Bună ziua, dragi oaspeți ai site-ului blog, astăzi am decis să vă povestesc despre tranzacționarea perechilor, ce este și care sunt avantajele sale. Cu siguranță știi deja că, pentru a face bani la bursă, trebuie să încerci să reduci riscurile cât mai mult posibil. În același timp, merită și luat în considerare, altfel chiar și 2-3 tranzacții nereușite vă pot lipsi de toate profiturile.

Tranzacționarea perechilor este un sistem special de asigurare împotriva riscurilor de pe piață. Acest sistem este potrivit pentru utilizare pe orice piață financiară, așa că fiecare comerciant ar trebui să-l examineze mai atent.

Tranzacționarea în perechi a apărut cu mulți ani în urmă, utilizată inițial de bănci, investitori mari și fonduri speculative pentru a se proteja de riscuri. Un timp mai târziu, datorită apariției internetului, tranzacționarea cu perechi a devenit cunoscută micilor speculatori.

Caracteristicile tranzacționării perechilor

Tranzacționarea în perechi presupune tranzacționarea a două active simultan, pentru care ordinele sunt create în direcții diferite. Scopul principal al acestui sistem este asigurarea împotriva riscurilor. Dacă comenzile pentru un activ aduc pierderi, vor aduce profit pentru al doilea.

La prima vedere, totul este destul de simplu, dar în realitate totul este departe de a fi așa. Cel mai dificil lucru în tranzacționarea în perechi este alegerea activelor potrivite pentru care vor fi deschise ordine. Pentru tranzacționarea în perechi, ar trebui selectate activele care se corelează între ele. Corelația poate fi directă sau în oglindă. Corelația directă este o repetare a mișcării prețurilor. În fotografia următoare puteți vedea un exemplu de corelare directă.

Mirror este complet opus mișcărilor de preț pe două active. Puteți găsi informații mai detaliate despre perechile de oglinzi. Puteți vedea cum arată corelația în oglindă în imaginea următoare.

Este posibil să se determine corelația dintre active folosind calcule speciale, dar acest lucru este puțin probabil să fie recomandabil în epoca noastră modernă a tehnologiei. Astăzi, în aceste scopuri, există o mulțime de instrumente diferite care fac toate calculele necesare pe cont propriu. Un exemplu izbitor este indicatorul iCorrelationTable, pe care îl puteți descărca din linkul de mai jos.

Descărcați indicatorul iCorrelationTable

Pentru tranzacționarea cu perechi, cel mai bine este să alegeți active a căror corelație este cât mai apropiată de o valoare de +1 sau -1. De asemenea, aș dori să remarc că corelația se schimbă în mod constant, așa că înainte de a utiliza anumite active pentru tranzacționare, trebuie să recalculați coeficientul.

Puteți tranzacționa folosind această schemă pe mai multe active simultan. Cel mai bine este să asociați perechi din diferite grupuri, de exemplu, se observă o corelație bună între petrol și perechea dolar/ruble.

Indicator pentru tranzacționarea perechilor

După ce ați selectat activele pe care intenționați să le tranzacționați, vă recomand să instalați și indicatorul OverLayChart. Puteți descărca acest indicator. OverLayChart va afișa diagrame cu două perechi valutare într-o singură fereastră. Sarcina principală a comerciantului este să identifice discrepanța maximă dintre grafice și să creeze două tranzacții direcționate diferit pe două active.
Pentru a utiliza indicatorul OverLayChart, trebuie să efectuați setările sale simple:

• În linia SubSymbol indicăm al doilea activ.
• Dacă utilizați perechi valutare în oglindă, atunci în linia Oglindire trebuie să specificați valoarea True. Dacă activele pe care le-ați selectat au o corelație directă, atunci specificați valoarea False.

După instalarea indicatorului, două diagrame ale activelor pe care le-ați selectat ar trebui să apară simultan pe diagramă, ceea ce vă va facilita foarte mult munca.

Reguli de tranzacționare pentru tranzacționarea perechilor

Regulile de tranzacționare sunt destul de simple. Comerciantul trebuie să găsească discrepanța maximă între active și să creeze ordine. Pentru a identifica discrepanța maximă, trebuie să analizați graficele din ultimul an. Ar trebui să găsiți media diferențelor din ultimul an.

Merită să intrați pe piață atunci când divergența atinge valoarea medie obținută din calcule. Este recomandat să deschideți o tranzacție de cumpărare pe un activ și o tranzacție de vânzare pe celălalt.

În ceea ce privește ordinele de protecție, nu există cerințe stricte. Puteți reduce riscurile dacă plasați o tranzacție în așteptare în cealaltă direcție la o distanță de 80-100 de puncte de la deschiderea comenzii. Astfel, chiar dacă prețurile merg în direcția greșită, vei putea limita pierderile, adică poziția va fi blocată.

Dacă decideți să utilizați comenzi în așteptare, amintiți-vă că, dacă prețul se mișcă în direcția dorită, acestea vor trebui șterse. Se recomandă închiderea comenzilor în momentul intersecției a două grafice ale activelor pe care le utilizați.

După cum probabil ați observat, tranzacționarea în perechi este o strategie de tranzacționare simplă, dar care produce rezultate uimitoare.

Puteți utiliza orice interval de timp pentru tranzacționare, dar cel mai bine este să acordați preferință intervalelor de timp mai lungi, deoarece acestea prezintă mult mai puțin zgomot.

Ce este tranzacționarea perechilor? Tranzacționarea în perechi este o strategie de tranzacționare care implică tranzacționarea a două active în același timp. Unul se tranzacționează în scădere, iar celălalt se tranzacționează în sus.

A fost dezvoltat ca o strategie pentru a obține venituri stabile și impresionante, cu capacitatea de a controla și limita riscurile.

Tranzacționarea perechilor este neutră, deoarece este concepută pentru a profita de pe urma mișcărilor de preț atât în ​​sus, cât și în jos.

Dacă tranzacția agregată are ca rezultat un profit sau pierdere, depinde dacă spread-ul pe pozițiile pereche se lărgește sau se îngustează.

Strategia de tranzacționare în perechi

Strategia din spatele tranzacționării perechilor este de a găsi active similare cu abordări diferite pentru a le determina valoarea. Acest lucru se realizează analizând companii care sunt relativ asemănătoare (care operează în același sector sau industrie) și există corelații între ele, dar piața le apreciază diferit. În astfel de cazuri, investitorii cumpără un activ ieftin și vând unul scump în căutarea convergenței valorii lor.

Strategia de tranzacționare a perechilor implică o revenire la normă, atunci când ambele active sunt tranzacționate istoric într-un coridor relativ îngust, dar în acest moment - cu câteva ordine de mărime mai mare/mai mic. Adică, comerciantul tranzacționează anticipând că activele tranzacționate vor reveni la normal.

Indicatorii populari la care trebuie să acordați atenție atunci când analizați și găsiți active pentru tranzacționarea perechilor includ:

Pret/profit net;

Randament din dividende;

Preț/valoare contabilă;

Valoarea întreprinderii/câștigurile înainte de dobânzi și impozite;

Valoarea/câștigul întreprinderii înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare;

Valoarea întreprinderii/vânzărilor.

Alți factori pentru selectarea activelor asociate:

Volatilitate;

Cât de mult să investești?

Sumele pentru ambele poziții într-o tranzacție pereche ar trebui să fie aceleași, dar asta nu înseamnă că veți cumpăra aceeași cantitate de acțiuni ale ambelor companii. Aceasta înseamnă că achiziția de acțiuni la o tranzacție lungă va fi plătită cu veniturile din vânzarea (scurt) de acțiuni pe o poziție scurtă.

Active populare pentru tranzacționarea perechilor

Cea mai frecventă întrebare se referă la ce active sunt cele mai potrivite pentru tranzacționarea în perechi. Una dintre frumuseți este că există nenumărate combinații care pot fi create, deoarece aproape orice două active bursiere pot fi folosite pentru tranzacționarea perechilor.

Printre exemplele populare și cele mai comune se numără următoarele acțiuni ale companiilor din același sector, de exemplu:

Coca-Cola (KO) și Pepsi (PEP);

Home Depot (HD) și Lowe's (LOW);

Goldman Sachs (GS) și JPMorgan (JPM).

Figura 1 prezintă un exemplu de astfel de tranzacție pereche: KO lung și PEP scurt.

Figura 1. Exemplu de tranzacție pereche

Aici investitorul scurtează 0,51 acțiuni din PEP pentru fiecare acțiune din KO achiziționată. El se așteaptă la un profit de 1,03 USD dacă perechea revine la norma istorică.

Strategia de „trading în perechi” pe Forex este utilizată cu succes de comercianți în tranzacționarea perechilor valutare. Nu necesită cunoștințe de analiză tehnică, dar utilizarea acesteia crește profitabilitatea sistemului de tranzacționare și vă permite să intrați pe piață mai precis. Strategia nu depinde direct de mișcarea cotațiilor unui activ individual. Acest lucru se realizează prin acoperirea pozițiilor care compensează pierderile și permit obținerea de profituri. Strategia de tranzacționare cu spread folosește două instrumente de dependență statistică. Cum să le alegi corect și să analizezi comportamentul citatelor lor? Care este avantajul metodologiei de tranzacționare în comparație cu alte sisteme de tranzacționare?

Esența strategiei de tranzacționare în perechi este tranzacționarea multidirecțională pe două instrumente de tranzacționare, care se caracterizează printr-o corelație pozitivă. Pentru perechile valutare cu corelație negativă, ordinele sunt activate într-o singură direcție. La alegerea activelor pentru deschiderea unui ordin, se ia în considerare aceeași influență a factorilor fundamentali asupra comportamentului monedei componente a activului, care se regăsește în ambele instrumente de tranzacționare.

Figura 1. Tranzacționarea perechilor

O strategie neutră pentru piață minimizează riscurile potențiale prin restrângerea dinamică a gamei de modificări de preț. Fiecare ordin activ în tranzacționare în perechi este asigurat de o tranzacție opusă. Profitul este generat din cauza mișcării inegale a cotațiilor perechilor valutare de corelație, care se caracterizează prin divergențe și convergențe periodice. Comenzile sunt deschise în momentul expansiunii spread-ului, iar profitul este luat atunci când graficul prețurilor se încrucișează.

Utilizarea corelației în tranzacționarea cu perechi

Activele în perechi de tranzacționare sunt perechi valutare, care se caracterizează prin mișcare dependentă determinată de corelație. Instrumentele de tranzacționare cu corelație directă se caracterizează prin mișcare într-o singură direcție. Activele corelate invers sunt multidirecționale.

Cotațiile perechilor valutare pot fi influențate de factori fundamentali care fac ca mișcarea lor să divergă de la direcția sincronă prezisă. Cu toate acestea, analiza pieței din ultima perioadă sugerează că este mai probabil ca instrumentele să convergă pentru a continua să se miște în conformitate cu ordinea lor caracteristică. Strategia de tranzacționare a perechilor se bazează pe această proprietate.

Răspândirea și funcția sa

Distribuția unei perechi de instrumente de tranzacționare este determinată de diferența dintre prețurile lor Bid. Pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire, este generată o diagramă de spread pentru o pereche de active. Deoarece cotațiile perechilor valutare selectate sunt caracterizate de modificări sincrone, diferența dintre parametrii lor de cost va fi o valoare constantă condiționat. Strategia de tranzacționare a perechilor se bazează pe legea mișcării pieței a activelor, care constă în dorința de a reveni la gama standard de cotații atunci când acestea diverg. De obicei, este determinat de factori fundamentali pentru o monedă care nu este prezentă în perechea unui alt instrument de tranzacționare.

O tranzacție este introdusă atunci când există o divergență maximă între activele corelate. Pentru a înțelege semnificația sa critică, ar trebui să analizați graficul pentru perioada anterioară, care este disponibil pentru revizuire în terminalul de tranzacționare. Puteți lua în considerare intrările comerciale după ce ați determinat dimensiunea medie a divergenței spread-ului. Valorile apropiate de nota maximă vă permit să minimizați riscurile, deoarece, cu o probabilitate mai mare, prețurile nu vor diverge mai mult decât valoarea sa. Intrarea fără a evalua graficul de spread este riscantă, deoarece mișcarea ambelor active în direcția opusă ordinelor deschise va provoca pierderi pe ambele poziții.

Figura 2. Pozițiile de închidere în timpul tranzacționării perechilor

Ambele tranzacții trebuie deschise simultan atunci când parametrul de divergență atinge valoarea maximă. Pentru perechile de corelație directă, una dintre ele este vândută, iar a doua este cumpărată în direcția convergenței valorii. Tranzacțiile cu active invers corelate sunt deschise într-o singură direcție. Ordinele pentru fixarea pozițiilor, cum ar fi take profit și stop loss, nu sunt folosite în strategie. Ordinele sunt închise atunci când spread-ul perechii de active este zero.

Calculul dimensiunii comenzii

Două ordine deschise folosind strategia de tranzacționare cu perechi trebuie să aibă același volum. Divergența activelor este calculată în puncte, astfel încât prețul lor pentru fiecare instrument de tranzacționare ar trebui să aibă aceeași valoare. Pentru a egaliza pozițiile, ar trebui să țineți cont de valoarea monedei fiecărei perechi în raport cu activul care are influența principală asupra mișcării de corelație. Costul unui articol poate fi găsit folosind un calculator.

De exemplu, atunci când tranzacționați EUR/USD și USD/JPY, este determinată valoarea pip a fiecărui activ. În euro-dolar, 1 punct = 1 dolar. În dolar-yenul japonez, un punct corespunde la 0,9 dolari.

Pentru a egaliza pozițiile atunci când utilizați un volum egal cu 1 pentru EUR/USD, pentru USD/JPY ar trebui să luați o dimensiune a comenzii de 1/0,9=1,11.

Indicatori pentru tranzacționarea perechilor

O analiză obiectivă a situației pieței și luarea deciziilor privind deschiderea tranzacțiilor este posibilă folosind indicatori speciali. Funcționalitatea lor constă în suprapunerea unui grafic al datelor de cost ale altui instrument de tranzacționare pe fereastra terminalului de tranzacționare cu graficul curent al cotațiilor activelor. Cu acest aranjament, este mai ușor să se determine divergența perechilor corelate. Deoarece MetaTrader nu are un instrument cu o funcție de suprapunere a diagramelor în lista sa standard de indicatori, este utilizat serviciul dezvoltatorului.

Diagrama de suprapunere

Profesioniștii recurg adesea la capacitățile Overlay Chart. După transferul fișierelor de program în secțiunea „Indicatori” a meniului „MQL4”, când accesați lista derulantă a meniului „Fișier” MT4 folosind linkul „Deschideți catalogul de date”, indicatorul este lansat de „ butonul List of Indicators”.

Figura 3. Diagrama de suprapunere printre lista indicatorilor Forex

Pentru a afișa corect OverLayChart, acesta trebuie configurat corect. Indicatorul este instalat pe un grafic de preț deja deschis al activului suport. În fereastra de setări, în secțiunea „Parametri de intrare”, vizavi de SubSymbol, trebuie să specificați perechea valutară care va fi al doilea instrument de tranzacționare pentru tranzacționarea perechilor.

Figura 4. Configurarea indicatorului Overlay Chart

Dacă activele selectate sunt direct corelate, în dreptul parametrului de oglindire este afișată valoarea „falsă”. Dacă sunt caracterizate de corelarea inversă a perechilor valutare, atunci pentru a afișa graficul într-o formă oglindă, trebuie să specificați „adevărat”. În setările parametrului Bull/Bear BarColor, sunt specificate soluții de culoare privind lumânările de urs și de urcare ale celui de-al doilea activ. Aspectul indicatorului aplicat diagramei curente este prezentat în figură.

Figura 5. Grafic reprezentat de indicator

Corelații

Folosind indicatorul de corelații, puteți selecta perechi corelate pentru tranzacționare. După instalarea instrumentului și lansarea acestuia, informații despre gradul de divergență al perechilor valutare sunt afișate într-o fereastră specială de terminal. Pentru a funcționa, trebuie să alegeți active între care se înregistrează discrepanța minimă. Când treceți cursorul peste numele unei perechi valutare, sunt afișați parametrii de corelare a acesteia cu alte instrumente de tranzacționare.

Figura 6. Parametrii corelației perechilor valutare

Exemplu de tranzacționare

Spread trading se realizează în conformitate cu algoritmul de acțiune. Pentru a obține rezultate pozitive de tranzacționare, trebuie să respectați reglementările sale. Partea sa principală este analiza procedurii de piață:
1. Deschideți orice diagramă din terminal și aplicați-i un indicator iCorrelation Table preinstalat, cu ajutorul căruia sunt determinate activele care sunt cele mai potrivite pentru a funcționa conform strategiei.
2. Selectarea unei perechi de active din tabel cu discrepanța minimă, de exemplu, EUR/USD și GBP/USD.
3. Aplicarea unui indicator de combinație de diagrame la diagramă.
4. Treceți la un interval de timp de cinci minute și determinați discrepanța maximă în funcție de datele graficului pentru perioada anterioară, care este de 120 de puncte.

Figura 7. Analiza pieței

5. Calculul lotului pentru intrare. Aceeași sumă se aplică ambelor active, fiecare dintre acestea nu încarcă depozitul mai mult de 5 la sută. Cu un depozit de 1000 USD, nu ar trebui să utilizați mai mult de 100 USD în tranzacționare, ceea ce corespunde la 0,5 loturi pentru fiecare tranzacție.
6. Se așteaptă un semnal de intrare determinat de divergența spread-ului la o valoare statistică.
7. Intră pe piață folosind GBP/USD pentru a vinde și folosind EUR/USD pentru a cumpăra.
8. Așteptați ca parametrii de spread să converge și închiderea tranzacției. Profitul la ambele comenzi corespunde la 80 de puncte.

Figura 8. Exemplu de încheiere a unei tranzacții folosind indicatorul iCorrelation

Beneficiile tranzacționării perechilor pe Forex

Principalul avantaj al strategiei de tranzacționare în perechi este absența unei încărcări asupra depozitului. O pierdere la o pereche este întotdeauna compensată de un profit la alta. Comerciantul nu trebuie să-și facă griji pentru a suporta daune pe o piață extrem de volatilă, ceea ce este important atunci când se lansează știri importante, deoarece mișcarea cotațiilor pentru ambele active în această situație va fi în direcția opusă. Și una dintre tranzacții va avea cu siguranță un sold pozitiv.

Rezultate

Tranzacționarea cu spread pe Forex este folosită cu succes de începători, deoarece nu necesită cunoștințe de analiză tehnică sau fundamentală. De asemenea, profesioniștii nu neglijează sistemul de tranzacționare, dar pentru a găsi punctele de intrare se bazează pe semnale din analiza grafică și pe sfeșnic ondulat, precum și pe indicatorii de tendințe și oscilatorii. Strategia vă permite să obțineți un profit bun fără a încărca depozitul dvs..​

Tranzacționarea în perechi este adesea numită tranzacționare cu spread sau arbitraj statistic. Termenul sugerează o strategie de captare a anomaliilor. În plus, beneficiază participantul care operează pe diferențe fundamentale ale prețurilor acțiunilor. Strategia de tranzacționare a perechilor funcționează dacă piața este stabilă. Dezvoltarea sa se bazează pe ideea căutării de titluri de valoare corelate. Comerciantul calculează momentul în care prețurile diverg, gestionează cu mare atenție fondurile pe care le are la dispoziție, respectând cu atenție regulile de intrare și ieșire în vigoare pe piață. Acest lucru vă permite să obțineți profituri bune cu un risc relativ mic. Există o platformă specială pentru automatizarea tranzacționării perechilor pe MICEX, ceea ce face procesul de lucru mai simplu și mai eficient.

Munca: dificilă, dar simplă

Când lucrează folosind metoda de tranzacționare în perechi (Yudin sau altă metodă), un participant pe piață găsește titluri corelate. Acțiunile al căror preț scade trebuie vândute, iar banii primiți investiți în alte valori mobiliare. Acest lucru este în esență auto-acoperire. Prin urmare, această logică este eficientă chiar și atunci când nimic nu se schimbă pe piață. Se crede că unul dintre principalele avantaje ale perechilor de tranzacționare pe Forturi este independența față de condițiile externe.

Când piața scade, acțiunile al căror preț scade devin o sursă de venit. Când piața crește, profitul poate fi obținut prin acele titluri de valoare a căror valoare crește. Dar trebuie să înțelegeți că toate acțiunile cu această abordare au o pereche. Când o garanție a unei perechi crește, a doua devine o sursă de pierdere. Dacă un pachet de valori mobiliare este format cu succes, profitul pe care îl primește comerciantul depășește semnificativ pierderile. Un consilier pentru tranzacționarea perechilor vă ajută să alegeți setul potrivit pentru portofoliul dvs.

Previzibilitate și fiabilitate

Folosirea acestei strategii de a face bani pe bursa este cea mai buna modalitate de a face bani in conditiile in care actiunile sunt caracterizate de schimbari semnificative de valoare. Tranzacționarea perechilor inteligente pe Forex transformă situația pieței într-una previzibilă, ceea ce înseamnă că este mai ușor să te gândești la o strategie pentru a câștiga bani și a obține profit.

Tranzacționarea în perechi este o metodă de a forma un interval de tranzacționare previzibil pentru ca un comerciant să lucreze cu riscuri minime în limitele stricte de tranzacționare. Caracteristica cheie a strategiei este căutarea momentului potrivit, adică tehnologia nu este potrivită pentru oamenii care sunt nervoși, nerăbdători și incapabili să aștepte momentul potrivit. Într-o oarecare măsură, tranzacționarea cu perechi este comparabilă cu acțiunile unui păianjen. Dacă ești suficient de răbdător și atent, prada și profiturile vor fi ale tale. Dar pentru a face acest lucru, va trebui să așteptați până când rata de securitate depășește valoarea normală.

Este important!

Când lucrați pe cont propriu pe Forex, este foarte important să aveți o bază teoretică. În special, metodele cantitative și metodele de analiză în tranzacționarea perechilor sunt destul de diferite de alte strategii.

La alegerea tranzacționării în perechi, tranzacționarea nu are loc în acțiuni, ca în versiunea clasică, când un participant pe piață se așteaptă să vândă acțiunile achiziționate la un preț nou, iar diferența dintre rate rămâne în buzunarul comerciantului. Dar tranzacționarea perechilor pe Forts presupune lucrul cu perechi de acțiuni, adică strategia diferă destul de mult de versiunea clasică.

Haositatea pune stăpânire pe piață

Piața valorilor mobiliare se dezvoltă activ, iar acest lucru se observă mai ales în ultimii ani. Pe parcursul unui deceniu, piața Forex s-a schimbat literalmente dincolo de recunoaștere. Strategiile care au funcționat impecabil acum 5-7 ani arată acum ineficacitate totală. Piața modernă a valorilor mobiliare este destul de haotică, iar schimbările în ea apar aproape aleatoriu, așa că nici măcar specialiștii nu le pot prevedea din timp. Există perioade de calm la bursa de valori, dar sunt prea scurte pentru a paria pe ele. În afara acestor „insule ale stabilității” este dificil să se facă prognoze precise. Acesta este motivul pentru popularitatea tranzacționării perechi cu opțiuni și valori mobiliare.

Dacă un comerciant își construiește o strategie pe baza capacității de a prezice evoluțiile pieței, dacă alege doar un singur stoc și se concentrează complet asupra acestuia, există o probabilitate mare ca un participant la tranzacționarea bursă să nu aibă nimic. Oamenii cu experiență spun că evenimentele se dezvoltă adesea în direcția opusă direcției prezise. Diverse cărți scrise în anii 90 ai secolului trecut sunt dedicate unei probleme similare. Adevărat, atunci, cu mare instabilitate, situația era previzibilă, previzibilă, ceea ce nu se poate spune despre zilele noastre. Instrumentele propuse în acei ani și-au pierdut din relevanță și au fost înlocuite de indicatori de tranzacționare în perechi, care vă permit să câștigați cu adevărat bani prin această tehnică de tranzacționare Forex. Tranzacționarea în perechi este recunoscută de mulți profesioniști drept cea mai relevantă metodă existentă de lucru la bursă.

Să-ți asumi riscuri sau nu?

Mai devreme sau mai târziu, aproape fiecare comerciant se confruntă cu această dilemă. Toată lumea ar dori să primească bani prin Forex, dar să evite situațiile riscante, dar nu toată lumea crede că acest lucru este posibil. Nu este un secret pentru nimeni că, cu cât riscul este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de a face bani și cu un risc minim pentru capital, comerciantul nu va primi nimic. Dar aceasta este poziția oficială, împotriva căreia se opune tranzacțiile de perechi. Desigur, este imposibil să eliminați complet pierderile, chiar dacă utilizați această tehnică, dar le veți putea reduce la minimum.

Tranzacționarea în perechi este un sistem de investiții de tranzacționare neutru bazat pe mai multe (două sau mai multe) active. Începătorii cred că această abordare este disponibilă numai „rechinilor de pe piață”, dar, de fapt, puteți recurge la tehnică chiar și atunci când nu aveți un capital mare la dispoziție. Tranzacționarea perechilor este disponibilă tuturor celor interesați de câțiva ani.

Caracteristici de bază

Ce înseamnă termenul „neutralitate în tendințe”? Presupune o strategie care nu este legată de impulsurile de preț. În consecință, câștigurile sunt posibile atât atunci când prețul activului crește, cât și atunci când scade. Dar numai un portofoliu bine compus de titluri devine profitabil. Tastând „oricum”, nu poți conta pe succes.

Identificarea tendințelor este una dintre principalele dificultăți de a face bani pe Forex. Sistemul descris a făcut posibilă ocolirea acestuia. În plus, tranzacționarea în perechi vă permite să lucrați cu piețe diferite; nu există nicio referire strictă la direcție. Aceasta a devenit sursa unei atât de mari popularități a strategiei. Evenimentele din 2008, care au primit denumirea de „Marea recesiune” în literatura de specialitate, au jucat un rol semnificativ. Practica a arătat că tranzacționarea perechilor vă permite să economisiți capital chiar și în condițiile unui declin imprevizibil al pieței.

Strategie: abordați-o cu înțelepciune

Baza tranzacționării perechilor, așa cum sa menționat mai sus, este corelarea valorilor mobiliare. Fenomenul în sine a fost folosit de mai bine de un secol, pur și simplu nu avea un termen special înainte. Pentru prima dată în știință, corelația a atras atenția, destul de ciudat, a biologilor, iar conceptul a fost formulat încă din secolul al XIX-lea.

Modelele pe care se bazează tranzacționarea perechilor sunt destul de complexe din punct de vedere al matematicii și statisticii. Cu toate acestea, un comerciant obișnuit nu trebuie să intre într-o astfel de junglă; este important să înțelegeți principiul de funcționare. Corelația arată cât de puternic sunt legate unele de altele anumite cantități (două sau mai multe). Cel mai evident este atunci când se observă două cantități, o modificare a uneia dintre acestea implicând o ajustare în a doua.

Abordare științifică: este important sau nu?

Un comerciant începător poate presupune că două anumite acțiuni sunt legate. Mai mult, după examinarea valorilor numerice, el poate decide că această afirmație a fost dovedită. Dar această abordare este numită „prin ochi” și aproape întotdeauna duce la eșec. Cercetarea științifică nu se desfășoară „oricum”; acuratețea și consistența sunt importante aici. Statistica introduce conceptul de „dependență de corelare” și cunoaște, de asemenea, câteva formule prin care se calculează coeficienții de corelație ai cantităților.

În cadrul tranzacționării cu acțiuni, formula Spearman este considerată una dintre cele mai eficiente. Constă din operații destul de simple, dar există multe dintre ele, ceea ce face ca calculul să fie o sarcină dificilă. Pentru ca comercianții să nu fie nevoiți să-și pună mintea peste asta, a fost dezvoltat indicatorul iCorrelationTable. Vă permite să evaluați relația dintre două sau mai multe valori mobiliare fără a apela la formule greoaie.

Analiză amănunțită

Folosind indicatori elaborați de specialiști folosind formule complexe, greoaie, dar precise, puteți calcula cu ușurință evoluția situației privind titlurile selectate. Un indicator bun nu va analiza doar perechea dată acestuia, ci va oferi utilizatorului o matrice de relații cu drepturi depline. În acest caz, comerciantul poate seta elementele matricei în mod independent, astfel încât sistemul să producă cele mai utile date. Optimizarea profilului de lucru și chiar utilizarea unor instrumente simple face posibilă stăpânirea rapidă a muncii de pe piață și, în viitor, reducerea timpului petrecut.

Popularitatea indicatorilor nu este întâmplătoare. Sunt indispensabile pentru tranzacționarea cu perechi, ceea ce, la rândul său, este benefic pe toate piețele. În consecință, este posibil să se analizeze nu numai instrumentele de tranzacționare Forex, ci și acțiunile companiilor și alte CFD-uri.

Piața valutară: cum să lucrezi?

Atunci când aleg active pentru a lucra pe piața valutară, utilizatorii aleg cel mai adesea perechi formate din dolari americani, lire sterline, euro și franci elvețieni. Specialiștii cu experiență sugerează, de asemenea, să se acorde o atenție deosebită acestor valute. Logica este următoarea: banii specificați au o relație destul de evidentă, ceea ce înseamnă că trebuie doar să deschideți o poziție cu rate încrucișate și deja puteți lucra. Versiunea clasică combină euro și dolari, dolari și lire sterline, sau euro și dolari, dolari și franci.

Să ne imaginăm următoarea situație. Un anumit comerciant a observat că există o pereche de valute interconectate și dinamica cursului de schimb diverge. Să presupunem că modificările sunt de așa natură încât provoacă cumpărarea unei perechi de euro și dolari și vânzarea unei perechi de lire și dolari. Convergența citatelor este de așa natură încât se pare că poți câștiga bani frumoși din asta. Dacă tranzacțiile se potrivesc ca volum, atunci comerciantul face, în esență, un pariu sintetic că perechea euro-liră va crește. Tranzacționarea perechilor devine lipsită de sens.

Probleme și caracteristici

De ce întâmpină comerciantul astfel de dificultăți în exemplul descris? În primul rând, vorbim despre riscuri. Tranzacția este de așa natură încât participantul pe piața valutară se confruntă de fapt cu o rată încrucișată volatilă. În plus, operațiunea presupune pași suplimentari. De fapt, este mai ușor să cumpărați sau să vindeți pur și simplu perechi valutare euro-lire sterline. Orice DC are această opțiune.

Aproape fiecare curs valutar folosit în prezent funcționează în același mod. Prin urmare, atunci când alegeți o pereche valutară, trebuie să analizați activele diferitelor platforme de tranzacționare.

De exemplu

Unul dintre cele mai simple și mai ilustrative exemple este relația dintre cursul de schimb al rublei și prețul petrolului. Estimarea corelației este de aproximativ -0,97, în timp ce minusul arată că ghilimele se mișcă în direcții diferite. Când plănuiți să lucrați cu o pereche de ruble și ulei, un comerciant trebuie să-și amintească asta în primul rând. Dacă analizați modificările cursului de schimb al rublei, veți observa că acestea dublează modul în care s-au schimbat prețurile „aurului negru”. De îndată ce un purtător de energie devine mai ieftin, rubla își pierde prețul împreună cu ea, iar acest lucru funcționează și în direcția opusă.

Pe lângă relația dintre rublă și prețul petrolului, analiștii monitorizează relația dintre petrol și ratele dolarului. Rapoartele din aceste perechi adesea nu coincid. Acest lucru se datorează economiei globale, comportamentului Rezervei Federale, Băncii Rusiei.

Sarcina comerciantului este să ghicească momentul în care abaterile se adună în favoarea lui. Anomaliile nu durează mult, ceea ce înseamnă că este important să ții degetul pe puls.

Factori semnificativi

Motivele care destabilizază prețurile perechilor valutare sunt foarte diferite. După ce și-a ales un obiect de venit, comerciantul trebuie să știe clar ce afectează ratele și doar în acest caz va putea identifica rapid momentele în care va obține profit folosind strategia de tranzacționare în perechi.

În special, în raport cu exemplul descris, fenomene semnificative vor fi perioadele în care firmele mari plătesc impozite, vând venituri în valută, precum și zilele în care sunt plătite datoriile externe ale corporative. În acest moment, cererea pentru moneda unui alt stat de la întreprinderile rusești este în creștere. De îndată ce decontările sunt finalizate, situația pieței se stabilizează.

Puteți câștiga bani din tranzacționarea perechilor dacă surprindeți fluctuațiile cursurilor de schimb asociate cu extrasele Băncii Centrale, Rezervei Federale și ale altor structuri semnificative. Deciziile privind ratele luate de Banca Centrală au, de asemenea, un anumit impact asupra situației de la bursă.

Nu va fi o mare revelație pentru nimeni faptul că fiecare trader vrea să facă bani pe piața valutară Forex, riscând în același timp doar o mică parte din capitalul investițional. În ciuda faptului că mulți guru ai tranzacționării acțiunilor cred că o astfel de muncă este a priori imposibilă, nu este așa. Este suficient să folosiți o strategie de încredere, care va fi caracterizată de riscuri minime.

Astăzi există o multitudine de sisteme de tranzacționare diferite disponibile online, dar nu fiecare dintre ele este capabil să satisfacă pe deplin nevoile unui comerciant ambițios. Prin urmare, mulți începători se confruntă cu probleme similare. Pentru a evita astfel de dificultăți, testați sistemul „Pair Trading”, care generează profit pe instabilitatea pieței valutare.

Ca urmare, volatilitatea devine o adevărată bătaie de cap pentru comercianți, deoarece fluctuațiile haotice și dinamice ale cotațiilor pur și simplu nu permit crearea unei previziuni eficiente a mișcărilor de valoare. Drept urmare, investitorul suferă pierderi.

Cea mai rațională soluție la această problemă pare să fie utilizarea unui algoritm de tranzacționare alternativ. „Tranzacționarea în perechi” elimină complet nevoia de analiză dubioasă și prognoză nerezonabilă. Folosind această metodă în tranzacționare, un investitor se va putea concentra în mod special pe tranzacționare, adică la efectuarea operaţiunilor de tranzacţionare şi fixarea profiturilor.

Un fel de fundație pentru metodele alternative de tranzacționare este corelarea activelor. Cu alte cuvinte, investitorul trebuie să selecteze două instrumente financiare care vor fi direct dependente unul de celălalt. Această conectivitate va fi exprimată pe un grafic de cost.

Graficele de prețuri ale monedelor care sunt corelate între ele au o structură identică sau foarte asemănătoare. Pe baza acestui fapt, comerciantul va lucra cu instrumente similare; desigur, o astfel de tranzacționare este caracterizată de un risc nesemnificativ.

De remarcat mai ales sunt cazurile în care instrumentele diferă cu o anumită sumă, ceea ce oferă o oportunitate excelentă de a deschide ordine contradirecționate. Astfel, deschideți o afacere pentru a vinde o monedă și a cumpăra un alt activ. Totul este foarte simplu.

Utilizarea metodei tranzacțiilor multidirecționale presupune așteptarea unei situații în care profitul final pe ambele poziții va fi egal cu valoarea așteptată. În acest moment, comerciantul ar trebui să obțină profit pe ambele poziții.

Principalul avantaj al „Pair Trading” este faptul că contul de tranzacționare este în mare parte descărcat, indiferent de dinamica fluctuațiilor pieței. Acest lucru se datorează faptului că o tranzacție este o contrapondere a unei alte tranzacții.

Drept urmare, chiar și cele mai dinamice mișcări nu vor fi atât de vizibile pentru contul dvs. de tranzacționare. La rândul său, profitul care este creditat în depozitul comerciantului este destul de semnificativ.

Semnalul de bază pentru intrarea într-o poziție este considerat a fi divergența maximă posibilă în mișcarea valorii valutelor care sunt supuse corelării reciproce. Sistemul „Pair Trading” este o metodă alternativă de lucru pe piața valutară Forex. Această metodă este considerată destul de simplă, deci este ideală pentru investitorii începători.

Operațiuni de tranzacționare cu arbitraj peForex– ca element al „Tranzacții în perechi”

„Tranzacționarea în perechi” este o metodă de tranzacționare foarte interesantă, în primul rând din cauza riscului relativ scăzut. După cum am stabilit anterior, esența sa constă în deschiderea operațiunilor de tranzacționare multidirecționale, în timp ce ordinele trebuie să fie legate de active care sunt legate între ele prin factori fundamentali.

Principiul corelației vă permite să identificați o monedă subevaluată în momentul actual; ca urmare, comerciantul primește o oportunitate unică de a genera profit într-o relație atât de extraordinară.

Trebuie remarcat faptul că „Tranzacționarea perechilor” face parte din secțiunea „Arbitraj valutar” a sistemului de prognoză. Principiul tranzacționării alternative va minimiza riscul potențial prin restrângerea dinamică a gamei de modificări de preț.

Cu alte cuvinte, fiecare operațiune de tranzacționare corespunde unei alte tranzacții, care este direcționată în vectorul opus. În acest caz, sursa profitului este accelerarea neuniformă a perechilor valutare care se află în proces de corelare. Adică, un activ trece de cincizeci de puncte, iar al doilea doar zece. Dacă reușiți să creați prognoza corectă, atunci nivelul veniturilor va fi de aproximativ 40 de puncte.

În timp ce explorează această metodă alternativă de tranzacționare, un speculator va întâlni în mod constant termenul „pereche sintetică”. Dacă înveți să interpretezi corect acest concept, atunci în viitor vei putea efectua un număr nelimitat de operațiuni de tranzacționare profitabile.

„Tranzacționarea perechilor” presupune că investitorul va respecta câteva reguli destul de simple, despre care vom vorbi acum.

Determinați corelația dintre două perechi valutare

Desigur, pentru a trece direct la tranzacționare, ar trebui să găsiți relația despre care am vorbit mai devreme. După aceasta, trebuie calculat gradul și tipul de corelație. Și apoi încercați să vă decideți asupra unui activ sintetic.

Unul dintre cele mai evidente exemple de corelare este relația dintre active – dolar neozeelandez/dolar american și dolar american/yen japonez.

Perechea valutară sintetică - NZDUSD/USDJPY. La rândul său, încrucișarea directă este dolarul neozeelandez/yenul japonez.

Având în vedere faptul că cotațiile ambelor perechi valutare se deplasează în cea mai mare parte de-a lungul unui vector identic, pentru a vinde un activ sintetic trebuie să deschideți tranzacții pe aceste perechi de direcții diferite.

Pentru a simplifica puțin, comerciantul trebuie să cumpere perechea NZD/USD și apoi să vândă USD/JPY. În orice caz, cursul monedei sintetice se va stabili în curând și în acest moment operațiunile de tranzacționare trebuie să fie închise. Volumul așteptat al profitului va fi egal cu diferența dintre cotațiile activului sintetic și activului încrucișat. De asemenea, nu uitați să scădeți răspândirea.

Exemplu de corelație multidirecțională

În acest caz, deschideți operațiunile de tranzacționare într-o direcție, deoarece cotațiile acestor active sunt o imagine în oglindă unul a celuilalt.

Determinați punctele de intrare și ieșire folosind monedă sintetică

Cea mai simplă metodă de a determina punctele de intrare și de ieșire pentru o poziție este suprapunerea a două diagrame una peste alta. Arata cam asa:

În practică, s-a dovedit că în punctele în care diagramele se intersectează (diagrama cotațiilor calculate și diagrama perechilor sintetice), cursul real încrucișat este fix. Direct în cazul nostru, acest moment este punctul de ieșire din tranzacție.

Aproape toate instrumentele de analiză tehnică care funcționează cu corelație se bazează pe acest principiu de prognoză. Determinarea momentului de intrare este, de asemenea, foarte simplă. Cea mai mare divergență este o șansă excelentă de a începe tranzacționarea