchisi pastga tushadi va ikkalasi ham bir yo'nalishda ketadi. Bu munosabat koeffitsient yordamida hisoblanadi, qiymati -1 dan +1 gacha.

Muayyan aktivlar uchun korrelyatsiya qanday ekanligini aniqlash uchun siz Oanda veb-saytidagi xizmatdan foydalanishingiz kerak, bu juftlikning EUR/USDga korrelyatsiya koeffitsientini ko'rsatadi. Jadvalda siz ma'lumotni ko'rsatishning bir necha usullaridan foydalanishingiz mumkin - eng yaxshi usul raqamli. Valyutalar bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lganda, indekslar kabi noaniq vaziyatlar ham paydo bo'lishi mumkin, bu esa risklarni oshiradi.

Korrelyatsiyadan qanday foydalanish kerak

1. Xatarlarni bartaraf etish. Agar siz ikki xil juftlik bo'yicha savdolarni ochmoqchi bo'lsangiz, noto'g'ri yo'nalishda pul tikish xavfini minimallashtirish uchun valyutalar uchun korrelyatsiya foizini kamaytirishingiz kerak.
2. ikkilanish qoidasi. To'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiyaga ega bo'lgan ikkita valyutadagi kirish daromadni ikki baravar oshirishi mumkin, ammo noto'g'ri prognoz bo'lsa, zararni ko'paytiradi.
3. Xatarlarni diversifikatsiya qilish. Xatarlarni taqsimlash ikkita valyutada amalga oshirilishi mumkin, bu sizning harakatlaringizni to'liq tushunish va mukammal korrelyatsiya bilan emas. Taxminan 0,7 koeffitsientli aktivlarni tanlash kerak. USD kursining o'sishiga pul tikishda, EUR/USD bo'yicha ikkita savdoni sotish o'rniga, siz EI/USD va GBP/USD bo'yicha bittadan pul tikishingiz mumkin. Dollar tushib qolsa, evro funtdan kamroq zarar ko'radi.

Shuni yodda tutish kerakki, korrelyatsiya statik emas va doimiy o'zgarishlarga moyil. Bir necha oy davom etgan kuchli va barqaror koeffitsientlar bunday aloqani davom ettirishiga umid qilishning hojati yo'q - hamma narsa keskin o'zgarishi mumkin.

Nihoyat

Korrelyatsiya tushunchasi treyder uchun juda qiziq, chunki moliyaviy savodxonlik sezilarli darajada rivojlanmoqda, valyutalar, aktsiyalar va boshqa aktivlar o'rtasidagi ko'plab munosabatlar o'rganilmoqda. Bilimlardan to'g'ri foydalanish narx harakatini bashorat qilishga yordam beradi. Tabiiyki, texnik tahlildan foydalanmasdan, ushbu texnikaning samaradorligiga umid qilmaslik kerak. Eslash kerak bo'lgan asosiy narsa zamonaviy iqtisodiyot mutlaqo hamma narsa o'zaro bog'liq.

Moliyadagi korrelyatsiya - bu ikki xil aktivning bir-biriga nisbatan qanday harakatlanishining statistik o'lchovidir. Xuddi shu yo'nalishda harakatlanadigan aktivlar o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud. Misol uchun, qiymat o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud Kanada dollari AQSh dollariga nisbatan va AQSH dollarida ifodalangan xom neft narxi. Aksincha, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadigan aktivlar o'rtasida salbiy korrelyatsiya mavjud. Bu salbiy korrelyatsiya odatda EUR/USD kursi va USD/CHF kursi oʻrtasida mavjud.

Valyuta korrelyatsiyasi

Valyuta korrelyatsiyalari portfel valyuta juftlarining umumiy o'zgaruvchanligiga va shuning uchun ularni ushlab turish bilan bog'liq xavfga kuchli ta'sir qiladi. Natijada, valyuta korrelyatsiyasidan qanday foydalanishni o'rganish har qanday jiddiy foreks treyderi uchun valyuta risklarini boshqarishning asosiy elementidir. Valyuta juftliklarida forex korrelyatsiyasi tushunchasini tushunish uchun treyder birinchi navbatda bozor korrelyatsiyasi valyutalar qiymatiga qanday ta'sir qilishini tushunishi kerak.

Kanada eng yirik neft etkazib beruvchisi bo'lganligi sababli, uning valyutasiga xom neft narxining o'zgarishi bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar xom neft narxi ko'tarilsa, tovar narxining oshishi odatda Kanada dollarining boshqa valyutalarga nisbatan qiymatini oshiradi. Shuning uchun Kanada dollarining nisbiy qiymati xom neft narxiga ijobiy bog'liqdir.

Boshqa tomondan, Qo'shma Shtatlar jahon bozorida neftning sof iste'molchisi bo'lganligi sababli, AQSH dollari neft narxi bilan salbiy bog'lanishga moyildir. Ayrim valyutalarning xom neft narxiga bozor nisbati tufayli neft narxining oshishi USD/SAPR valyuta juftligiga salbiy ta'sir ko'rsatishga moyil bo'ladi.

Valyuta juftlarining korrelyatsiyasi valyutalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikdan kelib chiqadi, chunki ular bir-biriga nisbatan baholangan va juft bo‘lib savdo qilingan. Masalan, EUR/GBP valyuta juftligi EUR/USD va GBP/USD kabi valyuta kurslarining hosilasi hisoblanadi. Shunday qilib, uzoq EUR / USD va qisqa GBP / USD bo'lgan treyder, uzoq va qisqa dollar pozitsiyalari bir-birini samarali ravishda qoplaganligi sababli, aslida, uzoq EUR / GBP hisoblanadi. Bundan tashqari, valyuta kursi EUR/GBP juftlikning har ikkala komponentining AQSh dollariga nisbatan kursi bilan bog'liq bo'lib, EUR/USDga ijobiy, GBP/USDga esa salbiy korrelyatsiya qilinadi.

Ijobiy va manfiy korrelyatsiya

Forex valyuta juftliklari bir-biriga nisbatan baholangan ikkita milliy valyutadan iborat. Bir qator turli elementlar to'g'ridan-to'g'ri ikkita o'rtasidagi kattalikka ta'sir qiladi milliy valyutalar, masalan, foiz stavkasi farqi, savdo balansi ikki davlat o'rtasida va mamlakat ishlab chiqaruvchi yoki iste'molchi ekanligi va boshqa turli omillar.

Valyuta korrelyatsiyasi ikki yoki undan ortiq valyuta juftlarining almashuv kurslari darajasi tez-tez bir-biriga nisbatan izchil yo'nalishda harakat qilganda yuzaga keladi. Bu narx yoki ayirboshlash kursi darajasi bir yo'nalishda harakatlanish tendentsiyasiga ega bo'lgan ijobiy korrelyatsiya yoki kurs darajasi teskari yo'nalishda harakat qilganda yuzaga keladigan salbiy korrelyatsiya bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar valyuta juftlari ma'lum bir vaqt ichida butunlay tasodifiy yo'nalishda mustaqil ravishda harakatlanishga moyil bo'lsa, korrelyatsiya etishmasligi paydo bo'lishi mumkin.

Ijobiy korrelyatsiya - ikkita valyuta juftligi bir xil yo'nalishda harakat qilganda, agar bir juftlik yuqoriga ko'tarilsa, ikkinchisi yuqoriga ko'tariladi. Misol uchun, EUR/USD ning GBP/USDga nisbati ijobiydir, chunki agar AQSh dollariga talab oshsa, ikkala valyuta juftligining darajasi pasayadi. Aksincha, agar AQSh dollariga bo'lgan talab pasaysa, ikkala valyuta juftligining darajalari o'sish tendentsiyasiga ega bo'ladi.

Salbiy korrelyatsiya - salbiy korrelyatsiya ijobiy korrelyatsiyaga qarama-qarshi bo'lib, valyuta juftlarining darajalari odatda bir-biriga teskari harakat qiladi. Masalan, EUR/USD va USD/JPY valyuta juftligi o'rtasidagi salbiy korrelyatsiya. AQSh dollariga bo'lgan talab ortganda, valyuta juftliklari ko'pincha qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi, USD/JPY odatda AQSh dollari juftlikda asosiy valyuta bo'lganligi sababli ortadi va EUR/USD pasayadi, chunki AQSh dollari bu juftlikda qarshi valyuta hisoblanadi.

Jahon iqtisodiyotining dinamik tabiati tufayli korrelyatsiya qilingan Forex juftliklarida o'zgarishlar ro'y beradi va valyuta juftliklari o'rtasidagi korrelyatsiyani hisoblash bir nechta valyuta juftliklarida pozitsiyalar ishtirok etganda Forex bozorida risklarni boshqarish uchun juda muhim qiladi. Korrelyatsiyadagi o'zgarishlar har kuni bir nechta valyuta juftlari uchun sodir bo'lishi mumkin, bu esa o'z navbatida treyderning uzoq muddatli korrelyatsiya bashoratlarining to'g'riligiga ta'sir qilishi mumkin. Korrelyatsiyalarning o'zgarishining ba'zi sabablari har bir mamlakatning markaziy bankining pul-kredit siyosatidagi o'zgarishlarni, xom neft yoki boshqa tovarlar narxining o'zgarishiga sezgirligini va siyosiy va iqtisodiy omillarni o'z ichiga oladi.

Forex savdosida korrelyatsiyani hisoblashning ahamiyati

Barcha Forex savdolari valyuta juftlarini o'z ichiga olganligi sababli, to'g'ri korrelyatsiyani boshqarish bo'lmasa, valyuta portfelida sezilarli xavf omili bo'lishi mumkin. Umuman olganda, har qanday foreks treyderi bir nechta valyuta juftliklarida pozitsiyalarni egallaydi, ular bilgan yoki bilmasligidan qat'i nazar, savdo korrelyatsiyasida samarali ishtirok etadi.

Ikki valyuta juftligi savdosida korrelyatsiya xavfni qanday oshirishi mumkinligiga misol sifatida, savdogar savdo rejasi bo'yicha har bir savdo uchun hisob balansi xavfining ikki foiziga ega bo'lgan vaziyatni ko'rib chiqing. Agar treyder uzoq EUR/USD va bir xil AQSH dollari uchun boshqa uzoq GBP/USD bo'lsa, ular har biri ikki foiz xavf bilan ikkita pozitsiyani egallagan ko'rinadi. Biroq, ikki valyuta juftligi amalda juda ijobiy korrelyatsiyaga ega, shuning uchun agar evro AQSh dollariga nisbatan zaiflashsa, funt sterling ham AQSh dollariga nisbatan zaiflashishga intiladi. Shunday qilib, treyder o'z zimmasiga olgan umumiy xavf GBP/USD yoki EUR/USD bo'yicha taxminan to'rt foiz riskga teng bo'ladi.

Aksincha, agar treyder EUR/USDda qisqa pozitsiyaga va GBP/USD da uzoq pozitsiyaga kirsa, har bir savdoga xos bo'lgan risklar ikki valyuta juftligining ijobiy korrelyatsiyasi tufayli ma'lum darajada bekor bo'ladi. Yuqori darajada ijobiy korrelyatsiyaga ega bo'lgan valyuta juftliklarida qarama-qarshi pozitsiyalarni egallash, portfelning umumiy xavfining pasayishi bilan nomukammal to'siq bo'lishi mumkin.

Valyuta juftliklarining korrelyatsiyasini hisoblash

Valyuta juftliklari o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar aniq emas va har bir mamlakat iqtisodiyoti, markaziy bankning pul-kredit siyosati, siyosiy va ijtimoiy sharoitlarga asoslangan doimiy o'zgaruvchan asoslarga bog'liq. Valyuta korrelyatsiyalari kuchayishi, zaiflashishi yoki ba'zi hollarda tasodifan deyarli butunlay muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

Moliyaviy dunyoda korrelyatsiya odatda miqdoriy hisoblanadi va Forex korrelyatsiya jadvalida +1 dan -1 gacha bo'lgan shkala yordamida ko'rsatiladi, bunda:

0 - korrelyatsiya yo'q. Shu sababli, nol korrelyatsiyaga ega bo'lgan ikkita valyuta juftligi ikkala juftlik bir-biriga nisbatan mutlaqo tasodifiy va mustaqil tarzda harakat qilishini anglatadi.
+1 - to'liq ijobiy korrelyatsiyaga teng va ikki valyuta juftligi vaqtning 100 foizi bir xil yo'nalishda harakat qilishini anglatadi.
-1 - salbiy korrelyatsiyaga teng, ya'ni ikki valyuta juftligi 100 foiz vaqt qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi.

Rasm uchun quyida keltirilgan valyuta korrelyatsiyasi jadvali 2016-yil 20-sentabrda hisoblangan. Undan bir soatdan bir yilgacha boʻlgan koʻp vaqt oraligʻida bir nechta turli valyuta juftliklari oʻrtasidagi korrelyatsiyani tezkor baholash uchun foydalanish mumkin:

Korrelyatsiya jadvalini qanday o'qish kerak

Yuqoridagi tanlangan valyuta korrelyatsiyasi jadvalining har bir katakchasi chapdagi vertikal ustunda ko‘rsatilgan va EUR/USD kursi ustidagi tegishli gorizontal qatorda ko‘rsatilgan vaqt oralig‘ida kuzatilgan valyuta juftligi kursi o‘rtasida hisoblangan korrelyatsiya koeffitsientini ko‘rsatadi. stol. Bundan tashqari, har bir korrelyatsiya koeffitsienti rang bilan belgilanadi, bu erda qizil valyuta juftlari o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiyani ko'rsatadi va ko'k salbiy korrelyatsiyani ko'rsatadi.

Ijobiy korrelyatsiya qizil rangda ko'rsatiladi va valyuta juftlari bir xil yo'nalishda harakat qilish istagini bildiradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bir juftlik uchun almashuv kursi ko'tarilganda, ikkinchi juftlik uchun kurs ham ko'tariladi. Salbiy korrelyatsiya ko'k rangda ko'rsatilgan va bu ikki valyuta juftligi qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanishini anglatadi.

0,0 dan 0,2 gacha- Juda zaif korrelyatsiya, harakatlar juda tasodifiy
0,2 dan 0,4 gacha- Kichik qiymatning zaif yoki past korrelyatsiyasi
0,4 dan 0,7 gacha- o'rtacha korrelyatsiya
0,7 dan 0,9 gacha- Kuchli va yuqori korrelyatsiya
0,9 dan 1,0 gacha- Juda kuchli korrelyatsiya, harakatlar bir-biri bilan bog'liq

Korrelyatsiya koeffitsientlari qanday hisoblanadi
Ikki uchun korrelyatsiya koeffitsienti valyuta kurslari, qoida tariqasida, quyidagi matematik formula bilan hisoblanadi:

Oddiy korrelyatsiyalarni o'zingiz hisoblash uchun siz Microsoft Excel kabi umumiy elektron jadval kompyuter dasturidan foydalanishingiz mumkin. Excel elektron jadval katagiga quyidagi kabi kiritilishi mumkin bo'lgan korrelyatsiya funktsiyasiga ega:

CORREL(diapazon1, diapazon 2).

Keyin jadvalning yuqori qatori bo'ylab, bir oy, uch oy va olti oy kabi vaqt ramkalarini gorizontal ravishda ro'yxatga olishingiz mumkin. Korrelyatsiya ko'rsatkichlarining vaqt doirasini o'zgartirish, odatda, vaqt o'tishi bilan valyuta juftlari o'rtasidagi korrelyatsiyadagi farqlar va o'xshashliklarni yanada kengroq ko'rib chiqish imkonini beradi.

Korrelyatsiya jadvalini tuzishda quyidagi individual qadamlarni bajarishingiz mumkin:

1. Siz tahlil qilayotgan ikki valyuta juftligi uchun narx ma'lumotlarini oling
2. Tahlil qilish uchun har bir valyuta juftligi uchun yorliqli ikkita ustun yarating, ustunlarni ma'lum vaqt davomida kuzatilgan valyuta kursi bilan to'ldiring.
3. Ma'lumotlar kiritilgandan so'ng, =CORREL kiriting (har bir ustunning pastki qismida)
4. Narx ustunlaridan biridagi barcha ma'lumotlarni ajratib ko'rsating, bu sizga formulalar oynasida bir qator hujayralarni beradi.
5. Vergul kiriting
6. Boshqa valyuta juftligi uchun uchinchidan beshinchi bosqichgacha takrorlang
7. Formulani yoping, uni =CORREL(A1:A30, B1:B30) kabi qoldiring, bunda A1:A30 birinchi valyuta juftligi uchun 30 ta kuzatuvdan iborat tanlangan diapazonni ifodalaydi va B1:B30 ikkinchisi uchun mos keladigan 30 ta kuzatuvdan iborat tanlangan diapazonni ifodalaydi. valyuta juftligi.
8. Formula bo'yicha ishlab chiqarilgan raqam ikki valyuta juftligi o'rtasidagi korrelyatsiya bo'ladi.

Forex savdosida korrelyatsiyadan foydalanish

Yuqorida aytib o'tilganidek, bir nechta valyuta juftliklari bilan savdo qilishda foreks treyder ongli ravishda yoki ongsiz ravishda valyuta korrelyatsiyasi savdosida ishtirok etadi. Savdo rejangizga Forex korrelyatsiya strategiyasini qo'llashning bir usuli xavfni diversifikatsiya qilish uchun korrelyatsiyadan foydalanishdir. Treyder faqat bitta valyuta juftligida katta pozitsiyalarni egallash o'rniga, o'rtacha korrelyatsiya qilingan juftliklarda ikkita kichik pozitsiyani egallashi mumkin va shu bilan ularning barcha tuxumlarini bitta savatga solib qo'yishdan ko'ra, ularning umumiy xavfini biroz kamaytiradi.

Bundan tashqari, foreks treyderi, agar savdo muvaffaqiyatli bo'lsa, o'zlarining potentsial foydasini oshirish bilan birga, xavfni oshirish uchun yuqori korrelyatsiya qilingan juftliklarda ikkita pozitsiya yaratishi mumkin. Forex bozorida korrelyatsiyadan foydalanish treyderni yanada samaraliroq qiladi, chunki u qisman to'siqga ega bo'lishni istamasa, salbiy korrelyatsiya tufayli bir-birini qoplaydigan pozitsiyalarni egallashdan qochishga intiladi.

Risk menejerlari nazorat qiladi valyuta risklari ko'pgina mamlakatlarda operatsiyalari bo'lgan yirik korporatsiyalar uchun korrelyatsiya jadvali ko'pincha kompaniyaning valyuta riskini qanday eng yaxshi himoya qilishni aniqlash uchun ishlatiladi. Gap boshqacha kelganda xorijiy kompaniyalar, bunday korrelyatsiya valyuta jadvali Risk menejeriga o'z kompaniyasining valyuta riskini forvard, fyuchers va optsion savdolari orqali qanday qilib eng yaxshi qoplashni ko'rsatishga yordam beradi.

Bugungi kunda korrelyatsiyani avtomatik ravishda hisoblash imkonini beruvchi ko'plab texnologiyalar mavjud, biz sizga ba'zilari bilan tanishishingizni tavsiya qilamiz.

Forex savdo strategiyalari, shu jumladan korrelyatsiya

Forex treyderlari korrelyatsiya yordamida bir qator strategiyalardan foydalanadilar. Bunday strategiyalardan biri GBP/USD va EUR/USD kabi yuqori korrelyatsiya qilingan ikki valyuta juftligini o'z ichiga oladi. Strategiya 15 daqiqa yoki undan ko'proq vaqt davomida qo'llaniladi. Forex Trader asosiy qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajasi yaqinidagi korrelyatsiyadan chiqib ketish uchun juftlik korrelyatsiyasini kutmoqda.

Ushbu ikki juftlik o'zaro bog'liqlikdan chiqib ketgandan so'ng, bir juftlik sezilarli teskari o'zgarishlardan keyin ikkinchisiga ergashishga moyil bo'ladi. Shunga ko'ra, mumkin bo'lgan savdo strategiyasi, agar ikkita juftlikdan biri pastroq qiymatga erisha olmasa, sotib olish signalini yoki juftlikdan biri yuqoriroq bo'lsa, sotish signalini yaratishdir.

Boshqa savdo strategiyalari yuqori korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklaridan foydalangan holda teskari o'zgarishlar va davom etish naqshlarining tasdiqlanishini o'z ichiga olishi mumkin. Misol uchun, agar AQSh dollari umuman mustahkamlansa, EUR/USD sotilishini boshlashi kerak. Ayni paytda GBP/USD kursining pasayishi tasdiqlanadi pasayish tendentsiyasi AQSh dollari va AUD/USD kursining pasayishi dollarning pastga tushishining yana bir tasdig'idir. Ushbu strategiyaning o'zgarishi, agar boshqa ikkita yuqori o'zaro bog'langan valyuta juftlari maqsadli valyuta juftligida kuzatilgan teskari o'zgarishlarni yoki trend davomini tasdiqlamasa, savdoga kirishdan qochishni o'z ichiga olishi mumkin.

Savdogarlar valyuta bozori o'z portfellarini diversifikatsiya qilish uchun korrelyatsiyadan ham foydalanishlari mumkin. Misol uchun, ikkita GBP/USD shartnomasini sotib olish o'rniga, treyder bir GBP/USD shartnomasini va bitta AUD/USD kontraktini sotib olishi mumkin, chunki bu juftliklar yaxshi bo'lmasa ham, ijobiy bog'liqdir. Nomukammal korrelyatsiya riskni kamaytirishga imkon beradi va treyder portfeliga diversifikatsiyani qo'shadi Avstraliya dollari, bitta shartnoma bo'yicha funt sterling bilan almashtirildi.

Savdoga xos xavflar

Keyin moliyaviy inqiroz 2008 yilda katta va kichik valyuta juftliklari uchun korrelyatsiya doimiy harakatda edi. Ijtimoiy-siyosiy masalalar, shuningdek, pul-kredit siyosatidagi keskin o'zgarishlar qabul qilindi markaziy banklar ba'zi mamlakatlarda ba'zi valyuta juftliklari uchun an'anaviy korrelyatsiyalarni o'zgartirdi yoki bekor qildi.

Bundan tashqari, so'nggi paytlarda neft va xom ashyo narxlarining pasayishi AUD, CAD va NZD kabi tovar valyutalarini o'z ichiga olgan ayrim valyuta juftliklarida ilgari zaif korrelyatsiyalarni sezilarli darajada kuchaytirdi. Butun forex bozorini hayratga solgan yana bir yaqinda sodir bo'lgan voqea Shveytsariyaning harakati bo'ldi milliy bank, bu 2015 yil yanvar oyida Shveytsariya frankiga nisbatan evroning o'z-o'zidan belgilangan kursiga chek qo'ydi. Bu voqea ba'zi valyuta juftliklari uchun vaqtincha bo'lsa-da, ko'plab korrelyatsiyalarni sezilarli darajada o'zgartirdi.

Forex bozori hozirda Yaponiya va Evrozonada salbiy asosiy foiz stavkalariga, shuningdek, Federal rezerv asta-sekin oshirib borishi sababli AQShda zaif tiklanishga duch kelmoqda. foiz stavkalari. Bundan tashqari, bozor Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi bilan shug'ullanmoqda, bu neft va tovar bozorlarida o'ta o'zgaruvchanlik bilan to'la.

Korrelyatsiyaning keskin o'zgarishi valyutalar bilan savdo qilishda jiddiy xavf tug'dirishi mumkin bo'lsa-da, to'satdan o'zgarishlar ham treyderning foydasiga ishlatilishi mumkin. Yuqori korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklariga yo'naltirilgan bir xil pozitsiyalar foydani bog'lash va vaqt va chiqish nuqtalarini kiritish uchun ishlatilishi mumkin, qarama-qarshi pozitsiyalar esa katta bozor harakati sodir bo'lgan taqdirda foydani oshirish uchun yuqori darajada salbiy korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklarida olinishi mumkin.

Asosan, xabardor bo'lish valyuta korrelyatsiyalari fundamental tahlilchi yoki texnik tahlilchi bo'lishidan qat'i nazar, treyder uchun faqat ijobiy bo'lishi mumkin. Turli valyuta juftliklarining bir-biriga qanday bog'liqligini va nima uchun ba'zi juftliklar tandemda harakat qilishini, boshqalari sezilarli darajada farq qilishini tushunish treyderga Forex bozorining ta'sirini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Valyuta juftligi korrelyatsiyasidan foydalanish, shuningdek, foreks treyderiga o'rnatilgan portfelni boshqarish amaliyotlari haqida qo'shimcha ma'lumot berishi mumkin. qimmatli qog'ozlar diversifikatsiya, xedjlash, risklarni kamaytirish va foydali savdolarni ikki baravar oshirish kabi.