Любой торговый робот со временем начинает если не сливать депозит, то демонстрировать худшие результаты по сравнению с началом использования. Объясняется это изменчивостью рынка, а решить такую проблему помогает подбор новых оптимальных параметров советника, к сожалению, многие излишне усердствуют с этим и сталкиваются с проблемой переоптимизации.

Любой советник имеет блок настроек, регулируя которые можно влиять на торговлю. Конечно, вручную подбирать новые оптимальные параметры было бы слишком сложно и потребовало бы много времени, поэтому в торговых терминалах реализована возможность оптимизации любого робота, достаточно только выбрать нужные параметры, задать конечное и начальное значение, а также шаг с которым и будет выполняться поиск лучшей комбинации настроек.

Далее тестер самостоятельно прогоняет советник на выбранном временном промежутке несколько раз (с учетом всех возможных комбинаций настроек, которые участвуют в оптимизации). В конце отображаются все результаты, конечно, если улучшение по сравнению с базовыми настройками было достигнуто. Информация выводится в виде графика и текста.

Если значимые результаты не удастся получить, то график будет пустой, а в журнале появится запись о том, что энное число результатов было отклонено как незначительное.

Казалось бы, после подбора новой комбинации параметров можно смело бросаться в бой и ставить бот на реальный счет, но не все так просто. При чрезмерном усердии вполне можно переоптимизировать советник, это как минимум снизит прибыль, а в худшем случае возможно и обнуление депозита.

Явление переоптимизации

При подборе оптимальных параметров следует понимать, что их поиск мы ведем на определенном историческом участке в надежде на то, что полученный комплект параметров будет работать и в режиме реального времени. Но это не означает, что нужно стараться максимально подогнать результаты к историческим данным.

Именно это, т.е. желание сделать результаты на истории идеальными, часто становится главной причиной переоптимизации. На истории результаты великолепные, а при переходе на реальный счет начинаются проблемы. Особенно опасно это явление тем, что определить его можно только после начала торгов на реальном счету.

Для того, чтобы защитить себя от такого явления рекомендуется не ставить советник сразу на реальный счет, а прогнать его уже с новыми настройками на другом историческом участке (на котором оптимизация не выполнялась). То есть действовать предлагается в такой последовательности:

• сперва выполняем оптимизацию, выбираем лучшую комбинацию настроек. Работать будеv с историей за последние полгода-год, для оптимизации выбираем временной промежуток в 3-4 месяца;
• затем советник с новыми настройками тестируем на 2-месячном участке рынка, который при оптимизации не использовался;
• кривую роста депозита сравниваем с той, какой она была до оптимизации. Если кривые более-менее подобны, то проблемы переоптимизации трейдер избежал, если же разница в доходности существенна, нужно либо проводить поиск оптимальных параметров и тестирование на более длинном промежутке времени (это сильно зависит от типа советника), либо увеличить шаг/уменьшить число оптимизируемых параметров;
• если бот новый и ранее не использовался на реальном счету, можно попробовать его на центовом счете и только после этого подключать его к основному.

Влияет ли тип счета на результаты теста советника

Когда дело доходит до последнего этапа, т.е. советник с новым набором настроек торгует в режиме реального времени, на конечный результат может повлиять даже тип счета. Можно порекомендовать:

• для советников, использующих спокойный стиль торговли, подойдет любой тип счета (центовый, демо-счет, обычный). Небольшие задержки в исполнении ордеров при торговле, например, на Н4 никакого влияния на результат не окажут;
• боты на основе мартингейла (они же сеточники) также не особо требовательны к типу счета, основной упор в них делается на расчет положения ордеров, управление капиталом;
• а вот скальпирующие роботы, особенно те, которые в день заключают много сделок с малыми целями, требуют быстрого исполнения, так что тип счета важен. На демо-счете исполнение мгновенное, а вот на центовом похуже, так что на этапе проверки результатов оптимизации остановиться лучше на реальном счете.

Причины переоптимизации

Чтобы не столкнуться с этим неприятным явлением не лишним будет знать о причинах, которые могут повлиять на эффективность оптимизации советника. Выделить можно несколько факторов:

• проблемы с самой ТС, положенной в основу робота. С таким может столкнуться автор на этапе создания советника, добавление/удаление разных индикаторов, условий для входа может привести к тому, что условий для совершения сделок будет слишком много. В результате сделок будет совершаться мало, система будет слишком сложной, на истории если и удастся подобрать более-менее рабочую комбинацию параметров, то в реальной торговле малейшее изменение рынка сделает советник неэффективным;
• зацикливание на одном параметре. Предположим, что в алгоритме советника используется выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности, если при оптимизации уделять только этому параметру слишком большое внимание, то можно определить положение границ зон, дающее высокий результат на истории, но потом даже небольшое изменение рынка сведет всю работу на нет. Не следует излишнее внимание уделять только одному параметру, лучше выбрать несколько, а поиск вести с шагом средней величины;
• выбран неудачный отрезок для оптимизации, под неудачным понимается тот период, когда валютная пара ведет себя нехарактерным для себя образом. Например, в стране произошла революция, стихийное бедствие или какое-нибудь другое потрясение. Подобный эффект будет получен и в том случае, когда выбранный временной отрезок захватывает только трендовый участок либо флет;

• если в процессе оптимизации было совершено мало сделок, то доверять таким результатам однозначно не стоит. Понятие «мало» довольно расплывчато, для скальпера, работающего на m15, сотня сделок за пару месяцев – мало, но та же сотня за 2 месяца для бота на Н4 – нормальное явление. В это вопросе все индивидуально и учитывать нужно принцип работы советника, для скальпера обычно достаточно куска истории в 2-3 месяца, а вот бот, торгующий на дневках, лучше тестировать за последние пару лет;
• желание достичь идеала может вылиться в то, что трейдер задает слишком малый шаг в оптимизируемых параметрах. В итоге у советника сужается пространство для маневра (если оптимизируемых параметров много) и демонстрировать высокий результат уже не получается. Если оптимальная комбинация настроек ищется среди 2-3 параметров, то такой подход вполне оправдан.

Косвенным признаком излишней оптимизации может служить всплеск прибыльности на кривой депозита, если большая часть прибыли будет сформирована всего лишь несколькими сделками, то стоит проверить результаты оптимизации.

Если удачных результатов оказалось много, то выбирать нужно тот комплект настроек, который не слишком отличается от соседних. Графически результаты отображаются в виде зеленых прямоугольников, просто выбираем тот, который имеет самый темный оттенок и находится в окружении таких же.

Лучший критерий хорошо оптимизированного советника – форма кривой роста депозита. Идеальная форма – прямая линия, растущая по направлению справа-налево, понятно, что в реальности без просадки не обойтись, но общая форма должна сохраняться именно такой. Без значительных всплесков ни в одну ни в другую сторону.

Пример оптимизации сеточника

Рассмотреть процесс оптимизации советника лучше на нескольких конкретных примерах, так будет нагляднее и понятнее. В качестве первого подопытного был выбран несложный сеточник Ebot bars, в нем используется мартингейл, так что этот робот относится к рискованным.

Рабочий таймфрейм у него m15, советник мультивалютный, так что предпочтений по валютным парам нет. Для начала (чтобы была база для сравнения), прогоним советник с базовыми настройками на периоде в месяц с небольшим, с начала февраля по 9 марта, январь в тесте не учитывался из-за обилия праздничных дней. Результаты теста сразу показывают все слабые места сеточника – прибыль составила чуть больше 20%, но и просадка превышает 80%. При оптимизации задача стоит в повышении прибыльности, также можно попробовать уменьшить просадку.

Сперва выбираем параметры, которые больше всего влияют на работу советника, в нашем случае это величина тейк-профита (по умолчанию она равна всего 11 пунктам), стартовый шаг между ордерами (25 п), а также коэффициент, вводящийся при расчете расстояния между остальными ордерами.

В качестве основного критерия при оптимизации выберем только максимальную прибыль, вообще в случае с сеточниками глупо рассчитывать на долгосрочную прибыль. Основная идея здесь строится на том, чтобы максимально быстро отбить величину стартового депозита и потом «рубить капусту» пока советник не выдохнется (периодически деньги, конечно, выводятся).

В результате оптимизации получаем массу результатов, так как основной критерий у нас – прибыльность, то выбираем соответствующие настройки. Правда, максимальная просадка при оптимизации превысила 80%.

Проверка результатов

Для проверки полученных результатов выполняем тест советника на участке истории с января по начало марта 2016 года с оптимизированными настройками. По сравнению с базовыми до 50 увеличился ТР и коэффициент умножения стал равным 1,2.

Результаты теста показывают, что оптимизация не прошла даром. Всего за 2 месяца стартовый депозит вырос почти в 2 раза, единственный недостаток – огромная просадка, хорошо видно, что в феврале депозит не обнулился по чистой случайности, но это уже общая болезнь всех мартингейловых роботов. О нормально выполненной оптимизации говорит выросшая прибыль, а также форма кривой роста депозита.

При желании можно попробовать отсечь результаты оптимизации со слишком высокой просадкой, для этого в настройках тестера в разделе оптимизация просто нужно поставить галочку напротив просадки и задать ее максимально допустимое значение. В результате тестер просто не будет отображать в отчете наборы настроек с просадкой выше заданной.

Всегда ли может помочь оптимизация

В предыдущем примере советник и с базовыми настройками показывал прибыль, нужно было только увеличить ее. Разберем случай, когда робот торгует с отрицательным результатом, показывая убытки. Для примера взят советник Nostradamus, при тесте на m30 с начала года он снизил объем стартового депозита на 5,7%, учитывая количество сделок, а их было больше 1000, с настройками у него явно не все в порядке.

Для оптимизации были выбраны такие параметры как величина ТР и SL, а также PipStep, именно они сильнее всего влияют на результаты торговли. К сожалению, автор советника не дает возможности изменять параметры индикаторов (в алгоритме используется Параболик и МА), так что ограничимся только этими настройками.

Несмотря на то, что алгоритм несложен, времени оптимизация может занять немало, так что шаг при поиске оптимальных настроек выберем достаточно большой. Поиск удачной комбинации будет проводиться в таком интервале: ТР – от 10 до 50 (шаг 10), SL – от 10 до 50 (шаг 10), Pipstep – от 6 до 10 (шаг 2).

Оптимизация выполнялась также на 3-месячном отрезке графика, в период с октября по декабрь 2015 года. Максимальная прибыль составила свыше 80% от стартового депозита при настройках ТР – 40 п, SL – 20 п, Pipstep – 10.

При тесте оптимизированными настройками на временном интервале с начала этого года существенного улучшения не произошло. Советник в течение 2 с небольшим месяцев торгует с прибылью, стремящейся к нулю, по состоянию на 9 марта прибыль с начала года составила $46,99, т.е. 0,47% от стартового капитала. Формально эффект от оптимизации есть, вместо убытка получили прибыль на том же промежутке времени, но прибыть эта просто смехотворна, а форма кривой изменения депозита не особо то и изменилась.

После использования улучшенных настроек видно, что значительно уменьшилось количество сделок. Это объясняется тем, что увеличился шаг между ордерами сетки, а значит и число одновременно открытых ордеров снизилось. Если сначала число сделок было равно 1098, то после оптимизации – всего 301.

Этот пример – подтверждение того, что оптимизация не панацея, и если советника в прошлом демонстрировал неплохие результаты, то нет никакой гарантии, что оптимизация в тестере МТ4 сохранит ту же эффективность в будущем.

Какую модель выбирать при оптимизации

По большому счету оптимизация – то же тестирование советника, но с разными наборами настроек. Тестирование некоторых роботов выполняется почти мгновенно, но есть и такие алгоритмы, в которых тест за 2-3 месяца занимает минут 5 и больше. Если нужно только пару раз прогнать советник на нескольких парах, то ничего страшного в этом нет, но при оптимизации таких проходов может быть больше 100, так что процесс растягивается на часы.

Если выбрать в тестере стратегий модель контрольные точки либо по ценам открытия, то процесс ускорится, но это сильно скажется на точности. Дело в том, что когда выбрана модель все тики, то тестер учитывает все колебания цены внутри рабочего таймфрейма, т.е. если советник тестируется на Н1, то учитываться будет и поведение цены на m1.

Модель по контрольным точкам учитывает данные только с ближайшего к выбранному таймфрейму (то есть при тесте на Н1 учитываться будут только данные с m30), а метод по ценам открытия подходит только для советников, которые открывают сделки во время открытия новой свечи. В подавляющем большинстве случаев единственный правильный вариант – использование модели «все тики» для достоверного результата.

Сравнение результатов при использовании разных моделей выполним на примере советника 4НBox Breakout. При тестировании по всем тикам было заключено 60 сделок, итог – убыток $52,3.

Выставляем в тестере модель «контрольные точки» и получаем тот же результат, что и при модели «по всем тикам». Это объясняется тем, что сделки данный советник заключает только на закрытии четырехчасовой свечи, поэтому поведение цены внутри 4-часовой свечи не особо важно, время теста сокращается примерно в 3-5 раз.

Но вот при использовании модели «по ценам открытия» получаем совершенно другую картину. Число сделок сокращается до 35 и кривая изменения депозита имеет совсем другие очертания. Если бы эта модель использовалась при тестировании и оптимизации советника, результаты были бы далеки от реальности.

Подведение итогов

Главная причина переоптимизации советников – непонимание трейдером самого механизма подбора оптимальных параметров. Отсюда следуют и самые распространенные ошибки – выбор неподходящего куска истории и ошибки в самой методике поиска оптимальных параметров.

При оптимизации главное – не скромничать с выбором куска исторических данных (хотя и здесь есть свои нюансы, если для скальпера достаточно и нескольких месяцев, то для долгосрочной торговли счет идет уже на годы). Также не следует пытаться подобрать идеальную комбинацию всех настроек робота, достаточно 3-4, сильнее всего влияющих на торговлю. В противном случае трейдер рискует получить идеальный результат на истории, но разочароваться при реальной торговле.

При соблюдении перечисленных правил автоматическая торговля если и не станет гарантированно прибыльной, то вероятность этого увеличится в разы.

Сегодня рассмотрим практическое пособие по оптимизации советников в MetaTrader 4 . Или, как выразился один читатель блога — «культуру общения с советниками» -)

Если уже работали со стратегиями, то понимаете, что одна и та же стратегия, в разное время и в разные дни, будет отрабатывать совершенно по-разному.

И, как догадываетесь, причина не в стратегии, а в поведение рынка, так как он, в свою очередь, зависит от множества факторов, как например, сессии: количество игроков, новости и пр...

А так как советники построены, на индикаторных и мартингейл стратегиях, они так же реагируют на подобные изменения, поскольку расширение или сужение ценовых колебаний тут же выводят из строя систему сопровождения открытых сделок.

Таким образом, насколько бы вы не были уверены в своем , время от времени необходимо работать над настройками, а также делать более глобальный процесс — оптимизацию.

В этой статье вы узнаете о схеме проведения правильной оптимизации, а также на практике увидите, как этот несложный процесс происходит в терминале МТ4...

Если глубже вникнуть в тему оптимизации советников, то можно увидеть, что применяются всего три схемы, причем о двух из них многие трейдеры даже не догадываются -)

Под терминологией «схемы оптимизации» мы подразумеваем выборку исторических котировок для оптимизации и дальнейшего контроля. Итак, давайте вкратце рассмотрим эти схемы...

1. Оптимизация без форвард теста

Эта схема проведения оптимизации пользуется популярностью именно у начинающих, однако применять ее на практике не только нелогично, но и небезопасно для вашего депозита.

На практике: трейдер использующий этот подход, проводит оптимизацию советника в МТ4 на прошлом , историческом участке рынка, начиная с определённого дня и по сегодняшний день.

Увидев отличные результаты в тестере, этот трейдер тут же ставит полученные параметры в сет файл. Результат — он попадает в так называемую «ловушку оптимизации», когда параметры по факту, в режиме реального времени, оказываются нерабочими.

2. Оптимизация с форвард тестом

Оптимизация с форвард тестом — это оптимизация параметров эксперта в прошлом, с контролем полученных настроек в будущем.

На практике: трейдер распределяет исторический участок на две зоны. На первом участке он проводит оптимизацию, после чего проводит тестирование полученных параметров на втором историческом отрезке.

Если кривая доходности на втором участке после оптимизации совпадает с первым оптимизированным участком, настройки сохраняются и применяются на реальном счете.

Метод оптимизации с форвард тестом выдаст более качественные настройки, чем без форвард теста, но все же лучше пойти еще дальше, так как на кону стоит ваш депозит, сами понимаете -)

3. Оптимизация с форвард и бэк тестом

Третья схема оптимизации советника в какой-то мере схожа со второй и чаще всего применяется более профессиональными трейдерами.

Суть схемы заключается в том, что исторический участок распределяется на три части.

Сначала советник оптимизируется на среднем (втором), участке. После чего проводится тест на устойчивость полученных настроек на третьем участке (в будущем). Если параметры оптимизации и форвард теста совпадают, советник окончательно оптимизируется контрольным тестом, на первом участке рынка.

Воспользовавшись методом оптимизации советника в МТ4 с форвард тестом и бэк тестом вы получите наиболее устойчивые к рыночным изменениям настройки .

Прежде чем приступить к оптимизации эксперта необходимо убедится в полноте исторических котировок и если необходимо подгрузить их.

Для этого в верхней строке меню войдите в «Сервис» и выберите «Архив котировок». Затем найдите необходимую валютную пару и загрузите минутные котировки М1, все остальные таймфреймы загрузятся автоматически.

После того, как откроется окно тестера, нужно выставить следующие настройки:

• Слева, под графиком, обратите внимание, чтобы стояло значение «Советник»;
• Нажав на кнопку выпадающего меню справа, в той же строке, выберите необходимый советник, дважды кликнув на названии;
• Далее выбираем валютную пару на которой будет работать советник и таймфрейм;
• Ниже, метод тестирования «Все тики» и спред на выбранной валютной паре. Стоит иметь в виду, что у разных брокеров спреды разные, поэтому для работы рекомендую только брокера
• Еще ниже, необходимо выставить временной отрезок на котором будет оптимизироваться советник;
• Визуализацию рекомендую отключить, так как из-за неё процесс оптимизации может значительно затянуться;
• Обязательно включите «Оптимизацию».

После такой немудрённой подготовки, зайдите в настройки вашего советника, кликнув на кнопку «Свойства эксперта» и задайте критерии оптимизации.

Во вкладке «Тестирование» выставьте:

1. Значение своего депозита;
2. Позиции Long&Short оставьте, ведь наш советник открывает ордера, как в buy, так и в sell;
3. Ниже, в «Оптимизация» выберите, какой именно параметр будете оптимизировать. Обычно в советнике оптимизируется Profit Factor, то есть количество убыточных сделок по отношению к прибыльным;
4. Поставьте галочку (если не стоит), в поле «Генетический алгоритм», это также сбережет вам время на оптимизацию.

Здесь всё расписывать смысла нет, так как настройки Romum описаны в статье о нём, а какие параметры советника оптимизировать в первую очередь можете прочитать в

Можете указать свои значения, а можете загрузить начальный сет, который есть в архиве с советником...

Обратите внимание, чтобы была галка возле параметра, который собираетесь оптимизировать, после чего нажмите «Ок» и закройте настройки.

Хотя есть еще вкладка «Оптимизация», но значениями в ней обычно никто не пользуется, так как реально они ничего не покажут -)

Всё, жмём на кнопку «Старт» и тестер начнет оптимизацию советника.

Скорость оптимизации зависит от количества параметров, которые вы задали, а также от мощности вашего компьютера. Поэтому процесс оптимизации может отнимать от нескольких минут до нескольких часов.

После проведения оптимизации можете посмотреть результаты с подобранными параметрами во вкладке «Результаты». В этой таблице находятся данные о прибыли, просадке, количестве сделок, ну и прибыльности, собственно -)

Для проведения форвард теста нажмите на любой из понравившихся результатов оптимизации дважды, после чего настройки активируются в эксперте автоматически.

В дальнейшем вы можете сохранять свои сеты через настройки эксперта.

Кроме того, если кликнуть на вкладку «График», то одним взглядом можно оценить прибыльность/убыточность проведенной оптимизации советника:

Также, с помощью графика проще сравнивать результаты форвард и бэк тестов.

Да, стоит учитывать, что оптимизация советника дело, хоть и не хитрое, но весьма времяёмкое. Поэтому её стоит делать в выходные, когда рынок не работает. Более того, рекомендую делать оптимизацию каждую неделю. Хотя, решать вам...

И еще, несмотря на все меры, важно понимать — оптимизация советников в МТ4 не является той самой панацеей , которая спасёт вас от слива, на все 100 процентов.

Дело в том, что результаты в тестере могут отличатся от результатов торговли на реальном счете. Вызвано это в первую очередь тем, что тестер не знает что такое и сложность открытия позиций на новостях...

Тем не менее, оптимизация параметров советника, является эффективной превентивной мерой , поэтому пренебрегать ею ни в коем случае не стоит.

Не многие сегодня знают, то самый обычный тестер стратегий в терминале metetrader 4 (или 5 на ваш вкус) позволяет, потратив определенное время на оптимизацию найти наилучший сет настроек. Позволяющий с помощью торгового робота зарабатывать как можно больше прибыли и попадать в как можно меньшие просадки. Хорошая новость для многих из вас, состоит в том, что более не нужно рисковать на реальных счетах, запуская на них советника с имеющимся у вас на руках сетом настроек. Каждый из вас уже давно имеет возможность найти лучшую комбинацию из возможных или просто выбросить робота за отсутствием "полезности" для вашего кошелька. Смысл оптимизации сводится к следующему: роботу задаются настройки к каждому параметру по виду - "от и до", с которыми он прогоняется на периодах от одного года. В следствии чего в результатах оптимизации трейдер может наблюдать какие настройки приводят к наиболее продуктивным вариантам, а не искать свой сет, наобум подставляя параметры. И ежеминутно прогоняя его в тестере стратегий. Оптимизация позволяет за 1-5 часов понять имеет ли советник потенциал или нет и если этот потенциал есть - то использовать его на максимум. Разве ни этого хочет каждый трейдер? Давайте узнаем, как же проводить оптимизацию форекс советника.

Как и прежде необходимо найти специфический значок с лупой, обозначающий необходимый нам тестер стратегий, который мы и будем использовать для оптимизации советника. При нажатии на кнопку тестера (расположена она в верхней панели инструментов терминала метатрейдер), нам открывается дополнительное окно программы, находиться оно будет в самом низу. В первой графе нужно будет выбрать название оптимизируемого советника, в наших примерах, это будет советник R-Profit V.8 от нашего проекта. Во второй, вы сможете выбрать валютную пару, на которой будете тестировать форекс робота. Ну и конечно же, модель тестирования, временной интервал (таймфрейм), период тестирования (дата "от и до") и спред (рекомендуется оставлять на параметре "текущий"). Предлагаем взглянуть на рисунок ниже, для более полноценного представления.

Как бы ни казалось, но не все так просто, давайте рассмотрим весь процесс аккуратно и по шагам, чтобы уже ни у кого не возникало вопросов. Мы коснемся и загрузки котировок в ваш терминал метатрейдер и установки советника с сетом настроек и собственно самих настроек робота для качественной оптимизации (такие настройки тоже есть). Итак, прежде всего установка форекс советника в терминал , без нее нам и оптимизировать собственно было бы нечего. Для этого в новом метатрейдере необходимо произвести следующие действия: Файл -> Открыть каталог данных -> MQL4 -> Experts и уже в эту папку следует скопировать файл советника. Для загрузки сета настроек (обозначается в формате ".set") необходимо произвести тот же план действий, однако в папке MQL4 найти папку Presents и скопировать сет именно туда.

Давайте уделим несколько строк тому, что же такое сет и откуда он берется. Часто сет настроек вам предлагают разработчики вместе с самим торговым роботом. чтобы использовать его, достаточно переместить из навигатора fx-советник на рабочий график выбранной валютной пары и во всплывающем окне нажать на кнопку "входные параметры" и уже в данном разделе выбрать "загрузить" программа сразу же направит вас в папку Presents из которой вы и загрузите в советник необходимый вам сет настроек. Сам по себе set ничто иное как оптимизированные настройки, позволяющие советнику зарабатывать больше при меньших просадках (если разработчики конечно не поленились провести качественную оптимизацию. иначе следует сделать это самостоятельно). При его загрузке, все настройки мгновенно проставляются во входных параметрах робота, вручную вам остается только установить стартовый лот (здесь уже следует рассчитать риск менеджмент). Вот теперь мы плавно подошли к вопросу о том, как же самостоятельно создать прибыльный сет настроек, чтобы ваш советник не только не потерял доверенных ему в обращение средств, но и приумножил их настолько, насколько это вообще возможно, имеющимся у вас на руках торговым роботом.

Каждая стратегия, индикатор, либо советник тестируются на истории котировок, это ни для кого ни секрет, иначе как мы вообще могли бы делать выводы об эффективности или неэффективности используемых инструментов анализа? Поэтому самое первое что нужно сделать перед оптимизацией и самое главное, о чем забывает большинство новичков - загрузить в терминал метатрейдер архив котировок. Казалось бы для чего, ведь когда вы открываете график инструмента у вас уже есть котировки, но не все так просто. На периодах дольше 3-ех месяцев начинаются сбои и погрешности, где то и вовсе пропадают дни или недели. Говорить в подобной ситуации о качестве исторических данных, естественно не приходится, поэтому в результатах тестирования обязательно смотрите на показатель качество моделирования , который отображает насколько точно была воспроизведена история. Можно загружать котировки от брокера Dukascopy с его 99% моделированием, однако, это более сложный процесс и не столь обязательный. Имеющийся в нашем распоряжении сервис MetaQuotes предоставляет 90%-ое моделирование и этого вполне достаточно для качественной оптимизации. Итак, что же необходимо сделать.

Снова смотрим на верхнюю панель инструментов в нашем метатрейдере и ищем там кнопку "сервис", далее по списку: сервис -> архив котировок, после чего вам будет представлен список валютных пар, выбираете ту, на которой собираетесь оптимизировать советник и нажимаете на нее дважды, дабы появились списки таймфреймов. Необходимо выбрать минутные графики, независимо от того, на каком временном интервале вы планируете оптимизировать робота. Так как любой ТФ состоит из минутных графиков, то так вы получите максимально точное моделирование истории, что собственно нам и нужно. Собственно нажимаете "загрузить", ждете и в течении 2-3 минут все будет готово. Закрываете окно котировок. Предварительно, для большей точности, можно пройти по еще одному пути: сервис -> настройки -> графики, там вы увидите строчку "Макс баров в истории", проставьте 10 000 000, если там установлена другая цифра и нажмите "ОК". На этом подготовительные мероприятия окончены, остается парочка финальных этюдов, которые мы прямо сейчас с вами и разберем.

Итак, вернемся к началу. После того, как вы нажали на значок с лупой в верхней панели терминала Metatrader, внизу вам было открыто окно с тестером стратегий, где вы и будете тестировать форекс робота. Так же вы можете заметить там кнопку свойства эксперта , именно с нее и должно начинаться грамотное тестирование или оптимизация робота. Вам откроется следующее меню настроек (для каждого советника оно разнообразно в зависимости от функционала, мы как говорилось выше показываем на R-Profit V.8):

В списке переменных будут находится разнообразные параметры советника, от уровней стоп приказов, трала позиции или целей по сделке до всевозможных настроек управления риск менеджментом или позициями. Вариантов множество и они нисколько не повлияют на саму оптимизацию. Важно обратить внимание на последние три столбика: старт - шаг - стоп . Именно они и будут отвечать за ход оптимизации торгового робота. К примеру, мы хотим понять, какой стоп приказ будет наиболее оптимальным (при котором мы будем больше зарабатывать и меньше терять) и выставляем в указанных столбиках следующие показатели: 10 - 5 - 100. Что для программы будет означать следующее: во время оптимизации будут протестированы все варианты со стоп лосом от 10 пунктов, до 100 с шагом в 5 пунктов. То же касается любого другого параметра. Выставлять необходимо настройки для каждого параметра сразу, чтобы во время оптимизации учитывались все возможные комбинации настроек.

Ниже вы можете видеть вкладку результаты оптимизации, в которой и будут собраны результаты вместе с настройками советника, которые к ним соответственно привели. Вы можете выстраивать их по прибыльности, просадке и другим показателям оптимизации. Главное, что вам более не придется гадать, тестер сам покажет вам наиболее прибыльные или надежные настройки советника. По окончании оптимизации, достаточно нажать в результатах на понравившийся сет и он будет загружен в советник, откуда вы сможете сохранить его (не забудьте при сохранении указать путь в папку Presents, дабы потом с легкостью устанавливать сет в советник прямо на графике).

Желаем Вам успешного тестирования.

Ваш, Портал Форекс Трейдера!

Многие трейдеры, недавно осознавшие все преимущества автоматизированных систем, пытаются вручную оптимизировать параметры советников путём перебора ключевых параметров и даже не предполагают, что большую часть работы может выполнить сам торговый терминал.

В предыдущей статье мы уже кратко познакомились с тестером стратегий и научились скачивать репрезентативные котировки, поэтому сегодняшний обзор будет посвящён именно практической части оптимизации советника в MT4.

Если исходный код робота не содержал ошибок, которые могли помешать компиляции, установленный робот появится в раскрывающемся списке тестера. Я в качестве примера использовал простейший советник CCI_MA, заключающий сделки по индексу товарного канала и .

По большому счёту, это «сливатор», который вручную настроить практически невозможно, поэтому я его и выбрал для экспериментов, чтобы показать преимущества автоматической оптимизации советников в MT4.

Итак, советник выбран, теперь на панели тестера задаём остальные ключевые параметры - торговый инструмент (это тикер валютной пары, металла или CFD), таймфрейм, тип модели (желательно всегда выбирать «все тики»), дату тестирования и, самое главное, ставим галочку напротив пункта «оптимизация».

На втором этапе настройки потребуется задать начальные параметры счёта и робота, а также установить величину шага для функций, требующих оптимизации. Для решения этой задачи нажимаем кнопку «Свойства эксперта».

Перед нашим взором открылось стандартное окно настроек, с которым многие читатели уже наверняка знакомы. Во вкладке «Входные параметры» галками отмечаем переменные, требующие оптимизации, а также задаём их начальные значения (колонка старт), шаг корректировки и конечное значение (стоп).

В представленном примере я решил «подогнать» три функции - CCI_per (основной индекс), MA_per (сигнальная скользящая) и CCI_close_per (индекс, по значениям которого сделка закрывается), поэтому галки стоят только напротив перечисленных переменных.

Параметры всех остальных функций в процессе оптимизации советника в MT4 меняться не будут, поэтому они задаются сразу в колонке «Значение».

Таким образом, если параметр оптимизируется, необходимо заполнять колонки «Старт», «Шаг» и «Стоп», но если переменная в процессе тестов меняться не будет, она настраивается лишь однажды в поле «Значение».

Затем переходим во вкладку «Тестирование» и задаём здесь величину начального депозита, разрешаем советнику открывать сделки в обе стороны (buy и sell), а также отключаем функцию «генетический алгоритм».

Генетический алгоритм - это специальный «умный» модуль, при помощи которого терминал ищет прибыльные «прогоны», после чего начинает подгонять значения ключевых переменных таким образом, чтобы все потенциально профитные комбинации тестировались в первую очередь.

Практика показывает, что подобный подход зачастую мешает оценить результаты теста, поскольку переменные советника подбираются вразнобой, например, в первом прогоне CCI_per будет равен 25, во втором 55, а в третьем 15. Мне нравится, когда всё упорядочено, поэтому я отключаю данную функцию.

Но это ещё не всё. Чтобы сократить время оптимизации советника в MT4, целесообразно задать ограничения на максимальную просадку, прибыль и прочие статистические переменные. Сделать это можно в специальной вкладке того же самого окна.

Когда всё готово, просто нажимаем на кнопку «старт», как и при обычном единичном тесте. С этого момента оптимизация началась.

Как можно заметить, на рабочей панели тестера появились две новые вкладки, которых раньше не было - «Результаты оптимизации» и «График оптимизации». Учитывая тот факт, что здесь собрана необходимая нам информация, остановимся на каждой из них подробнее.

В таблице «Результаты оптимизации» отображаются итоги всех «прогонов», т.е. когда терминал в очередной раз корректирует одну из ключевых переменных робота на величину заданного шага, он начинает заново тестировать алгоритм на выбранном временном интервале, после чего заносит итог в отдельную графу.

По умолчанию здесь показаны только прибыльные результаты, но я рекомендую включить отображение всех тестов, в том числе и убыточных. Сделать это можно при помощи правой кнопки мыши:

Как нетрудно догадаться, результаты тестов можно упорядочить по определённому параметру, например, разумно их расположить в порядке убывания итогового баланса.

«График оптимизации» также является источником важной информации, в частности, его точечный вариант позволяет оценить, как менялись прибыли и убытки по мере корректировки того или иного параметра.

Справедливости ради следует отметить, что подобный способ представления результатов используется достаточно редко, поскольку гораздо больше информации можно получить из двумерного матричного графика, переключиться на который проще всего при помощи клавиши «Пробел».

На данной диаграмме сразу видно, при каких комбинациях оптимизация советника в MT4 показала наилучший результат, в частности, чем насыщеннее цвет квадратов, тем ближе величина баланса к наибольшему из всех полученных значений.

Справедливо и обратное утверждение - бледные участки матрицы соответствуют самым «неудачным» тестам, поэтому подобные «пулы данных» можно смело отбрасывать из дальнейших исследований.

Таким образом, при помощи стандартного тестера стратегий можно существенно экономить время, затраченное на оптимизацию роботов, при этом автоматизация позволяет максимизировать потенциальную прибыль и минимизировать возможную просадку, чего вручную добиться практически невозможно.

Всем привет. Представьте ситуацию, решили собрать компьютер по комплектующим. Купили самую дорогую видеокарту, материнскую плату, оперативки 32Gb и тд. Собрали все в системный блок и работаете, что называется как есть, без драйверов. Как думаете, будет ли такой компьютер, удовлетворять ваши ожидания? Думаю что нет. Прежде чем работать на нем, ему нужно установить хотя бы драйвера, я уж не говорю о более глобальных настройках.

С торговыми советниками дело обстоит ровно так же. Да, безусловно разработчики дают свои настройки, но время идет, и, как уже сказано выше, то что работало вчера, может не работать сегодня. Поэтому, будем разбираться, как правильно оптимизировать советника.

Настраиваем параметры для оптимизации

В маркете, скачал советник BF Scalper EA (не знаете как устанавливать советники, читайте статью Как установить и запустить торгового советника в MetaTrader 4 (MT4)). Что это за зверь и по какому принципу работает не знаю, да это и не важно. На его примере будем разбираться с настройками и оптимизацией.

Для начала, прогоним тест с предустановленными настройками. Автор пишет, что его робот, хорошо торгует на паре GBPUSD, таймфрейм М15. Запускаем дату от 01.01.2019 до 28.02.2019 и посмотрим какой график доходности получится.

Не плохо. Со $100, советник заработал еще $178. На истории советник отработал очень даже хорошо и это вдвойне нас устраивает. Если бы советник отработал даже на истории в минус, то вообще на него смотреть смысла не было бы.

И все же, нет предела совершенству. Будем оптимизировать советник и пытаться улучшить результаты. Для этого, в окне тестера стратегий, нажимам «Свойства эксперта». Перед нами три вкладки:

• Тестирование;
• Входные параметры;
• Оптимизация.

Во вкладке «Тестирование» установим интересующий начальный депозит в $100. Торговать советник будет и на покупку и на продажу, поэтому в поле «Позиции» выберите «Long & Short».

В блоке «Оптимизация», нам предлагают выбрать «Оптимизируемый параметр» из предложенного списка:

• Balance;
• Profit Factor;
• Expected PayOff;
• Maximal Drawdown;
• Drawdown Percent;
• Custom.

Если хотите чтобы в выдаче участвовали только результаты с положительным итогом, то установите галочку на против «Генетический алгоритм».

Вкладка «Входные параметры», включает в себя переменные, которые будем оптимизировать.

Установите галочку на против поля, которое хотите оптимизировать. В моем случае были выбраны StopLoss и TakeProfit. Столбец «Значение», оставляем без изменений. В этом столбце расположено значение, предустановленное при предыдущем тестировании, по умолчанию. Нас интересуют столбцы:

• Старт - с какого значения начинается оптимизация;
• Шаг - какой шаг для следующего значения;
• Стоп - по достижении какого значения, оптимизация должна быть остановлена.

На скрине ниже выбрано для переменной StopLoss, начало оптимизации 20 пп, с шагом 5 пп, пока не дойдем до 50 пп. Аналогично с TakeProfit.

В советнике, оптимизировать можно любой параметр: StopLoss, TakeProfit, Максимальную просадку и тд.

Вкладка «Оптимизация» включает в себя ограничения. Работает по принципу описанному выше. К примеру, мы не хотим чтобы максимальная просадка во время работы советника, доходила до 30%. Устанавливаем галочку в поле «Максимальная просадка» и вводим значение 30. Во время оптимизации советника, любой проход который будет включать просадку 30%, автоматически останавливается и тест начинается со следующими параметрами.

С настройками все, теперь начинаем оптимизацию.

Бэк тест - это тест на исторических данных с новыми, оптимизированными параметрами. Делается он для точного понимания на сколько прибыльно будет работать советник и стоит ли переходить к форвард тесту, или нужно вернуться на этап оптимизации.

Во время бэк тестирования, в поле использовать дату до, обязательно указывайте дату хотя бы на месяц раньше текущей даты.

На этом этапе можно приступать к оптимизации советника и выявлению оптимальных параметров для дальнейшей торговли. Нужно сказать, если параметров для оптимизации выбрано очень много, то и время потребуется достаточно много.

Переходим в тест стратегий, выбираем оптимизируемый советник, настраиваем все поля и, главное, на забудьте поставить галочку напротив поля «Оптимизация». Запускаем тестер и ждем.

Тестер оптимизировал параметры для советника, в моем случае на это ушло чуть больше 30 минут. Давайте смотреть что из этого вышло.

Перейдите во вкладку «Результаты оптимизации», здесь представлена подробная информация о все проходах. Нажимая на название столбцов, можно отсортировать по нужному показателю.

Найдите в списке приемлемы для вас вариант. Справой стороны есть колонка «Входные параметры». Это те параметры, при которых советник совершил подходящий для вас результат. Чтобы не переписывать в ручную каждый параметр, достаточно нажать на строчку правой кнопкой мыши и выбрать «Установить входные параметры». Параметры будут скопированы в советник.

Теперь, можно перейти в «Настройки» → «Свойства эксперта» → «Входные параметры» и нажать кнопку «Сохранить». Выберите названия для сохранения полученных параметров и нажмите Ок, файл сохранится с расширением.set, который можно передать для использования на другом терминале с этим советником.

Для большей наглядности полученных результатов, предусмотрена вкладка «График оптимизации», в которой прямоугольники с более темным фоном, означают наилучший результат оптимизации советника.

Введите оптимизированные параметры во «Входные параметры» и запустите тестер стратегий, не меня установленной ранее даты. Согласитесь, бэк тест с новыми параметрами, выглядит получше.

Во время бэк тестирования, очень важно не переоптимизировать советник. В противном случае, можно получить очень красивый, растущий график на истории и камнем падающий график при реальной торговле. Ищите золотую середину.

С бэк тестом закончили, теперь переходим к форвард тесту.

Во время бэк тестирования, в графе «Использовать дату до» мы ввели дату, на месяц раньше текущей. Для форвард теста, мы должны ввести в тестер стратегий не используемые ранее даты.

Как вы понимаете, делается это для того, что наш советник не был подстроен. Получается следующее, мы оптимизировали график за определенные даты, что бы не устанавливать его на реальный рынок и не проверять в живую, мы берем временной участок по которому оптимизация произведена не была и прогоняем советник на нем. Посмотрим на результат.

Форвард тест показал, что с оптимизированными параметрами, советник за последний месяц хорошенько слил бы наш депозит. Что делать? Варианта два: либо вновь оптимизировать и пытаться найти лучшие параметры, либо отказаться от советника и искать другой.

Надеюсь, прочитав эту статью, с оптимизацией советников вам все стало ясно. Процедура не самая сложная, но очень полезная. Оптимизация и последующие бэк и форвард тесты, сохранят ваши деньги и время.