Csere- kereskedelmi és pénzügyi tranzakció, amely különböző eszközök cseréjét foglalja magában, és ugyanazon eszköz vételét (eladását) és fordított műveletét (eladás vagy vétel) kombinálja. Ebben az esetben a műveletet nem azonnal, hanem egy idő után hajtják végre, azonos vagy más feltételek mellett.

A Forexben a swap kifejezés egy nyitott pozíció másnapra történő átviteléért felszámított díjat jelent. A cserét rollovernek vagy overnight-nak is nevezik.

Milyen típusú csereügyletek léteznek?

Többféle csere létezik:

• csere az értékpapírok élettartamának meghosszabbítása érdekében;
• devizacsere (vásárlás valutaváltás azonnali fizetéssel Nemzeti valutaés a megszerzett deviza ezt követő értékesítése);
• csere arannyal;
• kamatos csere;
• csere követelésekkel stb.

Minden típusú csere kombinálható egy kereskedésben. A kereskedéshez közeli határidő értéknap, távolabbi - a swap végének dátuma.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelle-szigetek

SWAP (csere) bekapcsolva devizapiacon A Forex egy nyitott megbízás következő napra (másnapra) történő átvitelének művelete.

Mivel a tőzsdén minden tranzakció SPOT feltételekkel történik, ez azt jelenti, hogy minden, az aktuális munkanapon megkötött megbízás esetén a deviza teljes összege a következő munkanapon lesz kézbesítve. Ennek megakadályozására SWAP TOM NEXT típusú tranzakció (adott pozíció zárása és újranyitása az aktuális árfolyamon) történik, amely a két fél összes kötelezettségének rendezéséért felelős.

Miért kell fizetni a tranzakciók másnapi átutalását?

Amikor egy kereskedő bármilyen devizaeszközzel üzletet köt, amivel kezdetben egyszerűen nem rendelkezik, kölcsön kell vennie.

Természetesen ebben az esetben hitelkamatot kell fizetnie. És amikor egy kereskedő nyitott megbízása átkerül a következő napra, vissza kell fizetnie a hitelkamatot (azaz el kell adnia az eszközt, majd vissza kell vásárolnia, vagy fordítva).

Miért kell a kereskedőnek külön fizetnie az üzletkötéskor?

PÉLDA V: Ha például EUR-t vásárol, akkor automatikusan beleegyezik abba, hogy nyitott pozícióját kölcsönként felhasználhatja más piaci szereplőknek történő eladásra. Kiderült, hogy ha vásárol valamit a Forexen, akkor hitelkamatot kap. És amikor éppen ellenkezőleg, elad valamit, akkor kamatot fizet, hogy ezt a kölcsönt megkapja.

Ezért a Forex SWAP a kamatlábak különbsége. Ez az Ön által nem birtokolt eszköz eladásának vagy vásárlásának engedélyezése.

Videó: Mi az a forex-swap? Forex deviza csereügyletek

Hogyan történik a swap kiszámítása a különböző devizapárokra?

Minden kereskedőt csak a devizapárokkal kapcsolatos spekulatív akciók érdekelnek a Forexen. Minden játékos azt szeretné, ha az ár egyszerűen csökkenne vagy emelkedne, attól függően, hogy melyik megbízást nyitotta meg. Senki nem akarja igaziból venni vagy eladni az N-edik összeget ebből vagy abból a devizából, hiszen a kereskedési terminálon keresztül gyorsabban és egyszerűbben megtehető.

A kereskedő nem kap kiszállítást valódi valuta a kereskedésben ezért az árfolyam emelkedésére vagy esésére váró folyamatban minden nyitott megbízás átkerül a következő napra. A vásárolt vagy eladott deviza minden napjára a kereskedőnek swap-díjat kell fizetnie.

PÉLDA : Tegyük fel, hogy Forex kereskedést köt vásárlással devizapár EUR/USD. Kiderült, hogy egyszerre 2 műveletet hajt végre: egyszerre vesz EUR-t és ad el USD-t. EUR-nál 2%-os, USD-nél 1%-os kamattal kiderül, hogy amikor a megbízást másnapra átviszi (rollover), akkor körülbelül 1%-os pozitív swapot kap.

Matematikai oldalról a következőképpen fog kinézni:

Ellenkező esetben, amikor eladja ugyanazt a devizapárt (EUR/USD), körülbelül 1%-os negatív swapot kap.

1% — 2% = -1%.

FONTOS : Központi bankok minden ország időszakosan változik kamatok, így a SWAP értéke is folyamatosan változik. Amikor egy kereskedő bármilyen devizát vásárol, akkor „long” pozíciója (LONG), amikor elad, „rövid” pozíciója lesz (SHORT).

Fontos tudni azt is, hogy a hétfőtől szerdáig, illetve csütörtöktől péntekig tartó SWAP összeget mindig egy napra számoljuk, ill. csak szerdától csütörtökig háromszorosára nő a swap összege. Ennek az az oka, hogy a pozíció zárásának időpontjának szerdáról csütörtökre való áthelyezésekor a kereskedő péntekről hétfőre (kiderül, hogy 3 nappal előre), így a SWAP 3 napra azonnal kifizetésre kerül.

Hol jelennek meg a swapokkal kapcsolatos információk a terminálban?

A SWAP csak nyitott megbízások esetén kerül felszámításra, így csak a "Kereskedés" fülön lévő nyitott pozícióknál látható.

CSERÉLÉS minden egyes nyitáshoz kereskedési pozíció lehet pozitív és negatív is. Ez a devizák kamatlábának kiszámításától és a megbízás típusától függ (eladás vagy vétel). Minél tovább marad nyitva a pozíció, azaz minél többször kerül át a következő napra, annál nagyobb lesz a swap díjak összege.

A SWAP összegzése a szomszédos Profit oszlopban történik. Vagyis a „Profit” oszlop már információkat jelenít meg nettó nyereség(beleértve a csereügyleteket is).

A SWAP jóváírása New York-i idő szerint 17:00-kor történik (USA). A kereskedési terminál szerint az elhatárolás éjfélkor történik (moszkvai idő szerint ez valahol hajnali 1 óra körül van).

SWAP besorolás

A végrehajtás időzítésétől függően a devizaswapok 3 típusra oszthatók:

1. Egynapos (rövid).
2. Forward (az ügyletkombináció jellegét veszik figyelembe, amikor a legközelebbi megbízás csak akkor záródik le, amikor az értéknap későbbi, mint a swap, a fordított pedig megfelel a késedelmes határidő feltételeinek).
3. Standard (jellemző, hogy a legközelebbi értéknap a swap, a legtávolabbi pedig a határidős).

Hogyan kereskedjünk, ha a megbízások túl sokáig nyitva vannak?

Ha egy kereskedő kereskedési stratégiája hosszú távú kereskedést foglal magában, amelyben a megbízások meglehetősen hosszú ideig nyitnak, akkor a swapok számítása nagyban befolyásolhatja az ilyen kereskedés minőségét. Ha a tranzakció megnyitása után pozitív SWAP-ot számítanak fel, akkor ez csak a kereskedő kezében van, mivel a tranzakció lebonyolítása után egy kicsivel több hasznot vehet fel.

Vannak olyan számlák, ahol nem kell swapokat fizetni?

Ebben az esetben a legtöbb kereskedő swap-mentes számlát használ. Ez egy szokásos kereskedési számla, amely ugyanúgy létrehozható, mint egy normál. valódi számla. Létrehozásakor egyszerűen jeleznie kell, hogy a kereskedés ezen a számlán történik, swapok felhalmozódása nélkül.

A SWAP nem kerül jóváírásra egy ilyen számlán, ha az összes nyitott pozíciót éjfél után utalják át, akkor semmilyen összeg nem vész el és nem érkezik összeg (függetlenül a nyitott pozíciók mennyiségétől). A kereskedőnek azonban folyamatosan emelt jutalékot kell fizetnie minden nyitott pozícióért. A bróker így kompenzálja a veszteségeiket.

Az ilyen számlák olyan kereskedők számára alkalmasak, akik befektetéssel foglalkoznak, és több hónapig nyitott megbízásokat tartanak fenn. A swap-mentes számlák az egzotikus devizapárokkal kereskedõ piaci szereplõket is segítik a kereskedésben.

A cserementes számlák a tagok számára is elérhetőek Forex piac akik kereskedési rendszerükben olyanokat használnak, amelyek nem veszik figyelembe a swap nyereségre gyakorolt ​​hatását.

Ezenkívül swap-mentes számlákat nyitnak olyan kereskedők, akik vallási meggyőződésük miatt nem használhatják azokat („iszlám számlák”).

Swap-mentes számlák új számlanyitáskor hozhatók létre, illetve meglévő számlákhoz is kapcsolhatók (ehhez fel kell venni a kapcsolatot a számlanyitás helye szerinti bróker technikai támogatásával).

A kereskedésnek van egy részletes swaptáblázata, amelyet a világ központi bankjának kamataiból számítanak ki.

A SWAP táblázat így néz ki:

A táblázat a LONG és SHORT pozíciók swap értékének mutatóit mutatja.

FONTOS V: A SWAP értéke minden egyes Forex devizaeszköz esetében eltérő. Ez annak köszönhető, hogy a legtöbb bróker a szpredekből származó fő bevétele mellett egy kis jutalékot is tartalmaz a swap szinten.

Lehet-e keresni csereügyletekkel?

Annak ellenére, hogy a pozitív swapok mellett vannak negatívak is, egyes kereskedők nem veszítenek a különbözetből, hanem éppen ellenkezőleg, profitot termelnek. Sőt, a bevételek kizárólag a SWAP-on szerezhetők be.

Ezt a fajta kereskedést Carry Trade-nek hívják. Ez a kereskedési stratégia akkor is nyereséges lesz, ha az árfolyam hosszú ideig egyáltalán nem mozog. A Carry Trade stratégiát elsősorban azokra a devizainstrumentumokra alkalmazzuk, amelyek a legnagyobb kamatkülönbségben különböznek egymástól. Ezek lehetnek GBP/JPY, AUD/JPY vagy NZD/JPY párok.

A Carry Trade kereskedési rendszeren alapuló kereskedés elve

Ennek a kereskedésnek az a titka, hogy magas kamatozású deviza vásárlásakor a kereskedőnek szükségszerűen másik devizapárt kell eladnia. Ezzel egyidejűleg a kereskedő devizapárokat választ ki, hogy a legmagasabb kamattal rendelkező devizát vásárolja meg, és a legalacsonyabb kamattal adja el. Ez dupla kereset, hiszen a kereskedő nem csak az áringadozásból, hanem a kamatkülönbségből is profitál (SWAP-on).

Az ilyen kereskedésből származó haszon hosszú távú, azaz néhány hónapon belül, de akár néhány év alatt is megérkezik. Ennek a stratégiának a legfontosabb feltétele, hogy nyugodt gazdasági körülmények között alkalmazzák.

Videó: Hogyan keress pénzt a Forexen

Dolgozik rajta kereskedési rendszer A Carry Trade az alábbiak szerint történik:

1. A kereskedő megnyitja egy devizapár diagramját, amelyet nagy kamatkülönbség jellemez (nagy pozitív SWAP-pal).
2. Piacelemzés segítségével meghatározza az irányt (trendet) heti vagy havi időtávon.
3. Vételi/eladási ügyletet nyit pozitív cserével.

A Stop Loss szint ebben a stratégiában soha nincs beállítva, mivel az üzlet nagyon hosszú ideig nyitott lehet. Ugyanakkor a kereskedőnek jó tőkével kell rendelkeznie a számlán, hogy árváltozás esetén a lehívás fenntartható legyen.

Indikátor

A pozitív swapon történő bevételszerzéshez egy speciálisan kialakított mutató is rendelkezésre áll, amely önállóan kiszámítja a SWAP méretét, amely után információt ad a kereskedőnek arról, hogy vásárlás vagy eladás esetén melyik swapot számítják fel erre a devizapárra. A Spread Swap indikátor az egyes kereskedési eszközök felár értékét is mutatja.

Sziasztok kedves barátaim! tisztán válaszoljon a kérdésre, hogy mi a swap a Forexben, és adjon a módszertan világos leírásaövé számítás talán nem mindenki, még a legtapasztaltabb kereskedő sem. A legtöbb esetben a swap egy kis összeg marad, amelyet a bróker naponta egyszer levon a számláról. Nem mindenki érti, hogyan számítják ki és mi az. Ma ezt a tudásbeli hiányt javaslom pótolni és kitalálni hogyan hat a swap a kereskedésre, mi határozza meg az értékét, és érdemes-e ezt figyelembe venni egy stratégia eredményességének értékelésekor.

A terminológia megértése

Ami a kifejezést illeti csere, ennek a szónak a fordítása oroszra így hangzik " kamatkülönbözet"(meg fogod találni a kifejezést is" borulás Ezek a kifejezések szinonimák). Elemezzük a csere lényegét konkrét példa devizapáros tranzakciók GBPUSD.

Mindkét deviza kamatai érdekelnek minket. Arról, hogy hol találhatók, kicsit később beszélünk, egyelőre csak annyit jelezünk, hogy Angliában az arány 0.75% , és az USA-ban 2.25% . Most pedig a long pozíciókra való csere:

• Amikor vételi üzletet kötnek, a kereskedő megveszi az angol fontot dollárért;
• Ugyanakkor nincs meg a szükséges mennyiségű dollár, margin kereskedés(tőkével), ami azt jelenti, hogy a bróker felveszi Ön helyett a szükséges összeget. A kölcsön kamata 2,25%;
• Ezért a dollárban kifejezett összegért fontot vásárol, és 0,75%-ot kap rájuk;
• Képzeld el, hogy közönséges banki kölcsön egy napra, holnap pedig fontokat adsz el, és dollárban fizeted vissza a kölcsönt. De a kamatlábak különbsége miatt 0,75 – 2,25 = -1,5% hiányzik. Ekkora lesz a csere.

Képzelje el az ellenkező helyzetet - egy rövid pozíciót GBPUSD. Ebben az azonos kamatkülönbség miatt 1,5%-ot kap. A gurulás nem feltétlenül veszteség, minden az adott devizák kamatlábai arányától függ. A brókerek ennek a paraméternek az értékét pontokban adják meg a számítás kényelme érdekében.

A swap számítási képlete is tartalmazza bróker jutalék, ezért azt javaslom, ahelyett, hogy saját maga számolná ki használja a cég weboldaláról származó adatokat. Ennek az értéknek a meghatározására szolgáló eljárás különböző műszerek esetén eltérő. Forex, CFD - többet mond az ilyen típusú kereskedésről, a kriptovalutákról, az árupiacról, a számítási képletek eltérőek.

Az alábbi videó részletesen leírja, hogyan jelennek meg a swapok a kereskedésben.

Felhalmozási eljárás

Valójában a kereskedőknek, akik tranzakciókat kötnek, nincs szükségük valutára, csak költenek spekulatív ügyletek devizapárokkal. Ezért minden nap este az ügylet lezárásra kerül, és a bróker azonnal megköti helyetted, miközben a swap felszámításra kerül. Ez az eljárás szinte azonnal megtörténik, így valószínűleg nem veszi észre a pozíció átadását, csak itt egy kis mennyiséget jóváírásra vagy terhelésre kerül a számlán.

Annak ellenére, hogy a Forex piac hétvégi szünettel működik, a swap a hét minden napjára felszámításra kerül, beleértve a tranzakció szombatra és vasárnapra történő átutalását is. Mivel a brókerek hétvégén pihennek, ezért a swap nem írható le, ezért cserélj hármas méretben levonásra kerül, ha a tranzakciót szerdáról csütörtökre halasztják. Ez annak köszönhető, hogy a megkötött ügyletek Forex elszámolásai 2 napon belül megtörténnek. Ezért a hét közepén 3x swap kerül felszámításra. Egyes hangszerek esetében vannak kivételek, pl USDTRY A csereügylet csütörtökről péntekre történő áthelyezése esetén x3 összegű díjat számítanak fel. Ami a felhalmozási időt illeti, ez ben történik 01:00 UTC.

Hol lehet megtudni a swapok összegét

Nincs értelme a devizacsere-ügylet önálló kiszámításának. Ez referencia értékés elérhető mind a kereskedési terminálban, mind a cégek weboldalain a kereskedési feltételek leírásánál.

Csere a kereskedési terminálban

A terminál ablakában, közvetlenül a devizapárokat tartalmazó grafikonok alatt, minden nyitott ügylethez egy swap jelenik meg. Ha véletlenül bezárta ezt az ablakot, a lapon keresztül visszaállíthatja Kilátás-Terminál vagy billentyűparancsot ctrl+t.

A terminálon is megtekinthető részletes specifikációk minden hangszer. Az ablakban Piaci áttekintés(a terminál bal oldalán) kattintson a jobb gombbal a kívánt eszközre, és válassza ki az elemet Leírás.

A megnyíló ablak nem csak a swap méretére vonatkozó információkat tartalmaz, hanem azt a napot is, amikor megháromszorozzák.

Ugyanezt az információt megtalálja a bróker honlapján.

Csere a bróker honlapján

A csereinformációkat a szerződés specifikációi határozzák meg. Meg van adva a weboldalon a kereskedési feltételek rovatban, lehet külön tétel Szerződés specifikáció. alább adom kinézet ezeket a szakaszokat különböző brókerektől.

Exness

Minden rendelkezésre álló instrumentumnál a felárat, a tőkeáttételi margint, a stop szintet és a swapot pontokban jelzi, adja meg az értékét itt . A swap kiszámításához a tranzakció tartási időszakától és egyéb kezdeti feltételektől függően egy kalkulátor is található.

Nyisson számlát az Exness brókernél

fxpro

fejezetben Jutalékok és Swapok tartalmazott számológép, amely lehetővé teszi a spread és a swap költségeinek becslését kereskedés során. Itt részletes magyarázatot adunk ezen értékek kiszámításának módszertanáról, feltüntetve a bróker jutalékát. A csereinformáció megadva és táblázatos formában . A linket elolvashatja, a cég eléggé alkalmas fő kereskedési számla nyitására itt.

Regisztráljon az FxPro-ra

Alpari

Minden szabványos az asztalban Az eszközök csoportokba vannak sorolva, és minden csoporthoz vételi és eladási csereügylet, kereskedési ütemterv, felár kerül feltüntetésre.

Számlanyitás az Alparinál

Amarkets

Ugyanaz a helyzet, mint más brókereknél. Igaz, eszközök itt összességében nem túl kényelmes kiválasztani a megfelelőt.

Bejegyzés

Hasonlítsuk össze a swapot 4 devizapárra ezekkel a brókerekkel:

Amint láthatja, a swapban vannak különbségek, ez egyes devizapároknál eltérhet majdnem 2 alkalommal. De pénzben kifejezve ezek olyan kis összegek, hogy a legtöbb kereskedő nem fogja érezni ezt a különbséget. Ahhoz, hogy ez elkezdje befolyásolni az eredményeket, több tíz- és százezer dolláros tőkével kell dolgoznia.

Ha szeretné összehasonlítani a brókereket az átgörgetés alapján, használja a . A lapon Brókerek van egy kapcsolódó elem. Ez nagyon kényelmes ez nem csak egy asztal. Bármilyen devizapárt hozzáadhat hozzá, és a keresési eredményeket csökkenő vagy növekvő sorrendbe rendezheti. Néhány kattintással megtalálhatja azt a céget, ahol a maximális vagy minimális csere.

Információk a világbankok kamatairól

Ha olyan párt kell választani, amelyre a legkisebb negatív swap vagy a legnagyobb pozitív swap, akkor ezt kényelmesen megteheti a világ bankjainak kamatainak összehasonlításával. Fentebb már kitaláltuk, hogy a rolloverek ugyanazon devizapárok esetében eltérőek lehetnek a különböző brókereknél, mivel a jutalék eltérő. Általánosságban elmondható, hogy a bankok árfolyamainak összehasonlításakor kényelmes a devizapárok kiválasztása, majd a brókerek összehasonlítása.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a forrásokat, amelyeken nyomon követheti a kamatlábakat:

Az árakkal kapcsolatos információk nem titkosak, és más brókereknél is megtalálhatók. Csak győződjön meg arról, hogy az adatok rendszeresen frissülnek, és összhangban vannak a legújabb változásokkal. Az oroszul beszélő kereskedők számára javaslom az Alpari információinak használatát - minden megvalósul a lehető legkényelmesebb.

Iszlám számlák – profitáljon a csereügyletek nélküli kereskedésből

A csere az egyszerű szavakkal tünetekkel járó műtét uzsora. Az iszlámban a valutaváltás nem tilos, de csak azzal a feltétellel, hogy a csere megtörténik nincs időbeli szünetés ugyanilyen arányban, vagyis egyik fél sem marad adós. Ebből a szempontból a borulás ellentétes ennek a vallásnak a normáival.

Éppen ezért szinte minden bróker kínál ügyfeleinek az ún iszlám vagy cserementes fiókok. Számukra a nap végi görgetés helyett fix összeget terhelnek a számláról jutalék. Maga a kifejezés iszlám számla" nem azt jelenti, hogy csak muzulmánok dolgozhatnak velük, vallástól függetlenül kikapcsolhatod a cserét, ha a bróker megengedi.

A fiókkal való munkavégzés jellemzői közül megjegyzem:

A legtöbb brókernek van szolgáltatása csere ingyenes keresztül kell csatlakoztatni Személyes terület vagy műszaki támogatást. Ez a lehetőség nem érhető el minden fióknál, pl. Amarkets a szolgáltatás csak számlákra vehető igénybe Arany, Platina.

Olvassa el figyelmesen a kereskedési feltételeket. Néha az ajánlatok jövedelmezőbbek, mint a csere nélküli számlák. Például at fxpro akik kereskednek cTrader csak jutalékot fizet $4.5 a forgalmazott tételnél ráadásul itt 0,4 pontról van szó a szakokra. Valóban előnyös. Például, ha egy ügylet 1 tételre vonatkozik EURUSD 5 napig tartva az FxPro swap vesztesége 54 dollár lesz – körülbelül 5 pip. Ha a cTraderben azonos feltételek mellett végeznek munkát, akkor a kereskedési forgalom miatti jutalék 10,2 USD lenne.

Azoknak, akik munkakörben dolgoznak egy hónaptól vagy még tovább, Iszlám számlákon való kereskedést javaslok. Kivétel - kereskedőket szállítaniés azok, akik nulla vagy kis pozitív swap párokkal terveznek kereskedni.

Ha azért dolgozol szakosokés maximum több napig tartod a tranzakciókat, akkor a swap elhanyagolható. Általában ilyen kereskedési élettartam mellett a célok meghaladják a 100-150 pipet, a 4-5 pip veszteség a rollover miatt elenyésző a profithoz képest.

Ha kereskedése valahol a kettő között zajlik, és mindkét kereskedésnél néhány hetes tartási idő és gyorsabb kereskedés van a számlán, keressen jobb swapokkal rendelkező ajánlatokat. Például at Amarkets számára Platina számlák esetén a negatív gördülések 30%-kal csökkennek, a pozitív gördülések harmadával nőnek.

Curry kereskedés - pénzt keresni swap ügyletekkel garanciával

Cserekereseti stratégia elméletileg win-win. Röviden írja le a lényeget:

1. Szükségünk van 2 megbízható bróker. Egyiküknek támogatnia kell iszlám számlák. A másikból kiválasztunk egy devizapárt a maximális pozitív swap. Náluk nyitunk számlákat, van egy instrukció a valós számla nyitásához, ha még nem tetted, javaslom, hogy olvasd el;
2. Többirányú tranzakciókat nyitunk a kiválasztott hangszerhez. A tétel ugyanaz, nem állítunk be stopot, valamint TR;
3. Ennek eredményeként minden nap egy kis nyereséget kapunk egy pozitív swap miatt, és a többirányú tranzakciókból eredő zárolás miatt nem veszítünk pénzt a grafikon mozgásán.

Az áramkör tökéletesnek tűnik, de van árnyalatok:

• Nagy pénz kell kézzelfogható nyereséget elérni;
• A csere ingatag érték, csökkenhet, a jármű nyeresége is csökken;
• A betétek jelentős költségein kívül szüksége van tartalék összeg utántöltésre azon a számlán, amelyen a diagram elmozdulása miatt felhalmozódik a veszteség.

Ami a párokat illeti, ki kell választani azokat, amelyekhez pozitív swap maximum. Szakokon ez nem fordul elő, ezért odafigyelünk egzotikus devizapárok. Nem rosszak a curry kereskedésben azok a devizák, amelyek túlélték leértékelés: A jegybankok kénytelenek kamatot emelni, hogy lassítsák az esést.

Az alábbiakban néhány pár dollárban cserélhető az 1.0 tételre (bróker Exness

Íme néhány bróker kifizetési szint szerint. Amint látod Alpari és Exness jól mutat az összesített rangsorban. Ha a tőke megengedi, nézze meg közelebbről ezt a stratégiát. Fedezze fel a Spreadeket, az Exness, FxPro oldalakon vannak kalkulátorok ezek kiszámításához, így nem lesz nehézség.

megállapításait

A rollover nem csalás a bróker részéről, és nem az Ön hiszékenységének beváltására tett kísérlet. Ennek az összegnek a leírása szükség, a Forexen történő kereskedés sajátosságai miatt és egyéb pénzügyi piacok. Napközbeni kereskedéssel és néhány napos tartási periódussal elhanyagolható.

Ha bármilyen kérdése van - tegye fel őket a megjegyzésekben. Feltétlenül iratkozzon fel a blogom frissítéseire, így mindig értesülhet az új anyagok megjelenéséről. Ezzel elköszönök tőled. Minden jót és hamarosan találkozunk!

Ha hibát talál a szövegben, kérjük, jelöljön ki egy szövegrészt, és kattintson rá Ctrl+Enter. Köszönöm, hogy segítesz a blogom jobbá tételében!

Sok kereskedő számára, akik margin kereskedést alkalmaznak (tőkeáttétellel kereskednek valódi devizakínálat nélkül), a swapok jelenléte akadályt jelent a hosszú távú pozíciók megnyitása előtt.

A swap egy nyitott pozíció másnapra történő átvitelének díja. Az összeg a tranzakció mennyiségétől, a felhasznált eszköztől és a kereskedési hozzáférést biztosító szolgáltató saját feltételeitől függ. Általános esetben a díj lehet pozitív és negatív is, plusz nyereséget vagy veszteséget hoz a piaci szereplőnek. A swapok elemzésének és használatának képtelensége főként a kezdő kereskedés velejárója. Számukra a swap problémát jelent, és gyakran a nyitott pozíció megtartásának optimális időtartamának meghatározásakor fellépő hibák oka.

Ami?

Csere ( angol csere - csere, átutalás, átutalás) Forexen - egy további díj, amely a kereskedő nyitott pozíciójából kerül felszámításra, amikor az átkerül a következő kereskedési napra.

A swap méreteket a brókerek határozzák meg a különböző devizapárokra és egyéb eszközökre, a pozíció irányától függően - lehet pozitív vagy negatív.

Ennek megfelelően a swapnak mindkettő lehet pozitív hatás a kereskedési résztvevő számára további nyereséget hoz, és negatív - az ügylet jelentős időtartamával, az elért pozitív eredmény „felfalása”, vagy sikertelen piacra lépés esetén a veszteségek növelése.

Az abszolút swap nagyság, amely alapvetően releváns nyitott pozíció esetén, csak az aktuális ügylet további nyereségeként vagy veszteségeként jelenik meg. Ennek eredményeként azonban ez befolyásolja a tranzakció összes jellemzőjét:

• részvény – a pénzeszközök jelenlegi összege;
• szabad margin - a tranzakciókhoz rendelkezésre álló szabad pénzeszközök összege;
• a MarginCall és StopOut szintek abszolút értékei.

Ennek eredményeként a kereskedők háromféle hozzáállást alakítottak ki a pozíciók átruházásával kapcsolatban:

1. Negatív (a cseréktől való félelem). Elsősorban a kereskedésben kezdők számára jellemző, akik nem tudják, hogyan kell figyelembe venni az átigazolási díjat a hosszú távú kereskedésben. Azon a félelemen alapul, hogy nagyobb veszteséget érnek el, mint a hosszabb időkeretű kereskedésből származó potenciális nyereség. Ezt a hozzáállást tapasztalt ajánlattevők indokolhatják, például nem megfelelő közvetítői feltételek mellett. Így néhány évvel ezelőtt az egyik vezető orosz piac A forex szolgáltatásoknál a ForexClub cég a szerződési feltételekben csak negatív swapokat jelölt meg, és meglehetősen magasakat. Ez arra kényszerítette a kereskedőket, hogy a napon belüli kereskedésre összpontosítsanak.
2. Semleges. A tapasztalt felhasználó megfelelően felméri a kiválasztott devizapár vagy egyéb eszköz swap szintjét, megjósolja a lehetséges bevételt, és megalapozott döntést hoz a pozíciótartási idővel kapcsolatban.
3. Pragmatikus. A megközelítés egyfajta különleges óda alapja lett kereskedési stratégiák– kereskedelmet folytatni. Ennek alapja a különböző devizák kamatszintjének különbsége, amely valójában a swapok forrása. Az alapelv azon alapul, hogy a pozíció átruházási díjából nyereséget kell szerezni hosszú pozíciók birtoklása esetén, függetlenül attól, hogy egy tranzakció fő eredménye.

Mindenesetre a kereskedőnek a pénzügyi piacokon való munkavégzéshez szükséges számlák nyitásakor ismernie kell a swapok létrejöttének mechanizmusát és értékét, amelyet figyelembe vesz a tranzakciók megkötésekor.

Képzési mechanizmus és csereszámítási módszer

A csereügylet forrása a párban lévő alap- és jegyzett eszközök kamatlábai közötti különbség. A pozíció rollover mindenkori díja fedezet esetén (a miatt hitelalapok, tényleges áruszállítás/devizák nélkül) ajánlattétel.

A swap generálási mechanizmus a következő:

1. A kereskedő a szavatolótőke összegét meghaladó összegért vásárol eszközt, a többlet tőkeáttétel határozza meg. Az ehhez hiányzó pénzeszközöket az a bróker biztosítja hitelre, amelyen keresztül a kereskedést bonyolítják.
2. Amikor egy pozíciót áthelyez a következő napra, használati díjat számítunk fel. kölcsön pénzt.
3. Az aukción részt vevő kereskedő által megszerzett eszközt más piaci szereplők rendelkezésére bocsátják penziós ügyletek lebonyolítására.
4. Pozíció másnapra történő átvitelekor a megadott mennyiségek megfelelő kamattal kerülnek kifizetésre a tulajdonos (a pozíciót megnyitó piaci szereplő) javára.
5. A brókernek átutalt összeg és a többi kereskedési résztvevőtől kapott összeg közötti különbség csereügylet.

A számítási technika alkalmazását egy példa szemlélteti.

Mondjuk saját tőke kereskedő 10 ezer amerikai dollár. 1 tételes kereskedést fog nyitni az EURUSD páron. A bróker által biztosított tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy elegendő hitelhez jusson a fedezeti követelményeinek teljesítéséhez. A kamatláb UISD esetében napi 0,2%, EUR esetén - 0,1% naponta, a jelenlegi kamatláb 1,2. A munka séma a következő:

• A bróker kölcsönt nyújt a hiányzó 110 ezer amerikai dollárra.
• Pozíció 1 telek megnyílik - 100 ezer Euro.
• Amikor egy pozíciót meggörgetnek, a bróker 0,22 ezer dollár összegű kölcsönzött forrás kifizetését kapja.
• A piaci szereplők által árverésre bocsátott 100 ezer euró felhasználásáért a kereskedő javára 0,1 ezer euró (jelenlegi árfolyamon 0,12 ezer dollár) kifizetést kell fizetni.
• A swap (különbözet) -0,1 ezer dollár (a „-” jel mutatja az ebből eredő veszteséget).

Az ellenkező irányú piacra lépéskor a kamatlábak különbsége pozitív eredményt - további nyereséget - határoz meg.

Könnyű látni néhány funkciót:

• a swap felhalmozódik;
• a különbség minél jelentősebb, annál nagyobb a kamatkülönbség;
• A pozíció tartásának időtartamától függően a swap abszolút értéke összemérhető az ügylet volumenével és az ügyletek eredményével.

Ezeket figyelembe kell venni mind a rendszeres kereskedés során, mind a carry trade fő stratégiaként történő kiválasztásakor.

Pozitív vagy negatív swap ügyletekre

A párt alkotó eszközök kamatlábai különbségétől függően az ügyletekre vonatkozó swap pozitív vagy negatív lehet:

• veszteség történik, ha a fogadás a mögöttes eszköz magasabb a jegyzettnél;
• nyereséget egyébként.

A kamatlábak és az aktuális árfolyamok különbsége határozza meg a hosszú és short ügyletekre (vásárlásra és eladásra) vonatkozó swapok közötti különbséget pénzügyi eszköz. Valószínű egy olyan változat, amelyben a fizetés pozitív vagy negatív lesz, függetlenül az ügyletek irányától.

Cserementes számlák

Azon befektetők számára, akiknek fő érdeklődési köre a hosszú távú kereskedésre összpontosul, a brókerek swap-mentes számlákat kínálnak.

Ebben az esetben a pozíció átadási díj nem kerül felszámításra. Az elmaradt haszon bróker kompenzációja (részben vagy egészben) további jutalékok bevezetésével minden tranzakció után történik. Ezen túlmenően az ilyen fizetés egyszeri felszámításra kerülhet a piacra lépéskor, vagy amikor mind a nyitó, mind a záró pozíciókat végrehajtják. A jutalék összege a piacon megkötött szerződés volumenével arányosan kerül megállapításra.

A legtöbb esetben egy ilyen kereskedési megállapodás jövedelmezőbb a hosszú távú kereskedésben - egy kis összeg kevesebb többletköltséget igényel, mint a csereügyletből származó állandó veszteségek.

A napon belüli vagy középtávú kereskedésnél a swap-mentes számlák használata irracionális – a nagyszámú ügylet jutaléka komoly garantált veszteséget eredményez. A swap, a jutalékkal ellentétben, lehet pozitív és negatív is.

Valutacsere

A devizacsereügyletnek van a legérthetőbb megjelenési mechanizmusa és számítási algoritmusa.

Íme néhány fontos dolog, amit érdemes szem előtt tartani:

• A swapot pip-ben adják meg hosszú és rövid ügyletekre.
• A jelenlegi gazdasági helyzetben a központi bankok alacsony (gyakran negatív) kamatlábat határoztak meg a világ számos fő valutájára. Ez bizonyos eszközök esetében csak pozitív vagy csak negatív swapok megjelenéséhez vezet (például EURCHF esetében mindkét swap negatív).
• A főbb devizapárokban a pozíció átruházás díja sokkal alacsonyabb, mint az egzotikus eszközökkel való munkavégzésnél. Például az EURTRY swap (euro/török ​​líra) több tucatszor haladja meg az EUR/USD vagy más európai valuták átutalási díját.

A devizacsere nagysága alapvetően fontos a forex kereskedők számára, akik számára a devizapárok jelentik a fő kereskedési eszközöket.

Hol kell nézni?

A devizacsereügyletekkel kapcsolatos fő információforrás azon országok központi bankjaitól származó információk, amelyek eszközeit a kereskedelemben használják fel. Ez a megközelítés azonban megköveteli az elszámolási adatok feldolgozását a tranzakció megkötésekor.

A kereskedők számára a swapokkal kapcsolatos információkat a számlákat nyitó brókerek biztosítják. Ugyanakkor az információ kényelmesen használható - fel vannak tüntetve a hosszú és rövid pozíciók pontokban történő átvitelének díjai, ami lehetővé teszi a további nyereség / veszteség gyors felmérését.

Általános szabály, hogy a szükséges adatokat a bróker hivatalos honlapján a kereskedési feltételek szakaszban teszik közzé. Például az Alpari közzéteszi őket a (https://alpari.com/ru/trading/contract_specification/) - "FOREX, fémek és CFD" - "Szerződés specifikáció" részben.

A csereügyletek jelenlegi szintjével kapcsolatos információk közvetlenül itt találhatók kereskedési platform, például a MetaTrader terminálban.

Hol található az MT4-ben: táblázat

A MetaTrader terminálban (az MT4 népszerű jelenlegi verziójában) a swap információk a Market Watch-ban (egy ablak az aktuális jegyzésekkel az árdiagram mellett) érhetők el.

A hozzáféréshez válasszon ki egy devizapárt, és nyomja meg a jobb egérgombot. A helyi menüben válassza ki a "Meghatározás" elemet, amely tartalmazza teljes áttekintés a kiválasztott instrumentumra vonatkozó feltételek, ideértve a hosszú és rövid pozíciókra vonatkozó pontcsere-ügyleteket, valamint a háromszoros fizetés felszámításának napját (ezt az összeget a hétvégi pozíció áthelyezéséért számítják fel - péntektől hétfőig). Az ilyen számításokat általában szerdán vagy csütörtökön végzik.

Miért fizetünk egy pozíció másnapi áthelyezését?

A swapok felszámításának fő oka a technológia alkalmazása margin kereskedés, amikor a kereskedő egy bróker hitelt használ fel a saját tőkéjénél nagyobb volumenű pozíciók nyitására. A csere tulajdonképpen napi fizetés a kölcsönzött pénzeszközök felhasználásáért.

Nullánál tőkeáttétel(csak a számlán lévő pénzeszközökből dolgozva), mint például, ha közvetlenül a moszkvai tőzsdén kereskednek magánszemély nyitásakor befektetési számla, a csere nem kerül felszámításra.

Mi a teendő, ha a nyitott pozíciók egy hónapig vagy tovább tartanak?

A hosszú távú kereskedésben (2 hét - egy hónap vagy több) pozíciók nyitásakor a swapok észrevehető hatást gyakorolnak a kereskedési eredményekre.

Például, ha a swap EURUSD vásárlására -1,31 pont, akkor a nyitott pozíció fenntartását követő 30 naptári napon belül a teljes veszteség közel 40 pont lesz. A havi tartomány ritkán éri el a 150 pontot, a swapok aránya meghaladja a 25%-ot. Egzotikus párokban a swapok hatásának megnyilvánulása lenyűgözőbb - havi ügyletenként 31 pontnál az összesített érték meghaladja a 900 pontot.

Az érdeklődőknek hosszú távú befektetésésszerű betartani a következő ajánlásokat:

• Az ügyletek nyitásakor összehasonlítja a swap számított értékét a potenciális kereskedési eredményekkel (ez utóbbit a historikus adatok havi vagy hosszabb mozgási tartományának jelzései alapján becsüli meg).
• Részesítse előnyben a cserementes számlákat, korlátozott számú kapcsolatfelvétel tervezett megkötésétől függően.
• Ne csak a jövedelmezőségre, a volatilitásra és az alapvető ill. technikai elemzés, hanem a további nyereséget vagy veszteséget is figyelembe véve (pozíciónyitási jutalék, átigazolási díj stb.).
• Használjon stratégiákat a swapméret kompenzációjával, ha fedezeti pozíciókat nyit meg más eszközökön.

Így a swap (swap) - a nyitott pozíció következő kereskedési napra történő átvitelének díja jelentős hatással lehet a hosszú távú kereskedésre. A kereskedőnek feltétlenül optimalizálnia kell a többletnyereség/veszteség nagyságát, ami a swapok kialakításának és kiszámításának mechanizmusainak ismeretében, a kereskedési eszközök aktuális értékének ismeretében lehetséges.